淺析如何對個人信貸客戶進(jìn)行信用分析

1、目錄一、 商業(yè)銀行個人信用風(fēng)險 1二、 個人信用分析 2（一）、信用分析要素 2 1、6C要素 2 2、個人信用分析的6C要素4 （二）信用分析的“LAPP”原則 5（三）個人信用分析的方法 5 1、判斷式6 2、經(jīng)驗式6 （1）FICO信用評分模型7 （2）Logit評價模型7 （3）分類樹法8 （4）神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型 8三、我國信用分析的進(jìn)展 9四、參考文獻(xiàn)10淺析如何對個人信貸客戶進(jìn)行信用分析【摘要】信用風(fēng)險評估時商業(yè)銀行信用分享管理的首要工作和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，而對個人信貸客戶進(jìn)行信用分析又是商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理中重要的一環(huán)。本文首先分析了信用分析的內(nèi)涵及其必要性，在分析個人信用現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，對國

2、內(nèi)外的信用分析方法進(jìn)行了研究綜述，最后對我國信用分析的發(fā)展進(jìn)行了展望。關(guān)鍵字：商業(yè)銀行 個人信貸 信用分析隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展, 金融市場的日趨完善和成熟, 個人作為融資人參與到金融市場中的現(xiàn)象已經(jīng)越來越普遍。自80 年代以來,國外商業(yè)銀行為了獲得更多的收入, 多數(shù)大型商業(yè)銀行把經(jīng)營重心由以往的大型企業(yè)轉(zhuǎn)向中小企業(yè)和個人上來, 并取得了較好的收益。然而，銀行風(fēng)險的無處不在也讓銀行不得不加強信貸風(fēng)險管理，這表現(xiàn)在個人信貸業(yè)務(wù)方面，就是更加嚴(yán)格、謹(jǐn)慎地進(jìn)行個人信用分析、判斷，從而確定是否與其開展業(yè)務(wù)。目前，我國在個人信用評價方面由于數(shù)據(jù)共享程度低、缺乏科學(xué)合理的評估方法，存在著仍以手工方式對客戶

3、進(jìn)行評估，效率低下。因此，研究信用評估對我國具有重大的現(xiàn)實意義。本文擬將通過對國呢內(nèi)外商業(yè)銀行個人信用分析方法的歸納評述，希望對我國商業(yè)銀行個人信用分析有所裨益。一、商業(yè)銀行個人信用風(fēng)險隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，個人消費和投資經(jīng)營熱情不斷升溫，幾年來我國各商業(yè)銀行個人帶快業(yè)務(wù)已逐漸成為其自唱義務(wù)的主要組成部分。然而，現(xiàn)階段我國商業(yè)銀行的個人貸款業(yè)務(wù)中存在著許多風(fēng)險隱患，包括了市場風(fēng)險、信用風(fēng)險和操作風(fēng)險三種主要風(fēng)險。對個人貸款風(fēng)險管理主要包括哦三個方面：風(fēng)險評估（即分析貸款申請人的還款能力和還款意愿，從而決定是否給與貸款）、還款追蹤、違約處理，其中，風(fēng)險評估（即個人信用分析）是至關(guān)重要的。個人信

4、用分析，就是通過綜合考察影響個人及其家庭內(nèi)外環(huán)境的因素，包括經(jīng)濟(jì)、金融、司法、工商、財產(chǎn)等過程在內(nèi)的，使用科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)姆治龇椒?，對個人及其家庭的資產(chǎn)狀況，履約情況、經(jīng)濟(jì)承受能力和信譽度進(jìn)行全面評判與價價，并以一定的符號來表明其信用狀況。它主要包括三個方面的意思:第一，對個人信用的綜合性、全方位的考察，不但有反映其外在客觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的指標(biāo)，如個人的資產(chǎn)狀況、收入水平、社會職務(wù)與地位以及該人經(jīng)濟(jì)環(huán)境的宏觀經(jīng)濟(jì)狀況等，還包括能反映其內(nèi)在道德誠信水平的指標(biāo)，如歷史的信用行為記錄、信用透支、發(fā)生不良信用時所受處罰與訴訟情況、犯罪記錄等。第二，個人信用分析應(yīng)使用科學(xué)的分析方法，得到定量的評價結(jié)果。第三，個人信

5、用分析應(yīng)包括對其履行經(jīng)濟(jì)承諾的評價和信用程度的評價，對不同的征信單位分別給相應(yīng)的評價結(jié)果。決定個人信用狀況的因素如圖所示： 二、個人信用分析 在個人信用檔案建立以后，對消費者進(jìn)行信用分析，商業(yè)銀行強調(diào)的是償債能力和償債意愿這兩個基本條件。償債能力是指消費者未來償付貸款的能力, 這一能力主要反映在貸款申請人的職業(yè)與收入、財產(chǎn)情況、債務(wù)狀況三個方面。償債意愿更多的是與貸款申請人的品德等方面相關(guān)，即對申請人償債意愿即個人品德的了解是發(fā)放消費信貸,進(jìn)行信用分析的關(guān)鍵。（一） 信用分析要素個人信用在通常情況下包括信用能力和信用行為記錄兩方面。對個人的信用評估不僅要考察個人的經(jīng)濟(jì)實力和還款能力，更應(yīng)該注意

6、評估個人對債務(wù)的償還意愿，重視其以往的信用狀況。國際上傳統(tǒng)的信用評估要素有“6C”、“5P”及“LAPP”三種形式。其中“5P”為Personal（個人因素）、Purpose（目的因素）、Payment（償還因素），Protection（保障因素）和Perspective（前景因素），LAPP 是指Liquidity（流動性）、Activity（活動性）、Profitability（盈利性）和Potentiality（潛力）四個要素。1、6C要素長期以來, 西方經(jīng)濟(jì)學(xué)家就衡量客戶的信用水平與質(zhì)量得出了許多理論研究成果, 這些理論從不同的角度分析了信用要素的特點, 但各有不同的側(cè)重點, 其中以“

7、 C”要素理論最為基本, 且應(yīng)用最為廣泛。6“ C”要素是指品質(zhì)( Character) 、能力( Capacity) 、資本( Capital) 、擔(dān)保品 (Collateral)、環(huán)境狀況( Condition)、保險( Coverage Insurance)。( 1) 品質(zhì)( Character)它是指客戶的信譽度, 即履行償債義務(wù)的可能性。客戶是否愿意盡最大努力來按照承諾付清貨款, 直接影響到應(yīng)收賬款的回收速度、額度和收賬成本?？蛻羝焚|(zhì)包括客戶承諾如期履行責(zé)任的態(tài)度及以往的誠實、正直、公平等素質(zhì)特征和行為。道德因素是信用評估中很重要的問題, 西方企業(yè)的信用報告一般提供顧客過去在這方面的

8、背景材料, 也可從銀行、供應(yīng)商、中介機構(gòu), 甚至企業(yè)競爭者那里獲取客戶品質(zhì)方面的資料, 使得對客戶的評判更為可靠。( 2) 能力( Capacity)它是指客戶的支付能力, 即在信用期滿后償還債務(wù)的能力。評判客戶支付能力的方法主要是分析客戶的財務(wù)資料, 包括收益表和財務(wù)狀況表。企業(yè)應(yīng)及時了解客戶的流動資產(chǎn)狀況及其變現(xiàn)能力, 即其流動資產(chǎn)的數(shù)量和質(zhì)量以及與流動負(fù)債的比例?？蛻舻牧鲃淤Y產(chǎn)越多, 支付能力就越強,同時, 還應(yīng)注意客戶流動資產(chǎn)的質(zhì)量, 看是否存在因存貨過多而使流動資產(chǎn)質(zhì)量下降及影響其變現(xiàn)能力和支付能力的其他情況。( 3) 資本( Capital)它是指客戶的財務(wù)狀況, 表明客戶可能償還

9、債務(wù)的背景。企業(yè)應(yīng)對客戶信用進(jìn)行調(diào)查, 對其財務(wù)狀況進(jìn)行分析、研究, 以確定對其尚可使用的信用額度; 資本狀況可以通過企業(yè)的財務(wù)報告和有關(guān)比率分析得出。對于重點客戶還可以進(jìn)行深層次的調(diào)查、分析, 取得包括資產(chǎn)歷史遺留問題等情況在內(nèi)的資產(chǎn)狀況。 （4）擔(dān)保品 (Collateral)提出次要素的波士特認(rèn)為, 如果客戶能夠提供足以補償授予信用產(chǎn)品價值的擔(dān)保品, 即使其他三項信用要素不佳, 企業(yè)也可以不用太擔(dān)心債務(wù)收不回來。實際情況中也確實有許多信用交易都是在擔(dān)保品作為信用媒介的情況下順利完成的, 擔(dān)保品成為這些交易的首要考慮因素（5）環(huán)境狀況( Condition) 環(huán)境狀況包含的內(nèi)容很多, 凡是

10、一切可能影響客戶經(jīng)營活動的因素, 大到政治、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境、地理位置、市場變化、季節(jié)更替、戰(zhàn)爭等, 小至行業(yè)趨勢、工作方法、競爭等都體現(xiàn)在其中。該要素與其他四個要素不一樣, 它是由外部因素造成客戶的內(nèi)部變化, 而不是客戶自身能力所能控制和操縱的。（6）保險( Coverage Insurance)同擔(dān)保品一樣, 保險的目的也是降低信用銷售中的風(fēng)險。但和擔(dān)保品不同的是, 擔(dān)保品一般是自己提供, 而保險卻是通過第三方保證取得信用。隨著社會商業(yè)服務(wù)業(yè)的成熟, 為客戶提供保證服務(wù)的機構(gòu)和品種也越來越多, 很多信譽良好的客戶已經(jīng)可以借助服務(wù)機構(gòu)的保險獲取授信者的信用, 而不是自己提供擔(dān)保品以獲得信用, 保險

11、比擔(dān)保品更能體現(xiàn)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)貿(mào)易發(fā)展的特點, 所以保險比擔(dān)保品的運用更加廣泛。2、個人信用分析的6C要素個人信用分析與企業(yè)信用分析,就分析目的和分析內(nèi)容而言,理論上是一致的。從信用分析的目的來看,個人信用分析與企業(yè)信用分析是完全相同的。從分析內(nèi)容來看,企業(yè)信用分析的6C 要素也同樣適用于個人信用分析。所不同的是由于個人貸款金額小,客戶數(shù)量非常大,除住房、汽車等部分抵押貸款外,大多數(shù)是信用貸款,加上還款來源依賴于個人收入,而個人收入從長期看是較為穩(wěn)定的,因此,個人信用分析更側(cè)重于借款人的品德,因為個人消費貸款能否按期償還更多的依賴于借款人的還款意愿。（二） 信用分析的“LAPP”原則 “LAPP”原

12、則通過考察借款人資產(chǎn)的流動性(Liquidity) 、活動(Activity) 、盈利性(Profitability) 和潛力(Potentialities) 等的指標(biāo),定性分析借款人目前的財務(wù)狀況、管理水平以及宏觀經(jīng)濟(jì)形勢與行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r,評價其信用狀況。王春峰、萬海輝(1999) 通過建立反映借款人還款能力的指標(biāo)體系,利用評估模型等定量技術(shù)判別了借款人的違約概率。（三）個人信用分析方法國外商業(yè)銀行個人信用分析主要采用兩種方法, 一是判斷式, 一是經(jīng)驗式。1、判斷式所謂判斷式信用分析方法, 是通過對貸款申請人財務(wù)狀況進(jìn)行分析, 也就是對貸款申請人的資產(chǎn)負(fù)債的分析, 來判斷貸款申請人的信用狀況。

13、判斷式信用分析通常是依靠對個人財務(wù)報表的分析來進(jìn)行。個人財務(wù)報表是銀行用來評價個人財務(wù)狀況、確定個人信用高低的最有效的工具。盡管每張財務(wù)報表的明細(xì)內(nèi)容不盡相同, 但大多數(shù)財務(wù)報表都能夠提供貸款申請人的資產(chǎn)和負(fù)債情況, 列出與貸款申請人的財務(wù)活動有關(guān)的背景資料。除此之外, 銀行還可以從個人納稅申報表中了解貸款申請人的收入與支出。判斷式信用分析其效果取決于信貸員估計借款人償還債務(wù)能力和意愿的經(jīng)驗和洞察力。這種評估類似于是工商業(yè)貸款信用評估, 消費貸款信貸員必須了解借款人的特點, 貸款用途、第一還款來源和第二還款來源。下面列出了判斷是個人信用分析的具體內(nèi)容：分析項目二級項目 分析內(nèi)容資產(chǎn)分析流動資產(chǎn)

14、分析(1) 現(xiàn)金。現(xiàn)金是最容易確定的資產(chǎn), 在將現(xiàn)金作為抵押品之前, 信貸人員必須檢查貸款人個人賬戶的平均余額, 并確定該賬戶是否已被作其他債務(wù)的抵押物而被留置。(2) 大額可轉(zhuǎn)讓存單。通過與存單發(fā)行機構(gòu)聯(lián)系, 檢查大額存單的真實性。(3) 可轉(zhuǎn)讓證券。通常在個人財務(wù)報表中都單獨列入借款人的每種可轉(zhuǎn)讓證券及其價值的表格, 有股票和債券兩類。不動產(chǎn)分析(1) 不動產(chǎn)的所有權(quán)是否真正屬于貸款申請人。(2) 確定不動產(chǎn)價值。除了上述流動資產(chǎn)和不動產(chǎn)外, 還有其他資產(chǎn),如客戶的應(yīng)收賬款、人壽保險單以及退休基金等應(yīng)根據(jù)上述四原則視情況加以分析。收入分析工資對于經(jīng)常性收入資料(包括工資和其他經(jīng)常性收入)

15、, 銀行必須依賴于貸款申請人提供, 但貸款申請人常?？浯笃涫杖胨? 銀行進(jìn)行收入分析的關(guān)鍵在于確定貸款申請人的所有收入來源, 并通過納稅申請表、雇主咨詢、資產(chǎn)所有權(quán)證等手段, 核實收入金額的準(zhǔn)確性及穩(wěn)定性。其他經(jīng)常性收入負(fù)債分析信用卡分析分析的重點在于信用卡的信貸限額以及信用卡金額。較為謹(jǐn)慎的貸款申請人在賒購商品時一般只使用率2 3 個信用卡, 并按月及時還清, 而缺乏謹(jǐn)慎態(tài)度的貸款申請人往往擁有較多的信用卡, 并每月支付每張信用卡的最小限額。營業(yè)負(fù)債分析重點考慮: 貸款余額是多少?貸款何時到期? 還款來源是什么?其他貸款和負(fù)債分析銀行要注意確定貸款申請人是否列出了其全部負(fù)債, 如學(xué)費貸款、

16、其他消費性貸款等。偶然負(fù)債和或有負(fù)債, 如貸款申請人是否對某些債務(wù)進(jìn)行了擔(dān)保, 是否拖欠贍養(yǎng)費等。綜合分析綜合分析就是將從貸款申請人的財務(wù)報表中獲得的每項信息有機地組織起來, 從而達(dá)到確定潛在的抵押品或還款來源、確定流動性負(fù)債、確定所有者權(quán)益、確定貸款申請人的速動比率和所有者權(quán)益比率,并作為最終發(fā)放貸款的依據(jù)。2、經(jīng)驗式經(jīng)驗式經(jīng)驗式信用分析也稱為消費信用的評分體系, 即建立信用評價模型, 賦予影響貸款申請人信用各項因素以具體的分值, 就是對貸款申請人各方面的情況進(jìn)行量化, 然后, 將這些分值的總和與預(yù)先規(guī)定的接受拒絕臨界分值比較, 如果貸款申請人總分低于接受拒絕分值, 銀行則必須拒絕借款人的貸

17、款申請。評分系統(tǒng)是一種非?？陀^的信用分析方法, 可以消除對貸款申請人的標(biāo)準(zhǔn)掌握的主觀隨意性。國外很多學(xué)者通過對個人信用評分的研究，提出了FICO評分模型、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型、貝葉斯分析模型、判別分析法、線性歸法、Logistic回歸法、分類樹法、遺傳算法等各種評分模型和評分方法，采用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、信息學(xué)等的知識。下面，對上述典型模型進(jìn)行簡要說明：(1) FICO信用評分模型 FICO信用分模型是由美國工程師BillFair和數(shù)學(xué)家Earllsaac于1956年共同發(fā)明的評分方法。如今它是美國 Fair&IsaaccomPany的專有產(chǎn)品，F(xiàn)工co信用分因此而得名。目前，美國著名的三大信用管理

18、局都使用FICO評分方法，每一份評估報告上都附有F工CO信用分。美國商務(wù)部也要求在半官方的抵押住房業(yè)務(wù)審查中使用F工CO信用分。F工CO信用分計算的基本思想是，把借款人過去的信用歷史資料與數(shù)據(jù)庫中的全體借款人的信用習(xí)慣相比較，檢查借款人的發(fā)展趨勢是否跟經(jīng)常違約、隨意透支、甚至申請(2) Logit 評價模型。該模型采用一系列財務(wù)比率變量來預(yù)測公司破產(chǎn)或違約的概率,然后根據(jù)銀行、投資者的風(fēng)險偏好程度設(shè)定風(fēng)險警界線,以此對分析對象進(jìn)行風(fēng)險定位和決策,進(jìn)而判別企業(yè)的信用狀況。其基本模型為P =11 + ey , 其中y = co + ni = 1CiXi ,Xi 為信用風(fēng)險評定中的財務(wù)指標(biāo)變量,P

19、0 ,1 為借款人的違約概率。Ohlson (1980) 首先將該模型應(yīng)用于商業(yè)銀行信用風(fēng)險評估領(lǐng)域,Madalla (1983) 采用該模型區(qū)別違約與非違約貸款申請人的信用狀況,他認(rèn)為當(dāng)P > 0. 551 時,該筆貸款為高風(fēng)險貸款;當(dāng)P < 0. 551 時,該筆貸款為低風(fēng)險貸款。與多元判別分析法相比,Logit 模型具有不要求樣本數(shù)據(jù)滿足正態(tài)分布的優(yōu)點。(3) 分類樹方法。此方法是20 世紀(jì)80 年代末利用機器學(xué)習(xí)發(fā)展起來的符號方法,創(chuàng)立了對原始樣本進(jìn)行最佳分類判別的分類樹。分類樹將統(tǒng)計分析和計算機運算相結(jié)合,既保持了多元參數(shù)、非參數(shù)統(tǒng)計的一些優(yōu)點,又克服了其不足。表現(xiàn)為自動

20、進(jìn)行變量選擇,降低維數(shù);充分利用先驗信息處理數(shù)據(jù)間非同質(zhì)的關(guān)系;分類結(jié)果表達(dá)形式簡單易懂,并可有效的用于對數(shù)據(jù)的分類(張維、李玉霜,2002) 。(4) 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法是一種具有模式識別能力,自組織、自適應(yīng)、自學(xué)習(xí)特點的非參數(shù)方法,對數(shù)據(jù)的分布要求不嚴(yán)格,不僅具有非線性映射能力和泛化能力,而且有較強的“魯棒性”和較高的預(yù)測精度,這些都促使神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在信用風(fēng)險評估領(lǐng)域得到長足的發(fā)展,如模式神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、概率神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、擴展的學(xué)習(xí)向量量化器和多層感知機等先后得到應(yīng)用。三、我國信用分析的進(jìn)展我國個人信貸起步較晚，過去一般都用判斷式信用評定。而現(xiàn)在，越來越多的商業(yè)銀行借鑒國外銀行的個人信用評分方法

21、，推出了自己的評分規(guī)定。中國商業(yè)銀行隨著信用卡這一個人信用工具的興起才開始使用判斷式信用評分。銀行通過對信用申請人在信用申請書上所填的內(nèi)容，如性別、年齡、單位性質(zhì)、收入和家庭情況等來決定貸與不貸、貸多貸少以及期限長短。直到20紀(jì)90年代中后期，我國商業(yè)銀行才開始借鑒和逐步應(yīng)用國外有關(guān)個人信用評分的成熟做法。 1999年下半年，建設(shè)銀行濟(jì)南市分行出臺個人信用等級評定辦法，是我國首部借款人個人信用等級評定方法，將借款申請人的年齡、學(xué)歷、職業(yè)、家庭收入和家庭資產(chǎn)等信息資料匯集起來，形成十大指標(biāo)體系。對不同的指標(biāo)賦予不同的分值進(jìn)行量化處理，從而對申請人的還款能力、資信狀況給出綜合評價，劃分等級。1999 年7 月，我國境內(nèi)首家開展個人信用聯(lián)合征信的專業(yè)資信機構(gòu)上海資信有限公司正式成立，2000 年10 月，大連、廣州等市也相繼建立了個人信用服務(wù)中介機構(gòu)。這些中介機構(gòu)主要通過有償采集個人資信信息、向社會提供有償服務(wù)、自收自支模式的運作，基本形成了聯(lián)合征信的框架。這為我國建設(shè)個人信用聯(lián)合征信體系和健全個人信用制度積累了實踐經(jīng)驗，在協(xié)助商業(yè)銀