計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)：模擬考試題（第3套）

1、第三套一、單項(xiàng)選擇題1、對(duì)樣本的相關(guān)系數(shù)，以下結(jié)論錯(cuò)誤的是（ A ）A. 越接近0，與之間線性相關(guān)程度高 B. 越接近1，與之間線性相關(guān)程度高 C. D、，則與相互獨(dú)立2、同一時(shí)間，不同單位相同指標(biāo)組成的觀測(cè)數(shù)據(jù)稱為（ B ）A原始數(shù)據(jù) B截面數(shù)據(jù) C時(shí)間序列數(shù)據(jù) D修勻數(shù)據(jù)3、為了分析隨著解釋變量變動(dòng)一個(gè)單位，因變量的增長(zhǎng)率變化情況，模型應(yīng)該設(shè)定為（ C ）A. lnY=+lnX +u B. C. D. = 4、多元線性回歸模型中，發(fā)現(xiàn)各參數(shù)估計(jì)量的t值都不顯著，但模型的F值確很顯著，這說明模型存在（ A ）A多重共線性 B異方差 C自相關(guān) D設(shè)定偏誤5、在異方差性情況下，常用的估計(jì)方法是（

2、D） A一階差分法 B. 廣義差分法 C工具變量法 D. 加權(quán)最小二乘法 6、DW檢驗(yàn)中要求有假定條件，在下列條件中不正確的是（ D ）A解釋變量為非隨機(jī)的 B. 隨機(jī)誤差項(xiàng)為一階自回歸形式C線性回歸模型中不應(yīng)含有滯后內(nèi)生變量為解釋變量 D. 線性回歸模型為一元回歸形式7、廣義差分法是（ B ）的一個(gè)特例A.加權(quán)最小二乘法B.廣義最小二乘法C.普通最小二乘法D.兩階段最小二乘法8、在下例引起序列自相關(guān)的原因中，不正確的是（ D ）A.經(jīng)濟(jì)變量具有慣性作用B.經(jīng)濟(jì)行為的滯后性C.設(shè)定偏誤D.解釋變量之間的共線性9、假設(shè)估計(jì)出的庫伊克模型如下：則（ C ）A.分布滯后系數(shù)的衰減率為0.34（0.7

3、6）B.在顯著性水平下，DW檢驗(yàn)臨界值為，由于，據(jù)此可以推斷模型擾動(dòng)項(xiàng)存在自相關(guān)C.即期消費(fèi)傾向?yàn)?.35，表明收入每增加1元，當(dāng)期的消費(fèi)將增加0.35元D.收入對(duì)消費(fèi)的長(zhǎng)期影響乘數(shù)為的估計(jì)系數(shù)0.76 10.虛擬變量( A ) A.主要來代表質(zhì)的因素，但在有些情況下可以用來代表數(shù)量因素 B.只代表質(zhì)的因素 C.只代表數(shù)量因素 D.只代表季節(jié)影響因素11、若想考察某兩個(gè)地區(qū)的平均消費(fèi)水平是否存在顯著差異，則下列那個(gè)模型比較適合（Y代表消費(fèi)支出；X代表可支配收入；D2、D3表示虛擬變量） （ D ）A. B.C. D.12、逐步回歸法既檢驗(yàn)又修正了（ D ）A異方差性 B.自相關(guān)性C隨機(jī)解釋變量

4、 D.多重共線性13、已知模型的形式為,在用實(shí)際數(shù)據(jù)對(duì)模型的參數(shù)進(jìn)行估計(jì)的時(shí)候,測(cè)得DW統(tǒng)計(jì)量為0.6453,則廣義差分變量是( B )A. B.C.D.14、回歸分析中定義的(B ) A. 解釋變量和被解釋變量都是隨機(jī)變量B. 解釋變量為非隨機(jī)變量，被解釋變量為隨機(jī)變量C. 解釋變量和被解釋變量都為非隨機(jī)變量D. 解釋變量為隨機(jī)變量，被解釋變量為非隨機(jī)變量 15、在有M個(gè)方程的完備聯(lián)立方程組中，當(dāng)識(shí)別的階條件為（H為聯(lián)立方程組中內(nèi)生變量和前定變量的總數(shù)，為第i個(gè)方程中內(nèi)生變量和前定變量的總數(shù)）時(shí)，則表示(A ) A.第i個(gè)方程恰好識(shí)別 B.第i個(gè)方程不可識(shí)別 C.第i個(gè)方程過度識(shí)別 D.第i

5、個(gè)方程的識(shí)別狀態(tài)不能確定16、多元線性回歸分析中，調(diào)整后的可決系數(shù)與可決系數(shù)之間的關(guān)系（ B ）A. B. C. D. 17、在異方差的情況下，參數(shù)估計(jì)值的方差不能正確估計(jì)的原因是（ A ） 18、檢驗(yàn)自回歸模型擾動(dòng)項(xiàng)的自相關(guān)性，常用德賓h檢驗(yàn)，下列命題正確的是（ B ）A德賓h檢驗(yàn)只適用一階自回歸模型 B德賓h檢驗(yàn)適用任意階的自回歸模型C德賓h 統(tǒng)計(jì)量服從t分布D德賓h檢驗(yàn)可以用于小樣本問題 19、設(shè)，則對(duì)原模型變換的正確形式為( B )20、在修正序列自相關(guān)的方法中，能修正高階自相關(guān)的方法是（ C ）A. 利用DW統(tǒng)計(jì)量值求出B. Cochrane-Orcutt法C. Durbin兩步法

6、D. 移動(dòng)平均法二、多項(xiàng)選擇題1、希斯特（Shisko）研究了什么因素影響兼職工作者的兼職收入，模型及其估計(jì)結(jié)果為：其中：wm為兼職工薪（美元/小時(shí)）；w0為主業(yè)工薪（美元/小時(shí)）；race 為虛擬變量，若是白人取值為0，非白人取值為1；reg為虛擬變量，當(dāng)被訪者是非西部人時(shí)，reg取值為0，當(dāng)被訪者是西部地區(qū)人時(shí)，reg取值為1；age為年齡；關(guān)于這個(gè)估計(jì)結(jié)果，下列說法正確的有（ A D E ）A.在其他因素保持不變條件下，非白人的兼職工薪每小時(shí)比白人約低90美元B.在其他因素保持不變條件下，白人的兼職工薪每小時(shí)比白人約低90美元C.在其他因素保持不變條件下，非西部人的兼職工薪每小時(shí)比西部人

7、約高出113.64美元D.在其他因素保持不變條件下，非西部人的兼職工薪每小時(shí)比西部人約低出113.64美元E.四個(gè)變量在5%顯著性水平下統(tǒng)計(jì)上是顯著的2、對(duì)于二元樣本回歸模型，下列各式成立的有（ A B C ）A. B. C.D. E.3、能夠檢驗(yàn)多重共線性的方法有（ A C E ）A.簡(jiǎn)單相關(guān)系數(shù)矩陣法 B.DW檢驗(yàn)法C.t檢驗(yàn)與F檢驗(yàn)綜合判斷法 D.ARCH檢驗(yàn)法E.輔助回歸法(又待定系數(shù)法) 4、對(duì)聯(lián)立方程模型參數(shù)的單方程估計(jì)法包括( A B D ) A.工具變量法 B.間接最小二乘法 C.完全信息極大似然估計(jì)法 D.二階段最小二乘法 E.三階段最小二乘法5、如果模型中存在自相關(guān)現(xiàn)象，則

8、會(huì)引起如下后果（ B C D E ）A.參數(shù)估計(jì)值有偏 B.參數(shù)估計(jì)值的方差不能正確確定C.變量的顯著性檢驗(yàn)失效 D.預(yù)測(cè)精度降低E.參數(shù)估計(jì)值仍是無偏的三、判斷題（判斷下列命題正誤，并說明理由）1、 在實(shí)際中，一元回歸沒什么用，因?yàn)橐蜃兞康男袨椴豢赡軆H由一個(gè)解釋變量來解釋。錯(cuò)在實(shí)際中，一元回歸是很多經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的近似，能夠較好的反映回歸的核心思想，是很有的。2、多重共線性問題是隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)違背古典假定引起的；錯(cuò)應(yīng)該是解釋變量之間高度相關(guān)引起的。3、在異方差性的情況下，常用的OLS法必定高估了估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)誤。錯(cuò)有可能高估也有可能低估。如：考慮一個(gè)非常簡(jiǎn)單的具有異方差性的線性回歸模型：；=則：4、虛擬

9、變量只能作為解釋變量。錯(cuò)虛擬變量還能作被解釋變量。錯(cuò)存在虛假回歸可能，因?yàn)榕卸ㄏ禂?shù)高于DW值。四、計(jì)算題1、某公司想決定在何處建造一個(gè)新的百貨店，對(duì)已有的30個(gè)百貨店的銷售額作為其所處地理位置特征的函數(shù)進(jìn)行回歸分析，并且用該回歸方程作為新百貨店的不同位置的可能銷售額，估計(jì)得出（括號(hào)內(nèi)為估計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)差） （0.02） （0.01） （1.0） （1.0）其中：第個(gè)百貨店的日均銷售額（百美元）；第個(gè)百貨店前每小時(shí)通過的汽車數(shù)量（10輛）； 第個(gè)百貨店所處區(qū)域內(nèi)的人均收入（美元）； 第個(gè)百貨店內(nèi)所有的桌子數(shù)量； 第個(gè)百貨店所處地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)店面的數(shù)量；請(qǐng)回答以下問題：（1） 說出本方程中系數(shù)0.1和0.01

10、的經(jīng)濟(jì)含義。（2） 各個(gè)變量前參數(shù)估計(jì)的符號(hào)是否與期望的符號(hào)一致？（3） 在0.05的顯著性水平下檢驗(yàn)變量的顯著性。（臨界值，）解：（1）每小時(shí)通過該百貨店的汽車增加10輛，該店的每日收入就會(huì)平均增加10美元。該區(qū)域居民人均收入每增加1美元，該店每日收入就會(huì)平均增加1美元。（2） 最后一個(gè)系數(shù)與期望的符號(hào)不一致，應(yīng)該為負(fù)數(shù)，即該區(qū)競(jìng)爭(zhēng)的店面越多，該店收入越低。其余符號(hào)符合期望。（3） 用t檢驗(yàn)。t0.1/0.02=5，有t知道，該變量顯著。2、一國(guó)的對(duì)外貿(mào)易分為出口和進(jìn)口，凈出口被定義為出口與進(jìn)口的差額。影響凈出口的因素很多，在宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)中，匯率和國(guó)內(nèi)收入水平被認(rèn)為是兩個(gè)最重要的因素，我們根據(jù)

11、這一理論對(duì)影響中國(guó)的凈出口水平的因素進(jìn)行實(shí)證分析。設(shè)NX表示我國(guó)凈出口水平（億元）；GDP為我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（億元），反映我國(guó)的國(guó)內(nèi)收入水平；D(GDP)表示GDP的一階差分；E表示每100美元對(duì)人民幣的平均匯率（元/百美元），反映匯率水平。利用19852001年我國(guó)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)（摘自2002中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒），估計(jì)的結(jié)果見下表。（1）選擇解釋我國(guó)凈出口水平最適合的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型，寫出該模型并說明選擇的原因，其它模型可能存在什么問題；（2）解釋選擇的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的經(jīng)濟(jì)意義。相關(guān)系數(shù)矩陣Dependent Variable: NXMethod: Least SquaresDate: 03/21/02 T

12、ime: 11:02Sample: 1985 2001Included observations: 17VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C-2135.887645.9685-3.3064880.0048E4.8518320.9835874.9327940.0002R-squared0.618636 Mean dependent var879.9059Adjusted R-squared0.593211 S.D. dependent var1348.206S.E. of regression859.8857 Akaike info cr

13、iterion16.46161Sum squared resid11091052 Schwarz criterion16.55963Log likelihood-137.9237 F-statistic24.33245Durbin-Watson stat0.890230 Prob(F-statistic)0.000180Dependent Variable: NXMethod: Least SquaresDate: 03/21/02 Time: 11:04Sample: 1985 2001Included observations: 17VariableCoefficientStd. Erro

14、rt-StatisticProb. C-761.6691313.1743-2.4320930.0280GDP0.0368270.0058106.3384920.0000R-squared0.728145 Mean dependent var879.9059Adjusted R-squared0.710021 S.D. dependent var1348.206S.E. of regression726.0044 Akaike info criterion16.12312Sum squared resid7906237. Schwarz criterion16.22115Log likeliho

15、od-135.0465 F-statistic40.17648Durbin-Watson stat1.289206 Prob(F-statistic)0.000013Dependent Variable: NXMethod: Least SquaresDate: 03/21/02 Time: 11:06Sample: 1985 2001Included observations: 17VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C-822.2318789.9381-1.0408810.3156E0.1803342.1450810.0840690.

16、9342GDP0.0356710.0150082.3768550.0323R-squared0.728282 Mean dependent var879.9059Adjusted R-squared0.689465 S.D. dependent var1348.206S.E. of regression751.2964 Akaike info criterion16.24026Sum squared resid7902248. Schwarz criterion16.38730Log likelihood-135.0422 F-statistic18.76202Durbin-Watson st

17、at1.279954 Prob(F-statistic)0.000109Dependent Variable: NXMethod: Least SquaresDate: 03/21/02 Time: 11:09Sample(adjusted): 1986 2001Included observations: 16 after adjusting endpointsVariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C-3036.617444.7869-6.8271280.0000E8.7812480.9297889.4443580.0000D(GDP)-

18、0.3014650.054757-5.5055500.0001R-squared0.878586 Mean dependent var962.9563Adjusted R-squared0.859907 S.D. dependent var1346.761S.E. of regression504.0793 Akaike info criterion15.45070Sum squared resid3303247. Schwarz criterion15.59557Log likelihood-120.6056 F-statistic47.03583Durbin-Watson stat2.21

19、4778 Prob(F-statistic)0.000001解：（1）根據(jù)回歸結(jié)果，認(rèn)為最后一個(gè)回歸模型（第四個(gè)）最佳，即將NX（凈出口）對(duì)匯率、DGDP（GDP的一階差分）回歸的模型最好。因?yàn)槠涓鱾€(gè)變量t檢驗(yàn)顯著，模型的F檢驗(yàn)顯著，擬合優(yōu)度最高。而其他三個(gè)：第一個(gè)NX對(duì)E的回歸擬合優(yōu)度太低，第二個(gè)NX對(duì)GDP回歸擬合優(yōu)度也較低，而第三個(gè)將NX對(duì)E、GDP的回歸有多重共線性存在。（2）所選模型的經(jīng)濟(jì)意義是：影響凈出口的主要因素是匯率和GDP的增長(zhǎng)量。匯率每提高一個(gè)單位，凈出口就會(huì)增加8.781248個(gè)單位（億元），DGDP每增加一個(gè)單位（億元），則凈出口增加0.03682億元。3、下面結(jié)果是利用某地財(cái)政收入對(duì)該地第一、二、三產(chǎn)業(yè)增加值的回歸結(jié)果，根據(jù)這一結(jié)果試判斷該模型是否存在多重共線性，說明你的理由。Depend