三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)(趙英英)[1]

1、交易系統(tǒng)中證期貨有限公司中證期貨有限公司趙英英期貨的概念廣義廣義: 未來時期交未來時期交易的某種商品易的某種商品期貨期貨狹義：狹義： 商品交易所商品交易所里買賣的標(biāo)準(zhǔn)化里買賣的標(biāo)準(zhǔn)化合約合約投機(jī)交易的目的期貨交易的難點(diǎn)成功交易的兩個敵人認(rèn)識市場認(rèn)識自我“知知”系列系列交易的兩大“敵敵人人”市場自己3、基本面分析、基本面分析（宏觀經(jīng)濟(jì)、商品供求貨幣流動性、交易主體立場分析等）4、技術(shù)分析、技術(shù)分析（K線形態(tài)、均線、波浪理論、黃金分割線、大勢線、趨勢指標(biāo)、振蕩指標(biāo)等）2、價格波動規(guī)律、價格波動規(guī)律（把握價格形成本質(zhì)，從而充分理解價格的波動）5、時間周期、時間周期（不同周期技術(shù)圖形的分解）不同交易風(fēng)

2、格特點(diǎn)舉例說明1、市場交易規(guī)則、市場交易規(guī)則（充分了解市場游戲規(guī)則）自我性格的認(rèn)識自我交易風(fēng)格的的認(rèn)識尋求自我交易風(fēng)格與自我性格的匹配資金管理資金管理交易紀(jì)律交易紀(jì)律分析方法分析方法交易策略交易策略交易系統(tǒng)交易系統(tǒng)交易系統(tǒng)是什么交易系統(tǒng)是什么“行行”系列系列交易系統(tǒng)交易系統(tǒng)1、形成分析方法、形成分析方法3、形成交易策略、形成交易策略4、制定交易計劃、制定交易計劃5、執(zhí)行交易計劃、執(zhí)行交易計劃2、完善交易理念、完善交易理念根據(jù)“知”系列課程，形成自己的分析思維形成正確的資金管理、止盈止損原則形成順勢而行的交易策略思維用正確的交易決策思維制定出具體的交易計劃嚴(yán)格執(zhí)行交易計劃，并總結(jié)完成之交易流程交

3、易流程6、交易總結(jié)1、制定目標(biāo)5、執(zhí)行策略4、制定策略2、修煉心訣3、觀察市場交易流程交易流程如何觀察和判斷市場趨勢市趨勢市技術(shù)工具技術(shù)工具：趨勢指標(biāo)（均線系統(tǒng)、MACD、MACD柱等）、 K線形態(tài)、大勢線、波浪理論、趨勢線基本面基本面：供需情況（產(chǎn)量變化、需求變化）、 貨幣流動性、宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、相關(guān)金融市場表現(xiàn)震蕩市震蕩市技術(shù)工具技術(shù)工具：振蕩指標(biāo)（KDJ、RSI等）、指標(biāo)背離出現(xiàn)的反轉(zhuǎn)信號、 黃金分割線基本面基本面：供需情況（產(chǎn)量變化、需求變化）、 貨幣流動性、宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、相關(guān)金融市場表現(xiàn) 震蕩市震蕩市：高拋低吸。買在支撐點(diǎn)，賣在壓力位。 時機(jī)不好，寧可錯過，不可做錯上漲市上漲市：買在回

4、調(diào)支撐點(diǎn)。強(qiáng)勢上漲，寧可做錯，不可錯過下跌市下跌市：賣在反彈壓力位。強(qiáng)勢下跌，寧可做錯，不可錯過 交易策略交易策略 三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)的原理就是順大勢、逆中勢，順中勢、逆小勢，它首先要求我們選定一個時間周期，假如你以日線為主要操作周期，則你的操作策略就要從周線級別上去尋找，假如周線技術(shù)上給出看空，則日線上就找超買的是很去逢高做空，不做多，這就是所謂的順中勢、逆小勢，也可以做5分鐘看30分鐘，做周線看月線等等，三個時間周期的輪換，得出交易策略。三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)原理三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)原理 假如以日線為主要操作級別： 第一層濾網(wǎng)：利用趨勢指標(biāo)判斷周線趨勢，且只順從趨勢方向操作 第二層濾網(wǎng)：利用震蕩指標(biāo)來

5、觀察日線圖。當(dāng)周線趨勢向上時，利用日線下跌來尋找買點(diǎn)；當(dāng)周線趨勢向下時，利用日線上漲來尋找放空點(diǎn)。 第三層濾網(wǎng)：當(dāng)周線趨勢向上而日線震蕩指標(biāo)下降時，運(yùn)用追蹤型買進(jìn)停止技術(shù)。當(dāng)周線趨勢向下而日線震蕩指標(biāo)上升時，運(yùn)用追蹤型賣出停止技術(shù)。時間周期 月K線：長期走勢，每月平均由4-5根周K線形成，相對穩(wěn)定 月線走勢由周線、日線形成，其趨勢框住周、日線趨勢周K線：中期走勢，每周平均由5根日K線形成，比較穩(wěn)定 周線走勢由日線組成，其走勢框住日線走勢日K線：短期走勢，每日走勢由當(dāng)天交易時段組成，波動難以預(yù)測 日線走勢波動難以預(yù)測，但其以長期趨勢為主方向 綜上所述，長期趨勢由短期走勢匯聚而成，短期走勢受限長期

6、趨勢，最佳策略是尋找長期趨勢，尋找短期走勢造成的偏離，來決定短期的入場點(diǎn)或出場點(diǎn)。三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)原理圖三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)原理圖 上漲市上漲市三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)原理圖三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)原理圖 上漲市上漲市三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)原理圖三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)原理圖 下跌市下跌市三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)原理圖三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)原理圖 下跌市下跌市三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)原理圖三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)原理圖 震蕩市震蕩市三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)原理圖三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)原理圖 震蕩市震蕩市三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)原理圖三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)原理圖 震蕩市震蕩市 實(shí)例講解實(shí)例講解美原油美原油你如何知道這里你如何知道這里是下跌破位或者是下跌破位或者是最佳買點(diǎn)？是最佳買點(diǎn)？美

7、原油指數(shù)日線圖美原油指數(shù)日線圖2009.3-2009.10交易策略：交易策略：上漲市：買在回調(diào)支撐點(diǎn)。強(qiáng)勢上漲，寧可做錯，不可錯過上漲市：買在回調(diào)支撐點(diǎn)。強(qiáng)勢上漲，寧可做錯，不可錯過 下跌市：賣在反彈壓力位。強(qiáng)勢下跌，寧可做錯，不可錯過下跌市：賣在反彈壓力位。強(qiáng)勢下跌，寧可做錯，不可錯過 震蕩市：高拋低吸。買在支撐點(diǎn)，賣在壓力位。震蕩市：高拋低吸。買在支撐點(diǎn)，賣在壓力位。 時機(jī)不好，寧可錯過，不可做錯時機(jī)不好，寧可錯過，不可做錯美原油指數(shù)周線圖美原油指數(shù)周線圖2009.3-2009.11K線依托均線支撐，沿著線依托均線支撐，沿著趨勢線保持上漲態(tài)勢趨勢線保持上漲態(tài)勢 實(shí)例講解實(shí)例講解美原油美原油

8、 上漲市上漲市交易策略：交易策略：上漲市：買在回調(diào)支撐點(diǎn)。強(qiáng)勢上漲，寧可做錯，不可錯過上漲市：買在回調(diào)支撐點(diǎn)。強(qiáng)勢上漲，寧可做錯，不可錯過 下跌市：賣在反彈壓力位。強(qiáng)勢下跌，寧可做錯，不可錯過下跌市：賣在反彈壓力位。強(qiáng)勢下跌，寧可做錯，不可錯過 震蕩市：高拋低吸。買在支撐點(diǎn)，賣在壓力位。震蕩市：高拋低吸。買在支撐點(diǎn)，賣在壓力位。 時機(jī)不好，寧可錯過，不可做錯時機(jī)不好，寧可錯過，不可做錯美原油指數(shù)日線圖美原油指數(shù)日線圖2009.3-2009.11買買買買買買買買買買買買買買買買買買買買因周線看漲，日線逢低買。在因周線看漲，日線逢低買。在KDJ處于低位時買入，不做空處于低位時買入，不做空 實(shí)例講解

9、實(shí)例講解美原油美原油 上漲市上漲市交易策略：交易策略：上漲市：買在回調(diào)支撐點(diǎn)。強(qiáng)勢上漲，寧可做錯，不可錯過上漲市：買在回調(diào)支撐點(diǎn)。強(qiáng)勢上漲，寧可做錯，不可錯過 下跌市：賣在反彈壓力位。強(qiáng)勢下跌，寧可做錯，不可錯過下跌市：賣在反彈壓力位。強(qiáng)勢下跌，寧可做錯，不可錯過 震蕩市：高拋低吸。買在支撐點(diǎn)，賣在壓力位。震蕩市：高拋低吸。買在支撐點(diǎn)，賣在壓力位。 時機(jī)不好，寧可錯過，不可做錯時機(jī)不好，寧可錯過，不可做錯 實(shí)例講解實(shí)例講解鄭糖鄭糖 上漲市上漲市鄭糖指數(shù)周線圖鄭糖指數(shù)周線圖2009.1-2009.11K線依托均線支撐，沿著線依托均線支撐，沿著趨勢線保持上漲態(tài)勢趨勢線保持上漲態(tài)勢交易策略：交易策略

10、：上漲市：買在回調(diào)支撐點(diǎn)。強(qiáng)勢上漲，寧可做錯，不可錯過上漲市：買在回調(diào)支撐點(diǎn)。強(qiáng)勢上漲，寧可做錯，不可錯過 下跌市：賣在反彈壓力位。強(qiáng)勢下跌，寧可做錯，不可錯過下跌市：賣在反彈壓力位。強(qiáng)勢下跌，寧可做錯，不可錯過 震蕩市：高拋低吸。買在支撐點(diǎn)，賣在壓力位。震蕩市：高拋低吸。買在支撐點(diǎn)，賣在壓力位。 時機(jī)不好，寧可錯過，不可做錯時機(jī)不好，寧可錯過，不可做錯鄭糖指數(shù)日線圖鄭糖指數(shù)日線圖2009.1-2009.11因周線因周線看漲，看漲，日線逢日線逢低買。低買。在在KDJ處于低處于低位時買位時買入，不入，不做空做空因周線看漲，日線逢低買。在因周線看漲，日線逢低買。在KDJ處于低位時買入，不做空處于低

11、位時買入，不做空鄭糖指數(shù)日線圖鄭糖指數(shù)日線圖2009.1-2009.11買買買買買買買買買買買買買買買買買買買買買買買買買買 實(shí)例講解實(shí)例講解鄭糖鄭糖 上漲市上漲市交易策略：交易策略：上漲市：買在回調(diào)支撐點(diǎn)。強(qiáng)勢上漲，寧可做錯，不可錯過上漲市：買在回調(diào)支撐點(diǎn)。強(qiáng)勢上漲，寧可做錯，不可錯過 下跌市：賣在反彈壓力位。強(qiáng)勢下跌，寧可做錯，不可錯過下跌市：賣在反彈壓力位。強(qiáng)勢下跌，寧可做錯，不可錯過 震蕩市：高拋低吸。買在支撐點(diǎn)，賣在壓力位。震蕩市：高拋低吸。買在支撐點(diǎn)，賣在壓力位。 時機(jī)不好，寧可錯過，不可做錯時機(jī)不好，寧可錯過，不可做錯 從從19991999年年4 4月月-2008-2008年年7

12、 7月，均線系統(tǒng)一月，均線系統(tǒng)一直向上發(fā)散，直向上發(fā)散，k k線依托均線上行，完好線依托均線上行，完好的上漲形態(tài)，這個時間段內(nèi)操作思路只的上漲形態(tài)，這個時間段內(nèi)操作思路只能是逢低買，能收獲價格從能是逢低買，能收獲價格從12.312.3美元漲美元漲到到147147美元的區(qū)間。美元的區(qū)間。美原油指數(shù)月線圖美原油指數(shù)月線圖（1999-2009年）年）連續(xù)大陽線之連續(xù)大陽線之后，出現(xiàn)大陰后，出現(xiàn)大陰線，說明市場線，說明市場出現(xiàn)轉(zhuǎn)勢，即出現(xiàn)轉(zhuǎn)勢，即時運(yùn)用黃金分時運(yùn)用黃金分割線，看調(diào)整割線，看調(diào)整第一目標(biāo)位第一目標(biāo)位38.2%位置位置經(jīng)過連續(xù)大跌，價經(jīng)過連續(xù)大跌，價格急速跌破黃金分格急速跌破黃金分割割50

13、%位置，前期位置，前期上漲格局徹底轉(zhuǎn)變上漲格局徹底轉(zhuǎn)變?yōu)橄碌窬?，此后為下跌格局，此后操作策略改為逢高操作策略改為逢高沽空，直至新的轉(zhuǎn)沽空，直至新的轉(zhuǎn)勢信號出現(xiàn)勢信號出現(xiàn)月級別月級別周級別周級別月線出現(xiàn)長下影線，月線出現(xiàn)長下影線，中期轉(zhuǎn)勢，從此級別中期轉(zhuǎn)勢，從此級別轉(zhuǎn)入周線級別看反彈轉(zhuǎn)入周線級別看反彈目標(biāo)目標(biāo)38.2%位置。位置。月級別日、周日、周 買入買入日、周日、周 賣出賣出日、周、日、周、月賣出月賣出日、周日、周 月買入月買入 實(shí)例講解實(shí)例講解美原油美原油交易策略：交易策略：上漲市：買在回調(diào)支撐點(diǎn)。強(qiáng)勢上漲，寧可做錯，不可錯過上漲市：買在回調(diào)支撐點(diǎn)。強(qiáng)勢上漲，寧可做錯，不可錯過 下跌市：

14、賣在反彈壓力位。強(qiáng)勢下跌，寧可做錯，不可錯過下跌市：賣在反彈壓力位。強(qiáng)勢下跌，寧可做錯，不可錯過 震蕩市：高拋低吸。買在支撐點(diǎn)，賣在壓力位。震蕩市：高拋低吸。買在支撐點(diǎn)，賣在壓力位。 時機(jī)不好，寧可錯過，不可做錯時機(jī)不好，寧可錯過，不可做錯 美原油指美原油指數(shù)周線圖數(shù)周線圖（2008.4-2009.11）月線級別出現(xiàn)轉(zhuǎn)勢信號，中期調(diào)整格局，月線級別出現(xiàn)轉(zhuǎn)勢信號，中期調(diào)整格局，第一目標(biāo)為月線黃金分割線第一目標(biāo)為月線黃金分割線38.2%位置位置96美元，周線級別上依托美元，周線級別上依托5周均線逢高沽周均線逢高沽空，臨近空，臨近96則觀察是否徹底轉(zhuǎn)勢。則觀察是否徹底轉(zhuǎn)勢。均線向下發(fā)散，均線向下發(fā)散

15、，并連續(xù)跌破并連續(xù)跌破96、80美元一線，美元一線，下跌格局確立，下跌格局確立，日線級別上逢高日線級別上逢高沽空，直至新的沽空，直至新的轉(zhuǎn)勢信號出現(xiàn)。轉(zhuǎn)勢信號出現(xiàn)。月線出現(xiàn)長下影線，表現(xiàn)抗月線出現(xiàn)長下影線，表現(xiàn)抗跌，周線橫盤，現(xiàn)底部信號，跌，周線橫盤，現(xiàn)底部信號，周線均線一旦走好，向上發(fā)周線均線一旦走好，向上發(fā)散，則日線確立漲勢，逢低散，則日線確立漲勢，逢低買入策略。買入策略。月級別周級別周級別周周k線一直沿著均線向上運(yùn)行，多頭格局線一直沿著均線向上運(yùn)行，多頭格局運(yùn)行完好，形態(tài)亦未出現(xiàn)轉(zhuǎn)勢形態(tài)，但月運(yùn)行完好，形態(tài)亦未出現(xiàn)轉(zhuǎn)勢形態(tài)，但月線與周線級別上出現(xiàn)線與周線級別上出現(xiàn)82美元一線壓力，目美元

16、一線壓力，目前行情被壓震蕩，但一旦突破前行情被壓震蕩，但一旦突破82一線，可一線，可看看95美元一線，因而該位日線級別順勢逢美元一線，因而該位日線級別順勢逢低買入為主，直至周線出現(xiàn)轉(zhuǎn)勢信號。低買入為主，直至周線出現(xiàn)轉(zhuǎn)勢信號。日級別日、周日、周 賣出賣出日、周、日、周、月賣出月賣出日、周日、周 買入買入日線買日線買入入 實(shí)例講解實(shí)例講解美原油美原油交易策略：交易策略：上漲市：買在回調(diào)支撐點(diǎn)。強(qiáng)勢上漲，寧可做錯，不可錯過上漲市：買在回調(diào)支撐點(diǎn)。強(qiáng)勢上漲，寧可做錯，不可錯過 下跌市：賣在反彈壓力位。強(qiáng)勢下跌，寧可做錯，不可錯過下跌市：賣在反彈壓力位。強(qiáng)勢下跌，寧可做錯，不可錯過 震蕩市：高拋低吸。買

17、在支撐點(diǎn)，賣在壓力位。震蕩市：高拋低吸。買在支撐點(diǎn)，賣在壓力位。 時機(jī)不好，寧可錯過，不可做錯時機(jī)不好，寧可錯過，不可做錯前面所述，該周期內(nèi)前面所述，該周期內(nèi)月周線級別均看空，月周線級別均看空，日線級別以逢高沽空日線級別以逢高沽空策略為主策略為主如前面所述，如前面所述，月、周線開始月、周線開始出現(xiàn)反復(fù)，日出現(xiàn)反復(fù)，日線振幅加大，線振幅加大，均線粘合，轉(zhuǎn)均線粘合，轉(zhuǎn)為策略觀望為策略觀望 美原油指數(shù)日線圖美原油指數(shù)日線圖（2008.7-2009.9） 實(shí)例講解實(shí)例講解美原油美原油 下跌市下跌市空空空空空空空空空空空空空空空空大空大空大空大空交易策略：交易策略：上漲市：買在回調(diào)支撐點(diǎn)。強(qiáng)勢上漲，寧可

18、做錯，不可錯過上漲市：買在回調(diào)支撐點(diǎn)。強(qiáng)勢上漲，寧可做錯，不可錯過 下跌市：賣在反彈壓力位。強(qiáng)勢下跌，寧可做錯，不可錯過下跌市：賣在反彈壓力位。強(qiáng)勢下跌，寧可做錯，不可錯過 震蕩市：高拋低吸。買在支撐點(diǎn)，賣在壓力位。震蕩市：高拋低吸。買在支撐點(diǎn)，賣在壓力位。 時機(jī)不好，寧可錯過，不可做錯時機(jī)不好，寧可錯過，不可做錯美原油指數(shù)日線圖美原油指數(shù)日線圖2009.3-2009.11買買買買買買買買買買買買買買買買買買買買如前面所述，月線出現(xiàn)轉(zhuǎn)勢信號，如前面所述，月線出現(xiàn)轉(zhuǎn)勢信號，周線均線向上發(fā)散，出現(xiàn)上漲態(tài)勢，周線均線向上發(fā)散，出現(xiàn)上漲態(tài)勢，日線轉(zhuǎn)為逢低買入策略日線轉(zhuǎn)為逢低買入策略 實(shí)例講解實(shí)例講解美

19、原油美原油 上漲市上漲市大買大買大買大買大買大買大買大買交易策略：交易策略：上漲市：買在回調(diào)支撐點(diǎn)。強(qiáng)勢上漲，寧可做錯，不可錯過上漲市：買在回調(diào)支撐點(diǎn)。強(qiáng)勢上漲，寧可做錯，不可錯過 下跌市：賣在反彈壓力位。強(qiáng)勢下跌，寧可做錯，不可錯過下跌市：賣在反彈壓力位。強(qiáng)勢下跌，寧可做錯，不可錯過 震蕩市：高拋低吸。買在支撐點(diǎn)，賣在壓力位。震蕩市：高拋低吸。買在支撐點(diǎn)，賣在壓力位。 時機(jī)不好，寧可錯過，不可做錯時機(jī)不好，寧可錯過，不可做錯倫銅周線圖倫銅周線圖2009.2-2009.11K線突破，均線向上發(fā)散，并一直依托線突破，均線向上發(fā)散，并一直依托均線向上運(yùn)行，位上漲趨勢，逢低買均線向上運(yùn)行，位上漲趨勢

20、，逢低買入為主，直至轉(zhuǎn)勢入為主，直至轉(zhuǎn)勢 實(shí)例講解實(shí)例講解倫銅倫銅 上漲市上漲市交易策略：交易策略：上漲市：買在回調(diào)支撐點(diǎn)。強(qiáng)勢上漲，寧可做錯，不可錯過上漲市：買在回調(diào)支撐點(diǎn)。強(qiáng)勢上漲，寧可做錯，不可錯過 下跌市：賣在反彈壓力位。強(qiáng)勢下跌，寧可做錯，不可錯過下跌市：賣在反彈壓力位。強(qiáng)勢下跌，寧可做錯，不可錯過 震蕩市：高拋低吸。買在支撐點(diǎn)，賣在壓力位。震蕩市：高拋低吸。買在支撐點(diǎn)，賣在壓力位。 時機(jī)不好，寧可錯過，不可做錯時機(jī)不好，寧可錯過，不可做錯 實(shí)例講解實(shí)例講解倫銅倫銅 上漲市上漲市倫銅周線圖倫銅周線圖2009.2-2009.11買買買買買買買買買買買買買買買買買買買買買買買買買買大買大

21、買大買大買大買大買大買大買交易策略：交易策略：上漲市：買在回調(diào)支撐點(diǎn)。強(qiáng)勢上漲，寧可做錯，不可錯過上漲市：買在回調(diào)支撐點(diǎn)。強(qiáng)勢上漲，寧可做錯，不可錯過 下跌市：賣在反彈壓力位。強(qiáng)勢下跌，寧可做錯，不可錯過下跌市：賣在反彈壓力位。強(qiáng)勢下跌，寧可做錯，不可錯過 震蕩市：高拋低吸。買在支撐點(diǎn)，賣在壓力位。震蕩市：高拋低吸。買在支撐點(diǎn)，賣在壓力位。 時機(jī)不好，寧可錯過，不可做錯時機(jī)不好，寧可錯過，不可做錯 實(shí)例講解實(shí)例講解美豆美豆 震蕩市震蕩市美豆指數(shù)周線圖美豆指數(shù)周線圖2008.10-2009.11均線糾纏，一直未能走出震均線糾纏，一直未能走出震蕩區(qū)間，周線屬于震蕩市，蕩區(qū)間，周線屬于震蕩市，日線低買高賣，突破止損日線低買高賣，突破止損突破突破失敗失敗突破突破失敗失敗交易策略：交易策略：上漲市：買在回調(diào)支撐點(diǎn)。強(qiáng)勢上漲，寧可做錯，不可錯過上漲市：買在回調(diào)支撐點(diǎn)。強(qiáng)勢上漲，寧可做錯，不可錯過 下跌市：賣在反彈壓力位。強(qiáng)勢下跌，寧可做錯，不可錯過下跌市：賣在反彈壓力位。強(qiáng)勢下跌，寧可做錯，不可錯過 震蕩市：高拋低吸。買在支撐點(diǎn)，賣在壓力位。震蕩市：高拋低吸。買在支撐點(diǎn)，賣在壓力位。 時機(jī)不好，寧可錯過，不可做錯時機(jī)不好，寧可錯過，不可做錯 實(shí)例講解實(shí)例講解美豆美豆 震蕩