創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目概述

1、、創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目概述創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目概述(500字之內(nèi))：對項(xiàng)目總體情況的描述，包括采用的關(guān)鍵技術(shù)、技術(shù)的創(chuàng)新點(diǎn)、權(quán)威部 門的技術(shù)鑒定情況、環(huán)保評價(jià)等內(nèi)容。隨著銀監(jiān)會(huì)積極推動(dòng)商業(yè)銀行實(shí)施新巴塞爾資本協(xié)議的背景下，本項(xiàng)目在市場風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量內(nèi)部 模型法、信用風(fēng)險(xiǎn)初/高級內(nèi)部評級法、操作風(fēng)險(xiǎn)高級計(jì)量法和資本分配與績效考核領(lǐng)域，為金融機(jī) 構(gòu)提供一個(gè)企業(yè)級的綜合風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量引掣軟件系統(tǒng)。引掣提供以下計(jì)量服務(wù)：市場風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(MarketVaR、信用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(Credit VaR )、信用風(fēng)險(xiǎn)未來潛在暴露(Potential Future Exposure )、操作風(fēng) 險(xiǎn)價(jià)值(OperationalVaR)、信用估值調(diào)整(C

2、redit Valuation Adjustment、新增風(fēng)險(xiǎn)資本(In creme ntalRisk Charge )、市場 / 信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)(Risk Weighted Asset )、經(jīng)濟(jì)資本(Economic Capital )、資本充足率(Capital Adequacy Ratio )、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本 回報(bào)率(Risk Adjusted Return on Capital)。本項(xiàng)目覆蓋了絕大部分在國際貨幣、資本、外匯、證券、商品、能源、信用市場中，場內(nèi)場外交 易的線性和非線性衍生品的定價(jià)模型；支持各種初/高級利率、匯率、證券、商品、信用等風(fēng)險(xiǎn)因素 模型；在實(shí)現(xiàn)了國際主流的各種數(shù)值

3、和分析方法基礎(chǔ)上，自行研制了蒙特卡羅增量和混合模擬法；通 過對商用網(wǎng)格/云計(jì)算平臺(tái)的支持，顯著提高了計(jì)算效率和精度；項(xiàng)目為風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具，壓力測試和 回溯測試提供了完善的技術(shù)支持；憑借獨(dú)有的腳本建?？蚣?，讓客戶充分參與到產(chǎn)品設(shè)計(jì)和定價(jià)過程 中，使項(xiàng)目突破了傳統(tǒng)計(jì)量引掣暗盒計(jì)算的瓶頸。本項(xiàng)目為金融機(jī)構(gòu)在衍生品定價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)量化，風(fēng)險(xiǎn)分析，實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，資本計(jì)量等方面提供了 國際領(lǐng)先的核心計(jì)量技術(shù)，將中國在金融風(fēng)險(xiǎn)與定價(jià)領(lǐng)域推向了世界前沿。二、創(chuàng)業(yè)機(jī)會(huì)概述創(chuàng)業(yè)機(jī)會(huì)概述(300字之內(nèi))：要從項(xiàng)目產(chǎn)品的先進(jìn)性及應(yīng)用發(fā)展前景、進(jìn)入市場機(jī)會(huì)(如：市場現(xiàn)實(shí) 需求處于萌芽、起步、成長、成熟、飽和、衰退階段)及市場發(fā)

4、展空間、團(tuán)隊(duì)實(shí)施項(xiàng)目的現(xiàn)有能力和 發(fā)展?jié)摿Φ确矫婷枋鰟?chuàng)業(yè)機(jī)會(huì)。2009年3月，我國正式加入巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)。至2009年12月底，銀監(jiān)會(huì)已發(fā)布了15個(gè) 監(jiān)管指引，并從2010年開始接受首批8家試點(diǎn)銀行(工、農(nóng)、中、建、交、國開、招商、民生、的新 巴塞爾資本協(xié)議實(shí)施申請。這標(biāo)志著我國銀行業(yè)實(shí)行新巴塞爾資本協(xié)議已進(jìn)入實(shí)際操作的快車道。新巴塞爾資本協(xié)議的核心技術(shù)就是風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量，銀行實(shí)施新協(xié)議最關(guān)鍵的難點(diǎn)也在于風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量引掣 的實(shí)現(xiàn)。目前8家銀行大多通過采購方式解決。由于國內(nèi)軟件廠商普遍缺乏掌握風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的核心技術(shù) 和實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，入圍各行采購清單的產(chǎn)品均來自海外軟件廠商。但是，海外產(chǎn)品價(jià)格昂貴，價(jià)格中又隱

5、 性地搭售了許多不適用于中國國情的功能模塊，售后因業(yè)務(wù)修改而產(chǎn)生的咨詢費(fèi)用更是驚人，使得中 國銀行業(yè)在實(shí)施新協(xié)議的過程中因關(guān)鍵技術(shù)受制于人，而不得不付出高昂的代價(jià)。昂貴但又不實(shí)用的 海外系統(tǒng)更會(huì)使準(zhǔn)備實(shí)施新協(xié)議的10家全國性股份制銀行、91家城市商業(yè)銀行、幾千家城市/農(nóng)村信用合作社對實(shí)施新協(xié)議望而卻步，阻礙了中國銀行業(yè)與國際接軌的進(jìn)程。本項(xiàng)目的提出正是為了緩解這一壓力，為中國金融機(jī)構(gòu)提供一套擁有國際領(lǐng)先風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量技術(shù)，符 合中國國情，且價(jià)格本地化的中國人自己的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量引掣。截止2008年10月底，中國68家央企海外衍生品投資浮虧114億元。重要原因是央企缺乏對衍生 品模型定價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和國際交易

6、規(guī)則熟悉的專業(yè)人才，無法與國際投行進(jìn)行公平對等地交易。2009年3月，國務(wù)院提出2020年上海將建成國際金融中心的戰(zhàn)略，上海將在金融創(chuàng)新，制度改革上大踏步 前進(jìn)。2010年1月8日，國務(wù)院批準(zhǔn)股指期貨和融資融券業(yè)務(wù)，開啟了中國金融衍生品市場發(fā)展的序 幕。綜上所述，本項(xiàng)目的另一目標(biāo)就是為中國企業(yè)在境內(nèi)外從事衍生品交易時(shí)和個(gè)人購買理財(cái)產(chǎn)品 時(shí)，提供與國際投行水平相當(dāng)?shù)难苌范▋r(jià)和風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量咨詢服務(wù)，這將成為公司另一個(gè)重要的業(yè)務(wù)增 長點(diǎn)。三、項(xiàng)目技術(shù)路線描述項(xiàng)目技術(shù)路線描述（1200字之內(nèi)）：包括技術(shù)原理圖、工藝流程圖、產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 圖、框架圖等。系統(tǒng)的開發(fā)環(huán)境是 Microsoft C# ， .NET

7、Framework 3.5。系統(tǒng)推薦的運(yùn)行 環(huán)境是采用In tel Quad Core Xeon TM處理器的HP c-Class Blade TM服務(wù)器，并 安裝有 Microsoft Windows Server 2003 TM（ x32或x64版）。系統(tǒng)支持單機(jī)多核 并行計(jì)算，和采用網(wǎng)格或云技術(shù)的分布式計(jì)算。目前虛擬機(jī)支持的商用網(wǎng)格/ 云計(jì)算平臺(tái)：DataSynapse GridServer 弋 Microsoft HPC Server TM、Microsoft Windows Compute Cluster Server 丁“和 Platform Symphony TM。硬件環(huán)境技術(shù)平

8、臺(tái)系統(tǒng)軟件環(huán)境Microsoft,netComputing網(wǎng)格計(jì)算,iData0 SynapsePlatform系統(tǒng)的架構(gòu)如下圖所示，核心模塊有：Web Service接口，計(jì)量引掣和虛擬機(jī)。Web Service接口接受用戶發(fā)出的計(jì)算請求；計(jì)量引擎負(fù)責(zé)情景生成和 定價(jià)；虛擬機(jī)負(fù)責(zé)把計(jì)算任務(wù)分配到（安裝有計(jì)量引擎的）網(wǎng)格結(jié)點(diǎn)上進(jìn)行分 布式計(jì)算。綜合風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量引擎架構(gòu)概要客戶系統(tǒng)臥列服務(wù)Web 皆；ice監(jiān)聽服務(wù)WJb5<!l£.胃接 口Metadata綜合國咄l&i陣客戶端軟件可以通過以下3種方式調(diào)用系統(tǒng)的核心模塊一計(jì)量引擎：1. 異步調(diào)用：客戶通過 ACE（Asynchronous Calculation Engine） WebService向隊(duì)列提交計(jì)算任務(wù)，且不會(huì)等待任務(wù)完成。監(jiān)聽服務(wù)監(jiān)聽 隊(duì)列，并通過 Web Service接口（或直接）調(diào)用計(jì)量引擎，發(fā)起計(jì) 算