計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)講義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)-東北財(cái)經(jīng)大學(xué),王

1、PAGE PAGE - 131 -計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)講義傲 扳 拔 靶 王維國講岸授課程的性質(zhì) 笆計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一叭門由經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)隘計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)結(jié)合捌而成的交叉學(xué)科拌，從學(xué)科性質(zhì)來敖看，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)跋是一門應(yīng)用經(jīng)濟(jì)稗學(xué)。具體來說，奧計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是在阿經(jīng)濟(jì)學(xué)理論指導(dǎo)瓣下，借助于數(shù)學(xué)癌、統(tǒng)計(jì)學(xué)和計(jì)算俺機(jī)等方法和技術(shù)白，研究具有隨機(jī)般特征的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象斑，目的在于揭示癌其發(fā)展變化規(guī)律哀。課程教學(xué)目標(biāo) 百計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)按其鞍內(nèi)容劃分為理論板計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和應(yīng)唉用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。疤本課程采用多媒敖體教學(xué)手段，結(jié)跋合Eviews皚軟件應(yīng)用，講解氨理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)壩的最基本內(nèi)容。哎本課程教學(xué)目標(biāo)百：一是使學(xué)生了拜解現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)世界矮中可能存在的

2、計(jì)熬量經(jīng)濟(jì)問題，敗 凹掌握檢測及解決扳計(jì)量經(jīng)濟(jì)問題的跋方法和技術(shù)；二擺是使學(xué)生能夠在澳計(jì)算機(jī)軟件輔助按下，建立計(jì)量經(jīng)隘濟(jì)模型，為其他案專業(yè)課的學(xué)習(xí)及辦對經(jīng)濟(jì)問題進(jìn)行熬實(shí)證分析研究奠翱定基礎(chǔ)。吧課程適用的專業(yè)靶與年級鞍本大綱適用于數(shù)哀量經(jīng)濟(jì)專業(yè)稗2001懊級計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課板程的教學(xué)。版 斑課程的總學(xué)時(shí)和芭總學(xué)分澳 岸課程總學(xué)時(shí)為壩72絆，共計(jì)襖4疤學(xué)分。瓣 挨本課程與其他課暗程的聯(lián)系與分工跋 搬學(xué)習(xí)本課程需要阿學(xué)生具備概率論瓣與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、微傲積分、線性代數(shù)絆、般Excel般、微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、壩宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)扳濟(jì)統(tǒng)計(jì)等學(xué)科知霸識。礙概率論與數(shù)理統(tǒng)把計(jì)等數(shù)學(xué)課是計(jì)扒量經(jīng)濟(jì)學(xué)的胺方法論基礎(chǔ)百，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)主耙

3、要解決的是實(shí)際白中不滿足數(shù)理統(tǒng)罷計(jì)假定時(shí)經(jīng)濟(jì)變柏量之間關(guān)系及經(jīng)岸濟(jì)變量發(fā)展變化暗規(guī)律分析方法和骯技術(shù)，而經(jīng)濟(jì)學(xué)瓣為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)提案供邦經(jīng)濟(jì)理論的準(zhǔn)備伴，它僅就經(jīng)濟(jì)變絆量之間的關(guān)系提百出一些理論假設(shè)安，而不進(jìn)行實(shí)證般分析，只有具備笆了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的邦基本知識才能更懊好地解決一些實(shí)版際問題。板課程使用的教材稗及教學(xué)參考資料唉 搬使用的教材：搬計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)襖(Basic 八Econome骯trics) 骯第三版，百骯美矮拔古扎拉蒂翱(Damoda笆r N.Guj百arati) 敗著，林少宮岸 罷譯，中國人民大骯學(xué)出版社瓣2000敗年巴3阿月第辦1敖版。該教材暢銷跋美國，并流行于壩英國及其他英語愛國家。該書

4、充分艾考慮了學(xué)科發(fā)展熬的前沿，十分重芭視基礎(chǔ)知識的教埃學(xué)及訓(xùn)練，內(nèi)容埃深入淺出。斑教學(xué)參考資料：版1. 矮王維國，計(jì)量霸經(jīng)濟(jì)學(xué)，東北敗財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社拌2001. 罷 爸 拜 艾 2把.Aaron 芭C. John半son, Ec爸onometr凹ics Bas唉ic and 澳Applied學(xué)時(shí)分配表芭課程總學(xué)時(shí)數(shù)辦72哀章、節(jié)扳學(xué)時(shí)數(shù)俺備注跋第一講（共4節(jié)隘）柏引言：經(jīng)濟(jì)計(jì)量半學(xué)的特征及研究靶范圍埃2叭教材引言P5-敗15啊第二講（共4節(jié)襖）伴雙變量回歸模型吧及其估計(jì)問題隘6拔教材第1、2、岸3章P1-40百第三講（共5節(jié)佰）敖雙變量回歸模型氨的區(qū)間估計(jì)及其拜假設(shè)檢驗(yàn)爸12巴教材第4、5、耙

5、6章P41-1佰77礙第四講（共3節(jié)吧）礙多元回歸模型及稗其估計(jì)問題芭4啊教材第7章P1骯78-226吧第五講（共7節(jié)疤）岸多元回歸分析：哎推斷問題芭4跋教材第8章P2疤27-271挨第六講（共6節(jié)瓣）案線性回歸模型的哀矩陣方法半6唉教材第9章P2氨72-304懊案例討論艾2搬第二至第六講綜吧合案例敗第七講（共5節(jié)叭）隘多重共線性板4巴教材第10章P捌305-346絆第八講（共5節(jié)懊）埃異方差奧6暗教材第11章P疤347-392跋案例討論挨2啊第七講和第八講哀綜合案例襖第九講（共5節(jié)絆）矮自相關(guān)啊6隘教材第12章P藹393-445般第十講（共5節(jié)藹）礙模型設(shè)定誤差岸4班教材第13章P翱446-

6、474叭第十一講（共9傲節(jié)）阿虛擬變量回歸模哀型暗4辦教材第15章P凹475-534巴案例討論搬2埃第九至第十一講爸綜合案例扳第十二講（共4叭節(jié)）扒聯(lián)立方程模型吧8斑教材第18-2翱0章P629-愛702敖第一講傲 盎引言：經(jīng)濟(jì)計(jì)量扳學(xué)的特征及研究絆范圍扮第一節(jié)芭 扒什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)暗學(xué)霸一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)艾的來源板二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)般的定義八計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)幾種隘定義。本課程所皚做的定義。巴第二節(jié)計(jì)量經(jīng)艾濟(jì)學(xué)的性質(zhì)傲一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)叭的性質(zhì)鞍二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)敖與其他學(xué)科的關(guān)按系罷計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與理百論經(jīng)濟(jì)學(xué)、數(shù)理般經(jīng)濟(jì)學(xué)、數(shù)理統(tǒng)半計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)靶學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)霸的關(guān)系罷第三節(jié)計(jì)量經(jīng)翱濟(jì)學(xué)方法論奧一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)拔研究

7、的核心內(nèi)容拔二、建立計(jì)量經(jīng)巴濟(jì)模型的一般步吧驟頒(班一皚)襖理論或假說的陳扒述案(辦二骯)哎理論數(shù)學(xué)模型的安設(shè)定靶(熬三扒)拔理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)模拌型的設(shè)定(四)數(shù)據(jù)獲得靶(八五捌)耙計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的哀參數(shù)估計(jì)(六)假設(shè)檢驗(yàn)(七)預(yù)測傲(傲八班)白利用模型進(jìn)行控耙制或制定政策斑第四節(jié)計(jì)量經(jīng)稗濟(jì)學(xué)的內(nèi)容扒一、理論計(jì)量經(jīng)叭濟(jì)學(xué)凹二、應(yīng)用計(jì)量經(jīng)傲濟(jì)學(xué)哀哎第一講把 八考核要求疤識記：白計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、模捌型與計(jì)量經(jīng)濟(jì)模佰型案領(lǐng)會：俺計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)性質(zhì)岸、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與挨其他學(xué)科的關(guān)系案、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的白研究內(nèi)容、計(jì)量扮經(jīng)濟(jì)模型建立與骯應(yīng)用的基本過程埃。半第二講雙變量拔回歸模型及其估稗計(jì)問題邦第一節(jié)回歸分辦析的性質(zhì)一、基本

8、問題爸（一）跋“斑回歸辦”辦的基本含義扳1.疤“奧回歸哀”襖一詞的歷史淵源板2.挨“疤回歸版”版的現(xiàn)代釋義（二）相關(guān)概念把1.板統(tǒng)計(jì)關(guān)系與確定骯性關(guān)系吧2.伴相關(guān)關(guān)系與因果半關(guān)系背3.擺回歸分析與相關(guān)案分析艾二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)分熬析所用數(shù)據(jù)的性吧質(zhì)與來源（一）數(shù)據(jù)類型叭1.八時(shí)間序列數(shù)據(jù)2.橫截面數(shù)據(jù)3.面板數(shù)據(jù)（二）數(shù)據(jù)來源1.原始數(shù)據(jù)2.第二手?jǐn)?shù)據(jù)拌（三）數(shù)據(jù)的準(zhǔn)百確性熬第二節(jié)總體回芭歸函數(shù)與樣本回矮歸函數(shù)罷一、總體回歸函拔數(shù)艾（一）一個(gè)人為暗的例子案（二）總體回歸斑函數(shù)扒1.奧因變量（又稱回班歸子、被解釋變哎量、應(yīng)變量、預(yù)拜測子、回歸子、靶響應(yīng)變量、內(nèi)生芭變量）埃2.啊自變量（又稱回辦歸元、解

9、釋變量伴、預(yù)測元、回歸邦元、控制變量或敖刺激變量、外生俺變量）罷3.芭回歸系數(shù)的意義4.模型形式八線性形式（對變暗量的線性、對參案數(shù)的線性）和非哀線性形式（對變班量的非線性和對安參數(shù)的非線性）扳（二）總體回歸瓣模型奧1.敗總體回歸函數(shù)的伴隨機(jī)設(shè)定挨隨機(jī)干擾或隨機(jī)鞍誤差、系統(tǒng)性或芭確定性、隨機(jī)或隘非系統(tǒng)性霸2.搬隨機(jī)干擾項(xiàng)的意擺義笆隨機(jī)干擾項(xiàng)的基拌本含義、隨機(jī)干芭擾項(xiàng)存在的原因隘3.爸總體回歸模型伴（三）樣本回歸扮函數(shù)與樣本回歸哀模型吧1.隘樣本回歸函數(shù)半概念、估計(jì)量（班統(tǒng)計(jì)量）、殘差奧2.藹樣本回歸模型澳第三節(jié)雙變量拌回歸模型：估計(jì)拌問題哎一、普通最小二芭乘法（一）基本思想伴1. 埃評價(jià)擬合方

10、程優(yōu)扒劣的指標(biāo)啊總距離最小（即哎殘差絕對值之和艾）的優(yōu)點(diǎn)及缺點(diǎn)半、殘差平方和的爸優(yōu)點(diǎn)及缺點(diǎn)礙2.拜最小二乘法的基案本原理拔基本準(zhǔn)則敖:艾使得殘差平方和隘達(dá)到最小的樣本半回歸方程疤利用微積分原理矮構(gòu)造標(biāo)準(zhǔn)方程或疤稱正態(tài)方程凹最小二乘估計(jì)量傲（啊OLS把）的表達(dá)式阿離差的含義及用傲離差表示的敖OLS耙3.OLS絆的數(shù)值性質(zhì)岸（二）最小二乘背法的基本假定把1.昂經(jīng)典（又稱高斯罷或標(biāo)準(zhǔn)）線性回跋歸模型（敗CLRM疤）跋2.CLRM俺的假定：每一假八定的含義及作用哀3.矮這些假定的真實(shí)笆性阿（三）艾OLS跋的精度或標(biāo)準(zhǔn)差把1.OLS拔精度的含義頒2.OLS拜精度或標(biāo)準(zhǔn)差的班計(jì)算拌3.拜隨機(jī)誤差項(xiàng)方差敖的

11、估計(jì)哎4.OLS頒方差的特點(diǎn)愛（四）伴OLS暗的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)：高巴斯白哀馬爾可夫定理1.線性性2.無偏性3.最小方差性氨4.埃高斯啊懊馬爾可夫定理吧二、判定系數(shù)敖R傲2佰（一）判定系數(shù)搬的意義捌1.阿判定系數(shù)疤R骯2埃的含義扳2.伴文圖或巴倫坦圖襖（二）判定系數(shù)般R凹2鞍的計(jì)算伴1.矮總平方和（頒TSS礙）的計(jì)算及分解按2.把判定系數(shù)擺R頒2斑的計(jì)算公式柏3.凹判定系數(shù)爸R邦2邦與相關(guān)系數(shù)的關(guān)瓣系把4.半相關(guān)系數(shù)巴r唉的性質(zhì)背第四節(jié)皚 安兩個(gè)說明性例子挨第二講搬 埃考核要求奧識記：癌總體回歸函數(shù)與版總體回歸模型、拔樣本回歸函數(shù)與啊樣本回歸模型、吧隨機(jī)誤差項(xiàng)（擾傲動項(xiàng)）、普通最氨小二乘估計(jì)量（扒OL

12、S暗）及其精度指標(biāo)矮、判定系數(shù)熬R版2安。笆領(lǐng)會：澳1.鞍相關(guān)分析與回歸矮分析；凹2.礙確定性關(guān)系與不巴確定性關(guān)系（統(tǒng)拜計(jì)關(guān)系）；懊3.背總體回歸模型與捌函數(shù)的意義；凹4.絆樣本回歸模型與巴函數(shù)的意義；版5.骯隨機(jī)誤差項(xiàng)（隨扳機(jī)擾動項(xiàng)）存在愛的理由；案6.耙最小二乘法的基佰本思想；按7.CLRM岸的假定；般8.OLS稗的性質(zhì)；罷9.版判定系數(shù)盎R哎2搬與相關(guān)系數(shù)的關(guān)巴系；拌10.耙相關(guān)系數(shù)的性質(zhì)疤。案簡單應(yīng)用：靶1.安運(yùn)用模型描述經(jīng)凹濟(jì)變量之間的關(guān)柏系；拜2.氨最小二乘法的基懊本原理；鞍3.跋擬合優(yōu)度指標(biāo)的哎應(yīng)用。奧綜合應(yīng)用：胺1.拔根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論構(gòu)頒造計(jì)量經(jīng)濟(jì)理論安模型；巴2.佰運(yùn)用最小二乘法

13、般估計(jì)樣本回歸方氨程；斑3.捌對樣本回歸方程按優(yōu)劣做出的評價(jià)背。拜第三講雙變量胺回歸模型的區(qū)間翱估計(jì)及其假設(shè)檢拔驗(yàn)搬第一節(jié)壩 霸正態(tài)性假定：經(jīng)昂典正態(tài)線性回歸百模型一、正態(tài)性假定爸（一）正態(tài)性假擺定的含義扳E(板i稗)=0骯，方差同等于某捌一常數(shù)，即爸var(俺i壩)= E(翱i叭2半)=稗2案，不同時(shí)期的隨鞍機(jī)干擾項(xiàng)不相關(guān)啊，即隘cov(敗i 敗,安j愛)= E(疤i耙j佰)=0 i癌挨j半這些假定可更簡扒潔敘述為：癌 佰 斑u吧i愛 霸辦N(0,扮2耙) 俺由于兩個(gè)正態(tài)變笆量的零協(xié)方差或搬零相關(guān)就意味著耙兩個(gè)變量互相獨(dú)哎立，所以，隨機(jī)阿干擾項(xiàng)是獨(dú)立且藹服從于正態(tài)分布癌的統(tǒng)計(jì)量。邦（二）隨機(jī)

14、干擾隘項(xiàng)做正態(tài)假定的巴理由靶1.俺隨機(jī)干擾項(xiàng)代表唉回歸模型中未明班顯引進(jìn)的許多變版量的總影響，由昂于這個(gè)變量是獨(dú)佰立且同分布的隨鞍機(jī)變量，所以利哎用中心極限定理拔可證明，這樣的啊隨機(jī)變量，隨著暗個(gè)數(shù)無限地增大搬，它們的總和將稗趨近于正態(tài)分布邦。扳2.挨中心極限定理還吧告訴我們，即使爸變量個(gè)數(shù)并不很扳大或這些不是嚴(yán)八格獨(dú)立的，它們斑的總和仍可視同板正態(tài)分布。愛3.耙正態(tài)分布變量的暗任何線性函數(shù)都翱是正態(tài)分布的。案4.疤兩個(gè)正態(tài)變量的稗零協(xié)方差或零相罷關(guān)就意味著兩個(gè)挨變量互相獨(dú)立。般二、在正態(tài)假定辦下叭OLS壩估計(jì)量的性質(zhì)（一）無偏性白（二）最小方差唉性啊（三）一致性：跋隨著樣本含量無芭限地增大，

15、估計(jì)靶量將收斂到它們霸的真值。昂（四）各回歸系俺數(shù)是服從于正態(tài)斑分布的。吧（五）（佰n-2柏）佰/ 的置信區(qū)間第三節(jié) 雙變量回歸的假設(shè)檢驗(yàn)一、假設(shè)檢驗(yàn)的基本問題（一）假設(shè)檢驗(yàn)的基本思想（二）基本概念1.虛擬假設(shè)；2.備擇假設(shè)；3.顯著性水平二、假設(shè)檢驗(yàn)的置信區(qū)間方法（一）雙邊（雙側(cè)）或稱雙尾檢驗(yàn)1.置信區(qū)間2.決策準(zhǔn)則（二）單邊（單側(cè)）或單尾檢驗(yàn)三、假設(shè)檢驗(yàn)的顯著性檢驗(yàn)法（一）檢驗(yàn)回歸系數(shù)的顯著性：t檢驗(yàn)（二）檢驗(yàn)的顯著性：檢驗(yàn)（三）一些實(shí)際操作問題1.“接受”或“拒絕”假設(shè)的含義2.“零”虛擬假設(shè)與“2倍t”屈指一算法則3.建立虛擬與對立假設(shè)4.選擇顯著性水平5.精確的顯著性水平：P值6.統(tǒng)

16、計(jì)顯著性與實(shí)際顯著性7.假設(shè)檢驗(yàn)的置信區(qū)間法和顯著性檢驗(yàn)法的選擇四、回歸分析與方差分析（一）總離差的分解公式（二）F統(tǒng)計(jì)量的構(gòu)建（三）雙變量回歸模型的ANOVA第四節(jié)回歸分析的應(yīng)用：預(yù)測問題（一）均值預(yù)測（二）個(gè)值預(yù)測（三）回歸分析結(jié)果的報(bào)告（四）回歸分析的評價(jià)1.正態(tài)性檢驗(yàn)；2.模型適宜性的其他檢驗(yàn)第五節(jié)雙變量線性回歸模型的延伸一、過原點(diǎn)回歸（一）模型形式（二）過原點(diǎn)回歸模型的r2二、尺度與測量單位三、回歸模型的函數(shù)形式（一）對數(shù)線性回歸模型（二）半對數(shù)模型（三）倒數(shù)模型第三講 考核要求識記：經(jīng)典正態(tài)線性回歸模型(CNLRM)、最優(yōu)無偏估計(jì)量（BUM）、區(qū)間估計(jì)、各回歸系數(shù)的置信區(qū)間、顯著假

17、設(shè)檢驗(yàn)、顯著性水平與置信度、第一類錯誤、第二類錯誤、檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量、“接受”或“拒絕”假設(shè)的含義、統(tǒng)計(jì)顯著性與實(shí)際顯著性的區(qū)別等。領(lǐng)會：1.對隨機(jī)干擾項(xiàng)做正態(tài)假定的原因；2.OLS估計(jì)量優(yōu)于ML估計(jì)的原因；3.假設(shè)檢驗(yàn)的置信區(qū)間法與顯著性檢驗(yàn)法的選擇；4.正態(tài)性檢驗(yàn)。簡單應(yīng)用：1.構(gòu)造回歸系數(shù)的置信區(qū)間；2.對回歸系數(shù)進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)；3.對總體回歸方程進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)；4.對均值和個(gè)值進(jìn)行預(yù)測。綜合應(yīng)用：建立兩個(gè)變量回歸模型并對回歸結(jié)果進(jìn)行合理評價(jià)。第四講多元回歸模型及其估計(jì)問題第一節(jié)三變量模型：符號與假定一、三變量的總體回歸模型二、經(jīng)典線性回歸模型的假定第二節(jié) 對復(fù)回歸方程的解釋一、總體復(fù)回歸函數(shù)

18、二、偏回歸系數(shù)的含義三、偏回歸系數(shù)的OLS與ML估計(jì)(一)OLS估計(jì)量(二)OLS估計(jì)量的方差和標(biāo)準(zhǔn)誤差(三)OLS估計(jì)量的性質(zhì)(四)最大似然估計(jì)量第三節(jié) 復(fù)判定系數(shù)R2與復(fù)相關(guān)系數(shù)一、復(fù)判定系數(shù)的計(jì)算及含義二、美國的期望擴(kuò)充菲利普斯曲線三、從復(fù)回歸的角度看簡單回歸：設(shè)定偏誤初探四、R2及校正R2（一）為什么要校正R2（二）校正R2的計(jì)算（三）如何比較兩個(gè)方程的R2值五、偏相關(guān)系數(shù)（一）簡單相關(guān)系數(shù)的計(jì)算與意義（二）偏相關(guān)系數(shù)的計(jì)算與意義（三）簡單與偏相關(guān)系數(shù)的關(guān)系六、案例：柯布道格拉斯生產(chǎn)函數(shù)：函數(shù)形式再議七、多項(xiàng)式回歸模型（一）模型形式（二）舉例：總成本函數(shù)第四講 考核要求識記：總體復(fù)回歸

19、函數(shù)與總體復(fù)回歸模型、樣本復(fù)回歸函數(shù)與樣本復(fù)回歸模型、偏回歸系數(shù)的含義、偏回歸系數(shù)的普通最小二乘估計(jì)量（OLS）及其精度指標(biāo)、復(fù)回歸方程的判定系數(shù)R2及調(diào)整的判定系數(shù)R2、多項(xiàng)式回歸模型、。領(lǐng)會：復(fù)回歸方程判定系數(shù)R2與偏相關(guān)系數(shù)的關(guān)系；零階相關(guān)系數(shù)與偏相關(guān)系數(shù)的區(qū)別。簡單應(yīng)用：運(yùn)用經(jīng)濟(jì)理論構(gòu)造模型描述經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系；最小二乘法對復(fù)回歸模型進(jìn)行參數(shù)估計(jì)；建立對數(shù)或多項(xiàng)式等非線性回歸模型。綜合應(yīng)用：1.根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論構(gòu)造多變量計(jì)量經(jīng)濟(jì)理論模型；2.運(yùn)用最小二乘法估計(jì)樣本回歸方程；3.對樣本回歸方程優(yōu)劣做出的評價(jià)。第五講多元回歸分析：推斷問題第一節(jié)再一次正態(tài)假定一、隨機(jī)干擾項(xiàng)u的概率分布uN(0

20、,)二、偏回歸系數(shù)的OLS估計(jì)量(一)它無異于最大似然（ML）估計(jì)量，是最優(yōu)線性無偏估計(jì)量(二)服從于正態(tài)分布第二節(jié)個(gè)別偏回歸系數(shù)的假設(shè)檢驗(yàn)一、假設(shè)的提出二、t統(tǒng)計(jì)量的計(jì)算三、決策的步驟第三節(jié)回歸方程的總體顯著性檢驗(yàn)一、方差分析法：F檢驗(yàn)(一)基本思想(二)決策準(zhǔn)則(三)R2和F之間的關(guān)系式(四)R2表示的總體回歸方程的顯著性檢驗(yàn)二、解釋變量的“增量”或“邊際”貢獻(xiàn)(一)度量方法(二)何時(shí)加進(jìn)一個(gè)新變量(三)何時(shí)加進(jìn)一組新變量第四節(jié)檢驗(yàn)兩個(gè)回歸系數(shù)是否相等一、問題的提出二、t統(tǒng)計(jì)量的計(jì)算三、檢驗(yàn)的步驟第五節(jié)受約束的最小二乘法一、問題的提出二、t檢驗(yàn)方法三、F檢驗(yàn)法第六節(jié)比較兩個(gè)回歸：檢驗(yàn)回歸模

21、型的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性一、引例二、鄒檢驗(yàn)的步驟第七節(jié)檢驗(yàn)回歸模型的函數(shù)形式一、假設(shè)的設(shè)計(jì)二、MWD檢驗(yàn)的步驟三、實(shí)例第五講 考核要求識記：評價(jià)復(fù)回歸模型參數(shù)估計(jì)量精度的指標(biāo)、偏回歸系數(shù)的概率分布、解釋變量的“增量”或“邊際”貢獻(xiàn)、偏回歸系數(shù)的區(qū)間估計(jì)、偏回歸系數(shù)的顯著假設(shè)檢驗(yàn)、總體方程的顯著性檢驗(yàn)等。領(lǐng)會：t檢驗(yàn)的用途、F檢驗(yàn)的用途。簡單應(yīng)用：1.構(gòu)造偏回歸系數(shù)的置信區(qū)間；2.對偏回歸系數(shù)進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)；3.對總體回歸方程進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)；4.對兩個(gè)或多個(gè)回歸系數(shù)約束的顯著性檢驗(yàn)；5.對模型結(jié)構(gòu)是否穩(wěn)定的鄒檢驗(yàn)；6.檢驗(yàn)?zāi)Ｐ托问剑?.對均值和個(gè)值進(jìn)行預(yù)測。綜合應(yīng)用：建立多變量回歸模型并對回歸結(jié)果進(jìn)行合理

22、評價(jià)。第六講線性回歸模型的矩陣方法第一節(jié)k變量線性回歸模型一、k變量總體回歸模型的一般表達(dá)式二、k變量總體回歸模型的矩陣表達(dá)式第二節(jié)用矩陣表示的經(jīng)典線性回歸模型的假定一、經(jīng)典回歸模型的假定矩陣表示二、計(jì)算E(uu)三、X矩陣列滿秩的實(shí)際意義第三節(jié)OLS估計(jì)一、回歸系數(shù)最小二乘估計(jì)量的矩陣表示（一）（二）實(shí)例說明二、辦服從埃n-2搬個(gè)自由度的辦分布。懊（六）最小二乘半估計(jì)量的聯(lián)合分半布獨(dú)立于芭。礙（七）拔OLS稗估計(jì)量在整個(gè)無辦偏估計(jì)類中，無八論是線性或非線啊性估計(jì)，都有最襖小方差。故最小翱二乘估計(jì)量是最背優(yōu)無偏估計(jì)量。三、最大似然法?。ㄒ唬╇p變量回胺歸模型的最大似巴然估計(jì)1.似然函數(shù)扮2.癌最

23、大似然法的基斑本思想挨3.?；貧w系數(shù)和隨機(jī)瓣干擾項(xiàng)的氨ML俺估計(jì)量?。ǘ┌組L爸估計(jì)量與半OLS礙的比較岸如果假定扮u伴i八是正態(tài)分布的，骯則無論是簡單回叭歸還是多元回歸班，其回歸系數(shù)的耙ML礙估計(jì)量和岸OLS八估計(jì)量都是相同翱的。但隨機(jī)干擾礙項(xiàng)霸u啊i哎的方差則不同，挨ML澳估計(jì)量是有偏的鞍，而暗OLS白是無偏的。隨著壩樣本大小的變大拌，兩種估計(jì)量趨啊于相等。因此，埃隨機(jī)干擾項(xiàng)藹u巴i頒方差的挨ML柏是漸近無偏的。啊第二節(jié)挨 百雙變量回歸的區(qū)哎間估計(jì)伴一、區(qū)間估計(jì)的扳一些基本概念（一）基本概念礙1.頒置信區(qū)間；岸2.笆置信系數(shù)與顯著挨性水平；阿3.瓣置信上限與下限挨（二）理解區(qū)間耙估計(jì)應(yīng)注

24、意的問傲題版二、回歸系數(shù)的敗置信區(qū)間挨（一）邦的置信區(qū)間胺1.稗在真實(shí)的總體方叭差已知時(shí)八2.擺在真實(shí)的總體方搬差未知時(shí)挨（二）傲的置信區(qū)間皚（三）叭和搬2哎的聯(lián)合置信區(qū)間耙三、敖的方差協(xié)方差矩啊陣（一）公式澳（二）艾的無偏估計(jì)量的疤矩陣表示壩四唉、矮OLS氨向量的性質(zhì)（一）線性性（二）無偏性頒（三）最小方差藹性安第四節(jié)啊 奧判定系數(shù)的矩陣岸表示芭一、公式及其推隘導(dǎo)二、相關(guān)矩陣般第五節(jié)半 霸假設(shè)檢驗(yàn)的矩陣疤表示奧一、個(gè)別回歸系胺數(shù)的假設(shè)檢驗(yàn)矩稗陣表示岸二、用矩陣表示俺的方差分析安三、用矩陣表示絆的用于檢驗(yàn)線性扮約束的一般叭F胺檢驗(yàn)法斑第六節(jié)般 隘用復(fù)回歸做預(yù)測埃的矩陣表述一、均值預(yù)測二、個(gè)值預(yù)

25、測唉三、均值預(yù)測的稗方差案四、個(gè)值預(yù)測的扮方差絆第六講般 罷考核要求矮應(yīng)用：凹1.跋用矩陣表示復(fù)回礙歸模型；艾2.般矩陣表示偏回歸暗系數(shù)跋OLS頒估計(jì)量及其精度鞍指標(biāo)；八3. 骯矩陣表示各種統(tǒng)疤計(jì)檢驗(yàn)；奧4.罷矩陣表示均值和板個(gè)值的預(yù)測。伴第七講隘 拌多重共線性扮第一節(jié)爸 隘多重共線性的性壩質(zhì)哀一、多重共線性扳的概念安（一）完全多重拔共線性巴（二）高度（不癌完全）多重共線懊性背二、多重共線性按的來源版（一）數(shù)據(jù)采集皚方法問題背（二）模型或從把中取樣的總體受拌到約束絆（三）模型設(shè)定白問題案（四）一個(gè)過度敗決定的模型隘第二節(jié)絆 熬出現(xiàn)多重共線性埃時(shí)的估計(jì)問題鞍一、出現(xiàn)完全多爸重共線性時(shí)的估埃計(jì)問題

26、背（一）無法得到半個(gè)別回歸系數(shù)的奧唯一解佰（二）產(chǎn)生這一藹問題的原因鞍二、出現(xiàn)不完全稗多重共線性時(shí)的鞍估計(jì)問題芭（一）個(gè)別回歸靶系數(shù)的估計(jì)是可稗能的昂（二）這種結(jié)果擺的原因啊第三節(jié)埃 敗多重共線性的后拜果哎一、多重共線性頒的理論后果安（一）矮OLS佰估計(jì)量仍保持爸BLUE胺性質(zhì)（二）實(shí)際意義愛二、多重共線性氨的實(shí)際后果伴（一）案OLS礙估計(jì)量的大方差盎與協(xié)方差1.公式啊2.阿方差拌-挨膨脹因子的定義壩與意義拔（二）更寬的置愛信區(qū)間襖（三）般“百不顯著皚”扮的按t矮比率凹（四）胺R八2懊值高而顯著的按t安比率少笆（五）襖OLS邦估計(jì)量及其標(biāo)準(zhǔn)盎誤對數(shù)據(jù)中的微辦小變化的敏感性拌第四節(jié)拜 班多重共線

27、性的偵白察耙一、多重共線性板問題是一個(gè)樣本拔問題頒二、偵察多重共扮線性的規(guī)則拔（一）拜R案2搬值高而顯著的傲t絆比率少靶（二）回歸元之版間有高度的兩兩澳相關(guān)絆1.鞍它只是充分條件礙而不是必要條件2.理由佰（三）檢查偏相扮關(guān)（四）輔助回歸絆（五）容許度與背方差膨脹因子辦第五節(jié)版 班多重共線性的補(bǔ)佰救措施一、先驗(yàn)信息案二、橫截面與時(shí)絆間序列數(shù)據(jù)并用吧三、剔除變量與唉設(shè)定偏誤四、變量代換五、補(bǔ)充新數(shù)據(jù)骯六、在多項(xiàng)式回叭歸中降低共線性搬七、拯救多重共熬線性的其他方法搬簡單應(yīng)用：芭偵察多重共線性埃的方法、各種多罷重共線性拯救方安法。稗綜合應(yīng)用：矮對于能夠用所學(xué)奧的多重共線性偵班察方法和拯救方奧法分析和解

28、決實(shí)背際問題。第八講 異方差哀第一節(jié)扮 柏異方差的性質(zhì)扳一、什么是異方擺差巴二、異方差存在鞍的理由般（一）按照邊錯半邊改學(xué)習(xí)模型，拜人們在學(xué)習(xí)的過哎程中，其行為誤班差隨時(shí)間而減少凹（二）隨著收入罷增長，人們有更版多的備用收入，半從而如何支配他敗們的收入有更大唉的選擇范圍澳（三）隨著數(shù)據(jù)班采集技術(shù)的改進(jìn)骯，方差可能減少罷（四）異方差性壩還會因?yàn)楫惓Ｖ蛋钡某霈F(xiàn)而產(chǎn)生艾（五）異方差性擺的另一來源來自藹CLRM半的假定的破壞阿第二節(jié)靶 疤廣義最小二乘法鞍（骯GLS扮）哎一、廣義最小二愛乘估計(jì)量的意義瓣二、骯OLS按和拔GLS扮的差別絆第三節(jié)扳 胺出現(xiàn)異方差性時(shí)挨的骯OLS吧估計(jì)的后果拜一、回歸系數(shù)的癌

29、最小二乘估計(jì)量版具有線性性和無百偏性盎二、回歸系數(shù)的昂最小二乘估計(jì)量癌不再具有最小方芭差性暗三、異方差存在叭時(shí)的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)傲t捌和柏F斑檢驗(yàn)很可能提供傲不準(zhǔn)確的后果。拔第四節(jié)佰 拌異方差性的偵察一、非正式方法俺（一）問題的性翱質(zhì)（二）圖解法二、正式方法扮（一）帕克（跋Park挨）檢驗(yàn)皚1.背建議的函數(shù)形式2.檢驗(yàn)過程3.舉例板（二）格萊澤（啊Glejser皚）檢驗(yàn)1.檢驗(yàn)的過程扮2.瓣應(yīng)用中的問題岸（三）斯皮爾曼阿（礙Spearma癌n翱）的等級相關(guān)檢跋驗(yàn)擺1.疤等級相關(guān)系數(shù)的斑計(jì)算2.檢驗(yàn)步驟爸（四）戈德菲爾白德胺懊匡特檢驗(yàn)1.基本思想2.檢驗(yàn)步驟3.舉例捌（五）布勞殊拔把培干笆扳戈弗雷（八B

30、reusch稗-Pagan-捌Godfrey斑）檢驗(yàn)1.基本思想2.檢驗(yàn)步驟3.舉例瓣（六）懷特（靶White扮）檢驗(yàn)1.基本思想2.檢驗(yàn)步驟3.舉例爸第五節(jié)藹 背異方差出現(xiàn)時(shí)的藹補(bǔ)救措施澳一、當(dāng)各觀測點(diǎn)癌隨機(jī)干擾項(xiàng)的方敖差為已知時(shí)靶直接應(yīng)用加權(quán)最襖小二乘法白二、當(dāng)各觀測點(diǎn)埃隨機(jī)干擾項(xiàng)的方罷差為未知時(shí)鞍（一）懷特的癌“艾異方差性相一致芭”疤的方差與標(biāo)準(zhǔn)誤辦（二）關(guān)于異方半差性模式的可能般假定皚1.拌誤差方差正比于凹X2愛2. 巴誤差方差正比于昂X笆的平方根藹3. 骯誤差方差正比于昂Y凹均值的平方4.對數(shù)變換安5.吧考慮變換時(shí)應(yīng)注扒意的問題罷第八講岸 扮考核要求盎識記：熬異方差性、廣義版最小二乘

31、法等。靶領(lǐng)會：扮1.安異方差存在時(shí)普拔通最小二乘估計(jì)壩量線性無偏性的半含義；耙2翱.叭異方差存在時(shí)普熬通最小二乘估計(jì)熬量方差的變化；背3.OLS哀和懊GLS藹的區(qū)別與聯(lián)系；唉4.案懷特檢驗(yàn)與校正扳方法的特點(diǎn)。半簡單應(yīng)用：班各種檢驗(yàn)異方差敖存在的方法。案綜合應(yīng)用：唉實(shí)際問題的異方皚差診斷與校正。第九講 自相關(guān)隘第一節(jié)八 疤自相關(guān)及其性質(zhì)巴一、自相關(guān)的定昂義澳二、自相關(guān)的模板式捌三、自相關(guān)產(chǎn)生昂的原因(一)經(jīng)濟(jì)慣性般(哎二藹)把模型設(shè)定誤差(三)蛛網(wǎng)現(xiàn)象(四)滯后效應(yīng)(五)數(shù)據(jù)加工斑第二節(jié)巴 俺自相關(guān)存在時(shí)的哀OLS絆估計(jì)量扳一、自相關(guān)形成邦機(jī)制疤（一）馬爾柯夫扒-瓣階自回歸模式笆（二）一階移動唉

32、平均或熬MA爸（霸1板）模式扮（三）拔ARMA稗（安1擺，襖1巴）模式叭二、自相關(guān)出現(xiàn)班時(shí)使用罷OLS拌的后果笆(吧一盎)礙自相關(guān)出現(xiàn)時(shí)的唉BLUE哎估計(jì)量艾(按二藹)吧考慮到自相關(guān)的瓣OLS翱估計(jì)唉GLS敖與按OLS藹置信區(qū)間的比較扮三、忽視自相關(guān)爸的骯OLS背估計(jì)斑（一）殘差方差熬很可能低估了真叭實(shí)的方差扳（二）很可能高襖估安R拌2背（三）通常的扮t昂和隘F襖顯著性檢驗(yàn)都變哎成無效的板第三節(jié)拜 捌偵察自相關(guān)一、圖解法二、游程檢驗(yàn)（一）基本概念矮（二）在無自相凹關(guān)的虛擬假設(shè)下氨，游程個(gè)數(shù)服從昂正態(tài)分布1.均值2.方差（三）決策準(zhǔn)則昂三、杜賓襖巴沃森澳d案檢驗(yàn)叭（一）杜賓傲邦沃森把d暗的定義背

33、（二）跋D-W拌檢驗(yàn)的基本假定（三）判斷準(zhǔn)則啊四、自相關(guān)的其拌他檢驗(yàn)岸（一）一種漸近爸或大樣本檢驗(yàn)班（二）高階自相昂關(guān)的布勞殊八昂戈弗雷（白Breusch藹 -Godfr藹ey按）檢驗(yàn)艾1.凹檢驗(yàn)的基本思想2.步驟捌3.霸應(yīng)注意的問題稗第四節(jié)佰 叭自相關(guān)補(bǔ)救措施靶一、自相關(guān)的結(jié)疤構(gòu)已知：廣義差辦分法班二、自相關(guān)系數(shù)挨求知時(shí)跋（一）一階差分襖法頒（二）貝倫布魯斑絆韋布檢驗(yàn)哀（三）根據(jù)杜賓拌擺沃森胺d扮統(tǒng)計(jì)量估計(jì)霸r跋（四）科克倫哀芭奧克特迭代法俺（五）科克倫皚哀奧克特兩步法絆（六）杜賓兩步懊法絆第五節(jié)癌 邦自回歸條件異方跋差（俺ARCH拌）模型一、背景二、基本思想耙三、藹ARCH?。ò閜叭）過程

34、辦四、案ARCH澳出現(xiàn)時(shí)怎么辦罷第九講板 版考核要求翱識記：隘自相關(guān)、哎AR澳（唉1挨）過程、壩ARMA爸過程、般DW盎統(tǒng)計(jì)量、回歸條礙件異方差模型白領(lǐng)會：罷自相關(guān)的性質(zhì)及拌其后果壩簡單應(yīng)用：癌自相關(guān)的各種檢擺驗(yàn)方法搬綜合應(yīng)用：拔利用廣義差分法矮解決自相關(guān)問題扳第十講頒 把模型設(shè)定誤差斑第一節(jié)澳 皚計(jì)量經(jīng)濟(jì)建模的礙傳統(tǒng)觀點(diǎn)：平均艾經(jīng)濟(jì)回歸（擺AER凹）氨一、平均經(jīng)濟(jì)回吧歸的含義奧二、優(yōu)良模型的擺判斷準(zhǔn)則（一）節(jié)省性（二）識別性（三）擬合優(yōu)度拌（四）理論一致半性（五）預(yù)測功效岸第二節(jié)案 靶設(shè)定誤差的類型吧一、漏掉一個(gè)有鞍關(guān)變量挨二、包含一個(gè)無笆需變量癌三、采用錯誤函稗數(shù)形式四、測量誤差懊第三節(jié)皚

35、 啊設(shè)定誤差的后果盎一、漏掉一個(gè)有拌關(guān)變量的后果案（一）如果漏掉哎的變量與含有的哎變量相關(guān)，則最骯小二乘估計(jì)量是搬有偏的且非一致罷性。爸（二）即使兩個(gè)岸變量不相關(guān)，截背距項(xiàng)的邦OLS版估計(jì)量仍是有偏叭的，而變量的回半歸系數(shù)的扒OLS叭則是無偏的。按（三）誤差的方隘差將被不正確地愛估計(jì)。板（四）斜率盎OLS吧估計(jì)量的方差是扳一個(gè)有偏誤的估佰計(jì)量。擺（五）后果是通俺常的置信區(qū)間和挨假設(shè)檢驗(yàn)程序，班對于所估的參數(shù)哀的統(tǒng)計(jì)顯著性容案易導(dǎo)出錯誤的結(jié)熬果。擺二、包含一個(gè)無挨關(guān)變量的后果敖（一）不正確的罷模型中全部參數(shù)拌的白OLS藹估計(jì)量都是無偏藹的和不一致性的鞍。癌（二）誤差方差襖的估計(jì)是正確的壩。昂（三

36、）通常的置稗信區(qū)間和假設(shè)檢敖驗(yàn)仍然有效。白（四）一般地說頒，回歸系數(shù)的估搬計(jì)量將是非有效瓣的，即它們的方癌差一般都大于真稗模型中回歸系數(shù)八OLS八的方差。盎第四節(jié)搬 哀設(shè)定誤差的檢驗(yàn)瓣一、偵察是否含辦有無需變量(一)方法岸通常用背t礙檢驗(yàn)去檢驗(yàn)估計(jì)版的回歸系數(shù)的顯斑著性，當(dāng)不能肯艾定兩個(gè)變量是否澳真的屬于模型，氨則可用按F芭檢驗(yàn)作這兩個(gè)回扒歸系數(shù)是否同時(shí)絆顯著區(qū)別于零的敗檢驗(yàn)。奧(皚二版)吧應(yīng)用注意的問題拌1.案任何模型的建立瓣必須以理論為指埃南，切勿反復(fù)使疤用拜t哎和哀F邦檢驗(yàn)來建立模型傲。案2.癌在數(shù)據(jù)開采的情埃況下的名義與真鞍實(shí)顯著性水平邦二、對遺漏變量擺和不正確函數(shù)形斑式的檢驗(yàn)(一)殘

37、差分析愛(昂二艾)頒再次使用杜賓瓣礙沃森襖d拌統(tǒng)計(jì)量骯(罷三藹)耙拉姆齊的霸RESET敗檢驗(yàn)版(板四敖)傲為增補(bǔ)變量的拉霸格朗日乘數(shù)跋(LM)絆檢驗(yàn)澳第五節(jié)奧 背觀測誤差骯一、應(yīng)變量半Y笆中的觀測誤差拔(爸一藹)按考慮的模型形式(二)后果靶1.胺不影響參數(shù)估計(jì)暗及其方差的無偏敖性疤2.叭所估計(jì)的誤差大半于沒有這種觀測捌誤差時(shí)的情形扮二、解釋變量拜X扳中的觀測誤差搬(傲一扮)啊考慮的模型形式(二)后果芭1.懊參數(shù)安OLS靶估計(jì)量是有偏誤壩的且是非一致的2.證明(三)補(bǔ)救建議工具變量法三、實(shí)例頒第十講懊 扮考核要求暗識記：唉1.哀經(jīng)典線性正態(tài)回挨歸模型假定模型哀是正確地設(shè)定的般兩層含義；拌2.襖優(yōu)

38、良模型的判定柏準(zhǔn)則；邦3.伴每種模型設(shè)定誤癌差的含義柏領(lǐng)會：翱每種設(shè)定誤差的頒后果頒簡單應(yīng)用：礙各種偵察方程設(shè)霸定誤差方法的應(yīng)扒用邦綜合應(yīng)用：邦綜合應(yīng)用各種方癌法和手段消除模笆型設(shè)定誤差骯第十一講百 挨虛擬變量回歸模笆型爸第一節(jié)阿 百虛擬變量的性質(zhì)白一、虛擬變量的氨定義按取值為叭0白和隘1傲的變量稱為虛擬瓣變量。壩二、虛擬變量的皚性質(zhì)昂(翱一板)熬虛擬變量表示兩哎分性質(zhì)，即矮“靶是白”霸或澳“瓣否藹”佰，拌“埃存在骯”斑或佰“拌不存在暗”,“辦男礙”扳或瓣“般女爸”背等；阿(罷二拌) 扮它表示的事物的胺性質(zhì)或?qū)傩?，如搬“哎男拜”版或柏“挨女艾”奧，笆“安有唉”襖或邦“啊無鞍”澳等。襖第二節(jié)跋

39、挨包含一個(gè)定量變敗量、一個(gè)兩分定唉性變量的回歸模罷型一、模型的形式(一)加法模型叭在模型扳 懊 唉中，虛擬變量捌D耙只影響截距不影板響斜率，這種模挨型為加法模型。(二)乘法模型絆模型骯 翱 搬中，虛擬變量按D翱只影響斜率而不敗影響截距，稱這扮種模型為乘法模哎型(三)混合模型昂模型八 瓣可以用來表示截稗距和斜率都發(fā)生敗變化的模型，稱版為混合模型。二、模型的特點(diǎn)班(罷一隘)罷為了區(qū)分兩個(gè)類班別，男性和女性瓣，只引進(jìn)了一個(gè)暗虛擬變量矮Di斑。有骯m百個(gè)屬性值，則僅絆引入捌m-1稗個(gè)虛擬變量。皚(凹二壩)頒虛擬變量罷0叭，八1伴值的分配可以是背任意的，但解釋暗模型時(shí)一定注意哎1暗，邦0爸是怎樣分配的。

40、背(頒三疤)叭被分配捌0搬的類別或級別通案常被用于比較的板基礎(chǔ)。耙(跋四跋)搬虛擬變量的系數(shù)耙可稱為級差截距瓣系數(shù)，表明取值百1笆的類別截距項(xiàng)與擺基底類的截距項(xiàng)癌的差距。叭第三節(jié)拌 案對一個(gè)定量變量吧和一個(gè)多分變量百的回歸一、模型的形式二、模型的意義罷三、應(yīng)用時(shí)注意百的問題挨對于有截距項(xiàng)的澳模型，引入的虛爸?jǐn)M變量個(gè)數(shù)應(yīng)該板比研究的類別少骯一個(gè)，否則就會邦造成完全多重共俺線，就是通常說襖的虛擬變量陷阱八。爸第四節(jié)隘 背包含一個(gè)定量變壩量、兩個(gè)定性變翱量的回歸模型一、模型的形式二、模型的意義辦三、應(yīng)用時(shí)注意癌的問題唉有多種分類的情伴況下虛擬變量的百使用。在就多個(gè)案標(biāo)準(zhǔn)引入虛擬變唉量時(shí)，應(yīng)該注意八每

41、一標(biāo)準(zhǔn)下引入笆虛擬變量個(gè)數(shù)應(yīng)八該是這一標(biāo)準(zhǔn)下版類別數(shù)目減一。爸 絆第五節(jié)斑 般回歸模型中的結(jié)伴構(gòu)穩(wěn)定性：虛擬安變量法皚一、模型結(jié)構(gòu)變班化的含義把二、應(yīng)用虛擬變礙量法檢驗(yàn)?zāi)Ｐ椭修k的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性的搬過程班三、此種方法的阿優(yōu)越性版(岸一頒)頒只做一個(gè)回歸襖(靶二愛)按可做各種假設(shè)埃(把三疤)把給出更具體的信辦息癌(芭四矮)鞍改進(jìn)了參數(shù)估計(jì)辦的精度霸第六節(jié)俺 哎虛擬變量在季節(jié)吧分析中的應(yīng)用傲虛擬變量定義如暗下（一年有四季靶，所以引入三個(gè)敗虛擬變量）：，建立模型熬 扮 般 凹第七節(jié)辦 擺分段線性回歸一、門檻問題哀二、應(yīng)用虛擬變罷量解決門檻問題疤第八節(jié)挨 鞍在時(shí)間序列和橫岸截面數(shù)據(jù)的合并爸中使用虛擬變量白

42、爸一、混合回歸人昂含義胺時(shí)間序列與橫截骯面數(shù)據(jù)并用岸 二、三種方式扒(爸一拌)般分別對每一廠商瓣做如下時(shí)間序列愛回歸皚(氨二巴)辦可以對每一年估皚計(jì)一個(gè)橫截面回哎歸埃(柏三盎)扳可以把全部觀測耙值合并起來，用罷以估計(jì)回歸模型辦第九節(jié)半 鞍虛擬變量方法的霸一些技術(shù)問題安 頒一、在半對數(shù)回吧歸中的虛擬變量岸的解釋絆二、避免虛擬變哎量陷阱的另一種岸方法哀三、虛擬變量與昂異方差澳:熬注意使用前必須巴證實(shí)不存在異方佰差。背四、虛擬變量與捌自相關(guān)俺第十一講白 邦考核要求百識記：暗虛擬變量、門檻拌問題跋領(lǐng)會：捌含有各種虛擬變吧量模型的意義氨簡單應(yīng)用：氨利用虛擬變量反巴映定性變量的影靶響挨綜合應(yīng)用：壩建立含有

43、虛擬變把量的模型安第十二講哀 霸聯(lián)立方程模型扳第一節(jié)襖 拔聯(lián)立方程模型的邦基本問題背一、聯(lián)立方程模安型的性質(zhì)?。ㄒ唬槭裁葱璋币⒙?lián)立方程藹模型壩（二）聯(lián)立方程扳模型的基本概念敗 背 1.凹聯(lián)立方程；擺2.凹內(nèi)生變量；凹3.八外生變量（前定凹變量）俺二、聯(lián)立方程模半型舉例斑（一）需求與供澳給模型暗（二）凱恩斯收瓣入決定模型拜（三）工資頒柏價(jià)格模型班（四）宏觀經(jīng)濟(jì)盎中的伴IS矮模型（五）LM模型跋三、聯(lián)立方程偏傲誤：叭OLS頒估計(jì)量的非一致俺性拌（一）舉例說明阿模型存在隨機(jī)解板釋變量問題叭（二）證明回歸吧系數(shù)的最小二乘矮估計(jì)是非一致的半（三）一個(gè)數(shù)值霸例子頒第二節(jié)阿 暗識別問題一、概念扮（一）

44、符號與定頒義（二）方程分類扮1.哎結(jié)構(gòu)模型及其參案數(shù)的意義；八2.背簡化型方程及其矮參數(shù)的意義；3.遞歸方程捌（三）識別問題稗的含義二、識別問題吧（一）識別問題巴分類敖1.艾識別不足情形2.恰好識別3.過度識別（二）識別規(guī)則扒1.哀可識別性的階條哀件白2.癌可識別性的秩條般件瓣（三）聯(lián)立性檢頒驗(yàn)絆1.捌聯(lián)立性檢驗(yàn)的意矮義2.豪斯曼檢驗(yàn)擺第三節(jié)搬 頒聯(lián)立方程方法矮一、估計(jì)方法的半分類拌(背一爸)背單一方程法（有邦限信息法）板(皚二伴)胺方程組法或稱系耙統(tǒng)法（完全信息俺法）壩二、遞歸模型與辦OLS拜(吧一案)藹遞歸模型的性質(zhì)皚(愛二傲)懊遞歸模型可應(yīng)用稗OLS啊三、恰好識別方盎程的估計(jì)：間接艾最小

45、二乘法哀（一）何謂間接搬最小二乘法（敗ILS瓣）昂（二）間接最小埃二乘法的步驟（三）舉例壩（四）跋ILS岸估計(jì)量的性質(zhì)澳四、過度識別方艾程的估計(jì)：二階扳段最小二乘法（拔2SLS扒）芭（一）工具變量般法瓣（二）二階段最氨小二乘法1.基本思想2.步驟搬3.阿一個(gè)數(shù)值例子案（三）二階段最扮小二乘法的特點(diǎn)隘五、三階段最小阿二乘法（一）基本思想（二）步驟埃（三）皚3SLS芭估計(jì)量的性質(zhì)般1.版3SLS絆估計(jì)量是非無偏笆的，但是一致估胺計(jì)量；捌2.邦它比背2SLS盎更有效；背3.敖作為一種系統(tǒng)估靶計(jì)法，其主要困拜難是參數(shù)估計(jì)值版容易受到個(gè)別方鞍程設(shè)定偏倚的影班響。（四）應(yīng)用條件把1.爸每一方程都是正擺確設(shè)

46、定且可識別壩；矮2.愛原模型中隨機(jī)擾辦動項(xiàng)滿足經(jīng)典假半定且不同方程不跋同期之間隨機(jī)擾昂動項(xiàng)不相關(guān)。壩第十二講癌 笆考核要求唉識記：邦聯(lián)立模型、內(nèi)生案變量、外生變量半、聯(lián)立性偏倚、耙模型識別、識別耙的階條件、識別佰的秩條件等。案領(lǐng)會：笆1.氨聯(lián)立模型中方程按的分類；挨2.啊模型識別狀況；霸3.敖二階段最小二乘捌法的基本思想及礙其特點(diǎn)；扒4.擺三階段最小二乘靶法的基本思想及罷其特點(diǎn)。百簡單應(yīng)用：柏1.阿模型識別條件的拔應(yīng)用；柏2.柏間接最小二乘法扒的應(yīng)用；稗3.芭工具變量法的應(yīng)熬用要求等。背綜合應(yīng)用：埃1.昂應(yīng)用二階段最小案二乘法估計(jì)聯(lián)立耙模型的參數(shù)并能捌對結(jié)果進(jìn)行分析半評價(jià)及利用；巴2.愛應(yīng)用三

47、階段最小佰二乘法估計(jì)聯(lián)立盎模型的參數(shù)并能扮對結(jié)果進(jìn)行分析搬評價(jià)及利用。扒頒本章包括以下幾暗小節(jié)： HYPERLINK 93/spsk/C102/wlkj/CourseContents/Chapter01/01_01_01.htm 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)定義 HYPERLINK 93/spsk/C102/wlkj/CourseContents/Chapter01/01_02_01.htm 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究內(nèi)容與目的 HYPERLINK 93/spsk/C102/wlkj/CourseContents/Chapter01/01_03_01.htm 經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)發(fā)展簡介 HYPERLINK 93/spsk/C102

48、/wlkj/CourseContents/Chapter01/01_04_01.htm 學(xué)習(xí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)具備的知識 HYPERLINK 93/spsk/C102/wlkj/CourseContents/Chapter01/01_05_01.htm 常用的軟件鞍第一章 緒論埃第一節(jié) 計(jì)量經(jīng)皚濟(jì)學(xué)定義叭1 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)啊定義八巴計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，亦耙稱經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)，隘是用定量的方法鞍研究經(jīng)濟(jì)活動規(guī)柏律及其應(yīng)用的科盎學(xué)。是經(jīng)濟(jì)學(xué)與耙統(tǒng)計(jì)學(xué)，數(shù)學(xué)相骯結(jié)合的產(chǎn)物。白 頒扳客觀地認(rèn)識與科絆學(xué)地表述經(jīng)濟(jì)規(guī)瓣律是歷代經(jīng)濟(jì)學(xué)鞍與經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)工昂作者的奮斗目標(biāo)扳。然而經(jīng)濟(jì)活動絆的捌多因素性、隨機(jī)瓣波動性以及事件壩發(fā)生的不可逆

49、性霸一直影響著經(jīng)濟(jì)拜學(xué)的科學(xué)化進(jìn)程啊。經(jīng)濟(jì)學(xué)與自然挨科學(xué)的一個(gè)最大襖不同點(diǎn)就是無法氨建立實(shí)驗(yàn)室，無半法創(chuàng)造出其它因藹素不變的理想環(huán)斑境。自然科學(xué)中熬的變量常遵循函芭數(shù)關(guān)系，但對于辦經(jīng)濟(jì)問題卻沒有爸函數(shù)關(guān)系可言，壩只能建立統(tǒng)計(jì)模愛型。盡管這樣，壩隨著經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)熬的誕生，人們借胺助數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)鞍知識分析和預(yù)測吧經(jīng)濟(jì)問題。雖然哀這只有幾十年的按時(shí)間，卻超過了背經(jīng)濟(jì)學(xué)數(shù)百年積笆累起來的文字分凹析水平。愛第二節(jié) 計(jì)量經(jīng)俺濟(jì)學(xué)研究內(nèi)容與斑目的昂熬 罷計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研班究內(nèi)容與目的主啊要包括如下三個(gè)凹方面：傲1 定量描述與盎分析經(jīng)濟(jì)活動，版驗(yàn)證經(jīng)濟(jì)理論爸。包括描述宏觀壩、哎微觀經(jīng)濟(jì)問題。柏邦 骯例八1昂：如果

50、說我國人百民的生活水平還拔沒有日本人民的澳生活水平高，這跋只是一種定性的俺描述。若用經(jīng)濟(jì)吧計(jì)量學(xué)方法進(jìn)行案定量分析，將會艾使我們對此問題凹理解的更深刻、白更具體。哎 柏圖1.1啊1946-19靶98年中日兩國懊的恩格爾系數(shù)序壩列見圖1.1。翱用中日兩國恩格跋爾系數(shù)分別對時(shí)鞍間靶t辦（1981年疤t 跋= 1）靶回歸得模型如下矮：扒中國：案Engel拜 = 0.60擺 霸巴 0.0077凹 笆t搬 (1拔981-98)吧 岸 奧 壩 跋 (1.暗1)班 版 拌 (69.9巴) (-8艾.9) 哀 皚 頒R敗2胺 = 0.83疤, 瓣DW凹 = 0.86凹, 哎F 藹= 79.9拌日本：扳Eng俺

51、el拌 = 0.29阿 暗靶 0.0043扮 藹t捌 (1挨981-95)癌 爸 藹 昂 懊 (1.邦2)芭 把 暗 (24.0奧) (-1奧2.1) 愛 拔 扮R骯2百 = 0.97哀, 暗DW哀 = 1.2,拔 岸F皚 = 372澳通過以上模型和胺圖1.1，使我罷們認(rèn)識到如下6敗點(diǎn)。埃(1) 從恩格安爾系數(shù)的下降速版度看，中國是先阿慢后快；日本是啊先快后慢（19班31年0.38愛）。百(2) 中國1案956年的恩格壩爾系數(shù)與日本1芭946年的恩格按爾系數(shù)近似相等按。食品支出約占頒總支出的63%半。40多年間，擺日本降了0.4阿，中國降了0.半2。耙(3) 從整體柏看，日本恩格爾挨系數(shù)的年下

52、降速版度是中國的2.八3倍。從198斑0年以后考察，班中國恩格爾系數(shù)把的年下降速度是敖日本的1.8倍擺。拜(4) 199挨5年日本的恩格埃爾系數(shù)是0.2氨22，1998巴年中國的恩格爾暗系數(shù)是0.44案5。以1981擺-1998年的翱平均速度，中國辦若要把恩格爾系按數(shù)降至0.22暗2至少需要30斑年邦!愛(5) 驗(yàn)證了骯經(jīng)濟(jì)理論。隨著壩收入的增加，恩愛格爾系數(shù)的下降胺速度要減慢。挨可見，通過定量愛分析，對這一問邦題的了解要比只斑做定性分析清晰隘的多。扳2 建立經(jīng)濟(jì)計(jì)瓣量模型，為制定瓣經(jīng)濟(jì)政策服務(wù)俺通過計(jì)量模型得辦到參數(shù)（邊際系傲數(shù)，彈性系數(shù)，笆技術(shù)系數(shù)，比率扳，速率等）的可矮靠估計(jì)值，從而捌為

53、制定政策，實(shí)阿施宏觀調(diào)控提供敖依據(jù)。昂例2：圖1.2安給出1952-耙1998年中國啊現(xiàn)金需求量（M扳0）和國內(nèi)生產(chǎn)吧總值（GDP）版的散點(diǎn)圖。為充巴分展示改革開放拌前后M0與GD耙P之間關(guān)系的變笆化，用1952般-1985年數(shù)骯據(jù)畫散點(diǎn)圖見圖白1.3。從圖中吧可以看到，改革佰開放以后，M0熬與GDP關(guān)系的愛斜率比改革開放吧以前大一倍多。板用1952-1拌985年數(shù)據(jù)得白到的現(xiàn)金需求量芭模型如下：吧圖1.2 熬 奧 斑 胺 敖 疤 圖1阿.3拔 巴M翱0般t邦 = 0.06把2俺 GDP八t懊 + 靶0.078耙 GDP罷t 骯D襖1 半 柏(1952-1哎998) 班 (1.壩3)隘 矮 骯

54、跋扮(2.4) 礙 骯扮(3.0) 熬 按R靶2辦 = 0.99拔, 啊DW辦 = 0.67叭即 奧 般 安M扮0吧t巴 = 0.06襖2哀 GDP白t鞍 襖 氨 (般1952-19巴78, 礙D絆1伴 = 0) 芭 挨 爸 (1.4)奧 靶 芭M翱0半t半 = 0.14挨0 襖GDP藹t阿 佰 吧(1979-1背998, 吧D巴1芭 = 1) 澳 頒 (1哎.5)埃通過圖1.3和胺模型(1.3)唉-(1.5)可熬知三點(diǎn)。捌（盎1巴）霸市場經(jīng)濟(jì)與計(jì)劃襖經(jīng)濟(jì)有明顯不同芭。改革開放后，阿許多支出進(jìn)入商鞍品領(lǐng)域（如住房把，醫(yī)療費(fèi)等）。白（百2芭）敖改革開放后，背GDP壩對現(xiàn)金的邊際需佰求比改革開放前

55、扒增加了1.26胺倍。（3）疤根據(jù)傲GDP巴規(guī)模，敖為確定年度的現(xiàn)愛金投放量提供科翱學(xué)依據(jù)。芭3 做經(jīng)濟(jì)預(yù)測敗昂 敖這是經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)爸利用模型所要解罷決的最重要內(nèi)容罷，也是最困難的佰內(nèi)容。經(jīng)濟(jì)計(jì)量版學(xué)的發(fā)展史就是暗謀求對經(jīng)濟(jì)變量埃做出更精確預(yù)測岸的發(fā)展史。這要拌求挨（胺1柏）盎變量選擇要準(zhǔn)確埃，奧（耙2奧）矮模型形式要合理耙。背第三節(jié) 經(jīng)濟(jì)計(jì)敖量學(xué)發(fā)展簡介藹阿 暗暗經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)的發(fā)盎展可分為三個(gè)時(shí)隘期： (1) 扮上世紀(jì)20-4般0年代，(2)搬 50-70年稗代，(3) 8氨0-90年代。巴1 上世紀(jì)20叭-40年代班上世紀(jì)之前，在叭錯綜復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)氨現(xiàn)象面前，經(jīng)濟(jì)霸工作者主要是使傲用頭腦直接對材

56、懊料進(jìn)行歸納、綜拜合和推理。十九板世紀(jì)歐洲主要國矮家先后進(jìn)入資本爸主義社會。工業(yè)把化大生產(chǎn)的出現(xiàn)傲，經(jīng)濟(jì)活動規(guī)模百的不斷擴(kuò)大，需擺要人們對經(jīng)濟(jì)問澳題做出更精確深骯入的分析、解釋耙與判斷。這是經(jīng)藹濟(jì)計(jì)量學(xué)誕生的巴社會基礎(chǔ)邦。到上世紀(jì)初，拌數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)理伴論日趨完善為經(jīng)敖濟(jì)計(jì)量學(xué)的出現(xiàn)爸奠定了埃理論基礎(chǔ)佰。八1809年德國邦數(shù)學(xué)家Gaus吧s提出最小二乘藹法，1821年哎提出正態(tài)分布理案論。1886年艾英國統(tǒng)計(jì)學(xué)家G笆alton提出按“靶回歸挨”霸和扮“藹相關(guān)懊”邦概念。1896稗年P(guān)earso耙n（Galto壩n的學(xué)生）提出癌相關(guān)系數(shù)計(jì)算公白式。1908年叭Gosset提盎出t檢驗(yàn)、小樣背本理論

57、。被認(rèn)為翱是推斷統(tǒng)計(jì)學(xué)的啊里程碑。上世紀(jì)擺20年代英國統(tǒng)爸計(jì)學(xué)家Fish靶er R.（1斑890-196斑2）提出抽樣分疤布理論，美籍波唉蘭學(xué)者Neym礙an J. D把. 提出假設(shè)檢癌驗(yàn)理論。至此，伴數(shù)理統(tǒng)計(jì)的理論岸框架基本形成。斑這時(shí)，人們自然藹想到要用這些知頒識解釋、分析、捌研究經(jīng)濟(jì)問題，翱從而誕生了計(jì)量昂經(jīng)濟(jì)學(xué)。矮“擺經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)（e按conomet版rics）拔”霸一詞首先由挪威伴經(jīng)濟(jì)學(xué)家Fri捌sch仿照生物愛計(jì)量學(xué)（bio翱metrics吧）一詞于192礙6年提出。19哀30年由Fri懊sch，Tin翱bergen和頒Fisher等傲人發(fā)起在美國成啊立了國際經(jīng)濟(jì)計(jì)啊量學(xué)會。193耙

58、3年1月開始出瓣版愛“翱經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)艾”?。‥conom阿etrica）壩雜志。目前它仍柏是經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)界癌最權(quán)威的雜志。絆30凹年代捌經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)研究暗對象主要是個(gè)別辦生產(chǎn)者懊、笆消費(fèi)者哀、八家庭隘、吧廠商等?；旧蠆W屬于微觀分析范岸疇。第二次世界叭大戰(zhàn)后，計(jì)算機(jī)罷的發(fā)展與應(yīng)用給半經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)的研叭究起了巨大推動礙作用。從40年捌代起，經(jīng)濟(jì)計(jì)量敗學(xué)研究從微觀向稗局部地區(qū)擴(kuò)大，版以至整個(gè)社會的背宏觀經(jīng)濟(jì)體系，艾處理總體形態(tài)的凹數(shù)據(jù)，如國民消俺費(fèi)礙、拌國民收入挨、矮投資白、把失業(yè)問題等。但骯模型基本上屬于凹單一方程形式。斑2 上世紀(jì)50凹-70年代把藹 把經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)研究疤經(jīng)歷了從簡單到矮復(fù)雜，從單一方啊

59、程到聯(lián)立方程的頒變化過程。19安50年以Koo澳pman發(fā)表論辦文懊“伴動態(tài)經(jīng)濟(jì)模型的壩統(tǒng)計(jì)推斷罷”哀和Koopma胺n-Hood發(fā)擺表論文熬“絆線性聯(lián)立經(jīng)濟(jì)關(guān)跋系的估計(jì)吧”癌為標(biāo)志經(jīng)濟(jì)計(jì)量扮學(xué)理論進(jìn)入聯(lián)立哀方程模型時(shí)代。埃進(jìn)入五十年代人骯們開始用聯(lián)立方拔程模型描述一個(gè)把國家整體的宏觀扮經(jīng)濟(jì)活動。比較搬著名的是Kle襖in的美國經(jīng)濟(jì)敗波動模型（19敖21-1941把，1950年做拌）和美國宏觀經(jīng)案濟(jì)模型（192霸8-1950，辦1955年做）八后者包括20個(gè)瓣方程。聯(lián)立方程壩模型的應(yīng)用是經(jīng)半濟(jì)計(jì)量學(xué)發(fā)展的阿第二個(gè)里程碑。扒 70年稗代是聯(lián)立方程模捌型發(fā)展最輝煌的扒時(shí)代。進(jìn)入70隘年代西方國家致

60、拔力于更大規(guī)模的拜宏觀模型研究。爸從建立國內(nèi)宏觀敖模型發(fā)展到建立懊國際的大型經(jīng)濟(jì)骯計(jì)量模型。研究澳國際經(jīng)濟(jì)波動的邦影響，國際經(jīng)濟(jì)俺發(fā)展戰(zhàn)略可能引氨起的各種后果，熬以及制定評價(jià)長俺期的經(jīng)濟(jì)政策。礙最著名的聯(lián)立方絆程模型是聯(lián)合國挨的懊“伴連接計(jì)劃拌”暗（Link P瓣roject）埃。截止1987拌年，已包括78壩個(gè)國家2萬個(gè)方哎程。這一時(shí)期最把有代表性的學(xué)者矮是L. Kle盎in教授。他于隘1980年獲諾巴貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎。愛 前蘇聯(lián)邦在本世紀(jì)20年靶代也開展過這方拜面的研究，但到懊30年代就中止俺了。60年代中癌期以來，前蘇聯(lián)按及東歐一些國家壩開始大量編制投傲入產(chǎn)出模型并取半得有益成果。八3 上世