銀行房地產(chǎn)壓力測試報告

1、銀行房地產(chǎn)壓力測試報告XX市商業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款壓力測試報告XX銀監(jiān)分局：按照貴分局的工作部署，根據(jù)銀監(jiān)會“關(guān)于開展房地產(chǎn)貸款壓力測試的通知”（銀監(jiān)辦發(fā)2010 139號）及商業(yè)銀行壓力測試指引的相關(guān)要求，為進一步 分析房地產(chǎn)市場波動對我行房地產(chǎn)貸款的蕃響，保障我行安全穩(wěn)健運營，以我行 2010年3月末的數(shù)據(jù)為基期，我行組織了房地產(chǎn)貸款壓力測試。壓力測試結(jié)果， 反映了我行在不同的壓力情景下的銀行貸款質(zhì)量和預計損失的變動情況，以及對銀 行準備金、當期利潤和期末資本充足率的蕃響，并對可能出現(xiàn)的風險提出了應(yīng)對措 施?，F(xiàn)將壓力測試情況報告如下：、風險因素本次壓力測試考慮的風險因素主要是房地產(chǎn)價格和基準利

2、率，即當出現(xiàn)房地產(chǎn) 價格下降和基準利率上升情況時，我行房地產(chǎn)及上下游行業(yè)貸款的質(zhì)量變動情況和 預計損失情況，以及對銀行準備金、當期利潤和期末資本充足率的蕃響程度。（一）房地產(chǎn)價格2005年以來，XX市商品房供應(yīng)量每年均在100萬平方米以上，特別是2007年 下半年以來供應(yīng)量有了較大增加，商品房銷售均價也從2005年的每平方米1572 元，增加至LI前的每平方米2900, 3500元之間；同時，由于“XX市城市總體規(guī)劃1）”中“一城五星”規(guī)劃的逐步落實，未來城市人口將不斷增加，由此帶動了 我（2005-2020市城區(qū)面積不斷擴大。但由于前期房地產(chǎn)價格增長較多，加上國家對房地產(chǎn)行 業(yè)的政策調(diào)控，未

3、來我市房地產(chǎn)價格存在著下降的可能。（二）國家利率政策根據(jù)央行數(shù)據(jù)，2009年12月末，國內(nèi)金融機構(gòu)人民幣各項貸款余額近40萬億 元，同比增長31. 74%,增幅比2008年末高13.01個百分點。2009年全年人民幣各 項貸款增加9. 59萬億元，同比多增4. 69萬億元。同時自2008年12月23日以 來，我國一直維持著較低的利率水平，造成部分資產(chǎn)的價格漲幅較大，我國面臨的 通貨膨脹壓力也在逐步增大。因此，我國LI前的利率也存在著上調(diào)的可能。二、壓力情景假設(shè)壓力情景分為輕度、中度和重度三種程度，假設(shè)壓力情景持續(xù)一年，風險因素 和壓力情景的組合見下辯：三、房地產(chǎn)及相關(guān)行業(yè)貸款情況截至2010年

4、3月31 B,我行向房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)發(fā)放貸款余額5. 222億元，占 同期貸款余額的9. 23%,在未來一年中，有4. 132億元貸款到期;土地儲備貸款發(fā) 放貸款余額1.85億元，占同期2貸款余額的3. 27%,在未來一年中，有1.25億元貸款到期；向相關(guān)上下游行業(yè) 發(fā)放貸款余額2. 44億元，占同期貸款余額的4.31%,在未來一年中，貸款全部到 期。具體見下辯：注:相關(guān)上下游行業(yè)包括鋼鐵行業(yè)（產(chǎn)品以線材為主的企業(yè)）、建材行業(yè)、建筑 行業(yè)和室（一）房地產(chǎn)價格因素通過對房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、土地儲備單位、相關(guān)上下游企業(yè)歷年來的借款還款情 況來看，這些行業(yè)基本未發(fā)生逾期情況。在考慮房地產(chǎn)價格因素時，我行從

5、以下方面對房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、土地儲備單位、相關(guān)上下游企業(yè)的貸款質(zhì)量進行分析、判斷：1、借款人凈資產(chǎn)情況一般來說，凈資產(chǎn)大的企業(yè)，自身抵抗外部風險的能力會較強。當面臨成本壓 力時，這些企業(yè)還可以利用自身的規(guī)模優(yōu)勢，向其上下游企業(yè)轉(zhuǎn)嫁一部分成本，以 產(chǎn)業(yè)鏈的形式來共同分擔成本壓力。2、管理水平或成本控制能力的高低在面臨外部風險時，管理水平或成本控制能力高的企業(yè)，可以較好的通過資源 籌劃，降低生產(chǎn)成本，承接外部風險。3、考察借款人的經(jīng)營指瓣我行主要從以下指瓣考察借款人在面臨成本下降壓力時的經(jīng)營狀況：(1)借款人生產(chǎn)的產(chǎn)品面向的市場借款人生產(chǎn)的產(chǎn)品面向的市場越多，抗風險能力越強。比如，為房地產(chǎn)開發(fā)企 業(yè)

6、提供鋼材的鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)，生產(chǎn)的鋼材可同時用于廠房、公路、橋梁等建筑物或 基礎(chǔ)設(shè)施，房地產(chǎn)行業(yè)需求的下降，對這類企業(yè)的蕃響較小。(2)存貨情況(包括 土地儲備、在建已建房地產(chǎn)、鋼鐵、建材等)及經(jīng)營的科虧平衡點對存貨較多的借 款人，我行會給予特別關(guān)注，同時根據(jù)存貨的市場價格情況對現(xiàn)值進行調(diào)整，并通 過對借款人收入和成本變化的考察，了解其經(jīng)營的科虧平衡點。4(3)單戶貸款占凈資產(chǎn)比例一般來說，貸款占凈資產(chǎn)比例越低，說明借款人利用自有資金經(jīng)營的能力越 強，銀行面臨的風險也會越低。（4）銷售回款方式（現(xiàn)款結(jié)算、票據(jù)結(jié)算、分批結(jié)算等）通過考察銷售回款方式 來判斷借款人在面臨房地產(chǎn)價格下降時的資金承受能力，

7、其中以現(xiàn)金結(jié)算方式最為 安全。4、從擔保方式上考察列入本次壓力測試的貸款擔保方式分為抵押和保證。對采用抵押方式的，主要 考察借款人抵押資產(chǎn)的有效性、抵押率、變現(xiàn)難易程度等因素;采用保證方式的，參照考察借款人的內(nèi)容進行。（二）基準利率因素LI前，我行與借款人簽訂的貸款合同均為固定利率合同。因此基準利率的上 升，不會增加借款人的資金成本。對我行來說，由于我行的貸款利率是在國家規(guī)定 貸款利率的基礎(chǔ)上，經(jīng)供需雙方協(xié)商后訂立的，一般高于國家貸款利率，因此，基 準利率的上升，對我行的當期利潤沒有蕃響。（三）測試結(jié)果通過壓力測試，在面臨輕度壓力情景下，我行的資產(chǎn)質(zhì)量不會發(fā)生變化;在面 臨中度壓力情景下，由正

8、常貸款轉(zhuǎn)為關(guān)注貸款0.225億元，但不會造成損失;在面 臨重度壓力情景下，曲關(guān)注轉(zhuǎn)為次級貸款0.225億元，但不會造成損失。房地產(chǎn)貸 款壓力測試結(jié)果及對我行的整體蕃響見下辯：5辯一房地產(chǎn)貸款壓力測試結(jié)果辯辯二房地產(chǎn)貸款壓力測試結(jié)果對我行整體蕃響辯六、壓力測試結(jié)果分析通過壓力測試，我行認為房地產(chǎn)價格下降30%,基準利率上升108個基點，對 我行蕃響有限。但在今后應(yīng)從以下兒方面加強工作：（一）定期開展壓力測試工作。壓力測試用來測算銀行未來可能發(fā)生的損失，以 及發(fā)生損失時銀行抵御風險的能力。因此，我行將按照銀監(jiān)會要求，按時開展壓力 測試工作，做到預防為主.同時逐步提高壓力測試的技能，不斷完善我行壓力測試的工作方法和管理手 段。（二）加強房地產(chǎn)項LI資本金管理制度，強化貸款資金發(fā)放管理，要求