{財務(wù)管理股票證券}公司治理交易型開放式指數(shù)證券投資基金

1、財務(wù)管理股票證券 公司治理交易型開放式指數(shù)證券投資基金20XX年XX月精心制作您可以自由編輯1重要提示重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳 述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋酥袊r(nóng)業(yè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定,于2010年1月20日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù) 核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保 證基金一定盈利。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險,投資者在作出投資決策 前應(yīng)仔細閱讀本基

2、金的招募說明書。本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。本報告期自2009年10月1日起至12月31日止。2基金產(chǎn)品概況基金產(chǎn)品概況2.1基金產(chǎn)品概況基金產(chǎn)品概況基金簡稱交銀上證180公司治理ETF聯(lián)接皋金豐代碼519686前端交易代碼519686后端乂易代碼519687基金運作方式契約型開放式皐全|1同牛效R2009年9月29日報告期末基金份額總額7,009,435,303.44份投資目標(biāo)緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度與跟蹤誤差最 小化。投資策略本基金通過把全部或接近全部的基金資產(chǎn)投資于目 標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股進行被動式指 數(shù)化投資,正常情況下投資于目標(biāo)ETF的比例不低 于基金資產(chǎn)凈值的

3、90%。業(yè)績比較基準(zhǔn)上證180公司治理指數(shù)x95% +銀行活期存款稅后收益率x5%風(fēng)險收益特征本基金屬ETF聯(lián)接基金,風(fēng)險與收益高于混合基金、 債券基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金, 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),具有和標(biāo)的指數(shù)所代表的股票 市場相似的風(fēng)險收益特征,屬于證券投資基金中風(fēng) 險較高、收益較高的品種?；餙人交銀施羅德基金管理有限公司2.1.1目標(biāo)基金基本情況目標(biāo)基金基本情況皋金名稱上證180公司治理交易型開放式指數(shù)證券投資基金皋金豐代碼510010基金運作方式交易型開放式皋金n同牛效H2009年9月25日基金份額上市的證券交易所上海證券交易所上市日期2009年12月15日基金管理人名稱交

4、銀施羅德基金管理有限公司基金托管人名稱中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司注:本表所列的基金主代碼510010為目標(biāo)基金的二級市場交易代碼，目標(biāo)基金的一級市場申購贖回代碼為510011。212目標(biāo)基金產(chǎn)品概況目標(biāo)基金產(chǎn)品概況投資目標(biāo)緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度與跟蹤誤差最小 化。投資策略本基金采用完全復(fù)制法,跟蹤上證180公司治理指數(shù), 以完全按照標(biāo)的指數(shù)成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股 票投資組合為原則,進行被動式指數(shù)化投資。股票在投 資組合中的權(quán)重原則上根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重 的變動而進行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情況（如流動性不 足等）導(dǎo)致無法獲得足夠數(shù)量的股票時,基金管理人將 搭配使用其他合理方法進

5、行適當(dāng)?shù)奶娲；鹜泄苋酥袊r(nóng)業(yè)銀行股份有限公司業(yè)績比較基準(zhǔn)上證180公司治理指數(shù)風(fēng)險收益特征本基金屬股票基金,風(fēng)險與收益高于混合基金、債券基 金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金,緊密跟蹤標(biāo) 的指數(shù),具有和標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險 收益特征,屬于證券投資基金中風(fēng)險較高、收益較高的 品種。3主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財努指標(biāo)主要財努指標(biāo)單位：人民幣元主要財務(wù)指標(biāo)報告期（2009年10月1日-2009年12月31H）1本期已實現(xiàn)收益-63,874,673.532.本期利潤102,992,962.333.加權(quán)平均基金份額本期利潤0.01454.期末基金

6、資產(chǎn)凈值7,112,742,144.695期末基金份額凈值1.015注：1、上述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項費用，計入費用 后的實際收益水平要低于所列數(shù)字；2、本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值 變動收益）扣除相關(guān)費用后的余額,本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價 值變動收益。3.2基金凈值表現(xiàn)基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報告期基金份頷凈值増長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比本報告期基金份頷凈值増長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比階段凈值增長率凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差業(yè)績比較基準(zhǔn) 收益率業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率 標(biāo)準(zhǔn)差-過去二個月1.50%1.26%15.8

7、7%1.70%-14.37%-0.44%自基金合同生效起至今1.50%1.23%17.55%1.68%-16.05%-0.45%3.2.2自基金合同生效以來基金份額累計凈值増長率變動及其與同期業(yè)績比較基自基金合同生效以來基金份額累計凈值増長率變動及其與同期業(yè)績比較基 準(zhǔn)收益率變準(zhǔn)收益率變動的比較動的比較交銀施羅德上證180公司治理交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金累計凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢對比圖（2009年9月29日至2009年12月31日）注：本基金基金合同生效日為2009年9月29日，基金合同生效日至報告期期末,本基金運作時間未滿一年。本基金建倉期為自基金合同生效日起的

8、3個月。截至2009年12月31日，本基金各項資產(chǎn)配置比例符合基金合同及招募說明書 有關(guān)投資比例的約定。4管理人報告管理人報告4.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介姓名職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說明任職日期離任日期屈樂偉本基金 的基金 經(jīng)理、 上證180公 司治理 交易型 開放式指數(shù)證 券投資 基金基 金經(jīng)理2009-9-29-13年屈樂偉先生， 中國國籍。數(shù)理系碩士。歷任廣發(fā) 證券北京業(yè)務(wù)總部研發(fā) 部經(jīng)理、投資部經(jīng)理； 華夏基金管理有限公司 基金管理部分析師、市 場部高級經(jīng)理、風(fēng)險控 制評估小組成員以及上 證50ETF基金經(jīng)理助S.2006年6月加入交

9、 銀施羅德基金管理有限 公司。4.2管理人對報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況的說明管理人對報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況的說明在報告期內(nèi),本基金管理人嚴(yán)格遵循了中華人民共和國證券投資基金法、交銀施羅德上證180公司治理交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金 合同和其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,并本看誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運 用基金資產(chǎn),基金投資管理符合有關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定,為基金持有人 謀求最大利益。4.3公平交易專項說明公平交易專項說明4.3.1公平交易制度的執(zhí)行兄公平交易制度的執(zhí)行情況:本公司有嚴(yán)格的投資控制制度和風(fēng)險監(jiān)控制度來 保證旗下基金運作的公平,報告期內(nèi)本公司嚴(yán)格執(zhí)行公平

10、交易制度,公平對待旗 下各投資組合。本投資組合與公司旗下管理的不同投資組合的整體收益率、分投 資類別（股票、債券）的收益率以及不同時間窗內(nèi)（同日內(nèi)、5日內(nèi)、10日內(nèi)） 同向交易的交易價格并未發(fā)現(xiàn)異常差異。4.3.2本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績比較本投資組合與公司旗下投資風(fēng)格相似的其他投資組合之間的業(yè)績表現(xiàn)未出現(xiàn) 差異超過5%的情形。本投資組合與公司旗下投資風(fēng)格相似的其他投資組合之間的業(yè)績表現(xiàn)未出現(xiàn) 差異超過5%的情形。4.3.3異常交易行為的專項說明本基金本報告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)異常交易行為。4.4管理人對報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)的說明管理人對報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表

11、現(xiàn)的說明4.4.1報告期內(nèi)基金投資策略和運作分析本基金成立于2009年三季度末。當(dāng)時國內(nèi)國外經(jīng)濟形勢較不明朗，A股經(jīng) 歷了8月份的大幅調(diào)整后，又顯露出疲態(tài)。A股2009年8月份之前的走勢反映 的是在市場預(yù)期悲觀時政策和經(jīng)濟及盈利復(fù)蘇的拉動,而之后的盤整、震蕩走勢 是在政策漸變、經(jīng)濟和盈利預(yù)期已經(jīng)較高、短期難以大幅超預(yù)期的背景下的股市 反應(yīng)。在此種預(yù)期下，為避免市場下行風(fēng)險，在9月份基金成立后,我們控制了 建倉的節(jié)奏,12月初基本完成建倉工作，繼本基金目標(biāo)ETF（治理ETF ）于12月4日對基金份額進行折算后,本基金凈值開始跟蹤標(biāo)的指數(shù)。雖然經(jīng)濟基本面依然在改善之中，但市場已有較充分的預(yù)期,而政

12、策漸變亦 或成為既定事實,從全力保增長轉(zhuǎn)向穩(wěn)定增長的同時防范金融系統(tǒng)和資產(chǎn)價格過 快上漲的風(fēng)險：通脹預(yù)期的日益強烈,可能進一步引發(fā)市場對央行流動性管理的 預(yù)期；政府各部門正在積極落實中央經(jīng)濟工作會議精神,特別是針對房地產(chǎn)市場 的政策逐步落實有可能還會引發(fā)市場的擔(dān)心；市場關(guān)心年初的信貸數(shù)據(jù)， 但信貸 數(shù)據(jù)的過高或過低對市場的影響都非正面。 在這種情況下,市場的震蕩走勢可能 還會持續(xù),市場最終明確的趨勢可能需要經(jīng)濟數(shù)據(jù)和盈利的超預(yù)期表現(xiàn)的支持。 市場仍需要消化政策及資金層面的壓力,雖然繼續(xù)下跌空間不大，但震蕩走勢可 能還會持續(xù)。由于本基金是ETF聯(lián)接基金,本基金將以投資目標(biāo)ETF為主,力爭使投資人

13、 獲得與指數(shù)表現(xiàn)相一致的收益。442報告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)截至2009年12月31日，本基金份額凈值為1.015元f本報告期份額凈值 增長率為1.50%同期業(yè)績比較基準(zhǔn)增長率為15.87%。12月4日至本報告期末, 期間本基金的日均跟蹤偏離度為0.10% ,跟蹤誤差為0.12%。5投資組合報告投資組合報告5.1報告期末基金資產(chǎn)組合情況報告期末基金資產(chǎn)組合情況序號項目金額(元)占基金總資產(chǎn)的比例(%)1權(quán)益投資154,944,604.022.15其中：股票154,944,604.022.152基金投資6,534,641,936.6790.593固定收益投資299,900,000.004.16其中

14、：債券299,900,000.004.16資產(chǎn)支持證券-4金融衍生品投資-5買入返售金融資產(chǎn)-其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)-6銀行存款和結(jié)算備付金合計174,974,685.682.437其他各項資產(chǎn)48,970,106.620.688合計7,213,431,332.99100.005.2期末投資目標(biāo)基金明細期末投資目標(biāo)基金明細序號基金名稱基金類型運作方式管理人公允價值(元)占基金資產(chǎn) 凈值比例(%)1上證180公 司治理 交易型 開放式指數(shù)證 券投資股票型交易型開跟交銀施羅德基 金管理 有限公 司6,534,641,936.6791.875.3報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合報告期末按

15、行業(yè)分類的股票投資組合代碼行業(yè)類別公允價值(元)占基金資產(chǎn)凈值比例(% )A農(nóng)、林、牧、油業(yè)2,420,365.300.03B采掘業(yè)9,019,255.770.13C制造業(yè)52,431,158.610.74co食品、飲料775,781.470.01Cl紡織、服裝、皮毛-C2木材、家具-C3造紙、印刷-C4石油、化學(xué)、塑膠、塑料2,161,156.030.03C5電子65,108.000.00C6金屬、非金屬36,257,539.710.51C7機械、設(shè)備、儀表12,232,303.840.17C8醫(yī)藥、生物制品939,269.560.01C99其他制造業(yè)-D電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供 應(yīng)|/2,

16、314,595.220.03E建筑業(yè)9,679,988.880.14F交通運輸、倉儲業(yè)5,258,637.790.07G信息技術(shù)業(yè)16,037,876.350.23H批發(fā)和零售貿(mào)易1,414,101.900.02I金融、保險業(yè)42,561,101.440.60J房地產(chǎn)業(yè)7,294,975.550.10K社會服務(wù)業(yè)370,360.800.01L傳播與文化產(chǎn)業(yè)336,714.510.00M練合類5,805,471.900.08合計154,944,604.022.185 4報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

17、序號股票代碼股票名稱數(shù)量（股）數(shù)量（股）公允價值（元）占基金資產(chǎn) 凈值比例（%）1000709唐鋼股份4,102,97229,090,071.480.412600999招商證券546,23016,053,699.700.233600068葛洲壩677,6547,935,328.340.114601318中國平安127,2247,008,770.160.105600166福田汽車337,3616,426,727.050.096600895張江高科407,2325,241,075.840.077601166興業(yè)銀行126,6375,104,737.470.078600271航大信息242,8104

18、,924,186.800.079600837海通證券177,0553,397,685.450.0510600718東軟集團148,9843,368,528.240.055.5報告期末按債券品種分類的債券投資組合報告期末按債券品種分類的債券投資組合序號債券品種公允價值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（%）1國家債券-2央行票據(jù)-3金融債券299,900,000.004.22其中：政策性金融債299,900,000.004.224企業(yè)債券-5企業(yè)短期融資券-6可轉(zhuǎn)債-7其他-8合計299,900,000.004.225 6報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值t匕例大小排名的前五

19、名債券投資明細匕例大小排名的前五名債券投資明細序號陋代碼債券名稱數(shù)量（張）公允價值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（%）109021809國開182,000,000199,980,000.002.81209022309國開231,000,00099,920,000.001.405.7報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投 資明細資明細本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。5 8報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值t匕例大小排名的前五名權(quán)證投資明細匕例大小排名的前五名權(quán)證投資明細本基金

20、本報告期末未持有權(quán)證。5.9投資組合報告附注投資組合報告附注5.9.1報告期內(nèi)本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體未被監(jiān)管部門立案調(diào)查，在本 報告編制日前一年內(nèi)本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體未受到公開譴責(zé)和處 罰。5.9.2本基金投資的前十名股票中j殳有超出基金合同規(guī)定的備選股票庫之外的股 亜5.9.3其他資產(chǎn)構(gòu)成序號名稱金額（元）1存出保證金250,000.002應(yīng)收證券清算款38,557,236.833應(yīng)收股利-4應(yīng)收利息973,586.325應(yīng)收申購款9,189,283.476其他應(yīng)收款-7待攤費用-8其他-9合計48,970,106.625.9.4報告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細

21、 本基金本報告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。5.9.5報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明序號股票代碼股票名稱流通受限部分的公允價值（元）占基金資產(chǎn) 凈值比例（%）流通受限情況說明1000709唐鋼股份29,090,071.480.41資產(chǎn)重組2600999招商證券16,053,699.700.23網(wǎng)下新股鎖走期5.9.6投資組合報告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,分項之和與合計項之間可能存在尾差。6開放式基金份頷變動開放式基金份頷變動單位：份報告期期初基金份額總額7,090,257,767.14報告期期間基金總申購份額10,203,963.82報告期期間基金總贖回份額91,026