《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》典型綜合案例導(dǎo)引及分析

1、典型綜合案例導(dǎo)引及分析1. 如果有人準(zhǔn)備對公司首席執(zhí)行官（CEO的年薪（salary）進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)研究，請寫出這種研究可能的動機(jī)是什么？2. 其在研究過程中所設(shè)立的各種計(jì)量模型的共同特點(diǎn)有哪些？3 .如果某人首先設(shè)立的模型為：salaryp0+p1roeu（1）其中，salary代表CEO的年薪，以千美元為單位；roe代表CE所在的公司在過去三年里的平均凈資產(chǎn)回報(bào)率，凈資產(chǎn)回報(bào)率被定義為公司的純收入占普通凈資產(chǎn)的百分比；參數(shù)和，為未知的常數(shù)；u為一隨機(jī)變量。請說明模型（1）屬于何種回歸模型？模型（1）中的參數(shù)0、有什么特性？、。1的經(jīng)濟(jì)含義是什么？4 .你對i的取值范圍有什么樣的理論預(yù)期，為什么？

2、5 .如果模型（1）的設(shè)定是正確的，該模型必需滿足的具有明確經(jīng)濟(jì)含義的核心條件是什么？這一核心條件必須用什么樣的數(shù)學(xué)約束條件來保證？6 .如果你希望利用OLS對模型（1）做出正確的估計(jì)，則該模型（除了第5題的答案外）還必需滿足哪些前提條件？7 .利用美國1990年209家公司CEO的樣本信息，采用OLS估計(jì)方法，對模型（1）的估計(jì)結(jié)果如下：.Osalary二963.19118.501roen=209R2=0.0132該估計(jì)結(jié)果使用的是什么類型的樣本數(shù)據(jù)？8 .寫出得出回歸方程（2）的各個估計(jì)值的計(jì)算公式（要以樣本的變量符號為基礎(chǔ)）。109 .根據(jù)回歸方程（2）的估計(jì)結(jié)果，如果有人說這意味著,說

3、明這一結(jié)論的對錯及理10 .在回歸方程（2）的估計(jì)結(jié)果中，你對R2值的經(jīng)濟(jì)解釋是什么？根據(jù)方程（2）中的R2的數(shù)值大小，你能做出哪些合理的推斷？11.利用相同的樣本信息(3)（下同），利用OLS還得到了如下的估計(jì)結(jié)果：salary=830.630.0163sales19.63roe(223.(9) (0.0089)(11.08)_22_n=209,R=0.029,R=0.020其中，sales為公司的年銷售額，單位千美元，括號中的數(shù)字為標(biāo)準(zhǔn)誤。如果用OLS方法進(jìn)行估計(jì)是合理的，則除了須滿足上述第5、6題的前提條件外，還需要滿足什么特別的前提條件?12 .請寫出得出回歸方程3）中的各個估計(jì)量的估

4、（要以樣本。13 .分析在得出回歸方程2）后又去估計(jì)回歸方程3）的主要原因。14 .請比較我們從回歸方程（2）中得到的roe如何影響salary的估計(jì)與從回歸方程（3）中所得到的之間的差異？在什么條件下，不會存在這種差異？15 .通過比較估計(jì)結(jié)果（3）和（2）,在滿足基本假定的前提下，你都可以檢驗(yàn)些什么？給出你的檢驗(yàn)過程和結(jié)論（已知to.005（206）=2.6,F0.05（1,206）=3.887）。16 .只根據(jù)估計(jì)結(jié)果（3）所提供的信息，你能檢驗(yàn)sales與roe之間的共線性問題嗎？你需要什么信息？17 .利用OLS又得到了如下的估計(jì)結(jié)果：log?salary)=4.360.25710g

5、(sales)0.0179roe(0.29)(0.033)(0.0040)n=209R2=0.282R2=0.275（4）解釋回歸方程（4）的經(jīng)濟(jì)含義。18 .解釋之所以在回歸方程（2）、（3）的基礎(chǔ)上又估計(jì)回歸方程（4）的主要原因。19 .利用OLS又得到了如下的估計(jì)結(jié)果：log?salary)=4.320.28010g(sale90.0174roe0.0024ros(0.32)(0.035)(0.0041)(0.0054)n=209R2=0.283(5)其中，ros代表公司股票的回報(bào)率，單位%根據(jù)(4)、(5)兩個估計(jì)結(jié)果，請你檢驗(yàn)虛擬假設(shè)：在控制了sales和roe之后，ros對CEO勺

6、薪水沒有影響(要有檢驗(yàn)過程，已知F0.05(1,205)=3.888)。20 .如果ros提高50點(diǎn)，預(yù)計(jì)salary會提高多大比例？ros對salary具有實(shí)際上很大的影響嗎？21 .在回歸方程(5)的基礎(chǔ)上，又利用OLS又估計(jì)了如下的回歸方程：log?Salary=4.590.257logSaleS0011Toe0158financeQ181consprod0.283utility(0.29(0033(0.0040(0.089(0.085(0.099n=209R2=0,357(6)其中，finance,consprod和utility均為虛擬變量（二值變量），分別表示金融業(yè)、消費(fèi)品工業(yè)和公

7、用事業(yè)，括號中的數(shù)字為標(biāo)準(zhǔn)誤。在sales和roe取值相同的前提下，請問公用事業(yè)與交通運(yùn)輸業(yè)的CEO之間薪水的近似百分比差異有多大（要有計(jì)算依據(jù)）？22. 這個差異在1%勺顯著水平上是顯著的嗎（要有計(jì)算依據(jù)）？（已知to.005（120）=2.617）23. 消費(fèi)品工業(yè)與金融業(yè)的CEO間薪水的近似百分比差異是多少（要有計(jì)算依據(jù)）？24. 設(shè)計(jì)一個能直接檢驗(yàn)這個差異是否統(tǒng)計(jì)顯著的回歸模型并說明具體如何檢驗(yàn)。25. 寫出在1%的顯著水平上檢驗(yàn)金融業(yè)、消費(fèi)品工業(yè)和公用事業(yè)的CEO的薪水決定因素與其它行業(yè)的CEO確實(shí)存在顯著差異的檢驗(yàn)過程及結(jié)論(已知Fo.0i(3,203)=3.87)。26. 針對回歸方程(4)