現(xiàn)階段村鎮(zhèn)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀及改進(jìn)建議

1、現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)信息作為新興小型金融機(jī)構(gòu),村鎮(zhèn)銀行存款業(yè)務(wù)面臨發(fā)展瓶頸,資金來源面狹窄。隨著農(nóng)村經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng),同時(shí)在經(jīng)濟(jì)下行、利率市場(chǎng)化的大背景下,潛在的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)這類小型銀行構(gòu)成重大威脅。如何科學(xué)把握盈利性、流動(dòng)性、安全性的平衡點(diǎn),探尋小型銀行流動(dòng)性管理的特色方法,至關(guān)重要。一、村鎮(zhèn)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)(一對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)監(jiān)控不足,預(yù)警機(jī)制有待完善目前,村鎮(zhèn)銀行使用的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理指標(biāo),比如流動(dòng)性比例、法定準(zhǔn)備金率、存貸款比例等都屬于靜態(tài)指標(biāo),只能反映某一時(shí)點(diǎn)的流動(dòng)性狀況,這種事后反映和控制,不能準(zhǔn)確把握銀行流動(dòng)性的供給、需求及缺口變化。村鎮(zhèn)銀行的動(dòng)態(tài)指標(biāo)流動(dòng)性缺口,融資缺口,現(xiàn)金流等使用管理的還不

2、夠成熟,特別是計(jì)算流動(dòng)性需求與供給的技術(shù)和方法還不夠先進(jìn)。新興的村鎮(zhèn)銀行還面臨著很多瓶頸,從根本上說,村鎮(zhèn)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)處于不停的動(dòng)態(tài)變化之中,面對(duì)服務(wù)三農(nóng),風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)就要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他服務(wù)領(lǐng)域,所以村鎮(zhèn)銀行應(yīng)該在以靜態(tài)指標(biāo)為參考的前提下,加強(qiáng)動(dòng)態(tài)的指標(biāo)的監(jiān)測(cè)尤為必要。(二村鎮(zhèn)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)三個(gè)根本誘因誘因之一:資金來源不足流動(dòng)性。流動(dòng)性不足源于村鎮(zhèn)銀行通過負(fù)債手段獲取現(xiàn)金的能力不強(qiáng)。村鎮(zhèn)銀行社會(huì)認(rèn)知度低,公眾普遍認(rèn)為村鎮(zhèn)銀行是私人銀行,有錢也不愿存。此外,目前村鎮(zhèn)銀行結(jié)算渠道不暢,還不能以直接參與者的身份加入人民銀行大小額支付結(jié)算系統(tǒng),異地匯劃只能通過代理行進(jìn)行,企業(yè)結(jié)算不方便,企業(yè)不愿到村鎮(zhèn)銀

3、行開戶,其難以獲得穩(wěn)定的對(duì)公存款。誘因之二:資產(chǎn)迅速變現(xiàn)能力差。村鎮(zhèn)銀行資產(chǎn)主要是縣域信貸資產(chǎn),由于“三農(nóng)”業(yè)務(wù)生產(chǎn)周期較長(zhǎng),決定了期限多在一年以上,資產(chǎn)迅速變現(xiàn)的能力本身就差,自然災(zāi)害更直接加劇了貸款風(fēng)險(xiǎn)。現(xiàn)階段,在農(nóng)業(yè)貸款補(bǔ)償機(jī)制基本缺位的情況下,貸款延期或不能收回的概率會(huì)相應(yīng)提高。誘因之三:村鎮(zhèn)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)大面積同時(shí)爆發(fā)的危險(xiǎn)性高。首先,村鎮(zhèn)銀行貸款行業(yè)集中度高,流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的經(jīng)驗(yàn)不足,應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的能力需要一個(gè)較長(zhǎng)期的摸索階段;其次,農(nóng)戶對(duì)信息分辨能力差,當(dāng)一家村鎮(zhèn)銀行出現(xiàn)一點(diǎn)小問題時(shí),有可能迅速在農(nóng)戶之間以扭曲的方式傳播,最終演變成擠兌。另外, 由于農(nóng)村小微企業(yè)規(guī)模小、行業(yè)集中等

4、原因,在宏觀經(jīng)濟(jì)狀況變差時(shí),容易出現(xiàn)成片倒閉的現(xiàn)象。農(nóng)村中小企業(yè)的倒閉直接使村鎮(zhèn)銀行的資產(chǎn)狀況惡化,甚至可能出現(xiàn)倒閉現(xiàn)象。(三利率市場(chǎng)化更加大了流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)管控難度近期,農(nóng)村利率市場(chǎng)化改革大幅提速,利率水平由市場(chǎng)資金供求決定已是大勢(shì)所趨。這產(chǎn)生的直接后果在于:一是銀行業(yè)存款競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇。二是利率波動(dòng)幅度和頻率加大,對(duì)銀行資金頭寸的動(dòng)態(tài)管理水平提出新挑戰(zhàn)。利率波動(dòng)對(duì)居民的儲(chǔ)蓄意愿影響很大,當(dāng)央行下調(diào)存貸款基準(zhǔn)利率時(shí),居民為了減少機(jī)會(huì)成本,選擇了其他的投資方式,儲(chǔ)蓄存款減少;貸款則因成本的下降而需求增加,貸款的增加,存款的減少,給銀行資金流動(dòng)性會(huì)帶來一定影響。利率波動(dòng)幅度和頻率加大,也會(huì)增加其

5、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)管控難度。二、政策建議(一健全科學(xué)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制,動(dòng)態(tài)檢測(cè)必須增強(qiáng)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的防范意識(shí),應(yīng)用現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù),更多的應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)、數(shù)理建模技術(shù),從經(jīng)驗(yàn)型傳統(tǒng)管理提升為標(biāo)準(zhǔn)化、專業(yè)化的現(xiàn)代管理。包括兩方面,一是科學(xué)地預(yù)測(cè)流動(dòng)性缺口,二是尋求彌補(bǔ)缺口的合理策略。做好對(duì)資產(chǎn)負(fù)債流動(dòng)性的預(yù)測(cè)和分析,通過對(duì)流動(dòng)性供給和需求的變化情況的預(yù)測(cè)和分析,完成對(duì)潛在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)度量。其核心是構(gòu)建動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng),包括:預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)警情、確定風(fēng)險(xiǎn)警況、探尋風(fēng)險(xiǎn)警源,即通過指標(biāo)預(yù)測(cè),可以大體評(píng)估未來經(jīng)營(yíng)時(shí)期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)狀況。最終目的是提供線索,及早發(fā)現(xiàn)警情。村鎮(zhèn)銀行應(yīng)結(jié)合具體情況對(duì)其中的風(fēng)險(xiǎn)

6、驅(qū)動(dòng)因素進(jìn)行豐富,使之更具實(shí)用性。(二健全內(nèi)部約束與強(qiáng)化外部監(jiān)管,雙管齊下要建立有效的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)約束機(jī)制,完善審貸、放貸、貸后管理等業(yè)務(wù)流程,合理的考核及獎(jiǎng)懲制度,成立獨(dú)立的內(nèi)審機(jī)構(gòu),提高銀行自主定價(jià)水平并嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)定,并保證信貸資金安全回收,徹底走出惡性循環(huán)。監(jiān)管部門也應(yīng)始終如一地堅(jiān)持審慎的監(jiān)管原則,即使在銀行財(cái)務(wù)狀況良好的情況下,也不應(yīng)放寬監(jiān)管尺度。而應(yīng)居安思危,經(jīng)常性地對(duì)村鎮(zhèn)銀行進(jìn)行壓力測(cè)試,及時(shí)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警,將風(fēng)險(xiǎn)消滅在萌芽狀態(tài)。面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的大環(huán)境,更應(yīng)該重視流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管。(三構(gòu)建農(nóng)村小型銀行存款保險(xiǎn)制度,樹立信心目前,民營(yíng)資本參股成立的新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)如雨后春筍大量涌現(xiàn),但其規(guī)模

7、較小且資本實(shí)力有限,缺乏國(guó)家信用擔(dān)保,公信力不足,導(dǎo)致居民儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)開展一直難以打開局面,資金來源渠道狹窄。為此,主管部門應(yīng)借鑒國(guó)外的銀行危機(jī)救助機(jī)制,有計(jì)劃的組織為數(shù)眾多的農(nóng)村新型銀行機(jī)構(gòu)聯(lián)合出資,加快建立自己的農(nóng)村存款保險(xiǎn)制度,預(yù)防其信用危機(jī)。一旦投保銀行面臨困境時(shí),能加快風(fēng)險(xiǎn)處置進(jìn)程,由存款保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)向存款人付現(xiàn),保護(hù)存款人利益。只有建立公眾信心,才能從根本上突破小型農(nóng)村銀行負(fù)債業(yè)務(wù)發(fā)展瓶頸。(四充分借助發(fā)起行優(yōu)勢(shì)化解風(fēng)險(xiǎn),資源共享與村鎮(zhèn)銀行相比,發(fā)起行的業(yè)務(wù)規(guī)模較大、營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)較多,結(jié)算手段齊全,資金實(shí)力較為雄厚。村鎮(zhèn)銀行可以充分發(fā)揮發(fā)起行的資金優(yōu)勢(shì),與發(fā)起行簽訂流動(dòng)性協(xié)議和通存通兌的業(yè)務(wù)代

8、理協(xié)議,借助發(fā)起行的網(wǎng)點(diǎn)和渠道,方便客戶存取款,吸引客戶來村鎮(zhèn)銀行辦理業(yè)務(wù)。發(fā)起行也可以在產(chǎn)品研發(fā)、科技等方面提供支持,幫助村鎮(zhèn)銀行豐富產(chǎn)品線,彌補(bǔ)村鎮(zhèn)銀行在業(yè)務(wù)方面的弱勢(shì),實(shí)現(xiàn)資源互補(bǔ)共享,及時(shí)化解流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),彌補(bǔ)村鎮(zhèn)銀行動(dòng)態(tài)資金缺口。參考文獻(xiàn):2汪銘澤.淺析村鎮(zhèn)銀行發(fā)展中存在的問題及主要風(fēng)險(xiǎn)J.內(nèi)蒙古科技與經(jīng)濟(jì),2012(11.作者簡(jiǎn)介:叢日光(1972-,男,遼寧燈塔人,遼寧燈塔市農(nóng)村信用合作聯(lián)社監(jiān)事長(zhǎng),經(jīng)濟(jì)師,研究生學(xué)歷。現(xiàn)階段村鎮(zhèn)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀及改進(jìn)建議叢日光 遼寧省燈塔市農(nóng)村信用合作聯(lián)社摘要:創(chuàng)新流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)村鎮(zhèn)銀行發(fā)展至關(guān)重要。村鎮(zhèn)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)存在諸多風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),提出了加強(qiáng)動(dòng)態(tài)檢測(cè)、建立農(nóng)村存款保險(xiǎn)制度等政策建議。關(guān)鍵詞:村鎮(zhèn)銀行;流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn);預(yù)警中圖分類號(hào):F832 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào)