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file:JPYEN 統(tǒng)計量“峰度并不能測量峰的上下，只能測量分布尾部的厚薄。 正態(tài)分布密度峰值上限=最大組頻數(shù) / 觀測值總個數(shù)/ 組距。根據(jù)上式，最大組頻數(shù)上限=觀測值總個數(shù)組距0.3989=100000.3989=。假設(shè)u是正態(tài)分布的，那么u3 就是頂峰厚尾分布的。去掉u3頂峰區(qū)的8895個觀測值，并保持厚尾不變，峰度值依然很大的。頂峰厚尾分布 低峰厚尾分布 統(tǒng)計量“峰度并不能測量峰的上下，只能測量分布尾部的厚薄。 2 ARCH模型2.2 ARCH模型的極大似然估計Engle1982提出 方法1：通過Q檢驗考察AR(3) 模型中是否存在自回歸條件異方差。 案例：日元對美元匯率的建模研究嘗試的結(jié)果應(yīng)該建立AR (3)、ARCH(7)模型。EViews輸出結(jié)果如下。均值方程中之所以剔除了DJPYt-2項，是因為DJPYt-2項的系數(shù)不再有顯著性。注意：均值方程伴有ARCH 方程后，均值方程中的某些項常常會失去顯著性。在Threshold窗口填1Model選擇窗換成EARCH，Asymmetric選擇窗填1。表達(dá)式 ARCH-M term選擇框里選Std. Dev.。估計均值GARCH模型。 選t2同樣沒有顯著性Model選擇窗
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