第二節(jié)虛擬解釋變量的回歸PPT課件

1、1第二節(jié)第二節(jié) 虛擬解釋變量的回歸虛擬解釋變量的回歸 本節(jié)基本內(nèi)容本節(jié)基本內(nèi)容: : 加法類型加法類型 乘法類型乘法類型 虛擬解釋變量綜合應(yīng)用虛擬解釋變量綜合應(yīng)用2在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中，通常引入虛擬變量的方式分為在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中，通常引入虛擬變量的方式分為加法方式和乘法方式兩種：即加法方式和乘法方式兩種：即對上式可對上式可分解為：分解為：實(shí)質(zhì)實(shí)質(zhì): :加法方式引入虛擬變量改變的是截距；加法方式引入虛擬變量改變的是截距； 乘法方式引入虛擬變量改變的是斜率。乘法方式引入虛擬變量改變的是斜率。0tttYXu1D1tttYXu2tX D0112iii Y =+X +u=+D=+D原原模模型型加加法法方方式式引

2、引入入乘乘法法方方式式引引入入：3 以加法方式引入虛擬變量時(shí)，主要考慮的問以加法方式引入虛擬變量時(shí)，主要考慮的問 題是定性因素的屬性和引入虛擬變量的個(gè)數(shù)。題是定性因素的屬性和引入虛擬變量的個(gè)數(shù)。 分為四種情形討論：分為四種情形討論：（1 1）解釋變量只有一個(gè)定性變量而無定量變量，）解釋變量只有一個(gè)定性變量而無定量變量，而且定性變量為兩種相互排斥的屬性；而且定性變量為兩種相互排斥的屬性；（2 2）解釋變量分別為一個(gè)定性變量（兩種屬性）解釋變量分別為一個(gè)定性變量（兩種屬性）和一個(gè)定量解釋變量；和一個(gè)定量解釋變量；一、加法類型一、加法類型4（3 3）解釋變量分別為一個(gè)定性變量（兩種以上屬）解釋變量分

3、別為一個(gè)定性變量（兩種以上屬性）和一個(gè)定量解釋變量；性）和一個(gè)定量解釋變量；（4 4）解釋變量分別為兩個(gè)定性變量（各自分別是）解釋變量分別為兩個(gè)定性變量（各自分別是兩種屬性）和一個(gè)定量解釋變量；兩種屬性）和一個(gè)定量解釋變量； 思考：思考： 四種加法方式引入虛擬變量會(huì)產(chǎn)生什么效應(yīng)？四種加法方式引入虛擬變量會(huì)產(chǎn)生什么效應(yīng)？5（1 1）一個(gè)兩種屬性定性解釋變量而）一個(gè)兩種屬性定性解釋變量而無定量變量的情形無定量變量的情形010iiiiYY城市（）0101()iiiiiiiYf DDYD模型形式：例如：010E=1 =+E= 0 =iiiiY |DY |D那么：（）1 0iD城市其中： （比較的基礎(chǔ)：

4、農(nóng)村）農(nóng)村農(nóng)村6（2) 一個(gè)定性解釋變量（兩種屬性）一個(gè)定性解釋變量（兩種屬性）和一個(gè)定量解釋變量的情形和一個(gè)定量解釋變量的情形01011 0iiiiiiiiiiY = f(DX )+DY =D + X +YXD模型形式，例如：城市其中： 支出； 收入;農(nóng)村010|,1|,0iiiiiiiiE YXDXE YXDX（）（）010iiiiiiY =+X+ Y =+X+ （）城市農(nóng)村7共同的特征：截距發(fā)生改變（？）共同的特征：截距發(fā)生改變（？）YX8（3 3）一個(gè)定性解釋變量（兩種以上）一個(gè)定性解釋變量（兩種以上屬性）和一個(gè)定量解釋變量的情形屬性）和一個(gè)定量解釋變量的情形1201 12233123

5、()564110010iiiiiiY = f X D D . + YXDYDDDXDDD模型形式（如：民族有種特性；季度有 種特性）例如：啤酒售量 、人均收入 、季度 ；一季度二季度其中：其它其它三季度其它， ， ，911230112130213120311230E,1,0E,1,0()E,1,0()E,0iiiiiiiiY |X DDDXY |X DDDXY |X DDDXY |X DDDX一季度：二季度：三季度：四季度：基準(zhǔn)：四季度（）10（4 4）兩個(gè)定性解釋變量（均為兩種）兩個(gè)定性解釋變量（均為兩種屬性）和一個(gè)定量解釋變量的情形屬性）和一個(gè)定量解釋變量的情形1201 12212 110

6、0iiiYXDD YDDXDD例：分析啤酒銷售量 受到人均收入 、季節(jié)以及居民屬性的影響。夏季城市 其中：冬季農(nóng)村比較的基礎(chǔ)冬季、農(nóng)村11夏季、城市居民夏季、農(nóng)村居民1201E=1,= 0 =+iiiY | X ,DDX（） +120E|,0,0iiiYXDDX12012E|,1,1iiiYXDDX（）1202E|,0,1()iiiYXDDX冬季、城市居民冬季、農(nóng)村居民12上述圖形的前提條件是什么？上述圖形的前提條件是什么？DD121,1DD120,10DD121,00DD12,YX13 運(yùn)用運(yùn)用OLS得到回歸結(jié)果，再用得到回歸結(jié)果，再用t檢驗(yàn)討論因素檢驗(yàn)討論因素 是否對模型有影響。是否對模型

7、有影響。01 122.tttkktttYDDDXu 加法方式引入虛擬變量的一般表達(dá)式加法方式引入虛擬變量的一般表達(dá)式: : 基本分析方法基本分析方法: : 條件期望。條件期望。1201122E( /,.,).tttktttkkttY D DDDDDX 14加法方式引入虛擬變量的主要作用為：加法方式引入虛擬變量的主要作用為： 1.1.在有定量解釋變量的情形下，主要改變方程在有定量解釋變量的情形下，主要改變方程 截距；截距； 2.2.在沒有定量解釋變量的情形下，主要用于方在沒有定量解釋變量的情形下，主要用于方 差分析。差分析。15基本思想基本思想以乘法方式引入虛擬變量時(shí)，是在所設(shè)立的模型中，將虛擬

8、以乘法方式引入虛擬變量時(shí)，是在所設(shè)立的模型中，將虛擬解釋變量與其它解釋變量的乘積，作為新的解釋變量出現(xiàn)在解釋變量與其它解釋變量的乘積，作為新的解釋變量出現(xiàn)在模型中，以達(dá)到其調(diào)整設(shè)定模型斜率系數(shù)的目的。或者將模模型中，以達(dá)到其調(diào)整設(shè)定模型斜率系數(shù)的目的?；蛘邔⒛Ｐ托甭氏禂?shù)表示為虛擬變量的函數(shù)，以達(dá)到相同的目的。型斜率系數(shù)表示為虛擬變量的函數(shù)，以達(dá)到相同的目的。乘法引入方式乘法引入方式: : （1 1）截距不變；）截距不變； （2 2）截距和斜率均發(fā)生變化；）截距和斜率均發(fā)生變化；分析手段：分析手段：仍然是條件期望。仍然是條件期望。二、乘法類型二、乘法類型16模型形式：模型形式：例：研究消費(fèi)支出例

9、：研究消費(fèi)支出 受收入受收入 、年份狀況、年份狀況 的影響的影響（1 1）截距不變的情形）截距不變的情形YX12121()10E|,1()E|,0ttttttttttttttYXDXYXDY X DXY X DX 反常年份其中：消費(fèi)支出；收入；正常年份反常年份正常年份在正常年份的基礎(chǔ)上進(jìn)行比較，（只有斜率系數(shù)發(fā)生改變）。12,tttttY = f X D XuD D17（2 2）截距和斜率均發(fā)生變化）截距和斜率均發(fā)生變化 例，同樣研究消費(fèi)支出例，同樣研究消費(fèi)支出 、收入收入 、年份狀況、年份狀況 間的影間的影 響關(guān)系。響關(guān)系。011201121()10E|,1()E|,0tttttttttttttttYXDD XYXDYXDXYXDX反常年份其中：消費(fèi)支出；收入；正常年份反常年份正常年份在正常年份基礎(chǔ)上比較，截距和斜率系數(shù)都改變，為什么？模型形式：模型形式：YX0112,it