商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理

1、第第11章章 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的和原則商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的和原則 1存款準(zhǔn)備金的管理存款準(zhǔn)備金的管理2商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)與流動(dòng)性需求商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)與流動(dòng)性需求3商業(yè)銀行流動(dòng)性需求的預(yù)測(cè)商業(yè)銀行流動(dòng)性需求的預(yù)測(cè)4商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的和原則商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的和原則 v一、現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成一、現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成（一）庫存現(xiàn)金：（一）庫存現(xiàn)金：商業(yè)銀行保存在金庫中的現(xiàn)鈔和商業(yè)銀行保存在金庫中的現(xiàn)鈔和硬幣硬幣（二）托收中的現(xiàn)金：（二）托收中的現(xiàn)金：托收未達(dá)款，本行通過對(duì)方托收未達(dá)款，本行通過對(duì)方銀行向外地付款單位或個(gè)人收取的票據(jù)銀行向外地付款

2、單位或個(gè)人收取的票據(jù)（三）在中央銀行的存款：（三）在中央銀行的存款：存款準(zhǔn)備金存款準(zhǔn)備金（四）存放同業(yè)存款：（四）存放同業(yè)存款：商業(yè)銀行存放在代理行和相商業(yè)銀行存放在代理行和相關(guān)銀行的存款關(guān)銀行的存款紐約聯(lián)儲(chǔ)銀行金庫紐約聯(lián)儲(chǔ)銀行金庫 v 工作人員在搬運(yùn)黃金 紐約聯(lián)儲(chǔ)銀行金庫紐約聯(lián)儲(chǔ)銀行金庫v 700億黃金 瑞士銀行金庫瑞士銀行金庫商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的和原則商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的和原則v二、現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的和原則二、現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的和原則v（一）目的（一）目的v在確保銀行流動(dòng)性需要的前提下，盡可能地降低在確保銀行流動(dòng)性需要的前提下，盡可能地降低現(xiàn)金資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比重，使現(xiàn)金資產(chǎn)達(dá)到

3、適度現(xiàn)金資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比重，使現(xiàn)金資產(chǎn)達(dá)到適度的規(guī)模的規(guī)模v（二）原則（二）原則v1、適度存量控制原則、適度存量控制原則最重要的原則最重要的原則v2、適時(shí)流量調(diào)節(jié)原則、適時(shí)流量調(diào)節(jié)原則必要手段必要手段v3、安全性原則、安全性原則存款準(zhǔn)備金的管理存款準(zhǔn)備金的管理一、存款準(zhǔn)備金一、存款準(zhǔn)備金1、法定準(zhǔn)備金、法定準(zhǔn)備金2、超額準(zhǔn)備金、超額準(zhǔn)備金存款準(zhǔn)備金的管理存款準(zhǔn)備金的管理二、滿足法定存款準(zhǔn)備金要求二、滿足法定存款準(zhǔn)備金要求1、滯后準(zhǔn)備金計(jì)算法（時(shí)差準(zhǔn)備金計(jì)算法）、滯后準(zhǔn)備金計(jì)算法（時(shí)差準(zhǔn)備金計(jì)算法）滯后準(zhǔn)備金計(jì)算法是根據(jù)滯后準(zhǔn)備金計(jì)算法是根據(jù)前期前期存款負(fù)債的余存款負(fù)債的余額確定本期準(zhǔn)備金需要量

4、的方法。額確定本期準(zhǔn)備金需要量的方法。 這種方法主要適用于銀行對(duì)這種方法主要適用于銀行對(duì)非交易性賬戶非交易性賬戶存存款計(jì)算存款準(zhǔn)備金。款計(jì)算存款準(zhǔn)備金。存款準(zhǔn)備金的管理存款準(zhǔn)備金的管理 1984年以前，美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備當(dāng)局采用時(shí)差準(zhǔn)備金年以前，美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備當(dāng)局采用時(shí)差準(zhǔn)備金計(jì)算法（計(jì)算法（lagged reserve accounting) .規(guī)定商業(yè)銀行的法定存款準(zhǔn)備金保持期（規(guī)定商業(yè)銀行的法定存款準(zhǔn)備金保持期（reserve maintenance period) 為一周，即從每星期四到為一周，即從每星期四到下一個(gè)星期三，法定準(zhǔn)備金的計(jì)算期為距保持期下一個(gè)星期三，法定準(zhǔn)備金的計(jì)算期為距保持期兩

5、周前兩周前的星期四到距保持期一周前的星期三。的星期四到距保持期一周前的星期三。存款準(zhǔn)備金的管理存款準(zhǔn)備金的管理、同步準(zhǔn)備金計(jì)算法、同步準(zhǔn)備金計(jì)算法同步準(zhǔn)備金計(jì)算法的基本原理是：以本期的存同步準(zhǔn)備金計(jì)算法的基本原理是：以本期的存款余額為基礎(chǔ)，計(jì)算本期的準(zhǔn)備金需要量?？钣囝~為基礎(chǔ)，計(jì)算本期的準(zhǔn)備金需要量。 這種方法主要適用于商業(yè)銀行的這種方法主要適用于商業(yè)銀行的交易性賬戶交易性賬戶存款計(jì)存款計(jì)算準(zhǔn)備金。算準(zhǔn)備金。存款準(zhǔn)備金的管理存款準(zhǔn)備金的管理 1984年以后，美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備當(dāng)局實(shí)行對(duì)凈往來帳年以后，美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備當(dāng)局實(shí)行對(duì)凈往來帳戶存款的無時(shí)差準(zhǔn)備金計(jì)算法戶存款的無時(shí)差準(zhǔn)備金計(jì)算法（contempo

6、raneous reserve accounting)。 規(guī)定銀行法定準(zhǔn)備金的計(jì)算期和保持期均為兩周規(guī)定銀行法定準(zhǔn)備金的計(jì)算期和保持期均為兩周（14天），天），計(jì)算期計(jì)算期從星期四開始到兩周后的星期從星期四開始到兩周后的星期三結(jié)束，而法定準(zhǔn)備金三結(jié)束，而法定準(zhǔn)備金保持期保持期則從星期六開始到則從星期六開始到兩周后的星期五結(jié)束。兩周后的星期五結(jié)束。 存款準(zhǔn)備金的管理存款準(zhǔn)備金的管理v在保持期內(nèi)，銀行在保持期內(nèi)，銀行每日每日所持有的法定準(zhǔn)備金額必所持有的法定準(zhǔn)備金額必須等于須等于相應(yīng)計(jì)算期內(nèi)的日平均法定準(zhǔn)備金額相應(yīng)計(jì)算期內(nèi)的日平均法定準(zhǔn)備金額。v其中法定準(zhǔn)備金應(yīng)減去庫存現(xiàn)金。其中法定準(zhǔn)備金應(yīng)減去庫

7、存現(xiàn)金。存款準(zhǔn)備金的管理存款準(zhǔn)備金的管理銀行的非往來帳戶及歐洲貨幣負(fù)債的法定準(zhǔn)備金額銀行的非往來帳戶及歐洲貨幣負(fù)債的法定準(zhǔn)備金額仍采用時(shí)差計(jì)算方法。仍采用時(shí)差計(jì)算方法。兩周時(shí)差計(jì)算期（非往兩周時(shí)差計(jì)算期（非往來帳戶）來帳戶）兩周無時(shí)差計(jì)算期（往來帳戶兩周無時(shí)差計(jì)算期（往來帳戶與庫存現(xiàn)金）與庫存現(xiàn)金）三四五六日一二三四五六日一二三四五六日一二三四五六日一二三四五六日三四五六日一二三四五六日一二三四五六日一二三四五六日一二三四五六日兩周法定準(zhǔn)備金保持期兩周法定準(zhǔn)備金保持期4.2存款準(zhǔn)備金的管理存款準(zhǔn)備金的管理v2、法定準(zhǔn)備金頭寸管理、法定準(zhǔn)備金頭寸管理v商業(yè)銀行對(duì)法定存款準(zhǔn)備金管理的基本出發(fā)點(diǎn)是商

8、業(yè)銀行對(duì)法定存款準(zhǔn)備金管理的基本出發(fā)點(diǎn)是在滿足中央銀行法定要求前提下，盡量使準(zhǔn)備金在滿足中央銀行法定要求前提下，盡量使準(zhǔn)備金賬戶賬戶最小化最小化。4.2存款準(zhǔn)備金的管理存款準(zhǔn)備金的管理v銀行法定存款準(zhǔn)備金管理需要銀行法定存款準(zhǔn)備金管理需要提前預(yù)測(cè)提前預(yù)測(cè)在在準(zhǔn)備金保持期內(nèi)的各種存款與庫存現(xiàn)金的準(zhǔn)備金保持期內(nèi)的各種存款與庫存現(xiàn)金的變化狀況，據(jù)此制定法定存款準(zhǔn)備金的具變化狀況，據(jù)此制定法定存款準(zhǔn)備金的具體管理目標(biāo)。體管理目標(biāo)。 v銀行將已繳納的存款準(zhǔn)備金余額與銀行將已繳納的存款準(zhǔn)備金余額與實(shí)際需實(shí)際需要量要量進(jìn)行比較，進(jìn)行比較， 若不足則補(bǔ)足，若多余則若不足則補(bǔ)足，若多余則調(diào)減以增加收益調(diào)減以增加

9、收益存款準(zhǔn)備金的管理存款準(zhǔn)備金的管理v我國(guó)的準(zhǔn)備金制度目前基本上是根據(jù)存款的旬末我國(guó)的準(zhǔn)備金制度目前基本上是根據(jù)存款的旬末余額計(jì)算準(zhǔn)備金，并在此后的余額計(jì)算準(zhǔn)備金，并在此后的3-4天要保證準(zhǔn)備金天要保證準(zhǔn)備金的到位。的到位。4.2存款準(zhǔn)備金的管理存款準(zhǔn)備金的管理三、超額準(zhǔn)備金的管理三、超額準(zhǔn)備金的管理 、影響超額準(zhǔn)備金需要量的因素、影響超額準(zhǔn)備金需要量的因素（1）存款波動(dòng)）存款波動(dòng)對(duì)公：本行客戶付款對(duì)公：本行客戶付款-減少；本行客戶收款減少；本行客戶收款-增加增加對(duì)私和部分對(duì)公：存款增加對(duì)私和部分對(duì)公：存款增加現(xiàn)金增加現(xiàn)金增加存入存入央行央行超額準(zhǔn)備增加超額準(zhǔn)備增加3.4商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的管理

10、商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的管理（二）超額準(zhǔn)備金的管理（二）超額準(zhǔn)備金的管理 、影響超額準(zhǔn)備金需要量的因素、影響超額準(zhǔn)備金需要量的因素（2）貸款的發(fā)放與收回）貸款的發(fā)放與收回貸給本行開戶企業(yè)貸給本行開戶企業(yè)-不變不變貸給他行開戶的企業(yè)或本行開戶企業(yè)立即對(duì)外支付貸給他行開戶的企業(yè)或本行開戶企業(yè)立即對(duì)外支付-減少減少收回本行開戶貸款收回本行開戶貸款-不變不變收回他行開戶貸款收回他行開戶貸款-增加增加商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的管理商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的管理（二）超額準(zhǔn)備金的管理（二）超額準(zhǔn)備金的管理 、影響超額準(zhǔn)備金需要量的因素、影響超額準(zhǔn)備金需要量的因素（3）其他因素）其他因素A、向中央銀行借款、向中央銀行借款B、同業(yè)

11、往來狀況、同業(yè)往來狀況C、法定存款準(zhǔn)備金的變化、法定存款準(zhǔn)備金的變化D、信貸資金調(diào)撥、信貸資金調(diào)撥E、財(cái)政性存款、財(cái)政性存款商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的管理商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的管理、超額準(zhǔn)備金的管理的重點(diǎn)、超額準(zhǔn)備金的管理的重點(diǎn)在準(zhǔn)確測(cè)算超額準(zhǔn)備金需要量的情況下，在準(zhǔn)確測(cè)算超額準(zhǔn)備金需要量的情況下，適當(dāng)控制適當(dāng)控制準(zhǔn)備金規(guī)模。準(zhǔn)備金規(guī)模。商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)與流動(dòng)性需求商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)與流動(dòng)性需求 v一、流動(dòng)性需求及其種類一、流動(dòng)性需求及其種類v1、短期流動(dòng)性需求、短期流動(dòng)性需求季節(jié)性因素季節(jié)性因素v2、長(zhǎng)期流動(dòng)性需求、長(zhǎng)期流動(dòng)性需求經(jīng)濟(jì)發(fā)展經(jīng)濟(jì)發(fā)展商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)與流動(dòng)性需求商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)與流動(dòng)性

12、需求資產(chǎn)資產(chǎn)負(fù)債負(fù)債流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)波動(dòng)負(fù)債波動(dòng)負(fù)債現(xiàn)金差額現(xiàn)金差額穩(wěn)定負(fù)債穩(wěn)定負(fù)債非流動(dòng)資產(chǎn)非流動(dòng)資產(chǎn)預(yù)測(cè)貸款增長(zhǎng)預(yù)測(cè)貸款增長(zhǎng)預(yù)測(cè)存款增長(zhǎng)預(yù)測(cè)存款增長(zhǎng)流動(dòng)性需求流動(dòng)性需求商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)與流動(dòng)性需求商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)與流動(dòng)性需求v3、周期流動(dòng)性需求、周期流動(dòng)性需求v從從“籠中虎籠中虎”到流動(dòng)性過剩到流動(dòng)性過剩v4、臨時(shí)流動(dòng)性需求、臨時(shí)流動(dòng)性需求4.3商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)與流動(dòng)性需求商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)與流動(dòng)性需求二、現(xiàn)金資產(chǎn)與流動(dòng)性供給二、現(xiàn)金資產(chǎn)與流動(dòng)性供給資金頭寸：商業(yè)銀行能夠運(yùn)用的資金資金頭寸：商業(yè)銀行能夠運(yùn)用的資金基礎(chǔ)頭寸基礎(chǔ)頭寸可用頭寸可用頭寸庫存現(xiàn)金庫存現(xiàn)金基礎(chǔ)頭寸基礎(chǔ)頭寸支付準(zhǔn)備

13、金支付準(zhǔn)備金超額準(zhǔn)備金超額準(zhǔn)備金銀行存放同業(yè)存款銀行存放同業(yè)存款可貸頭寸可貸頭寸4.4銀行流動(dòng)性需求的預(yù)測(cè)銀行流動(dòng)性需求的預(yù)測(cè)v 一、流動(dòng)性需求預(yù)測(cè)的意義一、流動(dòng)性需求預(yù)測(cè)的意義流動(dòng)性供給增加流動(dòng)性供給增加流動(dòng)性需求增加流動(dòng)性需求增加庫存現(xiàn)金庫存現(xiàn)金客戶提取現(xiàn)金客戶提取現(xiàn)金提供非存款服務(wù)所得收入提供非存款服務(wù)所得收入客戶合理的貸款要求客戶合理的貸款要求客戶償還貸款客戶償還貸款償還其他商業(yè)銀行的借款償還其他商業(yè)銀行的借款銀行資產(chǎn)出售銀行資產(chǎn)出售支付各種營(yíng)業(yè)費(fèi)用和稅金支付各種營(yíng)業(yè)費(fèi)用和稅金貨幣市場(chǎng)借款貨幣市場(chǎng)借款派發(fā)現(xiàn)金股利派發(fā)現(xiàn)金股利發(fā)行新股發(fā)行新股3.2商業(yè)銀行流動(dòng)性的需求和供給商業(yè)銀行流動(dòng)性

14、的需求和供給v 商業(yè)銀行流動(dòng)性凈頭寸商業(yè)銀行流動(dòng)性凈頭寸=流動(dòng)性供給流動(dòng)性供給流動(dòng)性需求流動(dòng)性需求流動(dòng)性供給流動(dòng)性供給 流動(dòng)性需求流動(dòng)性需求流動(dòng)性缺口流動(dòng)性缺口問題問題籌集資金籌集資金彌補(bǔ)缺口彌補(bǔ)缺口流動(dòng)性供給流動(dòng)性供給流動(dòng)性需求流動(dòng)性需求流動(dòng)性盈余流動(dòng)性盈余投資多余的投資多余的流動(dòng)性資金流動(dòng)性資金3.1商業(yè)銀行流動(dòng)性管理概述商業(yè)銀行流動(dòng)性管理概述v流動(dòng)性管理的意義流動(dòng)性管理的意義生命線生命線 最重要最重要v核心目標(biāo)核心目標(biāo)：商業(yè)銀行科學(xué)合理的管理調(diào)度自己的可：商業(yè)銀行科學(xué)合理的管理調(diào)度自己的可支配資金，支配資金，v一方面保證滿足對(duì)商業(yè)銀行資金的各種一方面保證滿足對(duì)商業(yè)銀行資金的各種需求需求；

15、v另一方面不至于形成資金另一方面不至于形成資金閑置閑置，造成盈利性的降低，造成盈利性的降低，v從而使銀行以從而使銀行以最小的流動(dòng)性缺口最小的流動(dòng)性缺口進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)。進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)。3.2商業(yè)銀行流動(dòng)性的需求和供給商業(yè)銀行流動(dòng)性的需求和供給v二、流動(dòng)性預(yù)測(cè)方法二、流動(dòng)性預(yù)測(cè)方法v1、因素法、因素法v商業(yè)銀行短期流動(dòng)性需求凈額商業(yè)銀行短期流動(dòng)性需求凈額v=預(yù)期貸款增量預(yù)期貸款增量+應(yīng)繳納的法定存款準(zhǔn)備金應(yīng)繳納的法定存款準(zhǔn)備金預(yù)期預(yù)期存款增量存款增量3.2商業(yè)銀行流動(dòng)性的需求和供給商業(yè)銀行流動(dòng)性的需求和供給v2、資金結(jié)構(gòu)法：通過預(yù)測(cè)銀行存款和其他資金、資金結(jié)構(gòu)法：通過預(yù)測(cè)銀行存款和其他資金來源

16、被提取從而游離銀行之外的可能性，即資金來源被提取從而游離銀行之外的可能性，即資金來源的穩(wěn)定性將銀行的存款和其他資金來源分為來源的穩(wěn)定性將銀行的存款和其他資金來源分為3類。類。vA、游動(dòng)性貨幣負(fù)債、游動(dòng)性貨幣負(fù)債vB、脆弱性貨幣負(fù)債、脆弱性貨幣負(fù)債vC、穩(wěn)定資金負(fù)債（核心存款）、穩(wěn)定資金負(fù)債（核心存款）3.2商業(yè)銀行流動(dòng)性的需求和供給商業(yè)銀行流動(dòng)性的需求和供給v流動(dòng)性總需求流動(dòng)性總需求=負(fù)債性流動(dòng)性需求負(fù)債性流動(dòng)性需求+貸款流動(dòng)性需求貸款流動(dòng)性需求v=95% （游動(dòng)性貨幣負(fù)債游動(dòng)性貨幣負(fù)債法定準(zhǔn)備）法定準(zhǔn)備）+v30% （脆弱性貨幣負(fù)債（脆弱性貨幣負(fù)債法定準(zhǔn)備）法定準(zhǔn)備）+v15% （穩(wěn)定資金負(fù)

17、債（穩(wěn)定資金負(fù)債法定準(zhǔn)備）法定準(zhǔn)備）+v100%預(yù)計(jì)新增貸款預(yù)計(jì)新增貸款3.2商業(yè)銀行流動(dòng)性的需求和供給商業(yè)銀行流動(dòng)性的需求和供給v3、流動(dòng)性指標(biāo)法：考慮未來各種可能出現(xiàn)的情、流動(dòng)性指標(biāo)法：考慮未來各種可能出現(xiàn)的情況，并為每種可能出現(xiàn)的情況依據(jù)歷史資料和經(jīng)況，并為每種可能出現(xiàn)的情況依據(jù)歷史資料和經(jīng)驗(yàn)設(shè)定一個(gè)概率值，然后綜合各種情況，得出未驗(yàn)設(shè)定一個(gè)概率值，然后綜合各種情況，得出未來較為準(zhǔn)確的流動(dòng)性預(yù)測(cè)需求量。來較為準(zhǔn)確的流動(dòng)性預(yù)測(cè)需求量。vA、銀行最好的流動(dòng)性狀況、銀行最好的流動(dòng)性狀況vB、銀行最壞的流動(dòng)性狀況、銀行最壞的流動(dòng)性狀況vC、最有可能的流動(dòng)性狀況、最有可能的流動(dòng)性狀況3.2商業(yè)銀行

18、流動(dòng)性的需求和供給商業(yè)銀行流動(dòng)性的需求和供給v銀行預(yù)期的流動(dòng)性需求銀行預(yù)期的流動(dòng)性需求=流動(dòng)性預(yù)計(jì)需求量流動(dòng)性預(yù)計(jì)需求量v=出現(xiàn)出現(xiàn)“銀行銀行最好最好的流動(dòng)性狀況的流動(dòng)性狀況”的概率在的概率在“銀行最好的流動(dòng)性狀況銀行最好的流動(dòng)性狀況”下的流動(dòng)性缺口下的流動(dòng)性缺口 +出現(xiàn)出現(xiàn)“銀行銀行最壞最壞的流動(dòng)性狀況的流動(dòng)性狀況”的概率在的概率在“銀行最壞的流動(dòng)性狀況銀行最壞的流動(dòng)性狀況”下的流動(dòng)性缺口下的流動(dòng)性缺口 +出現(xiàn)出現(xiàn)“最有可能最有可能的流動(dòng)性狀況的流動(dòng)性狀況”的概率在的概率在“最有可能的流動(dòng)性狀況最有可能的流動(dòng)性狀況”下出現(xiàn)的流動(dòng)性缺口下出現(xiàn)的流動(dòng)性缺口4.5流動(dòng)性需求與來源地協(xié)調(diào)管理流動(dòng)性需

19、求與來源地協(xié)調(diào)管理v一、流動(dòng)性管理原則一、流動(dòng)性管理原則v1、進(jìn)取型原則、進(jìn)取型原則v主動(dòng)負(fù)債主動(dòng)負(fù)債獲利機(jī)會(huì)增加，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)增加獲利機(jī)會(huì)增加，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)增加大大銀行銀行2、保守型原則、保守型原則收縮資產(chǎn)規(guī)模收縮資產(chǎn)規(guī)模獲利相對(duì)較少，經(jīng)營(yíng)更加穩(wěn)健獲利相對(duì)較少，經(jīng)營(yíng)更加穩(wěn)健小銀行小銀行v3、成本最低原則、成本最低原則在滿足流動(dòng)性需要的同時(shí)能保證成本最低在滿足流動(dòng)性需要的同時(shí)能保證成本最低即達(dá)即達(dá)到流動(dòng)性管理的最佳效果到流動(dòng)性管理的最佳效果農(nóng)信社無錢支農(nóng)春耕農(nóng)信社無錢支農(nóng)春耕臨江市政府臨江市政府“冒險(xiǎn)冒險(xiǎn)”發(fā)文發(fā)文“拉存款拉存款”v 關(guān)于扶持農(nóng)村信用聯(lián)社增加存款意見關(guān)于扶持農(nóng)村信用聯(lián)社增加存款意見的通

20、知的通知v 要求全市要求全市財(cái)政供養(yǎng)范疇內(nèi)財(cái)政供養(yǎng)范疇內(nèi)的各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街）黨委（黨工的各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街）黨委（黨工委），人民政府辦事處，市直各黨組、黨委、黨工委，市委），人民政府辦事處，市直各黨組、黨委、黨工委，市直各部門，要組織直各部門，要組織人均存款人均存款1萬元萬元，副科級(jí)以上的干部，副科級(jí)以上的干部人人均存款均存款2萬元萬元，存款期限為，存款期限為1年以上，于年以上，于2008年年4月底以前月底以前存入臨江市農(nóng)村信用合作聯(lián)社（下稱：存入臨江市農(nóng)村信用合作聯(lián)社（下稱：“臨江農(nóng)信社臨江農(nóng)信社”）。）。農(nóng)信社無錢支農(nóng)春耕農(nóng)信社無錢支農(nóng)春耕臨江市政府臨江市政府“冒險(xiǎn)冒險(xiǎn)”發(fā)文發(fā)文“拉存款拉存款”n 通知

21、中還要求，黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位沒有在臨江農(nóng)信社通知中還要求，黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位沒有在臨江農(nóng)信社開立存款帳戶的，開立存款帳戶的，4月底前，要將存款帳戶遷入農(nóng)村信用月底前，要將存款帳戶遷入農(nóng)村信用聯(lián)社。聯(lián)社。保證機(jī)關(guān)團(tuán)體、事業(yè)單位對(duì)公存款全部存入臨江農(nóng)保證機(jī)關(guān)團(tuán)體、事業(yè)單位對(duì)公存款全部存入臨江農(nóng)信社。信社。n 除此外，通知還要求各部門一定要高度重視此項(xiàng)存款活除此外，通知還要求各部門一定要高度重視此項(xiàng)存款活動(dòng)，黨員、領(lǐng)導(dǎo)干部要?jiǎng)樱h員、領(lǐng)導(dǎo)干部要帶頭存款帶頭存款，還要，還要廣泛動(dòng)員親屬、朋廣泛動(dòng)員親屬、朋友友把存款存入臨江農(nóng)信社，支持臨江市經(jīng)濟(jì)建設(shè)。把存款存入臨江農(nóng)信社，支持臨江市經(jīng)濟(jì)建設(shè)。n 這則通

22、知的發(fā)布者為中共臨江市委員會(huì)和臨江市人民政這則通知的發(fā)布者為中共臨江市委員會(huì)和臨江市人民政府，并蓋有公章。府，并蓋有公章。農(nóng)信社無錢支農(nóng)春耕農(nóng)信社無錢支農(nóng)春耕臨江市政府臨江市政府“冒險(xiǎn)冒險(xiǎn)”發(fā)文發(fā)文“拉存款拉存款”n 臨江市的農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、建設(shè)銀行等三家臨江市的農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、建設(shè)銀行等三家國(guó)有銀行認(rèn)為，政府為農(nóng)村信用社國(guó)有銀行認(rèn)為，政府為農(nóng)村信用社“拉存款拉存款”的做的做法不妥。法不妥。n 其中一家銀行的有關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，在其中一家銀行的有關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，在3月末通知月末通知下發(fā)后的僅短短下發(fā)后的僅短短10天時(shí)間內(nèi)，該行在臨江地區(qū)的天時(shí)間內(nèi)，該行在臨江地區(qū)的存款流失達(dá)到了存款流失達(dá)到了

23、600多萬元，并認(rèn)為之所以會(huì)發(fā)多萬元，并認(rèn)為之所以會(huì)發(fā)生這種現(xiàn)象，政府為農(nóng)信社生這種現(xiàn)象，政府為農(nóng)信社“攬儲(chǔ)攬儲(chǔ)”的通知難脫干的通知難脫干系。系。農(nóng)信社無錢支農(nóng)春耕農(nóng)信社無錢支農(nóng)春耕臨江市政府臨江市政府“冒險(xiǎn)冒險(xiǎn)”發(fā)文發(fā)文“拉存款拉存款”v 農(nóng)信社的宗旨是支農(nóng)，對(duì)于臨江這個(gè)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)占半壁江山農(nóng)信社的宗旨是支農(nóng)，對(duì)于臨江這個(gè)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)占半壁江山的吉林東部山區(qū)的縣級(jí)市來說，農(nóng)信社的任務(wù)更為艱巨。的吉林東部山區(qū)的縣級(jí)市來說，農(nóng)信社的任務(wù)更為艱巨。v “就對(duì)臨江地方經(jīng)濟(jì)的資金支持力度來說，毫無疑問，近幾就對(duì)臨江地方經(jīng)濟(jì)的資金支持力度來說，毫無疑問，近幾年來，臨江農(nóng)信社的貢獻(xiàn)是比較大的。年來，臨江農(nóng)信社的

24、貢獻(xiàn)是比較大的?！?在在08年第一季度，年第一季度，臨江農(nóng)信社的各項(xiàng)貸款投放額度，占到了全臨江市所有金臨江農(nóng)信社的各項(xiàng)貸款投放額度，占到了全臨江市所有金融機(jī)構(gòu)貸款投放總額的融機(jī)構(gòu)貸款投放總額的88%。尤其是在農(nóng)業(yè)貸款方面，臨。尤其是在農(nóng)業(yè)貸款方面，臨江市農(nóng)村信用社幾乎是獨(dú)當(dāng)一面。從年初到江市農(nóng)村信用社幾乎是獨(dú)當(dāng)一面。從年初到3月低，臨江農(nóng)月低，臨江農(nóng)信社凈發(fā)放支農(nóng)貸款信社凈發(fā)放支農(nóng)貸款7000余萬元。余萬元。農(nóng)信社無錢支農(nóng)春耕農(nóng)信社無錢支農(nóng)春耕臨江市政府臨江市政府“冒險(xiǎn)冒險(xiǎn)”發(fā)文發(fā)文“拉存款拉存款”n 但從全市來看，農(nóng)業(yè)信貸資金總需求約但從全市來看，農(nóng)業(yè)信貸資金總需求約2 億元，而目前臨江億元

25、，而目前臨江農(nóng)信社可調(diào)用的貸款資金只有農(nóng)信社可調(diào)用的貸款資金只有1 億元左右。億元左右。n 一方面是農(nóng)民對(duì)于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資金旺盛的需求在日益擴(kuò)大一方面是農(nóng)民對(duì)于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資金旺盛的需求在日益擴(kuò)大;n 一方面是國(guó)有商業(yè)銀行收縮信貸戰(zhàn)線一方面是國(guó)有商業(yè)銀行收縮信貸戰(zhàn)線;n 另一方面是受國(guó)家連續(xù)上調(diào)存款準(zhǔn)備金率等宏觀政另一方面是受國(guó)家連續(xù)上調(diào)存款準(zhǔn)備金率等宏觀政n 策的影響，以及存貸比例的限制，農(nóng)村信用社難以擴(kuò)大貸款策的影響，以及存貸比例的限制，農(nóng)村信用社難以擴(kuò)大貸款投放規(guī)模投放規(guī)模.n 臨江市農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金處于臨江市農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金處于三面夾擊三面夾擊的狀態(tài)。的狀態(tài)。農(nóng)信社無錢支農(nóng)春耕農(nóng)信社無錢支農(nóng)春

26、耕臨江市政府臨江市政府“冒險(xiǎn)冒險(xiǎn)”發(fā)文發(fā)文“拉存款拉存款”n 吉林銀監(jiān)局臨江監(jiān)管辦在了解了情況后，先后與吉林銀監(jiān)局臨江監(jiān)管辦在了解了情況后，先后與臨江市政府有關(guān)部門、臨江農(nóng)信社等方面進(jìn)行了臨江市政府有關(guān)部門、臨江農(nóng)信社等方面進(jìn)行了溝通，并要求政府部門今后不能再發(fā)布類似的通溝通，并要求政府部門今后不能再發(fā)布類似的通知或動(dòng)員，應(yīng)禁止以強(qiáng)制命令形式出現(xiàn)，以保證知或動(dòng)員，應(yīng)禁止以強(qiáng)制命令形式出現(xiàn)，以保證公平公正的金融市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。公平公正的金融市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。n 吉林銀監(jiān)局認(rèn)為這種做法不僅不妥，而且已經(jīng)踩吉林銀監(jiān)局認(rèn)為這種做法不僅不妥，而且已經(jīng)踩上了政策的上了政策的“紅線紅線”，這種行為必須禁止。，這種

27、行為必須禁止。4.5流動(dòng)性需求與來源地協(xié)調(diào)管理流動(dòng)性需求與來源地協(xié)調(diào)管理v二、流動(dòng)性需求與來源地協(xié)調(diào)管理方法二、流動(dòng)性需求與來源地協(xié)調(diào)管理方法v1、資產(chǎn)流動(dòng)性管理策略（資產(chǎn)轉(zhuǎn)換策略）、資產(chǎn)流動(dòng)性管理策略（資產(chǎn)轉(zhuǎn)換策略）v商業(yè)銀行應(yīng)保留一定的信譽(yù)好、流動(dòng)性強(qiáng)的、易商業(yè)銀行應(yīng)保留一定的信譽(yù)好、流動(dòng)性強(qiáng)的、易變現(xiàn)的流動(dòng)資產(chǎn)，一旦對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性的需求變現(xiàn)的流動(dòng)資產(chǎn)，一旦對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性的需求超過了銀行當(dāng)前的流動(dòng)性供給能力時(shí)，銀行就可超過了銀行當(dāng)前的流動(dòng)性供給能力時(shí)，銀行就可將這些流動(dòng)性很強(qiáng)的資產(chǎn)在貨幣市場(chǎng)上出售，來將這些流動(dòng)性很強(qiáng)的資產(chǎn)在貨幣市場(chǎng)上出售，來滿足流動(dòng)性需求。滿足流動(dòng)性需求。v流動(dòng)性缺口

28、流動(dòng)性缺口非現(xiàn)金資產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金非現(xiàn)金資產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金4.5流動(dòng)性需求與來源地協(xié)調(diào)管理流動(dòng)性需求與來源地協(xié)調(diào)管理流動(dòng)性：高流動(dòng)性：高低低 盈利性：低盈利性：低高高現(xiàn)金儲(chǔ)備（一級(jí)儲(chǔ)備）現(xiàn)金儲(chǔ)備（一級(jí)儲(chǔ)備） 二級(jí)儲(chǔ)備二級(jí)儲(chǔ)備庫存現(xiàn)金庫存現(xiàn)金短期政府債券短期政府債券長(zhǎng)期貸款長(zhǎng)期貸款同業(yè)存款同業(yè)存款短期同業(yè)拆借短期同業(yè)拆借抵押貸款抵押貸款中央銀行存款中央銀行存款商業(yè)票據(jù)商業(yè)票據(jù)長(zhǎng)期債券長(zhǎng)期債券盡量減到最小盡量減到最小最佳資產(chǎn)對(duì)象最佳資產(chǎn)對(duì)象不宜大量持有不宜大量持有4.5流動(dòng)性需求與來源地協(xié)調(diào)管理流動(dòng)性需求與來源地協(xié)調(diào)管理v優(yōu)點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)小優(yōu)點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)小 提高存款者對(duì)該銀行的信心提高存款者對(duì)該銀行的信心缺點(diǎn)：持有過多的流動(dòng)性資產(chǎn)會(huì)加大經(jīng)營(yíng)