銀行風險管理信息系統(tǒng)建設

1、銀行風險管理信息系統(tǒng)建設1.1 系統(tǒng)建設面臨的形勢風險管理部承擔推進全行全面風險管理的工作職能，負責匯總、分析全行信用、市場、操作、流動性風險狀況，需要及時、全面地掌握全行各類主要風險信息。上市后全行對不良貸款管理、處置提出了新的、更高的工作要求。不良貸款處置環(huán)境發(fā)生變化，不良貸款處置業(yè)務自身也在不斷創(chuàng)新和發(fā)展，現(xiàn)有系 統(tǒng)難以很好地滿足業(yè)務發(fā)展需要。1.2 銀行風險管理信息系統(tǒng)的任務1 .處置速度不斷加快2 .逐戶逐筆管理1.3 風險管理系統(tǒng)概況兩大板塊，圖10所示全面風險管理不良貸款（特殊資產）管理板已有系在建系擬建系口全面風險宣理口全面H粉管理信息支持 平臺一風險報表子系統(tǒng)報表子系統(tǒng)二期口

2、全面川政監(jiān)測子系胱口不良貸款（特殊 口資產）管理口呆賬核銷管理系統(tǒng)抵僑業(yè)務管理系統(tǒng)鄢麒髀口不良貸款管理信息系蛻賬植案存資產管理系統(tǒng) 口個人不良貸款管理系統(tǒng)圖10風險管理系統(tǒng)兩大板塊1.4 全面風險管理板塊應用效果1 .不斷加快系統(tǒng)建設進程，努力提升系統(tǒng)應用管理水平，至 2008年底，實現(xiàn)風險管理 信息系統(tǒng)的新跨越2 .有效整合各類風險管理信息3 .大幅提升不良貸款管理水平、能力和效率4 .主要業(yè)務全程系統(tǒng)處理5 .風險事前預防：各類業(yè)務可通過系統(tǒng)進行硬控制6 .信息直達，總行可以實時或T+1掌握逐戶、逐筆和各類匯總信息7 .重要報表自動化、快速生成（T+3）8 .豐富的靈活查詢、分析和數據挖掘

3、能力內部評級法工程2.1 銀行開展內部評級法工程的必要性一、開展內部評級法工程是盡快提高銀行風險管理水平的重要手段。二、開展內部評級法工程是銀行參與國際競爭的必然選擇。三、開展內部評級法工程是銀行滿足監(jiān)管規(guī)定的必然要求2.2 工行開展內部評級法工程的背景2004年6月，巴塞爾委員會發(fā)布了新資本協(xié)議，為全球商業(yè)銀行風險管理的改進 提供了新的標準。新資本協(xié)議的提出將資本要求的覆蓋范圍由信用風險延伸到包括市場 風險和操作風險，并積極鼓勵商業(yè)銀行采用內部風險計量結果計算資本要求以提高資本 的風險敏感性。2007 年2月，銀監(jiān)會發(fā)布中國銀行業(yè)實施新資本協(xié)議指導意見，明確將在國內銀行業(yè)實施新資本協(xié)議，鼓勵

4、大型商業(yè)銀行在2010年達到內部評級法高級法。過程如圖11所示內部評級一期工200侔2月7月一期工程主要是解決全面風險管理體系的整體設計和實現(xiàn)路徑 題口內部評線二期工非零售項2005.92006.12非零售項目主要解決法人客戶信用風險的量化及應用問題零售項 20074- 2007.12零售項目主要解決零售客戶信用風險的量化及應用問題圖112.3 內部評級法信息工程非零售項目基本情況內部評級法二期工程非零售項目于2005年9月正式開工，項目組由普華永道咨詢公司和我行項目組成員共40人組成，項目歷時15個月，于2006年年末順利完工，項目共提交73個成果。2007年3月23日，普華永道就“中國工商

5、銀行非零售信用風 險內部評級項目”向總行風險管理委員會進行了匯報。工程的結束標志著非零售業(yè)務信用風險量化體系達到了巴塞爾新資本協(xié)議內部評級法初級法的要求，風險計量技術接近了國際先進水平。 非零售業(yè)務項目提交的主要成果，圖12所示信用風險量化體系信用風險量化結果的 應用方案12非零售業(yè)務項目的主要成果2.4 零售項目內部評級法工作進展情況銀行信息系統(tǒng)風險管理帶來的改變體現(xiàn)在兩個方面：第一：全行日益增長的零售客戶群和賬戶群的風險管理率先在同業(yè)實現(xiàn)全行零售 業(yè)務風險管理的精細化、系統(tǒng)化、科學化和動態(tài)化；第二：工行率先在同業(yè)實現(xiàn)全行零售業(yè)務新巴塞爾資本協(xié)議高級法的監(jiān)管標準， 實現(xiàn)零售業(yè)務經濟資本節(jié)約與

6、市場價值的最大化 舉例：風險模型的識別功效一國院區(qū)分200 350 400450500550600660 700750 600洵測違匏率 1 2345 S®RE 7891011圖13風險模型2.5 項目內容2.5.1 零售銀行信用風險管理板塊第1、信用風險申請審批模型及其策略-個人住房、個人綜合消費、個人經營貸款、汽車消費貸款、人民幣信用卡、國際卡等零售產品的新客戶審批風險模型；第2、信用風險存量賬戶動態(tài)行為模型及其策略-個人住房、個人綜合消費、個人經營貸款、汽車消費貸款、人民幣信用卡、國際卡等零售產品的存量客戶風險模型；第 3、動態(tài)風險模型應用系統(tǒng)的開發(fā)-風險評級、預警等第 4、集

7、中性零售客戶、賬戶的風險數據庫2.5.2 零售新協(xié)議高級法板塊第 1 、新資本協(xié)議高級法下：零售個人住房抵押、循環(huán)零售、以及其他類的資產池劃分第 2、不同零售資產池的違約概率、違約損失率、違約風險暴露的計量和測算第 3、全行零售業(yè)務新資本協(xié)議要求的最低監(jiān)管資本計算第4、高級法監(jiān)測和報表 -幫助我行能夠監(jiān)控本項目開發(fā)的評分卡以及策略。3 市場風險管理的工作市場風險管理職責由信息系統(tǒng)風險管理部承擔。目前正在通過風險管理信息系統(tǒng)完成以下工作1. 梳理市場風險管理制度、流程2. 推動市場風險系統(tǒng)建設3. 與金融市場部推進每日市值評估工作3.1 工商銀行應用風險管理系統(tǒng)成果展示以及工作展望工商銀行應用信

8、息系統(tǒng)風險管理從2010 年到 2012 年 3 月份，已經完成的各項工作，如圖 14 所示：項目開_L項唱啟動第一酊段M10年2月底合同恢判第六階段年3月環(huán)境和數據第五階段£Q】2年1月底財務砌算第二階段2010隼7月第三階段2011年6月患四階段刈1年12月圖14工行2010年到2012年3月份完成的各項工作3.2 工作展望和要關注的問題3.2.1 信用風險方面1 .推進內部評級法項目及應用，今年推行非零售項目內部評級法初級法，明年推行零 售項目內部評級法，爭取在 2013年前實現(xiàn)內部評級法的高級法。2 .控制好不良貸款質量，保持不良貸款持續(xù)雙降。3 .關注宏觀調控政策可能帶來的

9、風險，關注關聯(lián)客戶信貸風險和資產質量問題。3.2.2 市場風險方面:1 .爭取成為國內第一家對交易帳戶進行每日市值評估的銀行2 .進一步完善市場風險管理制度體系3 .建立健全市場風險指標報告體系（包括日報、旬報、月報） ，明確報告路徑4 .盡快建成市場風險管理核心系統(tǒng)5 .建立市場風險模型驗證的工作機制和專家隊伍6 .完善市場風險壓力測試的技術和機制7 .關注利率市場化推進，利率上升速度加快導致的問題8 .關注匯率浮動區(qū)間擴大，人民幣匯率升值加快可能會帶來的風險9 .關注固定利率貸款需求大增，利率風險凸現(xiàn)的問題3.2.3 操作風險方面1 .努力實現(xiàn)操作風險量化2 .推進風險管理領域戰(zhàn)略合作3

10、. 建設更加完善，穩(wěn)定，全面的風險管理信息系統(tǒng)4. 培養(yǎng)專家型人才隊伍5. 加強 IT 系統(tǒng)風險管理6. 注意操作不當引發(fā)的法律風險7. 關注風險管理操作的成本問題結語通過信息系統(tǒng)風險管理的應用，首先可以幫助企業(yè)確定何種風險可能會對企業(yè)產生影響，最重要的是量化不確定性的程度和每個風險可能造成損失的程度。其次， 風險管理著眼于風險控制，公司通常采用積極的措施來控制風險。通過降低其損失發(fā)生的概率，縮小其損失程度來達到控制目的。控制風險的最有效方法就是制定切實可行的應急方案，編制多個備選的方案，最大限度地對企業(yè)所面臨的風險做好充分的準備。當風險發(fā)生后，按照預先的方案實施，可將損失控制在最低限度。再次， 風險管理可以規(guī)避風險。在既定目標不變的情況下，改變方案的實施路徑，從根本上消除特定的風險因素。例如設立現(xiàn)代激勵機制、培訓方案、做好人才備份工作等等，可以降低知識員工流失的風險。4 參考文獻1 方德英 ;IT 項目風險管理理論與方法研究D; 天津大學;2003 年2 胡穎 ; 軟件