流動性風險壓力測試報告新

1、蠶北都農冏行肇流動性風險壓力測試報告肅犬同銀監(jiān)分局:初為了幫助各級監(jiān)管機構了解和掌握我行流動性壓 力測試的現狀和存在的問題，根據中國銀監(jiān)會辦公 廳關于開展流動性壓力測試的通知 及貴局有關要求, 我行認真組織了本次壓力測試工作及流動性風險自查匚作，測試由資金營運部會同風險管理部、財務部、 統(tǒng)計信息部共同進行，并且嚴格執(zhí)行保密制度，現將 有關情況報告如下:、壓力測試基本情況膇我行于 2012 年改制農商行以來，各項經營指標嚴 格按照銀監(jiān)會制定的農村金融機構相關指標要求，加 強檢測控制。此次流定性風險壓力測試以 1104 表中G21 、G22 、G0105 表作為參考取數標準，以 2013年 6 月

2、 30 日數據作為基數，測試當期壓力指標。蒆（一）壓力測試范圍與假設薂本次壓力范圍為全行所有業(yè)務層面，測試幣種為人 民幣，測試數據為 2013 年6月30日，壓力測試假設為 金融環(huán)境惡化或突發(fā)事件出現導致流動性不足或資不 抵債的情形出現時，我行的反應和應對能力。蒁（二）壓力測試狀況芇 1、測試數據情況 按照 1104 口徑，2013 年 6 月 份 30 日，我行存貸比例為 57.32% ，超額備付率為6.91 ，流動性比例為 31.34%薃2、假設一：嚴重假設條件下（高壓力測試），本 區(qū)發(fā)生較為嚴重的經濟危機或其他公共危機，客戶取 現現象比較嚴重，此種情況下 30 日內到期的流動資 產為 5

3、44016 萬元，30 日內到期的流動性負債 825157萬元，流動性缺口 -281141 萬元，流動性缺口 51.67%率，低于一般檢測值 大于-10%的規(guī)定， 在此種情況下存在嚴重的流動性風險假設二、在中度假設條件下（中度壓力測試）， 30天內到期的流動資產為 544016 萬元， 30 天內到期流動負債主要有存款構成，我行存款波動概率置信區(qū)間 為-20% ， +20%, 因此在實際發(fā)生的較壞情況是存款在 2013 年 6 月 30 日的基礎上突然減少 20 億元（本區(qū)內出現較為嚴重的經濟危機，客戶取現，發(fā)生較嚴a重的擠兌），假設 20 億元全部為活期存款，構成流 動性負債，在其他條件不變

4、的情況下， 30 天內到期的 流動資產為 544016 萬元，30 天內到期的流動負債為825157-200000=625157 萬元，因此此時的流動性缺口為-81141 萬元，流動性缺口率為 -14.91% 小于-10%的檢測值，但大于 -20% ，處于區(qū)域，存在較為嚴重的流動性風險芀假設三，在輕度假設條件下（輕度壓力測試，正常 條件下）， 90 天內到期的流動資產為 544016 萬元，90 天內到期的流動負債為 825157*50%=412579 萬元（按照國內外慣例活期存款中大約有 50% 左右的存款為核心負債，即穩(wěn)定性負債，只有另外50%為波動性負債），因此此時的流動性缺口為 131

5、437 萬元， 流動性缺口率為 24.16% 大于-10%的檢測值。三）總體流動性狀況分析羄 截至 2013 年 6 月 30 日， 全行各項存款 1150509萬元， 較年初下降 88173 萬元；各項貸款 659542萬元，較年初增加 86017 萬元（其中轉貼較年初增加54702 萬元）；存貸比例為 57.32 . 按照測算表測算 情況看，我行流動性比例為 31.34 ，流動性比例較 高，不存在存在支付壓力。測算表及監(jiān)測表的數據顯 示，因到期應付債務額度正常，可用資金寬裕，不存 在流動性支付危機。但是我行存款今年未增長，存款 期限結構不太合理，活期存款占比較高，值得關注， 可能會對我行流

6、動性造成影響。、流動性風險應對措施罿從壓力測試情況看， 6 月 30 日，全行將面臨一定 支付壓力和流動性風險，流動性缺口率在中度和重度 壓力測試下存在較為嚴重的流動性缺口風險。因此全 行將積極做好各方面工作：是加強企業(yè)經營管理工作，密切關注社會經濟動態(tài)，加強對轄區(qū)內支付情況的持續(xù)跟蹤監(jiān)測，及時關 注流動性風險；是加大存款組織力度，尤其是三個月以上定期存款攬儲力度， 合理安排資金使用， 以商行改制為契機， 更加重視轉變增長方式、調整業(yè)務結構模式；三是按照中國銀監(jiān)會關于 1104 報送中相關指標， 按月填報檢測存貸比例、超額備付率、不良貸款、流 動性分析等報表，并根據 1104 非現場監(jiān)管 G2

7、1 及G22 表的填報要求， 按月對流動性進行匯總預測， 并 安排專人對資金調劑、頭寸匡算、緊急再貸款等方面 統(tǒng)籌安排，落實部署，化解支付風險。、下一步工作打算膇經過此次流動性壓力測試和流動性風險自查，督促 我社做好流動性指標的考核監(jiān)督工作，今后我行要重 點做好以下幾個方面的工作 :是要加快綜合化經營步伐，逐步建立健全應對流動性風險的預警機制，建立流動性分析制度，提高防 范流動性風險的能力，堅持依法、快速、高效穩(wěn)妥應 對和處置各種流動性風險。是建立高效、全面的系統(tǒng)內資金調控反饋機制,逐步建立系統(tǒng)內資金預測、統(tǒng)計和管理體制，積極做 好系統(tǒng)內資金調劑工作。蓋三是要充分利用好資金資源，積極做好貸款投放口 作，減少期限較長貸款投放，在信貸投放方向、投放 量、投放時間等方面做好統(tǒng)籌工作，如加犬農戶小額