策略優(yōu)選混合型證券投資基金年度分析報(bào)告

1、當(dāng)前文檔修改密碼：8362839廣發(fā)策略優(yōu)選混合型證券投資基金2009年年度報(bào)告摘要2009年12月31日基金治理人：廣發(fā)基金治理有限公司基金托管人：中國(guó)工商銀行股份有限公司報(bào)告送出日期：二一年三月二十九日1重要提示及目錄1.1重要提示基金治理人的董事會(huì)、董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)不及連帶的法律責(zé)任。本年度報(bào)告差不多三分之二以上獨(dú)立董事簽字同意，并由董事長(zhǎng)簽發(fā)?；鹜泄苋酥袊?guó)工商銀行股份有限公司依照本基金合同規(guī)定，于2010年3月25日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤(rùn)分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保

2、證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鹬卫砣顺兄Z以老實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則治理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其以后表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的招募講明書及其更新。本年度報(bào)告摘要摘自年度報(bào)告正文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)閱讀年度報(bào)告正文。本報(bào)告期自2009年1月1日起至2009年12月31日止。2基金簡(jiǎn)介2.1基金差不多情況基金簡(jiǎn)稱廣發(fā)策略優(yōu)選混合基金主代碼270006交易代碼 270006270016基金運(yùn)作方式契約型開放式基金合同生效日2006年5月17日基金治理人廣發(fā)基金治理有限公司基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公

3、司報(bào)告期末基金份額總額6,615,231,492.27份2.2基金產(chǎn)品講明投資目標(biāo)通過(guò)綜合運(yùn)用多種投資策略優(yōu)選股票，分享中國(guó)經(jīng)濟(jì)和資本市場(chǎng)高速增長(zhǎng)的成果，為基金份額持有人謀求長(zhǎng)期、穩(wěn)定的回報(bào)。投資策略本基金將要緊依照宏觀經(jīng)濟(jì)政策、資金供求、市場(chǎng)波動(dòng)周期因素的推斷，確定資產(chǎn)配置策略；通過(guò)綜合運(yùn)用主題投資、買入持有、逆向投資等多種投資策略優(yōu)選出投資價(jià)值較高的公司股票構(gòu)建股票投資組合；通過(guò)利率預(yù)測(cè)以及收益曲線策略進(jìn)行債券投資；同時(shí)嚴(yán)格遵守有關(guān)權(quán)證投資的比例限制。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)75%新華富時(shí)A600指數(shù)+25%新華巴克萊資本中國(guó)全債指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征較高風(fēng)險(xiǎn)，較高收益2.3基金治理人和基金托管人項(xiàng)目基金治

4、理人基金托管人名稱廣發(fā)基金治理有限公司中國(guó)工商銀行股份有限公司信息披露負(fù)責(zé)人姓名段西軍蔣松云聯(lián)系電話020-89899117010-66106912電子郵箱dxjcustody客戶服務(wù)電話95105828,020-8393699995588傳真020-89899158010-661069042.4信息披露方式 登載基金年度報(bào)告正文的治理人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址基金年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)廣州市海珠區(qū)琶洲大道東1號(hào)保利國(guó)際廣場(chǎng)南塔31-33樓2.5其它相關(guān)資料項(xiàng)目名稱辦公地址會(huì)計(jì)師事務(wù)所深圳市鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司深圳市福田區(qū)濱河大道5022號(hào)聯(lián)合廣場(chǎng)A座7樓注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)廣發(fā)基金治理有限公司廣州市海珠區(qū)琶洲大道東

5、1號(hào)保利國(guó)際廣場(chǎng)南塔31-33樓3要緊財(cái)務(wù)指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn)及利潤(rùn)分配情況3.1要緊會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)金額單位：人民幣元3.1.1 期間數(shù)據(jù)和指標(biāo)2009年2008年2007年本期已實(shí)現(xiàn)收益1,246,167,855.26-1,106,195,031.239,372,486,123.94本期利潤(rùn)5,744,737,179.78-13,529,133,290.3413,578,232,046.28加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.8040-1.69021.6990本期加權(quán)平均凈值利潤(rùn)率50.51%-85.96%71.53%本期基金份額凈值增長(zhǎng)率70.75%-53.27%144.03%3.1.2 期末數(shù)

6、據(jù)和指標(biāo)2009年末2008年末2007年末期末可供分配利潤(rùn)3,915,736,350.10815,138,241.308,478,189,389.19期末可供分配基金份額利潤(rùn)0.59190.10570.9415期末基金資產(chǎn)凈值12,489,595,639.648,530,453,007.8827,544,784,766.96期末基金份額凈值1.88801.10573.05883.1.3 累計(jì)期末指標(biāo)2009年末2008年末2007年末基金份額累計(jì)凈值增長(zhǎng)率183.56%66.05%255.34%（1）上述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。

7、（2）本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其它收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)損益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。（3）期末可供分配利潤(rùn)采納期末資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)與未分配利潤(rùn)中已實(shí)現(xiàn)部分的孰低數(shù)（為期末余額，不是當(dāng)期發(fā)生數(shù)）。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較時(shí)期份額凈值增長(zhǎng)率份額凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差過(guò)去三個(gè)月16.83%1.64%14.94%1.31%1.89%0.33%過(guò)去六個(gè)月11.02%2.03%10.85%1.58%0.17%0.45%過(guò)去一年70.75%1

8、.81%72.50%1.53%-1.75%0.28%過(guò)去三年94.74%2.02%58.75%1.89%35.99%0.13%自基金成立起至今183.52%1.87%124.98%1.78%58.54%0.09%1、業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：75%新華富時(shí)A600指數(shù)+25%新華巴克萊資本中國(guó)全債指數(shù)。2、業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)是依照基金合同關(guān)于資產(chǎn)配置比例的規(guī)定構(gòu)建的。3.2.2 自基金合同生效以來(lái)基金份額累計(jì)凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較廣發(fā)策略優(yōu)選混合型證券投資基金累計(jì)凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率歷史走勢(shì)對(duì)比圖（2006年5月17日至2009年12月31日）注：本基金圖示時(shí)刻段為200

9、6年5月17日至2009年12月31日。3.2.3 自基金合同生效以來(lái)基金每年凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較廣發(fā)策略優(yōu)選混合型證券投資基金合同生效以來(lái)凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的對(duì)比圖3.3過(guò)去三年基金的利潤(rùn)分配情況金額單位：人民幣元年度每10份基金份額分紅數(shù)現(xiàn)金形式發(fā)放總額再投資形式發(fā)放總額年度利潤(rùn)分配合計(jì)備注2009-20083.500740,188,725.641,770,400,472.912,510,589,198.55-20073.300564,102,534.821,308,216,354.021,872,318,888.84-合計(jì)6.8001,304,291,

10、260.463,078,616,826.934,382,908,087.39-4治理人報(bào)告4.1基金治理人及基金經(jīng)理情況4.1.1基金治理人及其治理基金的經(jīng)驗(yàn)本基金治理人經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字200391號(hào)文批準(zhǔn)，于2003年8月5日成立，注冊(cè)資本1.2億元人民幣。公司的股東為廣發(fā)證券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、香江投資有限公司、康美藥業(yè)股份有限公司和廣州科技風(fēng)險(xiǎn)投資有限公司。公司具有企業(yè)年金投資治理人、QDII 和特定資產(chǎn)治理業(yè)務(wù)資格。本基金治理人在董事會(huì)下設(shè)合規(guī)及風(fēng)險(xiǎn)治理委員會(huì)、薪酬與資格審查委員會(huì)、戰(zhàn)略規(guī)劃委員會(huì)三個(gè)專業(yè)委員會(huì)。公司下設(shè)投資決策委員會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)操縱委員會(huì)和16個(gè)部

11、門：綜合治理部、財(cái)務(wù)部、人力資源部、監(jiān)察稽核部、基金會(huì)計(jì)部、注冊(cè)登記部、信息技術(shù)部、投資治理部、中央交易部、固定收益部、研究進(jìn)展部、機(jī)構(gòu)理財(cái)部、機(jī)構(gòu)投資部、國(guó)際業(yè)務(wù)部、金融工程部、市場(chǎng)拓展部。此外，還設(shè)立了北京分公司、廣州分公司和上海分公司。截至2009年12月31日，本基金治理人治理十二只開放式基金-廣發(fā)聚富證券投資基金、廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)證券投資基金、廣發(fā)小盤成長(zhǎng)證券投資基金、廣發(fā)貨幣市場(chǎng)基金、廣發(fā)聚豐股票型證券投資基金、廣發(fā)策略優(yōu)選混合型證券投資基金、廣發(fā)大盤成長(zhǎng)混合型證券投資基金、廣發(fā)增強(qiáng)債券型證券投資基金、廣發(fā)核心精選股票型證券投資基金、廣發(fā)滬深300指數(shù)證券投資基金、廣發(fā)聚瑞股票型證券投

12、資基金、廣發(fā)中證500指數(shù)證券投資基金（LOF），治理資產(chǎn)規(guī)模為1104.71億元。同時(shí)，公司還治理著多個(gè)企業(yè)年金基金和特定客戶資產(chǎn)治理投資組合。4.1.2基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）及基金經(jīng)理助理的簡(jiǎn)介姓名職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限講明任職日期離任日期馮永歡本基金的基金經(jīng)理2008-02-14-6男，中國(guó)籍，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，持有證券業(yè)執(zhí)業(yè)資格證書，2004年2月至2007年3月先后任廣發(fā)基金治理有限公司研究進(jìn)展部行業(yè)研究員、研究進(jìn)展部總經(jīng)理助理、廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合基金的基金經(jīng)理助理，2007年3月29日起任廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合基金的基金經(jīng)理，2008年2月14日起任廣發(fā)策略優(yōu)選混合基金的基金

13、經(jīng)理。楊冬本基金的基金經(jīng)理助理2008-10-092009-09-033男，中國(guó)籍，碩士研究生學(xué)歷，持有證券業(yè)執(zhí)業(yè)資格證書，2006年9月至2009年9月先后任廣發(fā)基金治理有限公司研究進(jìn)展部行業(yè)研究員、研究小組組長(zhǎng)，2008年10月9日至2009年9月3日任廣發(fā)策略優(yōu)選混合基金的基金經(jīng)理助理，2009年9月4日至今在廣發(fā)基金治理有限公司機(jī)構(gòu)投資部工作。（1）此處的任職日期和離任日期均指公司作出決定之日。（2）證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會(huì)證券業(yè)從業(yè)人員資格治理方法的相關(guān)規(guī)定。4.2治理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的講明本報(bào)告期內(nèi)，本基金治理人嚴(yán)格遵守證券投資基金法及其配套法規(guī)、廣發(fā)策略優(yōu)選混

14、合型證券投資基金基金合同和其它有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著老實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則治理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在嚴(yán)格操縱風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，為基金持有人謀求最大利益，無(wú)損害基金份額持有人利益的行為。4.3治理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)公平交易情況的專項(xiàng)講明4.3.1公平交易制度的執(zhí)行情況公司通過(guò)建立科學(xué)、制衡的投資決策體系，加強(qiáng)交易分配環(huán)節(jié)的內(nèi)部操縱，并通過(guò)實(shí)時(shí)的行為監(jiān)控與及時(shí)的分析評(píng)估，保證公平交易原則的實(shí)現(xiàn)。在投資決策的內(nèi)部操縱方面，公司制度規(guī)定投資組合投資的股票必須來(lái)源于備選股票庫(kù)，重點(diǎn)投資的股票必須來(lái)源于核心股票庫(kù)。公司建立了嚴(yán)格的投資授權(quán)制度，投資組合經(jīng)理在授權(quán)范圍內(nèi)能夠自主決策，超過(guò)投資權(quán)限的操作需要通過(guò)嚴(yán)格的審

15、批程序。在交易過(guò)程中，中央交易部按照“時(shí)刻優(yōu)先、價(jià)格優(yōu)先、比例分配、綜合平衡”的原則，公平分配投資指令。公司原則上禁止不同組合間的同日反向交易（指數(shù)型基金除外）；關(guān)于不同投資組合間的同時(shí)同向交易，公司能夠啟用公平交易模塊，確保交易的公平。公司風(fēng)險(xiǎn)操縱治理崗?fù)ㄟ^(guò)投資交易系統(tǒng)對(duì)投資交易過(guò)程進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控及預(yù)警，實(shí)現(xiàn)投資風(fēng)險(xiǎn)的事中風(fēng)險(xiǎn)操縱；監(jiān)察稽核部通過(guò)對(duì)投資、研究及交易等全流程的獨(dú)立監(jiān)察稽核，實(shí)現(xiàn)投資風(fēng)險(xiǎn)的事后操縱。本報(bào)告期內(nèi)，上述公平交易制度總體執(zhí)行情況良好。4.3.2本投資組合與其它投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績(jī)比較本公司治理的投資組合包括開放式基金12只，企業(yè)年金7只，特定客戶資產(chǎn)治理打算9

16、個(gè)。與本投資組合投資風(fēng)格相似的投資組合包括廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合、廣發(fā)聚富混合和廣發(fā)大盤成長(zhǎng)混合。報(bào)告期內(nèi)，本投資組合與廣發(fā)大盤成長(zhǎng)混合、廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合的凈值增長(zhǎng)率差異未超過(guò)5%，與廣發(fā)聚富混合的凈值增長(zhǎng)率差異為11.27%，要緊緣故是報(bào)告期內(nèi)市場(chǎng)出現(xiàn)較大幅度上漲，廣發(fā)聚富混合的倉(cāng)位上限較低所致。4.3.3異常交易行為的專項(xiàng)講明本報(bào)告期內(nèi)，本基金治理人在投資治理活動(dòng)中公平對(duì)待不同投資組合，未發(fā)生可能導(dǎo)致不公平交易和利益輸送的異常交易。4.4治理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)的講明4.4.1報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析剛剛過(guò)去的09年，是充滿機(jī)會(huì)的一年，在異常寬松的貨幣政策和積極財(cái)政政策的刺

17、激下，經(jīng)濟(jì)觸底反彈，大盤強(qiáng)勁回升，上半年煤炭、有色等周期性行業(yè)表現(xiàn)突出，下半年消費(fèi)和小盤股等表現(xiàn)較優(yōu)。本基金在上半年逐步加倉(cāng)，同時(shí)以周期性行業(yè)為主，這為全年的收益奠定基礎(chǔ)，尤其是煤炭、金融、地產(chǎn)、機(jī)械、有色等周期性行業(yè)成為盈利最多的板塊。但全年來(lái)看，錯(cuò)失了專門多機(jī)會(huì)：第一是年初的加倉(cāng)速度過(guò)慢，錯(cuò)過(guò)了第一波上漲；第二是下半年沒有及時(shí)把周期性行業(yè)調(diào)倉(cāng)到消費(fèi)類，或者講是調(diào)倉(cāng)節(jié)奏比較慢。4.4.2報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)09年基金凈值增長(zhǎng)70.75%，基金基準(zhǔn)增長(zhǎng)72.5%。4.5治理人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場(chǎng)及行業(yè)走勢(shì)的簡(jiǎn)要展望10年的市場(chǎng)應(yīng)該比09年平淡，在流淌性收緊、部分行業(yè)估值水平差不多反應(yīng)了復(fù)蘇的

18、預(yù)期等大背景下，周期性行業(yè)面臨的壓力比較大，市場(chǎng)震蕩可能加劇，行業(yè)之間、個(gè)股之間的分化十分明顯，但個(gè)股機(jī)會(huì)仍然存在。投資對(duì)象應(yīng)該轉(zhuǎn)向成長(zhǎng)股，其包括的范圍寬敞，除了大消費(fèi)類（食品飲料、零售、服裝、家電、醫(yī)藥等）之外，還有電力設(shè)備、通訊設(shè)備、以及各種增長(zhǎng)較快的小行業(yè)，更應(yīng)該從自下而上的角度去選股。關(guān)于跌幅較大的周期性行業(yè)如地產(chǎn)，則有時(shí)期性的機(jī)會(huì)。4.6治理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金估值程序等事項(xiàng)的講明公司設(shè)有估值委員會(huì)，按照相關(guān)法律法規(guī)和證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)制定旗下基金投資品種的估值原則和估值程序，并選取適當(dāng)?shù)墓乐捣椒?，?jīng)公司治理層批準(zhǔn)后方可實(shí)施。估值委員會(huì)的成員包括：公司分管投研、估值的副總經(jīng)理、督察長(zhǎng)

19、、投資治理部負(fù)責(zé)人、研究進(jìn)展部負(fù)責(zé)人、金融工程部負(fù)責(zé)人、監(jiān)察稽核部負(fù)責(zé)人和基金會(huì)計(jì)部負(fù)責(zé)人。估值委員會(huì)定期對(duì)估值政策和程序進(jìn)行評(píng)價(jià)，在發(fā)生了阻礙估值政策和程序的有效性及適用性的情況后及時(shí)修訂估值方法，以保證其持續(xù)適用?；鹑粘９乐涤苫饡?huì)計(jì)部具體執(zhí)行，并確保和托管行核對(duì)一致。投資研究人員積極關(guān)注市場(chǎng)變化、證券發(fā)行機(jī)構(gòu)重大事件等可能對(duì)估值產(chǎn)生重大阻礙的因素，向估值委員會(huì)提出估值建議，確保估值的公允性。金融工程部負(fù)責(zé)提供有關(guān)涉及模型的技術(shù)支持。監(jiān)察稽核部負(fù)責(zé)定期對(duì)基金估值程序和方法進(jìn)行核查，確保估值委員會(huì)的各項(xiàng)決策得以有效執(zhí)行。以上所有相關(guān)人員具備較高的專業(yè)能力和豐富的行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。為保證基金估值

20、的客觀獨(dú)立，基金經(jīng)理不參與估值的具體流程，但若存在對(duì)相關(guān)投資品種估值有失公允的情況，可向估值委員會(huì)提出意見和建議。各方不存在任何重大利益沖突，一切以維護(hù)基金持有人利益為準(zhǔn)則。本公司現(xiàn)沒有進(jìn)行任何定價(jià)服務(wù)的簽約。4.7治理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金利潤(rùn)分配情況的講明依照本基金合同中“基金收益與分配”之“（三）基金收益分配原則”的相關(guān)規(guī)定，本基金本年度應(yīng)分配利潤(rùn)1,957,868,175.05元，本基金已于2010年1月8日進(jìn)行分配，實(shí)際分配2,176,110,953.99 元。5托管人報(bào)告5.1報(bào)告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明2009年，本基金托管人在對(duì)廣發(fā)策略優(yōu)選混合型證券投資基金的托管過(guò)程中，嚴(yán)格

21、遵守證券投資基金法及其它法律法規(guī)和基金合同的有關(guān)規(guī)定，不存在任何損害基金份額持有人利益的行為，完全盡職盡責(zé)地履行了基金托管人應(yīng)盡的義務(wù)。5.2托管人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信、凈值計(jì)算、利潤(rùn)分配等情況的講明2009年，廣發(fā)策略優(yōu)選混合型證券投資基金的治理人廣發(fā)基金治理有限公司在廣發(fā)策略優(yōu)選混合型證券投資基金的投資運(yùn)作、基金資產(chǎn)凈值計(jì)算、基金份額申購(gòu)贖回價(jià)格計(jì)算、基金費(fèi)用開支等問(wèn)題上，不存在任何損害基金份額持有人利益的行為，在各重要方面的運(yùn)作嚴(yán)格按照基金合同的規(guī)定進(jìn)行。本報(bào)告期內(nèi)，廣發(fā)策略優(yōu)選混合型證券投資基金未進(jìn)行利潤(rùn)分配。5.3托管人對(duì)本年度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息等內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見本

22、托管人依法對(duì)廣發(fā)基金治理有限公司編制和披露的廣發(fā)策略優(yōu)選混合型證券投資基金2009年度報(bào)告中財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤(rùn)分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容進(jìn)行了核查，以上內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。6審計(jì)報(bào)告深圳市鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)了廣發(fā)策略優(yōu)選混合型證券投資基金2009年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表和2009年度的利潤(rùn)表、所有者權(quán)益（基金凈值）變動(dòng)表以及財(cái)務(wù)報(bào)表附注，并出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見的審計(jì)報(bào)告。投資者可通過(guò)年度報(bào)告正文查看審計(jì)報(bào)告全文。7年度財(cái)務(wù)報(bào)表7.1資產(chǎn)負(fù)債表 會(huì)計(jì)主體：廣發(fā)策略優(yōu)選混合型證券投資基金報(bào)告截止日：2009年12月31日 單位：人民幣元 資 產(chǎn)本期末2009年1

23、2月31日上年度末2008年12月31日資 產(chǎn)：銀行存款1,859,919,894.45727,147,539.24結(jié)算備付金15,986,120.69343,581.94存出保證金5,657,761.112,136,126.47交易性金融資產(chǎn)10,603,774,308.417,890,249,222.49其中：股票投資10,603,774,308.414,997,573,222.49基金投資-債券投資-2,892,676,000.00資產(chǎn)支持證券投資-衍生金融資產(chǎn)-買入返售金融資產(chǎn)-應(yīng)收證券清算款60,000,000.00-應(yīng)收利息358,139.6842,540,636.39應(yīng)收股利-應(yīng)

24、收申購(gòu)款1,370,254.012,211,125.48遞延所得稅資產(chǎn)-其它資產(chǎn)-資產(chǎn)總計(jì)12,547,066,478.358,664,628,232.01負(fù)債和所有者權(quán)益本期末2009年12月31日上年度末2008年12月31日負(fù) 債：短期借款-交易性金融負(fù)債-衍生金融負(fù)債-賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款-應(yīng)付證券清算款-82,576,047.37應(yīng)付贖回款23,189,584.1734,584,759.64應(yīng)付治理人酬勞15,992,539.5311,297,577.56應(yīng)付托管費(fèi)2,665,423.251,882,929.58應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)-應(yīng)付交易費(fèi)用13,723,687.171,874,774.

25、72應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)付利息-應(yīng)付利潤(rùn)-遞延所得稅負(fù)債-其它負(fù)債1,899,604.591,959,135.26負(fù)債合計(jì)57,470,838.71134,175,224.13所有者權(quán)益：實(shí)收基金6,615,231,492.277,715,314,766.58未分配利潤(rùn)5,874,364,147.37815,138,241.30所有者權(quán)益合計(jì)12,489,595,639.648,530,453,007.88負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)12,547,066,478.358,664,628,232.01注：報(bào)告截止日2009年12月31日，基金份額凈值1.8880元，基金份額總額6,615,231,492.27份

26、。7.2利潤(rùn)表 會(huì)計(jì)主體：廣發(fā)策略優(yōu)選混合型證券投資基金本報(bào)告期：2009年1月1日至2009年12月31日 單位：人民幣元項(xiàng) 目本期2009年1月1日至2009年12月31日上年度可比期間2008年1月1日至2008年12月31日一、收入5,984,006,939.88-13,190,089,910.821.利息收入29,296,407.2273,592,840.62其中：存款利息收入7,478,349.4626,284,074.30債券利息收入21,818,057.7644,952,103.98資產(chǎn)支持證券利息收入-買入返售金融資產(chǎn)收入-2,356,662.34其它利息收入-2.投資收益（

27、損失以“-”填列）1,453,383,807.77-850,458,066.91其中：股票投資收益1,333,424,093.95-1,030,319,239.05基金投資收益-債券投資收益43,120,162.9240,632,427.26資產(chǎn)支持證券投資收益-衍生工具收益-73,989,518.79股利收益76,839,550.9065,239,226.093.公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“-”號(hào)填列）4,498,569,324.52-12,422,938,259.114.匯兌收益（損失以“”號(hào)填列）-5.其它收入（損失以“-”號(hào)填列）2,757,400.379,713,574.58減：二、費(fèi)

28、用239,269,760.10339,043,379.521治理人酬勞169,188,618.19238,991,593.992托管費(fèi)28,198,103.0839,831,932.403銷售服務(wù)費(fèi)-4交易費(fèi)用41,437,510.6659,755,919.025利息支出-其中：賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出-6其它費(fèi)用445,528.17463,934.11三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-”號(hào)填列）5,744,737,179.78-13,529,133,290.34減：所得稅費(fèi)用-四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填列5,744,737,179.78-13,529,133,290.347.3所有者權(quán)益（基金凈值

29、）變動(dòng)表會(huì)計(jì)主體：廣發(fā)策略優(yōu)選混合型證券投資基金本報(bào)告期：2009年1月1日至2009年12月31日單位：人民幣元項(xiàng)目本期2009年1月1日至2009年12月31日實(shí)收基金未分配利潤(rùn)所有者權(quán)益合計(jì)一、期初所有者權(quán)益（基金凈值）7,715,314,766.58815,138,241.308,530,453,007.88二、本期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)（本期利潤(rùn)）-5,744,737,179.785,744,737,179.78三、本期基金份額交易產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)（凈值減少以“-”號(hào)填列）-1,100,083,274.31-685,511,273.71-1,785,594,548.02其中

30、：1.基金申購(gòu)款1,342,218,922.19905,732,285.942,247,951,208.132.基金贖回款-2,442,302,196.50-1,591,243,559.65-4,033,545,756.15四、本期向基金份額持有人分配利潤(rùn)產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)（凈值減少以“-”號(hào)填列）-五、期末所有者權(quán)益（基金凈值）6,615,231,492.275,874,364,147.3712,489,595,639.64項(xiàng)目上年度可比期間2008年1月1日至2008年12月31日實(shí)收基金未分配利潤(rùn)所有者權(quán)益合計(jì)一、期初所有者權(quán)益（基金凈值）9,004,986,632.6418,539,7

31、98,134.3227,544,784,766.96二、本期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)（本期利潤(rùn)）-13,529,133,290.34-13,529,133,290.34三、本期基金份額交易產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)（凈值減少以“-”號(hào)填列）-1,289,671,866.06-1,684,937,404.13-2,974,609,270.19其中：1.基金申購(gòu)款3,420,726,487.383,291,359,528.576,712,086,015.952.基金贖回款-4,710,398,353.44-9,686,695,286.14四、本期向基金份額持有人分配利潤(rùn)產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)（凈值減少以

32、“-”號(hào)填列）-2,510,589,198.55-2,510,589,198.55五、期末所有者權(quán)益（基金凈值）7,715,314,766.58815,138,241.308,530,453,007.88報(bào)告附注為財(cái)務(wù)報(bào)表的組成部分本報(bào)告頁(yè)碼（序號(hào)）從（7.1）至（7.3），財(cái)務(wù)報(bào)表由下列負(fù)責(zé)人簽署；基金治理公司負(fù)責(zé)人：馬慶泉，主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：林傳輝，會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張曉章7.4報(bào)表附注7.4.1基金差不多情況廣發(fā)策略優(yōu)選混合型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）經(jīng)證監(jiān)基金字200672號(hào)關(guān)于同意廣發(fā)策略優(yōu)選混合型證券投資基金募集的批復(fù)批準(zhǔn),由基金發(fā)起人廣發(fā)基金治理有限公司依照中華人民共和國(guó)

33、證券投資基金法、證券投資基金運(yùn)作治理方法等有關(guān)規(guī)定和廣發(fā)策略優(yōu)選混合型證券投資基金基金合同發(fā)起，于2006年5月17日募集成立。本基金的基金治理人為廣發(fā)基金治理有限公司，基金托管人為中國(guó)工商銀行股份有限公司。本基金已向中國(guó)證券監(jiān)督治理委員會(huì)備案,并獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金部函2006103號(hào)關(guān)于廣發(fā)策略優(yōu)選混合型證券投資基金備案確認(rèn)的函確認(rèn)。本基金募集期為2006年5月8日至2006年5月15日，本基金為契約型開放式混合型基金，存續(xù)期限不定，首次募集資金為18,417,976,676.64元，有效認(rèn)購(gòu)戶數(shù)為296,219戶。其中，認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在基金驗(yàn)資確認(rèn)日前產(chǎn)生的利息共計(jì)人民幣1,560,143.78元

34、，利息結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額 1,560,143.78 份，按照廣發(fā)策略優(yōu)選混合型證券投資基金基金合同的有關(guān)約定計(jì)入投資者基金賬戶。本基金募集資金經(jīng)深圳市鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司驗(yàn)資?；鸷贤?006年5月17日生效，基金合同生效日的基金份額總額為18,417,976,676.64份。依照中華人民共和國(guó)證券投資基金法、證券投資基金運(yùn)作治理方法等有關(guān)規(guī)定和廣發(fā)策略優(yōu)選混合型證券投資基金基金合同的有關(guān)規(guī)定，本基金的投資范圍為具有良好流淌性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、債券、權(quán)證及法律、法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意基金投資的其它金融工具。本基金財(cái)務(wù)報(bào)表由本基金的基金治理人廣發(fā)基金治理有限公司于2010年

35、3月26日批準(zhǔn)報(bào)出。7.4.2會(huì)計(jì)報(bào)表的編制基礎(chǔ)本基金編制財(cái)務(wù)報(bào)表以持續(xù)經(jīng)營(yíng)假設(shè)為基礎(chǔ)，依照實(shí)際發(fā)生的交易和事項(xiàng)，遵循企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)頒布的中證協(xié)發(fā)200756號(hào)證券投資基金會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)指引、中國(guó)證券監(jiān)督治理委員會(huì)頒布的證券投資基金信息披露治理方法、證券投資基金信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第2號(hào)年度報(bào)告的內(nèi)容與格式和證券投資基金信息披露編報(bào)規(guī)則第3號(hào)會(huì)計(jì)報(bào)表附注的編制及披露及其它相關(guān)規(guī)定進(jìn)行確認(rèn)和計(jì)量，基于下述重要會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)可能進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表編制。7.4.3遵循企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及其它有關(guān)規(guī)定的聲明本基金基于上述編制基礎(chǔ)編制的財(cái)務(wù)報(bào)表符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及其它有關(guān)規(guī)定的要求，真實(shí)、完整地反映了本

36、基金2009年12月31日的財(cái)務(wù)狀況以及2009年度的經(jīng)營(yíng)成果。7.4.4本報(bào)告期所采納的會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)可能與最近一期年度報(bào)告相一致的講明本基金本報(bào)告期所采納的會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)可能與最近一期年度報(bào)告相一致。7.4.5差錯(cuò)更正的講明本基金本報(bào)告期無(wú)重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)。7.4.6稅項(xiàng)1.印花稅2008年4月24日往常，依照財(cái)政部、國(guó)家稅總局財(cái)稅字200784號(hào)文關(guān)于調(diào)整證券（股票）交易印花稅稅率的通知，按3的稅率繳納證券（股票）交易印花稅。依照財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整證券（股票）交易印花稅稅率的通知，自2008年4月24日起，按1的稅率繳納證券（股票）交易印花稅。經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局決定

37、自2008年9月19日起，對(duì)證券（股票）交易出讓方按1的稅率征收證券（股票）交易印花稅，對(duì)受讓方不再征稅。2.營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅依照財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅字2002128號(hào)文關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知，以發(fā)行基金方式募集資金不屬于營(yíng)業(yè)稅的征稅范圍，不征收營(yíng)業(yè)稅；依照財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅字200478號(hào)文關(guān)于證券投資基金稅收政策的通知，自2004年1月1日起，基金治理人運(yùn)用基金買賣股票、債券的差價(jià)收入，接著免征營(yíng)業(yè)稅和企業(yè)所得稅。依照財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅20081號(hào)文關(guān)于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知，對(duì)證券投資基金從證券市場(chǎng)中取得的收入，包括買賣股票、債券的差價(jià)收入，股權(quán)

38、的股息、紅利收入，債券的利息收入及其它收入，暫不征收企業(yè)所得稅。3.個(gè)人所得稅依照財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅字2002128號(hào)文財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知的規(guī)定,本基金取得的股票的股息、紅利收入及企業(yè)債券的利息收入,由上市公司及債券發(fā)行企業(yè)在向其派發(fā)股息、紅利收入和利息收入時(shí)代扣代繳20%的個(gè)人所得稅。依照財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局2005102號(hào)文關(guān)于股息紅利有關(guān)個(gè)人所得稅有關(guān)政策的通知與財(cái)稅字2005107號(hào)文關(guān)于股息紅利有關(guān)個(gè)人所得稅政策的補(bǔ)充通知, 對(duì)本基金自2005年6月13日起從上市公司分配取得的股息紅利所得，扣繳義務(wù)人在代扣代繳個(gè)人所得稅時(shí)，減按50計(jì)算

39、應(yīng)納稅所得額。7.4.7關(guān)聯(lián)方關(guān)系關(guān)聯(lián)方名稱與本基金的關(guān)系廣發(fā)基金治理有限公司基金發(fā)起人、基金治理人、注冊(cè)登記與過(guò)戶機(jī)構(gòu)、直銷機(jī)構(gòu)中國(guó)工商銀行股份有限公司基金托管人、代銷機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司基金治理人股東、代銷機(jī)構(gòu)廣發(fā)華福證券有限責(zé)任公司基金治理人股東的子公司、代銷機(jī)構(gòu)廣發(fā)期貨經(jīng)紀(jì)有限公司基金治理人股東的子公司廣州科技風(fēng)險(xiǎn)投資有限公司基金治理人股東香江投資有限公司基金治理人股東烽火通信科技股份有限公司基金治理人股東康美藥業(yè)股份有限公司基金治理人股東7.4.8本報(bào)告期及上年度可比期間的關(guān)聯(lián)方交易通過(guò)關(guān)聯(lián)方交易單元進(jìn)行的交易.1股票交易金額單位：人民幣元關(guān)聯(lián)方名稱本期2009年1月1日至200

40、9年12月31日上年度可比期間2008年1月1日至2008年12月31日成交金額占當(dāng)期股票成交總額的比例成交金額占當(dāng)期股票成交總額的比例廣發(fā)證券股份有限公司2,348,528,042.418.68%2,784,014,545.6614.43%廣發(fā)華福證券有限責(zé)任公司434,915,396.581.61%1,480,764,987.457.68%.2權(quán)證交易本基金2009年1月1日-12月31日本基金未通過(guò)關(guān)聯(lián)方席位進(jìn)行權(quán)證交易.本基金2008年1月1日-12月31日本基金未通過(guò)關(guān)聯(lián)方席位進(jìn)行權(quán)證交易.3債券交易金額單位：人民幣元關(guān)聯(lián)方名稱本期2009年1月1日至2009年12月31日上年度可比

41、期間2008年1月1日至2008年12月31日成交金額占當(dāng)期債券成交總額的比例成交金額占當(dāng)期債券成交總額的比例廣發(fā)證券股份有限公司-18,517,600.12100.00%本基金2009年1月1日-12月31日本基金未通過(guò)關(guān)聯(lián)方席位進(jìn)行債券交易.4債券回購(gòu)交易本基金2009年1月1日-12月31日本基金未通過(guò)關(guān)聯(lián)方席位進(jìn)行債券回購(gòu)交易.5應(yīng)支付關(guān)聯(lián)方的傭金金額單位：人民幣元關(guān)聯(lián)方名稱本期2009年1月1日至2009年12月31日當(dāng)期傭金占當(dāng)期傭金總量的比例期末應(yīng)付傭金余額占期末應(yīng)付傭金總額的比例廣發(fā)證券股份有限公司1,942,673.588.58%1,439,535.9810.49%廣發(fā)華福證

42、券有限責(zé)任公司368,018.821.63%0.000.00%關(guān)聯(lián)方名稱上年度可比期間2008年1月1日至2008年12月31日當(dāng)期傭金占當(dāng)期傭金總量的比例期末應(yīng)付傭金余額占期末應(yīng)付傭金總額的比例廣發(fā)證券股份有限公司2,291,247.1814.12%219,807.8711.80%廣發(fā)華福證券有限責(zé)任公司1,203,136.037.42%58,392.443.13%股票交易傭金的計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)：支付傭金=股票成交金額傭金比例證管費(fèi)經(jīng)手費(fèi)結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)金（含債券交易）。上述傭金按市場(chǎng)傭金率計(jì)算，傭金比率是公允的。 依照證券研究服務(wù)協(xié)議，本基金治理人從關(guān)聯(lián)方獲得證券研究綜合服務(wù)。關(guān)聯(lián)方酬勞.1基金治理費(fèi)單位

43、：人民幣元項(xiàng)目本期2009年1月1日至2009年12月31日上年度可比期間2008年1月1日至2008年12月31日當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的治理費(fèi)169,188,618.19238,991,593.99其中：支付銷售機(jī)構(gòu)的客戶維護(hù)費(fèi)22,050,559.42 26,431,745.52 基金治理費(fèi)按前一日的基金資產(chǎn)凈值的1.5 %的年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：H=E1.5%當(dāng)年天數(shù)H為每日應(yīng)計(jì)提的基金治理費(fèi)E為前一日的基金資產(chǎn)凈值基金治理費(fèi)每日計(jì)提，按月支付，由基金治理人向基金托管人發(fā)送基金治理費(fèi)劃付指令，基金托管人復(fù)核后于次月首三個(gè)工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金治理人。若遇法定節(jié)假日、休息

44、日等，支付日期順延。.2基金托管費(fèi)單位：人民幣元項(xiàng)目本期2009年1月1日至2009年12月31日上年度可比期間2008年1月1日至2008年12月31日當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的托管費(fèi)28,198,103.0839,831,932.40基金托管費(fèi)按前一日的基金資產(chǎn)凈值的0.25%的年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：H=E0.25%當(dāng)年天數(shù)H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)E為前一日的基金資產(chǎn)凈值基金托管費(fèi)每日計(jì)提，按月支付。由基金治理人向基金托管人發(fā)送基金托管費(fèi)劃付指令，基金托管人復(fù)核后于次月首2個(gè)工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金托管人。若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行銀行間同業(yè)市場(chǎng)的債

45、券(含回購(gòu))交易2009年度無(wú)與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行銀行間同業(yè)市場(chǎng)的債券(含回購(gòu))交易。2008年度無(wú)與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行銀行間同業(yè)市場(chǎng)的債券(含回購(gòu))交易。各關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況.1報(bào)告期內(nèi)基金治理人運(yùn)用固有資金投資本基金的情況單位：份項(xiàng)目本期2009年1月1日至2009年12月31日上年度可比期間2008年1月1日至2008年12月31日基金合同生效日2006年5月17日持有的基金份額-期初持有的基金份額45,339,302.2722,732,439.19期間申購(gòu)/買入總份額-22,606,863.08期間因拆分變動(dòng)份額-減：期間贖回/賣出總份額-期末持有的基金份額45,339,302.2745,339,

46、302.27期末持有的基金份額占基金總份額比例0.69%0.59%.2報(bào)告期末除基金治理人之外的其它關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況截至本報(bào)告期末，本基金不存在除基金治理人之外的其它關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況。截至上報(bào)告期末，本基金不存在除基金治理人之外的其它關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況。由關(guān)聯(lián)方保管的銀行存款余額及當(dāng)期產(chǎn)生的利息收入單位：人民幣元關(guān)聯(lián)方名稱本期2009年1月1日至2009年12月31日上年度可比期間2008年1月1日至2008年12月31日期末余額當(dāng)期利息收入期末余額當(dāng)期利息收入中國(guó)工商銀行股份有限公司1,859,919,894.457,288,706.18727,147,539.2425,97

47、3,577.71本基金在承銷期內(nèi)參與關(guān)聯(lián)方承銷證券的情況2009年度，本基金無(wú)在承銷期內(nèi)參與關(guān)聯(lián)方承銷的證券。2008年度，本基金無(wú)在承銷期內(nèi)參與關(guān)聯(lián)方承銷的證券。7.4.9期末（2009年12月31日）本基金持有的流通受限證券因認(rèn)購(gòu)新發(fā)/增發(fā)證券而于期末持有的流通受限證券金額單位：人民幣元.1 受限證券類不：股票證券代碼證券名稱成功認(rèn)購(gòu)日可流通日流通受限類型認(rèn)購(gòu)價(jià)格期末估值單價(jià)數(shù)量（單位：股 ）期末成本總額期末估值總額備注600765中航重機(jī)2009-03-302010-03-26非公開發(fā)行10.5019.525,000,00052,500,000.0097,600,000.002009年7

48、月24日每10股派0.6元現(xiàn)金紅利。002146榮盛進(jìn)展2009-09-042010-09-07非公開發(fā)行流通受限12.5015.152,030,00025,375,000.0030,754,500.00-002122天馬股份2009-02-172010-02-22非公開發(fā)行流通受限23.5028.54600,00014,100,000.0017,124,000.002009年4月2日，天馬股份送股，比例：10送10，派息：每10股派發(fā)覺金紅利1元（含稅）300015愛爾眼科2009-10-152010-02-01網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)流通受限28.0048.8038,5681,079,904.001,88

49、2,118.40-.2 受限證券類不：債券證券代碼證券名稱成功認(rèn)購(gòu)日可流通日流通受限類型認(rèn)購(gòu)價(jià)格期末估值單價(jià)數(shù)量（單位：股 ）期末成本總額期末估值總額備注 .3 受限證券類不：證券代碼證券名稱成功認(rèn)購(gòu)日可流通日流通受限類型認(rèn)購(gòu)價(jià)格期末估值單價(jià)數(shù)量（單位：股 ）期末成本總額期末估值總額備注 期末持有的臨時(shí)停牌等流通受限股票截至本報(bào)告期末2009年12月31日止，本基金無(wú)持有臨時(shí)停牌的股票。期末債券正回購(gòu)交易中作為抵押的債券.1銀行間市場(chǎng)債券正回購(gòu)截至本報(bào)告期末2009年12月31日止，本基金無(wú)從事銀行間市場(chǎng)債券正回購(gòu)交易形成的賣出回購(gòu)證券款。.2交易所市場(chǎng)債券正回購(gòu)截至本報(bào)告期末2009年12月

50、31日止，本基金無(wú)從事證券交易所債券正回購(gòu)交易形成的賣出回購(gòu)證券款余額8投資組合報(bào)告8.1期末基金資產(chǎn)組合情況金額單位：人民幣元序號(hào)項(xiàng)目金額占基金總資產(chǎn)的比例（%）1權(quán)益投資10,603,774,308.4184.51其中：股票10,603,774,308.4184.512固定收益投資-其中：債券- 資產(chǎn)支持證券-3金融衍生品投資-4買入返售金融資產(chǎn)-其中：買斷式回購(gòu)的買入返售金融資產(chǎn)-5銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)1,875,906,015.1414.956其它各項(xiàng)資產(chǎn)67,386,154.800.547合計(jì)12,547,066,478.35100.008.2期末按行業(yè)分類的股票投資組合金額單位

51、：人民幣元代碼行業(yè)類不公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例（）A農(nóng)、林、牧、漁業(yè)67,266,759.000.54B采掘業(yè)601,222,822.914.81C制造業(yè)5,195,196,451.9141.60C0 食品、飲料1,001,359,265.278.02C1 紡織、服裝、皮毛499,426,477.954.00C2 木材、家具-C3 造紙、印刷8,752,711.500.07C4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料198,935,202.501.59C5 電子204,745,561.211.64C6 金屬、非金屬189,287,296.201.52C7 機(jī)械、設(shè)備、儀表2,527,312,724.5820

52、.24C8 醫(yī)藥、生物制品532,094,383.474.26C99 其它制造業(yè)33,282,829.230.27D電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)-E建筑業(yè)438,027,921.943.51F交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)-G信息技術(shù)業(yè)283,709,348.632.27H批發(fā)和零售貿(mào)易936,782,056.427.50I金融、保險(xiǎn)業(yè)1,468,779,608.5711.76J房地產(chǎn)業(yè)1,219,542,118.099.76K社會(huì)服務(wù)業(yè)1,882,118.400.02L傳播與文化產(chǎn)業(yè)-M綜合類391,365,102.543.13合計(jì)10,603,774,308.4184.908.3期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)

53、凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)金額單位：人民幣元序號(hào)股票代碼股票名稱數(shù)量（股）公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例（）1600048保利地產(chǎn)29,277,731.00655,821,174.405.252600519貴州茅臺(tái)3,480,360.00591,034,735.204.733002024蘇寧電器27,868,525.00579,107,949.504.644601169北京銀行23,842,734.00461,118,475.563.695601318中國(guó)平安7,439,155.00409,823,048.953.286600000浦發(fā)銀行17,213,401.00373,358,667

54、.692.997002073青島軟控15,964,984.00358,413,890.802.878600690青島海爾13,349,632.00330,937,377.282.659600383金地集團(tuán)23,578,641.00327,271,537.082.6210000157中聯(lián)重科11,842,263.00308,017,260.632.47注：投資者欲了解本報(bào)告期末基金投資的所有股票明細(xì)，應(yīng)閱讀登載于 HYPERLINK 網(wǎng)站的年度報(bào)告正文。8.4報(bào)告期內(nèi)股票投資組合的重大變動(dòng)8.4.1累計(jì)買入金額超出期初基金資產(chǎn)凈值2%或前20名的股票明細(xì)金額單位：人民幣元序號(hào)股票代碼股票名稱本期

55、累計(jì)買入金額占期初基金資產(chǎn)凈值比例（）1600005武鋼股份462,708,518.005.422601169北京銀行438,065,831.895.143002073青島軟控320,833,983.053.764600362江西銅業(yè)318,941,701.023.745601186中國(guó)鐵建301,040,780.663.536601318中國(guó)平安283,448,459.503.327600690青島海爾278,865,663.443.278000960錫業(yè)股份272,383,999.533.199601919中國(guó)遠(yuǎn)洋249,149,321.142.9210600348國(guó)陽(yáng)新能248,854,

56、830.702.9211601390中國(guó)中鐵238,630,700.182.8012600036招商銀行237,424,290.352.7813000878云南銅業(yè)236,410,797.782.7714002024蘇寧電器222,600,781.472.6115000568瀘州老窖222,426,149.872.6116000825太鋼不銹221,270,800.382.5917601628中國(guó)人壽218,975,634.112.5718000630銅陵有色216,970,427.502.5419601939建設(shè)銀行214,542,272.072.5220600331宏達(dá)股份213,028,

57、835.592.5021000060中金嶺南198,830,631.672.3322600026中海進(jìn)展187,083,125.432.1923002029七 匹 狼180,030,917.772.1124600089特變電工176,397,499.862.0725002154報(bào) 喜 鳥176,335,308.052.078.4.2累計(jì)賣出金額超出期初基金資產(chǎn)凈值2%或前20名的股票明細(xì)金額單位：人民幣元序號(hào)股票代碼股票名稱本期累計(jì)賣出金額占期初基金資產(chǎn)凈值比例（）1600005武鋼股份429,018,125.355.032600036招商銀行398,187,369.044.673601088

58、中國(guó)神華394,288,849.154.624600383金地集團(tuán)372,962,987.644.375600362江西銅業(yè)343,032,648.344.026600000浦發(fā)銀行336,228,252.583.947600048保利地產(chǎn)316,066,785.673.718000960錫業(yè)股份308,046,053.873.619000060中金嶺南291,366,276.053.4210600026中海進(jìn)展291,051,918.813.4111000878云南銅業(yè)288,815,689.383.3912601666平煤股份260,200,485.813.0513601898中煤能源25

59、2,409,993.362.9614000825太鋼不銹250,648,200.742.9415002008大族激光229,857,595.422.6916600231凌鋼股份229,016,916.752.6817601919中國(guó)遠(yuǎn)洋210,012,371.462.4618600030中信證券196,351,651.592.3019000002萬(wàn) 科193,759,277.292.2720601168西部礦業(yè)192,221,974.072.2521601628中國(guó)人壽190,042,750.992.2322601939建設(shè)銀行189,270,817.462.2223600331宏達(dá)股份172

60、,453,358.532.028.4.3買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額單位：人民幣元買入股票的成本（成交）總額13,451,152,079.62賣出股票的收入（成交）總額13,721,673,210.228.5期末按債券品種分類的債券投資組合金額單位：人民幣元序號(hào)債券品種公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例（）1國(guó)家債券-2央行票據(jù)-3金融債券-其中：政策性金融債-4企業(yè)債券-5企業(yè)短期融資券-6可轉(zhuǎn)債-7其它-8合計(jì)-本基金本報(bào)告期末未持有債券.8.6期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)本基金本報(bào)告期末未持有債券.8.7期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資