淺議商業(yè)銀行投資業(yè)務(wù)項目風險管理

1、淺議商業(yè)銀行投資業(yè)務(wù)項目風險管理【摘要】隨著我國市場經(jīng)濟的飛速發(fā)展和社會的 不斷進步，我國金融業(yè)也得到了很大的發(fā)展，與此同時也促 進了我國商業(yè)銀行投資業(yè)務(wù)的發(fā)展和擴大。但隨之而來的金 融投資風險和管理問題也就變得越來越突出。本文筆者通過 講述商業(yè)銀行投資業(yè)務(wù)項目風險的相關(guān)管理意義著手，對商 業(yè)銀行投資業(yè)務(wù)項目中風險進行了分析，并提出相應(yīng)的風險 管理具體方法和措施?！娟P(guān)鍵詞】商業(yè)銀行 投資業(yè)務(wù)風險管理管理手段一、商業(yè)銀行投資業(yè)務(wù)項目風險管理意義一般來說，商業(yè)銀行投資業(yè)務(wù)項目風險管理就是指購買 有價證券的一系列活動，在此活動中主要是分散風險，確保 最大利潤的獲取和資產(chǎn)的流動。通常情況下，商業(yè)銀行投

2、資 證券有兩種，即股票和債券，但是我國商業(yè)銀行法里面有規(guī) 定，在中國境內(nèi)商業(yè)銀行是不能從事信托投資和股票業(yè)務(wù) 的，因此，在我國商業(yè)銀行投資業(yè)務(wù)項目僅限于債券的投資, 在進行風險管理時，最主要的就是要加強項目的實施，并要 求實施者加強項目風險的管理，控制風險帶來的損失，達到 贏得風險的最大收益。二、商業(yè)銀行投資業(yè)務(wù)項目風險管理分析在進行商業(yè)銀行投資業(yè)務(wù)項目時要進行相關(guān)風險識別， 要對業(yè)務(wù)項目風險進行有效分析，要采用多種措施對可能影 響投資業(yè)務(wù)的風險進行全方位的識別和分析，對相關(guān)業(yè)務(wù)系 統(tǒng)要進行歸類，并及時把所產(chǎn)生的特性記錄下來，確保對投 資風險進行及時、全面、有效、準確的分析和識別，主要從 以下

3、幾點進行分析。一是及時收集有關(guān)風險數(shù)據(jù)和資料，如目前銀行內(nèi)部的 操作系統(tǒng)信息，以及所要投資的債券的信用等級，或者其使 用的利率，包括債券的發(fā)行人的信用度，或要償還的期限和 相關(guān)的國家稅收政策及相關(guān)法律法規(guī)政策等，在進行收集時 都要做到真實可靠，而且要具有可操作的效果，只有這樣才 能對商業(yè)銀行投資業(yè)務(wù)項目管理上降低風險或避免風險。二是及時對投資業(yè)務(wù)風險進行度量，一般來說在對投資 業(yè)務(wù)風險進行建模后，就可以采用定量的方法來處理相關(guān)風 險發(fā)生的時間、概率及產(chǎn)生的影響和后果。主要是針對商業(yè) 銀行投資債券的風險，而對于隨市場和經(jīng)濟不斷變化的風險 是很難做到量化的，要從多方進行考慮，然后再做出相應(yīng)的 評估

4、和分析。三是對投資業(yè)務(wù)管理風險進行及時評價，商業(yè)銀行風險 管理部門在對投資業(yè)務(wù)風險進行風險度量后，就應(yīng)根據(jù)風險 度量的準確結(jié)果再對投資業(yè)務(wù)項目的整體風險進行全面的 分析與評價，包括各時間段或者每階段風險發(fā)生的具體時 間、級別及所產(chǎn)生的影響程度一一做出正確可靠的評價，從 而為正確應(yīng)對風險提供可行的依據(jù)。三、商業(yè)銀行投資業(yè)務(wù)風險管理的具體措施（一）建立健全的內(nèi)部管理制度商業(yè)銀行投資業(yè)務(wù)的風險管理的方法很多。建立健全的 內(nèi)部管理制度也是其中一種，首先要對現(xiàn)有的各項管理制度 做出相應(yīng)的改進，要建立高效、專業(yè)的內(nèi)部操作流程，要分 清責、權(quán)、利決定風險的因素，要進行高效的業(yè)務(wù)運轉(zhuǎn)和監(jiān) 控。還有就是要對會計

5、制度和風險撥備制度做出調(diào)整，適當 擴大風險撥備范圍，除了對外進行貸款資產(chǎn)風險，還應(yīng)把債 券投資等風險一并統(tǒng)一起來，進行撥備的標準和比例也要盡 可能與國際接軌。（二）實行現(xiàn)代化銀行投資業(yè)務(wù)風險管理手段在商業(yè)銀行投資業(yè)務(wù)中應(yīng)積極開發(fā)和運用風險量化評 估方法來建立統(tǒng)一的現(xiàn)代化管理系統(tǒng)，能及時對風險進行監(jiān) 控。再說現(xiàn)在計算機信息技術(shù)相當開發(fā)，而且應(yīng)用廣泛，對 于銀行這一塊，也可以借助電子信息技術(shù)來構(gòu)建完好的數(shù)據(jù) 庫信息系統(tǒng)，這樣對于有效的跟蹤、評估和防范投資業(yè)務(wù)中 的風險是有很大好處的。并且建立了現(xiàn)代化的快速反應(yīng)機 制，就能快速了解到市場價格的變動和流向，以便更快地做 好相應(yīng)的應(yīng)對措施，盡可能減小資產(chǎn)

6、的損失，達到利潤的最 大化。（三）加強投資業(yè)務(wù)項目的組織管理我國商業(yè)銀行在進行投資業(yè)務(wù)時也要加強投資業(yè)務(wù)項 目的組織管理。要建立專門的風險管理組織，如設(shè)置投資業(yè) 務(wù)風險管理委員會，及時對投資業(yè)務(wù)風險狀況進行定期評 估，并給出恰當?shù)闹笇б庖?。除此之外，就要根?jù)所投資業(yè) 務(wù)的項目，制訂詳細的投資業(yè)務(wù)風險管理活動步驟和計劃 書，要對風險的責權(quán)歸屬有一定的考慮，并建立完整的信息 系統(tǒng)，無論從信息收集，還是對信息的處理或反饋上都要做 到高速高效。特別是要對銀行投資業(yè)務(wù)管理中所有人員進行 風險意識的培養(yǎng)，做到有效地應(yīng)對各種投資業(yè)務(wù)風險，以適 應(yīng)銀行投資業(yè)務(wù)管理的需求。（四）在投資業(yè)務(wù)中進行有效風險回避和轉(zhuǎn)

7、嫁在商業(yè)銀行投資業(yè)務(wù)項目管理中加強風險回避和轉(zhuǎn)嫁 能確保項目的目標不會受到太大的影響。實際上就是通過改 變投資業(yè)務(wù)項目的計劃，或者根據(jù)以有的風險，找到與其相 關(guān)的因素，進行有效的排除，盡可能讓投資業(yè)務(wù)項目化險為 夷。易或把產(chǎn)生的風險所帶來的不良后果轉(zhuǎn)嫁到第三方上， 使自身所產(chǎn)生的風險概率降低，或者沒有帶來風險。（五）加強對市場監(jiān)控的管理力度隨著我國金融業(yè)的不斷發(fā)展，對金融市場的要求也就越 來越高，因此就加強對金融市場的監(jiān)控管理力度，確保我國 融資市場正常、高效地運行。一般情況下，商業(yè)銀行要想更 方便對經(jīng)營狀況和準確證券公司的資信，就要建立一套完 整、準確的信息披露制度，同時還要設(shè)立專門的金融信

8、用評 估機構(gòu)，在一定的時期對金融機構(gòu)的經(jīng)營狀況和原始資產(chǎn)做 出適當?shù)脑u估，并出具科學的評估報告，對于不符合標準的 證券公司就要進行及時的批判和懲罰，以此來降低融資的信 用風險，減少資金的流失?？傊谀壳帮w速發(fā)展的商業(yè)時代，商業(yè)銀行在進行投 資業(yè)務(wù)時一定要加強對風險的識別能力，要建立風險管理機 制，提高風險管理意識，再就是要大力培養(yǎng)能夠熟練掌握和 應(yīng)用法律及風險管理知識的人才，只有這樣才能讓商業(yè)銀行 投資業(yè)務(wù)在融資市場永駐核心地位。參考文獻1 陸晴晴如何提高商業(yè)銀行金融服務(wù)創(chuàng)新的探討j. 經(jīng)營管理者，2013. 02： 19-21.2 董立杰.我國商業(yè)銀行開展投資銀行業(yè)務(wù)的優(yōu)勢和 模式j(luò).湖北經(jīng)濟學院學報(人文社會科學版).2008.01： 37-39.3 黃朝勇銀行向證券公司融資的風險控制j.新金 融，2004, 5 (11).4 沈沛龍，任若恩現(xiàn)代信用風險管理模型