計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)題庫(kù)及答案

1、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)題庫(kù)一、單項(xiàng)選擇題（每小題1分）1 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是下列哪門(mén)學(xué)科的分支學(xué)科（C）。D 數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)A.統(tǒng)計(jì)學(xué)B.數(shù)學(xué)C.經(jīng)濟(jì)學(xué)2 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)成為一門(mén)獨(dú)立學(xué)科的標(biāo)志是（B）。A1930年世界計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)成立B1933年計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)刊出版C.1969年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)設(shè)立D.1926年計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（Economics）一詞構(gòu)造出來(lái)3外生變量和滯后變量統(tǒng)稱(chēng)為（D）。A控制變量B解釋變量4橫截面數(shù)據(jù)是指（A）。A同一時(shí)點(diǎn)上不同統(tǒng)計(jì)單位相同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)C.同一時(shí)點(diǎn)上相同統(tǒng)計(jì)單位不同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)C.被解釋變量D.前定變量B.同一時(shí)點(diǎn)上相同統(tǒng)計(jì)單位相同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)組成D同一時(shí)點(diǎn)上不同統(tǒng)計(jì)單位不

2、同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)5同一統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，同一統(tǒng)計(jì)單位按時(shí)間順序記錄形成的數(shù)據(jù)列是（C）。A.時(shí)期數(shù)據(jù)B.混合數(shù)據(jù)C.時(shí)間序列數(shù)據(jù)D.橫截面數(shù)據(jù)6在計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中，由模型系統(tǒng)內(nèi)部因素決定，表現(xiàn)為具有一定的概率分布的隨機(jī)變量，其數(shù)值受模型中其他變量影響的變量是（A）。A.內(nèi)生變量B.外生變量C.滯后變量D.前定變量7描述微觀(guān)主體經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的變量關(guān)系的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型是（A）。A.微觀(guān)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型B.宏觀(guān)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型C.理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型D.應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型8經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的被解釋變量一定是（C）。A.控制變量B.政策變量C.內(nèi)生變量D.外生變量9下面屬于橫截面數(shù)據(jù)的是（D）。A19912003年各年某地區(qū)20

3、個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的平均工業(yè)產(chǎn)值B19912003年各年某地區(qū)20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)各鎮(zhèn)的工業(yè)產(chǎn)值C.某年某地區(qū)20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)產(chǎn)值的合計(jì)數(shù)D.某年某地區(qū)20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)各鎮(zhèn)的工業(yè)產(chǎn)值10經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析工作的基本步驟是（A）。A.設(shè)定理論模型-收集樣本資料-估計(jì)模型參數(shù)-檢驗(yàn)?zāi)Ｐ虰.設(shè)定模型-估計(jì)參數(shù)-檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?應(yīng)用模型C.個(gè)體設(shè)計(jì)-總體估計(jì)-估計(jì)模型-應(yīng)用模型D.確定模型導(dǎo)向-確定變量及方程式-估計(jì)模型-應(yīng)用模型11將內(nèi)生變量的前期值作解釋變量，這樣的變量稱(chēng)為（D）A 虛擬變量B.控制變量C.政策變量D 滯后變量A ）。B 彈性分析、乘數(shù)分析、政策模擬D 季度分析、年度分析、中長(zhǎng)期分析C.正相關(guān)關(guān)系和負(fù)相關(guān)關(guān)系D 簡(jiǎn)

4、單相關(guān)關(guān)系和復(fù)雜相關(guān)關(guān)系12（B）是具有一定概率分布的隨機(jī)變量，它的數(shù)值由模型本身決定。A.外生變量B.內(nèi)生變量C.前定變量D.滯后變量14計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的基本應(yīng)用領(lǐng)域有（A結(jié)構(gòu)分析、經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)、政策評(píng)價(jià)C.消費(fèi)需求分析、生產(chǎn)技術(shù)分析、15變量之間的關(guān)系可以分為兩大類(lèi)，它們是（A）。A函數(shù)關(guān)系與相關(guān)關(guān)系B線(xiàn)性相關(guān)關(guān)系和非線(xiàn)性相關(guān)關(guān)系D 變量間不確定性17進(jìn)行相關(guān)分析時(shí)的兩個(gè)變量（A 都是隨機(jī)變量16相關(guān)關(guān)系是指（D）。A.變量間的非獨(dú)立關(guān)系B.變量間的因果關(guān)系C.變量間的函數(shù)關(guān)系的依存關(guān)系A(chǔ)）。B都不是隨機(jī)變量C.一個(gè)是隨機(jī)變量，一個(gè)不是隨機(jī)變量D.隨機(jī)的或非隨機(jī)都可以18 .表示總體回歸模型的是

5、（C）。A.Y?=?0?XtB.E（Y）=0iXtC.Yt=o、XtutD.Y=o：兇19 .參數(shù)P的估計(jì)量！?具備有效性是指（B）A.var（l5）=0B.var（g為最小C.（附B）=0D.（伊F）為最小20 .對(duì)于Y=網(wǎng)+Xi+ei,以東表示估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)誤差，Y?表示回歸值，則（AB）。A.9=0時(shí),2（YiY?i）=0B.臥0時(shí)芝（YiY?i）2=0C.0=0時(shí)二（YiYi）為最小D.0=0時(shí)三（YiY?i）2為最小A.爛 , Xi -X Yi-Y1£ 兇X 221 .設(shè)樣本回歸模型為Yi=|50+|?1Xi+ei,則普通最小二乘法確定的用的公式中，錯(cuò)誤的是（D）?_n-XiYQ

6、XYiB-122n%Xi-%XiC.?J XX-nXYl % Xi2-nX2ny XiYQ XYi22 .對(duì)于丫=昆+1?+向，以0表示估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)誤差，r表示X和Y的相關(guān)系數(shù)，則有（D）A. W= 0時(shí)，r=1 B. W= 0時(shí)，r=-1C.二?= 0時(shí)，r=0D . c?= 0 時(shí)，r=1 或 r=-123 .產(chǎn)量（X,臺(tái)）與單位產(chǎn)品成本（Y,元/臺(tái)）之間的回歸方程為Y?=356-1.5X,這說(shuō)明（D）A.產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本增加356元B.產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本平均增加356元C.產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本減少1.5元D.產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本平均減少1.5元24 .在

7、總體回歸直線(xiàn)E（Y?）=久+BX中，4表示（B）。A.當(dāng)X增加一個(gè)單位時(shí)，Y增加打個(gè)單位B.當(dāng)X增加一個(gè)單位時(shí)，Y平均增加A個(gè)單位C.當(dāng)Y增加一個(gè)單位時(shí)，X增加凡個(gè)單位D.當(dāng)Y增加一個(gè)單位時(shí)，X平均增加4個(gè)單位25.對(duì)回歸模型Yi=B°+B1Xi+ui進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，通常假定ui服從（C）。A. N (0, <)B. t(n-2)C. N (0,仃2)D. t(n)26 .以Y表示實(shí)際觀(guān)測(cè)值，Y?表示回歸估計(jì)值，則普通最小二乘法估計(jì)參數(shù)的準(zhǔn)則是使（D）A. £ (Yi Y?)=02一B.£(Yi-Y?i)2=0C.£(Yi吊)=最小D.Z(YY)=最小

8、27 .設(shè)Y表示實(shí)際觀(guān)測(cè)值，Y?表示OLS估計(jì)回歸值，則下列哪項(xiàng)成立（D）。A.Y?=YB.Y?=YC.Y?=YD.?=Y28 .用OLS估計(jì)經(jīng)典線(xiàn)性模型Y=p0+PiXi+Ui,則樣本回歸直線(xiàn)通過(guò)點(diǎn)D。A.（X,Y）B.（X,Y?）C.（X,Y?）D.（X,Y）29 .以Y表示實(shí)際觀(guān)測(cè)值，表示OLS估計(jì)回歸值，則用OLS得到的樣本回歸直線(xiàn)吊=區(qū)+舀Xi滿(mǎn)足（A）。八O八2A.X（YiY?）=0B.X（Yi-Yi）2=0C.£（Y£）=0D.£（YiYi）2=030.用一組有30個(gè)觀(guān)測(cè)值的樣本估計(jì)模型Yi=p0+PiXi+ui,在0.05的顯著性水平下對(duì)P1的顯著

9、性作t檢驗(yàn)，則也顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計(jì)量t大于（D）A. t0.05(30)B. t0.025(30)C. t0.05(28)D. t0.025(28)31.已知某一元線(xiàn)性回歸方程的判定系數(shù)為0.64,則解釋變量與被解釋變量間的線(xiàn)性相關(guān)系數(shù)為（B ）。A. 0.6432 .相關(guān)系數(shù)A. r<-133 .判定系數(shù)A. R2<-1B. 0.8r的取值范圍是（B. r>1R2的取值范圍是（B. R2>1C. 0.4D. 0.32C. 0<r<1C )。C. 0<R2<1D. 1<r< 134 .某一特定的X水平上，總體Y分布的離散度越

10、大，即(TA.預(yù)測(cè)區(qū)間越寬，精度越低 C預(yù)測(cè)區(qū)間越窄，精度越高 35.如果X和Y在統(tǒng)計(jì)上獨(dú)立,B.預(yù)測(cè)區(qū)間越寬,D.預(yù)測(cè)區(qū)間越窄,D. -1<R2<12越大，則（A ）。預(yù)測(cè)誤差越小 預(yù)測(cè)誤差越大A. 1B. - 1則相關(guān)系數(shù)等于（C. 036.根據(jù)決定系數(shù)R2與F統(tǒng)計(jì)量的關(guān)系可知，當(dāng)A. F=1B. F = -1C. F = 0C )。D. 00R2=1 時(shí)，有( DD. F = 837.在CD生產(chǎn)函數(shù)Y=ALK0中，（AA. a和P是彈性B.A和a是彈性C.A和P是彈性D.A是彈性38.回歸模型Y =3 +3Xi +ui中，關(guān)于檢驗(yàn)H°:身=0所用的統(tǒng)計(jì)量?1 -Va

11、r( ?i),下列說(shuō)法正確的是(D)。A.服從工2(n-2)B.月艮從t(n-1)C.服從*(n-1)D.服從t(n-2)39 .在二元線(xiàn)性回歸模型Y=0。十*X1i”2X21+ui中，叫表示（AA.當(dāng)X2不變時(shí)，X1每變動(dòng)一個(gè)單位Y的平均變動(dòng)。B.當(dāng)X1不變時(shí)，X2每變動(dòng)一個(gè)單位Y的C.當(dāng)X1和X2都保持不變時(shí)，Y的平均變動(dòng)。D.當(dāng)X1和X2都變動(dòng)一個(gè)單位時(shí)，Y的平均變動(dòng)。40 .在雙對(duì)數(shù)模型lnYi=lnP0+P/nXi+ui中，P1的含義是（D）。A.Y關(guān)于X的增長(zhǎng)量B.Y關(guān)于X的增長(zhǎng)速度C.Y關(guān)于X的邊際傾向D.Y關(guān)于X的彈性41 .根據(jù)樣本資料已估計(jì)得出人均消費(fèi)支出Y對(duì)人均收入X的回

12、歸模型為lnY=2.00+0.75lnXi,這表明人均收入每增加1%,人均消費(fèi)支出將增加（C )。A.2%B.0.2%C.0.75%D.7.5%42 .按經(jīng)典假設(shè)，線(xiàn)性回歸模型中的解釋變量應(yīng)是非隨機(jī)變量，且（A）。A.與隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)B.與殘差項(xiàng)不相關(guān)C.與被解釋變量不相關(guān)D.與回歸值不相關(guān)43 .根據(jù)判定系數(shù)R2與F統(tǒng)計(jì)量的關(guān)系可知，當(dāng)R2=1時(shí)有（C）。A.F=1B.F=1C.F=ooD.F=044 .下面說(shuō)法正確的是（D）。A.內(nèi)生變量是非隨機(jī)變量B.前定變量是隨機(jī)變量C.外生變量是隨機(jī)變量D.外生變量是非隨機(jī)變量45 .在具體的模型中，被認(rèn)為是具有一定概率分布的隨機(jī)變量是（A）。A.

13、內(nèi)生變量B.外生變量C.虛擬變量D.前定變量46 .回歸分析中定義的（B）。A.解釋變量和被解釋變量都是隨機(jī)變量B.解釋變量為非隨機(jī)變量，被解釋變量為隨機(jī)變量C.解釋變量和被解釋變量都為非隨機(jī)變量D.解釋變量為隨機(jī)變量，被解釋變量為非隨機(jī)變量47 .計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中的被解釋變量一定是（C）。A.控制變量B.政策變量C.內(nèi)生變量D.外生變量48 .在由n=30的一組樣本估計(jì)的、包含3個(gè)解釋變量的線(xiàn)性回歸模型中，計(jì)算得多重決定系數(shù)為0.8500,則調(diào)整后的多重決定系數(shù)為（D）A.0.8603B.0.8389C.0.8655D.0.832749 .下列樣本模型中，哪一個(gè)模型通常是無(wú)效的（B）A.Ci（

14、消費(fèi)）=500+0.8Ii（收入）B.Qid（商品需求）=10+0.8Ii（收入）+0.9P（價(jià)格）C.Q：（商品供給）=20+0.75P（價(jià)格）D.Y（產(chǎn)出量）=0.65L0.6（勞動(dòng)）K0.4（資本）50.用一組有30個(gè)觀(guān)測(cè)值的樣本估計(jì)模型yt=5+b2X2t+5后，在0.05的顯著性水平上對(duì)bi的顯著性作t檢驗(yàn)，則燈顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計(jì)量t大于等于（C）A.t0.05（30）B.片.025（28）C.10.025（27）D.F0.025（1,28）52 .在多元線(xiàn)性回歸模型中，若某個(gè)解釋變量對(duì)其余解釋變量的判定系數(shù)接近于1,則表明模型中存在（C）A.異方差性B.序列相關(guān)C.多重共

15、線(xiàn)性D.高擬合優(yōu)度53 .線(xiàn)性回歸模型yt=b0+b）X1t+b2X2t+bkxkt+ut中，檢驗(yàn)H0:b=0（i=0,1,2,.k）時(shí)，所用的統(tǒng)計(jì)量向M服從（c）A.t（n-k+1）B.t（n-k-2）C.t（n-k-1）D.t（n-k+2）2 / n -1'R =1 -Rn -'k 1R2 =1 - n-1 (1 - R2)n - k -154 .調(diào)整的判定系數(shù)鏟與多重判定系數(shù)R,之間有如下關(guān)系（D）A.R2=n-1R2B.nk-12n-12C.R2=1-(1R2)D.n-k-155 .關(guān)于經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型進(jìn)行預(yù)測(cè)出現(xiàn)誤差的原因，正確的說(shuō)法是（C）。A.只有隨機(jī)因素B.只有系統(tǒng)

16、因素C.既有隨機(jī)因素，又有系統(tǒng)因素D.A、BC都不對(duì)56 .在多元線(xiàn)性回歸模型中對(duì)樣本容量的基本要求是（k為解釋變量個(gè)數(shù)）：（C）An>k+1Bn<k+1Cn>30或n>3（k+1）Dn>3057 .下列說(shuō)法中正確的是：（D）A如果模型的R2很高，我們可以認(rèn)為此模型的質(zhì)量較好B如果模型的R2較低，我們可以認(rèn)為此模型的質(zhì)量較差C如果某一參數(shù)不能通過(guò)顯著性檢驗(yàn)，我們應(yīng)該剔除該解釋變量D如果某一參數(shù)不能通過(guò)顯著性檢驗(yàn)，我們不應(yīng)該隨便剔除該解釋變量58 .半對(duì)數(shù)模型Y=Po+P11nx+N中，參數(shù)3的含義是（C）0A.X的絕對(duì)量變化，引起Y的絕對(duì)量變化B.Y關(guān)于X的邊際變

17、化CX的相對(duì)變化，引起Y的期望值絕對(duì)量變化D.Y關(guān)于X的彈性59 .半對(duì)數(shù)模型1nY=P。+PiX+中，參數(shù)A的含義是（A）A.X的絕對(duì)量發(fā)生一定變動(dòng)時(shí)，引起因變量Y的相對(duì)變化率C.X的相對(duì)變化，引起Y的期望值絕對(duì)量變化61.Go1dfe1d-Quandt 方法用于檢驗(yàn)（A ）A.異方差性B.自相關(guān)性 C.隨機(jī)解釋變量B.YD.YD.多重共線(xiàn)性關(guān)于X的彈性關(guān)于X的邊際變化62 .在異方差性情況下，常用的估計(jì)方法是（D）A.一階差分法 B.廣義差分法 C.工具變量法D.加權(quán)最小二乘法63 .White檢驗(yàn)方法主要用于檢驗(yàn)（A ）A.異方差性B.自相關(guān)性 C.隨機(jī)解釋變量D.多重共線(xiàn)性64 .G1

18、ejser檢驗(yàn)方法主要用于檢驗(yàn)（A ）A.異方差性B.自相關(guān)性 C. 隨機(jī)解釋變量 D.多重共線(xiàn)性65 .下列哪種方法不是檢驗(yàn)異方差的方法（ D ）A.戈德菲爾特一一匡特檢驗(yàn)B. 懷特檢驗(yàn)C.戈里瑟檢驗(yàn)D.方差膨脹因子檢驗(yàn)66 .當(dāng)存在異方差現(xiàn)象時(shí)，估計(jì)模型參數(shù)的適當(dāng)方法是（A ）A.加權(quán)最小二乘法B.工具變量法C.廣義差分法D.使用非樣本先驗(yàn)信息67 .加權(quán)最小二乘法克服異方差的主要原理是通過(guò)賦予不同觀(guān)測(cè)點(diǎn)以不同的權(quán)數(shù)，從而提高估計(jì)精度, 即（B ）A.重視大誤差的作用，輕視小誤差的作用B.重視小誤差的作用，輕視大誤差的作用C.重視小誤差和大誤差的作用D.輕視小誤差和大誤差的作用68 .如果

19、戈里瑟檢驗(yàn)表明，普通最小二乘估計(jì)結(jié)果的殘差 ei與xi有顯著的形式ei = 0.28715xm的相關(guān)關(guān)系（Vi滿(mǎn)足線(xiàn)性模型的全部經(jīng)典假設(shè)），則用加權(quán)最小二乘法估計(jì)模型參數(shù)時(shí)，權(quán)數(shù)應(yīng)為（ C ）A. X B.111TC. 1D.xixi. xi69 .果戈德菲爾特一一匡特檢驗(yàn)顯著，則認(rèn)為什么問(wèn)題是嚴(yán)重的（ A ）A.異方差問(wèn)題B. 序列相關(guān)問(wèn)題 C.多重共線(xiàn)性問(wèn)題D.設(shè)定誤差問(wèn)題70 .設(shè)回歸模型為yi =bxi *ui,其中Var（Ni）=<r2Xi2,則b的最有效估計(jì)量為（C ）x xy9 nx xy - q x yA. I?: 7 B.I?= 2C.'、x2n' x2

20、 -C x)2D.71.如果模型yt=bo+b1xt+ut存在序列相關(guān)，則( D )。A. cov(x t, u t)=0 B. cov(u t, u s)=0(t ws) C. cov(xt, u t) w0 D. cov(ut, u s) W 0(t W s)72. DW僉驗(yàn)的零假設(shè)是（p為隨機(jī)誤差項(xiàng)的一階相關(guān)系數(shù)）（B ）A. D厚 0B . p = 0C . D厚 1D . p = 173 .下列哪個(gè)序列相關(guān)可用DW金馬經(jīng)（vt為具有零均值，常數(shù)方差且不存在序列相關(guān)的隨機(jī)變量）（A）。22A.ut=puti+vtB.ut=put1+p2ut2+,+vtC.ut=pvtD.ut=pvt+

21、p2vt-1+,74 .DW勺取值范圍是（D）。A.-1<DW0B,-1<DW1C.-2<DW2D.0<DW475 .當(dāng)D厚4時(shí)，說(shuō)明（D）。A.不存在序列相關(guān)B.不能判斷是否存在一階自相關(guān)C存在完全的正的一階自相關(guān)D.存在完全的負(fù)的一階自相關(guān)76 .根據(jù)20個(gè)觀(guān)測(cè)值估計(jì)的結(jié)果，一元線(xiàn)性回歸模型的D厚2.3。在樣本容量n=20,解釋變量k=1,顯著性水平為0.05時(shí)，查得dl=1,du=1.41,則可以決斷（A）。A.不存在一階自相關(guān)B.存在正的一階自相關(guān)C.存在負(fù)的一階自D.無(wú)法確定77 .當(dāng)模型存在序列相關(guān)現(xiàn)象時(shí)，適宜的參數(shù)估計(jì)方法是（C）0A.加權(quán)最小二乘法B.間

22、接最小二乘法C.廣義差分法D.工具變量法78 .對(duì)于原模型yt=bc+b1Xt+ut,廣義差分模型是指（D）。yt1xtutA. .=b0.，b1'.f（Xt）.f（Xt）f（Xt）,f（Xt）B. Vyt=b1、xtutC. 、yt=b0+b1Vxt，utB ）。.0Vp < 1P為價(jià)格），又知：如果該企業(yè)在D. yt-：yt-1=b0（1-：）+b1（Xt-：Xt-1）（5-%皿）79 .采用一階差分模型一階線(xiàn)性自相關(guān)問(wèn)題適用于下列哪種情況（A.P=0B.p=1C.-1<p<0D80 .某企業(yè)的生產(chǎn)決策是由模型S=bc+bR+ut描述的（其中S為產(chǎn)量,t-1期生產(chǎn)

23、過(guò)剩，經(jīng)營(yíng)人員會(huì)削減t期的產(chǎn)量。由此決斷上述模型存在（B）A.異方差問(wèn)題B.序列相關(guān)問(wèn)題C.多重共線(xiàn)性問(wèn)題D.隨機(jī)解釋變量問(wèn)題81 .根據(jù)一個(gè)n=30的樣本估計(jì)力=爵+因Xt+et后計(jì)算得D厚1.4,已知在5%勺置信度下，dl=1.35,du=1.49,則認(rèn)為原模型（D）。A.存在正的一階自相關(guān)B.存在負(fù)的一階自相關(guān)C.不存在一階自相關(guān)D.無(wú)法判斷是否存在一階自相關(guān)。82 .對(duì)于模型yt=l50+J?Xt+et,以p表示et與et-1之間的線(xiàn)性相關(guān)關(guān)系（t=1,2,T）,則下列明顯錯(cuò)誤的是（B）。A.p=0.8,D仲0.4B.p=-0.8,D厚-0.4C.p=0,D厚2D.p=1,D仲084

24、.當(dāng)模型存在嚴(yán)重的多重共線(xiàn)性時(shí)，OLS古計(jì)量將不具備（C）A.線(xiàn)性B.無(wú)偏性C.有效性D.一致性85 .經(jīng)驗(yàn)認(rèn)為某個(gè)解釋與其他解釋變量間多重共線(xiàn)性嚴(yán)重的情況是這個(gè)解釋變量的VIF（A）。A.大于10B.小于10C.大于5D.小于586 .模型中引入實(shí)際上與解釋變量有關(guān)的變量，會(huì)導(dǎo)致參數(shù)的OLS古計(jì)量方差（A）0A.增大B.減小C.有偏D,非有效87 .對(duì)于模型yt=b+b1X1t+b2X2t+ut,與2=0相比，-2=0.5時(shí)，估計(jì)量的方差將是原來(lái)的（B）。A.1倍B.1.33倍C.1.8倍D.2倍88 .如果方差膨脹因子VIF=10,則什么問(wèn)題是嚴(yán)重的（C）。A.異方差問(wèn)題B.序列相關(guān)問(wèn)題C

25、.多重共線(xiàn)性問(wèn)題D.解釋變量與隨機(jī)項(xiàng)的相關(guān)性89 .在多元線(xiàn)性回歸模型中，若某個(gè)解釋變量對(duì)其余解釋變量的判定系數(shù)接近于1,則表明模型中存在（C）。A異方差B序列相關(guān)C多重共線(xiàn)性D高擬合優(yōu)度90 .存在嚴(yán)重的多重共線(xiàn)性時(shí)，參數(shù)估計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)差（A）。A.變大B.變小C.無(wú)法估計(jì)D.無(wú)窮大91 .完全多重共線(xiàn)性時(shí)，下列判斷不正確的是（D）。A.參數(shù)無(wú)法估計(jì)B.只能估計(jì)參數(shù)的線(xiàn)性組合C模型的擬合程度不能判斷D,可以計(jì)算模型的擬合程度92 .設(shè)某地區(qū)消費(fèi)函數(shù)y=c。+GX+此中，消費(fèi)支出不僅與收入x有關(guān)，而且與消費(fèi)者的年齡構(gòu)成有關(guān)，若將年齡構(gòu)成分為小孩、青年人、成年人和老年人4個(gè)層次。假設(shè)邊際消費(fèi)傾向不變

26、，則考慮上述構(gòu)成因素的影響時(shí)，該消費(fèi)函數(shù)引入虛擬變量的個(gè)數(shù)為（C）A.1個(gè)B.2個(gè)C.3個(gè)D.4個(gè)93 .當(dāng)質(zhì)的因素引進(jìn)經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型時(shí)，需要使用（D）A.外生變量B.前定變量C.內(nèi)生變量D.虛擬變量95 .假設(shè)回歸模型為y=&+Px+收，其中Xi為隨機(jī)變量，Xi與Ui相關(guān)則P的普通最小二乘估計(jì)量（D）A.無(wú)偏且一致B.無(wú)偏但不一致C.有偏但一致D.有偏且不一致96 .假定正確回歸模型為viK+P1x1i+P2x2i+H，若遺漏了解釋變量X2,且XI、X2線(xiàn)性相關(guān)則P的1111普通最小二乘法估計(jì)量（D）A.無(wú)偏且一致B.無(wú)偏但不一致C.有偏但一致D.有偏且不一致97 .模型中引入一個(gè)無(wú)關(guān)

27、的解釋變量（C）A.對(duì)模型參數(shù)估計(jì)量的性質(zhì)不產(chǎn)生任何影響B(tài).導(dǎo)致普通最小二乘估計(jì)量有偏C.導(dǎo)致普通最小二乘估計(jì)量精度下降D.導(dǎo)致普通最小二乘估計(jì)量有偏，同時(shí)精度下降1東中部98 .設(shè)消費(fèi)函數(shù)ytnao+aD+biXt+u,其中虛擬變量D=«,如果統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)表明a=0成立，10西部則東中部的消費(fèi)函數(shù)與西部的消費(fèi)函數(shù)是（D）。A.相互平行的B.相互垂直的C.相互交叉的D.相互重疊的99 .虛擬變量（A）A.主要來(lái)代表質(zhì)的因素，但在有些情況下可以用來(lái)代表數(shù)量因素B.只能代表質(zhì)的因素C.只能代表數(shù)量因素D.只能代表季節(jié)影響因素100 .分段線(xiàn)性回歸模型的幾何圖形是（D）。A.平行線(xiàn)B.垂直線(xiàn)C

28、.光滑曲線(xiàn)D.折線(xiàn)101 .如果一個(gè)回歸模型中不包含截距項(xiàng)，對(duì)一個(gè)具有m個(gè)特征的質(zhì)的因素要引入虛擬變量數(shù)目為（A）。A.mB.m-1C.m-2D.m+1102 .設(shè)某商品需求模型為yt=b0+b1xt+ut,其中Y是商品的需求量，X是商品的價(jià)格，為了考慮全年12個(gè)月份季節(jié)變動(dòng)的影響，假設(shè)模型中引入了12個(gè)虛擬變量，則會(huì)產(chǎn)生的問(wèn)題為（D）0A.異方差性B.序列相關(guān)C.不完全的多重共線(xiàn)性D.完全的多重共線(xiàn)性103 .對(duì)于模型乂=仄+3%為了考慮“地區(qū)”因素（北方、南方）,引入2個(gè)虛擬變量形成截距變動(dòng)模型，則會(huì)產(chǎn)生（C）。A.序列的完全相關(guān)B.序列不完全相關(guān)C.完全多重共線(xiàn)性D.不完全多重共線(xiàn)性t,

29、4,一、一1城鎮(zhèn)家庭,、人人一104 .設(shè)消費(fèi)函數(shù)為yi=。+«1口十鳳為十WDxi,其中虛擬變重D=",當(dāng)統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)表明下、0農(nóng)村豕庭列哪項(xiàng)成立時(shí)，表示城鎮(zhèn)家庭與農(nóng)村家庭有一樣的消費(fèi)行為（A）。A.a1=o,h=oB.a1=。，b1#oC.A=。，b1=oD.a1=。，b1#o105 .設(shè)無(wú)限分布滯后模型為Yt二尊+P0Xt+鳥(niǎo)Xt_1+P2Xt-2+Ut,且該模型滿(mǎn)足Koyck變換的假定,則長(zhǎng)期影響系數(shù)為（C）。BBBA.包B.旦C.旦D.不確定11-106 .對(duì)于分布滯后模型，時(shí)間序列資料的序列相關(guān)問(wèn)題，就轉(zhuǎn)化為（B）。A.異方差問(wèn)題B.多重共線(xiàn)性問(wèn)題C.多余解釋變量D

30、.隨機(jī)解釋變量107 .在分布71后模型丫="+P0Xt+P1Xt+P2Xt/+-+ut中，短期影響乘數(shù)為（D）A.-B.口C.-D.?01 一二1一口108 .對(duì)于自適應(yīng)預(yù)期模型，估計(jì)模型參數(shù)應(yīng)采用（D）。A.普通最小二乘法B.間接最小二乘法C.二階段最小二乘法D.工具變量法109 .koyck變換模型參數(shù)的普通最小二乘估計(jì)量是（D）。A.無(wú)偏且一致B.有偏但一致C無(wú)偏但不一致D.有偏且不一致110 .下列屬于有限分布滯后模型的是（D）。A.Y=a+F0Xt+K丫1+尾丫立+utB.Yt=a+P0Xt+p1Y+02Y/+-+FkY+utcY=u+P0Xt+B1Xt+P2Xt/+ut

31、D.Y=a+p0Xt+P1Xt+P2Xt/+i+PkX+utI t對(duì)未來(lái)消費(fèi)Ct也的影111 .消費(fèi)函數(shù)模型Ct=400+0.5It+0.3I+0.1I一，其中I為收入，則當(dāng)期收入響是：It增加一單位，Ct蟲(chóng)增加（C）。A.0.5個(gè)單位B.0.3個(gè)單位C.0.1個(gè)單位D.0.9個(gè)單位112 .下面哪一個(gè)不是幾何分布滯后模型（D）。A.koyck變換模型B.自適應(yīng)預(yù)期模型C局部調(diào)整模型D.有限多項(xiàng)式滯后模型113 .有限多項(xiàng)式分布滯后模型中，通過(guò)將原來(lái)分布滯后模型中的參數(shù)表示為滯后期i的有限多項(xiàng)式，從而克服了原分布滯后模型估計(jì)中的（D）。A.異方差問(wèn)題B.序列相關(guān)問(wèn)題C多重共性問(wèn)題D.參數(shù)過(guò)多難

32、估計(jì)問(wèn)題114 .分布滯后模型Yra+PoXt+Pzt,+gXc+P/y+ut中，為了使模型的自由度達(dá)到30,必須擁有多少年的觀(guān)測(cè)資料（D）。A.32B.33C.34D.38二、多項(xiàng)選擇題（每小題2分）1 .計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以下哪些學(xué)科相結(jié)合的綜合性學(xué)科（ADE）0A.統(tǒng)計(jì)學(xué)B,數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)C.經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)D.數(shù)學(xué)E.經(jīng)濟(jì)學(xué)2 .從內(nèi)容角度看，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)可分為（AC）。A.理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)B.狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)C.應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)D.廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)E.金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)3 .從學(xué)科角度看，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)可分為（BD）。A.理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)B.狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)C.應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)D.廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)E.金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)4 .從變

33、量的因果關(guān)系看，經(jīng)濟(jì)變量可分為（AB）0A.解釋變量B.被解釋變量C.內(nèi)生變量D.外生變量E.控制變量5 .從變量的性質(zhì)看，經(jīng)濟(jì)變量可分為（CD）。A.解釋變量B.被解釋變量C.內(nèi)生變量D.外生變量E.控制變量6 .使用時(shí)序數(shù)據(jù)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析時(shí)，要求指標(biāo)統(tǒng)計(jì)的（ABCDE）。A.對(duì)象及范圍可比B.時(shí)間可比C.口徑可比D.計(jì)算方法可比E.內(nèi)容可比7 .一個(gè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型由以下哪些部分構(gòu)成(ABCD)。A.變量B.參數(shù)C.隨機(jī)誤差項(xiàng)D.方程式E,虛擬變量8 .與其他經(jīng)濟(jì)模型相比，計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型有如下特點(diǎn)(BC)。A.確定性B.經(jīng)驗(yàn)性C.隨機(jī)性D.動(dòng)態(tài)性E.靈活性9 .一個(gè)單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中，可作為

34、解釋變量的有(BCDE)。A.內(nèi)生變量B.外生變量C.控制變量D.政策變量E.滯后變量10 .計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的應(yīng)用在于(ABCD)。A.結(jié)構(gòu)分析B.經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)C.政策評(píng)價(jià)D.檢驗(yàn)和發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論E.設(shè)定和檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?1 .下列哪些變量屬于前定變量(CD)。A.內(nèi)生變量B.隨機(jī)變量C.滯后變量D.外生變量E.工具變量12 .經(jīng)濟(jì)參數(shù)的分為兩大類(lèi)，下面哪些屬于外生參數(shù)(ABCD)。A.折舊率B.稅率C.利息率D.憑經(jīng)驗(yàn)估計(jì)的參數(shù)E.運(yùn)用統(tǒng)計(jì)方法估計(jì)得到的參數(shù)14 .對(duì)于經(jīng)典線(xiàn)性回歸模型，各回歸系數(shù)的普通最小二乘法估計(jì)量具有的優(yōu)良特性有(ABE)0A.無(wú)偏性B.有效性C.一致性D.確定性E.線(xiàn)性性15 .指

35、出下列哪些現(xiàn)象是相關(guān)關(guān)系(ACD)。A.家庭消費(fèi)支出與收入B.商品銷(xiāo)售額與銷(xiāo)售量、銷(xiāo)售價(jià)格C.物價(jià)水平與商品需求量D.小麥高產(chǎn)與施肥量E.學(xué)習(xí)成績(jī)總分與各門(mén)課程分?jǐn)?shù)16 .一元線(xiàn)性回歸模型Yi=P0+RXi+ui的經(jīng)典假設(shè)包括(ABCDE)。A.E(ut)=0B.var(ut)=c2C.cov(ut,us)=0D.Cov(xt,ut)=0E.utN(0,。2)17 .以Y表示實(shí)際觀(guān)測(cè)值，表示OLS估計(jì)回歸值，e表示殘差，帶有常數(shù)項(xiàng)，則回歸直線(xiàn)滿(mǎn)足(ABE)A.通過(guò)樣本均值點(diǎn)(X,Y)B.Z丫=£M2C.Z(Y=Y)=0D.Z(Y?iYi)=0E.cov(Xi,3)=018 .Y表示O

36、LS估計(jì)回歸值，u表示隨機(jī)誤差項(xiàng)，e表示殘差。如果Y與X為線(xiàn)性相關(guān)關(guān)系，則下列哪些是正確的(AC)。A.E(Y)B.Yi=%+P?XiC.'=醫(yī)+歌+0D.Yi=!VP?Xi+eiE.E(Y)=l?0+P?Xi19.中表示OLS估計(jì)回歸值，u表示隨機(jī)誤差項(xiàng)。如果Y與X為線(xiàn)性相關(guān)關(guān)系，則下列哪些是正確的(BE)。A,工=a+0NB.工=久十日區(qū)+口C.丫=用十耿+5D.Y?i=算十邑Xi.E.Yi=P0+P?Xi20 .回歸分析中估計(jì)回歸參數(shù)的方法主要有(CDE)。A.相關(guān)系數(shù)法B.方差分析法C.最小二乘估計(jì)法D.極大似然法E.矩估計(jì)法21 .用OLS法估計(jì)模型Yi=p0+Xi+ui的參

37、數(shù)，要使參數(shù)估計(jì)量為最佳線(xiàn)性無(wú)偏估計(jì)量，則要求(ABCE)。A.E(ui)=0B.Var(ui)=。2C.Cov(ui,uj)=0D.ui服從正態(tài)分布E.X為非隨機(jī)變量，與隨機(jī)誤差項(xiàng)u不相關(guān)。22 .假設(shè)線(xiàn)性回歸模型滿(mǎn)足全部基本假設(shè)，則其參數(shù)的估計(jì)量具備（CDE）。A.可靠性B.合理性C.線(xiàn)性D.無(wú)偏性E.有效性23 .普通最小二乘估計(jì)的帶有常數(shù)項(xiàng)的直線(xiàn)具有以下特性（ABDE）。A.通過(guò)樣本均值點(diǎn)（X,Y）B.£Y=£吊C.£（Y-Y）2=0D.£e=0E.Cov（Xi,e）=024 .由回歸直線(xiàn)吊=00+?Xi估計(jì)出來(lái)的£值（ADE）。A.是

38、一組估計(jì)值.B.是一組平均值C.是一個(gè)幾何級(jí)數(shù)D,可能等于實(shí)際值YE.與實(shí)際值Y的離差之和等于零25 .反映回歸直線(xiàn)擬合優(yōu)度的指標(biāo)有（AC）。A.吊和丫的相關(guān)系數(shù)B.回歸系數(shù)C.樣本決定系數(shù)D.回歸方程的標(biāo)準(zhǔn)差E.剩余變差（或殘差平方和）26 .對(duì)于樣本回歸直線(xiàn)吊=00+卑Xi,回歸變差可以表示為（ABCDE）。A.E（Yi-Yi）2工（丫廠(chǎng)Y）2B.E2-（XXi）2C.R2Z（Yi-Yi）2D.£（«Yi）2E.0?Z（Xi-Xi）（Yi-Yi）正確的有（ABCDE）0A.£ (YiYi)2£(XY)227.對(duì)于樣本回歸直線(xiàn)¥=用+Xi,由

39、為估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)差，下列決定系數(shù)的算式中,B.1立/Z(Yi-Yi)2C.?i2Z (Xi-Xi)2Z (YiYi)2D.用 E (Xi-Xi)(Yi-Yi)工(Yi-Yi)2E.1_?(Yi-Yi)228.卜列相關(guān)系數(shù)的算式中，正確的有ABCDE )。A.XYXY二X；，YB.工(Xi-Xi)(Yi-Yi)n - X、YC.cov(X,Y)D.二 X 二丫Z (Xi-Xi)(Yi-Yi).I (Xi-Xi)入(Yi-Yi)2E.'、XiYi-nXYJz(XiXi)2工(YiYi)229.判定系數(shù)R2可表示為（BCE）。A. R2=RSS TSSB. R2=ESSTSSC R2 = 1-黑D

40、.R2 = 1份TSSE r2二SESS+RSS30.線(xiàn)性回歸模型的普通最小二乘估計(jì)的殘差3滿(mǎn)足（ACDEA.、ei=0C. £ eYi =0eiXi=0E. cov(Xi,e)=031.調(diào)整后的判定系數(shù)R2的正確表達(dá)式有（BCD）A 1. £(丫L Y) 2/(n-1) . Z (Yi-R)2/(n-k)工 Y Yi - Y?i)2/(n-k-1)B .1 _ =2Z (YiX)/(n-1)1-r2)黯D. R2_ 2k(1-R2)n-k-1巳i+R2端32 .對(duì)總體線(xiàn)性回歸模型進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)時(shí)所用的F統(tǒng)計(jì)量可表本為（BC ）。八 ESS/(n-k-1)ESS/(k)A,

41、 B, CR2/(k)RSS/(k)RSS/(n-k-1)_2(1-R2)/(n-k-1)D.(1-R2)/(n-k-1)33 .將非線(xiàn)性回歸模型轉(zhuǎn)換為線(xiàn)性回歸模型，常用的數(shù)學(xué)處理方法有（2R2/(k)ABC )E.R2/(n-k-1)2(1-R2)/(k)A.直接置換法B.對(duì)數(shù)變換法C.級(jí)數(shù)展開(kāi)法 D.廣義最小二乘法E.加權(quán)最小二乘法34 .在模型 lnY =ln P° + Pi lnXi +H中(ABCD)A. Y與X是非線(xiàn)性的B.Y與A是非線(xiàn)性的C. lnY與3是線(xiàn)性的D. In Y與In X是線(xiàn)性的E. Y與In X是線(xiàn)性的35 .對(duì)模型yt=b°+片4+b2X2t

42、+u進(jìn)行總體顯著性檢驗(yàn)，如果檢驗(yàn)結(jié)果總體線(xiàn)性關(guān)系顯著，則有（BCD）。A.b-=0B.匕=0也=0C.1bl=0也;0D.b=0b=0E.匕*=036 .剩余變差是指（ACDE）。A.隨機(jī)因素影響所引起的被解釋變量的變差B.解釋變量變動(dòng)所引起的被解釋變量的變差C.被解釋變量的變差中，回歸方程不能做出解釋的部分D.被解釋變量的總變差與回歸平方和之差E.被解釋變量的實(shí)際值與回歸值的離差平方和37 .回歸變差（或回歸平方和）是指（BCD）。A.被解釋變量的實(shí)際值與平均值的離差平方和B.被解釋變量的回歸值與平均值的離差平方和C.被解釋變量的總變差與剩余變差之差D.解釋變量變動(dòng)所引起的被解釋變量的變差E

43、.隨機(jī)因素影響所引起的被解釋變量的變差38 .設(shè)k為回歸模型中的參數(shù)個(gè)數(shù)（包含常數(shù)項(xiàng)），則總體線(xiàn)性回歸模型進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)時(shí)所用的F統(tǒng)計(jì)量可表本為（BC）oA. £(丫? -丫)2 (n-k) B. £(丫? 丫)2 (k1) C.R2/(k -1)x e2 (k -1)“ ei2(n-k) (1 - R2) (n -k)D.(1-R2) (n-k)R2 (k-1)E.R2 (n-k)(1- R2) (k-1)39.在多元線(xiàn)性回歸分析中，修正的可決系數(shù)R2與可決系數(shù)R2之間（AD ）。A.R2<R2B.R2>R2C.R2只能大于零D.R2可能為負(fù)值40 .下列計(jì)量

44、經(jīng)濟(jì)分析中那些很可能存在異方差問(wèn)題（ABD）A.用橫截面數(shù)據(jù)建立家庭消費(fèi)支出對(duì)家庭收入水平的回歸模型B.用橫截面數(shù)據(jù)建立產(chǎn)出對(duì)勞動(dòng)和資本的回歸模型C.以凱恩斯的有效需求理論為基礎(chǔ)構(gòu)造宏觀(guān)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型D.以各國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算帳戶(hù)為基礎(chǔ)構(gòu)造宏觀(guān)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型E.以30年的時(shí)序數(shù)據(jù)建立某種商品的市場(chǎng)供需模型41 .在異方差條件下普通最小二乘法具有如下性質(zhì)（AB）A.線(xiàn)性B.無(wú)偏性C.最小方差性D.精確性E.有效性42 .異方差性將導(dǎo)致（BCDE）。A.普通最小二乘法估計(jì)量有偏和非一致B.普通最小二乘法估計(jì)量非有效C.普通最小二乘法估計(jì)量的方差的估計(jì)量有偏D.建立在普通最小二乘法估計(jì)基礎(chǔ)上的假設(shè)檢驗(yàn)失效E

45、.建立在普通最小二乘法估計(jì)基礎(chǔ)上的預(yù)測(cè)失效43 .下列哪些方法可用于異方差性的檢驗(yàn)（DE）0A.DW駒B.方差膨脹因子檢驗(yàn)法C.判定系數(shù)增量貢獻(xiàn)法D.樣本分段比較法E.殘差回歸檢驗(yàn)法44 .當(dāng)模型存在異方差現(xiàn)象時(shí)，加權(quán)最小二乘估計(jì)量具備（ABCD。A.線(xiàn)性B.無(wú)偏性C.有效性D.一致性E.精確性45 .下列說(shuō)法正確的有（BE）。A.當(dāng)異方差出現(xiàn)時(shí)，最小二乘估計(jì)是有偏的和不具有最小方差特性B.當(dāng)異方差出現(xiàn)時(shí)，常用的t和F檢驗(yàn)失效C.異方差情況下，通常的OLS&計(jì)一定高估了估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)差D.如果OL制歸的殘差表現(xiàn)出系統(tǒng)性，則說(shuō)明數(shù)據(jù)中不存在異方差性E.如果回歸模型中遺漏一個(gè)重要變量，則OL

46、能差必定表現(xiàn)出明顯的趨勢(shì)46 .DW僉驗(yàn)不適用一下列情況的序列相關(guān)檢驗(yàn)（ABC）。A高階線(xiàn)性自回歸形式的序列相關(guān)B.一階非線(xiàn)性自回歸的序列相關(guān)C移動(dòng)平均形式的序列相關(guān)D.正的一階線(xiàn)性自回歸形式的序列相關(guān)E.負(fù)的一階線(xiàn)性自回歸形式的序列相關(guān)47 .以dl表示統(tǒng)計(jì)量DW勺下限分布，du表示統(tǒng)計(jì)量DW勺上限分布，則DW僉驗(yàn)的不確定區(qū)域是（BC）<A.du<DW4-duB.4-du<DW=4-dlC.dl<DWduD.4-dl<DW=4E.0<DWdl48 .DW僉驗(yàn)不適用于下列情況下的一階線(xiàn)性自相關(guān)檢驗(yàn)（ACD）。A.模型包含有隨機(jī)解釋變量B.樣本容量太小C.非一

47、階自回歸模型D.含有滯后的被解釋變量E.包含有虛擬變量的模型49 .針對(duì)存在序列相關(guān)現(xiàn)象的模型估計(jì)，下述哪些方法可能是適用的（BDE）。A.加權(quán)最小二乘法B.一階差分法C.殘差回歸法D.廣義差分法E.Durbin兩步法50 .如果模型yt=bo+bixt+ut存在一階自相關(guān)，普通最小二乘估計(jì)仍具備（AB）。A.線(xiàn)性B.無(wú)偏性C有效TtD.真實(shí)卜tE.精確性51 .DW僉驗(yàn)不能用于下列哪些現(xiàn)象的檢驗(yàn)（ABCDE）。C. Xi=bo+biXj +ut形式的多重共線(xiàn)性檢驗(yàn)A.遞增型異方差的檢驗(yàn)B.ut=puti+p2ut2+Vt形式的序列相關(guān)檢驗(yàn)D.yt=f?o+f?Xt+?2yt-i+et的一階線(xiàn)

48、性自相關(guān)檢驗(yàn)E.遺漏重要解釋變量導(dǎo)致的設(shè)定誤差檢驗(yàn)52 .下列哪些回歸分析中很可能出現(xiàn)多重共線(xiàn)性問(wèn)題（AC）0A.資本投入與勞動(dòng)投入兩個(gè)變量同時(shí)作為生產(chǎn)函數(shù)的解釋變量B.消費(fèi)作被解釋變量，收入作解釋變量的消費(fèi)函數(shù)C本期收入和前期收入同時(shí)作為消費(fèi)的解釋變量的消費(fèi)函數(shù)D.商品價(jià)格.地區(qū).消費(fèi)風(fēng)俗同時(shí)作為解釋變量的需求函數(shù)E.每畝施肥量.每畝施肥量的平方同時(shí)作為小麥畝產(chǎn)的解釋變量的模型53 .當(dāng)模型中解釋變量間存在高度的多重共線(xiàn)性時(shí)（ACD。A.各個(gè)解釋變量對(duì)被解釋變量的影響將難以精確鑒別B.部分解釋變量與隨機(jī)誤差項(xiàng)之間將高度相關(guān)C估計(jì)量的精度將大幅度下降D.估計(jì)對(duì)于樣本容量的變動(dòng)將十分敏感E.模型

49、的隨機(jī)誤差項(xiàng)也將序列相關(guān)54 .下述統(tǒng)計(jì)量可以用來(lái)檢驗(yàn)多重共線(xiàn)性的嚴(yán)重性（ACD）。A.相關(guān)系數(shù)B.DWSC.方差膨脹因子D.特征值E.自相關(guān)系數(shù)55 .多重共線(xiàn)性產(chǎn)生的原因主要有（ABCD。A.經(jīng)濟(jì)變量之間往往存在同方向的變化趨勢(shì)B.經(jīng)濟(jì)變量之間往往存在著密切的關(guān)聯(lián)C在模型中采用滯后變量也容易產(chǎn)生多重共線(xiàn)性D.在建模過(guò)程中由于解釋變量選擇不當(dāng)，引起了變量之間的多重共線(xiàn)性56 .多重共線(xiàn)性的解決方法主要有（ABCDEA.保留重要的解釋變量，去掉次要的或替代的解釋變量C變換模型的形式D.綜合使用時(shí)序數(shù)據(jù)與截面數(shù)據(jù)B .利用先驗(yàn)信息改變參數(shù)的約束形式E .逐步回歸法以及增加樣本容量57 .關(guān)于多重

50、共線(xiàn)性，判斷錯(cuò)誤的有（ABC）。A.解釋變量?jī)蓛刹幌嚓P(guān)，則不存在多重共線(xiàn)性B.所有的t檢驗(yàn)都不顯著，則說(shuō)明模型總體是不顯著的C有多重共線(xiàn)性的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型沒(méi)有應(yīng)用的意義D.存在嚴(yán)重的多重共線(xiàn)性的模型不能用于結(jié)構(gòu)分析58 .模型存在完全多重共線(xiàn)性時(shí)，下列判斷正確的是（AB）0A.參數(shù)無(wú)法估計(jì)B.只能估計(jì)參數(shù)的線(xiàn)性組合C.模型的判定系數(shù)為0D.模型的判定系數(shù)為159 .下列判斷正確的有（ABC）。A.在嚴(yán)重多重共線(xiàn)性下，OLS古計(jì)量仍是最佳線(xiàn)性無(wú)偏估計(jì)量。B.多重共線(xiàn)性問(wèn)題的實(shí)質(zhì)是樣本現(xiàn)象，因此可以通過(guò)增加樣本信息得到改善。C雖然多重共線(xiàn)性下，很難精確區(qū)分各個(gè)解釋變量的單獨(dú)影響，但可據(jù)此模型進(jìn)行預(yù)測(cè)

51、。D.如果回歸模型存在嚴(yán)重的多重共線(xiàn)性，可不加分析地去掉某個(gè)解釋變量從而消除多重共線(xiàn)性。60 .在包含有隨機(jī)解釋變量的回歸模型中，可用作隨機(jī)解釋變量的工具變量必須具備的條件有，此工具變量（AE）。A.與該解釋變量高度相關(guān)B.與其它解釋變量高度相關(guān)C.與隨機(jī)誤差項(xiàng)高度相關(guān)D.與該解釋變量不相關(guān)E.與隨機(jī)誤差項(xiàng)不相61 .關(guān)于虛擬變量，下列表述正確的有（ABCD）A.是質(zhì)的因素的數(shù)量化B.取值為l和0C代表質(zhì)的因素D.在有些情況下可代表數(shù)量因素E.代表數(shù)量因素62 .虛擬變量的取值為0和1,分別代表某種屬性的存在與否，其中（BC）A.0表示存在某種屬性B.0表示不存在某種屬性C.1表示存在某種屬性

52、D.1表示不存在某種屬性E.0和1代表的內(nèi)容可以隨意設(shè)定63 .在截距變動(dòng)模型yi=a0+%D+Pxi+匕中，模型系數(shù)（AC）A%是基礎(chǔ)類(lèi)型截距項(xiàng)B.%是基礎(chǔ)類(lèi)型截距項(xiàng)C.%稱(chēng)為公共截距系數(shù)D.口1稱(chēng)為公共截距系數(shù)E.%-豆。為差別截距系數(shù)64 .虛擬變量的特殊應(yīng)用有（ABC）A.調(diào)整季節(jié)波動(dòng)B.檢驗(yàn)?zāi)Ｐ徒Y(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性C.分段回歸D.修正模型的設(shè)定誤差E.工具變量法65 .對(duì)于分段線(xiàn)性回歸模型yt=久+冏+%函-x*）D+匕，其中（BCDE）A.虛擬變量D代表品質(zhì)因素B.虛擬變量D代表數(shù)量因素C.以xt=x為界，前后兩段回歸直線(xiàn)的斜率不同*.，,.一.、.,.D.以xt=x為界，前后兩段回歸直線(xiàn)

53、的截距不同E.該模型是系統(tǒng)變參數(shù)模型的一種特殊形式66 .下列模型中屬于幾何分布滯后模型的有（ABC）A.koyck變換模型B.自適應(yīng)預(yù)期模型C.部分調(diào)整模型D.有限多項(xiàng)式滯后模型E,廣義差分模型67 .對(duì)于有限分布滯后模型，將參數(shù)Pi表示為關(guān)于滯后i的多項(xiàng)式并代入模型，作這種變換可以（D）。A.使估計(jì)量從非一致變?yōu)橐恢翨.使估計(jì)量從有偏變?yōu)闊o(wú)偏C.減弱多重共線(xiàn)性D.避免因參數(shù)過(guò)多而自由度不足E.減輕異方差問(wèn)題68 .在模型Y=a+P0Xt+PiXt+P2Xt/+P3X+u中，延期過(guò)渡性乘數(shù)是指（BCD）A.P0B.P1C.P2D.P3E,P1+P2+P369 .對(duì)幾何分布滯后模型的三種變換模

54、型，即koyck變換模型.自適應(yīng)預(yù)期模型.局部調(diào)整模型，其共同特點(diǎn)是（ABCDA.具有相同的解釋變量B.僅有三個(gè)參數(shù)需要估計(jì)C.用Y代替了原模型中解釋變量的所有滯后變量D.避免了原模型中的多重共線(xiàn)性問(wèn)題E,都以一定經(jīng)濟(jì)理論為基礎(chǔ)77 .對(duì)于C-D生產(chǎn)函數(shù)模型Y=AL&K尾匕下列說(shuō)法中正確的有（ABC）。A.參數(shù)A反映廣義的技術(shù)進(jìn)步水平B.資本要素的產(chǎn)出彈性Ek=PC勞動(dòng)要素白產(chǎn)出彈性El=gd."十啰必定等于178 .對(duì)于線(xiàn)性生產(chǎn)函數(shù)模型Y=%+%K+%L+N,下列說(shuō)法中正確的有（ABCD）。A.假設(shè)資本K與勞動(dòng)L之間是完全可替代的B.資本要素白邊際產(chǎn)量mpk=5C勞動(dòng)要素白

55、邊際產(chǎn)量MPL=%D.勞動(dòng)和資本要素的替代彈性仃=s79 .關(guān)于絕對(duì)收入假設(shè)消費(fèi)函數(shù)模型Ct+P0Y+PiYt2+也（t=1,2,，T）,下列說(shuō)法正確的有（ABCD）。A.參數(shù)口表示自發(fā)性消費(fèi)B.參數(shù)«>0C.參數(shù)P。表示邊際消費(fèi)傾向D.參數(shù)ft<080 .建立生產(chǎn)函數(shù)模型時(shí)，樣本數(shù)據(jù)的質(zhì)量問(wèn)題包括（BCDE）。A.線(xiàn)性B.完整性C.準(zhǔn)確性D.可比性E.一致性三、名詞解釋?zhuān)啃☆}3分）1.經(jīng)濟(jì)變量2.解釋變量3.被解釋變量4.內(nèi)生變量5.外生變量6.滯后變量7 .前定變量8 .控制變量9.計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型10.函數(shù)關(guān)系 11.相關(guān)關(guān)系12.最小二乘法13.高斯一馬爾可夫定理14.總變量（總離差平方和）15.回歸變差