銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新與合規(guī)風險管理.ppt

1、銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新與合規(guī)風險管理,提 綱,合規(guī)與合規(guī)風險管理 合規(guī)與創(chuàng)新相互關(guān)系認識的發(fā)展 業(yè)務(wù)創(chuàng)新活動中的合規(guī)風險管理 創(chuàng)新與合規(guī)風險的監(jiān)管,合規(guī)與合規(guī)風險,中國銀監(jiān)會 本指引所稱法律、規(guī)則和準則，是指適用于銀行業(yè)經(jīng)營活動的法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性文件、經(jīng)營規(guī)則、自律性組織的行業(yè)準則、行為守則和職業(yè)操守。 本指引所稱合規(guī)，是指使商業(yè)銀行的經(jīng)營活動與法律、規(guī)則和準則相一致。 本指引所稱合規(guī)風險，是指商業(yè)銀行因沒有遵循法律、規(guī)則和準則可能遭受法律制裁、監(jiān)管處罰、重大財務(wù)損失和聲譽損失的風險。 本指引所稱合規(guī)管理部門，是指商業(yè)銀行內(nèi)部設(shè)立的專門負責合規(guī)管理職能的部門、團隊或崗位。,巴塞爾委員

2、會 銀行合規(guī)部門是識別、評估、咨詢、監(jiān)測和報告銀行合規(guī)風險的一個獨立的職能部門。 銀行合規(guī)風險則是指，銀行因未能遵循所有適用法律、監(jiān)管規(guī)則、行為準則和良好做法的標準（統(tǒng)稱為“法律”、“規(guī)則”和“標準”）而可能遭受的法律制裁或監(jiān)管處罰、財務(wù)損失或聲譽損失的風險?！?本文件所稱法律、規(guī)則和標準可能有多種淵源，包括基本法律，監(jiān)管當局發(fā)布的規(guī)則及標準，市場慣例，行業(yè)協(xié)會制定的行業(yè)規(guī)則以及適用于銀行職員的行為準則。它們不僅包括那些具有法律約束力的文件，還可能包括更廣義的誠實守信和公平交易準則。,合規(guī)風險管理：演進與意義,演進 外部要求向自我要求的轉(zhuǎn)變 流程銀行 條文合規(guī)向要點合規(guī)轉(zhuǎn)變 意義 內(nèi)部：提升效

3、率；強化風險管理 外部：有效降低監(jiān)管負面評價,合規(guī)與商業(yè)銀行流程改造,1.產(chǎn)品 “ 端到端” 相似流程步驟組合,2.評估重組流程步驟共同性程度,4.組合流程步驟,形成流程模塊,3.對共同性業(yè)務(wù)進行標準化處理,5.模塊間戰(zhàn)略及運做相關(guān)性評價,6. 了解銀行信息系統(tǒng),法規(guī)及監(jiān)管,7.為流程模塊設(shè)計特定信息系統(tǒng),合規(guī)管理處于關(guān)鍵地位,合規(guī)與創(chuàng)新之間的關(guān)系：80年代以前,約束引致假說 西爾伯認為：創(chuàng)新的目的就是放松施加于金融組織的約束。一種約束導(dǎo)致企業(yè)不能按照目標函數(shù)組織生產(chǎn)所產(chǎn)生的損失量，就構(gòu)成了該項約束的成本或“影子價格”。 監(jiān)管辯證法 凱恩 “斗爭模型”：銀行監(jiān)管在本質(zhì)上是一種隱性稅賦，金融創(chuàng)新

4、的目的就是通過降低稅賦增加收益。 問題 一是金融創(chuàng)新活動的周期性特征不明顯，呈現(xiàn)出持續(xù)不斷、逐步增強的趨勢。 二是金融創(chuàng)新正在從微觀領(lǐng)域向宏觀領(lǐng)域擴散，利用金融創(chuàng)新解決社會經(jīng)濟和金融問題，正在成為一些新興市場經(jīng)濟國家和發(fā)展中國家管理宏觀經(jīng)濟的重要手段,合規(guī)與創(chuàng)新之間的關(guān)系：90年代以后,金融創(chuàng)新創(chuàng)造風險也銷蝕風險,金融創(chuàng)新,風險管理,合規(guī)與創(chuàng)新的關(guān)系：21世紀以來,三大變化 商業(yè)銀行性質(zhì)的變化 商業(yè)銀行經(jīng)營方式的變化 商業(yè)銀行盈利方式的變化 三個結(jié)果 合規(guī)管理成為商業(yè)銀行風險定價的基礎(chǔ) 合規(guī)與公司治理（激勵約束）、崗位設(shè)定、業(yè)務(wù)組織與實施等聯(lián)系密切 重法律風險向重聲譽風險的轉(zhuǎn)變,業(yè)務(wù)創(chuàng)新與合規(guī)風險管理,風險管理的目的 促進資產(chǎn)負債業(yè)務(wù)與風險業(yè)務(wù)的效益性發(fā)展 風險管理的方式 有規(guī)劃、有資源、有手段、可持續(xù) 風險管理的重點 開發(fā)設(shè)計過程：事先評估、職責明確 市場營銷過程：操作風險、法律合規(guī)性風險 投資操作過程：風險暴露控制（對沖、限額等）、量化監(jiān)測 業(yè)務(wù)結(jié)束過程：文件控制、數(shù)據(jù)積累與挖掘,創(chuàng)新與合規(guī)風險的監(jiān)管,監(jiān)管原則 金融創(chuàng)新是實現(xiàn)風險為本監(jiān)管