融資融券業(yè)務(wù)試點(diǎn)啟動(dòng)前就緒檢查全網(wǎng)測(cè)試方案

1、融資融券業(yè)務(wù)試點(diǎn)啟動(dòng)前就緒檢查全網(wǎng)測(cè)試方案一、測(cè)試目的為了確保融資融券業(yè)務(wù)試點(diǎn)工作的順利開(kāi)展，深圳證券交易所（簡(jiǎn)稱“深交所”）和中國(guó)結(jié)算深圳分公司在2010年1月30日全網(wǎng)測(cè)試和2月1日至3月10日仿真測(cè)試的基礎(chǔ)上，定于2010年3月27日、2010年3月28日聯(lián)合組織業(yè)務(wù)試點(diǎn)啟動(dòng)前就緒檢查全網(wǎng)測(cè)試，通過(guò)模擬信用證券賬戶融資買入、融券賣出、買券還券、融資融券強(qiáng)制平倉(cāng)和擔(dān)保品買賣等交易，融資融券證券劃轉(zhuǎn)和相應(yīng)的登記結(jié)算、證券公司客戶資金第三方存管，以及信用證券賬戶開(kāi)戶、融資融券業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)申報(bào)及相關(guān)信息披露等業(yè)務(wù)，開(kāi)展業(yè)務(wù)全流程演練，以檢驗(yàn)業(yè)務(wù)流程和各會(huì)員的技術(shù)系統(tǒng)、深交所交易系統(tǒng)、中國(guó)結(jié)算深圳分公

2、司結(jié)算系統(tǒng)及其他相關(guān)系統(tǒng)的正確性。二、參測(cè)單位深圳證券交易所中國(guó)結(jié)算深圳分公司深圳證券通信公司下列證券公司及其開(kāi)戶代理點(diǎn)國(guó)信證券、光大證券、廣發(fā)證券、海通證券、中信證券、國(guó)泰君安。參測(cè)證券公司客戶資金第三方存管銀行其他相關(guān)單位三、測(cè)試內(nèi)容（一）融資融券交易及非交易的模擬測(cè)試通過(guò)模擬2個(gè)完整交易日的交易和1個(gè)結(jié)算日的結(jié)算，驗(yàn)證券商系統(tǒng)對(duì)融資融券業(yè)務(wù)的適應(yīng)性。1、T日（2010-03-27）交易系統(tǒng)：融資買入、融券賣出、買券還券等交易、成交回報(bào)接收、實(shí)時(shí)行情接收；其它日常交易業(yè)務(wù)。結(jié)算系統(tǒng)：T日融資融券交易清算、融資融券證券劃轉(zhuǎn)及其它日常結(jié)算業(yè)務(wù)，信用證券賬戶的開(kāi)戶及使用信息申報(bào)，下發(fā)融資融券業(yè)務(wù)

3、有關(guān)限售股數(shù)據(jù)。券商系統(tǒng)：融資融券交易及相關(guān)非交易業(yè)務(wù)的委托、申報(bào)、信用證券賬戶開(kāi)戶及使用信息申報(bào)，其它日常交易相關(guān)業(yè)務(wù)；清算交收，包括客戶資金第三方存管業(yè)務(wù)（客戶簽約開(kāi)戶、資金劃轉(zhuǎn)及控制、生成清算文件、報(bào)表等）；融資融券交易風(fēng)險(xiǎn)控制、擔(dān)保品管理等。此外，信用賬戶的創(chuàng)業(yè)板交易權(quán)限開(kāi)通，信用賬戶的創(chuàng)業(yè)板交易權(quán)限控制，接收融資融券業(yè)務(wù)有關(guān)限售股數(shù)據(jù)。2、T+1日（2010-03-28）交易系統(tǒng)：融資買入、融券賣出、買券還券、融資/融券強(qiáng)制平倉(cāng)等交易、成交回報(bào)接收、實(shí)時(shí)行情接收；其它日常交易業(yè)務(wù)。券商系統(tǒng)：融資融券交易及相關(guān)非交易業(yè)務(wù)的委托、申報(bào)，其它日常交易相關(guān)業(yè)務(wù)；融資融券交易風(fēng)險(xiǎn)控制、擔(dān)保品管

4、理等。（二）融資融券業(yè)務(wù)相關(guān)信息披露的模擬測(cè)試1、T日深交所通過(guò)交易系統(tǒng)以信息公告方式發(fā)布融資融券標(biāo)的信息（見(jiàn)文本文件XX100327.899）、可充抵保證金證券信息（見(jiàn)文本文件XX100327.898）。參測(cè)券商可在交易開(kāi)始前通過(guò)信息公告，獲取或核對(duì)設(shè)置融資融券標(biāo)的信息、可充抵保證金證券信息。參測(cè)券商在完成T日清算后，通過(guò)雙向通信系統(tǒng)向深交所模擬報(bào)送融資融券余額數(shù)據(jù)（XYnnnnnn.DBF）和信用違約資料（WYnnnnnn.DBF），通過(guò)會(huì)員業(yè)務(wù)專區(qū)模擬應(yīng)急數(shù)據(jù)申報(bào)。2、T+1日深交所于T+1日交易開(kāi)始前，通過(guò)交易系統(tǒng)信息公告披露T日融資融券交易信息，通過(guò)雙向通信系統(tǒng)向有融資融券業(yè)務(wù)資格的

5、券商定向發(fā)送信用違約資料匯總信息。四、測(cè)試時(shí)間安排測(cè)試時(shí)間為2010年3月27日（周六）8:30至19:00、2010年3月28日（周日）8:30至11:30。深交所交易系統(tǒng)模擬2個(gè)交易日的交易，T日接收交易、非交易委托的時(shí)間分別為9:15至11:30（模擬3月27日的交易，其中10:30-10:40模擬中午休市）、T+1日接收交易、非交易委托的時(shí)間分別為9:15至10:30（模擬3月28日的交易，其中10:00-10:05模擬中午休市）。T日結(jié)算公司開(kāi)戶系統(tǒng)接收開(kāi)戶委托時(shí)間分別為9:00至11:30。T日結(jié)算公司D-COM系統(tǒng)接收融資融券證券劃轉(zhuǎn)委托時(shí)間為9:00至11:30。結(jié)算公司將模擬

6、1個(gè)工作日進(jìn)行處理，T日下發(fā)一次結(jié)算數(shù)據(jù)。具體安排請(qǐng)見(jiàn)下表：時(shí)間(3月27日)主要測(cè)試內(nèi)容會(huì)員重點(diǎn)測(cè)試內(nèi)容模擬日期8:50開(kāi)始標(biāo)的證券、可充抵保證金證券信息的發(fā)布和獲取通過(guò)交易系統(tǒng)信息公告（XX10mmdd.899 ,XX10mmdd.898）獲取標(biāo)的證券及可充抵保證金證券信息，并核對(duì)設(shè)置自身系統(tǒng)的相關(guān)參數(shù)T日：2010年3月27日9:15-11:30模擬T日交易。交易系統(tǒng)接收融資買入、融券賣出、買入還券等交易。其中：9:25進(jìn)行集合競(jìng)價(jià)撮合，9:30至11:27為連續(xù)競(jìng)價(jià)時(shí)間，11:27至11:30為收盤(pán)集合競(jìng)價(jià)時(shí)間，10:30-10:40模擬T日中午休市。實(shí)時(shí)開(kāi)戶。融資融券證券劃轉(zhuǎn)。參測(cè)券

7、商客戶資金第三方存管日間業(yè)務(wù)模擬融資買入、融券賣出、買券還券等申報(bào)。信用證券賬戶的開(kāi)立及使用信息申報(bào)。上報(bào)融資融券證券劃轉(zhuǎn)委托FJYBS.DBF， 接收FJYQR.DBF。上報(bào)ZHGFWT.DBF文件（創(chuàng)業(yè)板投資者適當(dāng)性管理業(yè)務(wù)）?？蛻糍Y金第三方存管簽約、資金劃轉(zhuǎn)及控制。11:30-15:30結(jié)算公司模擬T日的融資融券交易的股份和資金的清算。15:30-16:00結(jié)算數(shù)據(jù)發(fā)送。接收結(jié)算數(shù)據(jù)：包括SJSTJ.DBF(T日)、SJSQS.DBF(T日)、SJSGF.DBF(T日)，SJSZJ.DBF(T日)；SJSFW.DBF（T日）ZHGFHB.DBF（T日）進(jìn)行股份及資金的交收。16:00-1

8、9:00參測(cè)券商完成T日清算后，向交易所報(bào)送融資融券業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)（截止時(shí)間點(diǎn)為19:00）。參測(cè)券商客戶資金第三方存管日終業(yè)務(wù)模擬。券商通過(guò)雙向通信系統(tǒng)報(bào)送融資融券余額數(shù)據(jù)（XYnnnnnn.dbf）和信用違約資料（WYnnnnnn.dbf）。券商模擬T日清算交收，包括券商與客戶資金第三方存管銀行間的清算、報(bào)表等業(yè)務(wù)。17:00-19:00參測(cè)券商使用會(huì)員專區(qū)補(bǔ)報(bào)數(shù)據(jù)。券商模擬應(yīng)急處理，通過(guò)會(huì)員專區(qū)申報(bào)余額數(shù)據(jù)（使用相同數(shù)據(jù)）。時(shí)間(3月28日)主要測(cè)試內(nèi)容會(huì)員重點(diǎn)測(cè)試內(nèi)容模擬日期8:50開(kāi)始交易所定向發(fā)布信用違約資料匯總。交易所發(fā)布T日融資融券交易信息。標(biāo)的證券、可充抵保證金證券信息的發(fā)布和獲取

9、。通過(guò)雙向小站獲取。通過(guò)交易系統(tǒng)信息公告獲取。通過(guò)交易系統(tǒng)信息公告（XX10mmdd.899 ,XX10mmdd.898）獲取標(biāo)的證券及可充抵保證金證券信息，并核對(duì)設(shè)置自身系統(tǒng)的相關(guān)參數(shù)。T+1日：2010年3月28日9:15-10:30模擬T+1日交易。交易系統(tǒng)接收融資買入、融券賣出、買入還券等交易。其中：9:25進(jìn)行集合競(jìng)價(jià)撮合，9:30至10:27為連續(xù)競(jìng)價(jià)時(shí)間，10:27至10:30為收盤(pán)集合競(jìng)價(jià)時(shí)間，10:00-10:05模擬T+1日中午休市。參測(cè)券商客戶資金第三方存管日間業(yè)務(wù)模擬。融資買入、融券賣出、買券還券等申報(bào)。客戶資金第三方存管簽約、資金劃轉(zhuǎn)及控制。注：參測(cè)證券公司客戶資金第

10、三方存管業(yè)務(wù)的模擬測(cè)試，上述測(cè)試時(shí)間安排供參考，要求在測(cè)試當(dāng)日模擬2個(gè)交易日交易和1個(gè)交易日的結(jié)算過(guò)程中完成完整功能（日間、日終業(yè)務(wù)）的測(cè)試即可，具體測(cè)試安排可由參測(cè)證券公司自行安排。五、測(cè)試數(shù)據(jù)1、本次測(cè)試以2010年3月26日（周五）深市所有證券的收盤(pán)行情、收市后的股份數(shù)據(jù)作為起始數(shù)據(jù)。2、測(cè)試用標(biāo)的證券范圍見(jiàn)測(cè)試日上午發(fā)出的清單文件XX100327.899、XX100328.899。模擬的交易日T日，用于模擬融資融券交易業(yè)務(wù)啟動(dòng)的首日，所有標(biāo)的證券的初始融資余額、初始融券余額都設(shè)為0。3、測(cè)試用可充抵保證金證券范圍測(cè)試日我所可充抵保證金證券范圍及折算率見(jiàn)下表。深圳證券交易所融資融券可充抵

11、保證金證券范圍及折算率可充抵保證金證券品種折算率A股深證100指數(shù)成份股不超過(guò)70%非深證100指數(shù)成份股不超過(guò)65%被實(shí)行特別處理和暫停上市的A股0%基金交易所交易型開(kāi)放式指數(shù)基金（ETF）不超過(guò)90%其他上市基金不超過(guò)80%債券國(guó)債不超過(guò)95%其他上市債券不超過(guò)80%權(quán)證權(quán)證0%具體信息詳見(jiàn)測(cè)試日上午發(fā)出的文本文件XX100327.898、XX100328.898。4、融資/融券保證金比例等參數(shù)融資保證金比例 融券保證金比例 客戶維持擔(dān)保比例50% 50% 130%注：參測(cè)券商的設(shè)置參數(shù)應(yīng)不低于上述值。5、證券公司的數(shù)據(jù)準(zhǔn)備本次測(cè)試使用真實(shí)的融資融券交易單元和結(jié)算賬戶，請(qǐng)各參測(cè)券商及時(shí)做好

12、相關(guān)開(kāi)通工作。建議參測(cè)券商從D-COM系統(tǒng)接收資金結(jié)算數(shù)據(jù)（SJSQS.DBF和SJSZJ.DBF），若需從備份通道（交易網(wǎng)關(guān)）接收該數(shù)據(jù)，請(qǐng)務(wù)必于3月25日17:00前向中國(guó)結(jié)算深圳分公司資金交收部申請(qǐng)，聯(lián)系方式25946002。6、信用交易的資金結(jié)算賬戶設(shè)置及余額結(jié)算公司為每個(gè)信用交易的資金結(jié)算賬戶生成余額5億元，供各會(huì)員測(cè)試用。7、測(cè)試用的費(fèi)率證券品種收費(fèi)項(xiàng)目費(fèi)率計(jì)算對(duì)象A股擔(dān)保證券劃轉(zhuǎn)手續(xù)費(fèi)20每筆成功委托（向投資者單向收取，結(jié)算公司收10，券商收10）融券券源劃轉(zhuǎn)手續(xù)費(fèi)10每筆成功委托（結(jié)算公司收10）還券劃轉(zhuǎn)手續(xù)費(fèi)20每筆成功委托（向投資者單向收取，結(jié)

13、算公司收10，券商收10）余券劃轉(zhuǎn)手續(xù)費(fèi)10每筆成功委托（結(jié)算公司收10）信用證券賬戶開(kāi)戶費(fèi)(個(gè)人)40證券公司向開(kāi)戶人收取40元，其中20元作為配號(hào)費(fèi)上交結(jié)算公司信用證券賬戶開(kāi)戶費(fèi)(機(jī)構(gòu))400證券公司向開(kāi)戶人收取400元，其中200元作為配號(hào)費(fèi)上交結(jié)算公司信用證券賬戶補(bǔ)辦手續(xù)費(fèi)(個(gè)人)-補(bǔ)原號(hào)10證券公司向開(kāi)戶人收取10元，無(wú)需上交結(jié)算公司；信用證券賬戶補(bǔ)辦手續(xù)費(fèi)(機(jī)構(gòu))-補(bǔ)原號(hào)10證券公司向開(kāi)戶人收取10元，無(wú)需上交結(jié)算公司；信用證券賬戶補(bǔ)辦手續(xù)費(fèi)(個(gè)人)-新號(hào)40證券公司向開(kāi)戶人收取40元，其中20元作為配號(hào)費(fèi)上交結(jié)算公司信用證券賬戶補(bǔ)辦手續(xù)費(fèi)(機(jī)構(gòu))-新號(hào)400證券公司向開(kāi)戶人收取4

14、00元，其中200元作為配號(hào)費(fèi)上交結(jié)算公司注：信用交易的印花稅、經(jīng)手費(fèi)及監(jiān)管規(guī)費(fèi)等費(fèi)率同普通交易。以上費(fèi)率只用于本次測(cè)試，實(shí)際費(fèi)率以正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。8、開(kāi)戶委托的申報(bào)T日上午11:30前，結(jié)算公司接收開(kāi)戶代理機(jī)構(gòu)申報(bào)的開(kāi)戶委托和賬戶使用信息申報(bào)，并實(shí)時(shí)返回開(kāi)戶等處理結(jié)果。會(huì)員可用當(dāng)天開(kāi)立的信用賬戶進(jìn)行相關(guān)測(cè)試。9、融資融券證券劃轉(zhuǎn)的申報(bào)T日上午11:30前，結(jié)算公司接收會(huì)員的融資融券證券劃轉(zhuǎn)申報(bào)的委托，并實(shí)時(shí)返回檢查結(jié)果。10、結(jié)算公司發(fā)送的結(jié)算數(shù)據(jù)，詳細(xì)說(shuō)明如下表所示：時(shí)間(T日)數(shù)據(jù)接口主要內(nèi)容發(fā)送日期11：30前SJSKB.DBF開(kāi)戶類回報(bào)3月27日FJYQR.DBF對(duì)FJYBS.DB

15、F的檢查結(jié)果3月27日15：30SJSTJ.DBFT日日常交易3月27日SJSQS.DBFT日ETF、權(quán)證交易等DVP品種清算結(jié)果3月27日SJSGF.DBF融資融券證券劃轉(zhuǎn)回報(bào)。擔(dān)保證券提交與返還，業(yè)務(wù)類別R1；融券券源劃撥，業(yè)務(wù)類別R2；現(xiàn)券還券劃撥，業(yè)務(wù)類別R3。3月27日SJSZJ.DBFA股當(dāng)日成交，融資融券交易相關(guān)費(fèi)用、融資融券證券劃轉(zhuǎn)相關(guān)費(fèi)用、開(kāi)戶費(fèi)用，記賬日期為3月28日。3月27日SJSDZ.DBF股份對(duì)賬數(shù)據(jù)3月27日SJSFW.DBF解除限售股份賬戶（僅含個(gè)人，業(yè)務(wù)類別30）、高管人員賬戶（包括在任高管以及處于鎖定期的離任高管，業(yè)務(wù)類別31）和未解除限售股份賬戶（業(yè)務(wù)類別

16、32）3月27日Z(yǔ)HGFHB.DBF創(chuàng)業(yè)板投資者適當(dāng)性管理業(yè)務(wù)回報(bào)3月27日六、測(cè)試前準(zhǔn)備工作 請(qǐng)參測(cè)單位務(wù)必于測(cè)試前做好以下準(zhǔn)備工作：1、本次測(cè)試使用真實(shí)融資融券交易專用單元和結(jié)算賬戶，請(qǐng)參測(cè)券商做好相關(guān)開(kāi)通工作。若需從備份通道（交易網(wǎng)關(guān)）接收資金結(jié)算數(shù)據(jù)（SJSQS.DBF和SJSZJ.DBF），請(qǐng)務(wù)必于3月25日17:00前向中國(guó)結(jié)算深圳分公司資金交收部申請(qǐng)，聯(lián)系方式25941980。2、根據(jù)融資融券業(yè)務(wù)要求和自身技術(shù)系統(tǒng)情況，制定內(nèi)部測(cè)試計(jì)劃和操作流程。3、測(cè)試前請(qǐng)做好現(xiàn)有系統(tǒng)和數(shù)據(jù)環(huán)境的備份工作。4、依據(jù)本方案認(rèn)真準(zhǔn)備測(cè)試環(huán)境。七、注意事項(xiàng)本次測(cè)試包括實(shí)

17、時(shí)開(kāi)戶系統(tǒng)、主板結(jié)算系統(tǒng)、D-COM/IST系統(tǒng)，但是不包括IST系統(tǒng)的資金劃撥部分。D-COM/IST平臺(tái)在3月27日8:00至19:00屬于測(cè)試環(huán)境。本次測(cè)試要求客戶資金第三方存管銀行參與測(cè)試。請(qǐng)各會(huì)員聯(lián)系有關(guān)銀行，做好測(cè)試工作。融資融券業(yè)務(wù)的測(cè)試，可參閱證券公司融資融券業(yè)務(wù)試點(diǎn)管理辦法和深圳證券交易所融資融券交易試點(diǎn)實(shí)施細(xì)則、深圳證券交易所融資融券業(yè)務(wù)券商技術(shù)系統(tǒng)變更指南等。數(shù)據(jù)接口說(shuō)明及相關(guān)文檔可從深交所網(wǎng)站 HYPERLINK 和中國(guó)結(jié)算網(wǎng)站 HYPERLINK 查閱。SJSFW.DBF中新增30、31、32三類業(yè)務(wù)的詳細(xì)定義請(qǐng)參照之前通過(guò)D-COM系統(tǒng)發(fā)布的關(guān)于落實(shí)融資融券試點(diǎn)初期

18、限售股等問(wèn)題的技術(shù)補(bǔ)充通知。八、測(cè)試要求各參測(cè)單位應(yīng)做好詳盡的系統(tǒng)測(cè)試計(jì)劃，并指定專人負(fù)責(zé)本次聯(lián)網(wǎng)測(cè)試工作。各參測(cè)單位須在測(cè)試前做好線上系統(tǒng)環(huán)境保護(hù)工作，在測(cè)試完畢后，做好環(huán)境恢復(fù)工作，確保下一交易日（3月29日）生產(chǎn)系統(tǒng)的正確運(yùn)行。在測(cè)試過(guò)程中，請(qǐng)各參測(cè)單位詳細(xì)記載測(cè)試現(xiàn)象與結(jié)果，檢查其正確性。如發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象，及時(shí)報(bào)告。請(qǐng)各測(cè)試單位將本次模擬測(cè)試的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)備份。測(cè)試結(jié)束后，請(qǐng)各測(cè)試單位匯總內(nèi)部測(cè)試情況后，以會(huì)員為單位，填寫(xiě)附件1“融資融券業(yè)務(wù)試點(diǎn)全網(wǎng)測(cè)試反饋表”，在3月29日12:00前發(fā)送到ssegcb 。九、聯(lián)系電深圳證券交易所）/p>

19、，25946080（中國(guó)結(jié)算深圳分公司）深圳證券通信公司）深圳證券交易所中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司 二一年三月二十二日附件1：全網(wǎng)測(cè)試報(bào)告模板融資融券業(yè)務(wù)試點(diǎn)啟動(dòng)前就緒檢查全網(wǎng)測(cè)試反饋表填表日期：參測(cè)單位名稱：會(huì)員編碼：一、測(cè)試情況說(shuō)明 測(cè)試完成情況 完全通過(guò) 部分通過(guò) 失敗本次測(cè)試共有 個(gè)下屬營(yíng)業(yè)部參測(cè)。參測(cè)融資融券交易專用交易單元：參測(cè)普通交易單元：第三方存管業(yè)務(wù)參測(cè)銀行名單：貴單位的接口處理情況（正常、異常、未測(cè)）與深交所：證券信息庫(kù)（SJSXX.DBF） 行情庫(kù)（SJSHQ.DBF）委托庫(kù)（SJSWT.DBF） 回報(bào)庫(kù)（SJSHB.DBF）融資融券余額數(shù)據(jù)報(bào)送（XYnnnnnn.dbf） 信用交易違約資料報(bào)送（WYnnnnnn.dbf） 信用交易違約資料匯總接收（XYWYZL.dbf） 與結(jié)算深圳分公司：開(kāi)戶委托SJSKW 開(kāi)戶回報(bào)SJSKB 結(jié)算信息