政策性銀行風(fēng)險監(jiān)管-袁弘.ppt

1、政策性銀行 風(fēng)險監(jiān)管,銀行監(jiān)管四部 袁 弘 2012年9月 遼寧沈陽,主要內(nèi)容,政策性銀行概況 主要問題和風(fēng)險 監(jiān)管策略和方法,政策性銀行概況,相同點 為配合國家專業(yè)銀行的商業(yè)化改革 成立于1994年，直屬國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo) 體現(xiàn)國家意志 信用評級與國家主權(quán)評級一致 資金來源：發(fā)行金融債券、央行再貸款、客戶存款，不吸收公眾存款,政策性銀行概況,相同之處 保本微利，不以贏利為目的 央行核定人民幣貸款和發(fā)行金融債券的規(guī)模 管理架構(gòu) 行長負(fù)責(zé)制、外部監(jiān)事會 董事會未行使職責(zé),政策性銀行概況,不同之處 機(jī)構(gòu)設(shè)置 服務(wù)領(lǐng)域 服務(wù)對象 經(jīng)營策略 業(yè)務(wù)品種 問題和風(fēng)險,中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行,農(nóng)發(fā)行概況,承擔(dān)國家規(guī)定的農(nóng)

2、業(yè)政策性金融業(yè)務(wù)和經(jīng)批準(zhǔn)開辦的涉農(nóng)商業(yè)性金融業(yè)務(wù)，代理財政支農(nóng)資金的撥付，為農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供服務(wù)。 糧棉油收購貸款業(yè)務(wù)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化企業(yè)生產(chǎn)與經(jīng)營貸款、農(nóng)業(yè)農(nóng)村中長期貸款業(yè)務(wù)（如基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)貸款、固定資產(chǎn)投資貸款） 不斷拓寬支農(nóng)領(lǐng)域，在農(nóng)村金融中的骨干和支柱作用顯著增強。,農(nóng)發(fā)行概況,機(jī)構(gòu) 總行、省級分行30個、市分行330個、營業(yè)部200多個、縣支行1600多個，無境外機(jī)構(gòu)，員工約5.9萬人。 改革 外部改革由人民銀行牽頭，相關(guān)工作已啟動 歷史包袱沉重 政策性掛賬貸款數(shù)額巨大，2011年消化924億元，目前仍有2400億元。,農(nóng)發(fā)行概況,業(yè)務(wù)增長趨于平穩(wěn) 2012年6月末 資產(chǎn)總額218

3、35億元， 貸款余額20741億元，較年初增加1985.83億元，增幅10%； 2009-2011年資產(chǎn)、貸款規(guī)模及增長情況：如右圖,農(nóng)發(fā)行概況,糧棉油收購儲備貸款增長緩慢 棉花貸款的異常變化 中長期貸款增長迅速 中央一號文件賦予新的任務(wù) 不良貸款得到有效控制 兩個口徑 6月末，不良貸款余額261億元，不良率1.26% 化解方式：核銷為主，居第二位；現(xiàn)金清收,農(nóng)發(fā)行概況,貸款損失準(zhǔn)備計提不斷增加 6月末，614億元，比年初增加170億元 充分利用涉農(nóng)貸款稅前計提撥備的政策，完成財政部核定的盈利指標(biāo)后全部計提撥備 撥備覆蓋率235%，比年初提高74個百分點 平臺貸款情況 6月末，平臺客戶2799

4、戶，貸款余額7154億元，比年初增加1071億元 續(xù)貸項目為主，新項目需求旺盛,農(nóng)發(fā)行概況,內(nèi)部管理逐年有進(jìn)步 調(diào)整糧棉收購貸款客戶篩選政策 加大對分行雙結(jié)零的真實性檢查 逐步探索平臺貸款風(fēng)險管控模式 29家省級分行設(shè)立合規(guī)職能處室 內(nèi)部稽核審計的針對性有所提高,中國進(jìn)出口銀行,進(jìn)出口銀行概況,配合外經(jīng)、外貿(mào)和外交政策 大機(jī)電產(chǎn)品和成套設(shè)備等資本性貨物出口提供政策性金融支持 開辦政策性進(jìn)口信貸業(yè)務(wù)，支持大宗資源性商品、戰(zhàn)略物資的進(jìn)口、支持中國企業(yè)“走出去”,進(jìn)出口銀行概況,出口信貸和進(jìn)口信貸 對外承包工程和境外投資貸款 中國政府對外優(yōu)惠貸款 對外擔(dān)保 轉(zhuǎn)貸外國政府和金融機(jī)構(gòu)提供的貸款 貸款項下

5、的結(jié)算和企業(yè)存款 境內(nèi)外資本市場、貨幣市場籌集資金 國際銀行間的貸款、銀團(tuán)貸款 人民幣同業(yè)拆借和債券回購 自營和代客外匯資金交易,進(jìn)出口銀行概況,總行25個部門，國內(nèi)已開業(yè)分行21家，境外有3家代表處，與500多家銀行建立代理行關(guān)系 即將批準(zhǔn)設(shè)立巴黎分行,進(jìn)出口銀行概況,積極貫徹外經(jīng)外貿(mào)和外交政策 全力配合國家外交工作，加強對外援助與經(jīng)濟(jì)合作 6月末，兩優(yōu)貸款余額1354億元，提前半年完成對非100億美元優(yōu)惠貸款落實工作 貫徹走出去戰(zhàn)略，支持企業(yè)走向國際市場 6月末，走出去貸款余額3782億元，比年初增加193億元 擴(kuò)大進(jìn)口貿(mào)易，促進(jìn)貿(mào)易平衡 國務(wù)院關(guān)于加強進(jìn)口促進(jìn)對外貿(mào)易平衡發(fā)展的有關(guān)意見,

6、進(jìn)出口銀行概況,快速發(fā)展的意愿較強 6月末，貸款余額10490億元，比年初增加1214億元增幅13.1% 季末突擊放款，未全部投入實體經(jīng)濟(jì) 三年來資產(chǎn)規(guī)模及貸款增長情況，見右圖:,進(jìn)出口銀行概況,不良貸款保持雙降 6月末，不良貸款余額58.4億元，不良率0.56% 注重風(fēng)險管理，加大考核力度 加大不良貸款清收、核銷 貸款損失準(zhǔn)備153億元，比年初增加31億元 已計提國別風(fēng)險準(zhǔn)備5.6億美元 撥備覆蓋率262.5%，比年初提高62個百分點,進(jìn)出口銀行概況,平臺貸款數(shù)量少，風(fēng)險可控 6月末，大口徑融資平臺貸款余額327億元，占表內(nèi)貸款余額的3.1%，無不良貸款； 仍按平臺類管理的貸款余額166億元

7、，占比0.98%，低于全國平均水平 銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于進(jìn)出口銀行地方政府融資平臺貸款管理有關(guān)問題的回復(fù)意見（銀監(jiān)辦發(fā)2012222號）,主要問題和風(fēng)險,共性 差異 內(nèi)控管理 操作風(fēng)險-農(nóng)發(fā)行 合規(guī)風(fēng)險 市場風(fēng)險-上升 信用風(fēng)險-上升 進(jìn)出口銀行 利率風(fēng)險-上升,主要問題和風(fēng)險,農(nóng) 發(fā) 行,農(nóng)發(fā)行的問題和風(fēng)險,經(jīng)營理念與風(fēng)險控制不相匹配 理念：較快發(fā)展，發(fā)放中長期貸款意愿強，金額大期限長，省力，風(fēng)險相對小 人力資源與經(jīng)驗，未經(jīng)歷經(jīng)濟(jì)周期波動的考驗 風(fēng)險識別能力不足，不真實反映風(fēng)險 市場化收購貸款風(fēng)險形成的根源未消除 虛假雙結(jié)零、三查不落實、地方儲備的挪用 不良貸款的70%是市場化收購貸款,農(nóng)發(fā)行的

8、問題和風(fēng)險,中長期貸款潛在風(fēng)險上升趨勢明顯 合規(guī)風(fēng)險 超范圍放款、打擦邊球、違規(guī)放款 信用風(fēng)險 土地出讓收入、財政兜底占比82% 基礎(chǔ)設(shè)施項目經(jīng)驗不足，判斷失誤 本息逾期數(shù)量上升 管理不到位 以無證、無用地指標(biāo)、不能出售土地做抵押,農(nóng)發(fā)行的問題和風(fēng)險,項目用地未取得合法審批手續(xù) 人為調(diào)整還款計劃 貸款評審力量不足，職責(zé)不清 大客戶集中度快速上升 集中于平臺公司等中長期貸款客戶 單一和集團(tuán) 不遵守受托支付 、信貸資金被挪用隱患 超需求發(fā)放貸款,農(nóng)發(fā)行的問題和風(fēng)險,個人職務(wù)犯罪頻繁發(fā)生 基層行行長受賄、主要業(yè)務(wù)崗位員工的犯罪 舉報信不斷 企業(yè)文化，不和諧聲音,主要風(fēng)險和問題,進(jìn)出口銀行,進(jìn)出口銀行

9、的風(fēng)險和問題,信用風(fēng)險有積聚和上升的趨勢 重點監(jiān)控項目增加明顯 7月末，項目30個，余額131億元，比年初增加23個、116億元，已轉(zhuǎn)為不良5億元 分布 進(jìn)外投資貸款、進(jìn)口信貸、創(chuàng)新類貸款 原因 國內(nèi)外形勢所致、歐元危機(jī)、雙反、出口信貸打壓 投資拉動快速放款 船舶、光伏、鋼鐵等行業(yè)不景氣 固定資產(chǎn)投資項目拖期,進(jìn)出口銀行的風(fēng)險和問題,貸款風(fēng)險分類不準(zhǔn) 上海、浙江等8家抽查150筆、333億元貸款 需要調(diào)整23筆、46億元，與該行自查差距大 該行重組貸款認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)低，高估 為嚴(yán)格執(zhí)行分類制度 調(diào)整分類不及時 信息管理系統(tǒng)的分類系統(tǒng)功能有缺陷,進(jìn)出口銀行的風(fēng)險和問題,國別風(fēng)險問題長期存在 境外項目貸

10、款規(guī)模大，余額占比接近50% 涉及117個國家或地區(qū)，中度以上近50個 期限長、增速快、風(fēng)險暴露明顯增加 風(fēng)險控制能力不適應(yīng)業(yè)務(wù)規(guī)模和復(fù)雜程度 總行對分行指導(dǎo)不足 未建立統(tǒng)一的國別限額 境外無分支機(jī)構(gòu)，貸后管理跟不上 國別風(fēng)險準(zhǔn)備金缺口大，無計提規(guī)劃,進(jìn)出口銀行的風(fēng)險和問題,缺少穩(wěn)定的外匯資金來源 外匯貸款處于虧損狀態(tài) 期限錯配問題依然存在，流動性風(fēng)險控制難度加大 人民幣短債長貸、外匯短資長用突出 人民幣債券發(fā)行成本上升,進(jìn)出口銀行的風(fēng)險和問題,管理能力難以適應(yīng)機(jī)構(gòu)增設(shè)、業(yè)務(wù)發(fā)展 業(yè)務(wù)品種、規(guī)模、行業(yè)、國別 機(jī)構(gòu)發(fā)展快，新人員多，缺少中層、經(jīng)驗不足 內(nèi)外部檢查發(fā)現(xiàn)貸款管理存在不合規(guī)、不審慎問題

11、,監(jiān)管策略和方法,監(jiān)管工作的難點 依據(jù)不充分 資本金低，來源有限 風(fēng)險補償機(jī)制不明確 業(yè)務(wù)邊界不清晰 合規(guī)性問題 政策性銀行職責(zé)與持續(xù)發(fā)展的協(xié)調(diào)統(tǒng)一,監(jiān)管策略和方法,態(tài)度與方法 態(tài)度至關(guān)重要，其次是技能、方法 不能簡單照搬審慎監(jiān)管工具 如：資本充足率、集中度 不能簡單使用非現(xiàn)場監(jiān)管數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)的變化要看政策和管理的變化 不能簡單地使用同一標(biāo)準(zhǔn)考核 小企業(yè)、涉農(nóng)、平臺 一行一策,監(jiān)管策略和方法,態(tài)度與方法 了解國家產(chǎn)業(yè)政策政策 勤于思考 溝通與良好交流 把握好監(jiān)管行動的尺度 處罰：違反法規(guī)以及有處罰條款的指引 風(fēng)險提示：違反一般性的指引 找準(zhǔn)問題、證據(jù)確鑿 選擇好重點監(jiān)測對象,監(jiān)管策略和方法,農(nóng)發(fā)

12、行,監(jiān)管策略和方法,監(jiān)管目標(biāo) 可持續(xù)發(fā)展，支持“三農(nóng)”發(fā)展 近期與長期 關(guān)注國家政策的落實 支農(nóng)成效與風(fēng)險控制并重 關(guān)注經(jīng)營策略 信貸政策的制定、各項業(yè)務(wù)發(fā)展符合職能定位,監(jiān)管策略和方法,關(guān)注市場變化帶來的影響 工作方法 差異化：地域、業(yè)務(wù)、風(fēng)險 關(guān)注人員：各級行一把手、員工素質(zhì) 關(guān)注內(nèi)控、執(zhí)行力,監(jiān)管策略和方法,指導(dǎo)貫徹落實支農(nóng)惠農(nóng)政策 及時提供糧棉油收儲資金 支持農(nóng)田水利等建設(shè)項目 督促加強內(nèi)控管理，提高執(zhí)行力 支持內(nèi)部審計和合規(guī)部門發(fā)揮作用 非現(xiàn)場監(jiān)管及時發(fā)現(xiàn)問題，促其糾正 不追求面廣、重實效,監(jiān)管策略和方法,鼓勵真實準(zhǔn)確反映風(fēng)險 提高風(fēng)險分類準(zhǔn)確性，糾正掩蓋風(fēng)險行為 防范和化解平臺貸款

13、風(fēng)險 存量，定期風(fēng)險排查、預(yù)測、與地方政府溝通 增量，主體、投向合規(guī)，風(fēng)險可控 提示農(nóng)發(fā)行需關(guān)注的問題 定期抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施 加強人員培訓(xùn),監(jiān)管策略和方法,切實化解風(fēng)險 關(guān)注企業(yè)經(jīng)營、地方政府財政狀況 重點監(jiān)測大客戶和高風(fēng)險客戶 防范內(nèi)部違規(guī)操作和外部詐騙 增強風(fēng)險敏感度和識別風(fēng)險的能力，及時研究化解措施,監(jiān)管策略和方法,嚴(yán)防大案要案再次發(fā)生 案件防控是長期性工作 了解案件發(fā)生的領(lǐng)域，區(qū)域差異 鼓勵機(jī)構(gòu)自查自糾 盯緊一把手，尤其是二級分行、縣支行 嚴(yán)肅處理責(zé)任人，發(fā)揮警示作用,監(jiān)管策略和方法,進(jìn)出口銀行,監(jiān)管策略和方法,定位于服務(wù)外徑外貿(mào)外交需要，有所為有所不為 督促合理制定發(fā)展戰(zhàn)略

14、，尤其是新設(shè)的分行 劃清業(yè)務(wù)邊界、創(chuàng)新在職能框架內(nèi)體現(xiàn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)特色 科學(xué)安排本外幣業(yè)務(wù)規(guī)模 關(guān)注經(jīng)營中的新情況 創(chuàng)新業(yè)務(wù)、重點項目進(jìn)展情況 四部與各局的聯(lián)動非常重要,監(jiān)管策略和方法,提高風(fēng)險分類準(zhǔn)確性 真實反映風(fēng)險，足額計提撥備 完善分類制度，完整性、合規(guī)性和可操作性 不得以考核、維護(hù)客戶關(guān)系人為調(diào)整 完善信貸管理系統(tǒng)的功能 鼓勵真實反映積極化解，追究違規(guī)操作的責(zé)任 兩優(yōu)貸款有別于其他貸款,監(jiān)管策略和方法,督促加大國別風(fēng)險防控力度 制定并實施統(tǒng)一的國別風(fēng)險限額，加強總行對分行的指導(dǎo) 項目選擇時要平衡政治利益和經(jīng)濟(jì)利益 合理確定風(fēng)險偏好 加強持續(xù)監(jiān)測和分析 按照國別制定防控措施和預(yù)案，對風(fēng)險保持敏感性 涉及敏感度高的國家、不穩(wěn)定地區(qū)，加強貸款和保函的管理,監(jiān)管策略和方法,督促切實提高管理水平 對問題整改的質(zhì)量做出評估 對屢查屢犯的問題要嚴(yán)肅處