淺析如何對個人信貸客戶進行信用分析

1、目錄一、 商業(yè)銀行個人信用風險 1二、 個人信用分析 2（一）、信用分析要素 2 1、6C要素 2 2、個人信用分析的6C要素4 （二）信用分析的“LAPP”原則 5（三）個人信用分析的方法 5 1、判斷式6 2、經(jīng)驗式6 （1）FICO信用評分模型7 （2）Logit評價模型7 （3）分類樹法8 （4）神經(jīng)網(wǎng)絡模型 8三、我國信用分析的進展 9四、參考文獻10淺析如何對個人信貸客戶進行信用分析【摘要】信用風險評估時商業(yè)銀行信用分享管理的首要工作和關鍵環(huán)節(jié)，而對個人信貸客戶進行信用分析又是商業(yè)銀行信用風險管理中重要的一環(huán)。本文首先分析了信用分析的內涵及其必要性，在分析個人信用現(xiàn)狀的基礎上，對國

2、內外的信用分析方法進行了研究綜述，最后對我國信用分析的發(fā)展進行了展望。關鍵字：商業(yè)銀行 個人信貸 信用分析隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展, 金融市場的日趨完善和成熟, 個人作為融資人參與到金融市場中的現(xiàn)象已經(jīng)越來越普遍。自80 年代以來,國外商業(yè)銀行為了獲得更多的收入, 多數(shù)大型商業(yè)銀行把經(jīng)營重心由以往的大型企業(yè)轉向中小企業(yè)和個人上來, 并取得了較好的收益。然而，銀行風險的無處不在也讓銀行不得不加強信貸風險管理，這表現(xiàn)在個人信貸業(yè)務方面，就是更加嚴格、謹慎地進行個人信用分析、判斷，從而確定是否與其開展業(yè)務。目前，我國在個人信用評價方面由于數(shù)據(jù)共享程度低、缺乏科學合理的評估方法，存在著仍以手工方式對客戶

3、進行評估，效率低下。因此，研究信用評估對我國具有重大的現(xiàn)實意義。本文擬將通過對國呢內外商業(yè)銀行個人信用分析方法的歸納評述，希望對我國商業(yè)銀行個人信用分析有所裨益。一、商業(yè)銀行個人信用風險隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，個人消費和投資經(jīng)營熱情不斷升溫，幾年來我國各商業(yè)銀行個人帶快業(yè)務已逐漸成為其自唱義務的主要組成部分。然而，現(xiàn)階段我國商業(yè)銀行的個人貸款業(yè)務中存在著許多風險隱患，包括了市場風險、信用風險和操作風險三種主要風險。對個人貸款風險管理主要包括哦三個方面：風險評估（即分析貸款申請人的還款能力和還款意愿，從而決定是否給與貸款）、還款追蹤、違約處理，其中，風險評估（即個人信用分析）是至關重要的。個人信

4、用分析，就是通過綜合考察影響個人及其家庭內外環(huán)境的因素，包括經(jīng)濟、金融、司法、工商、財產等過程在內的，使用科學嚴謹?shù)姆治龇椒?，對個人及其家庭的資產狀況，履約情況、經(jīng)濟承受能力和信譽度進行全面評判與價價，并以一定的符號來表明其信用狀況。它主要包括三個方面的意思:第一，對個人信用的綜合性、全方位的考察，不但有反映其外在客觀經(jīng)濟環(huán)境的指標，如個人的資產狀況、收入水平、社會職務與地位以及該人經(jīng)濟環(huán)境的宏觀經(jīng)濟狀況等，還包括能反映其內在道德誠信水平的指標，如歷史的信用行為記錄、信用透支、發(fā)生不良信用時所受處罰與訴訟情況、犯罪記錄等。第二，個人信用分析應使用科學的分析方法，得到定量的評價結果。第三，個人信

5、用分析應包括對其履行經(jīng)濟承諾的評價和信用程度的評價，對不同的征信單位分別給相應的評價結果。決定個人信用狀況的因素如圖所示： 二、個人信用分析 在個人信用檔案建立以后，對消費者進行信用分析，商業(yè)銀行強調的是償債能力和償債意愿這兩個基本條件。償債能力是指消費者未來償付貸款的能力, 這一能力主要反映在貸款申請人的職業(yè)與收入、財產情況、債務狀況三個方面。償債意愿更多的是與貸款申請人的品德等方面相關，即對申請人償債意愿即個人品德的了解是發(fā)放消費信貸,進行信用分析的關鍵。（一） 信用分析要素個人信用在通常情況下包括信用能力和信用行為記錄兩方面。對個人的信用評估不僅要考察個人的經(jīng)濟實力和還款能力，更應該注意

6、評估個人對債務的償還意愿，重視其以往的信用狀況。國際上傳統(tǒng)的信用評估要素有“6C”、“5P”及“LAPP”三種形式。其中“5P”為Personal（個人因素）、Purpose（目的因素）、Payment（償還因素），Protection（保障因素）和Perspective（前景因素），LAPP 是指Liquidity（流動性）、Activity（活動性）、Profitability（盈利性）和Potentiality（潛力）四個要素。1、6C要素長期以來, 西方經(jīng)濟學家就衡量客戶的信用水平與質量得出了許多理論研究成果, 這些理論從不同的角度分析了信用要素的特點, 但各有不同的側重點, 其中以“

7、 C”要素理論最為基本, 且應用最為廣泛。6“ C”要素是指品質( Character) 、能力( Capacity) 、資本( Capital) 、擔保品 (Collateral)、環(huán)境狀況( Condition)、保險( Coverage Insurance)。( 1) 品質( Character)它是指客戶的信譽度, 即履行償債義務的可能性?？蛻羰欠裨敢獗M最大努力來按照承諾付清貨款, 直接影響到應收賬款的回收速度、額度和收賬成本?？蛻羝焚|包括客戶承諾如期履行責任的態(tài)度及以往的誠實、正直、公平等素質特征和行為。道德因素是信用評估中很重要的問題, 西方企業(yè)的信用報告一般提供顧客過去在這方面的

8、背景材料, 也可從銀行、供應商、中介機構, 甚至企業(yè)競爭者那里獲取客戶品質方面的資料, 使得對客戶的評判更為可靠。( 2) 能力( Capacity)它是指客戶的支付能力, 即在信用期滿后償還債務的能力。評判客戶支付能力的方法主要是分析客戶的財務資料, 包括收益表和財務狀況表。企業(yè)應及時了解客戶的流動資產狀況及其變現(xiàn)能力, 即其流動資產的數(shù)量和質量以及與流動負債的比例?？蛻舻牧鲃淤Y產越多, 支付能力就越強,同時, 還應注意客戶流動資產的質量, 看是否存在因存貨過多而使流動資產質量下降及影響其變現(xiàn)能力和支付能力的其他情況。( 3) 資本( Capital)它是指客戶的財務狀況, 表明客戶可能償還

9、債務的背景。企業(yè)應對客戶信用進行調查, 對其財務狀況進行分析、研究, 以確定對其尚可使用的信用額度; 資本狀況可以通過企業(yè)的財務報告和有關比率分析得出。對于重點客戶還可以進行深層次的調查、分析, 取得包括資產歷史遺留問題等情況在內的資產狀況。 （4）擔保品 (Collateral)提出次要素的波士特認為, 如果客戶能夠提供足以補償授予信用產品價值的擔保品, 即使其他三項信用要素不佳, 企業(yè)也可以不用太擔心債務收不回來。實際情況中也確實有許多信用交易都是在擔保品作為信用媒介的情況下順利完成的, 擔保品成為這些交易的首要考慮因素（5）環(huán)境狀況( Condition) 環(huán)境狀況包含的內容很多, 凡是

10、一切可能影響客戶經(jīng)營活動的因素, 大到政治、經(jīng)濟、環(huán)境、地理位置、市場變化、季節(jié)更替、戰(zhàn)爭等, 小至行業(yè)趨勢、工作方法、競爭等都體現(xiàn)在其中。該要素與其他四個要素不一樣, 它是由外部因素造成客戶的內部變化, 而不是客戶自身能力所能控制和操縱的。（6）保險( Coverage Insurance)同擔保品一樣, 保險的目的也是降低信用銷售中的風險。但和擔保品不同的是, 擔保品一般是自己提供, 而保險卻是通過第三方保證取得信用。隨著社會商業(yè)服務業(yè)的成熟, 為客戶提供保證服務的機構和品種也越來越多, 很多信譽良好的客戶已經(jīng)可以借助服務機構的保險獲取授信者的信用, 而不是自己提供擔保品以獲得信用, 保險

11、比擔保品更能體現(xiàn)現(xiàn)代經(jīng)濟貿易發(fā)展的特點, 所以保險比擔保品的運用更加廣泛。2、個人信用分析的6C要素個人信用分析與企業(yè)信用分析,就分析目的和分析內容而言,理論上是一致的。從信用分析的目的來看,個人信用分析與企業(yè)信用分析是完全相同的。從分析內容來看,企業(yè)信用分析的6C 要素也同樣適用于個人信用分析。所不同的是由于個人貸款金額小,客戶數(shù)量非常大,除住房、汽車等部分抵押貸款外,大多數(shù)是信用貸款,加上還款來源依賴于個人收入,而個人收入從長期看是較為穩(wěn)定的,因此,個人信用分析更側重于借款人的品德,因為個人消費貸款能否按期償還更多的依賴于借款人的還款意愿。（二） 信用分析的“LAPP”原則 “LAPP”原

12、則通過考察借款人資產的流動性(Liquidity) 、活動(Activity) 、盈利性(Profitability) 和潛力(Potentialities) 等的指標,定性分析借款人目前的財務狀況、管理水平以及宏觀經(jīng)濟形勢與行業(yè)發(fā)展狀況,評價其信用狀況。王春峰、萬海輝(1999) 通過建立反映借款人還款能力的指標體系,利用評估模型等定量技術判別了借款人的違約概率。（三）個人信用分析方法國外商業(yè)銀行個人信用分析主要采用兩種方法, 一是判斷式, 一是經(jīng)驗式。1、判斷式所謂判斷式信用分析方法, 是通過對貸款申請人財務狀況進行分析, 也就是對貸款申請人的資產負債的分析, 來判斷貸款申請人的信用狀況。

13、判斷式信用分析通常是依靠對個人財務報表的分析來進行。個人財務報表是銀行用來評價個人財務狀況、確定個人信用高低的最有效的工具。盡管每張財務報表的明細內容不盡相同, 但大多數(shù)財務報表都能夠提供貸款申請人的資產和負債情況, 列出與貸款申請人的財務活動有關的背景資料。除此之外, 銀行還可以從個人納稅申報表中了解貸款申請人的收入與支出。判斷式信用分析其效果取決于信貸員估計借款人償還債務能力和意愿的經(jīng)驗和洞察力。這種評估類似于是工商業(yè)貸款信用評估, 消費貸款信貸員必須了解借款人的特點, 貸款用途、第一還款來源和第二還款來源。下面列出了判斷是個人信用分析的具體內容：分析項目二級項目 分析內容資產分析流動資產

14、分析(1) 現(xiàn)金?，F(xiàn)金是最容易確定的資產, 在將現(xiàn)金作為抵押品之前, 信貸人員必須檢查貸款人個人賬戶的平均余額, 并確定該賬戶是否已被作其他債務的抵押物而被留置。(2) 大額可轉讓存單。通過與存單發(fā)行機構聯(lián)系, 檢查大額存單的真實性。(3) 可轉讓證券。通常在個人財務報表中都單獨列入借款人的每種可轉讓證券及其價值的表格, 有股票和債券兩類。不動產分析(1) 不動產的所有權是否真正屬于貸款申請人。(2) 確定不動產價值。除了上述流動資產和不動產外, 還有其他資產,如客戶的應收賬款、人壽保險單以及退休基金等應根據(jù)上述四原則視情況加以分析。收入分析工資對于經(jīng)常性收入資料(包括工資和其他經(jīng)常性收入)

15、, 銀行必須依賴于貸款申請人提供, 但貸款申請人常常夸大其收入水平, 銀行進行收入分析的關鍵在于確定貸款申請人的所有收入來源, 并通過納稅申請表、雇主咨詢、資產所有權證等手段, 核實收入金額的準確性及穩(wěn)定性。其他經(jīng)常性收入負債分析信用卡分析分析的重點在于信用卡的信貸限額以及信用卡金額。較為謹慎的貸款申請人在賒購商品時一般只使用率2 3 個信用卡, 并按月及時還清, 而缺乏謹慎態(tài)度的貸款申請人往往擁有較多的信用卡, 并每月支付每張信用卡的最小限額。營業(yè)負債分析重點考慮: 貸款余額是多少?貸款何時到期? 還款來源是什么?其他貸款和負債分析銀行要注意確定貸款申請人是否列出了其全部負債, 如學費貸款、

16、其他消費性貸款等。偶然負債和或有負債, 如貸款申請人是否對某些債務進行了擔保, 是否拖欠贍養(yǎng)費等。綜合分析綜合分析就是將從貸款申請人的財務報表中獲得的每項信息有機地組織起來, 從而達到確定潛在的抵押品或還款來源、確定流動性負債、確定所有者權益、確定貸款申請人的速動比率和所有者權益比率,并作為最終發(fā)放貸款的依據(jù)。2、經(jīng)驗式經(jīng)驗式經(jīng)驗式信用分析也稱為消費信用的評分體系, 即建立信用評價模型, 賦予影響貸款申請人信用各項因素以具體的分值, 就是對貸款申請人各方面的情況進行量化, 然后, 將這些分值的總和與預先規(guī)定的接受拒絕臨界分值比較, 如果貸款申請人總分低于接受拒絕分值, 銀行則必須拒絕借款人的貸

17、款申請。評分系統(tǒng)是一種非?？陀^的信用分析方法, 可以消除對貸款申請人的標準掌握的主觀隨意性。國外很多學者通過對個人信用評分的研究，提出了FICO評分模型、神經(jīng)網(wǎng)絡模型、貝葉斯分析模型、判別分析法、線性歸法、Logistic回歸法、分類樹法、遺傳算法等各種評分模型和評分方法，采用數(shù)學、統(tǒng)計學、信息學等的知識。下面，對上述典型模型進行簡要說明：(1) FICO信用評分模型 FICO信用分模型是由美國工程師BillFair和數(shù)學家Earllsaac于1956年共同發(fā)明的評分方法。如今它是美國 Fair&IsaaccomPany的專有產品，F(xiàn)工co信用分因此而得名。目前，美國著名的三大信用管理

18、局都使用FICO評分方法，每一份評估報告上都附有F工CO信用分。美國商務部也要求在半官方的抵押住房業(yè)務審查中使用F工CO信用分。F工CO信用分計算的基本思想是，把借款人過去的信用歷史資料與數(shù)據(jù)庫中的全體借款人的信用習慣相比較，檢查借款人的發(fā)展趨勢是否跟經(jīng)常違約、隨意透支、甚至申請(2) Logit 評價模型。該模型采用一系列財務比率變量來預測公司破產或違約的概率,然后根據(jù)銀行、投資者的風險偏好程度設定風險警界線,以此對分析對象進行風險定位和決策,進而判別企業(yè)的信用狀況。其基本模型為P =11 + ey , 其中y = co + ni = 1CiXi ,Xi 為信用風險評定中的財務指標變量,P

19、0 ,1 為借款人的違約概率。Ohlson (1980) 首先將該模型應用于商業(yè)銀行信用風險評估領域,Madalla (1983) 采用該模型區(qū)別違約與非違約貸款申請人的信用狀況,他認為當P > 0. 551 時,該筆貸款為高風險貸款;當P < 0. 551 時,該筆貸款為低風險貸款。與多元判別分析法相比,Logit 模型具有不要求樣本數(shù)據(jù)滿足正態(tài)分布的優(yōu)點。(3) 分類樹方法。此方法是20 世紀80 年代末利用機器學習發(fā)展起來的符號方法,創(chuàng)立了對原始樣本進行最佳分類判別的分類樹。分類樹將統(tǒng)計分析和計算機運算相結合,既保持了多元參數(shù)、非參數(shù)統(tǒng)計的一些優(yōu)點,又克服了其不足。表現(xiàn)為自動

20、進行變量選擇,降低維數(shù);充分利用先驗信息處理數(shù)據(jù)間非同質的關系;分類結果表達形式簡單易懂,并可有效的用于對數(shù)據(jù)的分類(張維、李玉霜,2002) 。(4) 神經(jīng)網(wǎng)絡模型 神經(jīng)網(wǎng)絡方法是一種具有模式識別能力,自組織、自適應、自學習特點的非參數(shù)方法,對數(shù)據(jù)的分布要求不嚴格,不僅具有非線性映射能力和泛化能力,而且有較強的“魯棒性”和較高的預測精度,這些都促使神經(jīng)網(wǎng)絡在信用風險評估領域得到長足的發(fā)展,如模式神經(jīng)網(wǎng)絡、概率神經(jīng)網(wǎng)絡、擴展的學習向量量化器和多層感知機等先后得到應用。三、我國信用分析的進展我國個人信貸起步較晚，過去一般都用判斷式信用評定。而現(xiàn)在，越來越多的商業(yè)銀行借鑒國外銀行的個人信用評分方法

21、，推出了自己的評分規(guī)定。中國商業(yè)銀行隨著信用卡這一個人信用工具的興起才開始使用判斷式信用評分。銀行通過對信用申請人在信用申請書上所填的內容，如性別、年齡、單位性質、收入和家庭情況等來決定貸與不貸、貸多貸少以及期限長短。直到20紀90年代中后期，我國商業(yè)銀行才開始借鑒和逐步應用國外有關個人信用評分的成熟做法。 1999年下半年，建設銀行濟南市分行出臺個人信用等級評定辦法，是我國首部借款人個人信用等級評定方法，將借款申請人的年齡、學歷、職業(yè)、家庭收入和家庭資產等信息資料匯集起來，形成十大指標體系。對不同的指標賦予不同的分值進行量化處理，從而對申請人的還款能力、資信狀況給出綜合評價，劃分等級。1999 年7 月，我國境內首家開展個人信用聯(lián)合征信的專業(yè)資信機構上海資信有限公司正式成立，2000 年10 月，大連、廣州等市也相繼建立了個人信用服務中介機構。這些中介機構主要通過有償采集個人資信信息、向社會提供有償服務、自收自支模式的運作，基本形成了聯(lián)合征信的框架。這為我國建設個人信用聯(lián)合征信體系和健全個人信用制度積累了實踐經(jīng)驗，在協(xié)助商業(yè)銀