—第一學(xué)期計量經(jīng)濟(jì)學(xué)期末試卷A全校統(tǒng)考

1、云南財經(jīng)大學(xué) 2014 至 2015 學(xué)年 第一 學(xué)期 計量經(jīng)濟(jì)學(xué) 課程期末考試試卷（A）得分一二三四五六七八總分復(fù)核人閱卷人得 分閱卷人一、單選題（每題1分，共20分）1. 構(gòu)造計量經(jīng)濟(jì)模型應(yīng)遵循的原則是【 】。A. 模型變量越多越好的原則 B. 模型變量越少越好的原則 C. 定量分析為主的原則 D. 以理論分析作先導(dǎo)的原則2.在下列各種數(shù)據(jù)中，以下不應(yīng)作為計量經(jīng)濟(jì)分析所用數(shù)據(jù)的是【 】A時間序列數(shù)據(jù) B. 截面數(shù)據(jù)C計算機(jī)隨機(jī)生成的數(shù)據(jù) D. 虛擬變量數(shù)據(jù)3.在簡單線性回歸模型中，認(rèn)為具有一定概率分布的隨機(jī)變量是【 】  A.解釋變量    

2、; B.被解釋變量 C.虛擬變量     D.工具變量 4.對于普通最小二乘法求得的樣本回歸直線，下列特性錯誤的是【 】。A. 樣本回歸直線通過點(,) B. S0 C. S=S D. 與解釋變量不相關(guān)5. 如果被解釋變量Y隨著解釋變量X的變動而非線性地變動，并趨于一自然極限，則適宜配合下列哪一模型? 【 】A. Yi=0+1(1/Xi)+i B. lnYi=0+1Xi+iC. Yi=0+1lnXi+i D. lnYi=0+1lnXi+i6. 對計量經(jīng)濟(jì)模型進(jìn)行的各種檢驗中，第一位的檢驗是【 】A. 經(jīng)濟(jì)準(zhǔn)則檢驗 B. 統(tǒng)計準(zhǔn)則檢驗C. 計量經(jīng)濟(jì)準(zhǔn)則檢驗

3、 D. 預(yù)測檢驗7C為消費，I為收入，假設(shè)某消費函數(shù)為Ct=500+0.6It+0.2It-1+t則表示當(dāng)期收入增加一個單位時，當(dāng)期消費支出將增加【 】A. 0.8個單位 B. 0.6個單位 C. 0.4個單位 D. 0.2個單位8. 在一元線性回歸模型中，的無偏估計量為【 】A. B. C. D. 9. 在異方差性情況下，常用的估計方法是【 】學(xué)號： 姓名： 班級： 專業(yè)： 院（系）： 答 案 不 得 超 過 裝 訂 線姓 名 裝班級 訂學(xué)號 線 A普通最小二乘法 B廣義差分法 C工具變量法 D加權(quán)最小二乘法10. 在模型的回歸分析結(jié)果報告中，F(xiàn)統(tǒng)計量的p值=0.0000，則表明【 】A.解

4、釋變量X2t對Yt的影響是顯著的B.解釋變量X3t對Yt的影響是顯著的C.解釋變量X2t和X3t對Yt的聯(lián)合影響是顯著的D.解釋變量X2t和X3t對Yt的聯(lián)合影響不顯著11. DW檢驗法適用于檢驗【 】A異方差B序列相關(guān)C多重共線性D設(shè)定誤差12. 如果回歸模型違背了無自相關(guān)假定，最小二乘估計量是【 】A無偏的，非有效的 B有偏的，非有效的C無偏的，有效的 D有偏的，有效的13. 經(jīng)驗認(rèn)為，某個解釋變量與其它解釋變量間多重共線性嚴(yán)重的情況是這個解釋變量的方差膨脹因子【 】A. 大于1 B. 小于1 C. 大于5 D. 小于514. 當(dāng)模型中的解釋變量存在完全多重共線性時，參數(shù)估計量的方差為：【

5、 】A.0 B.1 C. D.最小15. 隨機(jī)解釋變量xi與隨機(jī)誤差項ui相互獨立時，回歸系數(shù)的普通最小二乘估計量是【 】。A. 無偏，一致估計 B. 有偏，一致估計 C. 無偏，不一致估計 D. 有偏，不一致估計16. 在分布滯后模型Yt=+0Xt+1Xt-1+2Xt-2+t中，0稱為【 】。A. 早期影響乘數(shù) B. 短期影響乘數(shù) C. 延期的過渡性影響乘數(shù) D. 長期影響乘數(shù)17. 對自回歸模型進(jìn)行估計時，假若隨機(jī)誤差項滿足古典線性回歸模型的基本假定，則估計量是一致估計量的模型有【 】。A. Koyck變換模型 B. 局部調(diào)整模型 C. 自適應(yīng)預(yù)期模型 D. 自適應(yīng)預(yù)期和局部調(diào)整混合模型1

6、8.對于無限分布滯后模型，科伊克(Koyck)提出的假定是【 】A參數(shù)符號不同但按幾何數(shù)列衰減 B.參數(shù)符號不同但按幾何數(shù)列遞增C參數(shù)符號相同且按幾何數(shù)列衰減 D.參數(shù)符號相同且按幾何數(shù)列遞增19. 某一時間數(shù)列經(jīng)過一次差分后為平穩(wěn)時間序列，則這個時間數(shù)列是幾階單整的【 】A. 0階 B. 1階 C. 2階 D. 3階20. 在Zt=aXt+bYt中，a、b為常數(shù)，如果XtI(2)，X與Y之間是協(xié)整的，且Zt是一個平穩(wěn)時間序列，則【 】A. YtI(0) B. YtI(1) C. YtI(2) D. YtI(3)得 分閱卷人二、多選題（每題有25個正確選項，多選、少選、錯選均不得分；每題2分，

7、共10分）1、計量經(jīng)濟(jì)模型的檢驗一般包括內(nèi)容有【 】A、經(jīng)濟(jì)意義的檢驗 B、統(tǒng)計推斷的檢驗 C、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的檢驗D、預(yù)測檢驗 E、對比檢驗2、利用普通最小二乘法求得的樣本回歸直線的特點【 】A. 必然通過點 B. 可能通過點 C. 殘差的均值為常數(shù) D. 的平均值與的平均值相等 E. 殘差與解釋變量之間有一定的相關(guān)性3、對于二元樣本回歸模型，下列各式成立的有【 】A. B. C.D. E.4、廣義最小二乘法的特殊情況是【 】A. 對模型進(jìn)行對數(shù)變換       B. 加權(quán)最小二乘法C. 數(shù)據(jù)的結(jié)合     

8、;      D. 廣義差分法E. 增加樣本容量5、設(shè)一階自回歸模型是科伊克模型或自適應(yīng)預(yù)期模型，估計模型時可用工具變量替代滯后內(nèi)生變量，該工具變量應(yīng)該滿足的條件有【 】A.與該滯后內(nèi)生變量高度相關(guān) B.與其它解釋變量高度相關(guān)C.與隨機(jī)誤差項高度相關(guān) D.與該滯后內(nèi)生變量不相關(guān)E.與隨機(jī)誤差項不相關(guān)得 分閱卷人三、判斷并改錯（每題2分，共24分）（ ）1、在經(jīng)濟(jì)計量分析中，模型參數(shù)一旦被估計出來，就可將估計模型直接運用于實際的計量經(jīng)濟(jì)分析。（ ）2、線性回歸模型意味著因變量是自變量的線性函數(shù)。（ ）3、如果回歸模型中遺漏一個重要變量，則OLS殘差必定表現(xiàn)

9、出明顯的趨勢。（ ）4、當(dāng)模型存在高階自相關(guān)時，可用杜賓瓦特森檢驗法進(jìn)行自相關(guān)檢驗。（ ）5、假定個人服裝支出同收入水平和性別有關(guān)，由于性別是具有兩種屬性（男、女）的定性因素，因此，用虛擬變量回歸方法分析性別對服裝支出的影響時，需要引入兩個虛擬變量。（ ）6、對回歸模型施加約束后的回歸模型，其殘差平方和一定大于無約束回歸模型的殘差平方和。（ ）7、對于具有極限值的邏輯分布，標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布是較好的選擇，這種情況下二元選擇模型應(yīng)采用Probit模型。 得 分閱卷人四、名詞解釋（每題3分，共12分）1.回歸分析2.一階序列相關(guān)3.動態(tài)模型4. 協(xié)整得 分閱卷人五、簡答題（每題4分，共8分）1簡述經(jīng)濟(jì)計

10、量模型的用途。2什么是隨機(jī)誤差項和殘差，它們之間的區(qū)別是什么？得 分閱卷人六、計算分析題（共36分）1、（本題共28分）用某城市19802007年城市勞動參與率Y（%）與城市失業(yè)率X1（%）和實際平均每小時工資X2（元）回歸，得結(jié)果如下： Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/14/14 Time: 10:54Sample: 1980 2007Included observations: 28VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.  C_1_3.4042462

11、3.877790.0000X1-0.638773_2_-8.9383530.0000X2-1.4520520.414767-3.5008880.0018R-squared_3_    Mean dependent var65.92143Adjusted R-squared0.748092    S.D. dependent var1.050699S.E. of regression_4_    Akaike info criterion1.659055Sum squared

12、resid6.952469    Schwarz criterion1.801791Log likelihood-20.22677    Hannan-Quinn criter.1.702691F-statistic_5_    Durbin-Watson stat0.786311Prob(F-statistic)0.000000（1）計算1、2、3、4、5劃線處的5個數(shù)字，并給出計算步驟（計算過程與結(jié)果保留小數(shù)點后4位小數(shù)）。 （10分）（2）根據(jù)計算機(jī)輸出結(jié)果，寫出二元回

13、歸模型表達(dá)式。 （2分）（3）解釋回歸系數(shù)-0.6388和-1.4521的經(jīng)濟(jì)含義，并檢驗這兩個參數(shù)經(jīng)濟(jì)含義的合理性。 （4分）（4）城市失業(yè)率X1和實際平均每小時工資X2對城市勞動參與率Y是否具有顯著的影響？ （2分）（5）給定車城市失業(yè)率X12008為4.40%，實際平均每小時工資X22008為8.52元，預(yù)測2008年城市的勞動參與率Y2008。 （2分）（6）模型的異方差White檢驗（含有交叉項）結(jié)果如下：Heteroskedasticity Test: WhiteF-statistic2.089344    Prob. F0.1052Obs*

14、R-squared9.015031    Prob. Chi-Square0.1085檢驗統(tǒng)計量Obs*R-squared服從什么分布？檢驗結(jié)果說明模型誤差序列中存在還是不存在異方差？ （3分）（7）滯后2期的LM檢驗結(jié)果如下： Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:F-statistic6.515811    Prob. F(2,23)0.0057Obs*R-squared10.12681    Prob. Chi-Squar

15、e(2)0.0063相應(yīng)的輔助回歸：Dependent Variable: RESIDCoefficientStd. Errort-StatisticProb.  C0.8725252.8499750.3061520.7622X1-0.0290290.068280-0.4251500.6747X2-0.0879340.346400-0.2538520.8019RESID(-1)0.6771540.1905053.5545150.0017RESID(-2)-0.4494880.214559-2.0949410.0474模型的誤差序列是否存在自相關(guān)？存在幾階序列自相關(guān)？（3分）

16、（8）已知城市失業(yè)率X1對實際平均每小時工資X2（萬元）的輔助回歸結(jié)果如下：Dependent Variable: X1VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.  C16.494698.7641751.8820580.0711X2-1.3166921.108548-1.1877620.2457模型是否存在多重共線性？你是如何知道的？ （2分）注：本題的顯著性水平a=0.05。2、（本題共8分）為了解美國工作婦女是否受到歧視，可以用美國統(tǒng)計局的“當(dāng)前人口調(diào)查”中的截面數(shù)據(jù)，研究男女工資有沒有差別。這項多元回歸分析研究所用到的變

17、量有：W雇員的工資率（美元/小時）；SEX性別（若雇員為婦女，SEX=1；否則SEX=0）；ED受教育的年數(shù)。對124名雇員的樣本進(jìn)行的研究得到回歸結(jié)果為：（括號內(nèi)的數(shù)字為回歸系數(shù)對應(yīng)的t統(tǒng)計量）： (-3.38)(-4.61) (8.54) (4.63) =0.867 F=23.2（1）寫出女性和男性工作收入的回歸方程，并檢驗美國工作婦女是否受到歧視，為什么？（5分）（2）按此模型預(yù)測一個30歲受教育16年的美國男性的平均每小時的工作收入為多少美元？（3分）云 南 財 經(jīng) 大 學(xué) 期 末 考 試試 題 答 案 及 評 分 標(biāo) 準(zhǔn)學(xué)年學(xué)期： 2014-2015學(xué)年第一學(xué)期 專 業(yè)： 經(jīng)濟(jì)類、管

18、理類 班 級： 經(jīng)統(tǒng)12-1班 課 程： 計量經(jīng)濟(jì)學(xué) 教學(xué)大綱： 自編2011年版 使用教材： 計量經(jīng)濟(jì)學(xué) 教材作者： 李子奈 潘文卿 出 版 社： 高等教育出版社 云南財經(jīng)大學(xué)期末考試計量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程 A 卷試題參考答案及評分標(biāo)準(zhǔn)一、 單項選擇題（將答案填入下面的表格中。每小題2分，共10分）題號12345678910答案DCBBAABCDC題號11121314151617181920答案BACCABBCBC二、多項選擇題（每題選出25個正確答案，填入下表中，每題2分，本題滿分共10分）題號12345答案ABCDACDABCBDAE三、判斷并改錯（正確的打“Ö”，錯誤的劃“´

19、;”，將答案填入下面的表格中。每小題2分，共14分）1、錯。改為必須先檢驗，檢驗通過后才可運用。2、錯。因變量是參數(shù)的線性模型。3、正確。4、錯。當(dāng)模型存在高階自相關(guān)時，不能用杜賓瓦特森檢驗法檢驗（只能用LM檢驗法檢驗）。5、錯。有截距項的時候，只能引入一個虛擬變量。（沒有截距項時，可以引入兩個虛擬變量）。6、正確。7、錯。對于具有極限值的邏輯分布，邏輯分布是較好的選擇，這種情況下二元選擇模型應(yīng)采用Logit模型。四、名詞解釋（每小題3分，共12分）1. 回歸分析：回歸分析是研究一個變量關(guān)于另一個（些）變量的依賴關(guān)系的計算方法和理論。其目的是通過后者的已知或設(shè)定值，去估計和預(yù)測前者的（總體）均

20、值。2. 一階序列相關(guān)：如果僅存在，則稱為一階序列相關(guān)。3. 動態(tài)模型：含有滯后被解釋變量的模型，稱為動態(tài)模型。4. 協(xié)整：非平穩(wěn)的經(jīng)濟(jì)變量X和Y，如果它們的線性組合是平穩(wěn)的，則意味著它們間的長期均衡關(guān)系成立，這時我們稱X和Y是協(xié)整的。五、簡答題（每小題4分，本題滿分共8分）1、答：計量經(jīng)濟(jì)模型的用途包括四個方面：（1）結(jié)構(gòu)分析，就是對經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中變量之間相互關(guān)系的研究，包括彈性分析、乘數(shù)分析和比較靜力分析；（1分）（2）經(jīng)濟(jì)預(yù)測，對被解釋變量未來的情況進(jìn)行定量預(yù)測；（1分）3）政策評價，以經(jīng)濟(jì)政策作為解釋變量，利用計量經(jīng)濟(jì)模型可以方便地評價各種不同的政策對目標(biāo)的影響；（1分）（4）檢驗和發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論。（1分）2、答：隨機(jī)誤差項，表示總體中對應(yīng)的個體對均值的偏離，代表隨機(jī)因素對的影響。 （1分）當(dāng)把總體回歸函數(shù)表示成時，其中的就是殘差，它表示樣本的實際觀測值和被解釋變量擬合值之差。（1分）殘差是用估計時帶來的誤差，是可以觀測的，是對不可觀測的隨機(jī)誤差項的估計。（2分）六、綜合分析題（本題滿分共36分）1、（1） （2分） （2分） （2分） （2分） （2分） 或者： （1） se=（3.4042）（0.0715）（0.4148） =0.7668 F=41.0909