2023年銀行業(yè)風(fēng)險管理（中級）考試過關(guān)必做真題匯總

1、2023年銀行業(yè)風(fēng)險管理（中級）考試過關(guān)必做真題匯總1.中國銀行監(jiān)管應(yīng)當(dāng)遵循的基本原那么包括以下哪幾項？（）A.公正原那么B.公開原那么C.效率原那么D.公平原那么E.依法原那么【答案】：A|B|C|E【解析】：監(jiān)管原那么是對監(jiān)管行為的總體規(guī)范，銀行業(yè)監(jiān)督管理法明確規(guī)定, 銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對銀行業(yè)實施監(jiān)督管理，應(yīng)當(dāng)遵循依法、公開、 公正和效率四項基本原那么。2.商業(yè)銀行對操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)收集應(yīng)當(dāng)遵循的原那么不包括（）oA.重要性A.信用風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.策略風(fēng)險E.外匯風(fēng)險【答案】：A|B|C|D【解析】：流動性風(fēng)險成因的復(fù)雜性決定了它既可以是資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)不匹 配等因素引發(fā)

2、的直接風(fēng)險，也可能是由于信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作 風(fēng)險、聲譽風(fēng)險、策略風(fēng)險、集中度風(fēng)險以及國別風(fēng)險等引發(fā)的次生 風(fēng)險。13.()是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟(jì)價值影響的一種方法。A.缺口分析B.久期分析C.外匯敞口分析D.風(fēng)險價值【答案】：B【解析】：久期分析又稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析，是對銀行資產(chǎn)負(fù)債利率 敏感度進(jìn)行分析的重要方法，主要用于衡量利率變動對銀行整體經(jīng)濟(jì) 價值的影響。A項，缺口分析用來衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影 響；C項，外匯敞口分析是衡量匯率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一 種方法；D項，風(fēng)險價值是指在一定的持有期和給定的置信水平下， 利率、匯率、股票價格和商品價格等市場風(fēng)險要素

3、發(fā)生變化時可能對 產(chǎn)品頭寸或組合造成的潛在最大損失。.國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)在總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的 基礎(chǔ)上提出的理念是（）oA.管法人、管風(fēng)險、管內(nèi)控、提高透明度B.管法人、管風(fēng)險、管制度、提高透明度C.管機(jī)構(gòu)、管風(fēng)險、管制度、提高透明度D.管法人、管流程、管內(nèi)控、提高透明度【答案】：A【解析】：在總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理 機(jī)構(gòu)提出了 “管法人、管風(fēng)險、管內(nèi)控、提高透明度”的監(jiān)管理念。 這一監(jiān)管理念內(nèi)生于中國的銀行改革、開展與監(jiān)管實踐，是對當(dāng)前我 國銀行監(jiān)管工作經(jīng)驗的高度總結(jié)。.以下說法正確的選項是（）oA.累計總敞口頭寸法和凈總敞口頭寸法均比擬保

4、守B.累計總敞口頭寸法比擬保守，凈總敞口頭寸法較為激進(jìn)C.累計總敞口頭寸法較為激進(jìn)，凈總敞口頭寸法比擬保守D.累計總敞口頭寸法和凈總敞口頭寸法均較為激進(jìn)【答案】：B【解析】：累計總敞口頭寸法認(rèn)為，不管多頭還是空頭，都屬于銀行的敞口頭寸, 都應(yīng)被納入總敞口頭寸的計量范圍，因此，這種計量方法比擬保守； 凈總敞口頭寸法主要考慮不同貨幣匯率波動的相關(guān)性，認(rèn)為多頭與空 頭存在對沖效應(yīng)，因此，這種計量方法較為激進(jìn)。16.2013年6月3日，A銀行總行資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(ALCO)會議 上，資產(chǎn)負(fù)債管理部總經(jīng)理嚴(yán)厲指出，我行流動性覆蓋率指標(biāo)(LCR) 僅為74%,已經(jīng)跌破監(jiān)管紅線，不能僅為業(yè)務(wù)部門的盈利目標(biāo)

5、而忽視 流動性風(fēng)險管理，目前金融同業(yè)業(yè)務(wù)線未來一個月內(nèi)現(xiàn)金流負(fù)缺口太 大，必須降低流動性風(fēng)險敞口，否那么可能面臨流動性危機(jī)。6月5日，A銀行日間現(xiàn)金流管理出現(xiàn)問題，出款按時劃出，但幾筆 進(jìn)款未能按時到賬，導(dǎo)致日終(17:00)在央行備付金賬戶出現(xiàn)30億 的透支額。5月30日至6月11日A銀行備付金情況參見下表。6月20日，隨著大型商業(yè)銀行加入借錢大軍，市場“平頭存、防透 支、現(xiàn)金為王”氣氛升溫，隔夜拆借利率飆升578基點，到達(dá)13.44%, 各期限利率全面上升，“錢荒”進(jìn)一步升級。根據(jù)以上案例描述，回答以下7小題。(1)A銀行LCR指標(biāo)已跌破監(jiān)管紅線，根據(jù)監(jiān)管要求，LCR監(jiān)管紅線是()o (單

6、項選擇題)90%110%100%120%【答案】：c【解析】：商業(yè)銀行的流動性覆蓋率(LCR)應(yīng)當(dāng)不低于100%。在流動性覆蓋率 低于100%時，應(yīng)對這種情況出現(xiàn)的原因、持續(xù)時間、嚴(yán)重程度、銀 行是否能在短期內(nèi)采取補救措施等多方面因素進(jìn)行分析，并視情況采 取一系列應(yīng)對手段。(2)6月6日后，A銀行在“錢荒”中面臨的最突出的內(nèi)部管理問題是 ()。(單項選擇題)A.同業(yè)交易對手單一B.未來一個月內(nèi)現(xiàn)金流負(fù)缺口太大C.在央行的備付金缺乏D.利率迅速飆升到13.44%,市場同業(yè)“現(xiàn)金為王”【答案】：B【解析】：金融同業(yè)業(yè)務(wù)線未來一個月內(nèi)現(xiàn)金流負(fù)缺口太大，在“錢荒”中無疑 會使A銀行雪上加霜，面臨流動性

7、危機(jī)。如果上表中所示年份為2016年,按照2016年的央行備付金管理規(guī) 定，以下表述正確的有（）o （多項選擇題）A.如果6月5日央行備付金賬戶透支額為一250億元，那么為違規(guī)B.6月5日央行備付金賬戶一30億元不違規(guī)C.6月5日央行備付金賬戶一30億元為透支違規(guī)D.按照央行的監(jiān)管頻度，上表中總行平均備付率應(yīng)是按旬計算E.按照央行的監(jiān)管頻度，上表中總行平均備付金是72.10億元【答案】：A|C【解析】： 超額備付金率=(在中國人民銀行的超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)金)/ 各項存款，該指標(biāo)不得低于2%,通常為2%5%。A項，假設(shè)6月5日 央行備付金賬戶透支額為一250億元，那么超額備付金率= 230+

8、 (- 250) /228000,違規(guī)；BC兩項，6月5日央行備付金賬戶一30億 元時，超額備付金率= 230+ (-30) /22800X100%0.88%,低于 監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，屬于違規(guī)；D項，備付率一般按月度監(jiān)測，日常流動性風(fēng) 險管理中那么按日監(jiān)測；E項，總行平均備付金= 60 + 75 + 65 + 70 + 66 + (-30) +100 + 120 + 90 + 80 + 85 + 88/1272.42 (億元)。(4)A銀行要降低流動性風(fēng)險敞口，在“錢荒”期間其合適的措施有()o(多項選擇題)A.縮短資產(chǎn)久期，增強資產(chǎn)流動性B.拉長負(fù)債久期，付出一定本錢緩解流動性壓力C.縮短負(fù)債久期，

9、防止本錢增高D.控制金融同業(yè)業(yè)務(wù)的資產(chǎn)負(fù)債久期差E.拉長資產(chǎn)久期，提高資產(chǎn)盈利能力【答案】：A|B|D【解析】：在“錢荒”期間，整個市場流動性缺乏，利率有上升趨勢，此時如果 資產(chǎn)久期越長，資產(chǎn)與負(fù)債價值變動的幅度越大,利率風(fēng)險也就越高, 應(yīng)縮短資產(chǎn)久期，加快資產(chǎn)的回收，增強資產(chǎn)的流動性；同時拉長負(fù) 債久期，緩解流動性壓力；并注意控制金融同業(yè)業(yè)務(wù)的資產(chǎn)負(fù)債久期 差，使其處于合理范圍之內(nèi)。LCR旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格流動性資產(chǎn)，能夠在國務(wù)院 銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的流動性壓力情景下，通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿 足未來至少（）日的流動性需求。（單項選擇題）10206030【答案】：D【解析】：流動性

10、覆蓋率（LCR）旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格優(yōu)質(zhì)流動性 資產(chǎn)，能夠在國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的流動性壓力情景下， 通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿足未來至少30日的流動性需求。流動性覆蓋率 的計算公式為：流動性覆蓋率=合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)/未來30日現(xiàn)金 凈流出量X 100%。以下對商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的方法中，能使商業(yè)銀行形成合理 的資金來源和資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)，以獲得穩(wěn)定的、多樣化的現(xiàn)金流量, 降低流動性風(fēng)險的方法有（）O （多項選擇題）A.制定適當(dāng)?shù)膫鶆?wù)組合以及與主要的資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān) 系，以維持資金來源的穩(wěn)定性與多樣化B.在日常經(jīng)營中持有足夠水平的流動資金，持有合理的流動資產(chǎn)組 合，作

11、為應(yīng)付緊急融資的儲藏C,控制各類資金來源的合理比例，適度分散客戶種類和資金到期日D.以同業(yè)負(fù)債、發(fā)行票據(jù)等這類性質(zhì)的資金作為商業(yè)銀行資金的主要 來源，因為其資金來源更加分散E.制定風(fēng)險集中限額，監(jiān)測日常遵守的情況【答案】：A|B|C|E【解析】：D項，通常，零售性質(zhì)的資金（如居民儲蓄）因為其資金來源更加分 散、同質(zhì)性更低，相比批發(fā)性質(zhì)的資金（如同業(yè)拆借、公司存款）具 有更高的穩(wěn)定性。因此，以零售資金來源為主的商業(yè)銀行，其流動性 風(fēng)險相對較低。以下關(guān)于我國商業(yè)銀行流動性監(jiān)管主要指標(biāo)的描述,正確的有（）o（多項選擇題）A.商業(yè)銀行的流動性覆蓋率不低于150%B.商業(yè)銀行的凈穩(wěn)定資金比例不低于100

12、%C.商業(yè)銀行的流動性比例不低于25%D.商業(yè)銀行的核心存款比不低于25%E.商業(yè)銀行的貸存比不高于75%【答案】：B|C|EB.謹(jǐn)慎性C.多樣性D.統(tǒng)一性【答案】：C【解析】：商業(yè)銀行對操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)的收集應(yīng)遵循如下原那么：重要性原 那么；準(zhǔn)確性原那么；統(tǒng)一性原那么；謹(jǐn)慎性原那么；全面性原那么。3.商業(yè)銀行保持合理的資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)有助于降低流動性風(fēng)險，下 列做法恰當(dāng)?shù)挠校ǎ﹐A.制定適當(dāng)?shù)膫鶆?wù)組合，與主要資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)系B.適度分散客戶種類和資金到期日C.關(guān)注貸款對象、時間跨度、還款周期等要素的分布結(jié)構(gòu)D.保持合理的資金來源結(jié)構(gòu)E.根據(jù)本行的業(yè)務(wù)特點持有合理的流動資產(chǎn)組合【答

13、案】：A|B|C|D|E【解析】：A項，商業(yè)銀行的流動性覆蓋率不低于100%； D項，監(jiān)管部門并未 對商業(yè)銀行的核心存款比提出要求。17.風(fēng)險評估體系要符合銀行內(nèi)部（）的需要。A.資本管理B.利潤管理C.財務(wù)管理D,風(fēng)險管理E.運營管理【答案】：A|D【解析】：風(fēng)險評估體系要符合銀行內(nèi)部風(fēng)險管理和資本管理的需要，充分考慮 銀行風(fēng)險管理的組織分工和管理流程，結(jié)合銀行的風(fēng)險文化確定相應(yīng) 的評估內(nèi)容。.貸款組合層面的行業(yè)風(fēng)險應(yīng)關(guān)注的因素不包括（）。A.銀行客戶的行業(yè)集中度B.銀行貸款在不同行業(yè)中的分布C.銀行主要客戶所在行業(yè)的特征D.銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境【答案】：D【解析】：行業(yè)風(fēng)險

14、是指當(dāng)某些行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整或原材料價格上升或競 爭加劇等不利變化時，貸款組合中處于這些行業(yè)的借款人可能因履約 能力整體下降而給商業(yè)銀行造成系統(tǒng)性的信用風(fēng)險損失。D項屬于區(qū) 域風(fēng)險應(yīng)關(guān)注的因素。.商業(yè)銀行在計量客戶違約后的債項違約損失率時，應(yīng)當(dāng)包括（）oA.損失的時間價值B.未收回的本金C.未收回的利息D.機(jī)會本錢E.清收費用【答案】：A|B|C|E【解析】：違約損失率估計應(yīng)基于經(jīng)濟(jì)損失，包括由于債務(wù)人違約造成的較大的 直接和間接的損失或本錢，以及違約債項回收金額的時間價值、銀行 自身處置和清收能力對貸款回收的影響。其中，直接損失或本錢是指 能夠歸結(jié)到某筆具體債項的損失或本錢，包括本金和利息

15、損失、抵押 品清收本錢或法律訴訟費用等。間接損失或本錢是指因管理或清收違 約債項產(chǎn)生的但不能歸結(jié)到某一筆具體債項的損失或本錢，應(yīng)采用合 理方式分?jǐn)傞g接損失或本錢。20.商業(yè)銀行進(jìn)行信用風(fēng)險預(yù)警分析時，可考慮將（）作為區(qū)域風(fēng)險 預(yù)警信號。A.區(qū)域經(jīng)濟(jì)整體下滑B.區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)業(yè)開展規(guī)劃不合理C.區(qū)域相關(guān)法律法規(guī)重大調(diào)整D.區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)衰退E.區(qū)域內(nèi)客戶資信狀況普遍降低【答案】：A|B|C|D|E【解析】：區(qū)域風(fēng)險通常表現(xiàn)為區(qū)域政策法規(guī)的重大變化、區(qū)域經(jīng)營環(huán)境的惡化 以及區(qū)域內(nèi)部經(jīng)營管理水平下降、區(qū)域信貸資產(chǎn)質(zhì)量惡化等，其風(fēng)險 預(yù)警主要包括:政策法規(guī)發(fā)生重大變化;區(qū)域經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)惡化; 區(qū)域商業(yè)銀

16、行分支機(jī)構(gòu)出現(xiàn)問題。BC兩項屬于政策法規(guī)發(fā)生重大 變化的情況；ADE三項屬于區(qū)域經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)惡化的情況。21.商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)測/報告的具體內(nèi)容包括（）oA.開發(fā)風(fēng)險計量模型B.監(jiān)測各種風(fēng)險水平的變化和開展趨勢C.隨時關(guān)注所采取的風(fēng)險管理/控制措施的實施質(zhì)量/效果D.報告商業(yè)銀行所有風(fēng)險的定性/定量評估結(jié)果E.調(diào)整高風(fēng)險授信限額【答案】：B|C|D【解析】： 風(fēng)險監(jiān)測/報告包含風(fēng)險管理的兩項重要內(nèi)容：監(jiān)測各種風(fēng)險水平 的變化和開展趨勢，在風(fēng)險進(jìn)一步惡化之前提交相關(guān)部門，以便其密 切關(guān)注并采取恰當(dāng)?shù)目刂拼胧_保風(fēng)險在銀行設(shè)定的目標(biāo)范圍以 內(nèi)；報告商業(yè)銀行所有風(fēng)險的定性/定量評估結(jié)果，并隨時關(guān)注所

17、 采取的風(fēng)險管理/控制措施的實施質(zhì)量/效果。.多種信用風(fēng)險組合模型被廣泛應(yīng)用于國際銀行業(yè)中，其中（）直 接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素 沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型中的一系列參數(shù)值。Credit Metrics 模型Credit Portfolio View 模型Credit Risk+模型Credit Monitor 模型【答案】：B【解析】：A項，Credit Metrics模型本質(zhì)上是一個VaR模型，目的是為了計算出 在一定的置信水平下，一個信用資產(chǎn)組合在持有期限內(nèi)可能發(fā)生的最 大損失；c項，Credit Risk +模型根據(jù)針對火險的財險精算原理，對

18、貸 款組合違約率進(jìn)行分析；D項,Credit Monitor模型屬于客戶評級模型, 不屬于信用風(fēng)險組合模型。.商業(yè)銀行通常設(shè)定貸款投放的行業(yè)比例，這種做法屬于（）策略。A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移B.風(fēng)險規(guī)避C.風(fēng)險分散D.風(fēng)險對沖【答案】：C【解析】：風(fēng)險分散是指通過多樣化投資分散并降低風(fēng)險的策略性選擇。根據(jù)多 樣化投資分散風(fēng)險的原理，商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全方位、多種類的, 而不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一個借款人。24.根據(jù)巴塞爾協(xié)議H,法律風(fēng)險是一種特殊類型的（）oA.聲譽風(fēng)險B.國別風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.流動性風(fēng)險【答案】：C【解析】：根據(jù)巴塞爾協(xié)議n,法律風(fēng)險是一種特殊類型的操作風(fēng)險，包括但不

19、限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠 償所導(dǎo)致的風(fēng)險敞口。25.新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風(fēng)險識別是指商業(yè)銀行在新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）研發(fā)和 投產(chǎn)過程中結(jié)合產(chǎn)品線的（）和風(fēng)險點，對潛在風(fēng)險事項或因素進(jìn) 行全面分析和識別并查找出風(fēng)險原因的過程。A.風(fēng)險事件B.風(fēng)險特點C.業(yè)務(wù)特點D.風(fēng)險類型【答案】：D【解析】:新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風(fēng)險管理流程包括：新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風(fēng)險識別、新產(chǎn) 品（業(yè)務(wù)）風(fēng)險評估、新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風(fēng)險控制。其中，新產(chǎn)品（業(yè) 務(wù)）風(fēng)險識別是指商業(yè)銀行在新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）研發(fā)和投產(chǎn)過程中結(jié)合 產(chǎn)品線的風(fēng)險類型和風(fēng)險點，對潛在風(fēng)險事項或因素進(jìn)行全面分析和 識別并查找出風(fēng)險原因的過程。26.商

20、業(yè)銀行的聲譽危機(jī)管理應(yīng)當(dāng)建立在（）的基礎(chǔ)上，而且如果能 夠在監(jiān)管部門采取行動之前妥善處理，將取得更好的效果。A.良好的內(nèi)部控制和機(jī)構(gòu)利益B.良好的道德規(guī)范和公眾利益C.良好的道德規(guī)范和股東利益D.維護(hù)股東利益【答案】：B【解析】：傳統(tǒng)上，商業(yè)銀行的危機(jī)管理主要采用“辯護(hù)或否認(rèn)”的對抗戰(zhàn)略推 卸責(zé)任，但往往招致更強烈的對抗行動。如今更加具有建設(shè)性的危機(jī) 處理方法是“化敵為友”，敢于面對暫時性的危機(jī)或挑戰(zhàn)，勇于承當(dāng) 責(zé)任并與內(nèi)外部利益持有者協(xié)商解決問題，以緩解利益持有者的持續(xù) 對抗。因此，聲譽危機(jī)管理應(yīng)當(dāng)建立在良好的道德規(guī)范和公眾利益的 基礎(chǔ)上，而且如果能夠在監(jiān)管部門采取行動之前妥善處理，將取得更

21、 好的效果。27.以下關(guān)于中央交易對手的說法正確的選項是（）。A.金融危機(jī)后要弱化中央父易對手B.中央交易對手不存在信用風(fēng)險C.中央交易對手能夠?qū)⑺薪灰讓κ值某趨R總，進(jìn)行多邊凈額清算 D.中央機(jī)構(gòu)作為交易對手【答案】：C【解析】：中央交易對手指的是為交易雙方提供清算的中間媒介，并作為每一筆 交易雙方的交易對手而存在的機(jī)構(gòu)。中央交易對手能夠?qū)⑺薪灰讓?手的敞口匯總，進(jìn)行多邊凈額清算，大大減少衍生產(chǎn)品交易的總體風(fēng) 險敞口。2008年國際金融危機(jī)后，各國監(jiān)管機(jī)構(gòu)都在大力推進(jìn)中央交易對手體系的建設(shè)，加強對交易對手信用風(fēng)險的監(jiān)管力度。.以下不屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險控制措施的是（）。A.利用經(jīng)濟(jì)資本配

22、置限制高風(fēng)險業(yè)務(wù)B.采用自我評估法評估交易風(fēng)險和預(yù)期損失C.利用金融衍生品對沖或轉(zhuǎn)移市場風(fēng)險D.對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定限額【答案】：B【解析】：市場風(fēng)險控制方法包括限額管理、風(fēng)險對沖等。限額管理是對商業(yè)銀 行市場風(fēng)險進(jìn)行有效控制的一項重要手段，主要包括交易組合定義、 限額結(jié)構(gòu)和限額指標(biāo)設(shè)定與審批、限額監(jiān)控與報告、限額調(diào)整、超限 額管理等；風(fēng)險對沖的工具主要是金融衍生產(chǎn)品。通過配置合理的經(jīng) 濟(jì)資本也可以防某一國家或地區(qū)占用過高的經(jīng)濟(jì)資本，超出銀行可以 承受的范圍，限制高風(fēng)險業(yè)務(wù)。B項，自我評估法是操作風(fēng)險控制措 施。.以下各項關(guān)于監(jiān)督檢查的說法，錯誤的選項是（）0【解析】：商業(yè)銀行應(yīng)通過以

23、下方法保持合理的資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)：根據(jù)自身 情況，控制各類資金來源的合理比例，并適度分散客戶種類和資金到 期日；在日常經(jīng)營中持有足夠水平的流動資金，并根據(jù)本行的業(yè)務(wù) 特點持有合理的流動資產(chǎn)組合，作為應(yīng)付緊急融資的儲藏；制定適 當(dāng)?shù)膫鶆?wù)組合以及與主要資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)系，以維持資 金來源的多樣化及穩(wěn)定性，防止資金來源過度集中于個別對手、產(chǎn)品 或市場；制定風(fēng)險集中限額，并監(jiān)測日常遵守的情況；商業(yè)銀行 的資金使用應(yīng)注意交易對象、時間跨度、還款周期等要素的分布結(jié)構(gòu)。 4.以下關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險預(yù)期損失的表述，錯誤的選項是（）oA.預(yù)期損失是信用風(fēng)險損失分布的數(shù)學(xué)期望B.預(yù)期損失代表大量貸款組

24、合在整個經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的最高損失C.預(yù)期損失等于違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險暴露三者的乘積 D.預(yù)期損失是商業(yè)銀行預(yù)期可能會發(fā)生的平均損失【答案】：B【解析】：A.非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查兩種方式相互補充，互為依據(jù)，在監(jiān)管活動中發(fā)揮著不同的作用B.通過現(xiàn)場檢查可修正非現(xiàn)場監(jiān)管的結(jié)果C.通過非現(xiàn)場監(jiān)管系統(tǒng)收集到全面、可靠和及時的信息，這將大大減少現(xiàn)場檢查的工作量D.非現(xiàn)場監(jiān)管結(jié)果將提高現(xiàn)場檢查的質(zhì)量【答案】：D【解析】：D項，現(xiàn)場檢查結(jié)果將提高非現(xiàn)場監(jiān)管的質(zhì)量。檢查小組從實地獲取 的第一手資料將驗證非現(xiàn)場監(jiān)管人員的分析判斷，特別是從被監(jiān)管機(jī) 構(gòu)的內(nèi)部控制和管理質(zhì)量方面為非現(xiàn)場監(jiān)管的分析提供大量佐證，提

25、 升分析的準(zhǔn)確性。30.現(xiàn)金流分為（）oA.經(jīng)營活動的現(xiàn)金流B.投資活動的現(xiàn)金流C.融資活動的現(xiàn)金流D.休閑活動的現(xiàn)金流E.投機(jī)活動的現(xiàn)金流【答案】:A|B|C【解析】：現(xiàn)金流是指現(xiàn)金在企業(yè)內(nèi)的流入和流出。現(xiàn)金流分為三個局部：經(jīng) 營活動的現(xiàn)金流；投資活動的現(xiàn)金流；融資活動的現(xiàn)金流。.關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部評級體系的驗證，以下說法錯誤的選項是（）。A.銀行應(yīng)根據(jù)本行內(nèi)部評級體系和風(fēng)險參數(shù)量化的特點，采取基準(zhǔn)測試、返回檢驗等不同的驗證方法B,驗證過程和結(jié)果應(yīng)接受統(tǒng)一檢查，負(fù)責(zé)檢查的部門應(yīng)與驗證工作的設(shè)計和實施部門統(tǒng)一C.驗證頻率應(yīng)能夠保證內(nèi)部評級和風(fēng)險參數(shù)量化的準(zhǔn)確性、完整性、可靠性D.銀行內(nèi)部評級風(fēng)險

26、參數(shù)量化的方法、數(shù)據(jù)或?qū)嵤┌l(fā)生重大改變時, 相關(guān)驗證活動應(yīng)盡快實施【答案】：B【解析】：B項，驗證過程和結(jié)果應(yīng)接受獨立檢查，負(fù)責(zé)檢查的部門應(yīng)獨立于驗 證工作的設(shè)計和實施部門。.商業(yè)銀行在識別和分析貸款風(fēng)險時，系統(tǒng)性風(fēng)險因素包括（）。A.行業(yè)風(fēng)險因素B,管理層風(fēng)險因素C.區(qū)域風(fēng)險因素D,企業(yè)產(chǎn)品銷售風(fēng)險因素E.宏觀經(jīng)濟(jì)因素【答案】：A|C|E【解析】：商業(yè)銀行在識別和分析貸款風(fēng)險時，系統(tǒng)性風(fēng)險主要包括：宏觀經(jīng)濟(jì) 因素、行業(yè)風(fēng)險和區(qū)域風(fēng)險。.以下各項中，應(yīng)列入商業(yè)銀行二級資本的是（）oA.未分配利潤B.二級資本工具及其溢價C.盈余公積D. 一般風(fēng)險準(zhǔn)備【答案】：B【解析】：在巴塞爾協(xié)議ni中，監(jiān)管

27、資本包括一級資本和二級資本。其中，一級 資本又包括核心一級資本和其他一級資本。核心一級資本包括：實收 資本或普通股、資本公積、盈余公積、一般風(fēng)險準(zhǔn)備、未分配利潤、 少數(shù)股東資本可計入局部。其他一級資本包括：其他一級資本工具及 其溢價（如優(yōu)先股及其溢價）、少數(shù)股東資本可計入局部。二級資本 包括：二級資本工具及其溢價、超額貸款損失準(zhǔn)備可計入局部、少數(shù) 股東資本可計入局部。34.2005年6月0日，萬事達(dá)卡國際組織宣布，由于一名黑客侵入“信 用卡第三方支付系統(tǒng)”，包括萬事達(dá)、維薩等機(jī)構(gòu)在內(nèi)的4000多萬張 信用卡用戶的銀行資料被盜取。這種風(fēng)險屬于（）引發(fā)的風(fēng)險。A.人員因素B.系統(tǒng)缺陷C.內(nèi)部流程D

28、.外部事件【答案】：D【解析】：外部事件包括外部欺詐、自然災(zāi)害、交通事故、外包商不履責(zé)等。題 中商業(yè)銀行外部人員通過網(wǎng)絡(luò)侵入內(nèi)部系統(tǒng)作案，屬于外部事件引發(fā) 的風(fēng)險。35.以下哪些屬于關(guān)于市場風(fēng)險定量信息披露的主要內(nèi)容？（）A.利率風(fēng)險B.股票風(fēng)險C.外匯風(fēng)險D.信用風(fēng)險E.商品風(fēng)險【答案】：A|B|C|E【解析】：關(guān)于市場風(fēng)險的定性信息披露包括：標(biāo)準(zhǔn)法下計量市場風(fēng)險覆蓋的風(fēng) 險暴露，內(nèi)部模型法下計量市場風(fēng)險覆蓋的風(fēng)險暴露、所用模型的特 點、壓力測試情況；定量信息披露包括：標(biāo)準(zhǔn)法下利率風(fēng)險、股票風(fēng) 險、外匯風(fēng)險、商品風(fēng)險、期權(quán)風(fēng)險的資本要求，市場風(fēng)險期末風(fēng)險 價值及平均風(fēng)險價值，內(nèi)部模型法下市場

29、風(fēng)險期末風(fēng)險價值，報告期 的最高、最低、平均風(fēng)險價值，返回檢驗中的顯著異常值。36.某商業(yè)銀行當(dāng)期信用評級為B級的借款人的違約概率（PD）是0.10, 違約損失率（LGD）是0.50。假設(shè)該銀行當(dāng)期所有B級借款人的表內(nèi) 外信貸總額為30億元人民幣，違約風(fēng)險暴露（EAD）是20億元人民 幣，那么該銀行此類借款預(yù)期損失為（）億元。A. 0.8B.413.2【答案】：C【解析】：預(yù)期損失=違約概率（PD）X違約風(fēng)險暴露（EAD）義違約損失率（LGD）= 0.1X20X0.5 = 1 （億元）。37.以下哪項不屬于造成商業(yè)銀行操作風(fēng)險的外部因素？（）A.外部欺詐B.自然災(zāi)害C.行業(yè)競爭激烈D.交通事故

30、【答案】：C【解析】：操作風(fēng)險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以 及外部事件所造成損失的風(fēng)險。操作風(fēng)險可分為人員因素、內(nèi)部流程、 系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別，其中，外部事件方面表現(xiàn)為外部欺詐、 自然災(zāi)害、交通事故、外包商不履責(zé)等。38.以下投資組合中，能夠產(chǎn)生風(fēng)險分散效果的有（）。A,投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為0的資產(chǎn)B.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為一1的資產(chǎn)C.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為0.5的資產(chǎn)D.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為1的資產(chǎn)E.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為-0.5的資產(chǎn)【答案】：A|B|C|E【解析】：馬柯維茨的投資組合理論認(rèn)為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不為 1

31、 （即不完全正相關(guān)），分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險的作用。 而對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的投資組合，只要組合中的資產(chǎn)個 數(shù)足夠多，該投資組合的非系統(tǒng)性風(fēng)險就可以通過這種分散策略完全 消除。39.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)（）oA.設(shè)置災(zāi)難恢復(fù)以及應(yīng)急操作程序B.建立錯誤承受程序C.隨時進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進(jìn)行檢測并形成文件記錄D.為所有系統(tǒng)用戶設(shè)置相同的使用權(quán)限和識別標(biāo)志E.設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)平安/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵【答案】:A|B|C|E【解析】：風(fēng)險管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)：針對風(fēng)險管理組織體系、部門職能、崗位 職責(zé)等，設(shè)置不同的登錄級別；為每個系統(tǒng)用戶設(shè)置獨特的識別標(biāo) 志，并定期更換

32、登錄密碼或磁卡；對每次系統(tǒng)登錄或使用提供詳細(xì) 記錄，以便為意外事件提供證據(jù)；設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)平安/加密系統(tǒng), 防止外部非法入侵；隨時進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進(jìn)行檢測 并形成文件記錄；設(shè)置災(zāi)難恢復(fù)以及應(yīng)急操作程序；建立錯誤承 受程序，以便發(fā)生技術(shù)困難時，仍然可以在一定時間內(nèi)保持系統(tǒng)的完 整性。40.以下最具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征的風(fēng)險類別是（）oA.信用風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.聲譽風(fēng)險D.操作風(fēng)險【答案】：B【解析】：由于市場風(fēng)險主要來自所屬經(jīng)濟(jì)體，因此具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特 征，難以通過在自身經(jīng)濟(jì)體內(nèi)分散化投資完全消除。國際金融機(jī)構(gòu)通 常采取分散投資于多國金融市場的方式來降低系統(tǒng)性風(fēng)險。41.監(jiān)

33、管當(dāng)局提出在最低資本要求基礎(chǔ)上的儲藏資本要求，目的是 ()oA.確保銀行業(yè)資本要求要考慮銀行運營所面臨的宏觀金融環(huán)境B.增強銀行吸收損失的能力C.降低資本監(jiān)管的順周期性D.保證危機(jī)時期銀行資本充足率仍能到達(dá)最低標(biāo)準(zhǔn)E.確保銀行在非壓力時期建立超額資本用于發(fā)生損失時吸收損失【答案】：B|C|D|E【解析】： 預(yù)期損失是指信用風(fēng)險損失分布的數(shù)學(xué)期望，代表大量貸款或交易組 合在整個經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失，是商業(yè)銀行預(yù)計將會發(fā)生的損失。 預(yù)期損失等于違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險暴露三者的乘積。5.以下關(guān)于風(fēng)險監(jiān)管的內(nèi)容的表述，不正確的選項是（）。A.銀行機(jī)構(gòu)自身風(fēng)險狀況既包括銀行整體并表基礎(chǔ)上的總體風(fēng)

34、險水 平，還包括其單一分支機(jī)構(gòu)的風(fēng)險水平B.監(jiān)管部門對商業(yè)銀行人力資源狀況的監(jiān)管包括對技術(shù)人員實施任 職資格審核和對商業(yè)銀行人事政策和管理程序進(jìn)行評估C.監(jiān)管部門高度關(guān)注銀行類金融機(jī)構(gòu)所面臨的風(fēng)險狀況，包括行業(yè)整 體風(fēng)險狀況、區(qū)域風(fēng)險狀況和銀行機(jī)構(gòu)自身的風(fēng)險狀況D.商業(yè)銀行管理信息系統(tǒng)的形式和內(nèi)容應(yīng)當(dāng)與商業(yè)銀行營運、組織結(jié) 構(gòu)、業(yè)務(wù)政策、操作系統(tǒng)和管理報告制度相吻合【答案】：B【解析】：B項，監(jiān)管部門對商業(yè)銀行人力資源狀況的監(jiān)管分為兩大方面：對 高級管理人員實施任職資格審核，從職業(yè)操守、專業(yè)能力和道德品質(zhì) 監(jiān)管當(dāng)局提出在最低資本要求基礎(chǔ)上的儲藏資本要求，旨在確保銀行 在非壓力時期建立超額資本用

35、于發(fā)生損失時吸收損失，可以增強銀行 吸收損失的能力，在一定程度上降低資本監(jiān)管的順周期性，保證危機(jī) 時期銀行資本充足率仍能到達(dá)最低標(biāo)準(zhǔn)。A項，逆周期資本旨在確保 銀行業(yè)資本要求要考慮銀行運營所面臨的宏觀金融環(huán)境。42.以下關(guān)于商業(yè)銀行賬面資本的表述，正確的有（）oA.是銀行持股人的永久性資本投入B.是資產(chǎn)負(fù)債表上的所有者權(quán)益C.等于銀行資產(chǎn)負(fù)債表上總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額D.反映商業(yè)銀行應(yīng)該擁有的資本水平E.是對銀行資本的動態(tài)反映【答案】：A|B|C【解析】：DE兩項，賬面資本是銀行資本金的靜態(tài)反映，反映了銀行實際擁有 的資本水平。.與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險具有以下明顯特 征（

36、）oA.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B,連環(huán)擔(dān)保十分普遍C.真實財務(wù)狀況難以掌握D.系統(tǒng)性風(fēng)險較高E.風(fēng)險識別和貸前管理難度大【答案】：A|B|C|D【解析】：與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險具有以下明顯特征：內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁；連環(huán)擔(dān)保十分普遍；真實財務(wù)狀況難以掌 握；系統(tǒng)性風(fēng)險較高；風(fēng)險識別和貸后管理難度大。.當(dāng)市場利率呈逐步上升趨勢時，對商業(yè)銀行最有利的資產(chǎn)負(fù)債結(jié) 構(gòu)是（）oA.保持資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)不變B.以短期負(fù)債為長期資產(chǎn)融資C.以長期負(fù)債為長期資產(chǎn)融資D.以長期負(fù)債為短期資產(chǎn)融資【答案】：D【解析】：如果銀行以長期存款作為短期固定利率貸款的融資來源，當(dāng)利率上升 時，存款的利息支出是固定的，

37、但貸款的利息收入會隨著利率的上升 而增加，從而導(dǎo)致銀行的未來收益增加、經(jīng)濟(jì)價值提高。45.行為風(fēng)險的定義把 放在了核心位置，表達(dá)了 的風(fēng)險管理理念。（）A.金融機(jī)構(gòu)利益，以金融機(jī)構(gòu)為核心B.金融機(jī)構(gòu)利益，以客戶為核心C.消費者利益，以金融機(jī)構(gòu)為核心D.消費者利益，以客戶為核心【答案】：D【解析】：行為風(fēng)險的定義把消費者利益放在了核心位置，表達(dá)了 “以客戶為核 心”的風(fēng)險理念。整個行為風(fēng)險的識別、評估、監(jiān)測、報告、控制、 緩釋過程都圍繞消費者或客戶利益是否受到損害展開。.關(guān)于久期分析，以下說法正確的有（）oA.久期分析又稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析B.主要用于衡量利率變動對銀行整體經(jīng)濟(jì)價值的影響

38、C.只考慮了由于重新定價期限的不同而帶來的利率風(fēng)險（即重新定價 風(fēng)險），而未考慮當(dāng)利率水平變化時，各種金融產(chǎn)品因基準(zhǔn)利率的調(diào) 整幅度不同產(chǎn)生的利率風(fēng)險（即基準(zhǔn)風(fēng)險）D.是一種相對初級并且粗略的利率風(fēng)險計量方法E.對于利率的大幅變動（大于1%）,由于頭寸價格的變化與利率的變 動無法近似為線性關(guān)系，久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確，需要進(jìn)行更為 復(fù)雜的技術(shù)調(diào)整【答案】：A|B|E【解析】：CD兩項屬于缺口分析的局限性。.商業(yè)銀行根據(jù)壓力測試結(jié)果可采取的改進(jìn)措施有（）0A.重組、變現(xiàn)、終止和對沖風(fēng)險頭寸B.壓縮資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模，調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)C.增加風(fēng)險緩釋D.調(diào)整業(yè)務(wù)開展策略和定價策略E.提高信貸審批標(biāo)準(zhǔn)【

39、答案】：A|B|C|D|E【解析】：壓力測試結(jié)果是風(fēng)險計量體系的重要組成局部。商業(yè)銀行應(yīng)定期進(jìn)行 主要風(fēng)險的壓力測試，壓力測試結(jié)果作為各風(fēng)險管理決策的重要參 考。根據(jù)壓力測試結(jié)果，商業(yè)銀行可采取的管理措施包括但不限于： 重組、變現(xiàn)、終止和對沖風(fēng)險頭寸；增加風(fēng)險緩釋；提高信貸 審批標(biāo)準(zhǔn)；調(diào)整風(fēng)險限額；壓縮資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模，調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié) 構(gòu)，包括增加撥備、留存收益、補充資本和增加流動性儲藏等；調(diào) 整業(yè)務(wù)開展策略和定價策略等。48.()是有效管理個人客戶信用風(fēng)險的重要工具。A.客戶信用評級B.客戶資信情況調(diào)查C.個人信用評分系統(tǒng)D.客戶資產(chǎn)與負(fù)債情況調(diào)查【答案】：C【解析】：個人信用評分系統(tǒng)是有效管理

40、個人客戶信用風(fēng)險的重要工具，有助于 大幅擴(kuò)大并提高個人信貸業(yè)務(wù)規(guī)模和效率。49.以下關(guān)于信用風(fēng)險的說法，不正確的選項是（）oA.對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源B.信用風(fēng)險只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于 信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中C.對衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失雖然會小于衍生產(chǎn)品的名義 價值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價值通常十分巨大，因此潛在的風(fēng)險損 失不容忽視D.從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合 帶來損失【答案】：B【解析】：B項，信用風(fēng)險既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，又存 在于信用擔(dān)保、貸款承諾及衍生產(chǎn)品

41、交易等表外業(yè)務(wù)中。.商業(yè)銀行發(fā)放貸款時，未嚴(yán)格執(zhí)行先落實抵押手續(xù)、后放款的規(guī) 定，致使貸款處于無抵押的高風(fēng)險狀態(tài)，此類風(fēng)險事件屬于（）類 別。A.操作風(fēng)險B,流動性風(fēng)險C.法律風(fēng)險D.市場風(fēng)險【答案】：A【解析】：操作風(fēng)險可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別。其中，內(nèi)部流程方面表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報告 不力、文件或合同缺陷、擔(dān)保品管理不當(dāng)、產(chǎn)品服務(wù)缺陷、泄密、與 客戶糾紛等。銀行未嚴(yán)格執(zhí)行“先落實抵押手續(xù)、后放款”的規(guī)定， 屬于該商業(yè)銀行流程執(zhí)行失敗。.銀行風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)設(shè)計的核心是（）oA.行業(yè)監(jiān)管B.合規(guī)監(jiān)管C.法律監(jiān)管D.風(fēng)險監(jiān)管【答案】：D【解析】：銀行

42、風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)設(shè)計以風(fēng)險監(jiān)管為核心，以法人機(jī)構(gòu)為主體，兼顧 分支機(jī)構(gòu)，并形成分類、分級的監(jiān)測體系。52.以下關(guān)于銀行流動性風(fēng)險與其他風(fēng)險關(guān)系的表述，正確的有（）oA.利率上升會導(dǎo)致銀行融資本錢上升，可能導(dǎo)致流動性風(fēng)險B.支付結(jié)算系統(tǒng)出現(xiàn)問題影響銀行現(xiàn)金收支，可能導(dǎo)致流動性風(fēng)險C.不良貸款率上升會導(dǎo)致銀行資產(chǎn)質(zhì)量下降，可能導(dǎo)致流動性風(fēng)險 D.良好的聲譽能夠確保銀行資金的穩(wěn)定性，有助于降低流動性風(fēng)險 E.戰(zhàn)略決策失誤在長期內(nèi)會影響銀行流動性，短期內(nèi)沒有影響【答案】：A|B|C|D【解析】：流動性風(fēng)險的產(chǎn)生除了因為商業(yè)銀行的流動性計劃不完善之外，信 用、市場、操作等風(fēng)險領(lǐng)域的管理缺陷同樣會導(dǎo)致商業(yè)銀行

43、流動性不 足，甚至引發(fā)風(fēng)險擴(kuò)散，造成整個金融系統(tǒng)出現(xiàn)流動性困難。E項， 戰(zhàn)略決策失誤不僅在長期內(nèi)會影響銀行的流動性，短期內(nèi)也可能影 響。53.按照風(fēng)險來源的不同，利率風(fēng)險可以分為（）。A.重新定價風(fēng)險B.股票風(fēng)險C.基準(zhǔn)風(fēng)險D.收益率曲線風(fēng)險E.流動性風(fēng)險【答案】：A|C|D【解析】：利率風(fēng)險是指市場利率變動的不確定性給商業(yè)銀行造成損失的可能 性。利率風(fēng)險按照來源不同，分為重新定價風(fēng)險、收益率曲線風(fēng)險、 基準(zhǔn)風(fēng)險和期權(quán)性風(fēng)險。54.商業(yè)銀行實質(zhì)性風(fēng)險評估的總體要求是（）0A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)有效評估和管理各類主要風(fēng)險B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立全面風(fēng)險管理的內(nèi)控機(jī)制C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立風(fēng)險加總的政策和程序

44、，確保在不同層次上及時 識別風(fēng)險D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立與全面風(fēng)險管理相適應(yīng)的管理信息系統(tǒng)體系E.商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險加總，應(yīng)當(dāng)充分考慮集中度風(fēng)險及風(fēng)險之間的相 互傳染【答案】：A|C|E 等方面評價擬任人員適任情況；對商業(yè)銀行人事政策和管理程序的 評價。6.商業(yè)銀行的外匯敞口頭寸如下：歐元多頭110,日元空頭50,英鎊 空頭70,瑞士法郎多頭30,加元空頭10,澳元空頭20,美元多頭 150,分別采用累計總敞口、凈總敞口和短邊法計算外匯敞口，那么三 種方法中敞口值最大的是（）o140150450D. 440【答案】：D【解析】：累計總敞口頭寸等于所有外幣多頭與空頭的總和，凈總敞口頭寸等于 所有外幣多

45、頭總額與空頭總額之差，短邊法的步驟為先計算多頭總額 與空頭總額，然后選出一個數(shù)額較大的作為銀行的風(fēng)險敞口值。本例 中總敞口頭寸= 110 + 50 + 70 + 30 + 10 + 20 + 150 = 440,凈總敞口頭 寸= 110 + 30 + 150 50 70 10 20 = 140,短邊法下：多頭總額=【解析】：風(fēng)險評估主要包括兩個方面的內(nèi)容，一方面是對全面風(fēng)險管理框架的 評估，其中主要是對公司治理、風(fēng)險政策流程和限額以及信息系統(tǒng)的 評估；另一方面是實質(zhì)性風(fēng)險評估，對銀行面臨的所有實質(zhì)性風(fēng)險進(jìn) 行全面評估。商業(yè)銀行實質(zhì)性風(fēng)險評估的總體要求包括：商業(yè)銀行 應(yīng)當(dāng)有效評估和管理各類主要風(fēng)

46、險。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立風(fēng)險加總的 政策和程序，確保在不同層次上及時識別風(fēng)險。商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險 加總，應(yīng)當(dāng)充分考慮集中度風(fēng)險及風(fēng)險之間的相互傳染。BD兩項屬 于對全面風(fēng)險管理框架評估的要求。55.客戶評級是商業(yè)銀行對客戶 的計量和評價，反映客戶的大小。（）A.償債能力和歸還意愿；道德風(fēng)險B.償債能力和歸還意愿；違約風(fēng)險C.收入水平和償債能力；違約風(fēng)險D.收入水平和償債能力；道德風(fēng)險【答案】：B【解析】： 客戶評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映 客戶違約風(fēng)險的大小?？蛻粼u級的評價主體是商業(yè)銀行，評價目標(biāo)是 客戶違約風(fēng)險，評價結(jié)果是信用等級和違約概率（PD）。56.銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管

47、理的主要作用是（）oA.提高銀行的股東價值和銀行知名度，保持銀行的行業(yè)領(lǐng)先地位B.最大限度地防止經(jīng)濟(jì)損失，提高員工的業(yè)務(wù)熟練程度，提高銀行知 名度C.最大限度地防止經(jīng)濟(jì)損失，持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽和股東 價值D.持久維護(hù)商業(yè)銀行的聲譽，提高員工的業(yè)務(wù)熟練程度，消除銀行面 臨的市場風(fēng)險【答案】：C【解析】：戰(zhàn)略風(fēng)險管理強化了商業(yè)銀行對于潛在風(fēng)險的洞察力，能夠預(yù)先識別 所有潛在風(fēng)險以及這些風(fēng)險之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用，并盡可能在 危機(jī)真實發(fā)生前就將其有效遏制。簡而言之，戰(zhàn)略風(fēng)險管理能夠最大 限度地防止經(jīng)濟(jì)損失、持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽和股東價值。.模型驗證在商業(yè)銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級法中具

48、有極其重要的作 用，因為（）oA.驗證可以通過統(tǒng)計手段檢驗不同等級違約頻率的準(zhǔn)確性B.驗證可以分析內(nèi)部評級模型對客戶違約風(fēng)險的區(qū)分能力，并針對問 題提出改進(jìn)C.驗證是監(jiān)管當(dāng)局衡量銀行內(nèi)部評級模型有效性的重要手段D.驗證可以評估銀行資產(chǎn)組合的風(fēng)險特征和所面臨的市場環(huán)境E.驗證是銀行優(yōu)化內(nèi)部評級模型的重要手段【答案】：C|E【解析】：驗證是銀行優(yōu)化內(nèi)部評級體系的重要手段，也是監(jiān)管當(dāng)局衡量銀行內(nèi) 部評級體系是否符合監(jiān)管要求的重要方式，驗證是一個持續(xù)的過程, 包括對內(nèi)部評級體系和風(fēng)險參數(shù)量化進(jìn)行檢查和監(jiān)督的一系列活動, 以提高評級體系的可信度與穩(wěn)健性。.關(guān)于久期分析，以下說法正確的選項是（）oA.如采

49、用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，可以很好地反映期權(quán)性風(fēng)險B.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險C.久期分析只能計量利率變動對銀行短期收益的影響D.對于利率的大幅變動，久期分析的結(jié)果仍能保證準(zhǔn)確性【答案】：B【解析】：缺口分析側(cè)重于計量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響，而久期分析那么 計量利率風(fēng)險對銀行整體經(jīng)濟(jì)價值的影響。久期分析的局限性包括： 如果在計算敏感性權(quán)重時對每一時段使用平均久期，即采用標(biāo)準(zhǔn)久 期分析法，久期分析只能反映重新定價風(fēng)險，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險及因 利率和支付時間的不同而導(dǎo)致的頭寸的實際利率敏感性差異，也不能 很好地反映期權(quán)性風(fēng)險；對于利率的大幅變動（大于1%）,由于頭 寸價格的變化與利率的變動無法近似為線性關(guān)系，久期分析的結(jié)果就 不再準(zhǔn)確，需要進(jìn)行更為復(fù)雜的技術(shù)調(diào)整。.現(xiàn)有A、B、C三種產(chǎn)品，其資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)如下表所示， 那么（）o表三種產(chǎn)品資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)B與C的組合可以很好的起到風(fēng)險對沖的作用A與B的組合可以很好地分散風(fēng)險A與C的組合不能起到風(fēng)險分散的作用B與C的組合不能很好地分散風(fēng)險【答案】：A【解析】：風(fēng)險對沖是指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波