金融工程專業(yè)教育XXXX

1、金融工程專業(yè)介紹金融工程專業(yè)介紹靳靳 景景 玉玉 教授、博士教授、博士重慶工商大學(xué)財政金融學(xué)院重慶工商大學(xué)財政金融學(xué)院投資系系訓(xùn)投資系系訓(xùn)先看一則故事：說:有幾個朋友約著去打高爾夫，一個是經(jīng)濟(jì)學(xué)家、一個是醫(yī)生、一個是牧師、一個保險經(jīng)紀(jì)人，一個金融工程家。當(dāng)他們正在球場上打球時，突然跑進(jìn)來一個盲人，亂跑亂撞。一交涉才知道，球場為了獻(xiàn)愛心，每周一向盲人免費(fèi)開放。牧師聽后立即決定要免費(fèi)為殘疾人祈禱。醫(yī)生則打算免費(fèi)為殘疾人提供醫(yī)療服務(wù)。經(jīng)濟(jì)學(xué)家則表示：球場應(yīng)該對盲人開放的時間從白天改到晚上。保險經(jīng)紀(jì)人認(rèn)為需要現(xiàn)為盲人購買意外傷害險。金融工程家建議為盲人成立一個健康基金，并為基金的保值增值提供服務(wù)。從進(jìn)

2、入大學(xué)的那一天起你們在社會的角色將發(fā)生變化。定位！不要被高考閃了腰？ 也許有的同學(xué)還在高考的陰影中？ 也許有的同學(xué)因?yàn)楦呖及l(fā)揮超常而沾沾自喜？ 但是那些都已經(jīng)過去，那也只能證明你們高中學(xué)習(xí)結(jié)束。 高考制度有不足之處，它是現(xiàn)階段最為合理的人才選拔機(jī)制，但是它也有可以改革之處，不如可以考2次，按2次的最高分錄取、按2次的平均分或加和總分錄?。灰部梢越梃b美國的高考，可以考多次，到達(dá)多少分可以報那類學(xué)校。你為什么選擇金融工程專業(yè)？你為什么選擇金融工程專業(yè)？ 什么是大學(xué)？什么是大學(xué)？ 你為什么讀大學(xué)？你為什么讀大學(xué)？ 你為什么選擇金融工程專業(yè)？你為什么選擇金融工程專業(yè)？ 大學(xué)是一種經(jīng)歷，一個成長的渠道。

3、大學(xué)是一種經(jīng)歷，一個成長的渠道。 選擇專業(yè)依據(jù)：個人興趣、發(fā)展空間、就業(yè)前景選擇專業(yè)依據(jù)：個人興趣、發(fā)展空間、就業(yè)前景大學(xué)是研究，培養(yǎng)、的地方。大學(xué)之道在。大學(xué)以人的修身為核心，強(qiáng)調(diào)人的修身養(yǎng)性不只是內(nèi)省的過程，更是同外物相接觸，窮究物理而獲得知識，培養(yǎng)道德品性、完善人格的過程。修身的目的在于。認(rèn)為，治國平天下應(yīng)。 什么是金融？ 資金的融通？他們是一群什么樣的人？全是長著眼睛的人王！在融資時也要做個蟲！金融學(xué)研究對象與主要內(nèi)容金融學(xué)研究對象與主要內(nèi)容 貨幣貨幣金融學(xué)金融學(xué)金融機(jī)構(gòu)金融機(jī)構(gòu)金融市場金融市場貨幣理論與政策貨幣理論與政策貨幣、信用等一些基本概念貨幣、信用等一些基本概念金融風(fēng)險與金融監(jiān)

4、管金融風(fēng)險與金融監(jiān)管國際金融國際金融人類社會中出現(xiàn)的種種貨幣現(xiàn)象，以及與貨幣相關(guān)的機(jī)構(gòu)、市場和制度問題。 金融學(xué)研究什么？（信用、利率、通貨膨脹 ）；（例如債券市場、股票市場和外匯市場;金融市場的工具）定義：金融就是資金的融通，即由資金融通的工具、機(jī)構(gòu)、市場和制度構(gòu)成的有機(jī)系統(tǒng)，是經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的重要組成部分。該含義是一種廣義的金融涵義。微觀金融(Micro-finance) 是金融市場主體是金融市場主體(投資者、投資者、融資者；政府、機(jī)構(gòu)和融資者；政府、機(jī)構(gòu)和個人個人)個體的投資融資行個體的投資融資行為及其金融資產(chǎn)的價格為及其金融資產(chǎn)的價格決定等微觀層次的金融決定等微觀層次的金融活動。活動。宏觀金

5、融(Macro-finance) 是金融系統(tǒng)各構(gòu)成部分是金融系統(tǒng)各構(gòu)成部分作為整體的行為及其相作為整體的行為及其相互影響以及金融與經(jīng)濟(jì)互影響以及金融與經(jīng)濟(jì)的相互作用。的相互作用。金融學(xué)學(xué)科體系圖金融學(xué)學(xué)科體系圖金融學(xué)金融學(xué)微觀金融學(xué)微觀金融學(xué)宏觀金融學(xué)宏觀金融學(xué)金融決策學(xué)金融決策學(xué)金融機(jī)構(gòu)學(xué)金融機(jī)構(gòu)學(xué)貨幣政策分析貨幣政策分析金融監(jiān)管學(xué)金融監(jiān)管學(xué)商業(yè)銀行學(xué)商業(yè)銀行學(xué)投資銀行學(xué)投資銀行學(xué)保險學(xué)保險學(xué)證券投資學(xué)證券投資學(xué)金融工程學(xué)金融工程學(xué)公司財務(wù)學(xué)公司財務(wù)學(xué)金融風(fēng)險管金融風(fēng)險管理理金融市場學(xué)金融市場學(xué)金融資產(chǎn)定價金融資產(chǎn)定價國際金融學(xué)國際金融學(xué)微觀銀行學(xué)微觀銀行學(xué)金融經(jīng)濟(jì)學(xué)金融經(jīng)濟(jì)學(xué)金融結(jié)構(gòu)？ 宏

6、觀金融-貨幣政策 微觀金融-投融資管理規(guī)劃微觀金融-投融資管理(財富管理） 金融分析 公司金融 投融資策劃與管理 投資理財金融工程專業(yè)為什么放在投資與保險系？ 為什么不放在金融系？ 1、投資與保險系是財政金融學(xué)院的霸主。 2、金融工程專業(yè)是投資與保險系申報的。 3、我校研究金融工程的老師都在投資與保險系 4、金融工程的碩士研究生導(dǎo)師和點(diǎn)在投資與保險系 5、金融工程與投資特別是投資銀行關(guān)系密切。 6、希望學(xué)生受到良好的教育。我校投資與保險系在學(xué)院的地位？霸主！ 1、教授占學(xué)院的7/10；我們學(xué)院共10個教授，7個在投保系。 2、博士占學(xué)院的3/4；我們學(xué)院的一個博導(dǎo)也在投保系。 3、碩士導(dǎo)師占學(xué)

7、院的80%；兩個碩士點(diǎn)：金融學(xué)、金融工程 4、2012年招收13個碩士研究生，10個是投保系老師帶的。 5、學(xué)院2011年度引進(jìn)5個博士，4個是投保系的。 6、學(xué)院目前主持4個國家社科基金項(xiàng)目3個是投保系的； 7、學(xué)院目前主持1個國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目也是投保系的； 8、唯一一個重慶市名師也是投保系的； 9、唯一一個國家三級教授也是投保系的； 10、教育部高等學(xué)校教學(xué)指導(dǎo)委員會金融學(xué)類專業(yè)委員是投保系的。 11、重慶市高校優(yōu)秀骨干中青年教師3名全是投保系的。 12、我們最大霸道的，學(xué)院大批優(yōu)秀的學(xué)生也、我們最大霸道的，學(xué)院大批優(yōu)秀的學(xué)生也出在出在投保系。金融工程專業(yè)定位金融工程專業(yè)定位 是一個什

8、么樣的專業(yè)？是一個什么樣的專業(yè)？ 培養(yǎng)目標(biāo)是什么？培養(yǎng)目標(biāo)是什么？ 畢業(yè)流向何處？畢業(yè)流向何處？ 搞金融工程的人是王中之王。搞金融工程的人是王中之王。 根據(jù)麥肯錫公司長達(dá)二十年的跟蹤研究，在所有的職業(yè)類根據(jù)麥肯錫公司長達(dá)二十年的跟蹤研究，在所有的職業(yè)類型中，處于社會地位和經(jīng)濟(jì)收入金字塔尖的階層，是那些從型中，處于社會地位和經(jīng)濟(jì)收入金字塔尖的階層，是那些從事金融、特別是投資銀行業(yè)務(wù)的成功人士。這在發(fā)達(dá)的歐美事金融、特別是投資銀行業(yè)務(wù)的成功人士。這在發(fā)達(dá)的歐美國家表現(xiàn)表現(xiàn)得特別明顯，而新興的市場經(jīng)濟(jì)國家初顯。國家表現(xiàn)表現(xiàn)得特別明顯，而新興的市場經(jīng)濟(jì)國家初顯。它是一個什么樣的專業(yè)？它是一個什么樣的專

9、業(yè)？20世紀(jì)末期，在以美國為代表的西方發(fā)達(dá)國家，公司財務(wù)、商業(yè)銀行和世紀(jì)末期，在以美國為代表的西方發(fā)達(dá)國家，公司財務(wù)、商業(yè)銀行和投資銀行業(yè)務(wù)的迅猛發(fā)展導(dǎo)致了一門新學(xué)科的誕生，這就是金融工程。投資銀行業(yè)務(wù)的迅猛發(fā)展導(dǎo)致了一門新學(xué)科的誕生，這就是金融工程。金融工程有很多種名稱，比如金融工程有很多種名稱，比如Financial Engineering, Financial Mathematics, Mathematical Finance, Computational Finance。目前在學(xué)術(shù)界達(dá)成初步共識的定義是由最早提出金融工程學(xué)概念的美國目前在學(xué)術(shù)界達(dá)成初步共識的定義是由最早提出金融工程學(xué)概

10、念的美國金融學(xué)教授金融學(xué)教授 John Finnerty 提出的：提出的：“金融工程學(xué)包括金融工具創(chuàng)新與金融工程學(xué)包括金融工具創(chuàng)新與方法的設(shè)計(jì)、方法的設(shè)計(jì)、 開發(fā)和應(yīng)用開發(fā)和應(yīng)用, 并對解決金融中存在的問題進(jìn)行創(chuàng)造性的探并對解決金融中存在的問題進(jìn)行創(chuàng)造性的探索索”。 成立于成立于1991年的年的 “ 國際金融工程師學(xué)會國際金融工程師學(xué)會 ”（International Association of Financial Engineers，IAFE）推出廣義的金融工程學(xué)的定義：）推出廣義的金融工程學(xué)的定義：“金融金融工程是將工程思維引入金融區(qū)域綜合地采用各種工作技術(shù)方法（主要有工程是將工程思維引

11、入金融區(qū)域綜合地采用各種工作技術(shù)方法（主要有數(shù)學(xué)建模、數(shù)值計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)圖解、仿真模擬等）設(shè)計(jì)、開發(fā)和實(shí)施新型數(shù)學(xué)建模、數(shù)值計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)圖解、仿真模擬等）設(shè)計(jì)、開發(fā)和實(shí)施新型的金融產(chǎn)品，創(chuàng)造性的解決各種金融問題的金融產(chǎn)品，創(chuàng)造性的解決各種金融問題”。 不管稱謂如何，都是以數(shù)學(xué)工具和計(jì)算技術(shù)不管稱謂如何，都是以數(shù)學(xué)工具和計(jì)算技術(shù)來建立金融市場模型和解決金融問題的學(xué)科。來建立金融市場模型和解決金融問題的學(xué)科。其本質(zhì)是利用各種衍生金融工具，如期權(quán)，其本質(zhì)是利用各種衍生金融工具，如期權(quán)，期貨，以及互換等，對金融領(lǐng)域中的各種風(fēng)期貨，以及互換等，對金融領(lǐng)域中的各種風(fēng)險進(jìn)行管理。險進(jìn)行管理。 這個專業(yè)偏重創(chuàng)新型金

12、融工具與金融手段的這個專業(yè)偏重創(chuàng)新型金融工具與金融手段的設(shè)計(jì)、開發(fā)與實(shí)施以及對金融問題給予創(chuàng)造設(shè)計(jì)、開發(fā)與實(shí)施以及對金融問題給予創(chuàng)造性的解決。性的解決。 參與金融工程的人員一般被稱之為金融工程參與金融工程的人員一般被稱之為金融工程師。他們在金融工程活動中扮演著金融交易師。他們在金融工程活動中扮演著金融交易方案制定者方案制定者(市場參與者市場參與者)、新觀念的創(chuàng)造者和、新觀念的創(chuàng)造者和鉆法律空子者鉆法律空子者(在法律邊緣活動的人在法律邊緣活動的人)的角色。的角色。其中最后一種角色表現(xiàn)在稅收領(lǐng)域，就是金其中最后一種角色表現(xiàn)在稅收領(lǐng)域，就是金融工程師們的稅收籌劃活動。融工程師們的稅收籌劃活動。 一般

13、來說一般來說, 金融工程學(xué)的內(nèi)容包括三個方面：金融工程學(xué)的內(nèi)容包括三個方面： 1、新型金融產(chǎn)品和金融工具的設(shè)計(jì)和開發(fā)。、新型金融產(chǎn)品和金融工具的設(shè)計(jì)和開發(fā)。 金融工具是用于交換、結(jié)算、投資、融資的各種貨金融工具是用于交換、結(jié)算、投資、融資的各種貨幣性手段幣性手段, 它包括基礎(chǔ)金融工具和衍生金融工具。它包括基礎(chǔ)金融工具和衍生金融工具。 基礎(chǔ)金融工具主要有利率或債務(wù)工具的價格、外匯基礎(chǔ)金融工具主要有利率或債務(wù)工具的價格、外匯匯率、股票價格或指數(shù)匯率、股票價格或指數(shù), 以及商品期貨價格。以及商品期貨價格。 衍生金融工具由基礎(chǔ)工具衍生而來衍生金融工具由基礎(chǔ)工具衍生而來, 主要包括遠(yuǎn)期、主要包括遠(yuǎn)期、期

14、貨、期權(quán)和互換四種基本衍生工具和由它們通過期貨、期權(quán)和互換四種基本衍生工具和由它們通過變化、組合、合成三種方式再衍生出來的一種結(jié)構(gòu)變化、組合、合成三種方式再衍生出來的一種結(jié)構(gòu)性和復(fù)雜型的衍生產(chǎn)品。性和復(fù)雜型的衍生產(chǎn)品。 2、創(chuàng)造性地為解決某些金融問題提供系統(tǒng)、完備的、創(chuàng)造性地為解決某些金融問題提供系統(tǒng)、完備的解決辦法。解決辦法。 通過應(yīng)用前沿性的數(shù)量分析技術(shù)、電子通信技術(shù)、通過應(yīng)用前沿性的數(shù)量分析技術(shù)、電子通信技術(shù)、自動化系統(tǒng)工程、人工智能技術(shù)等對客戶所面臨的自動化系統(tǒng)工程、人工智能技術(shù)等對客戶所面臨的收益和風(fēng)險狀況進(jìn)行評估、取舍、分解和重組。設(shè)收益和風(fēng)險狀況進(jìn)行評估、取舍、分解和重組。設(shè)計(jì)研

15、究風(fēng)險管理技術(shù)，從整體上構(gòu)筑更為完善的金計(jì)研究風(fēng)險管理技術(shù)，從整體上構(gòu)筑更為完善的金融體系融體系 ,以增強(qiáng)整個金融市場的穩(wěn)定性和有效性。以增強(qiáng)整個金融市場的穩(wěn)定性和有效性。 3、新型金融手段的開發(fā)，即為解決某些金融問題提、新型金融手段的開發(fā)，即為解決某些金融問題提出完備的方法，包括公司融資結(jié)構(gòu)的創(chuàng)造，企業(yè)兼出完備的方法，包括公司融資結(jié)構(gòu)的創(chuàng)造，企業(yè)兼并收購方案的設(shè)計(jì)，資產(chǎn)證券化的實(shí)施等。并收購方案的設(shè)計(jì)，資產(chǎn)證券化的實(shí)施等。金融工程專業(yè)與金融專業(yè)的差別？金融工程專業(yè)與金融專業(yè)的差別？ 美國獨(dú)立的金融工程專業(yè)培養(yǎng)主要設(shè)立在碩美國獨(dú)立的金融工程專業(yè)培養(yǎng)主要設(shè)立在碩士研究生階段，比如士研究生階段，比

16、如Stanford， Columbia，Chicago，Cornell等名校就是只有金融工等名校就是只有金融工程專業(yè)而沒有金融專業(yè)。程專業(yè)而沒有金融專業(yè)。 金融工程學(xué)的理論性與抽象性是比較強(qiáng)的，金融工程學(xué)的理論性與抽象性是比較強(qiáng)的，它廣泛應(yīng)用數(shù)學(xué)、物理和工程學(xué)方法，用數(shù)它廣泛應(yīng)用數(shù)學(xué)、物理和工程學(xué)方法，用數(shù)理語言代替日常語言來闡述金融思想。因此，理語言代替日常語言來闡述金融思想。因此，金融工程學(xué)對數(shù)學(xué)的要求是蠻高的，高校也金融工程學(xué)對數(shù)學(xué)的要求是蠻高的，高校也更傾向于招收理科生。更傾向于招收理科生。 而大部分高校的金融學(xué)專業(yè)是文理兼收的，而大部分高校的金融學(xué)專業(yè)是文理兼收的，對數(shù)學(xué)的要求也沒有

17、那么高。一般高校的金對數(shù)學(xué)的要求也沒有那么高。一般高校的金融學(xué)專業(yè)只是要求學(xué)數(shù)四融學(xué)專業(yè)只是要求學(xué)數(shù)四(數(shù)學(xué)中最簡單的一數(shù)學(xué)中最簡單的一級級)，個別高校會要求到數(shù)三。，個別高校會要求到數(shù)三。 金融工程學(xué)在國內(nèi)發(fā)展得比較晚，發(fā)展也不是金融工程學(xué)在國內(nèi)發(fā)展得比較晚，發(fā)展也不是很成熟。就開設(shè)的院校數(shù)量來說，開設(shè)金融工很成熟。就開設(shè)的院校數(shù)量來說，開設(shè)金融工程的不如金融學(xué)的多，一般是財經(jīng)類重點(diǎn)院校程的不如金融學(xué)的多，一般是財經(jīng)類重點(diǎn)院?；蚓C合性大學(xué)開設(shè)金融工程學(xué)專業(yè)。對于就業(yè)或綜合性大學(xué)開設(shè)金融工程學(xué)專業(yè)。對于就業(yè)而言，證券行業(yè)要求比較高的金融衍生工具分而言，證券行業(yè)要求比較高的金融衍生工具分析能力，

18、學(xué)金融工程學(xué)相對比較占有優(yōu)勢。析能力，學(xué)金融工程學(xué)相對比較占有優(yōu)勢。 金融工程學(xué)與金融學(xué)研究的內(nèi)容大體是一致的，金融工程學(xué)與金融學(xué)研究的內(nèi)容大體是一致的，只是研究方法不同，因此各自的側(cè)重點(diǎn)也就有只是研究方法不同，因此各自的側(cè)重點(diǎn)也就有所不同。傳統(tǒng)金融學(xué)更多的是以基礎(chǔ)變量為研所不同。傳統(tǒng)金融學(xué)更多的是以基礎(chǔ)變量為研究對象和基本工具的，比如利率、匯率、貨幣究對象和基本工具的，比如利率、匯率、貨幣供應(yīng)等等，而金融工程主要依賴金融衍生工具，供應(yīng)等等，而金融工程主要依賴金融衍生工具，比如期貨期權(quán)、遠(yuǎn)期、互換等等。比如期貨期權(quán)、遠(yuǎn)期、互換等等。 在開設(shè)專業(yè)課程方面在開設(shè)專業(yè)課程方面,金融工程更重視數(shù)理技金

19、融工程更重視數(shù)理技術(shù)術(shù),而金融學(xué)則注重經(jīng)濟(jì)知識。而金融學(xué)則注重經(jīng)濟(jì)知識。金融工程專業(yè)的培養(yǎng)目標(biāo)金融工程專業(yè)的培養(yǎng)目標(biāo) 在美國，金融工程是一門綜合了金融學(xué)、數(shù)在美國，金融工程是一門綜合了金融學(xué)、數(shù)學(xué)和計(jì)算機(jī)科學(xué)的交叉學(xué)科，其課程通常由學(xué)和計(jì)算機(jī)科學(xué)的交叉學(xué)科，其課程通常由商學(xué)院、數(shù)學(xué)系和工程學(xué)院聯(lián)合授課。但由商學(xué)院、數(shù)學(xué)系和工程學(xué)院聯(lián)合授課。但由于其課程集中于金融領(lǐng)域，所以深度遠(yuǎn)超過于其課程集中于金融領(lǐng)域，所以深度遠(yuǎn)超過MBA金融方面的課程，通常包括股票市場分金融方面的課程，通常包括股票市場分析、投資組合分析、期貨和期權(quán)、資產(chǎn)定價、析、投資組合分析、期貨和期權(quán)、資產(chǎn)定價、資本預(yù)算、固定收益分析、

20、利率模型、金融資本預(yù)算、固定收益分析、利率模型、金融風(fēng)險管理等課程。風(fēng)險管理等課程。 金融工程研究的范圍涵蓋計(jì)算機(jī)、財務(wù)、數(shù)金融工程研究的范圍涵蓋計(jì)算機(jī)、財務(wù)、數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)四大領(lǐng)域。學(xué)與統(tǒng)計(jì)四大領(lǐng)域。 國外的金融工程師國外的金融工程師“金融工程師金融工程師” 的稱謂起始于的稱謂起始于20世紀(jì)世紀(jì)80年代年代 年代倫敦的銀行界。年代倫敦的銀行界。與傳統(tǒng)的金融理論研究和金融市場分析人員不同，它更加注重金融市場與傳統(tǒng)的金融理論研究和金融市場分析人員不同，它更加注重金融市場交易與金融工具的可操作性，根據(jù)客戶的要求為其交易與金融工具的可操作性，根據(jù)客戶的要求為其“量身設(shè)計(jì)量身設(shè)計(jì)”，創(chuàng)造，創(chuàng)造出符合客戶要

21、求的出符合客戶要求的“個性化個性化”的新的金融產(chǎn)品、交易方式，從而為金融的新的金融產(chǎn)品、交易方式，從而為金融市場的參與者贏取利潤、規(guī)避風(fēng)險或完善服務(wù)。市場的參與者贏取利潤、規(guī)避風(fēng)險或完善服務(wù)。 現(xiàn)在，金融工程師除了在金融產(chǎn)品零售層面上，為金融消費(fèi)者設(shè)計(jì)可調(diào)現(xiàn)在，金融工程師除了在金融產(chǎn)品零售層面上，為金融消費(fèi)者設(shè)計(jì)可調(diào)整利率的按揭貸款、整利率的按揭貸款、 現(xiàn)金管理賬戶、可轉(zhuǎn)讓提款單賬戶、退休保險賬戶，現(xiàn)金管理賬戶、可轉(zhuǎn)讓提款單賬戶、退休保險賬戶，以及各種新式的人壽保險；在公司財務(wù)管理層面上，為公司進(jìn)行財務(wù)、以及各種新式的人壽保險；在公司財務(wù)管理層面上，為公司進(jìn)行財務(wù)、貿(mào)易、投資及現(xiàn)金管理，并通過

22、開發(fā)新的金融工具以確保大規(guī)模經(jīng)營活貿(mào)易、投資及現(xiàn)金管理，并通過開發(fā)新的金融工具以確保大規(guī)模經(jīng)營活動所需要的資金等業(yè)務(wù)領(lǐng)域不斷創(chuàng)新外，并在新型的業(yè)務(wù)領(lǐng)域發(fā)揮著尤動所需要的資金等業(yè)務(wù)領(lǐng)域不斷創(chuàng)新外，并在新型的業(yè)務(wù)領(lǐng)域發(fā)揮著尤其重要的作用。其重要的作用。 國內(nèi)：上海交通大學(xué)海外教育學(xué)院推出國內(nèi)：上海交通大學(xué)海外教育學(xué)院推出“金融工程師崗位資格證書班金融工程師崗位資格證書班”培訓(xùn)培訓(xùn) 金融工程專業(yè)學(xué)生的流向金融工程專業(yè)學(xué)生的流向 國外獨(dú)立的金融工程專業(yè)畢業(yè)生主要流向投國外獨(dú)立的金融工程專業(yè)畢業(yè)生主要流向投資領(lǐng)域（金融工程師）資領(lǐng)域（金融工程師） 國內(nèi)培養(yǎng)的很多學(xué)生選擇到國外深造，也有國內(nèi)培養(yǎng)的很多學(xué)生

23、選擇到國外深造，也有部分學(xué)生到證券、銀行等金融類部門就業(yè)。部分學(xué)生到證券、銀行等金融類部門就業(yè)。 金融工程專業(yè)對知識結(jié)構(gòu)的要求是比較全面金融工程專業(yè)對知識結(jié)構(gòu)的要求是比較全面的，不僅有金融方面的知識，而且還要數(shù)學(xué)，的，不僅有金融方面的知識，而且還要數(shù)學(xué)，以及一些計(jì)算機(jī)方面的一些知識，在短短的以及一些計(jì)算機(jī)方面的一些知識，在短短的三年半時間里，學(xué)生能夠非常熟悉的或者說三年半時間里，學(xué)生能夠非常熟悉的或者說非常良好地全面地掌握這些知識，可能時間非常良好地全面地掌握這些知識，可能時間上還是不夠的。因此，很多學(xué)生外出深造。上還是不夠的。因此，很多學(xué)生外出深造。 國內(nèi)主要高校畢業(yè)的學(xué)生大概是國內(nèi)主要高校

24、畢業(yè)的學(xué)生大概是3個個1/3: 出國的出國的1/3同學(xué)是到國外一些著名高校深造。同學(xué)是到國外一些著名高校深造。 考研的考研的1/3學(xué)生，就是留在國內(nèi)的深造，學(xué)生，就是留在國內(nèi)的深造， 只有大約只有大約1/3的學(xué)生，選擇了就業(yè)。的學(xué)生，選擇了就業(yè)。 美國、加拿大、英國、澳大利亞、包括中美國、加拿大、英國、澳大利亞、包括中國香港地區(qū)，都是金融市場非常發(fā)達(dá)的一國香港地區(qū)，都是金融市場非常發(fā)達(dá)的一些國家和地區(qū)。學(xué)生可以到這樣一些國家些國家和地區(qū)。學(xué)生可以到這樣一些國家去深造，這些國家或地區(qū)關(guān)于金融工程方去深造，這些國家或地區(qū)關(guān)于金融工程方面的教育比國內(nèi)做的更加成熟一些。面的教育比國內(nèi)做的更加成熟一些。

25、 金融工程在中國的就業(yè)主要在以下幾個領(lǐng)域：金融工程在中國的就業(yè)主要在以下幾個領(lǐng)域： 基金公司：基金公司需要一批能做基金績效評基金公司：基金公司需要一批能做基金績效評估、風(fēng)險控制、資產(chǎn)配置的人才估、風(fēng)險控制、資產(chǎn)配置的人才 證券公司：證券公司在集合理財產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面證券公司：證券公司在集合理財產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面缺乏相應(yīng)人才。缺乏相應(yīng)人才。 銀行：現(xiàn)在各大銀行的總行正在著手建立內(nèi)部銀行：現(xiàn)在各大銀行的總行正在著手建立內(nèi)部風(fēng)險管理模型，急需這方面的人才，可是，由風(fēng)險管理模型，急需這方面的人才，可是，由于銀行僵化用人制度，真正有水平的人未必能于銀行僵化用人制度，真正有水平的人未必能進(jìn)去做這個事情。銀行內(nèi)部的另

26、外一個重要部進(jìn)去做這個事情。銀行內(nèi)部的另外一個重要部門門資金部，也需要金融工程的人才，他們資金部，也需要金融工程的人才，他們一方面在銀行間債券市場操作，是未來固定收一方面在銀行間債券市場操作，是未來固定收益證券這一塊的主力，同時也是未來大有發(fā)展益證券這一塊的主力，同時也是未來大有發(fā)展空間的公司債券市場，抵押支持債券這些金融空間的公司債券市場，抵押支持債券這些金融工程產(chǎn)品的設(shè)計(jì)主力。工程產(chǎn)品的設(shè)計(jì)主力。 我國金融工程專業(yè)開設(shè)及學(xué)生培養(yǎng)我國金融工程專業(yè)開設(shè)及學(xué)生培養(yǎng)情況情況 全國情況全國情況國內(nèi)金融工程專業(yè)完全按美國相應(yīng)的金融工程碩士培養(yǎng)體系照搬過來。國內(nèi)金融工程專業(yè)完全按美國相應(yīng)的金融工程碩士培

27、養(yǎng)體系照搬過來。2002年年4月，國家教育部批準(zhǔn)月，國家教育部批準(zhǔn)5所高校從所高校從2002年秋季開始招收金融工程本年秋季開始招收金融工程本科生。（科生。（5所高校：中國人民大學(xué)、中央財經(jīng)大學(xué)、武漢大學(xué)、西南財經(jīng)所高校：中國人民大學(xué)、中央財經(jīng)大學(xué)、武漢大學(xué)、西南財經(jīng)大學(xué)和廈門大學(xué)）大學(xué)和廈門大學(xué)）目前目前 ，國內(nèi)已有，國內(nèi)已有126 余所大學(xué)招收金融工程專業(yè)的本科生，其中部分學(xué)校余所大學(xué)招收金融工程專業(yè)的本科生，其中部分學(xué)校獲準(zhǔn)招收金融工程方向的碩士。如：武大、人大、南開、廈門大學(xué)、暨南獲準(zhǔn)招收金融工程方向的碩士。如：武大、人大、南開、廈門大學(xué)、暨南大學(xué)、川大、上海財大、中南財經(jīng)政法大學(xué)、中央

28、財經(jīng)大學(xué)、對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)大學(xué)、川大、上海財大、中南財經(jīng)政法大學(xué)、中央財經(jīng)大學(xué)、對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)、南大、上海金融學(xué)院、山東財政學(xué)院、西南財大、上海師范大學(xué)、易大學(xué)、南大、上海金融學(xué)院、山東財政學(xué)院、西南財大、上海師范大學(xué)、天津財經(jīng)大學(xué)、華中科技大學(xué)等。天津財經(jīng)大學(xué)、華中科技大學(xué)等。 上海財經(jīng)大學(xué)、東南大學(xué)、南京航空航天大學(xué)、中國礦業(yè)大學(xué)、華南理工上海財經(jīng)大學(xué)、東南大學(xué)、南京航空航天大學(xué)、中國礦業(yè)大學(xué)、華南理工大學(xué)、大連理工大學(xué)、電子科技大學(xué)、暨南大學(xué)、廈門大學(xué)、東北財經(jīng)大大學(xué)、大連理工大學(xué)、電子科技大學(xué)、暨南大學(xué)、廈門大學(xué)、東北財經(jīng)大學(xué)、武漢大學(xué)、中南財經(jīng)政法大學(xué)、上海交通大學(xué)等擁有金融工程專業(yè)的學(xué)

29、、武漢大學(xué)、中南財經(jīng)政法大學(xué)、上海交通大學(xué)等擁有金融工程專業(yè)的博士點(diǎn)。博士點(diǎn)。我校金融工程專業(yè)的培養(yǎng)方案我校金融工程專業(yè)的培養(yǎng)方案 專業(yè)課程：專業(yè)課程： 數(shù)學(xué)方面（高數(shù)、線性代數(shù)、概率論與數(shù)理統(tǒng)數(shù)學(xué)方面（高數(shù)、線性代數(shù)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、金融數(shù)學(xué)、隨機(jī)過程）計(jì)、金融數(shù)學(xué)、隨機(jī)過程） 計(jì)算技術(shù)方面（計(jì)算技術(shù)方面（C語言程序設(shè)計(jì)、金融軟件應(yīng)語言程序設(shè)計(jì)、金融軟件應(yīng)用、金融數(shù)據(jù)庫及應(yīng)用、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)）用、金融數(shù)據(jù)庫及應(yīng)用、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)） 金融方面（金融學(xué)、金融經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融工程學(xué)、金融方面（金融學(xué)、金融經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融工程學(xué)、投資學(xué)、公司理財、信用管理學(xué)、資信評估學(xué)、投資學(xué)、公司理財、信用管理

30、學(xué)、資信評估學(xué)、金融風(fēng)險管理學(xué)、固定收益證券、金融衍生工金融風(fēng)險管理學(xué)、固定收益證券、金融衍生工具等）具等） 實(shí)際操作方面（專業(yè)課程的實(shí)驗(yàn)操作、財務(wù)報實(shí)際操作方面（專業(yè)課程的實(shí)驗(yàn)操作、財務(wù)報表分析等）表分析等） 提高方面（金融專題講座、行為金融學(xué)、金融提高方面（金融專題講座、行為金融學(xué)、金融英語等）英語等）13級培養(yǎng)方案級培養(yǎng)方案模塊類別課程類別學(xué)分學(xué)時理論教學(xué)學(xué)時實(shí)踐學(xué)時各學(xué)期學(xué)分統(tǒng)計(jì)12345678通識教育模塊公共基礎(chǔ)課（通識基礎(chǔ)課）5393071421616.520.38.37.30.30.3通識核心課與選修課101501500420000專業(yè)教育模塊學(xué)科基礎(chǔ)課28.5477429487

31、5962.50專業(yè)主干課21352320320035103專業(yè)選修課33.556852048000012165.5合計(jì)1462477213334427.527.320.318.324.819.35.5集中實(shí)踐教學(xué)環(huán)節(jié)學(xué)分24實(shí)踐環(huán)節(jié)各學(xué)期學(xué)分分配32316最低畢業(yè)學(xué)分170各學(xué)期學(xué)分合計(jì)27.530.320.520.324.822.55.516關(guān)于本專業(yè)課程的一點(diǎn)說明關(guān)于本專業(yè)課程的一點(diǎn)說明1.按照國外的培養(yǎng)方式，我們的專業(yè)課程過多過寬，不精不深。按照國外的培養(yǎng)方式，我們的專業(yè)課程過多過寬，不精不深。哥侖比亞大學(xué)的金融工程碩士項(xiàng)目哥侖比亞大學(xué)的金融工程碩士項(xiàng)目 課程表課程表W4606: Sto

32、chastic Processes for Financial Engineering E4007: Optimization Models and Methods for Financial EngineeringE4403: Advanced Engineering and Corporate Economics E4703: Monte Carlo Simulation E4706: Financial Engineering: Discrete-Time Asset Pricing E4707: Financial Engineering: Continuous-Time Asset

33、Pricing E4500: Applications Programming for Financial Engineering E4709: Data Analysis for Financial Engineering E4710: Term Structure Models E4718: Topics in Derivatives Pricing （All courses are for 3 credits） 2.一些課程課時比金融類專業(yè)多。一些課程課時比金融類專業(yè)多。 例如計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融工程學(xué)、公司理財、例如計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融工程學(xué)、公司理財、金融衍生工具等金融衍生工具等 3.本專業(yè)

34、培養(yǎng)特色及要求：本專業(yè)培養(yǎng)特色及要求： （1）本專業(yè)重視民族地區(qū)的金融發(fā)展，要）本專業(yè)重視民族地區(qū)的金融發(fā)展，要求所培養(yǎng)學(xué)生能為民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展服求所培養(yǎng)學(xué)生能為民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展服務(wù)。務(wù)。 （2）本專業(yè)重視金融風(fēng)險管理、金融計(jì)算）本專業(yè)重視金融風(fēng)險管理、金融計(jì)算與分析，要求所培養(yǎng)學(xué)生具備較強(qiáng)的實(shí)踐操與分析，要求所培養(yǎng)學(xué)生具備較強(qiáng)的實(shí)踐操作能力，具備開發(fā)、設(shè)計(jì)新金融工具和銷售作能力，具備開發(fā)、設(shè)計(jì)新金融工具和銷售能力，能獨(dú)立解決金融財務(wù)和相關(guān)問題。能力，能獨(dú)立解決金融財務(wù)和相關(guān)問題。 （3）本專業(yè)重視金融工程基本理論知識，）本專業(yè)重視金融工程基本理論知識，以及數(shù)學(xué)計(jì)算和語言工具的運(yùn)用，要

35、求所培以及數(shù)學(xué)計(jì)算和語言工具的運(yùn)用，要求所培養(yǎng)學(xué)生能夠適應(yīng)高級創(chuàng)新人才的選拔。養(yǎng)學(xué)生能夠適應(yīng)高級創(chuàng)新人才的選拔。金融工程專業(yè)的學(xué)生應(yīng)具備的技金融工程專業(yè)的學(xué)生應(yīng)具備的技能能專通結(jié)合專通結(jié)合377.專業(yè)優(yōu)勢與特色專業(yè)優(yōu)勢與特色理論與實(shí)踐結(jié)合理論與實(shí)踐結(jié)合中西結(jié)合中西結(jié)合課程設(shè)置課程設(shè)置就業(yè)出路就業(yè)出路雙語教學(xué)雙語教學(xué)外國專家外國專家課堂學(xué)習(xí)課堂學(xué)習(xí)基地實(shí)習(xí)基地實(shí)習(xí)三個結(jié)合三個結(jié)合123專業(yè)人才專業(yè)人才通用人才通用人才金融分析、金融分析、產(chǎn)品設(shè)計(jì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)銀行職員、銀行職員、證券從業(yè)證券從業(yè)海外留學(xué)、海外留學(xué)、碩士深造碩士深造學(xué)制、最低畢業(yè)學(xué)分與授予學(xué)位學(xué)制、最低畢業(yè)學(xué)分與授予學(xué)位 1.標(biāo)準(zhǔn)學(xué)制：四年。實(shí)行彈性學(xué)習(xí)年限：三至六年。 2.最低畢業(yè)學(xué)分：170學(xué)分。 3.授予學(xué)位：符合學(xué)士學(xué)位授予條件的，授予經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位。 大學(xué)學(xué)習(xí)法則大學(xué)學(xué)習(xí)法則1：自主學(xué)習(xí)自主學(xué)習(xí) 法則法則2：抱怨遠(yuǎn)沒有實(shí)干有用抱怨遠(yuǎn)沒有實(shí)干有用次貸危機(jī)引發(fā)華爾街金融風(fēng)暴金融衍生品投資惹的禍！ 金融工程也干過壞事？個人簡介 1965年出生，博士、國家三級教授，重慶市名師，教育部高等學(xué)校教學(xué)指導(dǎo)委員年出生，博士、國家三級教授，重慶市名師，教育部高等學(xué)校教學(xué)指導(dǎo)委員會金融學(xué)類專業(yè)教學(xué)指導(dǎo)委員會委員。國家社科基金評審專家、中國投