交易模型編寫教程

1、程序化交易的編寫、交易模型編寫規(guī)范和一般原則1、編輯平臺支持的操作符操作符意義例+加法CLOSE+OPEN表示求收盤價及開盤價的和。一減法CLOSEOPEN表示求收盤價及開盤價的差。*乘法CLOSE*OPEN表示求收盤價及開盤價的積。/除法CLOSE/OPEN表示求收盤價及開盤價的商。AND與（并且），也可簡寫為&OR或（或者），也可簡寫為II大于CLOSEOPEN表示判斷當(dāng)前周期是否收陽。=大于等于=小于等于不等于=AjV-r.等于web文華財御web文華財御 # #web文華財經(jīng) 只定義一個局部變量（這個變量在畫圖時是不畫的）TMPl:=(0PEN+CL0SE)/2;:MA(TMP1,10

2、);web文華財御web文華財御 web文華財經(jīng) #聲明了一個變量，在畫圖時畫出它并且按這個名字顯/示。上面的公式的第一個語句定義了一個局部變量TMP1，在下面一行中引用了這個局部變量，但是要注意的是這個公式在畫圖的時候只畫了第二條語句MA10所求出的結(jié)果。相反下面這個公式則需要畫出兩條線，第一條是自己定義的均價線，同時顯示了均價的名稱為AVP,第二條線是均價的簡單移動平均線。AVP:(OPEN+CLOSE)/2;MA(AVP,10);2、編輯平臺支持的函數(shù)引用數(shù)據(jù)AVPRICE引用均價（在盤后對于國內(nèi)三個期貨交易所指結(jié)算價）SETTLE引用結(jié)算價（只有在日線周期盤后才能引用當(dāng)日的結(jié)算價）CL

3、OSE引用收盤價（在盤中指最新價），也可簡寫為CHIGH引用最咼價，也可簡寫為H。LOW引用最低價，也可簡寫為L。OPEN引用開盤價，也可簡寫為O。OPI引用持倉量REF(X,N)引用X在N個周期前的值例:REF（CLOSE,5）;表示引用當(dāng)前周期前第5個周期的收盤價REFX(X,N)引用N個周期后的數(shù)據(jù)。（N為大于等于1的整數(shù)）未來函數(shù)例：REFX（CLOSE,5）;表示引用自當(dāng)前周期后第5個周期的收盤價VOL引用成交量，也可簡寫為V。GETPRICE(N)根據(jù)文華碼取出某一品種的最新價。例：GETPRICE(1209);返回文華碼為1209的合約品種的最新價。PARAM參數(shù)名稱，最小值，最

4、大值，缺省值在源碼中定義參數(shù)。例：PARAMN,l,100,12MAN:MA(CLOSE,N);表示參數(shù)為N,最小值為1,最大值為100，缺省值為12.#IMPORTCODE,PERIOD,FORMULAASVAR(Mytrader2009和Myadvisor(贏智)支持)#IMPORTCODE,PERIOD,FORMULAASVAR;CODE文華碼PERIOD周期FORMULA引用模型名VAR定義變量名例子：#IMPORT1205,MIN5,TESTASM1005意思是引用豆粕1005五分鐘圖上指標(biāo)TEST.FML的數(shù)據(jù)使用的方法：如當(dāng)前存在一個指標(biāo)TEST.FML/TEST.FMLCL:=

5、CLOSE;OP:=OPEN;我想在新建的指標(biāo)TEST1中引用豆粕1005五分鐘周期上指標(biāo)TEST.FML的數(shù)據(jù)可以如下編寫TEST1指標(biāo)/TEST1.FML#IMPORT1205,MIN5,TESTASVARTESTDD:VARTEST.CL;DF:VARTEST.OP;引用的約束1只能引用.FML文件2.只能引用如下周期MIN1MIN3MIN5MIN10MIN15MIN30HOUR1HOUR3HOUR8DAYWEEKMONTH3只能短周期引用長周期比如不能日線周期上加載引用了分鐘數(shù)據(jù)的指標(biāo)。4被引用的指標(biāo)中不能存在引用 web文華財經(jīng) #金融統(tǒng)計BACKSET(X,N)若X條件成立，則將當(dāng)

6、前位置到N周期前的數(shù)值設(shè)為1。未來函數(shù)例：BACKSET(CL0SE0PEN,3);表示當(dāng)K線收陽時，自當(dāng)前位置到3周期前的數(shù)值設(shè)為1BARSLAST(X)求上一次條件成立到當(dāng)前的周期數(shù)。COUNT(X,N)表示統(tǒng)計在N周期內(nèi)滿足X條件的周期數(shù)。如果N為0則表示從已申請到的數(shù)據(jù)的第一天開始算起。例：WR:=-100*(HHV(HIGH,N)-CL0SE)/(HHV(HIGH,N)-LLV(L0W,N);COUNT(WR80,5);表示統(tǒng)計在5個周期內(nèi)滿足WR80的次數(shù)DMA(X,A)返回X的動態(tài)移動平均，其中A為常數(shù)，并且必須介于0及1之間。計算方法：DMA(N)=DMA(N-1)*(1-A)

7、+X(N)*A其中DMA(N-1)為第(N-1)天的DMA值。EMA(X,N)表示求X在N周期內(nèi)的平滑移動平均。(指數(shù)加權(quán))計算方法：EMA(X,N)=2*X+(N-1)*EMA(X,(N-1)/(N+1)其中EMA(X,(N-1)為第(N-1)天的EMA值EMA2(X,N)表示求X在N周期內(nèi)的加權(quán)平均。(線性加權(quán))計算方法：EMA2(X,N)=(N*X0+(N-1)*X1+(N-2)*X2+.+1*XN)/(N+(N-1)+(N-2)+.+1),X0表示本周期值，X1表示上一周期值HHV(X,N)得到X在N周期內(nèi)的最高值，如果N=0,則從本地數(shù)據(jù)的第一個有效周期開始算起。例：HHV(HIGH

8、,13);求13個周期內(nèi)的最高價的最大值。HHVBARS(X,N)得到X在N周期內(nèi)的最高值位置到當(dāng)前的周期數(shù)。如果N=0,則從本地數(shù)據(jù)的第一個有效周期開始算起。例：HHVBARS(VOL,0);求歷史成交量最大的周期到當(dāng)前的周期數(shù)LLV(X,N)得到X在N周期內(nèi)的最小值，如果N=0,則從本地數(shù)據(jù)的第一個有效周期開始算起。例：LLV(LOW,25);表示求25個周期內(nèi)最低價的最小值LLVBARS(X,N)得到X在N周期內(nèi)的最小值的位置到當(dāng)前的周期數(shù)。如果N=0則從本地數(shù)據(jù)的第一個有效周期開始算起。例：LLVBARS(VOL,0);求歷史成交量最小的周期到當(dāng)前的周期數(shù)MA(X,N)求X在N周期內(nèi)的

9、簡單移動平均。計算方法：MA=(A1+A2+A3+A4+A5)/5求A在5個周期內(nèi)的簡單移動平均ZIGZAG(X,P,N)之字轉(zhuǎn)向，當(dāng)X變化量超過P時轉(zhuǎn)向，當(dāng)N取1,P為百分比數(shù);當(dāng)N取0,P為價位差值絕對值。未來函數(shù)we噠吐文華財經(jīng)例：ZIGZAG(HIGH,1O,1);表示最高價的10%的之字轉(zhuǎn)向ZIGZAG(MA(HIGH,34),100,0);表示34個周期內(nèi)最高價均線的100個價位的之字轉(zhuǎn)向PEAK(X,P,M,N)取得ZIGZAG前M個波峰的值。其中X為數(shù)據(jù)，P為轉(zhuǎn)折值(如果N為1,這個值為百分比數(shù)，否則為價位差值絕對值)，M為大于等于1的整數(shù)。未來函數(shù)例：PEAK(HIGH,10

10、,1,1);表示最高價的10%的之字轉(zhuǎn)向的上一個波峰的數(shù)值；PEAK(MA(HIGH,34),100,1,0);表示34個周期內(nèi)最高價均線的100個價位的之字轉(zhuǎn)向的上一個波峰的數(shù)值PEAKBARS(X,P,M,N)取得ZIGZAG前M個波峰到當(dāng)前周期的周期數(shù)。其中X為數(shù)據(jù)，P為轉(zhuǎn)折值(如果N為1,這個值為百分比數(shù)，否則為價位差值絕對值)，M為大于等于1的整數(shù)。未來函數(shù)例：PEAKBARS(HIGH,10,1,1);表示最高價的10%的之字轉(zhuǎn)向的上一個波峰到當(dāng)前的周期數(shù)PEAKBARS(MA(HIGH,34),100,1,0);表示34個周期內(nèi)最高價均線的100個價位的之字轉(zhuǎn)向的上一個波峰到當(dāng)前

11、的周期數(shù)TROUGH(X,P,M,N)取得ZIGZAG前M個波谷的值。其中X為數(shù)據(jù)，P為轉(zhuǎn)折值(如果N為1,這個值為百分比數(shù)，否則為價位差值絕對值)，M為大于等于1的整數(shù)。未來函數(shù)例：TROUGH(LOW,10,1,1);表示最低價的10%的之字轉(zhuǎn)向的上一個波谷的數(shù)值TROUGH(MA(L0W,34),100,1,0);表示34個周期內(nèi)最低價均線的100個價位的之字轉(zhuǎn)向的上一個波谷的數(shù)值TROUGHBARS(X,P,M,N)取得ZIGZAG前M個波谷到當(dāng)前周期的周期數(shù)。其中X為數(shù)據(jù)，P為轉(zhuǎn)折值(如果N為1,這個值為百分比數(shù)，否則為價位差值絕對值)，M為大于等于1的整數(shù)。未來函數(shù)TROUGH(L

12、OW,10,1,1);表示最低價的10%的之字轉(zhuǎn)向的上一個波谷到當(dāng)前的周期數(shù)TROUGH(MA(L0W,34),100,1,0);表示34個周期內(nèi)最低價均線的100個價位的之字轉(zhuǎn)向的上一個波谷到當(dāng)前的周期數(shù)SAR(N,Step,Max)得到拋物轉(zhuǎn)向值。N為計算周期,Step為步長,Max為極值。(系統(tǒng)函數(shù)，計算步驟后臺自動完成)例：SAR(17,0.03,0.3);表示計算17個周期拋物轉(zhuǎn)向，步長為3%，極限值為30%SMA(X,N,M)得到X在N個周期內(nèi)的移動平均，M為權(quán)重(M為常數(shù))。計算方法：SMA(N)=SMA(N-1)*(N-M)/N+X(N)*M/NSUM(X,N)得到X在N周期內(nèi)

13、的總和，如果N=0,則從第一個有效周期開始算起。例:SUM(VOL,10);表示統(tǒng)計10周期內(nèi)的成交量總和we世吐文華財經(jīng)SUMBARS(X,A)得到X向前累加直到大于A時的周期數(shù)。TRMA(X,N)求X在N周期內(nèi)的三角移動平均。TSMA(X,N)求X在N周期內(nèi)的時間序列移動平均。計算方法：TSMA(X,N)=FOCAST(X,N)+SLOPE(X,N)數(shù)理統(tǒng)計AVEDEV(X,N)求X在N周期內(nèi)的平均絕對偏差。DEVSQ(X,N)數(shù)據(jù)偏差平方和。FORCAST(X,N)得到X的N周期線性回歸預(yù)測值。例:F0RCAST(CL0SE,5);表示求5周期線性回歸預(yù)測SLOPE(X,N)得到X在N周

14、期內(nèi)的線性回歸的斜率例:SL0PE(CL0SE,5);表示求5周期線性回歸線的斜率STD(X,N)得到X在N周期內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)差STDP(X,N)得到X在N周期內(nèi)的總體標(biāo)準(zhǔn)差VAR(X,N)得到X在N周期內(nèi)的樣本方差VARP(X,N)得到X在N周期內(nèi)的總體樣本方差數(shù)理統(tǒng)計舉例說明：設(shè)一個數(shù)列，數(shù)列中數(shù)據(jù)的總個數(shù)為N,以今天(2005-10-14)五天內(nèi)的A0605收盤價為例，N就為5。數(shù)列的內(nèi)容為：2766,2805,2814,2886,2885。1、算術(shù)平均值MA(CLOSE,5):數(shù)據(jù)總和除以總個數(shù)N。(2766+2805+2814+2886+2885)/5=2831.20?？梢杂霉組A(CL

15、OSE,5),從今天的值上看出。2、偏差：每個數(shù)據(jù)，減去算術(shù)平均值的結(jié)果。2766-2831.20-65.2,2805-2831.20=26.2,2814-2831.20=17.2,2886-2831.20=54.8,2885-2831.20=53.8,各偏差相加，應(yīng)該是等于0的。3、平均絕對偏差A(yù)VEDEV(X,N):將偏差的絕對值相加，除以總個數(shù)No(65.2+26.2+17.2+54.8+53.8)/5=43.44。4、數(shù)據(jù)偏差平方和DEVSQ(X,N):將偏差的平方相加。(-65.2)2+(-26.2尸+(-17.2)2+(54.8)2+(53.8)2=11130.80。5、總體樣本方

16、差VARP(X,N)：將偏差的平方相加，總和除以總個數(shù)N。用公式可以這樣算：(-65.2)2+(-26.2)2+(-17.2)2+(54.8)2+2/5=2226.16。6、樣本方差VAR(X,N):是總體方差的N/(N-1)倍。2226.16*5/(5-1)=2782.70估算樣本方差，總比總體樣本方差大一點，當(dāng)N夠大時，兩者趨于相等。7、總體標(biāo)準(zhǔn)差STDP(X,N)：方差的開方。(-65.2)2+(-26.2)2+(-17.2)2+2+(53.8)2/5%=47.18。8、標(biāo)準(zhǔn)差STD(X,N):估算樣本方差的開方。2226.16*5/(5-1)%=52.75同樣，估算標(biāo)準(zhǔn)差也比總體標(biāo)準(zhǔn)差

17、大一點，當(dāng)N夠大時，兩者趨于相等。邏輯判斷BETWEEN(A,B,C)判斷條件“A位于B及C之間”是否成立，如果條件成立則返回1(yes),否則返回0(no)。例:BETWEEN(CLOSE,MA5,MA40);表示收盤價介于5日均線與40日均線之間。CROSS(X,Y)表示X上穿Y。例：CROSS(CLOSE,MA(CLOSE,5);表示收盤線從下方向上穿過5日均線EXIST(COND,N)判斷N個周期內(nèi)是否有滿足條件COND的情況發(fā)生。例：EXIST(CLOSEREF(HIGH,1),10);表示10個周期中是否存在收盤價大于前一個周期的最高價EVERY(COND,N)判斷過去N個周期內(nèi)是

18、否一直滿足條件COND。例：EVERY(CLOSEOPEN,5);表示5個周期內(nèi)一直是陽線wgp文華財綁扁LAST(COND,N1,N2)判斷過去N1到N2周期內(nèi)是否一直滿足條件COND。例：LAST(CLOSEOPEN,10,5);表示從過去第10個周期到第5個周期內(nèi)一直是陽線LONGCROSS(A,B,N)如果A在前N個周期內(nèi)都小于B，本周期上穿B，則返回1。否則返回0。例：LONGCROSS(CLOSE,MA(CLOSE,10),20);表示收盤線在10日均線之下持續(xù)20周期后從下向上穿過10日均線。NOFILTER交易模型買賣指令信號過濾函數(shù)。(僅適用于交易模型的過濾)交易模型公式后加

19、“NOFILTER是指不需要過濾，出現(xiàn)任何交易指令都會執(zhí)行。公式后不加“NOFILTER是指當(dāng)連續(xù)出現(xiàn)同方向的交易指令時，系統(tǒng)只顯示出第一個交易指令，其他交易指令自動被過濾。ISDOWN判斷該周期是否收陰。ISEQUAL判斷該周期是否平盤。ISUP判斷該周期是否收陽。ISLASTBAR判斷當(dāng)前周期是否為最后一根K線。VALUEWHEN(COND,DATA)當(dāng)條件COND滿足時，取當(dāng)時的DATA的值，否則取得前面一個滿足條件COND的值。例:VALUEWHEN(HIGHREF(HIGH,5),HIGH);表示當(dāng)前最高價大于前五個周期最高價的最大值時返回當(dāng)前最咼價。數(shù)學(xué)運算ABS(X)求X的絕對值

20、例：ABS(SAR(17,0.03,0.3);返回拋物轉(zhuǎn)向SAR(17,0.03,0.3)的絕對值。嗖比吐文華財經(jīng)嗖比吐文華財經(jīng) wewtock文華財經(jīng) ACOS(X)求X的反余弦值A(chǔ)SIN(X)求X的反正弦值A(chǔ)TAN(X)求X的反正切值COS(X)返回X的余弦值EXP(X)返回e的X次幕CEILING(X)向上舍入，返回沿X數(shù)值增大方向最接近的整數(shù)。FLOOR(X)向下舍入，返回沿X數(shù)值減小方向最接近的整數(shù)。INTPART(X)取X的整數(shù)部分，返回沿X絕對值減小方向最接近的整數(shù)。LN(X)得到X的自然對數(shù)，以e為底的對數(shù)。例：LN(OPEN);求開盤價的自然對數(shù)。LOG(X)得到X的常用對數(shù)

21、，取得X的以10為底的對數(shù)。例：LOG(OPEN);求開盤價的以10為底的對數(shù)。MAX(A,B)求A,B中的較大者。例：MAX(CLOSE-OPEN,0);表示若收盤價大于開盤價返回它們的差值，否則返回0。MIN(A,B)求A,B中的較小者。例：MIN(OPEN,CLOSE);返回開盤價和收盤價中的較小值。MOD(A,B)返回A對B得到模。例：MOD(CLOSE,OPEN);收盤價除以開盤價所得余數(shù)NOT(X)當(dāng)X為0時返回1,否則返回0。例：N0T(TIME=090530);表示該周期對應(yīng)的時間不是9:05:30AM。POW(A,B)得到A的B次幕。例：POW(CLOSE,2);求得收盤價的

22、2次方。REVERSE(X)取反，返回符號相反的數(shù)值。例：REVERSE(LOW);返回-LOW。SGN(X)得到X的符號，如果X0則返回1,如果X0則返回1,否則返回0。SIN(X)得到X的正弦值。SQRT(X)得到X的平方根。例：SQRT（CLOSE）;收盤價的平方根。SQUARE(X)得到X的平方。例：SQUARE（CLOSE）;收盤價的平方。TAN(X)得到X的正切值。時間函數(shù)BARPOS取得當(dāng)前K線的位置。DATE取得當(dāng)前周期的日數(shù)（700101-341231）。DAY取得當(dāng)前周期的日數(shù)（1-31）。HOUR取得當(dāng)前周期的小時數(shù)（0-23）。MINUTE取得當(dāng)前周期的分鐘數(shù)（0-59

23、）。MONTH取得當(dāng)前周期的月數(shù)（1-12）。TIME取得當(dāng)前周期的時間數(shù)（0-2359）,秒級周期返回值范圍為：0-235959oWEEKDAY取得當(dāng)前周期的星期數(shù)（0-6）。YEAR取得當(dāng)前周期的年數(shù)（1970-2034）。繪圖DRAWLINE(C1,P1,C2,P2,COLOR)當(dāng)條件C1及C2均滿足時，從P1畫直線到P2, wewtock文華財經(jīng) #wgp一一文華時綁顏色為COLORo例：DRAWLINE(MA18CLOSE,CLOSE,COLORCYAN);表示當(dāng)收盤價大于18日均線并且小于5日均線時，從開盤價畫青色直線到收盤價。DRAWTEXT(C,P,TEXT)表示當(dāng)條件C滿足時

24、在P上寫TEXT文字。例:DRAWTEXT(CLOSE1.08,HIGH,(CLOSE-OPEN)/OPEN*1OO,2,COLORRED);表示當(dāng)日漲幅大于8%時在最咼價位直顯示漲幅(相對開盤價的百分比)。FILLRGN(COND,DATA1,DATA2,COLOR)填充區(qū)域，當(dāng)條件COND滿足時，填充DATA1及DATA2包圍的區(qū)域。例：FILLRGN(MA5MA1O,MA5,MA1O,COLORRED);表示MA5MA10時以紅色填充MA5和MA10之間的區(qū)域。POLYLINE(COND,DATA,COLOR)畫折線，當(dāng)條件COND滿足時，連接各個DATA點。例：POLYLINE(CLO

25、SE=HHV(CLOSE,100),CLOSE,COLORRED);表示在收盤價創(chuàng)100天新咼點之間畫折線。wb文華財經(jīng)PARTLINE(COND,DATA,COLOR)同POLYLINEo例：PARTLINE(HIGHREF(HIGH,1),HIGH,COLORRED);表示當(dāng)期最高價大于前期最高價用紅色繪制最高價連線線段。STICKLINE(C,Pl,P2,Color,Empty)如果條件C滿足時，從P1到P2畫柱線，顏色為Color,如果Empty取1，則為空心柱；如果Empty取0則為實心柱。例：STICKLINE(OPEN-CLOSEO,OPEN,CLOSE,COLORCYAN,0)

26、;表示當(dāng)開盤價大于收盤價時，從開盤價到收盤價畫青色的實心柱，即K線陰線的實體部分。VERTLINE(COND,COLOR)畫垂直線，當(dāng)條件COND滿足時，畫垂直線。例：VERTLINE(HIGH=HHV(HIGH,30),COLORRED);表示在價格創(chuàng)30天新高時畫垂直線。RGB(R,G,B)自定義顏色函數(shù)。R,G,B的數(shù)值范圍都在0255之間，例：RGB(225,225,225)表示白色COLORSTICK畫彩色柱線VOLUMESTICK畫成父量線BAMBOOLINE畫竹線CIRCLEDOT畫圓OPISTICK畫持倉量柱線8、level-2函數(shù)(只有嬴智版本支持)L2_BPTIMES周期內(nèi)

27、多頭平倉次數(shù)。用法：L2_BPTIMES返回多頭平倉次數(shù)。L2_BKTIMES周期內(nèi)多頭開倉次數(shù)。用法：L2_BKTIMES返回多頭開倉次數(shù)。L2_SPTIMES周期內(nèi)空頭平倉次數(shù)。用法：L2_BPTIMES返回空頭平倉次數(shù)。L2_SKTIMES周期內(nèi)空頭開倉次數(shù)。用法：L2_SKTIMES返回空頭開倉次數(shù)。L2_ASKACCOUNT周期內(nèi)賣主動次數(shù)。用法：L2ASKACCOUNT返回賣主動次數(shù)。L2_BIDACCOUNT周期內(nèi)買主動次數(shù)。web文華財經(jīng)web文華財經(jīng) wewtock文華財經(jīng) #用法：L2_BIDACCOUNT返回買主動次數(shù)。L2_BIDAVV0L周期內(nèi)平均總買量。用法：L2_

28、BIDAVVOL返回周期內(nèi)平均總買量。L2_ASKAVV0L周期內(nèi)平均總賣量。用法：L2_ASKAVVOL返回周期內(nèi)平均總賣量。L2_ASKAVPRICE周期內(nèi)賣盤加全平均價。用法：L2_ASKAVPRICE返回賣盤加全平均價。L2_BIDAVPRICE周期內(nèi)買盤加全平均價。用法：L2_BIDAVPRICE返回買盤加全平均價。L2_ASKBIGTURN0VER周期內(nèi)空頭大單成交額。用法：L2ASKBIGTURNOVER返回空頭大單成交額。L2_BIDBIGTURN0VER周期內(nèi)多頭大單成交額。用法：L2BIDBIGTURNOVER返回多頭大單成交額。L2_ASKBIGCOUNT周期內(nèi)空頭大單成

29、交次數(shù)。用法：L2_ASKBIGC0UNT返回周期內(nèi)空頭大單成父次數(shù)。L2_BIDBIGCOUNT周期內(nèi)多頭大單成交次數(shù)。用法：L2_BIDBIGCOUNT返回周期內(nèi)多頭大單成父次數(shù)。L2_TOTALTURNOVER周期內(nèi)總成交額。用法：L2_TOTALTURNOVER返回總成交額。L2_ASKBIGENTRASTCOUNT周期內(nèi)賣1委托明細大量次數(shù)。用法：L2_ASKBIGENTRASTCOUNT返回賣1委托明細大量次數(shù)。L2_BIDBIGENTRASTCOUNT周期內(nèi)買1委托明細大量次數(shù)。用法：L2_BIDBIGENTRASTCOUNT返回買1委托明細大量次數(shù)。L2_PERI0D_DATA

30、(TEXT)該周期最后時刻的買賣價格。用法：L2_PERIOD_DATA(TEXT)求內(nèi)容為TEXT的該周期最后盤面數(shù)據(jù)。例子：L2_PERI0D_DATA(bid1);取得該周期最后盤面的買1數(shù)據(jù)TEXT的內(nèi)容可為:買1-買5買1量-買5量賣1-賣5賣1量-賣5量bid1bid2bid3bid4bid5ask1ask2ask3ask4ask5bidvol1bidvol2bidvol3bidvol4bidvol5askvollaskvol2askvol3askvol4askvol5L2_TICK_DATA(TEXT)取每筆買賣盤數(shù)據(jù)(只能用于Tick圖，每筆Tick時間間隔請設(shè)置為0)。用法：

31、L2_TICK_DATA(TEXT)求內(nèi)容為TEXT的盤面實時數(shù)據(jù)。例子:L2TICKDATA(bid1);取得盤面最后的買1數(shù)據(jù)TEXT的內(nèi)容可為：買1-買5賣1-賣5買1量-買5量賣1量-賣5量bid1,bid2,bid3,bid4,bid5,ask1，ask2，ask3，ask4，ask5,bidvol1,bidvol2,bidvol3,bidvol4,bidvol5,askvol1,askvol2,askvol3,askvol4,askvol5總買總賣總買量總賣量tbid,task,tbidvol,taskvol委買1-委買10委賣1-委賣10buy_entrust1,buy_entr

32、ust2,buy_entrust3,buy_entrust4,buy_entrust5,buy_entrust6,buy_entrust7,buy_entrust8,buy_entrust9,buy_entrust10,sell_entrust1,sell_entrust2,sell_entrust3,sell_entrust4,sell_entrust5,sell_entrust6,sell_entrust7,sell_entrust8,sell_entrust9,sell_entrust10最新價持倉量主動買賣(返回意義-1沒取到，0主動買，1主動賣，2換手)成父量newprice,opi

33、,activity,deltavol9、頭寸函數(shù)（連接文華服務(wù)器才能使用）TRD_ASSETS取出交易系統(tǒng)中的權(quán)益。用法：TRD_ASSETS返回交易系統(tǒng)的權(quán)益。注意：該函數(shù)只有登陸一鍵通下單系統(tǒng)才能使用。效果測試不執(zhí)行此函數(shù)。TRD_CAPITAL取出交易系統(tǒng)中的可用資金。用法：TRD_CAPITAL返回交易系統(tǒng)的可用資金。注意：該函數(shù)只有登陸一鍵通下單系統(tǒng)才能使用。效果測試不執(zhí)行此函數(shù)。TRD_LONGSPRICE取出交易系統(tǒng)中的多頭開倉均價。用法：TRD丄ONGSPRICE返回交易系統(tǒng)的多頭開 wewtock文華財經(jīng) #W世吐文華財經(jīng)倉均價。注意：該函數(shù)只有登陸一鍵通下單系統(tǒng)才能使用。效

34、果測試不執(zhí)行此函數(shù)。TRD_SHORTSPRICE取出交易系統(tǒng)中的空頭開倉均價。用法：TRD_SHORTSPRICE返回交易系統(tǒng)的空頭開倉均價。注意：該函數(shù)只有登陸一鍵通下單系統(tǒng)才能使用。效果測試不執(zhí)行此函數(shù)。TRD_LONGSOPI取出交易系統(tǒng)中的多頭持倉。用法:TRD_LONGSOPI返回交易系統(tǒng)的多頭持倉。注意：該函數(shù)只有登陸一鍵通下單系統(tǒng)才能使用。效果測試不執(zhí)行此函數(shù)。TRD_SHORTSOPI取出交易系統(tǒng)中的空頭持倉。用法：TRD_SHORTSOPI返回交易系統(tǒng)的空頭持倉。注意：該函數(shù)只有登陸一鍵通下單系統(tǒng)才能使用。效果測試不執(zhí)行此函數(shù)。TRD_LONGSOPIREMAIN取出交易系

35、統(tǒng)中的多頭可平倉手?jǐn)?shù)。用法：TRD_LONGSOPIREMAIN返回交易系統(tǒng)的多頭可平倉手?jǐn)?shù)。注意：該函數(shù)只有登陸一鍵通下單系統(tǒng)才能使用。效果測試不執(zhí)行此函數(shù)。TRD_SHORTSOPIREMAIN取出交易系統(tǒng)中的空頭可平倉手?jǐn)?shù)。用法:TRD_SHORTSOPIREMAIN返回交易系統(tǒng)的空頭可平倉手?jǐn)?shù)。注意：該函數(shù)只有登陸一鍵通下單系統(tǒng)才能使用。效果測試不執(zhí)行此函數(shù)。TRD_LONGSEARN取出交易系統(tǒng)中的多頭浮動盈虧。用法：TRD_LONGSEARN返回交易系統(tǒng)的多頭浮動盈虧。注意：該函數(shù)只有登陸一鍵通下單系統(tǒng)才能使用。效果測試不執(zhí)行此函數(shù)。TRD_SHORTSEARN取出交易系統(tǒng)中的空頭

36、浮動盈虧。用法：TRD_SHORTSEARN返回交易系統(tǒng)的空頭浮動盈虧。注意：該函數(shù)只有登陸一鍵通下單系統(tǒng)才能使用。效果測試不執(zhí)行此函數(shù)。TRD_LIMITUP取出交易系統(tǒng)中的漲停價格。用法：TRD_LIMITUP返回交易系統(tǒng)的漲停價格。注意：該函數(shù)只有登陸一鍵通下單系統(tǒng)才能使用。web一文華財經(jīng)效果測試不執(zhí)行此函數(shù)。TRD_LIMITDOWN取出交易系統(tǒng)中的跌停價格。用法：TRD_LIMITDOWN返回交易系統(tǒng)的跌停價格。注意：該函數(shù)只有登陸一鍵通下單系統(tǒng)才能使用。效果測試不執(zhí)行此函數(shù)。SETDEALPERCENT(fPercent)設(shè)置模型每次下單按資金的比例下單。用法：SETDEALPE

37、RCENT(fPercent)表示每次按資金的fPercent下單。例子：SETDEALPERCENT(0.2);每次按資金比例的%20下單注：不可與SETDEALVOL函數(shù)同時使用交易系統(tǒng)必須啟動效果測試不執(zhí)行此函數(shù)SETDEALVOL(nVol)設(shè)置模型每次下單按設(shè)置的手?jǐn)?shù)下單。用法：SETDEALVOL(nVol)表示每次模型下nVol手單。例子：SETDEALVOL(2);/模型每次下單2手注：不可與SETDEALPERCENT函數(shù)同時使用交易系統(tǒng)必須啟動效果測試不執(zhí)行此函數(shù)10、信號記錄函數(shù)(連接文華服務(wù)器才能使用)BKPRICE模型買開信號價位。用法：BKPRICE返回上一次模型買

38、開倉價。BARSBK上一次買開信號位置用法：BARSBK返回上一次買開倉距離當(dāng)前k線的k線數(shù)。SKPRICE模型賣開信號價位。用法：SKPRICE返回上一次模型賣開倉價。BARSSK上一次賣開信號位置用法：BARSSK返回上一次賣開倉距離當(dāng)前k線的k線數(shù)。3、編輯平臺可以使用的常數(shù)常數(shù)意義COLORRED紅色 #webtogk文華財解 COLORGREEN綠色COLORBLUE藍色COLORMAGENTA紅紫色COLORYELLOW黃色COLORLIGHTGREY淺灰色COLORLIGHTRED淺紅色COLORLIGHTGREEN淺綠色COLORLIGHTBLUE淺藍色COLORBLACK黑色

39、COLORWHITE白色COLORCYAN青色COLORRED紅色COLORGREEN綠色COLORBLUE藍色COLORMAGENTA紅紫色COLORYELLOW黃色COLORLIGHTGREY淺灰色注：在公式內(nèi)即使你定義了某種顏色，在顯示的時候也未必是此種顏色，取決于背景顏色當(dāng)前頁面里是否保了該指標(biāo)的顏色及您是否在顯示的時候改變了該指標(biāo)的顏色設(shè)置。4、編輯平臺的語法（1）關(guān)于公式名稱：公式的名稱不可以和已經(jīng)存在的公式重復(fù)。（2）關(guān)于參數(shù)：每個自編公式最多可以在參數(shù)設(shè)置欄中定義四個參數(shù)，參數(shù)的定義如下，首先是參數(shù)名稱，然后是參數(shù)的最小值，最大值，最后是參數(shù)的默認(rèn)值。在定義參數(shù)時要注意的是參數(shù)

40、名稱不可以重復(fù)。（3）關(guān)于變量名稱：變量名稱不可以互相重復(fù)，不可以和參數(shù)名重復(fù)，不可以和函數(shù)名稱重復(fù)。關(guān)于公式內(nèi)容：公式的每個語句應(yīng)該以分號結(jié)束，包括最后一條語句。在數(shù)據(jù)公式的時候請您注意一定要使用半角輸入。在編寫公式的過程中，如果您不記得某個函數(shù)的確切寫法，可以選擇插入函數(shù)來插入函數(shù)。如果您在編寫公式之后，想給這個公式加上注釋，說明之類的東西，可以使用公式說明來輸入。IFELSE:該語句只有和(贏智)支持以上內(nèi)容表達、三者中最大的數(shù)值。()如果條件成立則返回值否則返回值例：()表示若今日收盤價高于前一日收盤價,則返回、否則返回web文華財經(jīng)web文華財經(jīng) webtogk文華財解 #5、編輯平

41、臺使用的交易指令交易模型中的交易指令如下期貨交易指令買開公式中用BK表示買平公式中用BP表示賣開公式中用SK表示賣平公式中用SP表示買平后買開新倉公式中用BPK表示賣平后賣開新倉公式中用SPK表示股票、權(quán)證、外匯交易指令買入公式中用BUY表示賣出公式中用SELL表示套利模型中的交易指令如下：第一腿買開，第二腿賣開公式中用BKSK表示第一腿賣開，第二腿買開公式中用SKBK表示第一腿買平，第二腿賣平公式中用BPSP表示第一腿賣平，第二腿買平公式中用SPBP表示注：在效果測試使用如下機制：連續(xù)的開倉指令只使用第一個指令進行開倉，開倉時使用當(dāng)時的全部資金，連續(xù)的平倉指令，只有第一個有效，平掉當(dāng)時的全部

42、持倉，其他的平倉指令算做錯誤指令!6、快速入門以下模型源碼內(nèi)容僅供編寫參考使用，如用于交易使用，風(fēng)險自負。 webtogk文華財解 #如何把熟悉的技術(shù)指標(biāo)轉(zhuǎn)換成交易模型？第一步：把KDJ指標(biāo)公式COPY過來。RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N)*100;算出(收盤價-N周期內(nèi)的最低價)/(N周期的最高價一N周期內(nèi)的最低價)*100的值，用RSV來表示。BACKGROUNDSTYLE;/確定背景的樣式，(鈍化)K:SMA(RSV,M1,1),COLORWHITE;/RSV的移動加權(quán)平均的值用K表示,并且畫白色的線。D:SMA(K,M2,1)

43、,COLORYELLOW;/K的移動加權(quán)平均的值用D表示，并且畫黃色的線。J:3*K-2*D,COLORMAGENTA;/3倍的K減去2倍的D的值用J表示，并且畫紫色的線。第二步：原有公式主要是畫線，所以稍作修改。如下：RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N)*1OO;第一行不需要修改/第二行刪除，在交易模型中不用鈍化K:=SMA(RSV,M1,1);/在“:”后加上“=”變?yōu)橹欢x不用畫線，所以把后面的顏色函數(shù)(COLORWHITE)也去掉D:=SMA(K,M2,1);同上J:=3*K-2*D;/同上第三步：把自己總結(jié)的交易條件寫上，就可完

44、成交易模型。如下：RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N)*100;K:=SMA(RSV,M1,1);D:=SMA(K,M2,1);J:=3*K-2*D;CROSS(K,D),BK;/K向上穿越D,發(fā)出買開交易指令CROSS(J,1OO),SP;/J向上穿越100，發(fā)出賣平交易指令CROSS(D,K),SK;/K向下穿越D,發(fā)出賣開交易指令CROSS(0,J),BP;/J向下穿越0,發(fā)出買平交易指令/”/”后為文字說明,編寫模型時不用寫出如何把自編變色K線轉(zhuǎn)換成交易模型？模型說明：第一根K線變紅時買,第一根K線變藍時賣指標(biāo)源碼：HH1:=IF

45、(HREF(H,2)&REF(H,1)REF(L,2)&REF(L,1)REF(L,2),REF(L,2),0);HH2:=VALUEWHEN(HH10,HH1);LL2:=VALUEWHEN(LL10,LL1);K1:=IF(CLOSEHH2,-3,IF(CLOSELL2,1,0);K2:=VALUEWHEN(K10,K1);G:=IF(K2=1,HH2,LL2);G1:=VALUEWHEN(ISLASTBAR,G);/以上是在定義變量,轉(zhuǎn)換成模型時直接引用DRAWNUMBER(L0,G1,G1,0,COLORCYAN);/以上是在編著數(shù)值,轉(zhuǎn)換成模型時直接刪除W1:=K2;W2:=OPEN

46、-CLOSE;HT:=IF(OPENCLOSE,OPEN,CLOSE);LT:=IF(OPEN0,OPEN,CLOSE,COLORCYAN,1);STICKLINE(W10&W10&W10,OPEN,CLOSE,COLORCYAN,0);DRAWLINE(W1=1&REF(W1,1)=1,G,W1=1&REF(W1,1)=1,REF(G,1),COLORGREEN);DRAWLINE(W1=-3&REF(W1,1)=-3,G,W1=-3&REF(W1,1)=-3,REF(G,1),COLORYELLOW);DRAWSL(K2=1,G,0,1,0,COLORGREEN);DRAWSL(K2=-3

47、,G,0,1,0,COLORYELLOW);以上是在繪圖，轉(zhuǎn)換成模型時直接刪除，只保留判斷k線顏色的邏輯語句。例如:STICKLINE(W10,OPEN,CLOSE,COLORCYAN,1);則保留Wl0,再加上交易指令即可改寫為交易模型修改為交易模型如下：HH1:=IF(HREF(H,2)&REF(H,1)REF(L,2)&REF(L,1)REF(L,2),REF(L,2),0);HH2:=VALUEWHEN(HH10,HH1);LL2:=VALUEWHEN(LL10,LL1);K1:=IF(CLOSEHH2,-3,IF(CLOSELL2,1,0);K2:=VALUEWHEN(K10,K1)

48、;G:=IF(K2=1,HH2,LL2);G1:=VALUEWHEN(ISLASTBAR,G);W1:=K2;W2:=OPEN-CLOSE;CROSS(W1,0)|(CROSS(W2,0)&CROSS(W1,0),BPK;CROSS(0,W1)|(CROSS(W2,0)&CROSS(0,W1),SPK;/從上面看，編寫交易模型要比編寫指標(biāo)簡單得多。如何合并兩個不同的交易模型？在兩個模型方向相同時才開倉，兩個模型指令不同時就平倉參數(shù)N：最小值0最大值100缺省值8源碼：模型AX:=BARSLAST(HIGH=HHV(HIGH,N);LL:=MIN(REF(LOW,X+3),MIN(REF(LOW

49、,X+2),MIN(REF(LOW,X),REF(LOW,X+1);Y:=BARSLAST(LOW=LLV(LOW,N);HH:=MAX(REF(HIGH,Y+3),MAX(REF(HIGH,Y+2),MAX(REF(HIGH,Y),REF(HIGH,Y+1);A:=BARSLAST(CLOSE=HH);B:=BARSLAST(CLOSEB,HH,LL);CROSS(AB,CLOSE),SPK;CROSS(CLOSE,AB),BPK;模型BHH1:=IF(HREF(H,2)&REF(H,1)REF(L,2)&REF(L,1)REF(L,2),REF(L,2),0);HH2:=VALUEWHEN

50、(HH10,HH1);LL2:=VALUEWHEN(LL10,LL1);K1:=IF(CLOSEHH2,-3,IF(CLOSELL2,1,0);K2:=VALUEWHEN(K10,K1);K2=1,SPK;K2=-3,BPK;利用并且(&)和或者(II)這些邏輯語句，將A、B模型合并為模型C：X:=BARSLAST(HIGH=HHV(HIGH,N);LL:=MIN(REF(LOW,X+3),MIN(REF(LOW,X+2),MIN(REF(LOW,X),REF(LOW,X+1);Y:=BARSLAST(LOW=LLV(LOW,N);HH:=MAX(REF(HIGH,Y+3),MAX(REF(H

51、IGH,Y+2),MAX(REF(HIGH,Y),REF(HIGH,Y+1);A:=BARSLAST(CLOSE=HH);B:=BARSLAST(CLOSEB,HH,LL);HH1:=IF(HREF(H,2)&REF(H,1)REF(L,2)&REF(L,1)REF(L,2),REF(L,2),0);HH2:=VALUEWHEN(HH10,HH1);LL2:=VALUEWHEN(LL10,LL1);K1:=IF(CLOSEHH2,-3,IF(CLOSELL2,1,0);K2:=VALUEWHEN(K10,K1);CROSS(AB,CLOSE)&K2=1,SK;CROSS(AB,CLOSE)|K

52、2=1,SP;CROSS(CLOSE,AB)&K2=-3,BK;CROSS(CLOSE,AB)|K2=-3,BP;（二）、基礎(chǔ)指標(biāo)編寫示范和注意事項1、學(xué)習(xí)編寫前學(xué)要明確注意的幾個概念公式：泛指指標(biāo)、模型。沒有具體指向性。指標(biāo)：指能夠繪出圖線但不發(fā)交易指令的公式。指標(biāo)是一個技術(shù)分析范疇的概念。交易信號：指指標(biāo)上出現(xiàn)的提示投資者買賣的指示，可以是圖線交叉、文字、圖形。投資者需要按照信號指示去手動委托下單。交易信號也是一個技術(shù)分析范疇的概念。交易模型：指能夠發(fā)出BK、SP等交易指令但是不繪出圖線的公式，模型還包含下單方向，交易手?jǐn)?shù)，止盈止損等與交易、資金使用相關(guān)的參數(shù)設(shè)置。交易模型是一個程序化交易

53、范疇的概念。交易指令：指交易模型自動發(fā)出的下單委托指令，可以不經(jīng)過投資者確認(rèn)直接下單，也可以等待投資者回車確認(rèn)再下單。交易指令在K線圖上以不同顏色和形狀的箭頭來代表。交易指令是webic”文華財經(jīng)webic”文華財經(jīng) webtogk文華財解 #一個程序化交易范疇的概念。2、如何進行基礎(chǔ)指標(biāo)的編寫(1)、均線指標(biāo)關(guān)鍵函數(shù)MAMA(X,N)求X在N周期內(nèi)的簡單移動平均。計算方法：MA=(Al+A2+A3+A4+A5)/5求A在5個周期內(nèi)的簡單移動平均五周期均線MA5:MA(CLOSE,5);均線組合MA5:MA(CLOSE,5),COLORWHITE;MA10:MA(CLOSE,10),COLOR

54、YELLOW;web文華財綁web文華財經(jīng) # # webck文華財經(jīng)web文華財綁web文華財經(jīng) # #MA30:MA(CLOSE,30),COLORGREEN;MA60:MA(CLOSE,60),COLORMAGENTA;jiioe/2B91EMAS3043.00MA103001.60MA302963.23M6Cs：1001(DCE12D1曰線均線組-含MA60:MA(CLOSE,60),COLORMAGENTA;TMP:=OPEN-CLOSE;DRAWLINE(TMP0.00001,HIGH,TMP0.00001,OPEN,COLORCYAN);DRAWLINE(TMP0.00001,L

55、OW,TMP0.00001,CLOSE,COLORCYAN);DRAWLINE(TMP-0.00001,HIGH,TMP-0.00001,CLOSE,COLORRED);DRAWLINE(TMP-0.00001,LOW,TMP-0.00001,OPEN,COLORRED);DRAWLINE(ABS(TMP)0.00001,LOW,ABS(TMP)0.00001,OPEN,COLORWHITE);DRAWLINE(ABS(TMP)0.00001,HIGH,ABS(TMP)0,OPEN,CLOSE,COLORCYAN,0);STICKLINE(TMPMA10&MA10MA20,BPK;MA5MA1

56、0&MA10MA10MA20這樣，而在文華的模型編寫中，目前只能兩個變量之間進行比較，也就是說此類三個以上變量連續(xù)比較需要像模型中那樣拆分來寫：MA5MA10&MA10MA20。C、缺少計算函數(shù)。如：求均線時，寫為MA5:(CL0SE,5),而缺少了MA,此類錯誤語法檢測無法識別，往往造成軟件應(yīng)用錯誤。均線金死叉模型關(guān)鍵函數(shù)：MA、EMA、EMA2、CROSS使用周期：所有K線周期。模型說明:短期均線上穿長期均線(金叉)做多，短期均線下穿長期均線(死叉)做空。參數(shù)設(shè)置：參數(shù)N1,最小值0，最大值100，缺省值5；參數(shù)N2，最小值0，最大值100，缺省值30；A、簡單移動平均線：P1:=MA(C

57、LOSE,N1);P2:=MA(CLOSE,N2);CROSS(P1,P2),BPK;CROSS(P2,P1),SPK;B、指數(shù)加權(quán)平均線：P1:=EMA(CLOSE,N1);P2:=EMA(CLOSE,N2);CROSS(P1,P2),BPK;CROSS(P2,P1),SPK;C、線性加權(quán)平均線：P1:=EMA2(CLOSE,N1);P2:=EMA2(CLOSE,N2);CROSS(P1,P2),BPK;CROSS(P2,P1),SPK;以上模型源碼內(nèi)容僅供編寫參考使用，如用于交易使用，風(fēng)險自負均線結(jié)合MACD模型關(guān)鍵函數(shù)：EMA使用周期：日線模型說明：利用DIFF和DEA的比較和收盤價的1

58、5日指數(shù)加權(quán)和最新價的比較作為買賣依據(jù)進行交易。DIFF：=EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26);DEA：=EMA(DIFF,9);EMA15：=EMA(CLOSE,15);DIFFDEA&CLOSEEMA15,BPK;DEADIFF&EMA15CLOSE,SPK;以上模型源碼內(nèi)容僅供編寫參考使用，如用于交易使用，風(fēng)險自負通道類唐奇安通道模型關(guān)鍵函數(shù)：HHV、LLV、REF、CROSS使用周期：日線模型說明：突破前20天最高價做多，突破前20天最低價做空。參數(shù)設(shè)置： 其他類 N，最小值5,最大值100，缺省值20；HH:=HHV(HIGH,N);LL:=HHV(LOW,N);

59、CROSS(CLOSE,REF(HH,1),BPK;CROSS(REF(HH,1),CLOSE),SPK;以上模型源碼內(nèi)容僅供編寫參考使用，如用于交易使用，風(fēng)險自負容易犯的編寫錯誤：最高價高于前20周期最高價。應(yīng)寫為HIGHREF(HHV(HIGH,20),l),常見錯誤是直接寫為HIGHHHV(HIGH,20);布林通道結(jié)合陰陽K線模型關(guān)鍵函數(shù)：STD、CROSS、ISUP、ISDOWN使用周期：日線模型說明:收盤價向上突破布林通道下軌并前當(dāng)根k線收陽做多，收盤價向下突破布林通道上軌并前當(dāng)根k線收陰做空。參數(shù)設(shè)置：N,最小值1,最大值100,缺省值26M,最小值1,最大值100,缺省值26M

60、ID:=MA(CLOSE,N);TMP2:=STD(CLOSE,M);TOP:=MID+2*TMP2;BOTTOM:=MID-2*TMP2;CROSS(CLOSE,BOTTOM)&ISUP,BPK;CROSS(TOP,CLOSE)&ISDOWN,SPK;以上模型源碼內(nèi)容僅供編寫參考使用，如用于交易使用，風(fēng)險自負寶塔線關(guān)鍵函數(shù)：REF、HHV、LLV使用周期：日線模型說明:寶塔線變紅做多，寶塔線變綠做空。因為文華并未公布寶塔線的后臺公式，所以此指標(biāo)的顯示結(jié)果與文華系統(tǒng)中的寶塔顯示能結(jié)果有一定的區(qū)別。C1:=REF(CLOSE,1);C2:=REF(CLOSE,2);C3:=REF(CLOSE,3