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文檔簡介

1、1 234 5( ),(1,2, ),(),i2ijE u0inijCov u ,u0ij), 2 , 1,(nji 6( )()ijVar uVar uji 78 910niuXYii, 2 , 1,2111 1213uYAK L e1415 16172222)(EE)(Var)22(1121212222222121nnnnnnuukkuukkukukukE2ukEii18 19202u21 2u22 232ieiY242e252e26 2i2i2728293031ieiXieniisdnnr122) 1(61ie32212ssrnrt33)2(2ntt)2(2nttie3435 36211

2、1RSSnk2222RSSnk12111niiRSSe22221niiRSSe3721112222/()/()RSSnkFRSSnk38 12,Fnk nk3940ie12iiieXv121iiievX12iiieXv41422ie22232323,XXXXX X43iiiiuXXY33221 44iiiiiiiivXXXXXXe3262352243322122ie45)(22rRn46 47 四、異方差性的修正辦法四、異方差性的修正辦法4849niuXYii, 2 , 1,21502i2ii/112iiiiiiiYXu5122211()( )1iiiiiiuVarVar u 5253542i

3、 2i55iiXe 與iiiXuE222iX1iX156iiiiiiXuXXXY215721,58iiXe 與2222)(iiiXuE59iiiiiXuXXY2160 61 62636465 2329.9960.075(810.332)(0.012)( 0.407)(6.105)0.4891.616YXSetRDW 66()iiieYY67銷售收入(萬元)X140000120000100000800006000040000200000普通殘差80006000400020000-2000-4000-600068259. 0)692. 3()160. 1 ()215. 3)(857.748(027

4、. 0419.5622RtSeXe69305. 0)141. 4()147. 1()215. 3()857.748(314.13638.8582RtSeXe707121/402.8490.056(288.501)(0.013) (1.396)(4.385)0.330iYXXSetR20.05(2) 5.99172684. 1230. 0)194. 6()060. 0()011. 0()622.442(069. 01611.26/2DWRtSeXXXYiiii20.05(2)5.9917321/327.0060.073/(73.475)(0.003)( 4.451)(27.069)0.949iY

5、eXeeSetR 20.05(2)5.991742327.0060.073(73.475) (0.003)( 4.451)(27.069)0.949iYXSetR 75第二節(jié)序列相關(guān)第二節(jié)序列相關(guān)76( ,)0,ijCov u uij( ,)0ijCov u u77(二)(二) 序列相關(guān)產(chǎn)生的背景和原因序列相關(guān)產(chǎn)生的背景和原因 7879801231ttttYXYu8112exp()YXu8212YXu u8384121,1,2,tttSPutn85 8687888990919293 94(一)圖示檢驗法(一)圖示檢驗法 95etet-1圖圖 4.4 et與與et-1的關(guān)系的關(guān)系96 97如果大

6、部分點落在第如果大部分點落在第、象限,那么隨機(jī)象限,那么隨機(jī)誤差項誤差項u ut t 存在著負(fù)自相關(guān),如圖存在著負(fù)自相關(guān),如圖4.54.5所示。所示。 et-1et圖圖 4.5 et與與et-1的關(guān)系的關(guān)系98t te et t圖圖 4.6 et的分布的分布99圖圖 4.7 et的分布的分布t te et t 100(二)(二) 自相關(guān)系數(shù)法自相關(guān)系數(shù)法12,tu uu1222122ntttnnttttu uuu101 102nttnttnttteeee2212221103 104 1051tttuuv0:0H106nttnttteeeDW12221)(107 nttntntttnttteee

7、eeDW1222122122(4.31)108 nttnttntteee1222122nttnttteeeDW122112(4.32)109nttnttteee1221) 1 (2DW110 111 ( (不包括常數(shù)項不包括常數(shù)項) )查查DWDW分布表,得臨分布表,得臨界值界值 和和 ,然后依下列準(zhǔn)則考察計,然后依下列準(zhǔn)則考察計算得到的算得到的DWDW值,以決定模型的自相關(guān)狀值,以決定模型的自相關(guān)狀態(tài)。態(tài)。112113 114 115 116117檢驗如下的約束回歸檢驗如下的約束回歸 (四)拉格朗日乘數(shù)檢驗(四)拉格朗日乘數(shù)檢驗(Breusch-Goldfrey)高階自相關(guān)檢驗高階自相關(guān)檢驗

8、1122tttptptuuuuvtptptktkttvuuXXY11221118 為經(jīng)典誤差項為經(jīng)典誤差項原假設(shè)為原假設(shè)為tv0:210pH119檢驗步驟:檢驗步驟:1.Ols估計回歸方程,得到殘差估計回歸方程,得到殘差e2.作輔助回歸作輔助回歸tptptktkttveeXXe11221120 3. LM統(tǒng)計量大于臨界值,就拒絕統(tǒng)計量大于臨界值,就拒絕原假設(shè),表明存在自相關(guān)。原假設(shè),表明存在自相關(guān)。22)(pRpnLM121122(一)差分法(一)差分法 123122ttkkttYXXu(4.33)221ttkktttYXXuu(4.34)一階差分法是將原模型一階差分法是將原模型1241ttt

9、YYYkiXXXtiitit, 3, 21,1tttuuv(4.35)tv125126 1271281122tttptptuuuuv(4.36)129tpt ,kpt ,kt ,kktkpt ,pt ,t ,tpptptttv)XXXX()XXXX()(YYYY221122221212221122111(4.37)13012,p 131132p,2112,p 1331122tttptptuuuuv(4.36)13412,p 12,p p,21135tpt ,kpt ,kt ,kktkpt ,pt ,t ,tpptptttv)XXXX()XXXX()(YYYY221122221212221122

10、111(4.37)13612p12,p 12,k 1372p112,k 138 表表4.4是北京市是北京市19781996年城鎮(zhèn)居民年城鎮(zhèn)居民家庭人均收入與人均支出的數(shù)據(jù)。以人均家庭人均收入與人均支出的數(shù)據(jù)。以人均實際支出為被解釋變量實際支出為被解釋變量, 以人均實際收入以人均實際收入為解釋變量可建立消費函數(shù)。為解釋變量可建立消費函數(shù)。139 表表4.4 4.4 北京市城鎮(zhèn)居民家庭收入與支出數(shù)據(jù)表北京市城鎮(zhèn)居民家庭收入與支出數(shù)據(jù)表 (單位:元)(單位:元)1401415750 994062153 44660130399126900930792.DW.R).().(t).)(.(SeX.Ytt(

11、4.38)142%5143144 tttvuu1tv(4.39)145)701. 3()178. 0(657. 01tSeeett(4.40)146tttttvXXYY)() 1 (1211(4.40)1*tttYYY1*tttXXX147830.1985.0)416.32()443.4()021.0()105.8(669.0010.362*DWRtSeXYtt(4.42)2,40. 1DWddUU148010.36) 1 (1985.104657. 01010.361(4.43)ttXY669. 0985.104(4.44)149150 212111XY和151797. 1985. 0)02

12、9.33()636. 4()020. 0()896. 7(668. 0607.362*DWRtSeXYtt(4.45)152153第三節(jié)多重共線性第三節(jié)多重共線性一、多重共線性的概念及產(chǎn)生的原因一、多重共線性的概念及產(chǎn)生的原因154ikikiiuXXY22115511iXkccc,21niXcXcXckikii, 2, 1, 02211(4.46)kXXX,21156kikiiiXccXccXccX23231212(4.47)02ciX2157 kccc,21niXcXcXckikii, 2, 1, 02211(4.48)12,kXXX15802211ikikiivXcXcXc(4.49)iv

13、02cikikiiivcXccXccXccX2232312121(4.50)159 16012,kXXX16116216316412233kkYXXXu(4.51)kccc,211122 0,1,2,iikkic Xc Xc Xin(4.52)11iX165kiiiXXX,21YXXXjXYXX166kccc,21 1122c0,1,2, ,iikkiicXcXXvin (4.53)167jj168169嚴(yán)重多重共線性情形的后果嚴(yán)重多重共線性情形的后果 170171172(一)方差擴(kuò)大因子法(一)方差擴(kuò)大因子法22221(1)1jjjjjVarSSTRSSTR(4.54)17302jRjjjS

14、STVar2)(4.55)174 211jRj211jjRVIF(4.56)1VIF1752jR2jR2jR176 17711kjjVIFVIFk(4.57)178179180 181 182uLnKLnLLnALnY (4.59)183184uLKLnLnALYLn(4.60)1851186 187ttttuLnILnPLnY321(4.61) 188ttttuLnPLnILnY213(4.62)21,189 190191192193 194nijijjXXSST12)(2jRj195196197198199993. 1997. 0)440. 8 ()354. 5 ()510. 3()478

15、. 4()152. 4()532. 2()052. 0()030. 4()002. 0()125. 0()085. 0()078.178(435. 0578.21007. 0561. 0354. 0909.450254321DWRtSeXXXXXY(4.63)200201337.19631VIF508.17412VIF202 211. 2993. 0)988. 4()471. 6()207. 4()262. 1()627. 2()080. 0()951. 4()003. 0()042. 0()525.264(399. 0037.32012. 0053. 0039.69525432DWRtSeXXXXY(4.64)

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