第四章流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理王立平

1、第四章 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理第一節(jié) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)概述一、流動(dòng)性的概念一、流動(dòng)性的概念（一）流動(dòng)性的三個(gè)概念（一）流動(dòng)性的三個(gè)概念1、金融資產(chǎn)的流動(dòng)性、金融資產(chǎn)的流動(dòng)性金融資產(chǎn)在短期內(nèi)能以最小的代價(jià)被出售的金融資產(chǎn)在短期內(nèi)能以最小的代價(jià)被出售的能力。導(dǎo)致金融資產(chǎn)流動(dòng)性差的原因既可能是金融資產(chǎn)本身的因素，能力。導(dǎo)致金融資產(chǎn)流動(dòng)性差的原因既可能是金融資產(chǎn)本身的因素，也可能是市場(chǎng)流動(dòng)性因素。也可能是市場(chǎng)流動(dòng)性因素。2、金融市場(chǎng)的流動(dòng)性、金融市場(chǎng)的流動(dòng)性指在金融市場(chǎng)上交易行為能否迅速、無(wú)阻礙指在金融市場(chǎng)上交易行為能否迅速、無(wú)阻礙地進(jìn)行。即在對(duì)價(jià)格不造成影響或影響不大的情況下地進(jìn)行。即在對(duì)價(jià)格不造成影響或影響不大

2、的情況下,交易量能被市交易量能被市場(chǎng)完全吸收的能力。場(chǎng)完全吸收的能力。3、金融機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性、金融機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流滿(mǎn)足其支付金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流滿(mǎn)足其支付要求的情況。常用來(lái)描述金融機(jī)構(gòu)的償付能力。其中，業(yè)務(wù)所產(chǎn)生要求的情況。常用來(lái)描述金融機(jī)構(gòu)的償付能力。其中，業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流既包括資產(chǎn)的收益也包括從金融市場(chǎng)融入的資金。的現(xiàn)金流既包括資產(chǎn)的收益也包括從金融市場(chǎng)融入的資金。二、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的概念三、銀行保持適當(dāng)流動(dòng)性的意義n保證債權(quán)人得到償付n有能力兌現(xiàn)對(duì)客戶(hù)的貸款承諾n及時(shí)把握任何有利可圖的機(jī)會(huì)Lorem ipsum dolor sit amet consectet

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5、t in culpa .四、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的主要原因（一）銀行內(nèi)部原因（二）對(duì)利率的敏感性（三）信貸風(fēng)險(xiǎn)往往是流動(dòng)性危機(jī)的誘因Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua Ut enim ad minim veniam quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat Duis aute

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7、t occaecat cupidatat non proident sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum sunt in culpa .針對(duì)北巖銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分析原因以及風(fēng)險(xiǎn)的控制五、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理的組織機(jī)構(gòu)n80頁(yè)第二節(jié) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的衡量 現(xiàn)代商業(yè)銀行資產(chǎn)與負(fù)債管理，就其理論和實(shí)踐的發(fā)展來(lái)看，經(jīng)歷了從單獨(dú)的資產(chǎn)管理和負(fù)債管理到資產(chǎn)負(fù)債一體化管理的過(guò)程，后者適應(yīng)了現(xiàn)代商業(yè)銀行新的外部環(huán)境和內(nèi)在變動(dòng)，成為當(dāng)前西方各大商業(yè)銀行普遍采用、行之有效的一種管理機(jī)制。 p總量平衡原則。即資產(chǎn)與負(fù)債規(guī)模相互對(duì)稱(chēng)，統(tǒng)一平衡。p結(jié)構(gòu)對(duì)稱(chēng)原則。即資產(chǎn)和負(fù)債的償還期及利率結(jié)構(gòu)對(duì)稱(chēng)。p分散性原則。即資金分配運(yùn)用應(yīng)做到數(shù)量和種類(lèi)分散。p負(fù)債的穩(wěn)定性原則。即提高核心負(fù)債在總負(fù)債中的比重以及和優(yōu)質(zhì)資金的提供者建立良好關(guān)系，維持內(nèi)部資金的供應(yīng)。 商業(yè)銀行是以經(jīng)營(yíng)存款、放款，辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算為主要業(yè)務(wù)，以盈利為主要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的金融企業(yè)。l流動(dòng)比率、流動(dòng)性缺口率、存貸比率、總股本流動(dòng)比率、流動(dòng)性缺口率、存貸比率、總股本/總資產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總資產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)/總資產(chǎn)、貸款虧總資產(chǎn)、貸款虧損損/貸款凈額、貸款虧損準(zhǔn)備金貸款凈