風(fēng)險(xiǎn)管理理論基礎(chǔ)簡(jiǎn)報(bào)ppt課件

1、現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管 理Management Series.理 論 基 礎(chǔ)第一篇 此篇介紹風(fēng)險(xiǎn)管理全貌，風(fēng)險(xiǎn)理論與風(fēng)險(xiǎn)管理的方法論以及實(shí)質(zhì)理論。.全方位風(fēng)險(xiǎn)管理的容顏Chapter學(xué)習(xí)目標(biāo) 1.認(rèn)識(shí)現(xiàn)代全方位風(fēng)險(xiǎn)管理的涵意 2.瞭解現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理思維與範(fàn)圍的演變 3.認(rèn)識(shí)主要國(guó)家當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展 4.認(rèn)識(shí)現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理的多元類(lèi)型與其功能 定位 5.瞭解風(fēng)險(xiǎn)管理專(zhuān)業(yè)人員的職業(yè)生涯.第一章 全方位風(fēng)險(xiǎn)管理的容顏一、風(fēng)險(xiǎn)管理的涵意 風(fēng)險(xiǎn)管理的界定均應(yīng)像一切控制系統(tǒng)一樣，涵括三項(xiàng)要素： 第一，管理的目標(biāo)。 第二，資訊的蒐集與解釋。 第三，影響人們行為與調(diào)整系統(tǒng)架構(gòu)，所採(cǎi)取 的措施Jones & Hood, 199

2、6。.第一章 全方位風(fēng)險(xiǎn)管理的容顏風(fēng)險(xiǎn)管理 係指為了建構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)與回應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，所採(cǎi)用的各類(lèi)監(jiān)控方法與過(guò)程的統(tǒng)稱(chēng)。對(duì)照其原文解釋如下： 第一，To shape the development of and response to risks包含上列三要素中的前兩項(xiàng)。就管理的目標(biāo)與對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的解釋言，風(fēng)險(xiǎn)的客觀實(shí)體派與主觀建構(gòu)派有所不同。 .第一章 全方位風(fēng)險(xiǎn)管理的容顏第二，這個(gè)界定含括一切的風(fēng)險(xiǎn)。財(cái)務(wù)性風(fēng)險(xiǎn)與危害性風(fēng)險(xiǎn)或謂投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)Speculative Risk )與純風(fēng)險(xiǎn)Pure Risk均屬之。 第三，All regulatory measuresin public policy and corpor

3、ate practice是上列三要素中的最後一項(xiàng)。各類(lèi)監(jiān)控方法係指各個(gè)經(jīng)濟(jì)個(gè)體個(gè)人、家庭、公司、政府與國(guó)際組織與總體社會(huì)，針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)所採(cǎi)取的任何手段。 .第一章 全方位風(fēng)險(xiǎn)管理的容顏二、風(fēng)險(xiǎn)管理思維與範(fàn)圍的演變第一階段：風(fēng)險(xiǎn)管理出現(xiàn)前第二階段：風(fēng)險(xiǎn)管理出現(xiàn)後迄一九七O年代前 第三階段：一九七O年代後迄一九九O年代前第四階段：一九九O年代迄今*第五階段.第一章 全方位風(fēng)險(xiǎn)管理的容顏圖表1-1全方位風(fēng)險(xiǎn)管理的容顏 .第一章 全方位風(fēng)險(xiǎn)管理的容顏三、主要國(guó)家當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展簡(jiǎn)況 美國(guó) 英國(guó) 臺(tái)灣 中國(guó)大陸.第一章 全方位風(fēng)險(xiǎn)管理的容顏四、風(fēng)險(xiǎn)管理的多元類(lèi)型 私有與公有部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)管理 前者又可分為單一個(gè)

4、人風(fēng)險(xiǎn)管理、家庭風(fēng)險(xiǎn)管理、公司團(tuán)體風(fēng)險(xiǎn)管理等；後者又可分為政府單位風(fēng)險(xiǎn)管理、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)管理等。然而值得留意的是，依團(tuán)體組成的目的又可再細(xì)分為營(yíng)利團(tuán)體風(fēng)險(xiǎn)管理與非營(yíng)利團(tuán)體風(fēng)險(xiǎn)管理。.第一章 全方位風(fēng)險(xiǎn)管理的容顏危害性與財(cái)務(wù)性風(fēng)險(xiǎn)管理 前者管理的對(duì)象為原因於資產(chǎn)的實(shí)質(zhì)毀 損或人員傷亡等的風(fēng)險(xiǎn)。後者管理的對(duì)象為原因於市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。 金融保險(xiǎn)業(yè)與普通企業(yè)均有面臨此兩類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)的能夠。.第一章 全方位風(fēng)險(xiǎn)管理的容顏風(fēng)險(xiǎn)管理亦可大體歸納為兩大類(lèi)別：一、個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)管理Micro-Risk Management；二、總體風(fēng)險(xiǎn)管理Macro-Risk Management。 風(fēng)險(xiǎn)管理亦可區(qū)分為 國(guó)內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)管理(

5、Domestic Risk Management 國(guó)際風(fēng)險(xiǎn)管理International Risk Management.第一章 全方位風(fēng)險(xiǎn)管理的容顏賽跑與拔河型風(fēng)險(xiǎn)管理 賽跑型風(fēng)險(xiǎn)管理是Homeostatic的思維。換言之，在管理風(fēng)險(xiǎn)上，預(yù)先確立明確的目標(biāo)，整合一切的資源完成之。這個(gè)思維像吾人賽跑。在這個(gè)思維下，採(cǎi)用的管理方法可比如成小海魚(yú)法。 拔河型風(fēng)險(xiǎn)管理是Collibrationist的思維。換言之，在管理風(fēng)險(xiǎn)上，並不預(yù)先確立明確的目標(biāo)，而是像拔河追求競(jìng)合下的平衡。採(cǎi)用的管理方法可比如成大鯊魚(yú) 法。.第一章 全方位風(fēng)險(xiǎn)管理的容顏風(fēng)險(xiǎn)管理亦可大體歸納為三大類(lèi)別： 一、技術(shù)導(dǎo)向型風(fēng)險(xiǎn)管理T

6、echnique-oriented Risk Management； 二、財(cái)務(wù)導(dǎo)向型風(fēng)險(xiǎn)管理 Finance-oriented Risk Management 三、人文導(dǎo)向型風(fēng)險(xiǎn)管理 Humanity-oriented Risk Management。 .第一章 全方位風(fēng)險(xiǎn)管理的容顏五、風(fēng)險(xiǎn)管理功能的定位 風(fēng)險(xiǎn)管理可被視為獨(dú)立的領(lǐng)域。要斷定風(fēng)險(xiǎn)管理的定位，則有幾個(gè)邏輯可循： 第一，風(fēng)險(xiǎn)管理的標(biāo)的是為風(fēng)險(xiǎn)，自然與其它管理的標(biāo)的不同； 第二，風(fēng)險(xiǎn)本身的涵意雖未統(tǒng)一，但有別於其它管理學(xué)科的理論與思維； .第一章 全方位風(fēng)險(xiǎn)管理的容顏第三，風(fēng)險(xiǎn)管理著重不確定的未來(lái)。有論者言，其它管理學(xué)科亦留意風(fēng)險(xiǎn)存在

7、的問(wèn)題，但畢竟並非其原有目的；第四，實(shí)際操作上，雖可將風(fēng)險(xiǎn)管理的機(jī)能，分散至其它管理中執(zhí)行。但現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理講求的是整合性的團(tuán)隊(duì)任務(wù)Team Work。 .第一章 全方位風(fēng)險(xiǎn)管理的容顏圖表1-2戰(zhàn)略管理、經(jīng)營(yíng)管理與風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)聯(lián).第一章 全方位風(fēng)險(xiǎn)管理的容顏在團(tuán)體組織內(nèi)的職責(zé)範(fàn)圍則不一而足，傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理專(zhuān)業(yè)人員的普通共同職責(zé)，依文獻(xiàn)Williams,Jr et al, op.cit顯示共有九項(xiàng)： 購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn) 確保滿足法令要求 辨認(rèn)風(fēng)險(xiǎn) 規(guī)劃替代性風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)方案 風(fēng)險(xiǎn)控制 索賠管理 風(fēng)險(xiǎn)管理文件設(shè)計(jì) 員工福利規(guī)劃 風(fēng)險(xiǎn)管理教育訓(xùn)練.風(fēng)險(xiǎn)理論與類(lèi)別Chapter學(xué)習(xí)目標(biāo) 1.瞭解客觀實(shí)體派與主觀建構(gòu)派風(fēng)

8、險(xiǎn)理論的 要旨 2.區(qū)分清楚不確定性與風(fēng)險(xiǎn)的差異 3.認(rèn)識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的術(shù)語(yǔ) 4.認(rèn)識(shí)風(fēng)險(xiǎn)的類(lèi)別 .第二章 風(fēng)險(xiǎn)理論與類(lèi)別風(fēng)險(xiǎn)理論發(fā)展迄今，大體上可歸納為兩類(lèi)： 一為客觀實(shí)體派的風(fēng)險(xiǎn)理論；二為主觀建構(gòu)派的風(fēng)險(xiǎn)理論。細(xì)分則分散於各類(lèi)學(xué)科： 保險(xiǎn)精算、流行病學(xué)、平安工程、經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)理論、心思學(xué)、社會(huì)學(xué)、文化人類(lèi)學(xué)與哲學(xué)等。其中依心思學(xué)、社會(huì)學(xué)、文化人類(lèi)學(xué)與哲學(xué)研討風(fēng)險(xiǎn)理論的，著者稱(chēng)為主觀建構(gòu)派。依其餘學(xué)科研討風(fēng)險(xiǎn)理論的，歸類(lèi)為客觀實(shí)體派。 .第二章 風(fēng)險(xiǎn)理論與類(lèi)別一、客觀實(shí)體派的風(fēng)險(xiǎn)理論 風(fēng)險(xiǎn)是客觀的不確定Objective Uncertainty，它是客觀存在的實(shí)體，它是可以預(yù)測(cè)的。這些看法是現(xiàn)

9、實(shí)論或?qū)嵶C論者的主張，謂之客觀實(shí)體派。 此派主要以客觀機(jī)率Objective Probability概念，規(guī)範(fàn)與測(cè)度不確定性。一切不利後果，均以金錢(qián)觀點(diǎn)，觀察與計(jì)價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)真實(shí)性的認(rèn)定，則以數(shù)學(xué)值的高低為認(rèn)定基礎(chǔ)。保險(xiǎn)精算、流行病學(xué)與平安工程的風(fēng)險(xiǎn)概念，屬於此派。 .第二章 風(fēng)險(xiǎn)理論與類(lèi)別保險(xiǎn)精算、流行病學(xué)與平安工程的風(fēng)險(xiǎn)概念 某一事件於特定期間內(nèi)，隨機(jī)實(shí)驗(yàn)下，出現(xiàn)機(jī)會(huì)的高低，謂之客觀機(jī)率Objective Probability。即某一事件於特定期間內(nèi)，發(fā)生的頻率Frequency。 發(fā)生的事件涉及的金錢(qián)價(jià)值Money Value謂之幅度。兩者之積即謂該事件的預(yù)期值Expected Value

10、。這個(gè)概念是保險(xiǎn)精算中，風(fēng)險(xiǎn)的根本評(píng)估單位，又謂風(fēng)險(xiǎn)數(shù)理值Mathematical Value of Risk。以簡(jiǎn)單符號(hào)，表示此概念：RMP，R風(fēng)險(xiǎn)，M幅度，P客觀機(jī)率頻率。 .第二章 風(fēng)險(xiǎn)理論與類(lèi)別某事件損失機(jī)率分配所反應(yīng)的變異即為風(fēng)險(xiǎn)Risk損失變異的程度即謂風(fēng)險(xiǎn)程度Degree of Risk。在平安工程中，系統(tǒng)平安失效機(jī)率評(píng)估，常運(yùn)用事故樹(shù)或失誤樹(shù)分析ETA or FTA: Event-Tree or Fault-Tree Analysis評(píng)估每一能夠發(fā)生平安失效事件的機(jī)率，之後，綜合得出整體工程系統(tǒng)平安失效的機(jī)率，此過(guò)程謂為機(jī)率風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估PRA: Probabilistic Risk

11、 Assessment。經(jīng)此過(guò)程，所得的預(yù)期值謂為綜合預(yù)期值Synthesized Expected Value。 .第二章 風(fēng)險(xiǎn)理論與類(lèi)別經(jīng)濟(jì)與財(cái)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)概念 經(jīng)濟(jì)與財(cái)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)概念，不限於風(fēng)險(xiǎn)的損失面，它也包括風(fēng)險(xiǎn)的獲利面。主觀機(jī)率係指對(duì)某一事件，於特定期間內(nèi)發(fā)生頻率或出現(xiàn)機(jī)會(huì)，主觀信心的強(qiáng)度而言。 .第二章 風(fēng)險(xiǎn)理論與類(lèi)別二、主觀建構(gòu)派的風(fēng)險(xiǎn)理論 第一，客觀本身就是問(wèn)題。 菲雪爾等Fischhoff,et al, 1984指出客觀本身是風(fēng)險(xiǎn)引起爭(zhēng)議的緣由之一。 對(duì)客觀實(shí)體派的批判 梅奇爾Megill, 1994認(rèn)為，客觀的涵意有四種： (1)絕對(duì)性的客觀：事物即如其本身謂之客觀。此涵意的客

12、觀，放諸四海皆準(zhǔn)。 .第二章 風(fēng)險(xiǎn)理論與類(lèi)別(2)學(xué)科上的客觀：此涵意的客觀，不強(qiáng)調(diào)放諸四海皆準(zhǔn)，只強(qiáng)調(diào)特定學(xué)科研討上，獲得共識(shí)的客觀標(biāo)準(zhǔn)。(3)辯證法上的客觀：此涵意的客觀，指辯證過(guò)程討論者所言的客觀。此種客觀，含有討論者主觀意識(shí)的空間。(4)程序上的客觀：此涵意的客觀，指處理事務(wù)方法程序上的客觀。強(qiáng)調(diào)方法要吻合事務(wù)本身的性質(zhì)，方法本身的採(cǎi)用不容許人為的干預(yù)。.第二章 風(fēng)險(xiǎn)理論與類(lèi)別第二，價(jià)值觀與偏好，根本無(wú)法從風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中免除。權(quán)重考量的本身，即含人們的價(jià)值觀與偏好。第三，剔除環(huán)境與組織因子，不實(shí)際。蓋因體制環(huán)境如有問(wèn)題，風(fēng)險(xiǎn)存在的能夠性更高。第四，災(zāi)害的發(fā)生及其後果與人為因子的互動(dòng)是極為複

13、雜的，不是任何機(jī)率運(yùn)算方式可以完全解釋的。 .第二章 風(fēng)險(xiǎn)理論與類(lèi)別心思學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)概念 心思學(xué)是以主觀機(jī)率Subjective Probability規(guī)範(fàn)與測(cè)度不確定性。主觀判斷Subjective Judgement與主觀預(yù)期效用SEU: Subjective Expected Utility是心思學(xué)說(shuō)明風(fēng)險(xiǎn)的中心概念。其中，主觀預(yù)期成效值是根本的評(píng)估單位。個(gè)人主觀機(jī)率與判斷是個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知Risk Perce- ption、風(fēng)險(xiǎn)偏好Risk Preferences與風(fēng)險(xiǎn)行為Risk Behaviour的主要依據(jù)。 .第二章 風(fēng)險(xiǎn)理論與類(lèi)別心思學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)理論，提供了如下的貢獻(xiàn)Renn,1992：第

14、一，心思學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)概念可顯示出，社會(huì)大眾心中的關(guān)懷與價(jià)值信心。第二，它也可顯示，社會(huì)大眾的風(fēng)險(xiǎn)偏好。第三，它亦可顯示，社會(huì)大眾想要的生活環(huán)境生態(tài)。第四，心思學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)概念，有助於風(fēng)險(xiǎn)溝通戰(zhàn)略的擬訂。最後，它展現(xiàn)了以客觀風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法無(wú)法顯現(xiàn)的個(gè)人經(jīng)驗(yàn)。 .第二章 風(fēng)險(xiǎn)理論與類(lèi)別社會(huì)學(xué)、文化人類(lèi)學(xué)與哲學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)概念 人文學(xué)者開(kāi)始以後實(shí)證論的思維，思索風(fēng)險(xiǎn)在後現(xiàn)代Post-Modernity社會(huì)中的角色以及人們建構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)的方式，此謂為風(fēng)險(xiǎn)建構(gòu)理論The Theory of Risk Construction。 風(fēng)險(xiǎn)文化理論將風(fēng)險(xiǎn)視為違反規(guī)範(fàn)的文化反應(yīng)。 以同性戀行為為例，此行為仍不太見(jiàn)容於臺(tái)灣的社會(huì)文化規(guī)範(fàn)

15、。 .第二章 風(fēng)險(xiǎn)理論與類(lèi)別三、風(fēng)險(xiǎn)理論的位階光譜 圖表2-1風(fēng)險(xiǎn)理論光譜圖 .第二章 風(fēng)險(xiǎn)理論與類(lèi)別四、不確定性與風(fēng)險(xiǎn) 不確定性的來(lái)源與程度 不確定的來(lái)源主要有四Rowe, 1994： 一是來(lái)自測(cè)度的不確定。換言之，用什麼測(cè)量單位，測(cè)度不確定，大家各行其是Fichhoff, et al , op. cit.； 二是來(lái)自測(cè)度模型的不確定。測(cè)度未來(lái)，常用一些系統(tǒng)或模型。影響系統(tǒng)或模型的各類(lèi)因子，互動(dòng)的空間如何以及因子間的關(guān)係是比例或非比例，要能影響系統(tǒng)或模型的有用性與效度；.第二章 風(fēng)險(xiǎn)理論與類(lèi)別三是來(lái)自時(shí)間的不確定。預(yù)測(cè)未來(lái)，不能忽視過(guò)去。過(guò)去記錄能否確定與未來(lái)能否明確，均能影響對(duì)未來(lái)的預(yù)測(cè)；

16、四是來(lái)自解讀的不確定。不確定測(cè)度的結(jié)果，大家解讀不同。.第二章 風(fēng)險(xiǎn)理論與類(lèi)別以t時(shí)點(diǎn)看，可完全確定的事物，風(fēng)險(xiǎn)與不確定均等於零。無(wú)法確定的事物則分為三級(jí)。在第三級(jí)的不確定，將隨著時(shí)間t與資訊越來(lái)越充分，演變?yōu)榈诙?jí)、第一級(jí)直至完全確定。在第一級(jí)與第二級(jí)不確定的程度上，風(fēng)險(xiǎn)與不確定可交換運(yùn)用無(wú)礙。但在第三級(jí)不確定的程度上，風(fēng)險(xiǎn)與不確定，不可交換運(yùn)用。.第二章 風(fēng)險(xiǎn)理論與類(lèi)別圖表2-2不確定的程度 .第二章 風(fēng)險(xiǎn)理論與類(lèi)別五、風(fēng)險(xiǎn)與相關(guān)術(shù)語(yǔ) 圖表2-3風(fēng)險(xiǎn)鏈 .第二章 風(fēng)險(xiǎn)理論與類(lèi)別危險(xiǎn)要素 危險(xiǎn)要素或謂風(fēng)暴的來(lái)源或謂災(zāi)源，係指導(dǎo)致不利後果的一切要素而言。人與車(chē)即暴露於汽車(chē)風(fēng)險(xiǎn)與人身風(fēng)險(xiǎn)中，謂之

17、暴露體。 假設(shè)開(kāi)車(chē)上班是獨(dú)一的選擇，此種暴露的情境，謂之確定性的暴露Deterministic Exposure；否則，謂之能夠性的暴露Probabilistic Exposure。 .第二章 風(fēng)險(xiǎn)理論與類(lèi)別危險(xiǎn)事故與損失 損失可再細(xì)分為直接損失Direct Loss與間接損失Indirect Loss。危險(xiǎn)事故被視為損失發(fā)生的直接與外在原因，危險(xiǎn)要素是為損失發(fā)生的間接與內(nèi)在緣由。 .第二章 風(fēng)險(xiǎn)理論與類(lèi)別六、風(fēng)險(xiǎn)的類(lèi)別 依暴露體的性質(zhì)分 風(fēng)險(xiǎn)可分為實(shí)質(zhì)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)Physical Asset to Risk、財(cái)務(wù)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)Financial Asset toRisk、責(zé)任暴露風(fēng)險(xiǎn)Liabili

18、ty Exposure toRisk與人力資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)Human Asset to Risk。 實(shí)質(zhì)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)係指不動(dòng)產(chǎn)與非財(cái)務(wù)性動(dòng)產(chǎn)例如商譽(yù)、著作權(quán)等能夠蒙受的風(fēng)險(xiǎn)。 財(cái)務(wù)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)係指財(cái)務(wù)性資產(chǎn)例如持有的債券、股票與期貨等能夠蒙受的風(fēng)險(xiǎn)。 .第二章 風(fēng)險(xiǎn)理論與類(lèi)別責(zé)任暴露風(fēng)險(xiǎn)係指?jìng)€(gè)人、公司、國(guó)家能夠因法律上的侵權(quán)或違約，導(dǎo)致第三人蒙受損失的風(fēng)險(xiǎn)，例如臺(tái)灣核四違約的能夠賠償?shù)?。人力資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)係指人們因傷病死亡，導(dǎo)致公司生產(chǎn)力的衰退或個(gè)人家庭經(jīng)濟(jì)不安定的風(fēng)險(xiǎn)。前列四項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)亦可縮減為三項(xiàng)，亦即財(cái)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)Pro-perty Risk、責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)Liability Risk與人身風(fēng)險(xiǎn)Personnel Ris

19、k。 .第二章 風(fēng)險(xiǎn)理論與類(lèi)別依能夠的結(jié)果分 風(fēng)險(xiǎn)可劃分為純風(fēng)險(xiǎn)Pure Risk與投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)Speculative Risk。有能夠獲利或受損的風(fēng)險(xiǎn)，謂為投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)；反之，只需受損能夠的風(fēng)險(xiǎn)，謂為純風(fēng)險(xiǎn)。 危害性風(fēng)險(xiǎn)Hazard Risk一詞，是純風(fēng)險(xiǎn)的特質(zhì)。 財(cái)務(wù)性風(fēng)險(xiǎn)Financial Risk一詞，則大部份是投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)的特質(zhì)。 .第二章 風(fēng)險(xiǎn)理論與類(lèi)別依風(fēng)險(xiǎn)效應(yīng)可否抵銷(xiāo)分 在同一個(gè)體位階觀察時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)效應(yīng)無(wú)法被抵銷(xiāo)的風(fēng)險(xiǎn)謂之系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)Systematic Risk；能被抵銷(xiāo)的風(fēng)險(xiǎn)謂為非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)Non-Systematic Risk。 無(wú)法分散或抵銷(xiāo)掉的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)保險(xiǎn)人言，謂為系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)；反之，能被分

20、散或被抵銷(xiāo)掉的風(fēng)險(xiǎn)，謂為非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。 .第二章 風(fēng)險(xiǎn)理論與類(lèi)別依在既有科技水準(zhǔn)或社會(huì)體制下分 在科技水準(zhǔn)與社會(huì)體制不變的情況下，引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)謂為靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)Statistic Risk；反之，謂為動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)Dynamic Risk。 例如，天災(zāi)地變是為靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)。再如，股市因政權(quán)輪替或社會(huì)體制變革崩盤(pán)，引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)謂為動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)。 .第二章 風(fēng)險(xiǎn)理論與類(lèi)別依能否含於市場(chǎng)決策機(jī)制中分 社會(huì)大眾並不包含於自在市場(chǎng)的決策機(jī)制中，故污染風(fēng)險(xiǎn)是為外部化風(fēng)險(xiǎn)Externalized Risk。產(chǎn)業(yè)製造的產(chǎn)品，能夠引發(fā)對(duì)第三人的責(zé)任。此種產(chǎn)品責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)，因包含於自在市場(chǎng)決策的機(jī)制中，是為市場(chǎng)基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)Market-Based

21、 Risk。.第二章 風(fēng)險(xiǎn)理論與類(lèi)別依人們行為意願(yuàn)分 風(fēng)險(xiǎn)可分為自願(yuàn)性風(fēng)險(xiǎn)Voluntary Risk與非自願(yuàn)性風(fēng)險(xiǎn)Involuntary Risk。 人們行為可分為個(gè)別行為IndividualBehaviour與社會(huì)行為SocialBehaviour，因此，在不同個(gè)體位階下，解釋能夠不同。 .第二章 風(fēng)險(xiǎn)理論與類(lèi)別依能否需藉助科學(xué)觀察分 風(fēng)險(xiǎn)可依能否需藉助科學(xué)來(lái)觀察分，它可分為無(wú)需藉助科學(xué)的鑑定，直接可觀察到的風(fēng)險(xiǎn)，謂為直接可認(rèn)知到的風(fēng)險(xiǎn)Perceptible Risk。 需藉助科學(xué)的鑑定，但截至目前為止，科學(xué)家們?nèi)詿o(wú)法知道或仍無(wú)共識(shí)的風(fēng)險(xiǎn)，謂為虛構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)Virtual Risk。.第二章 風(fēng)

22、險(xiǎn)理論與類(lèi)別依比較利益分 以某一石油探勘公司為例，探勘過(guò)程會(huì)面臨的風(fēng)險(xiǎn)，具有較高的比較利益，這種風(fēng)險(xiǎn)謂為中心風(fēng)險(xiǎn)Core Risk。 公司這種特殊探勘技術(shù)，對(duì)工程師死亡的風(fēng)險(xiǎn)，根本無(wú)比較利益，甚至公司利潤(rùn)會(huì)因工程師死亡而流失，這種風(fēng)險(xiǎn)謂為附屬風(fēng)險(xiǎn)Incidental Risk。 .第二章 風(fēng)險(xiǎn)理論與類(lèi)別依個(gè)人或群體分 事故發(fā)生後，群體中個(gè)別成員，在特定期間內(nèi)能夠蒙受的風(fēng)險(xiǎn)程度，謂為個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)IR : Individual Risk；事故發(fā)生後，整個(gè)群體，在特定期間內(nèi)能夠蒙受的風(fēng)險(xiǎn)程度，謂為社會(huì)或社區(qū)風(fēng)險(xiǎn)SR: Societal or Community Risk。.第二章 風(fēng)險(xiǎn)理論與類(lèi)別圖表2-4FN曲線 .風(fēng)險(xiǎn)管理的方法論與實(shí)質(zhì)理論Chapter學(xué)習(xí)目標(biāo) 1.認(rèn)識(shí)科學(xué)的角色與風(fēng)險(xiǎn)管理的議題 2.瞭解實(shí)證與後實(shí)證論思維下，風(fēng)險(xiǎn)管理的方法論與 實(shí)質(zhì)理論 3.認(rèn)識(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)質(zhì)管理過(guò)程中，出現(xiàn)的兩種論調(diào) 4.認(rèn)識(shí)本書(shū)架構(gòu)內(nèi)容與各篇章採(cǎi)用的風(fēng)險(xiǎn)觀點(diǎn) .第三章 風(fēng)險(xiǎn)管理的方法論與實(shí)質(zhì)理論一、科學(xué)與風(fēng)險(xiǎn)管理的中心議題 科學(xué)在風(fēng)險(xiǎn)管理中的角色 風(fēng)險(xiǎn)管理的次議題實(shí)證論思維理性(Rationality預(yù)期是其根本假設(shè)。在此思維下，風(fēng)險(xiǎn)管理的主要次議題有三： 第一，有什麼風(fēng)險(xiǎn)存在？風(fēng)險(xiǎn)特質(zhì)與高低為何？ 第二，該如何管理這些風(fēng)險(xiǎn)？採(cǎi)用風(fēng)險(xiǎn)控制Risk Contr