某銀行同業(yè)風險管理調研報告范本

1、. .85/85銀行同業(yè)風險管理調研報告銀行風險管理同業(yè)調研小組二八年五至六月目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc205869609一、全面風險管理體系正逐步構建 PAGEREF _Toc205869609 h 4HYPERLINK l _Toc205869610二、風險管理獨立性全面加強 PAGEREF _Toc205869610 h 5HYPERLINK l _Toc205869611三、獨立的專業(yè)化審貸體系 PAGEREF _Toc205869611 h 10HYPERLINK l _Toc205869612（一）風險分析經理平行作業(yè)機制逐步形成 PAG

2、EREF _Toc205869612 h 11HYPERLINK l _Toc205869613（二）行業(yè)審貸快速推進 PAGEREF _Toc205869613 h 12HYPERLINK l _Toc205869614（三）公司信用風險審批通道多樣化 PAGEREF _Toc205869614 h 12HYPERLINK l _Toc205869615（四）審批體制由集體負責向集體個人負責相結合過渡 PAGEREF _Toc205869615 h 13HYPERLINK l _Toc205869616（五）區(qū)域審批中心尚未成為主流 PAGEREF _Toc205869616 h 13HYP

3、ERLINK l _Toc205869617四、全力推進2010年巴塞爾新資本協(xié)議達標工作 PAGEREF _Toc205869617 h 14HYPERLINK l _Toc205869618（一）各行實施新協(xié)議進展情況 PAGEREF _Toc205869618 h 15HYPERLINK l _Toc205869619（二）組織形式和資源投入 PAGEREF _Toc205869619 h 16HYPERLINK l _Toc205869620五、探索中的零售信用風險管理體制 PAGEREF _Toc205869620 h 17HYPERLINK l _Toc205869621六、信用卡

4、一般采用事業(yè)部的管理模式 PAGEREF _Toc205869621 h 19HYPERLINK l _Toc205869622七、迅速強化的市場風險管理 PAGEREF _Toc205869622 h 21HYPERLINK l _Toc205869623八、開始探索的操作風險管理 PAGEREF _Toc205869623 h 21HYPERLINK l _Toc205869624九、開始量化的組合管理與風險偏好 PAGEREF _Toc205869624 h 23HYPERLINK l _Toc205869625十、嵌入式的事業(yè)部風險管理體系 PAGEREF _Toc205869625

5、h 24HYPERLINK l _Toc205869626十一、依靠IT系統(tǒng)大力提升風險管理精細化水平 PAGEREF _Toc205869626 h 26HYPERLINK l _Toc205869627十二、風險線隊伍管理得到有效加強 PAGEREF _Toc205869627 h 26HYPERLINK l _Toc205869628十三、考察啟示 PAGEREF _Toc205869628 h 27HYPERLINK l _Toc205869629附件1：工商銀行風險管理情況 PAGEREF _Toc205869629 h 29HYPERLINK l _Toc205869630附件2：

6、渤海銀行風險管理情況 PAGEREF _Toc205869630 h 33HYPERLINK l _Toc205869631附件3：興業(yè)銀行風險管理情況 PAGEREF _Toc205869631 h 41HYPERLINK l _Toc205869632附件4：建設銀行風險管理情況 PAGEREF _Toc205869632 h 50HYPERLINK l _Toc205869633附件5：發(fā)展銀行風險管理情況 PAGEREF _Toc205869633 h 66HYPERLINK l _Toc205869634附件6：招商銀行風險管理情況 PAGEREF _Toc205869634 h 7

7、0HYPERLINK l _Toc205869635附件7：民生銀行風險管理情況 PAGEREF _Toc205869635 h 82 *銀行同業(yè)風險管理調研報告為了更好了解國同業(yè)風險管理最新動態(tài)，加強學習交流，銀行風險管理調研團隊于2007年5月26日至6月17日對工商銀行、渤海銀行、興業(yè)銀行、建設銀行、發(fā)展銀行、招商銀行、民生銀行進行了風險管理調研。銀行調研團隊由小憲行長和吳北英常務副行長分別帶隊，史原、建林、黎文武、春子、燮剛、徐海秀、隋立波、鐵彬等干部參加了此次調研。上述銀行高度重視我行調研活動，發(fā)展銀行董事長兼首席執(zhí)行官Frank Newman、招商銀行行長馬蔚華、興業(yè)銀行行長仁杰、

8、工商銀行首席風險官國雄、建設銀行首席風險官朱小黃、渤海銀行首席風險官Simon Page均精心組織并親自參加我行調研活動。我行調研團隊重點學習了上述銀行在風險管理體制、新協(xié)議實施、信貸風險管理、市場風險管理、操作風險管理和當前形勢應對策略等方面的做法和經驗，各行風險管理特點總結如下：全面風險管理體系正逐步構建國各主要商業(yè)銀行正在逐步構建包括信用風險、操作風險和市場風險的全面風險管理體系。各行均在董事會層面和高管層層面分別建立了董事會風險管理委員會和高管層風險管理委員會。董事會風險管理委員會是全行所有風險管理的最高決策機構，負責風險偏好制定、全行風險限額管理、全行風險戰(zhàn)略制定等宏觀工作。在董事會

9、風險管理委員會授權圍，高管層風險管理委員會具體行使全面風險管理職責。部分銀行董事會風險管理委員會和高管層風險管理委員會下設信用風險委員會、操作風險委員會和市場風險委員會，行使相應風險管理職責。另外，民生銀行董事會風險管理委員會下設秘書處（常設機構），統(tǒng)籌全面風險管理日常工作。董事會與高管層風險管理委員會下，各行三大風險管理部門分工存在兩種模式：模式一，風險管理部集中管理三大風險。采取此模式的銀行有：建設銀行、工商銀行、渤海銀行和興業(yè)銀行；模式二，各部門分工負責三大風險管理。此模式下，信用風險管理由風險管理部負責；市場風險管理由計劃財務部負責；操作風險管理一般無明確牽頭部門，由具體業(yè)務部門分工負

10、責本部門操作風險管理。采取此模式的銀行有：招商銀行、發(fā)展銀行和民生銀行。風險管理獨立性全面加強近年來，各行均高度重視風險管理工作獨立性建設。部分銀行不但做到了風險線干部的垂直任命、考核，風險管理團隊的垂直任命、考核，甚至實現(xiàn)了工資總行直接支付，營業(yè)費用總行負擔，“不讓分行掏一分錢”的風險獨立管理。各行實現(xiàn)風險管理獨立性主要有兩種模式：模式一，風險管理部門獨立垂直管理；模式二，向分行或業(yè)務線派駐風險主管，對風險主管實行獨立任命、考核。其中，模式一相對于模式二獨立性更強。其中，民生銀行、建設銀行、發(fā)展銀行、渤海銀行已經建立了獨立垂直的風險管理體系。上述銀行，在管理體制方面實現(xiàn)了風險線與業(yè)務線完全分

11、離的“審貸分離”體制；在績效考核方面，實現(xiàn)了風險線獨立考核或風險線考核為主的考核體制；在人事任命方面，實現(xiàn)了派駐制或風險線垂直任命的人事組織體制。例如，民生銀行已經形成總行、區(qū)域和分行三層自上而下的獨立評審體系，由總行授信評審部直接向區(qū)域、分行派駐信貸審查官，通過它所領導的區(qū)域授信評審中心或分行授信評審部，對項目進行審核。各區(qū)域授信評審中心和分行授信評審部屬總行的派出機構，業(yè)務和行政隸屬總行。人員的薪資、獎金和福利待遇全部由總行統(tǒng)一發(fā)放，辦公費用由總行統(tǒng)一支付，不讓分行掏一分錢。人事關系隸屬總行的人力資源部。另外，工商銀行實現(xiàn)了分行以下獨立垂直管理；興業(yè)銀行實現(xiàn)了總行到區(qū)域審貸中心的獨立垂直管

12、理，正在三家分行試點風險主管委派制。 渤海銀行嚴格堅持風險線與業(yè)務線分離，全部授權集中于總行層面，分行只負責業(yè)務發(fā)展無任何授權。發(fā)展銀行對19家分行派駐信貸執(zhí)行官（風險主管）為首的風險管理團隊。信貸執(zhí)行官對總行首席風險執(zhí)行官負責并匯報工作。對信貸執(zhí)行官的考核，由總行首席風險官評價和分行行長評價兩部分組成，其中首席風險官評價占70%權重，分行行長評價占30%權重。整體來看，各行均較重視風險管理體系的獨立性建設，尚未實現(xiàn)風險管理完全獨立的銀行也在努力增強風險管理體系的獨立性。各行風險管理獨立性、全面性、專業(yè)性情況表獨立性全面性專業(yè)性工行分行以下風險體制實現(xiàn)了垂直管理。已建立包括信用風險、操作風險、

13、市場風險的全面風險管理體系。風險管理部負責全面風險管理、新資本協(xié)議推進、市場風險計量與管理、操作風險計量。工行總行將部門劃分為四類部門，實行差別待遇。風險線部門被劃為一類部門，行地位、待遇均有提高，專業(yè)性得到鞏固。渤海渤海銀行風險管理線完全獨立于其他業(yè)務部門，負責全面風險管理的風險管理部向首席風險官和董事會風險管理委員會匯報。渤海銀行嚴格堅持風險線與業(yè)務線分離，全部授權集中于總行層面，分行只負責業(yè)務發(fā)展無任何授權。已建立包括信用風險、操作風險、市場風險的全面風險管理體系。風險管理部全面管理信用風險、市場風險、操作風險。風險分析經理、客戶經理共同構成的前端風險控制和營銷體制，風險管理人員走向市場

14、、貼近前端，由裁判員轉向教練員，與客戶經理緊密合作制定授信方案。興業(yè)興業(yè)銀行強調獨立審貸、個人負責，權限劃分到個人，責任落實到個人。05年初，興業(yè)銀行提出實行全面風險管理的目標，目前進展不夠迅速。07年，興業(yè)銀行聘請畢博咨詢，按照新資本協(xié)議要求，對風險管理相關領域進行了全面診斷，按國際先進銀行最佳做法進行了規(guī)劃，制定了推進新資本協(xié)議，實施全面風險管理的具體方案。目前，興業(yè)銀行正按照畢博方案全面推進相關工作。興業(yè)銀行做精做專重點發(fā)展領域的風險管理。在房地產、同業(yè)領域培養(yǎng)了一支較為敬業(yè)、素質較高、經驗豐富的風險管理隊伍。建行建設銀行風險管理體系的獨立性較為突出。首席風險官風險總監(jiān)風險主管縣級支行風

15、險經理組成的垂直風險管理體制已具雛形。首席風險官負責一級分行風險總監(jiān)的績效考核；風險總監(jiān)負責一級分行本部風險條線人員、風險主管的績效考核；風險主管負責二級分行風險條線人員、縣級支行專職風險經理的績效考核。全行全面、垂直的風險管理體制已基本建立。配備貸前平行作業(yè)風險經理，全面實施大中型公司類客戶風險線業(yè)務線平行作業(yè)，風險管理價值創(chuàng)造作用逐步顯現(xiàn)；專職審批人制度，有效提高了風險管理的專業(yè)化、精細化水平；審批體制堅持：審貸分離、后臺審批、個人負責、獨立審批原則。深發(fā)發(fā)展銀行對19家分行派駐信貸執(zhí)行官（風險主管）。信貸執(zhí)行官對總行首席風險執(zhí)行官負責并匯報工作。對分行信貸執(zhí)行官的考核，由總行首席風險官評

16、價和分行行長評價兩部分組成，其中首席風險官評價占70%權重，分行行長評價占30%權重。分行信貸執(zhí)行官原則上實行輪崗制，一般3-4年輪崗一次。分行設信貸管理部和信用審查部，部門負責人由信貸執(zhí)行官推薦，總行首席風險官任命。發(fā)展銀行尚未建立全面風險管理體系。信用風險由首席風險執(zhí)行官CRO負責，采取垂直管理模式，由總行指派分行的風險執(zhí)行官，實行垂直上報；市場風險由首席財務執(zhí)行官CFO負責，采取總行集中管理，資產負債委員會制定風險管理政策，具體職能由財務信息與資產負債管理部承擔；操作風險由首席運營執(zhí)行官COO負責，具體職能由新成立的運營管理部承擔。發(fā)展銀行根據業(yè)務發(fā)展重點成立了貿易融資、零售、同業(yè)和資產

17、保全四條業(yè)務線（準事業(yè)部制）。各業(yè)務線設信貸執(zhí)行官（風險官），負責本業(yè)務線風險控制，直接對首席風險執(zhí)行官負責。招商與我行類似。信貸管理部負責，包括對公司、零售、同業(yè)、離岸和資金交易等各項業(yè)務的全面信用風險管理；計劃財務部負責市場風險；目前操作風險未實現(xiàn)集中管理，擬在風險管理部下設操作風險部。公司方面已全面推行審貸官職務序列，實行嚴格的審貸官專業(yè)化資格管理，共十一個等級。零售方面擬建立零售審貸官隊伍。逐步建立風險經理制，擬通過考核將一部分客戶經理轉變?yōu)轱L險經理，推行風險經理制。民生民生銀行已經形成總行、區(qū)域和分行三層自上而下的獨立評審體系。各區(qū)域授信評審中心和分行授信評審部屬總行的派出機構，業(yè)務

18、和行政隸屬總行。人員的薪資、獎金和福利待遇全部由總行統(tǒng)一發(fā)放，辦公費用由總行統(tǒng)一支付，不讓分行掏一分錢；民生銀行由風險管理委員會統(tǒng)籌管理三大風險民生實行專家審貸，個人負責的貸款審批體制。民生銀行貸款審批有單簽、雙簽和貸審會三種方式。貸審會方式中，有權審批人全部由各行業(yè)的專家組成，行長和部門負責人不參加貸審會。圖1：建設銀行全面、獨立風險管理體系圖2：渤海銀行全面、獨立風險管理體系。圖3：渤海銀行風險管理部組織機構圖獨立的專業(yè)化審貸體系基于各銀行實際情況，國銀行業(yè)風險管理體系經過較長時間演變，逐漸形成了各具特色的信貸決策機制，獨立性和專業(yè)性得到有效加強。（一）風險分析經理平行作業(yè)機制逐步形成最近

19、幾年，國部分銀行逐漸推行風險分析經理平行作業(yè)機制，風險管理的專業(yè)性得到有效加強。風險分析經理平行作業(yè)是指，在分行風險管理體系建立一支風險分析經理隊伍，與客戶經理共同進行前端風險控制。風險分析經理平行作業(yè)機制下，風險分析經理和客戶經理既專業(yè)分工又協(xié)同合作，實施專業(yè)調查，夯實授信決策基礎，共同構成客戶前端風險控制和營銷單元。此機制下，風險管理人員貼近市場前端，有效的將風險控制前移，減少了審查反復，既有效節(jié)約了審批資源又強化了風險控制。目前建設銀行、渤海銀行和民生銀行已全面推廣風險分析經理平行作業(yè)機制，招商銀行也擬通過考核將一部分客戶經理轉變?yōu)轱L險分析經理。建設銀行首先從重大項目、復雜項目入手，逐步

20、配備風險分析經理，取得了良好效果。目前平行作業(yè)機制已開始逐步向中小項目推廣。渤海銀行風險分析經理與客戶經理形成伙伴關系，風險分析經理根據客戶經理初步授信方案與客戶經理溝通交流，提出專業(yè)意見，幫助客戶經理完善授信方案，避免授信方案質量差浪費審批資源。信貸分析經理制定信用風險分析報告，主要容包括行業(yè)狀況、企業(yè)狀況和風險分析等?？蛻艚浝硎谛欧桨概c風險分析經理信用風險分析報告合并組成授信審批材料，提交有權審批人審批。據渤海銀行介紹，其目標風險分析經理與客戶經理的配備比例為1：3。（二）行業(yè)審貸快速推進招商銀行積極推進行業(yè)審貸?？傂杏?2名審貸官負責45個大類行業(yè)審貸，分行也采用相應的行業(yè)審貸方式。有效

21、提升了信貸審批的專業(yè)化。我行06年成立房地產審貸組，在國率先實行行業(yè)審貸制。07年我行行業(yè)審貸由房地產一個審貸組擴展到房地產、重工、輕工、創(chuàng)新產品和交通運輸與能源5個審貸組。08年成立了石油化工和政府平臺兩個審貸組，并將交通運輸與能源審貸組進一步細分為交通運輸組和能源組兩個組。伴隨我行行業(yè)審貸制度的逐步建立，我行信審隊伍專業(yè)化建設逐漸加強，有效支持了我行信貸資產質量的提升。（三）公司信用風險審批通道多樣化在風險控制和審批效率的雙重要求下，各行都在探索多樣化的信貸審批流程，以提高審批效率。渤海銀行實行三類有權審批人組合審批的授信審批體制，審批組合根據貸款重要程度有多種模式，既節(jié)約了審批資源，又提

22、高了效率；招商銀行實行行業(yè)審貸制與雙簽會的雙通道模式?！半p簽會”審批不超過2億的項目，以提高效率。民生銀行建立八大事業(yè)部，各事業(yè)部下建立獨立風險管理部門，編制歸事業(yè)部，管理歸風險總監(jiān)，風險管理體系嵌入事業(yè)部體系。審批通道由四個區(qū)域中心增加到十二個（增加了八個行業(yè)審批通道），審批效率得到大幅提升。（四）審批體制由集體負責向集體個人負責相結合過渡調研過程中，部分銀行高管擔心集體審批導致集體免責，都在逐步推進公司信貸審批由集體負責制向個人負責制轉變。個人負責制具有職責明確、效率較高的優(yōu)點。民生銀行、渤海銀行、興業(yè)銀行、建設銀行、發(fā)展銀行的授權授信體系均強調獨立審貸、個人負責，權限劃分到個人，責任落實

23、到個人的個人負責制基本原則。例如，民生銀行貸款審批有單簽、雙簽和貸審會三種方式。貸審會方式中，貸審會成員只有咨詢意見發(fā)表權，貸審會主任和貸審會秘書雙簽并對貸款審批負責；建設銀行貸審會也采取成員只發(fā)表意見，主任最終決策并負責的個人負責制；招商銀行實行行業(yè)審貸制與雙簽會結合的方式，審貸會為集體負責制，雙簽會為個人負責制（雙簽會僅限2億以下項目）。目前，只有工商銀行仍采用完全集體負責制。（五）區(qū)域審批中心尚未成為主流所調研銀行中，僅有興業(yè)銀行和民生銀行建立了區(qū)域審批中心。興業(yè)銀行相關人士坦言，興業(yè)銀行總部位于，不利于吸引人才，其建立區(qū)域審批中心的主要目的是通過區(qū)域審批中心優(yōu)越地理位置，提升其對人才的

24、吸引力。興業(yè)銀行的區(qū)域審貸。興業(yè)銀行采取總行、區(qū)域審批中心，分行授信審批部分層授權的授權管理體制。授信審批部下設、四個區(qū)域審批中心，負責貸款審批和行業(yè)信貸政策的制定等工作。四個審貸中心人事任命考核由總行負責，實現(xiàn)了垂直管理。分行風險主管任命由分行提名，總行任命，考核主要依靠分行。民生銀行的區(qū)域審貸。民生銀行已經形成總行、區(qū)域和分行三層自上而下的獨立評審體系。分行授信評審部主要負責授信項目的合規(guī)性、合理性和真實性的審查，不進行項目審批。項目審批主要由區(qū)域審批中心完成。民生銀行總行在四大區(qū)域審批中心基礎上建立了總行后督部門，對四大審批中心審批兩次仍有異議的貸款實行終裁，并對逾期貸款、重組貸款實行總

25、行集中審批。各行信貸決策機制基本情況表行業(yè)審貸機制實施情況風險分析經理平行作業(yè)機制總行對分行風險線考核方式是否建立區(qū)域審批中心銀行已實施行業(yè)審貸未實施風險分析經理平行作業(yè)分行考核為主，風險線考核為輔。未建立區(qū)域審批中心工商銀行未實施行業(yè)審貸未實施風險分析經理平行作業(yè)分行考核為主，風險線考核為輔。未建立區(qū)域審批中心渤海銀行未實施行業(yè)審貸已實施風險分析經理平行作業(yè)風險線考核為主，分行考核為輔。未建立區(qū)域審批中心興業(yè)銀行已實施行業(yè)審貸未實施風險分析經理平行作業(yè)分行考核為主，風險線考核為輔。已建立區(qū)域審批中心建設銀行未實施行業(yè)審貸已實施風險分析經理平行作業(yè)風險線考核為主，分行考核為輔。未建立區(qū)域審批中

26、心深發(fā)展未實施行業(yè)審貸未實施風險分析經理平行作業(yè)風險線與業(yè)務部門綜合考評制。未建立區(qū)域審批中心招商銀行已實施行業(yè)審貸未實施風險分析經理平行作業(yè)分行考核為主，風險線考核為輔。未建立區(qū)域審批中心民生銀行未實施行業(yè)審貸已實施風險分析經理平行作業(yè)風險線考核為主，分行考核為輔。已建立區(qū)域審批中心全力推進2010年巴塞爾新資本協(xié)議達標工作根據中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會（CBRC，銀監(jiān)會）在中國銀行業(yè)實施新巴塞爾資本協(xié)議指導意見中提出的時間表，部分商業(yè)銀行將于2010年底實施新資本協(xié)議。我行所調研銀行中，工商銀行、建設銀行和招商銀行均是銀監(jiān)會確定的 “新資本協(xié)議銀行”（七家新資本協(xié)議銀行為：國家開發(fā)銀行、工商

27、銀行、農業(yè)銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、招商銀行）。上述銀行正在全力推進新資本協(xié)議達標工作。（一）各行實施新協(xié)議進展情況當前信用風險領域實施新資本協(xié)議核心工作主要包括如下三個系統(tǒng)的建設：一、公司客戶信用風險評級系統(tǒng)；二、公司債項評級與違約風險暴露計量系統(tǒng)；三、零售評級系統(tǒng)。上述系統(tǒng)建設各行進展情況如下：公司客戶評級系統(tǒng)。工商銀行、建設銀行、招商銀行和我行均已完成系統(tǒng)建設工作。建設銀行系統(tǒng)未被美國銀行認可，目前正在進行二期工程（重建）；招商銀行系統(tǒng)的打分卡與模型未進行有效整合，評級一致性問題尚未得到有效解決，正在進行模型驗證與優(yōu)化。從目前掌握的情況看，我行在客戶評級一致性調整和PD生成等核

28、心技術方面國領先。公司債項評級系統(tǒng)。工商銀行和招商銀行均嘗試建立了簡單的債項評級模型。工商銀行采用決策樹均值法，招商銀行僅僅建立了初步的債項評級表單。6月25日，我行公司債項評級與違約風險暴露計量項目與穆迪公司正式簽約啟動。我行債項評級擬在國首次采用模型法，模型建成后具備持續(xù)校準和維護能力，模型精度高，模型開發(fā)復雜程度和技術水準國領先。零售評級系統(tǒng)。我行、工商銀行、建設銀行和招商銀行均處在建設階段。其中，我行、工商銀行、建設銀行采用總行風險管理部牽頭開發(fā)的模式。招商銀行零售與信用卡由巴塞爾新資本協(xié)議項目辦公室與信用卡中心分別開發(fā)。值得注意的是，在零售評級系統(tǒng)開發(fā)框架上，為了增加評級系統(tǒng)風險敏感

29、性，我行采用了國際尖端的基于客戶層面整合的零售評級體系，這一技術框架國尚無銀行采用，技術國領先。各行新資本協(xié)議核心項目進展情況表公司客戶評級公司債項評級零售評級銀行已完成正在建設正在建設工商銀行已完成已完成初級模型（決策樹均值法）正在建設渤海銀行借用渣打系統(tǒng)借用渣打系統(tǒng)借用渣打系統(tǒng)興業(yè)銀行無無無建設銀行正在完善（一期未被認可，二期正在開發(fā)。）正在完善（一期未被認可。）正在建設深發(fā)展無無無招商銀行正在進行驗證與優(yōu)化建立簡單表單，未實際應用。正在建設民生銀行無無無（二）組織形式和資源投入各行巴塞爾新資本協(xié)議實施組織形式主要有兩種。第一種，是成立實施新資本協(xié)議辦公室常設機構（一級部）。招商銀行采用此

30、種模式，成立了由主管副行長任主任的實施新資本協(xié)議辦公室（一級部），已有近20人，正在進一步擴充；第二種，是實施新資本協(xié)議項目辦公室掛靠風險管理部，成立常設二級部。工商銀行和建設銀行采用此模式。其中，工商銀行建立了近50人的模型開發(fā)團隊（包括：信用風險模型團隊、市場風險模型團隊和操作風險模型團隊），同時，工商銀行信息技術部按1：1比例配制了風險管理IT開發(fā)人員；建設銀行構建了新資本協(xié)議辦公室、信用風險、市場風險、操作風險、第二支柱、第三支柱、IT系統(tǒng)七大新資本協(xié)議項目組，相關人員近40人。 另外，興業(yè)銀行、民生銀行和渤海銀行也開始高度重視新資本協(xié)議推進工作。07年，興業(yè)銀行聘請畢博咨詢，按照新資

31、本協(xié)議要求，對風險管理相關領域進行了全面診斷，按國際先進銀行最佳做法進行了規(guī)劃，制定了推進新資本協(xié)議，實施全面風險管理的具體方案。目前，興業(yè)銀行正按照畢博方案全面推進新資本協(xié)議項目開發(fā)；渤海銀行新資本協(xié)議全面借鑒戰(zhàn)略投資者渣打銀行相關體系與模型，通過直接引用渣打銀行亞洲模型，渤海銀行已經計算出預期損失率、經濟資本等高端風險管理參數，并將這些參數作為公司和零售授信業(yè)務、貸款組合管理的關鍵指標；民生銀行在與我行會談中也表示將全力展開新資本協(xié)議開發(fā)工作。 探索中的零售信用風險管理體制零售信用風險管理體制上，各行基本由總行風險管理部下設的零售風險管理二級部負責零售風險政策制定、整體風險控制、監(jiān)督檢查等

32、工作。具體新產品風險控制、新產品審查審批由業(yè)務線相關部門負責。各行零售審批體制主要有三種模式。模式一、風險管理部下設零售信貸審批部，歸風險線管理。工商銀行、渤海銀行和興業(yè)銀行采取此種模式；模式二，向零售業(yè)務線派駐信貸審批官，零售業(yè)務線成立零售審批中心，向信貸審批官負責。采取此種模式的銀行有：建設銀行、民生銀行和發(fā)展銀行；模式三，完全獨立模式。零售業(yè)務線成立零售審批中心，由零售業(yè)務線垂直管理。招商銀行采用此種模式。模式一的好處是，風險管理獨立性、專業(yè)性能夠得到有效保證；缺點是，風險控制部門與業(yè)務發(fā)展部門分離，市場反應慢，可能會防礙業(yè)務發(fā)展。模式二和模式三均較貼近市場，風險管理與市場發(fā)展有機結合，

33、但容易產生風險控制獨立性不強，風險管理容易受業(yè)務部門影響的問題。如果零售風險控制采取模式二或模式三，應強化總行風險控制部下零售風險管理部功能，對零售業(yè)務線零售審批中心進行有效管理和考核，既發(fā)揮其貼近市場的優(yōu)勢，又規(guī)避其獨立性、專業(yè)性不強的缺點。無論采取哪種零售風險控制模式，關鍵是將風險線、零售線對零售風險管理體系的控制力進行合理分配（例如：對零售風險線的考核，總行風險線占30%，業(yè)務線占70%），才能既發(fā)揮市場優(yōu)勢，又發(fā)揮風險控制優(yōu)勢。信用卡一般采用事業(yè)部的管理模式信用卡中心一般采用事業(yè)部管理模式，人權、財權相對獨立。在信用卡資產質量控制方面，總行通過風險偏好、風險政策和風險戰(zhàn)略對信用卡中心實

34、行股東式管理，并對卡中心總體資產質量、業(yè)務發(fā)展進行定期考核；在信用卡授信審批和額度管理體制方面，各行信用卡中心設獨立風險控制部門，實行信用卡專業(yè)化、批量化審批。目前，信用卡市場是銀行業(yè)競爭最為激烈的領域，各行上述事業(yè)部管理模式貼近市場，加快了反應速度，有利于信用卡業(yè)務的快速發(fā)展。其中，工商銀行和建設銀行發(fā)揮總行技術優(yōu)勢，由總行風險管理部，統(tǒng)一開發(fā)零售和信用卡申請、行為、催收和市場營銷等涵蓋完整零售業(yè)務生命周期的各類信用評分模型，構建了符合巴塞爾新資本協(xié)議的零售評級框架，為個人信貸和信用卡業(yè)務提供了科學、高效、精細化的風險管理工具，同時也增強了總行風險管理部對零售業(yè)務風險的管控手段和控制能力。我

35、行信用卡中心采用事業(yè)部管理模式，人權、財權相對獨立?？傂型ㄟ^信用卡風險管理委員會統(tǒng)籌管理信用卡中心相關風險?？ㄖ行脑O立獨立風險控制部門，實行信用卡專業(yè)化、批量化審批。我行由風險管理部、零售銀行部、信用卡中心等部門組成零售評級項目開發(fā)工作組，共同開發(fā)零售評級系統(tǒng)。上述管理模式，既能有效支持我行信用卡業(yè)務的快速發(fā)展，又確保了我行信用卡業(yè)務的資產質量，體制上具有一定競爭優(yōu)勢。各行信用卡管理模式匯總表信用卡業(yè)務管理模式 信用卡風險管理體系是否派駐風險總監(jiān)銀行事業(yè)部信用卡風險管理委員會統(tǒng)籌管理信用卡業(yè)務相關風險；卡中心建立獨立風險控制部門。未派風險總監(jiān)工商銀行事業(yè)部卡中心建立獨立風險控制部門。總行風險管

36、理部統(tǒng)一開發(fā)零售評級模型。未派風險總監(jiān)渤海銀行尚未建立尚未建立興業(yè)銀行事業(yè)部卡中心建立獨立風險控制部門未派風險總監(jiān)建設銀行事業(yè)部總行風險部從整體上進行管理并統(tǒng)一開發(fā)零售評級模型?？ㄖ行慕ⅹ毩L險控制部門。未派風險總監(jiān)發(fā)展銀行總行一級部人員編制、管理與薪酬發(fā)放均屬于總行。總行風險管理部和信用卡審批部共同構成風險管理體系?？傂酗L險管理部負責政策、制度、組合管理，信用卡審批部負責具體審批。未派風險總監(jiān)招商銀行事業(yè)部卡中心建立獨立風險控制部門。未派風險總監(jiān)民生銀行成立信用卡股份公司人、財獨立于總行。信用卡股份公司審批部與資產管理部共同構成風險管理體系，審批部負責具體審批，資產部負責貸中與貸后管理。未

37、派風險總監(jiān)迅速強化的市場風險管理國銀行市場風險管理主要有兩種模式。模式一，風險管理部牽頭負責。工商銀行、渤海銀行、建設銀行和興業(yè)銀行采取此種模式。模式二，計劃財務部牽頭負責。發(fā)展銀行、招商銀行和民生銀行采取此種模式。值得關注的是，建設銀行正在進行市場風險管理體制探索，其整體思路是：1、統(tǒng)一管理，明確風險管理部為牽頭部門；2、體現(xiàn)制衡原則，金融市場部不能既做業(yè)務又管風險，風險部介入交易流程、限額和授權控制；3、金融市場部設風險總監(jiān)，向首席風險官匯報；4 、分工負責原則，各部門各負其責。（具體部門分工情況見附件6建設銀行調研情況總結）開始探索的操作風險管理操作風險管理是國銀行風險控制的薄弱環(huán)節(jié)，目

38、前國大多數銀行均在探討操作風險的管控模式。我行調研銀行中，建設銀行、渤海銀行、發(fā)展銀行、工商銀行、招商銀行、興業(yè)銀行已著手建立上述操作風險管理體制，在風險管理部下設立操作風險部。其中建設銀行在風險管理部下設立了操作風險部，負責全行操作風險管理和計量工作，建立了三條防線的矩陣式操作風險管理體制。三條防線是指：業(yè)務部門是操作風險管理的第一道防線，根據操作風險部制定的整體規(guī)則，對本部門操作風險管理負有第一責任；操作風險管理部是操作風險管理的第二條防線，負責建立有效操作風險控制體系，制定操作風險控制相關政策，研發(fā)相關工具，制定關鍵控制標準和操作風險預警指標，對相關人員進行培訓，報告匯總分析等工作；審計

39、部是操作風險控制的最后一道防線，通過審計檢查控制操作風險。渤海銀行除在風險管理部下設操作風險部外，操作風險部還在全行各業(yè)務線設立了名風險技術官（RTO）。風險技術官是相關業(yè)務線操作風險政策的制定人，是操作風險部主導的類操作風險最終負責人，是行相關操作風險問題的專家和最終解釋人。操作風險部幫助風險技術官制定政策，檢查相關政策是否符合全行風險偏好和可執(zhí)行性，并負責保證相關政策的執(zhí)行。操作風險部與各風險技術官構成了矩陣式的操作風險控制體系，有效地防了操作風險事件的發(fā)生。各行操作風險、市場風險、零售風險管理體制情況表操作風險管理體制市場風險管理體制零售風險管理體制工行控合規(guī)部負責操作風險管理；風險管理

40、部負責操作風險計量。風險管理部負責市場風險計量與管理。除卡中心設立單獨風險控制部外，工商銀行零售業(yè)務沒有設立單獨零售風險管理體系，風險管理部下設零售業(yè)務審批部門。渤海風險管理部下操作風險部全面管理操作風險。風險管理部管理。風險管理部下設零售銀行風險管理部管理。興業(yè)無管理部門建行建設銀行風險管理部下設操作風險與市場風險管理部，探索操作風險與市場風險的集中化、專業(yè)化管理。其中，風險管理部在操作風險控制的主要作用是把握政策風險，操作風險控制的第一責任人仍為業(yè)務部門，具體業(yè)務政策的制定也仍由業(yè)務部門負責。建設銀行通過三道防線的組織架構控制操作風險。建設銀行市場風險管理探索的整體思路是：1、統(tǒng)一管理，明

41、確風險管理部為牽頭部門；2、體現(xiàn)制衡原則，資金部不能既做業(yè)務又管風險，風險部介入交易流程、限額和授權控制；3、金融市場部設風險總監(jiān)，向首席風險官匯報；4 、分工負責原則，各部門各負其責?？傂酗L險管理部負責零售業(yè)務制度制定。分行組建個人貸款中心，實現(xiàn)個貸中后臺業(yè)務集中處理。專職貸款審批人審批個貸業(yè)務，采取派駐審批團隊或者組建個人信貸業(yè)務審批中心的模式。在授權圍采取貸款審批人單人審批、雙人審批、會議審批的方式。深發(fā)操作風險剛剛改為集中專業(yè)管理（2-3個月前）。設立首席運營執(zhí)行官，下設運營管理部，正在組建隊伍。市場風險由首席財務執(zhí)行官CFO負責，采取總行集中管理，資產負債委員會制定風險管理政策，具體

42、職能由財務信息與資產負債管理部承擔。發(fā)展銀行成立了零售業(yè)務線，實行準事業(yè)部制管理。總行分行設零售執(zhí)行官，實行逐層個人授權體制。招商招商銀行尚未建立操作風險管理牽頭部門，具體的操作風險由會計部、信貸管理部、零售銀行部等部門分工負責。擬在風險管理部下設操作風險部。招行市場風險由計劃財務部牽頭負責，尚未構建完整、系統(tǒng)的市場風險管理體系。逐步推動零售風險管理體系變革。擬分三步推進：一，建立零售審貸官隊伍；二、控制審貸流程；三、將零售風險控制隊伍納入風險管理體系。民生操作風險尚未進行科學有效管理。由計劃財務部負責市場風險管理。 事業(yè)部嵌入式風險管理體制。開始量化的組合管理與風險偏好宏觀緊縮政策和授信額度

43、控制背景下，各行普遍加大了行業(yè)政策的研究力度，加大了對整體信貸組合的主動調整力度。其中，建設銀行對信貸組合進行主動擺布控制，超行業(yè)額度貸款只有總行才能審批；工商銀行對重點行業(yè)進行深入分析，通過IT系統(tǒng)對信貸組合進行嚴格控制并進行主動調整；招商銀行強調“行業(yè)聚焦”，對重點行業(yè)加大研究力度，加大組合調控力度。風險偏好方面，渤海銀行是國第一家制定全行統(tǒng)一量化風險偏好的銀行。風險偏好是銀行風險管理的最高指南。渤海銀行風險偏好主要容包括：最低風險調整后收益標準、最大預期損失標準、10年最差情況下最低資本從足率標準等。渤海銀行通過風險偏好的制定，明確了風險管理目標，量化了最高風險承受標準，提升了全行風險管

44、理的一致性和目標性。各行通過主動組合管理和量化的風險偏好制定，明確了目標行業(yè)和客戶準入標準，確定了組合分布最佳形態(tài)，有利于市場部門有的放矢，集中有限資源做好目標行業(yè)、目標客戶開發(fā)。嵌入式的事業(yè)部風險管理體系民生銀行、興業(yè)銀行和發(fā)展銀行均實行了不同程度的事業(yè)部改革。其中民生銀行去年11月份開始公司事業(yè)部制改革（信用卡已按公司制經營），成立了房地產金融部、交通金融部、冶金金融部、能源金融部四大行業(yè)部和工商企業(yè)（中小企業(yè)）、投行、金融市場、機構金融（機構負債）四大事業(yè)部。民生銀行已初步建立了嵌入式事業(yè)部的風險管理體系，提升了審批效率。民生事業(yè)部改革造成的短期影響小于預期，事業(yè)部改革的積極作用已經開始

45、在上半年體現(xiàn)。分行與事業(yè)部的關系得到有效處理。目前主要是中后臺存在一定的磨合問題。目前民生的事業(yè)部改革是一種漸進式的改革，而不是外界猜測的激進式的改革。（民生銀行事業(yè)部改革的具體情況見附件7：民生銀行風險管理情況）另外，發(fā)展銀行按照貿易融資、零售、同業(yè)和資產保全四條業(yè)務線探索事業(yè)部管理方式。興業(yè)銀行零售業(yè)務已經開始事業(yè)部制改革。國際上，事業(yè)部改革有多種模式，可以是完全事業(yè)部制，也可以是事業(yè)部與公共平臺共同運作的矩陣模式。企業(yè)一般按照發(fā)展戰(zhàn)略和自身特點選擇事業(yè)部運作模式。相應的，事業(yè)部制下的風險控制模式也可以有多種模式，但一般是如下兩種基本控制模式的演變。模式一、嵌入式事業(yè)部風險管理體系。民生銀

46、行采用此模式。民生銀行總行任命事業(yè)部風險總監(jiān)，各事業(yè)部下建立獨立風險管理部門，編制歸事業(yè)部，管理歸風險總監(jiān)，風險管理體系嵌入事業(yè)部體系。嵌入式事業(yè)部風險管理體系建成后，民生銀行審批通道由四個區(qū)域中心增加到十二個（增加了八個事業(yè)部審批通道），審批效率得到大幅提升。此模式的優(yōu)點是，貼近市場，反映迅速。缺點是：1、人員需求大，各事業(yè)部均需組建風險管理隊伍，風險人員無法跨事業(yè)部使用，造成一定程度的人力資源浪費；2、容易產生橫向信息失真。風險線風險信息按事業(yè)部條線傳遞，向總行傳遞的路經長，反應慢，容易失真，各事業(yè)部間也無風險信息溝通；3、總行風險控制部對各事業(yè)部風險控制部的管理相對薄弱。模式二，矩陣式事

47、業(yè)部風險管理體系。在風險管理部下設事業(yè)部風險控制小組，受風險部直接領導。此模式的好處是，節(jié)省人力資源，風險控制力強。缺點是，遠離市場，反應速度慢。依靠IT系統(tǒng)大力提升風險管理精細化水平各行均高度重視風險信息系統(tǒng)開發(fā)工作。工商銀行依托IT系統(tǒng)實現(xiàn)客戶層面風險管理，有效控制集團客戶風險。工商銀行建立了客戶層面的風險控制體系，擁有強大的關聯(lián)企業(yè)網落圖。依托該體系，工商銀行能夠有效控制集團客戶風險。例如，工商銀行系統(tǒng)能夠識別華源上百家關聯(lián)公司，通過該系統(tǒng)較早發(fā)現(xiàn)了華源系的相關風險并與早作出反應。另外，工商銀行依靠強大IT系統(tǒng)，實現(xiàn)了風險管理精細化控制，全力打造流程銀行。工行風險管理很大程度依賴IT系統(tǒng)

48、，嚴格按照流程銀行管理原則設計IT業(yè)務流程。風險管理嚴格實行前、中、后臺分離。工行信息中心在、設有研發(fā)中心，研發(fā)人員總人數超過3000人，并設有風險管理系統(tǒng)開發(fā)專業(yè)團隊。依托強大IT開發(fā)力量，工商銀行盡量將風險管理規(guī)章制度IT化，極大提升了全行風險管理的執(zhí)行力并有效降低了操作風險。招商銀行也非常重視風險管理技術手段提升，已實現(xiàn)信貸審批流程電子化，風險預警系統(tǒng)也已經能夠從客戶、行業(yè)層面展開。招商銀行已建成系統(tǒng)有：信用評級系統(tǒng)、債項評級系統(tǒng)、公審貸辦公系統(tǒng)、非現(xiàn)場信貸監(jiān)控系統(tǒng)和信貸管理信息系統(tǒng)等。風險線隊伍管理得到有效加強總行對分行風險線考核有三種模式：第一種為分行考核為主、風險線考核為輔的模式。

49、興業(yè)銀行、招商銀行、工商銀行和我行均采用此種模式；第二種為風險線考核為主、分行考核為輔的模式。建設銀行、民生銀行采用此種模式；第三種為風險線與業(yè)務部門綜合考評制。發(fā)展銀行采用此種模式，風險線評價占70%權重，分行行長評價占30%權重。建設銀行首席風險官負責一級分行風險總監(jiān)的績效考核；一級分行風險總監(jiān)負責一級分行本部風險條線人員、二級分行風險主管的績效考核；二級分行風險主管負責二級分行風險條線人員、縣級支行專職風險經理的績效考核。發(fā)展銀行對19家分行派駐信貸執(zhí)行官（風險主管）。信貸執(zhí)行官對總行首席風險執(zhí)行官負責并匯報工作。對分行信貸執(zhí)行官的考核，由總行首席風險官評價和分行行長評價兩部分組成，其中

50、首席風險官評價占70%權重，分行行長評價占30%權重。分行信貸執(zhí)行官原則上實行輪崗制，一般3-4年輪崗一次。分行設信貸管理部和信用審查部，部門負責人由信貸執(zhí)行官推薦，總行首席風險官任命?？疾靻⑹荆ㄒ唬┤嫘?、獨立性和專業(yè)性是各家銀行風險管理體制改革的趨勢。風險部門對風險的管理必須是全面的、全業(yè)務的和全流程的。風險管理必須在一定程度上實現(xiàn)對條線的垂直管理，保持獨立性。風險管理必須專業(yè)，要加快培養(yǎng)和引進專業(yè)人才。（二）好的風險管理體制是風險與市場的最佳平衡。從同業(yè)考察情況來看，風險管理是一門藝術，是市場和風險的最佳平衡。風險控制過嚴和過寬都是危險的。風險管理應體現(xiàn)制衡原則。風險管理政策制度應由風險

51、部門統(tǒng)一歸口管理，并應貼近市場。（三）風險管理體制改革應循序漸進。各家銀行在風險管理領域都有自己的特點，任何一家銀行的風險管理體制都是在循序漸進中完成的，都有一個歷史演變過程，而不是跳躍性的。這也是避免體制改革風險的最好方式。（四）要理性看待自己。風險管理體制沒有最好的，只有最適合的。國際先進銀行的風險管理體制不一定適合我們的行情。同時，也要看到，我們的風險管理體制有不足，有需要進一步改善的地方，但也有優(yōu)勢，如行業(yè)審貸、放款中心制度等。附件：各考察銀行風險管理情況附件1：工商銀行風險管理情況工商銀行是中國最大的商業(yè)銀行，本外幣合計存貸款市場份額均占據國25%左右。目前該行的非銀行牌照類業(yè)務已經

52、延伸到投資銀行、基金和租賃等市場領域；境外機構總數已達112家，形成了一個覆蓋主要國際金融中心和我國主要經貿往來地區(qū)的全球化服務網絡，跨市場、全球化的業(yè)務成為該行新的盈利增長點。工商銀行近年來“大象”持續(xù)快跑，各項業(yè)務呈現(xiàn)均衡穩(wěn)健增長，資產質量繼續(xù)向好，中間業(yè)務收入保持較快增長，規(guī)模平穩(wěn)擴。風險管理領域，工商銀行依托其規(guī)模優(yōu)勢，實行精細化風險管理，其相關管理方法和經驗值得我行學習。工商銀行風險管理主要特點近年來，工商銀行資產質量持續(xù)向好。今年1季度，五級分類不良貸款余額為1066.9億元，比上年末減少人民幣50.8億元；不良貸款率為2.51%，比上年末下降0.23個百分點。期末撥備覆蓋率為11

53、0.7%，比上年末提高7.22個百分點。以上成績的取得，離不開近年來其風險管理水平的持續(xù)提高。其風險管理主要特點如下：依托IT系統(tǒng)實現(xiàn)客戶層面風險管理，有效控制集團客戶風險。工商銀行建立了客戶層面的風險控制體系，擁有強大的關聯(lián)企業(yè)網落圖。依托該體系，工商銀行能夠有效控制集團客戶風險。例如，工商銀行系統(tǒng)能夠識別華源上百家關聯(lián)公司，通過該系統(tǒng)較早發(fā)現(xiàn)了華源系的相關風險并與早作出反應。審控分離，審打破行政規(guī)劃，控由裁判員轉為教練員。工商銀行建立了完全獨立于現(xiàn)有行政體系直接向董事會匯報的審體系。審體系打亂行政規(guī)劃設立十個分局，每個分局負責34 家分行的審工作，且原則上不對所在地分行進行審計。審部門主要

54、負責分支機構財務真實性審核、總行政策執(zhí)行情況審查、戰(zhàn)略執(zhí)行監(jiān)督等職能。控部門由裁判員向教練員轉變，主要負責部控制的協(xié)調和規(guī)制建設、合規(guī)管理、操作風險管理和常規(guī)審計工作。依靠強大IT系統(tǒng)，實現(xiàn)精細化風險控制，全力打造流程銀行。工行風險管理很大程度依賴IT系統(tǒng)，嚴格按照流程銀行管理原則設計IT業(yè)務流程。風險管理嚴格實行前、中、后臺分離。工行信息中心在、設有研發(fā)中心，研發(fā)人員總人數超過3000人，并設有風險管理系統(tǒng)開發(fā)專業(yè)團隊。依托強大IT開發(fā)力量，工商銀行盡量將風險管理規(guī)章制度IT化，極大提升了全行風險管理的執(zhí)行力，并有效降低了操作風險。細化五級分類為十二級分類，實現(xiàn)資產精細化管理。工商銀行依據評

55、級系統(tǒng)、抵押數據庫、貸后管理等信息細化五級分類至十二級，每月認定，其中正常四級，關注三級，次級兩級，可疑兩級，損失一級。堅持審慎風險控制原則，確保銀行穩(wěn)健發(fā)展。工行每年的貸款規(guī)模增長目標定在10% 左右，不希望貸款規(guī)模的過快增長。風險管理方面特別強調“審慎”原則，堅持有不同意的事先擱置不做。確保銀行在風險可控的基礎上，穩(wěn)步向前。工商銀行風險管理組織架構工商銀行分別在董事會層面和高管層層面設立風險管理委員會。風險管理執(zhí)行層面由風險管理部、信貸管理部、信用審批部、授信業(yè)務部、控合規(guī)部構成。分行以下風險體制實現(xiàn)了垂直管理，一級分行設信用審批部，二級分行信用審批部為一級分行派出機構。除卡中心設立單獨風

56、險控制部外，工商銀行零售業(yè)務沒有設立單獨風險管理體系，風險管理部下設零售業(yè)務審批部門。工行未實行風險分析經理制和專職審批人制，信貸審批實行貸審會集體負責。風險管理各部門具體職責如下：風險管理部：全面風險管理、新資本協(xié)議推進、市場風險計量與管理、操作風險計量。信貸管理部：政策制度制定、風險監(jiān)測、貸后管理。授信業(yè)務部：客戶層面核定最高綜合授信額度，授信審批。信用審批部：項目貸款、重組貸款、短券、金融債的審批?？睾弦?guī)部：操作風險管理和常規(guī)審計工作、部控制的協(xié)調和規(guī)制建設、合規(guī)管理。工商銀行新資本協(xié)議推進情況與管理模式工商銀行新資本協(xié)議進展情況如下：信用風險領域：法人客戶評級系統(tǒng)和債項評級系統(tǒng)已經建成

57、；零售評級系統(tǒng)已完成建模工作，正在進行IT化，預計年底可以上線。市場風險領域：已啟動模型法項目，預計2-3年達到銀監(jiān)會相關要求。操作風險領域：高級計量法相關工作已經啟動，銀行部數據已經整理完畢，已建成部操作風險數據庫，正在考慮外部數據庫利用和操作風險驅動因素分析等具體問題。工商銀行新資本協(xié)議推進由風險管理部統(tǒng)籌負責，其職責主要包括：信用風險部評級法建設（涵蓋零售、非零售）、市場風險控制與模型法建設、操作風險高級計量法建設等工作。其中，市場風險只負責交易賬戶風險計量與管理工作，銀行相關工作由計劃財務部負責。操作風險領域，風險管理部只負責高級計量法模型建設，具體操作風險控制由控合規(guī)部負責?？睾弦?guī)部

58、通過關鍵指標監(jiān)測、定量定性評價、現(xiàn)場非現(xiàn)場檢查、數據統(tǒng)計等手段與業(yè)務部門緊密合作共同完成操作風險控制。風險管理部模型開發(fā)專業(yè)團隊共45-50人，其中30人負責信用風險模型開發(fā)，10人負責市場風險模型開發(fā)與市場風險控制，5-10人負責操作風險模型開發(fā)。同時信息技術部IT開發(fā)人員按照與模型專業(yè)團隊1：1比例配制。附件2：渤海銀行風險管理情況渤海銀行是1996年以來獲中國政府批準設立的第一家全國性股份制商業(yè)銀行，是第一家在發(fā)起設立階段就引進境外戰(zhàn)略投資者的商業(yè)銀行。渣打銀行（）擁有其19.99%的股權，是第二大股東。渤海銀行作為新設立銀行，具有明顯的后發(fā)優(yōu)勢。渤海銀行通過境外戰(zhàn)略投資者，引進了國際先

59、進銀行在治理結構、風險管理、財務控制、產品設計、營銷等方面的領先體系和技術，在高起點上實施自己的發(fā)展戰(zhàn)略。5月27日下午，我行吳北英常務副行長帶隊，史原、燮剛、隋立波對渤海銀行風險管理體系進行了調研。渤海銀行首席風險官Simon Page和首席風險官業(yè)務助理顏釗、風險線各部門總經理或經理熱情接待了我行調研團隊。渤海銀行風險管理主要特點目前渤海銀行具有最接近國際先進銀行的風險管理體系，不僅避免了后天改造的成本，而且使從業(yè)人員一開始就被納入到一個全新的機制當中，接受全新的經營理念。渤海銀行風險管理的主要特點為：最接近國際先進銀行的風險管理體系；風險分析經理、客戶經理共同構成的前端風險控制和營銷體制

60、；三條防線的完善操作風險管理體制；兩層審批權限授權，三類有權審批人組合審批的授信審批體制。渤海銀行風險管理架構渤海銀行是國第一家制定全行風險偏好的銀行。風險偏好是銀行風險管理的最高指南。渤海銀行風險偏好主要容包括：最低風險調整后收益標準、最大預期損失標準、10年最差情況下最低資本充足率標準等。渤海銀行建立了全面、獨立、垂直的風險管理體系。風險管理部全面管理信用風險、市場風險、操作風險。風險管理部下設批發(fā)銀行信貸管理部、零售銀行信貸管理部、操作風險管理部、其他風險管理部和批發(fā)銀行信貸分析部。其中，批發(fā)銀行信貸管理部負責批發(fā)銀行業(yè)務的信用風險管理，職責包括授信審查審批、授信額度管理、信貸資產貸后管