結(jié)算數(shù)據(jù)文件格式說明---中國金融期貨交易所

1、結(jié)算數(shù)據(jù)文件格式說明中國金融期貨交易所2013 年 8 月1.文檔屬性文件屬性內(nèi)容文件名稱中國金融期貨交易所結(jié)算數(shù)據(jù)文件格式說明文件編號CFFEX_IT_DOCMGM_THB_0015文件版本號V1.4文件狀態(tài)正式作者中國金融期貨交易所技術(shù)部文檔編寫日期2006-11-3文檔發(fā)布日期2006年11月2.文檔變更歷史清單文件版本號修正日期修正人備 注V1.12009-07-07中金所技術(shù)部修改移倉文件格式V1.22009-11-26中金所技術(shù)部修改結(jié)算會員資金情況表格式V1.32013-7-3中金所技術(shù)部去除TXT格式說明V1.42013-8-30中金所技術(shù)部修訂結(jié)算會員資金情況表，新增 國債期

2、貨客戶分項資金明細表3.本次修改變更說明序號變更內(nèi)容簡述1.“變更期貨公司資金及持倉變化明細表”修改為“客戶移倉資金及持倉變化 明細表”2.“變更結(jié)算會員資金及持倉變化明細表”修改為“交易會員變更結(jié)算會員資 金及持倉變化明細表”3.新增“會員資格變更資金及持倉變化明細表”4.修改結(jié)算會員資金情況表中項目中文名稱5.V1.3去除TXT格式的結(jié)算文件說明6.V1.4修訂“結(jié)算會員資金情況表”，增加“減免手續(xù)費”、“交易保證金”、“交 易持倉保證金”、“交割持倉保證金”；新增國債期貨客戶分項資金明細表用于國債期貨交割分項資金說明。第一章 DBF格式61 申報單61.1 文件命名61.2 文件格式62

3、 成交單62.1文件命名62.2文件格式73 標準合約結(jié)算表73.1 文件命名73.2文件格式74 標準合約結(jié)算明細表 84.1文件命名84.2文件格式85 結(jié)算會員資金情況表 95.1文件命名9文件格式96 會員超倉通知116.1文件命名116.2 文件格式117 強平通知（會員資金不足） 117.1文件命名117.2文件格式128 結(jié)算會員交割情況表 128.1文件命名128.2文件格式129 交易所強平通知（客戶超倉） 139.1文件命名139.2文件格式1310 交易所追加保證金通知 1310.1文件命名1310.2文件格式1411 客戶移倉資金及持倉變化明細表 1411.1文件命名1

4、411.2文件格式1412 交易會員變更結(jié)算會員資金及持倉變化明細表 1412.1文件命名1412.2文件格式1513 會員資格變更資金及持倉變化明細表 1513.1文件命名1513.2文件格式1514 國債期貨客戶分項資金明細表 1614.1文件命名161614.2 文件格式第一章 DBF格式1申報單1.1文件命名結(jié)算會員代碼一結(jié)算組代碼_結(jié)算日期_結(jié)算編號_Order.DBF例如：2000_00000001_20061115_1_Order.DBF1.2 文件格式序號字段名字段英文名類型長度備注1交易會員partidcharacter102報單號Order nocharacter133合約

5、con tractcharacter64買賣bscharacter15開平eocharacter16狀態(tài)statuscharacter17申報量amountNume nic128申報價priceNume nic129成交量Deal amtNume nic1210客戶編碼Clie nt nocharacter1311申報時間Order timecharacter812系統(tǒng)編號Sys nocharacter813席位號tradercharacter152成交單2.1文件命名結(jié)算會員代碼一結(jié)算組代碼_結(jié)算日期_結(jié)算編號_Trade.DBF例如：2000_00000001_20061115_1_Tra

6、de.DBF2.2文件格式序號字段名字段英文名類型長度備注1交易會員partidcharacter122客戶編碼:Clie ntidcharacter123合約in stridcharacter304撮合編號Tradeidcharacter125成交量Tvolumecharacter206成交價Tpricecharacter207成交金額tamtcharacter208成交時間 Ttimecharacter89買賣Directi oncharacter1010開平Offsetflagcharacter1011報單號orderidcharacter1212席位號useridcharacter15

7、3標準合約結(jié)算表3.1文件命名結(jié)算會員代碼一結(jié)算組代碼_結(jié)算日期_結(jié)算編號_Settlement.DBF例如：2000_00000001_20061115_1_Settleme nt.DBF3.2文件格式序號字段名字段英文名類型長度備注1合約in strIDcharacter302結(jié)算價:clearPricecharacter203資金帳號acco un tIDcharacter204帳號屬性accAttrcharacter205頭成交量合計 buyAmtcharacter206賣成交量合計sellAmtcharacter207頭開成交量bope nAmtcharacter208賣開成交量 s

8、ope nAmtcharacter209頭平成交量boffAmtcharacter2010賣平成交量soffAmtcharacter2011買持倉量合計bTotalAmtcharacter2012賣持倉量合計sTotalAmtcharacter2013買入成交額buySumcharacter2014賣出成交額sellSumcharacter2015交易保證金margincharacter2016費用合計 tran sfeecharacter2017盈虧actualcharacter204標準合約結(jié)算明細表4.1文件命名結(jié)算會員代碼結(jié)算組代碼_結(jié)算日期_結(jié)算編號_SettlementDetail

9、.DBF 例如：2000_00000001_20061115_1_SettlementDetail.DBF4.2文件格式序號字段名字段英文名類型長度備注1交易會員代碼partIDcharacter122客戶編碼clie ntIDcharacter123合約in strIDcharacter304結(jié)算價clearPricecharacter205頭開成交量bope nAmtcharacter206頭平成交量boffAmtcharacter207頭成交量合計buyAmtcharacter208賣開成交量sope nAmtcharacter209賣平成交量soffAmtcharacter2010賣成

10、交量合計sellAmtcharacter2011買入成交額buySumcharacter2012賣出成交額sellSumcharacter2013買持倉量合計bTotalAmtcharacter2014賣持倉量合計sTotalAmtcharacter2015交易保證金margincharacter2016當日盈虧actualcharacter2017手續(xù)費tran sfeecharacter20結(jié)算會員代碼結(jié)算組代碼_結(jié)算日期_結(jié)算編號_ PartOverLimitStat.DBF例如：2000_00000001_20061115_1_PartOverLimitStat.DBF5結(jié)算會員資金情

11、況表5.1文件命名文件格式序號字段名字段英文名類型長度備注1資金帳號acco un tIDcharacter202數(shù)據(jù)項描述itemDesccharacter5013數(shù)據(jù)值itemValuecharacter20以下表格為會員0031的資金情況表樣例文件。會員0031有兩個資金賬戶，分別為 003101和003102。序號accou ntiditemdescitemvalue1003101上一交易日實有貨幣資金余額620538275.842003101力廿：當日收入資金0.003003101當日盈虧2246400.004003101減：當日付出資金0.005003101手續(xù)費262680.00

12、6003101其中：交易手續(xù)費262680.007003101結(jié)算手續(xù)費0.008003101交割手續(xù)費0.009003101移倉手續(xù)費0.0010003101當日實有貨幣資金余額622521995.8411003101其中：交易保證金287561749.5012003101結(jié)算準備金334960246.3413003101減：交易保證金287561749.5014003101當日結(jié)算準備金余額334960246.3415003101力廿：申報劃入金額0.0016003101減：申報劃出金額0.0017003101下一交易日開倉準備金334960246.0018003101其它-1900310

13、1應(yīng)收手續(xù)費262680.0020003101減免手續(xù)費0.0021003101實有貨幣資金變動1983720.0022003101其中：交易保證金變動-3313840.5023003101結(jié)算準備金變動5297560.5024003101交易保證金287561749.5025003101交易持倉保證金287561749.5026003101交割持倉保證金0.0027003101單據(jù)號P000000128003101名稱追加保證金29003101金額10000.0030003102上一交易日實有貨幣資金余額620538275.8431003102力廿：當日收入資金0.0032003102當日盈

14、虧2246400.0033003102減：當日付出資金0.0034003102手續(xù)費262680.0035003102其中：交易手續(xù)費262680.0036003102結(jié)算手續(xù)費0.0037003102交割手續(xù)費0.0038003102移倉手續(xù)費0.0039003102當日實有貨幣資金余額622521995.8440003102其中：交易保證金287561749.5041003102結(jié)算準備金334960246.3442003102減：交易保證金287561749.5043003102當日結(jié)算準備金余額334960246.3444003102力廿：申報劃入金額0.0045003102減：申報劃

15、出金額0.0046003102下一交易日開倉準備金334960246.0047003102其它-48003102應(yīng)收手續(xù)費262680.0049003102減免手續(xù)費0.0050003102實有貨幣資金變動1983720.0051003102其中：交易保證金變動-3313840.5052003102結(jié)算準備金變動5297560.5053003102交易保證金287561749.5054003102交易持倉保證金287561749.5055003102交割持倉保證金0.00特別說明:(1) 上表中第一列是為了描述方便增加的，DBF文件不包含序號列；(2) 第1-26行為賬戶003101的基本數(shù)據(jù)

16、，生成的文件嚴格按照上表順序列出；(3) 第27-29行為賬戶003101的一條出入金數(shù)據(jù)，如果有多條出入金，則重復(fù)這三 行數(shù)據(jù)；(4) 出入金數(shù)據(jù)之后是另外一個賬戶的數(shù)據(jù)，排列方式同上。6會員超倉通知6.1文件命名6.2文件格式序號字段名字段英文名類型長度備注1交易會員代碼partIDcharacter122合約代碼:in strIDcharacter303強平統(tǒng)計類型statTypecharacter204合約總持倉量totalAmtcharacter205強平原因fcTypecharacter206多頭持倉量lPosAmtcharacter207多頭強平量lFCAmtcharacter2

17、08多頭已強平量lFCdAmtcharacter209空頭持倉量sPosAmtcharacter2010空頭強平量sFCAmtcharacter2011空頭已強平量sFCdAmtcharacter2012強平金額fcMo neycharacter2013已強平金額fcdMonrycharacter2014處理標志statuscharacter2015操作員:operatorIDcharacter1516操作日期opDatecharacter817操作時間opTimecharacter87強平通知（會員資金不足）7.1文件命名結(jié)算會員代碼結(jié)算組代碼_結(jié)算日期_結(jié)算編號_PartLackDepos

18、itStat.DBF 例如：2000_00000001_20061115_1_PartLackDepositStat.DBF7.2文件格式序號字段名字段英文名類型長度備注1資金帳號acco un tIDcharacter122強平統(tǒng)計類型StatTypecharacter203強平原因fcTypecharacter204結(jié)算準備金余額remai ncharacter205強平金額fcMo neycharacter206已強平金額fcdMo neycharacter207處理標志statuscharacter208操作員:operatorIDcharacter159操作日期opDatechara

19、cter810操作時間opTimecharacter88結(jié)算會員交割情況表8.1文件命名結(jié)算會員代碼一結(jié)算組代碼_結(jié)算日期_結(jié)算編號_ Delivery.DBF例如：2000_00000001_20061115_1_ Delivery.DBF8.2文件格式序號字段名字段英文名類型長度備注1交割合約in strIDcharacter302結(jié)算會員號partIDcharacter103會員簡稱partAbbrcharacter104資金帳號acco un tIDcharacter125帳號屬性accAttrcharacter126交割結(jié)算價clearPricecharacter207買入量buyT

20、otcharacter208賣出量soldTotcharacter209手續(xù)費tran sfeecharacter20結(jié)算會員代碼結(jié)算組代碼結(jié)算日期結(jié)算編號_ Clie ntOverLimitStat.DBF例如：2000_00000001_20061115_1_ClientOverLimitStat.DBF9交易所強平通知（客戶超倉）9.1文件命名9.2文件格式序號字段名字段英文名類型長度備注1交易會員代碼partidcharacter122客戶編碼clie ntIDcharacter123合約代碼in strIDcharacter304強平統(tǒng)計類型statTypecharacter205合

21、約總持倉量totalAmtcharacter206強平原因fcTypecharacter207多頭持倉量lPosAmtcharacter208多頭強平量lFCAmtcharacter209多頭已強平量lFCdAmtcharacter2010空頭持倉量sPosAmtcharacter2011空頭強平量sFCAmtcharacter2012空頭已強平量sFCdAmtcharacter2013強平金額fcMo neycharacter2014已強平金額fcdMo neycharacter2015處理標志statuscharacter2016操作員operatorIDcharacter1517操作日期

22、opDatecharacter818操作時間opTimecharacter810交易所追加保證金通知10.1文件命名結(jié)算會員代碼結(jié)算組代碼_結(jié)算日期_結(jié)算編號_ AddMarginNotify.DBF 例如：2000_00000001_20061115_1_ AddMarginNotify.DBF10.2文件格式序號字段名字段英文名類型長度備注1資金賬戶acco un tIDcharacter122結(jié)算準備金余額:remai ncharacter203追加保證金addmarg incharacter2011客戶移倉資金及持倉變化明細表11.1文件命名結(jié)算會員號_結(jié)算組代碼_結(jié)算日期_結(jié)算編號C

23、lie ntCha ngePartPosTra nsfer.DBF例如：2255_SG01_20090909_1_ClientChangePartPosTransfer.DBF11.2文件格式序號字段名字段英文名類型長度備注1投資者號clie ntIDcharacter122合約代碼in strIDcharacter303多頭移倉量lVolumecharacter204空頭移倉量sVolumecharacter205保證金變化margi nChgcharacter206移出期貨公司outTPartIDcharacter127移出期貨公司所 屬結(jié)算會員outSPartIDcharacter128

24、移入期貨公司in TPartIDcharacter129移入期貨公司所 屬結(jié)算會員in SPartIDcharacter1212交易會員變更結(jié)算會員資金及持倉變化明細表12.1文件命名結(jié)算會員號結(jié)算組代碼_結(jié)算日期_結(jié)算編號_ PartPosTransfer.DBF例如：2000_00000001_20061115_1_ PartPosTransfer.DBF12.2文件格式序號字段名字段英文名類型長度備注1投資者號clie ntIDcharacter122所屬交易會員號1tPartIDcharacter123所屬交易會員簡稱tPartAbbrcharacter124合約代碼in strIDcharacter305多頭移倉量lVolumecharacter206空頭移倉量sVolumecharacter207保證金變化margi nChgcharacter208移出結(jié)算會員outSPartIDcharacter129移入結(jié)算會員in SPartIDcharacter1213會員資格變更資金及持倉變化明細表13.1文件命名結(jié)算會員號結(jié)算組代碼_結(jié)算日期_結(jié)算編號_ ClientPosTransfer.DBF例如：2