基金合同（分級）

1、協(xié)議范文 本文檔為Word版本，可根據(jù)需要修訂。 契約型私募投資基金協(xié)議（分級）協(xié)議書編號：基金管理人：_年_月目 錄1 HYPERLINK l _1_前言 前言. 22 HYPERLINK l _2_聲明與承諾 聲明與承諾. 33 基金的基本情況. 34 基金份額的分級. 45 基金份額的初始銷售. 46 基金的備案. 77 基金存續(xù)期內(nèi)的參加和退出. 78 基金的托管. 89 基金協(xié)議的當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù). 810 基金的投資. 1211 基金的財產(chǎn). 1412 基金財產(chǎn)的估值和會計政策. 1513 基金的費(fèi)用和稅收. 1614 基金的收益和分配. 1715 信息披露. 1816 基金協(xié)議的

2、變更和終止. 2017 清算程序. 2018 違約責(zé)任. 2019 法律適用及爭議解決. 2020 保密條款. 2121 釋義及其他. 21_基金協(xié)議（分級）協(xié)議書編號：一、前言1.1 訂立本協(xié)議的目的訂立本基金協(xié)議（以下或簡稱“本協(xié)議”）的目的是為了保護(hù)投資人的合法權(quán)益，明確本協(xié)議各方當(dāng)事人的權(quán)利及義務(wù)。同時，規(guī)范本次基金的所有運(yùn)作活動。1.2 訂立本協(xié)議的依據(jù)本協(xié)議依據(jù)中華人民共和國公司法、中華人民共和國協(xié)議法、中華人民共和國證券投資基金法、私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）及其他法律、法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定訂立。1.3訂立本協(xié)議的原則是平等自愿、誠實信用、充分保護(hù)本協(xié)議各方當(dāng)

3、事人的合法權(quán)益。1.4特別說明本協(xié)議的當(dāng)事人包括基金管理人和基金份額持有人?；鹜顿Y人自依本協(xié)議取得基金份額，即成為基金份額持有人和本協(xié)議的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為自身即表明其對本協(xié)議的承認(rèn)和接受。本協(xié)議是規(guī)定參加本協(xié)議的各方當(dāng)事人之間權(quán)利及義務(wù)關(guān)系的基本法律資料文件，其他與基金相關(guān)的涉及本協(xié)議當(dāng)事人之間權(quán)利及義務(wù)關(guān)系的任何資料文件或表述，如與本協(xié)議相沖突，均以本協(xié)議為準(zhǔn)。本協(xié)議將依照中國證券投資基金業(yè)協(xié)會（以下簡稱“基金業(yè)協(xié)會”）的要求提請備案，但基金業(yè)協(xié)會接受本協(xié)議的備案并不表明其對本基金的價值和收益做出任何實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有任何風(fēng)險。本私募投資基金的綜合風(fēng)險等

4、級為：低風(fēng)險中風(fēng)險高風(fēng)險二、聲明與承諾2.1基金投資人的聲明與承諾基金投資人聲明認(rèn)購本基金的資產(chǎn)為其擁有合法所有權(quán)或處分權(quán)的資產(chǎn)，其來源及用途符合國家關(guān)于規(guī)定，保證有完全及合法的授權(quán)委托基金管理人進(jìn)行投資管理，保證沒有任何其他限制性條件妨礙基金管理人對該資產(chǎn)行使相關(guān)權(quán)利且該權(quán)利不會為任何其他第三方所質(zhì)疑；基金投資人聲明已充分理解本協(xié)議全文及本協(xié)議的全部附件，了解相關(guān)權(quán)利、義務(wù)，了解關(guān)于法律、法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，了解所投資基金的風(fēng)險收益特征，自愿承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險；基金投資人承諾其向基金管理人提供的基本資料文件資料及關(guān)于投資目的、投資偏好、投資限制和風(fēng)險承受能力等基本情況真實、完整、準(zhǔn)確、合法

5、，不存在任何重大遺漏或誤導(dǎo)。前述信息資料文件資料如發(fā)生任何實質(zhì)性變更，應(yīng)當(dāng)及時書面告知基金管理人。基金投資人承諾，基金管理人未對投資本基金的收益狀況作出任何承諾或擔(dān)保。2.2基金管理人的聲明與承諾基金管理人保證已在簽訂本協(xié)議前充分地向?qū)⒒鹜顿Y人說明了關(guān)于法律、法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定和相關(guān)投資工具的運(yùn)作市場及方式，同時揭示了相關(guān)風(fēng)險；已經(jīng)了解基金投資人的風(fēng)險偏好、風(fēng)險認(rèn)知能力和風(fēng)險承受能力，對基金投資人的財務(wù)狀況進(jìn)行了充分評估?；鸸芾砣顺兄Z依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)?；鸸芾砣瞬槐ＷC投資本基金的收益狀況，同時也不保證基金投資人的投資本金不受損失。三、基金的基本情況

6、3.1 基金名稱濱海易安宏業(yè)天酬契約型私募投資基金。3.2 基金類別衍生品基金。3.3 基金的運(yùn)作方式契約型，封閉式，本基金自設(shè)立后至終止始終封閉。除致使本基金終止的情況發(fā)生外，不接受優(yōu)先級份額持有人的退出。但本基金接受進(jìn)取級份額持有人以增加基金凈值而不增加其持有的進(jìn)取級份額為目的的追加投資資金的行為。3.4 基金的投資目標(biāo)精選國內(nèi)各期貨交易所上市交易的，且具有投資價值的期貨交易協(xié)議，通過運(yùn)用投機(jī)交易策略或套利交易策略，力求實現(xiàn)基金財產(chǎn)的延續(xù)穩(wěn)定增值。3.5 基金的存續(xù)期限除發(fā)生本協(xié)議商定的終止本基金的情況發(fā)生外，本基金的存續(xù)期限為1年。3.6 基金的最低及最高募集份額總額本基金的最低募集份額

7、總額為1,800萬份，基金募集金額不少于1，800萬元。本基金的最高募集份額總額為2,000萬份，基金募集金額不超過2,000萬元。3.7 基金份額的初始銷售面值人民幣1.0000元。四、基金份額的分級4.1 概要本基金根據(jù)協(xié)議終止后基金財產(chǎn)的收益分配原則不同，將基金投資人持有的基金份額分為優(yōu)先級與進(jìn)取級兩類份額。其中：優(yōu)先級份額的風(fēng)險等級為：低風(fēng)險，進(jìn)取級份額的風(fēng)險等級為中風(fēng)險。本基金在初始銷售時，兩類份額將按一定比例分別募集。4.2 優(yōu)先級份額與進(jìn)取級份額的募集比例本基金募集時，優(yōu)先級份額與進(jìn)取級份額的募集比例應(yīng)為5：1。原則上，本基金設(shè)立時，兩類份額的配比誤差率不超過5% 。五、基金份額

8、的初始銷售5.1 基金份額的募集期間、銷售方式、銷售對象5.1.1 基金份額的募集期間本基金的募集期間為10天，自xx年xx月8日起至xx年xx月17日止。5.1.2 基金份額的銷售方式本基金份額由基金管理人以非公開募集的方式自行銷售。5.1.3 基金份額的銷售對象本基金份額的銷售對象為符合法律、法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定的，具備相應(yīng)風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承受能力的合格投資者。5.2 基金份額的認(rèn)購5.2.1 基金投資人最低認(rèn)購金額的限制基金投資人的初始認(rèn)購金額不得低于100萬元（不含認(rèn)購費(fèi)用），基金投資人的認(rèn)購費(fèi)用應(yīng)以現(xiàn)金形式交付。5.2.2 基金份額的認(rèn)購費(fèi)用5.2.2.1優(yōu)先級份額的認(rèn)購費(fèi)用基金管理

9、人對認(rèn)購優(yōu)先級份額的投資人按其認(rèn)購份額資金總額的0.1%收取認(rèn)購費(fèi)用。計算公式如下：c1 = aa1；a1 = a（1 + 認(rèn)購費(fèi)率）。c1為優(yōu)先級份額的認(rèn)購費(fèi)用；a為認(rèn)購優(yōu)先級份額的資金總額；a1為優(yōu)先級份額的凈認(rèn)購金額。5.2.2.2 進(jìn)取級份額的認(rèn)購費(fèi)用基金管理人對認(rèn)購進(jìn)取級份額的投資人不收取認(rèn)購費(fèi)用。進(jìn)取級份額的凈認(rèn)購金額即為認(rèn)購進(jìn)取級份額的資金總額，計算公式如下：c2 = b - b1；b1 = b （1 + 認(rèn)購費(fèi)率）。c2為進(jìn)取份額的認(rèn)購費(fèi)用；b為認(rèn)購進(jìn)取級份額的資金總額；b1為進(jìn)取級份額的凈認(rèn)購金額。5.2.2.3 認(rèn)購費(fèi)用的用途認(rèn)購費(fèi)用不列入基金財產(chǎn)，主要用于支付本基金募集期

10、間發(fā)生的所有費(fèi)用。5.3 基金認(rèn)購份額的計算基金投資人認(rèn)購份額 = a1或b1 / 份額初始面值。a1為優(yōu)先級份額的凈認(rèn)購金額；b1為進(jìn)取級份額的凈認(rèn)購金額。5.4基金份額的初始面值每份基金份額的初始面值為1.0000元。5.5 募集期利息的處理方式基金投資人的有效認(rèn)購費(fèi)用在募集期形成的銀行存款利息將在本基金設(shè)立后，由基金管理人向基金投資人一次性發(fā)放?；鹜顿Y人存放于基金管理人開立的指派資金賬戶中的存款利率適用中國人民銀行公布的活期存款利率（如募集期內(nèi)遇法定利率調(diào)整，以基金投資人實際到款日時適用的利率為準(zhǔn)），計算公式如下：基金投資人的募集期利息 = a1或b1 人民銀行公布的活期存款利率 36

11、5 實際存放天數(shù)a1為優(yōu)先級份額的凈認(rèn)購金額；b1為進(jìn)取級份額的凈認(rèn)購金額。實際存放天數(shù)：是指自基金投資人的有效認(rèn)購費(fèi)用到達(dá)基金管理人的指派資金賬戶后一日起計算至本基金設(shè)立之日起前一日終止計算。示例：假設(shè)基金投資人的有效認(rèn)購費(fèi)用于xx月1日到達(dá)基金管理人的指派資金賬戶，基金于xx月20日設(shè)立。則實際存放天數(shù)為18天，自xx月2日開始計算至xx月19日終止計算。5.6 初始銷售期間的認(rèn)購程序基金投資人需到基金管理人的經(jīng)營場所辦理認(rèn)購。辦理認(rèn)購時，基金投資人應(yīng)出示身份證明資料文件及相關(guān)資料文件資料，并配合基金管理人履行風(fēng)險承受能力測試、風(fēng)險揭示及反洗錢教育等事項。認(rèn)購申請一經(jīng)受理，不得撤銷。5.7

12、 認(rèn)購申請的確認(rèn)基金管理人受理基金投資人的認(rèn)購申請并不表示該申請已經(jīng)確認(rèn)，而僅代表基金管理人確實收到了認(rèn)購申請?；鹜顿Y人的認(rèn)購申請是否有效及有效認(rèn)購份額應(yīng)以基金管理人在本基金設(shè)立時出具的確認(rèn)函為準(zhǔn)。在本基金初始銷售終止后，若募集金額或投資人總數(shù)超過上限的，則將及時間優(yōu)先，金額優(yōu)先的原則依次進(jìn)行確認(rèn)，其余基金投資人的認(rèn)購資金予以返還。5.8 初始銷售期間基金投資人資金的管理基金管理人應(yīng)當(dāng)將本基金初始銷售期間基金投資人的資金存入專門銀行結(jié)算賬戶。在基金初始銷售行為終止前，任何機(jī)構(gòu)和個人不得動用。六、基金的備案6.1 基金備案的條件本基金初始銷售期限屆滿，符合下列條件的，基金管理人應(yīng)當(dāng)依照基金業(yè)協(xié)

13、會的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行備案：基金募集份額總額最低不少于1,800萬份，最高不超過2,000萬份；基金募集金額最低不少于1,800萬元，最高不超過2,000萬元；基金投資人人數(shù)最低不少于5人，最高不超過10人（基金業(yè)協(xié)會另有規(guī)定的除外）?；鹉技_(dá)到基金備案條件的，基金管理人應(yīng)當(dāng)自達(dá)到基金備案條件之日起的20日內(nèi)向基金業(yè)協(xié)會提交資料文件資料，辦理相關(guān)備案手續(xù)。自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得基金業(yè)協(xié)會的書面確認(rèn)之日起，本協(xié)議生效。否則，本協(xié)議不生效。基金管理人在收到基金業(yè)協(xié)會的書面確認(rèn)資料文件的次日對本協(xié)議的生效事宜及基金投資人持有的基金份額予以公告。6.2 基金銷售失敗的處理方式基金銷售期限屆

14、滿，未能滿足本協(xié)議“6.1基金備案的條件”中商定條件的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在確認(rèn)基金銷售失敗后3個工作日內(nèi)返還客戶已支付的費(fèi)用（不含認(rèn)購費(fèi)用），并加計銀行同期活期存款利息?；鹜顿Y人不得向基金管理人求取任何投資回報。七、基金存續(xù)期內(nèi)的參加、退出和轉(zhuǎn)讓7.1 基金存續(xù)期內(nèi)的參加本基金因采用封閉式操作的運(yùn)作模式，故存續(xù)期內(nèi)不開放參加。但基金管理人接受進(jìn)取級份額持有人以增加基金凈值而不增加其持有的進(jìn)取級份額為目的的追加投資資金的行為。7.2 基金存續(xù)期內(nèi)的退出本基金存續(xù)期內(nèi)，除發(fā)生本協(xié)議商定的終止基金的情況外，原則上不允許退出。7.3 基金份額的轉(zhuǎn)讓本基金存續(xù)期內(nèi)，基金份額持有人不得向任何第三方轉(zhuǎn)讓其持

15、有的本基金份額。八、基金的托管本基金無第三方機(jī)構(gòu)托管。九、基金協(xié)議當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù)9.1 基金份額持有人9.1.1概要基金投資人持有本基金的基金份額的行為即視為對本協(xié)議的承認(rèn)和接受，基金投資人自依據(jù)本協(xié)議取得基金份額，即成為本基金的基金份額持有人和本協(xié)議的當(dāng)事人，直至其不再持有本基金的基金份額?；鸱蓊~持有人作為本協(xié)議當(dāng)事人并不以其在本協(xié)議上書面簽字或蓋章為必要條件。持有同一類別的每份基金份額具有同等的合法權(quán)益。9.1.2 基金投資人的信息以下為個人投資者填寫：姓名：身份證號碼：住所：聯(lián)系電話：銀行結(jié)算賬戶：以下為機(jī)構(gòu)投資者填寫：機(jī)構(gòu)名稱：營業(yè)執(zhí)照號碼：住址：法定代表人：聯(lián)系電話：銀行結(jié)算賬號

16、：9.1.3 基金份額持有人的權(quán)利9.1.3.1 分享基金財產(chǎn)收益；9.1.3.2 依照本協(xié)議的商定參加和退出本基金；9.1.3.3 監(jiān)督基金管理人履行投資管理義務(wù)的情況；9.1.3.4 依照本協(xié)議商定的時間和方式取得本基金的運(yùn)作信息資料文件資料；9.1.3.5 對基金管理人損害其合法權(quán)益的行為依法提起仲裁；9.1.3.6 國家關(guān)于法律、法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)及本協(xié)議規(guī)定的其他權(quán)利。9.1.4 基金份額持有人的義務(wù)9.1.4.1 遵守國家法律、法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的所有規(guī)定，認(rèn)真閱讀并遵守本協(xié)議及本協(xié)議的附件；9.1.4.2 了解所投資的基金產(chǎn)品，及時、全面、準(zhǔn)確地向基金管理人告知其投資目的、投資偏好、投資

17、限制和風(fēng)險承受能力等基本情況；9.1.4.3 向基金管理人提供法律、法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定的信息資料文件資料及身份證明資料文件，配合基金管理人履行風(fēng)險承受能力測試、風(fēng)險揭示及反洗錢教育等事項；9.1.4.4 在本協(xié)議商定的時間內(nèi)，支付購買本基金份額的認(rèn)購費(fèi)用；9.1.4.5 依照本協(xié)議的商定支付資產(chǎn)管理費(fèi)、業(yè)績報酬以及因本基金財產(chǎn)運(yùn)作造成或產(chǎn)生的其他費(fèi)用；9.1.4.6 根據(jù)實際持有基金的份額，對基金的虧損或終止承擔(dān)有限責(zé)任；9.1.4.7 不得違反本協(xié)議的商定干涉基金管理人的投資行為；9.1.4.8 不得從事任何有損本基金及其他投資人、基金管理人管理的其他資產(chǎn)合法權(quán)益的活動；9.1.4.9 關(guān)注

18、基金的信息披露；9.1.4.10 返還在基金交易過程中因任何原因取得的不當(dāng)?shù)美?.1.4.11 國家關(guān)于法律、法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)及本協(xié)議規(guī)定的其他義務(wù)。9.2 基金管理人9.2.1 基金管理人的信息公司名稱：住所：法定代表人：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：傳真號碼：9.2.2 基金管理人的權(quán)利9.2.2.1 依法募集基金；9.2.2.2 自本協(xié)議生效之日起，依照法律、法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)及本協(xié)議的商定，獨(dú)立運(yùn)作和管理基金財產(chǎn)；9.2.2.3 依照本協(xié)議的商定，收取基金管理費(fèi)以及法律、法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)及本協(xié)議商定的其他費(fèi)用或報酬；9.2.2.4制定和調(diào)整本基金銷售的業(yè)務(wù)規(guī)則并獨(dú)立銷售基金份額；9.2.2.5 依照法律

19、、法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)及本協(xié)議的商定決定基金收益的分配方案；9.2.2.6 行使因投資本基金財產(chǎn)所衍生的所有權(quán)利；9.2.2.7 以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的權(quán)益行使訴訟權(quán)利或?qū)嵤┢渌尚袨椋?.2.2.8 選擇、更換關(guān)于為基金提供服務(wù)的外部機(jī)構(gòu)；9.2.2.9 在符合法律、法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)及本協(xié)議商定的前提下，制定和調(diào)整配合基金運(yùn)作過程的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則；9.2.2.10 國家關(guān)于法律、法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)及本協(xié)議規(guī)定的其他權(quán)利。9.2.3 基金管理人的義務(wù)9.2.3.1 依法募集基金并及時辦理基金的備案手續(xù)；9.2.3.2 自本協(xié)議生效之日起，依照誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用本基金的財產(chǎn)

20、；9.2.3.3 配備足夠的具有專業(yè)能力的人員進(jìn)行投資分析、決策，以專業(yè)化的經(jīng)營方式管理和運(yùn)作本基金的財產(chǎn)；9.2.3.4 建立健全內(nèi)部風(fēng)險監(jiān)控、監(jiān)察與稽核、財務(wù)管理及人事管理等制度，保證本基金的財產(chǎn)與基金管理人的其他財產(chǎn)相互獨(dú)立，對所管理的不同財產(chǎn)分別管理、分別記賬，分別投資；9.2.3.5 除依據(jù)法律、法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定及本協(xié)議的關(guān)于商定外，不得為基金管理人自身及任何第三人謀取權(quán)益；9.2.3.6 依據(jù)法律、法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定及本協(xié)議的商定，接受基金份額持有人的監(jiān)督；9.2.3.7 采取適當(dāng)合理的措施使計算基金份額的價格符合法律、法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定及本協(xié)議的商定；9.2.3.8 依照本協(xié)

21、議的商定向基金投資人報告基金份額凈值；9.2.3.9 根據(jù)本協(xié)議的商定，編制并向基金份額持有人報送本基金財產(chǎn)的投資報告，對報告期內(nèi)本基金財產(chǎn)的投資運(yùn)作等情況做出說明；9.2.3.10 對本基金進(jìn)行會計核算；9.2.3.11 依照本協(xié)議的商定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配基金收益；9.2.3.12 保守商業(yè)秘密，不得泄露本基金的投資計劃、投資意向等，國家法律、法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的情況除外；9.2.3.13 保存本基金業(yè)務(wù)活動造成或產(chǎn)生的全部會計資料文件資料，并妥善保存關(guān)于的協(xié)議、協(xié)議、交易記錄及其他相關(guān)資料文件資料，保存期限不少于10年；9.2.3.14 確保需要向基金份額持

22、有人提供的所有資料文件或資料文件資料在規(guī)定時間內(nèi)發(fā)出，并且保證基金份額持有人能夠依照本協(xié)議商定的時間和方式，查閱到與本基金關(guān)于的信息資料文件資料；9.2.3.15 及時、準(zhǔn)確地履行基金財產(chǎn)的清算工作；9.2.3.16 面臨解散、依法被撤銷或者依法宣告破產(chǎn)時，及時通知基金份額持有人；9.2.3.17 公平對待所管理的不同財產(chǎn)，不得從事任何有損本基金財產(chǎn)及其他當(dāng)事人權(quán)益的活動；9.2.3.18 國家關(guān)于法律、法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)及本協(xié)議規(guī)定的其他義務(wù)。十、基金的投資10.1 投資目標(biāo)精選國內(nèi)各期貨交易所上市交易的，且具有投資價值的期貨交易協(xié)議，通過運(yùn)用投機(jī)交易策略或套利交易策略，力求實現(xiàn)基金財產(chǎn)的延續(xù)穩(wěn)

23、定增值。10.2 投資范圍本基金的投資范圍僅包括現(xiàn)金、銀行存款、貨幣市場基金、xx期貨交易所、xx商品交易所、xx商品交易所以及中國金融交易所上市交易的商品期貨、股指期貨、期權(quán)協(xié)議及未來國家法律、法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)新增許可的其他金融衍生品。10.3 投資策略本計劃采用完全量化的方式投資于前述投資范圍內(nèi)的投資品種。通過多策略、多品種投資有效降低下跌風(fēng)險，追求風(fēng)險收益比的最優(yōu)回報。從投資標(biāo)的持有期限的長短看來，本計劃的期貨投資策略分為日內(nèi)策略、短期策略。日內(nèi)策略日清日結(jié)，目標(biāo)在于捕捉不同市場不同品種間的日內(nèi)波動性機(jī)會，該策略風(fēng)險較小，收益穩(wěn)定；短期策略的持有期限在一周以內(nèi)，由于這類策略要承擔(dān)較短時期的

24、日間持倉風(fēng)險，因此風(fēng)險水平較高。但是由于持有期限增加后能夠跟蹤更長的短期趨勢，因此潛在收益也較高。不同策略間的動態(tài)調(diào)用和資金分配由本計劃使用的量化投資管理系統(tǒng)根據(jù)不同市場環(huán)境下的風(fēng)險收益狀況自動選擇實施，目的在于配置最優(yōu)的策略組合，為投資人實現(xiàn)最合理的風(fēng)險收益比。10.4 投資限制10.4.1 投資比例的限制本基金投資于現(xiàn)金、銀行存款、貨幣市場基金占基金財產(chǎn)凈值的比例為0-100%；投資于期貨交易的保證金占基金財產(chǎn)凈值的比例為0-65%。資產(chǎn)管理人將具體投資比例分為日內(nèi)策略投資比例與短期策略投資比例兩類，兩類策略的投資限制如下：基金份額凈值m交易時段投資比例限額非交易時段投資比例限額m 1.1

25、00065%45%1.0800 m 1.100060%40%1.0800 m 1.100055%35%1.0600 m 1.080050%30%1.0300 m 1.060045%25%1.0000 m 1.030040%20%0.9900 m 1.000035%15%0.9800 m 0.990030%10%交易時段在本協(xié)議中特指xx期貨交易所、xx商品交易所、xx商品交易所以及中國金融交易所開盤交易的時間段。具體交易時間以各交易所公告為準(zhǔn)。非交易時段在本協(xié)議中特指除前述“交易時段”之外的任何時間段?；鸸芾砣藨?yīng)在每個交易時段終止交易前的10分鐘內(nèi)，以本協(xié)議商定的“非交易時段投資比例限額”標(biāo)

26、準(zhǔn)，對投資比例進(jìn)行調(diào)整。10.4.2 預(yù)警線、止損線10.4.2.1 預(yù)警線在本基金運(yùn)作期間內(nèi)，當(dāng)某一自然日（t日）基金份額凈值的估值結(jié)果等于或低于0.9800元時，則本基金觸及預(yù)警線。估值結(jié)果以基金管理人的計算結(jié)果為準(zhǔn)。當(dāng)本基金觸及預(yù)警線時，基金管理人向進(jìn)取級份額持有人發(fā)出提示指令。進(jìn)取級份額持有人可在收到基金管理人提示指令后的t日及t+1日內(nèi)按基金管理人的要求追加投資資金，進(jìn)取級份額持有人追加的投資資金不計入其持有份額，直接歸入基金財產(chǎn)凈值。如進(jìn)取級份額持有人未在t日及t+1日內(nèi)追加或未按基金管理人要求追加投資資金的，基金管理人將對本基金持有的全部非現(xiàn)金資產(chǎn)進(jìn)行不可逆變現(xiàn)，直至基金財產(chǎn)全部

27、變現(xiàn)為止。10.4.2.2 止損線在本基金運(yùn)作期間內(nèi)，當(dāng)某一日然日（t日）基金份額凈值的估值結(jié)果等于或低于0.9700元時，則本基金觸及止損線。估值結(jié)果以基金管理人的計算結(jié)果為準(zhǔn)。當(dāng)本基金觸及止損線時，基金管理人向進(jìn)取級份額持有人發(fā)出提示指令。進(jìn)取級份額持有人可在收到基金管理人提示指令后的t日內(nèi)按基金管理人的要求追加投資資金，進(jìn)取級份額持有人追加的投資資金不計入其持有份額，直接歸入基金財產(chǎn)凈值。如進(jìn)取級份額持有人未在t日內(nèi)追加或未按基金管理人要求追加投資資金的，基金管理人將對本基金持有的全部非現(xiàn)金資產(chǎn)進(jìn)行不可逆變現(xiàn)，直至基金財產(chǎn)全部變現(xiàn)為止?；鸸芾砣嗽趯嵤┎豢赡孀儸F(xiàn)后操作后，本基金財產(chǎn)將全部

28、轉(zhuǎn)投資于貨幣市場基金，直至本協(xié)議期限屆滿為止。10.4.2.3 預(yù)警指令及止損指令的發(fā)出及送達(dá)基金管理人將同時通過電話及短信的方式向進(jìn)取級份額持有人發(fā)出預(yù)警指令或止損指令。電話送達(dá)：基金管理人通過撥打進(jìn)取級份額持有人在本協(xié)議中預(yù)留的聯(lián)絡(luò)電話，向其告知相應(yīng)的提示指令。電話接通即視為送達(dá)履行。短信送達(dá)：基金管理人通過向進(jìn)取級份額持有人發(fā)送短信息告知其相應(yīng)的提示指令。短消息的送達(dá)端以進(jìn)取級份額持有人在本協(xié)議中預(yù)留的聯(lián)絡(luò)電話為準(zhǔn)。短信息的發(fā)出即視為送達(dá)履行。前述兩種送達(dá)方式滿足其中一種即視為資產(chǎn)管理人履行了送達(dá)義務(wù)。10.4.2.4 進(jìn)取級追加資金的提取條件十一、基金的財產(chǎn)11.1 基金財產(chǎn)總值基金財

29、產(chǎn)總值是指基金擁有的各類期貨協(xié)議、銀行存款本息和基金應(yīng)收費(fèi)用以及其他資產(chǎn)所形成的價值總和。11.2 基金財產(chǎn)凈值基金財產(chǎn)凈值是指基金財產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價值。11.3 基金財產(chǎn)的賬戶基金財產(chǎn)的賬戶包括：基金管理人根據(jù)法律、法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定和本協(xié)議商定，為本基金開立的資金賬戶以及投資所需的其他賬戶。本基金的各類專用賬戶與基金管理人的其他財產(chǎn)賬戶相互獨(dú)立。11.4 基金財產(chǎn)的保管和處分本基金財產(chǎn)獨(dú)立于基金管理人的其他財產(chǎn)，由基金管理人保管?；鸸芾砣艘云渥杂械呢敭a(chǎn)承擔(dān)其自身的法律責(zé)任，其債權(quán)人不得對本基金財產(chǎn)行使請求凍結(jié)、扣押或其他權(quán)利。除法律、法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定和本協(xié)議商定的處分情況外，基

30、金財產(chǎn)不得被處分?；鸸芾砣艘蛞婪ń馍?、被依法撤銷或者依法宣告破產(chǎn)等原因進(jìn)行清算的，基金財產(chǎn)不屬于其清算財產(chǎn)?；鸸芾砣斯芾磉\(yùn)作基金財產(chǎn)所造成或產(chǎn)生的債權(quán)，不得與其自有資產(chǎn)造成或產(chǎn)生的債務(wù)相互抵消；基金管理人管理運(yùn)作的不同基金的基金財產(chǎn)所造成或產(chǎn)生的債券債務(wù)不得相互抵消。十二、基金財產(chǎn)的估值和會計政策12.1 基金財產(chǎn)的估值12.1.1 估值目的基金財產(chǎn)估值目的是客觀、準(zhǔn)確地反映基金財產(chǎn)的價值。12.1.2 估值時間基金管理人將在每個會計期末對基金財產(chǎn)進(jìn)行估值。12.1.3 估值依據(jù)估值應(yīng)符合本協(xié)議、企業(yè)會計準(zhǔn)則及其他法律、法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，如法律、法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)未做明確規(guī)定的，參照行業(yè)內(nèi)

31、通行做法處理。12.1.4 估值對象基金所擁有的銀行存款、期貨協(xié)議等資產(chǎn)及負(fù)債。12.1.5 基金份額凈值的確認(rèn)用于向基金份額持有人報告的基金份額凈值及基金財產(chǎn)凈值由基金管理人負(fù)責(zé)計算?；鸱蓊~凈值計算保留到小數(shù)點(diǎn)后4位，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入。基金財產(chǎn)凈值保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)后第3位四舍五入。12.2 基金的會計政策基金管理人為本基金的基金會計責(zé)任方?；鸬臅嬆甓葹楣珰v年度的xx月1日至1xx月31日，如本協(xié)議生效日至1xx月31日少于2個月，可以并入下一會計年度?；鸷怂阋匀嗣駧艦橛涃~本位幣，以人民幣元為記賬單位。會計制度執(zhí)行國家關(guān)于會計制度。本基金獨(dú)立建賬，獨(dú)立核算。十三、基金的

32、費(fèi)用和稅收13.1 基金費(fèi)用的種類，包括但不限于下列內(nèi)容：13.1.1 基金管理人的管理費(fèi)；13.1.2 銷售服務(wù)費(fèi)，即基金投資人支付的認(rèn)購費(fèi)用；13.1.3 基金財產(chǎn)賬戶的開戶及交易費(fèi)用；13.1.4 本協(xié)議生效后與基金相關(guān)的信息披露費(fèi)用；13.1.5 本協(xié)議生效后與基金相關(guān)的會計師費(fèi)、律師費(fèi)和仲裁費(fèi)等費(fèi)用；13.1.6 依照法律、法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定和本協(xié)議的商定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。13.2 費(fèi)用的計提方法、計提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式13.2.1 基金管理人的管理費(fèi)13.2.1.1 優(yōu)先級份額的管理費(fèi)本基金，基金管理人不向優(yōu)先級份額收取基金管理費(fèi)。13.2.1.2 進(jìn)取級份額的管理費(fèi)

33、本基金，基金管理人向進(jìn)取級份額持有人收取的資產(chǎn)管理費(fèi)的年費(fèi)率為xx%，計算方法如下：進(jìn)取級份額需支付的管理費(fèi)自本基金設(shè)立之日起由基金管理人進(jìn)行計提，具體計提方法如下：計提次數(shù)計提時間計提公式1本基金設(shè)立日的當(dāng)天h 0.52本基金設(shè)立的第180日h 0.5h為進(jìn)取級份額需支付的管理費(fèi)。13.2.2 銷售服務(wù)費(fèi)（參見本協(xié)議5.2.2基金份額的認(rèn)購費(fèi)用的相關(guān)商定）13.2.3 前述13.1.3-13.1.6所列示的其他費(fèi)用，根據(jù)法律、法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定和本協(xié)議的商定，按費(fèi)用實際支出金額列入當(dāng)期費(fèi)用。13.2.4 不列入基金業(yè)務(wù)費(fèi)用的項目13.2.4.1 基金管理人因未履行或未完全履行義務(wù)致使的費(fèi)用

34、支出或基金財產(chǎn)的損失；13.2.4.2 基金管理人處理與基金運(yùn)作無關(guān)的事項發(fā)生的費(fèi)用；13.2.4.3 本協(xié)議生效前的相關(guān)費(fèi)用；13.2.4.4 其他根據(jù)法律、法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的關(guān)于規(guī)定不得列入基金費(fèi)用的其他費(fèi)用。13.2.5 費(fèi)用調(diào)整基金管理人可根據(jù)市場發(fā)展情況且與基金投資人協(xié)商一致的情況下，適當(dāng)調(diào)整基金管理費(fèi)和銷售服務(wù)費(fèi)。13.2.6 相關(guān)稅收本基金運(yùn)作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務(wù)按國家稅收法律、法規(guī)執(zhí)行?；鹜顿Y人必須自行支付相關(guān)稅款，基金管理人不承擔(dān)代扣代繳的納稅義務(wù)。十四、基金的收益和分配14.1優(yōu)先級份額的收益分配規(guī)則優(yōu)先級份額僅享有基準(zhǔn)收益。本基金優(yōu)先級份額的基準(zhǔn)收益率為年化

35、收益率xx%，優(yōu)先級份額的基準(zhǔn)收益不做復(fù)利計算。優(yōu)先級份額持有人的本金與基準(zhǔn)收益率之積，即為優(yōu)先級份額持有人的基準(zhǔn)收益，計算公式如下：優(yōu)先級份額持有人的基準(zhǔn)收益 = 優(yōu)先級份額持有人持有的基金財產(chǎn) 基準(zhǔn)收益率 持有天數(shù) 365優(yōu)先級份額持有人持有的基金財產(chǎn) = 本基金終止時優(yōu)先級份額的單位凈值 優(yōu)先級份額持有人持有的份額原則上，本基金優(yōu)先級份額的面值始終為人民幣1.0000元。優(yōu)先級份額持有人的基準(zhǔn)收益由進(jìn)取級份額持有人支付?；鸸芾砣藢⒃诒净鹪O(shè)立后按月從基金財產(chǎn)中計提，按季度向優(yōu)先級份額持有人支付。14.2 進(jìn)取級份額的收益分配規(guī)則本基金終止時，本基金的凈資產(chǎn)扣除優(yōu)先級份額持有人的本金、基

36、準(zhǔn)收益、基金管理人的資產(chǎn)管理費(fèi)、及本基金其他可列支的費(fèi)用后的余額，為進(jìn)取級份額的收益。14.3 優(yōu)先級份額的保護(hù)機(jī)制本基金終止時，優(yōu)先級份額持有人的本金及基準(zhǔn)收益享有優(yōu)先分配權(quán)。如本基金終止后，剩余資產(chǎn)不足以支付優(yōu)先級份額持有人的本金及基準(zhǔn)收益，進(jìn)取級份額持有人必須另行追加資金以補(bǔ)足優(yōu)先級份額持有人的本金和基準(zhǔn)收益。十五、信息披露15.1 概要本基金的信息披露應(yīng)符合中華人民共和國證券投資基金法、證券投資基金信息披露管理辦法的相關(guān)規(guī)定及本協(xié)議的商定，相關(guān)法律、法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)關(guān)于信息披露的規(guī)定發(fā)生變更時，本基金從其最新規(guī)定。15.2 信息披露義務(wù)人本基金信息披露的義務(wù)人為基金管理人。信息披露義務(wù)人

37、應(yīng)采用中文文本，以非公開的形式對相關(guān)信息進(jìn)行披露。信息披露義務(wù)人保證所披露信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性，并保證投資人能夠依照本協(xié)議商定的時間和方式查閱到披露的信息資料文件資料。15.3 信息披露的禁止性行為15.3.1 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；15.3.2 對本基金的未來運(yùn)作業(yè)績進(jìn)行預(yù)測；15.3.3 違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失；15.3.4 詆毀其他基金管理人或基金銷售結(jié)構(gòu)；15.3.5 登載任何自然人、法人或其他組織的祝賀性、恭維性或推薦性文字；15.3.6 法律、法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定和本協(xié)議商定的其他禁止性行為。15.4 信息披露的內(nèi)容15.4.1 基金協(xié)議的文本及其附件；15.4

38、.2 基金協(xié)議的生效公告；15.4.3 基金財產(chǎn)凈值及基金份額凈值（分級）；15.4.4 基金運(yùn)作的定時報告或不定時報告；15.4.5 法律、法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定和本協(xié)議商定的其他需要披露的信息。15.5 信息披露的對象信息披露義務(wù)人僅對本基金的投資人進(jìn)行信息披露。15.6 信息披露的方式和送達(dá)基金管理人通過向基金份額持有人發(fā)送短信息的方式進(jìn)行信息披露。短消息的送達(dá)端以基金份額持有人在本協(xié)議中預(yù)留的聯(lián)絡(luò)電話為準(zhǔn)。短信息的發(fā)出即視為基金管理人履行了信息披露義務(wù)。十六、基金協(xié)議的變更和終止16.1 基金協(xié)議的變更除因法律、法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定發(fā)生變更而致使本協(xié)議需要配合變更的情形發(fā)生外，本協(xié)議不得變

39、更。16.2 基金協(xié)議的終止16.2.1 基金協(xié)議的提前終止16.2.1.1 經(jīng)全體基金投資人與基金管理人協(xié)商一致時，本基金可提前終止；16.2.1.2 基金管理人依法解散、被依法撤銷或被依法宣告破產(chǎn)的；16.2.1.3 法律、法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定和本協(xié)議商定的其他情形。16.2.2 基金協(xié)議的存續(xù)期間屆滿，基金協(xié)議自動終止。十七、清算程序本協(xié)議終止事由發(fā)生之日起5個工作日內(nèi)，由基金管理人負(fù)責(zé)對本基金的財產(chǎn)進(jìn)行清理、確認(rèn)、評估和變現(xiàn)等事宜?；鸸芾砣饲逅阃戤吅?，需向全體基金投資人發(fā)布清算報告和剩余財產(chǎn)分配方案?；鸸芾砣藢⒃谌w基金投資人確認(rèn)清算報告和剩余財產(chǎn)分配方案后3個工作日內(nèi)，向基金投資

40、人支付清算財產(chǎn)。十八、違約責(zé)任協(xié)議當(dāng)事人違反法律、法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定或本協(xié)議商定的（不可抗力影響除外），違約方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。因違約方違反法律、法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定或本協(xié)議商定的（不可抗力影響除外），給協(xié)議其他當(dāng)事人造成損失的，違約方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任；如屬本協(xié)議當(dāng)事人各方或多方當(dāng)事人的違約，根據(jù)實際情況，由違約方分別承擔(dān)各自應(yīng)負(fù)的違約責(zé)任；因共同行為給其他當(dāng)事人造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。但是發(fā)生下列情況，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)免責(zé)：基金管理人由于依照法律、法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定和本協(xié)議商定的投資原則而行使或不行使其投資權(quán)而造成的損失等。十九、法律適用及爭議解決關(guān)于本協(xié)議的簽署和履行而造成或產(chǎn)生的任何爭議及對本協(xié)議項下條款的說明，均適用中華人民共和國現(xiàn)行法律、法規(guī)及司法說明的相關(guān)規(guī)定。各方當(dāng)事人同意，因本協(xié)議而造成或產(chǎn)生的或與本協(xié)議關(guān)于的所有爭議，各方當(dāng)事人應(yīng)盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決。經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，本協(xié)議各方當(dāng)事人