計量經(jīng)濟學(xué)題庫(超完整版)及答案

1、WORD格式計量經(jīng)濟學(xué)一、單項選擇題（每小題1 分）1計量經(jīng)濟學(xué)是下列哪門學(xué)科的分支學(xué)科（C）。A 統(tǒng)計學(xué)B數(shù)學(xué)C經(jīng)濟學(xué)D數(shù)理統(tǒng)計學(xué)2計量經(jīng)濟學(xué)成為一門獨立學(xué)科的標志是（B）。A 1930 年世界計量經(jīng)濟學(xué)會成立B 1933 年計量經(jīng)濟學(xué)會刊出版C 1969 年諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎設(shè)立D 1926 年計量經(jīng)濟學(xué)（ Economics）一詞構(gòu)造出來3外生變量和滯后變量統(tǒng)稱為（D ）。A 控制變量B解釋變量C被解釋變量D前定變量4橫截面數(shù)據(jù)是指（ A）。A 同一時點上不同統(tǒng)計單位相同統(tǒng)計指標組成的數(shù)據(jù)B同一時點上相同統(tǒng)計單位相同統(tǒng)計指標組成的數(shù)據(jù)C同一時點上相同統(tǒng)計單位不同統(tǒng)計指標組成的數(shù)據(jù)D同一時點上

2、不同統(tǒng)計單位不同統(tǒng)計指標組成的數(shù)據(jù)5同一統(tǒng)計指標，同一統(tǒng)計單位按時間順序記錄形成的數(shù)據(jù)列是（C）。A 時期數(shù)據(jù)B混合數(shù)據(jù)C時間序列數(shù)據(jù)D橫截面數(shù)據(jù)6在計量經(jīng)濟模型中，由模型系統(tǒng)內(nèi)部因素決定，表現(xiàn)為具有一定的概率分布的隨機變量，其數(shù)值受模型中其他變量影響的變量是（B）。A 內(nèi)生變量B外生變量C滯后變量D前定變量7描述微觀主體經(jīng)濟活動中的變量關(guān)系的計量經(jīng)濟模型是（A）。A 微觀計量經(jīng)濟模型B宏觀計量經(jīng)濟模型C理論計量經(jīng)濟模型D應(yīng)用計量經(jīng)濟模型8經(jīng)濟計量模型的被解釋變量一定是（C）。A 控制變量B政策變量C內(nèi)生變量D外生變量9下面屬于橫截面數(shù)據(jù)的是（D）。A 1991 2003 年各年某地區(qū)20 個

3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的平均工業(yè)產(chǎn)值B 1991 2003 年各年某地區(qū)20 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)各鎮(zhèn)的工業(yè)產(chǎn)值C某年某地區(qū) 20 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)產(chǎn)值的合計數(shù)D某年某地區(qū) 20 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)各鎮(zhèn)的工業(yè)產(chǎn)值10經(jīng)濟計量分析工作的基本步驟是（A）。A 設(shè)定理論模型收集樣本資料估計模型參數(shù)檢驗?zāi)Ｐ虰設(shè)定模型估計參數(shù)檢驗?zāi)Ｐ蛻?yīng)用模型C個體設(shè)計總體估計估計模型應(yīng)用模型D確定模型導(dǎo)向確定變量及方程式估計模型應(yīng)用模型11將內(nèi)生變量的前期值作解釋變量，這樣的變量稱為（D ）。A 虛擬變量B控制變量C政策變量D滯后變量12（B）是具有一定概率分布的隨機變量，它的數(shù)值由模型本身決定。A 外生變量B內(nèi)生變量C前定變量D滯后變量13同一統(tǒng)計指標按時間

4、順序記錄的數(shù)據(jù)列稱為（B）。A 橫截面數(shù)據(jù)B時間序列數(shù)據(jù)C修勻數(shù)據(jù)D原始數(shù)據(jù)14計量經(jīng)濟模型的基本應(yīng)用領(lǐng)域有（A ）。A 結(jié)構(gòu)分析、經(jīng)濟預(yù)測、政策評價B彈性分析、乘數(shù)分析、政策模擬C消費需求分析、生產(chǎn)技術(shù)分析、D季度分析、年度分析、中長期分析15變量之間的關(guān)系可以分為兩大類，它們是（A）。A 函數(shù)關(guān)系與相關(guān)關(guān)系B線性相關(guān)關(guān)系和非線性相關(guān)關(guān)系C正相關(guān)關(guān)系和負相關(guān)關(guān)系D簡單相關(guān)關(guān)系和復(fù)雜相關(guān)關(guān)系專業(yè)資料整理116相關(guān)關(guān)系是指（D）。A 變量間的非獨立關(guān)系B變量間的因果關(guān)系 C變量間的函數(shù)關(guān)系D變量間不確定性的依存關(guān)系17進行相關(guān)分析時的兩個變量（A）。A 都是隨機變量B都不是隨機變量C一個是隨機變

5、量，一個不是隨機變量D隨機的或非隨機都可以18表示 x 和 y 之間真實線性關(guān)系的是（C）。?B E(Yt )01X tC Yt01 XtutA Yt01 XtD Yt01 Xt19參數(shù) 的估計量 ?具備有效性是指（B ）。A var (?C (?)=0B var ()為最小 )0D ( )為最小對于Y? Xie?表示估計標準誤差，?表示回歸值，則（B）。20i01i ，以Y時，（?）B 時，（2A?）0? 0YiYi0? 0YiYiC ?0時，（Yi? 2Yi）為最小D ?0時，（ YiYi）為最小21設(shè)樣本回歸模型為 Yi = ?0?1X i+ei ，則普通最小二乘法確定的?i 的公式中，

6、錯誤的是（D）。A ?1X iX Yi -Yn X i Yi - X iY iX iX2B ?1X i2 -X i2nC ?1X i Yi -nXYnX i Yi -X iY i2-nX2D ?12X ix對于 Y= ?X+e，以 ? 表示估計標準誤差， r 表示相關(guān)系數(shù)，則有（ D）。22i01ii?B?A 0時， r=10時， r=-1C0時， r=0D 0時， r=1 或 r=-123產(chǎn)量（ X ，臺）與單位產(chǎn)品成本（ Y ，元/臺）之間的回歸方程為?3561.5X ，這說明（D）。YA 產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本增加356 元B產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本減少1.5 元C產(chǎn)量每增加一

7、臺， 單位產(chǎn)品成本平均增加356 元D產(chǎn)量每增加一臺， 單位產(chǎn)品成本平均減少 1.5元?） 01X 中，1表示（ B）。24在總體回歸直線 E（ YA 當 X 增加一個單位時， Y 增加1 個單位 B當 X 增加一個單位時， Y 平均增加1 個單位C當 Y 增加一個單位時， X 增加1 個單位 D當 Y 增加一個單位時， X 平均增加1 個單位25對回歸模型 Yi01X i u i 進行檢驗時，通常假定 u i服從（C ）。A N （0， i2 )B t(n-2)C N（0，2 )D t(n)2?D）。26以 Y 表示實際觀測值， Y表示回歸估計值，則普通最小二乘法估計參數(shù)的準則是使（A （?

8、B （Yi?2C （? ） ）最小YiYi0Yi0YiYiD （Yi?2Yi）最小?估計回歸值，則下列哪項成立（D）。27設(shè) Y 表示實際觀測值， Y表示 OLS? Y?A YYB YC YYD YY28用 OLS 估計經(jīng)典線性模型 Yi 01X i u i，則樣本回歸直線通過點 _D_。A（X，Y）B?D（X，Y）（X，Y）C（X，Y）?29以 Y 表示實際觀測值， Y表示 OLS估計回歸值，則用 OLS 得到的樣本回歸直線 Yi01X i 滿足（A）。?2?2A （YiB （ Yi Yi）0C （ YiYi）0Yi）0D （?2YiYi）030用一組有 30 個觀測值的樣本估計模型Yi01

9、 X i u i，在 0.05 的顯著性水平下對1 的顯著性作 t檢驗，則 1顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計量t 大于（D）。A t0.05(30)B t0.025(30)Ct0.05(28)Dt0.025(28)31已知某一直線回歸方程的判定系數(shù)為 0.64，則解釋變量與被解釋變量間的線性相關(guān)系數(shù)為（B）。A 0.64B0.8C0.4D0.3232相關(guān)系數(shù) r 的取值范圍是（D）。A r-1Br 1C0r1D1 r133判定系數(shù) R2 的取值范圍是（C）。A R2-1BR21C0 R21D1 R2134某一特定的 X 水平上，總體 Y 分布的離散度越大，即 2 越大，則（ A）。A 預(yù)測區(qū)間越

10、寬，精度越低B預(yù)測區(qū)間越寬，預(yù)測誤差越小C預(yù)測區(qū)間越窄，精度越高D預(yù)測區(qū)間越窄，預(yù)測誤差越大35如果 X 和 Y 在統(tǒng)計上獨立，則相關(guān)系數(shù)等于（C）。A 1B1C0D）。D根據(jù)決定系數(shù)R2 與 F 統(tǒng)計量的關(guān)系可知，當R2 1 時，有（36AF1BF-1CF0DF37在 CD 生產(chǎn)函數(shù) Y AL K中，（A）。A.和是彈性B.A 和是彈性C.A 和是彈性D.A是彈性3?38回歸模型 Yi01 X i ui 中，關(guān)于檢驗 H 0： 10 所用的統(tǒng)計量11，下列說法正確的是Var ( ?1 )（ D）。A 服從2n）B服從（）C服從2n）D服（2tn 11從 t（ n 2）39在二元線性回歸模型

11、Yi01 X1i2 X 2iui 中， 1 表示（A）。A 當 X2 不變時， X1 每變動一個單位 Y 的平均變動。B當 X1 不變時， X2 每變動一個單位 Y 的平均變動。C當 X1 和 X2 都保持不變時， Y 的平均變動。D當 X1 和 X2 都變動一個單位時， Y 的平均變動。40在雙對數(shù)模型 ln Yi ln01 ln X iui 中，1 的含義是（D）。AY 關(guān)于 X 的增長量BY 關(guān)于 X 的增長速度CY 關(guān)于 X 的邊際傾向DY 關(guān)于 X的彈性41根據(jù)樣本資料已估計得出人均消費支出Y 對人均收入 X 的回歸模型為 ln Yi2.000.75 ln X i ，這表明人均收入每

12、增加 1，人均消費支出將增加（ C）。A2B0.2C0.75D7.542按經(jīng)典假設(shè)，線性回歸模型中的解釋變量應(yīng)是非隨機變量，且（A）。A 與隨機誤差項不相關(guān)B與殘差項不相關(guān)C與被解釋變量不相關(guān)D與回歸值不相關(guān)43根據(jù)判定系數(shù) R2 與 F 統(tǒng)計量的關(guān)系可知，當R2=1 時有（ C）。A.F=1B.F=1C.F=D.F=044下面說法正確的是（D）。A.內(nèi)生變量是非隨機變量B.前定變量是隨機變量C.外生變量是隨機變量D.外生變量是非隨機變量45在具體的模型中，被認為是具有一定概率分布的隨機變量是（A）。A.內(nèi)生變量B.外生變量C.虛擬變量D.前定變量46回歸分析中定義的（B）。A.解釋變量和被解

13、釋變量都是隨機變量 B.解釋變量為非隨機變量，被解釋變量為隨機變量C.解釋變量和被解釋變量都為非隨機變量 D.解釋變量為隨機變量，被解釋變量為非隨機變量47計量經(jīng)濟模型中的被解釋變量一定是（C）。A 控制變量 B政策變量 C內(nèi)生變量 D外生變量48. 在由 n 30 的一組樣本估計的、包含 3 個解釋變量的線性回歸模型中， 計算得多重決定系數(shù)為 0.8500 ，則調(diào)整后的多重決定系數(shù)為（D）A. 0.8603B. 0.8389C. 0.8655D.0.832749. 下列樣本模型中，哪一個模型通常是無效的（B）A.Ci （消費） =500+0.8 I i （收入）B.Qid（商品需求） =10

14、+0.8 I i （收入） +0.9 Pi （價格）C.Qis （商品供給） =20+0.75 Pi （價格）D.Yi （產(chǎn)出量） =0.65 L0i.6（勞動） K i0.4（資本）450.用一組有 30 個觀測值的樣本估計模型 ytb0b1 x1tb2x2tut 后，在 0.05的顯著性水平上對 b1 的顯著性作 t 檢驗，則 b1 顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計量t 大于等于（ C）A.t0. 05 (30)B.t0.025 ( 28)C.t 0.025 (27)D.F0.025 (1,28)51.模型 ln ytln b0b1 ln xtut 中， b1 的實際含義是（B）A. x 關(guān)于

15、 y 的彈性B.y 關(guān)于 x 的彈性C.x 關(guān)于 y 的邊際傾向D.y 關(guān)于 x 的邊際傾向52在多元線性回歸模型中，若某個解釋變量對其余解釋變量的判定系數(shù)接近于，則表明模型中存在（C）A. 異方差性B. 序列相關(guān)C. 多重共線性D. 高擬合優(yōu)度53. 線性回歸模型 ytb0b1x1tb2 x2 t.bk xktut中，檢驗 H 0 : bt0(i0,1,2,.k ) 時，所用的統(tǒng)計量服從( C)A.t(n-k+1)B.t(n-k-2)C.t(n-k-1)D.t(n-k+2)54. 調(diào)整的判定系數(shù)與多重判定系數(shù)之間有如下關(guān)系 ( D)A. R2nn 1R2B.R21n 1R2k1nk1C. R

16、21n 1 (1 R2 )D.R21n 1 (1 R2 )n k1nk155關(guān)于經(jīng)濟計量模型進行預(yù)測出現(xiàn)誤差的原因，正確的說法是（C）。A. 只有隨機因素B.只有系統(tǒng)因素C.既有隨機因素，又有系統(tǒng)因素D.A 、B、C 都不對56在多元線性回歸模型中對樣本容量的基本要求是(k 為解釋變量個數(shù) ) ：（ C）A n k+1B n<k+1C n 30 或 n3（k+1）D n3057. 下列說法中正確的是：（ D）A 如果模型的 R2 很高，我們可以認為此模型的質(zhì)量較好B 如果模型的 R2 較低，我們可以認為此模型的質(zhì)量較差C 如果某一參數(shù)不能通過顯著性檢驗，我們應(yīng)該剔除該解釋變量D 如果某一

17、參數(shù)不能通過顯著性檢驗，我們不應(yīng)該隨便剔除該解釋變量58. 半對數(shù)模型 Y01 ln X中，參數(shù)1 的含義是（ C）。A X的絕對量變化，引起Y 的絕對量變化BY關(guān)于 X的邊際變化C X的相對變化，引起 Y 的期望值絕對量變化D Y關(guān)于 X的彈性59. 半對數(shù)模型 ln Y01 X中，參數(shù)1 的含義是（ A）。A.X 的絕對量發(fā)生一定變動時，引起因變量Y 的相對變化率B.Y關(guān)于 X 的彈性C.X 的相對變化，引起 Y 的期望值絕對量變化D.Y關(guān)于 X 的邊際變化560. 雙對數(shù)模型 ln Y01 ln X中，參數(shù)1 的含義是（ D）。A.X 的相對變化，引起 Y 的期望值絕對量變化B.Y關(guān)于

18、X 的邊際變化C.X 的絕對量發(fā)生一定變動時，引起因變量Y 的相對變化率D.Y 關(guān)于 X 的彈性61.Goldfeld-Quandt 方法用于檢驗（ A）A. 異方差性B. 自相關(guān)性C.隨機解釋變量D. 多重共線性62. 在異方差性情況下，常用的估計方法是（D）A. 一階差分法B. 廣義差分法C.工具變量法D. 加權(quán)最小二乘法63.White 檢驗方法主要用于檢驗（A）A. 異方差性B. 自相關(guān)性C.隨機解釋變量D. 多重共線性64.Glejser 檢驗方法主要用于檢驗（A）A. 異方差性B. 自相關(guān)性C.隨機解釋變量D. 多重共線性65. 下列哪種方法不是檢驗異方差的方法（D）A. 戈德菲爾

19、特匡特檢驗B.懷特檢驗C.戈里瑟檢驗D.方差膨脹因子檢驗66. 當存在異方差現(xiàn)象時，估計模型參數(shù)的適當方法是（ A）A. 加權(quán)最小二乘法B.工具變量法C.廣義差分法D.使用非樣本先驗信息67. 加權(quán)最小二乘法克服異方差的主要原理是通過賦予不同觀測點以不同的權(quán)數(shù)，從而提高估計精度，即（B ）A. 重視大誤差的作用，輕視小誤差的作用B. 重視小誤差的作用，輕視大誤差的作用C.重視小誤差和大誤差的作用D.輕視小誤差和大誤差的作用68. 如果戈里瑟檢驗表明， 普通最小二乘估計結(jié)果的殘差ei與xi有顯著的形式ei0.28715xivi的相關(guān)關(guān)系（ vi 滿足線性模型的全部經(jīng)典假設(shè)） ，則用加權(quán)最小二乘法

20、估計模型參數(shù)時，權(quán)數(shù)應(yīng)為（C ）111A.xiB.xi2C.xiD.xi69果戈德菲爾特匡特檢驗顯著，則認為什么問題是嚴重的（A）A. 異方差問題B.序列相關(guān)問題 C. 多重共線性問題D.設(shè)定誤差問題70. 設(shè)回歸模型為 yibxiui ，其中 Var (ui)2 xi ，則 b 的最有效估計量為（C）?xy?nxyxy? y1ybxbnx(x)b222bA.B.C.xD.?nx71如果模型 yt =b0+b1xt +ut 存在序列相關(guān)，則（D）。A. cov(xt , u t )=0B. cov(ut, u s)=0(t s)C. cov(xt , u t ) 0D. cov(ut , u

21、s) 0(t s)72DW檢驗的零假設(shè)是（ 為隨機誤差項的一階相關(guān)系數(shù)） （B）。A DW0B 0CDW1D 173下列哪個序列相關(guān)可用DW檢驗（ vt 為具有零均值，常數(shù)方差且不存在序列相關(guān)的隨機變量）（A）。2 t 22tt 1ttt 1+vtCttttvt-1+Au u +vB u u + uu vD u v+74DW的取值范圍是（ D）。A-1 DW0B-1 DW1C-2 DW2D 0DW475當 DW4 時，說明（D ）。6A不存在序列相關(guān)B不能判斷是否存在一階自相關(guān)C存在完全的正的一階自相關(guān)D存在完全的負的一階自相關(guān)76根據(jù) 20 個觀測值估計的結(jié)果，一元線性回歸模型的DW 2.3

22、 。在樣本容量 n=20, 解釋變量 k=1，顯著性水平為 0.05 時，查得 dl=1,du=1.41,則可以決斷（A）。A不存在一階自相關(guān)B存在正的一階自相關(guān)C存在負的一階自D無法確定77當模型存在序列相關(guān)現(xiàn)象時，適宜的參數(shù)估計方法是（C ）。A加權(quán)最小二乘法B間接最小二乘法C廣義差分法D工具變量法78對于原模型 yt =b0 +b1xt +ut ，廣義差分模型是指（D）。A.y t=b01x tu tf(x t )b1f(x t )f(x t )f(x t )B.yt =b1 x tu tC. yt =b0 +b1x tu tD.yty t-1 =b0 (1-)+b1 (x tx t-1

23、 )(utu t-1)79采用一階差分模型一階線性自相關(guān)問題適用于下列哪種情況（B）。A 0B1C-1 0D0 180定某企業(yè)的生產(chǎn)決策是由模型St =b0+b1Pt +ut 描述的（其中 St為產(chǎn)量， Pt 為價格），又知：如果該企業(yè)在 t-1期生產(chǎn)過剩，經(jīng)營人員會削減t 期的產(chǎn)量。由此決斷上述模型存在（B）。A異方差問題B序列相關(guān)問題C多重共線性問題D隨機解釋變量問題81根據(jù)一個 n=30的樣本估計 yt = ?0 + ?1 xt+et 后計算得 DW 1.4 ，已知在 5%的置信度下，dl=1.35,du=1.49,則認為原模型（D）。A存在正的一階自相關(guān)B 存在負的一階自相關(guān)C不存在一

24、階自相關(guān)D 無法判斷是否存在一階自相關(guān)。82. 于模型 y t = ?0 + ?1x t +et ，以 表示 et 與 et-1 之間的線性相關(guān)關(guān)系（ t=1,2, T）, 則下列明顯錯誤的是（ B）。A 0.8 ，DW0.4B-0.8 ，DW -0.4C 0，DW2D 1，DW083同一統(tǒng)計指標按時間順序記錄的數(shù)據(jù)列稱為（B）。A. 橫截面數(shù)據(jù)B.時間序列數(shù)據(jù)C.修勻數(shù)據(jù)D.原始數(shù)據(jù)84當模型存在嚴重的多重共線性時，OLS估計量將不具備（D）A線性B無偏性C有效性D一致性85經(jīng)驗認為某個解釋與其他解釋變量間多重共線性嚴重的情況是這個解釋變量的VIF（ C）。A大于B小于C大于 5D小于 58

25、6模型中引入實際上與解釋變量有關(guān)的變量，會導(dǎo)致參數(shù)的OLS估計量方差（A）。A增大B減小C有偏D非有效B）。87對于模型 y=b +b x +b x2t+ut，與 r =0 相比， r0.5時，估計量的方差將是原來的（t01 1t21212A1 倍B1.33 倍C1.8 倍D2 倍88如果方差膨脹因子 VIF10，則什么問題是嚴重的（ C）。A異方差問題B 序列相關(guān)問題C多重共線性問題D 解釋變量與隨機項的相關(guān)性89在多元線性回歸模型中，若某個解釋變量對其余解釋變量的判定系數(shù)接近于1，則表明模型中存在( C )。A 異方差B序列相關(guān)C多重共線性D高擬合優(yōu)度90存在嚴重的多重共線性時，參數(shù)估計的

26、標準差（A）。A變大B變小C無法估計D無窮大91完全多重共線性時，下列判斷不正確的是（D）。7A參數(shù)無法估計B 只能估計參數(shù)的線性組合C模型的擬合程度不能判斷D可以計算模型的擬合程度92設(shè)某地區(qū)消費函數(shù) yic0c1xii中，消費支出不僅與收入 x 有關(guān)，而且與消費者的年齡構(gòu)成有關(guān)，若將年齡構(gòu)成分為小孩、青年人、成年人和老年人4 個層次。假設(shè)邊際消費傾向不變，則考慮上述構(gòu)成因素的影響時，該消費函數(shù)引入虛擬變量的個數(shù)為（C）A.1個B.2個C.3個D.4個93當質(zhì)的因素引進經(jīng)濟計量模型時，需要使用（D）A. 外生變量B.前定變量C.內(nèi)生變量D.虛擬變量94由于引進虛擬變量，回歸模型的截距或斜率隨

27、樣本觀測值的改變而系統(tǒng)地改變，這種模型稱為（ A）A. 系統(tǒng)變參數(shù)模型B.系統(tǒng)模型C.變參數(shù)模型D.分段線性回歸模型95假設(shè)回歸模型為 yixii ，其中 Xi 為隨機變量， Xi 與 Ui 相關(guān)則的普通最小二乘估計量(D )A. 無偏且一致B.無偏但不一致C.有偏但一致D.有偏且不一致96假定正確回歸模型為yi1x1 i2 x2 ii，若遺漏了解釋變量 X2，且 X1、X2線性相關(guān)則 1 的普通最小二乘法估計量 (D)A. 無偏且一致B.無偏但不一致C.有偏但一致D.有偏且不一致97模型中引入一個無關(guān)的解釋變量(C)A. 對模型參數(shù)估計量的性質(zhì)不產(chǎn)生任何影響B(tài).導(dǎo)致普通最小二乘估計量有偏C.

28、導(dǎo)致普通最小二乘估計量精度下降D.導(dǎo)致普通最小二乘估計量有偏，同時精度下降98設(shè)消費函數(shù) yta0a1 Db1 xtut ，其中虛擬變量 D1東中部，如果統(tǒng)計檢驗表明 a1 0 成立，0西部則東中部的消費函數(shù)與西部的消費函數(shù)是(D) 。A. 相互平行的B.相互垂直的C.相互交叉的D.相互重疊的99虛擬變量 (A )A. 主要來代表質(zhì)的因素，但在有些情況下可以用來代表數(shù)量因素B.只能代表質(zhì)的因素C.只能代表數(shù)量因素D.只能代表季節(jié)影響因素100分段線性回歸模型的幾何圖形是 ( D )。A. 平行線B.垂直線C.光滑曲線D.折線101如果一個回歸模型中不包含截距項，對一個具有m個特征的質(zhì)的因素要引

29、入虛擬變量數(shù)目為( B)。A.mB.m-1C.m-2D.m+1102設(shè)某商品需求模型為 ytb0b1 xtut ，其中 Y 是商品的需求量， X 是商品的價格，為了考慮全年12 個月份季節(jié)變動的影響，假設(shè)模型中引入了12 個虛擬變量，則會產(chǎn)生的問題為（D)A異方差性B序列相關(guān)C不完全的多重共線性D 完全的多重共線性103. 對于模型 ytb0b1 xtut，為了考慮“地區(qū)”因素（北方、南方） ，引入 2 個虛擬變量形成截距變動模型，則會產(chǎn)生（C）。A. 序列的完全相關(guān)B.序列不完全相關(guān)C.完全多重共線性D.不完全多重共線性D1 城鎮(zhèn)家庭104.設(shè)消費函數(shù)為 yi1 Db0 xib1 Dx iu

30、i0農(nóng)村家庭o，其中虛擬變量，當統(tǒng)計檢驗表明下列哪項成立時，表示城鎮(zhèn)家庭與農(nóng)村家庭有一樣的消費行為（A）。8A. a1 o ， b1oB.a1o ， b1oC.a1o ， b1oD.a1 o ， b1o105設(shè)無限分布滯后模型為 Yt =+0 X t+ 1X t-1+ 2X t-2 + U t ，且該模型滿足 Koyck 變換的假定，則長期影響系數(shù)為（CA 0B 0C0D 不確定11106對于分布滯后模型，時間序列資料的序列相關(guān)問題，就轉(zhuǎn)化為（B）。A異方差問題B多重共線性問題C多余解釋變量D隨機解釋變量107在分布滯后模型 Yt0 Xt1 Xt 12 Xt 2ut 中，短期影響乘數(shù)為（D）。A1B 1C0D 011108對于自適應(yīng)預(yù)期模型，估計模型參數(shù)應(yīng)采用(D )。A 普通最小二乘法B間接最小二乘法C 二階段最小二乘法D工具變量法109koyck 變換模型參數(shù)的普通最小二乘估計量是( D)。A 無偏且一致B有偏但一致C無偏但不一致D有偏且不一致110下列屬于有限分布滯后模型的是（D）。A Yt0 X t1Yt 12Yt 2utB Yt0 Xt1Yt 12Yt 2kYt kutC Yt0 Xt1 Xt 12 Xt 2utD Yt0 X t1 X t 12 Xt 2k X t kut