股票預(yù)測(cè)模型

1、承 諾 書(shū)競(jìng)賽章程和全國(guó)大學(xué)生數(shù)學(xué)建模競(jìng)賽參 我們完全明白，在競(jìng)賽開(kāi)始后參賽隊(duì)員不能以任何方式(包括電話、電子郵件、網(wǎng) 上咨詢(xún)等)與隊(duì)外的任何人(包括指導(dǎo)教師)研究、討論與賽題有關(guān)的問(wèn)題。章程和參賽規(guī)則的，如果引用別人的成果或 其他公開(kāi)的資料(包括網(wǎng)上查到的資料)，必須按照規(guī)定的參考文獻(xiàn)的表述方式在正文 賽規(guī)則，以保證競(jìng)賽的公正、公平性。如有 示(包括進(jìn)行網(wǎng)上公示，在書(shū)籍、期刊和其他媒體進(jìn)行正式或非正式發(fā)表等)。我們參賽選擇的題號(hào)是(從 A/B/C/D 中選擇一項(xiàng)填寫(xiě))：我們的報(bào)名參賽隊(duì)號(hào)為(8 所屬學(xué)校(請(qǐng)?zhí)顚?xiě)完整的全名)：參賽隊(duì)員 (打印并簽名) ：1.(論文紙質(zhì)版與電子版中的以上信息必須

2、一致，只是電子版中無(wú)需簽名。以上 賽區(qū)評(píng)閱編號(hào)(由賽區(qū)組委會(huì)評(píng)閱前進(jìn)行編號(hào))：編 號(hào) 專(zhuān) 用 頁(yè)賽區(qū)評(píng)閱編號(hào)(由賽區(qū)組委會(huì)評(píng)閱前進(jìn)行編號(hào))：賽區(qū)評(píng)閱記錄(可供賽區(qū)評(píng)閱時(shí)使用)： 評(píng)閱人全國(guó)統(tǒng)一編號(hào)(由賽區(qū)組委會(huì)送交全國(guó)前編號(hào))：全國(guó)評(píng)閱編號(hào)(由全國(guó)組委會(huì)評(píng)閱前進(jìn)行編號(hào))：121.問(wèn)題的重述特別， 國(guó)有企業(yè)改革、推動(dòng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)進(jìn)步方 。 同時(shí)也受風(fēng)險(xiǎn)投資者(機(jī)構(gòu)、散戶)對(duì)企(行)業(yè)成長(zhǎng)環(huán)境的評(píng)估與發(fā)展前景的預(yù)判等 同投資者基于市場(chǎng)投機(jī)的利益博弈，有時(shí)成為證券交易市 性質(zhì)。所謂“牛市”，也稱(chēng)多頭市場(chǎng)，指多數(shù)上市公司的股票的行情(交易價(jià)格)普遍 “熊市”則正好相反，也稱(chēng)空頭市場(chǎng)，指行情普

3、遍看 B個(gè)交易日數(shù)據(jù))，不難 建模分析，我們希望在如下方面得到有價(jià)值的結(jié) 的一些主要經(jīng)濟(jì)發(fā)展數(shù)據(jù)指標(biāo)，給出上證指數(shù)目前的合理估值；4) HP3 與 HP4 在適宜的時(shí)間跨度下，顯示出極強(qiáng)的相似性，升也匆匆，落也念與心理意識(shí)，兩次過(guò)山車(chē)行情的心理把握與介入 股市行情與外圍經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支撐數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)也有很大差 ，我們通常認(rèn)為，系統(tǒng)的大范圍坍塌必然可以從一些3望能從一些個(gè)別上市公司的交易數(shù)據(jù)的奇異 前兆的預(yù)警方法。比方給出類(lèi)似一輪行情延續(xù)的時(shí)限 (顯然能做到最切近的提示是最有價(jià)值的)和沖高的幅值等的預(yù)判；2.問(wèn)題的分析格風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于多種股票的價(jià) 因素，并根據(jù)這些因素，結(jié)合相關(guān)數(shù)據(jù)的建 勢(shì)。同時(shí)，搜集了我國(guó)

4、的一些主要經(jīng)濟(jì)發(fā)展數(shù)據(jù)指標(biāo)，并 2.1 問(wèn)題(1)的分析觀察近 25 年來(lái)的股票交易歷史數(shù)據(jù)，有波峰，有波谷，震蕩起伏，體現(xiàn)出一定的 2.2 問(wèn)題(2)的分析 具體操作是采用？散點(diǎn)圖？的方法，顯著性水平為0.05，同時(shí)通過(guò)計(jì)算相關(guān)系數(shù) 2.3 問(wèn)題(3)的分析 matlab關(guān)鍵的影 2.4 問(wèn)題(4)的分析股票市場(chǎng)這個(gè)現(xiàn)實(shí)的系統(tǒng)中，以？為輸4？方程，約束條件有？，系統(tǒng)的目標(biāo)在于通過(guò)一些 2.5 問(wèn)題(5)的分析 機(jī)性、平穩(wěn)性以及周期性等因素的分析，將這些單日股指 對(duì)此我們運(yùn)用了自回歸積分滑動(dòng)平均模型(ARIMA 模型)，以時(shí)間序列的自相關(guān)分 和作差分”等平穩(wěn)化處理，既考慮了股票指數(shù)在時(shí) 動(dòng)的干

5、擾性。除此之外，結(jié)合了？參數(shù)估計(jì)，通 。3.模型的假設(shè)1)假設(shè)股票交易市場(chǎng)是一個(gè)線性時(shí)不變系統(tǒng)2)假設(shè)當(dāng)任意兩支大盤(pán)股相關(guān)度足夠高(大于？)時(shí)，可以以其中一支為基礎(chǔ) 54.變量假設(shè)符符號(hào) 表示的內(nèi)容65.模型的建立與求解5.1 問(wèn)題(1)的模型建立與求解 5.2 問(wèn)題(2)的模型建立與求解表格 1 道瓊斯股票指數(shù)歷史收盤(pán)數(shù)據(jù)7沿用問(wèn)題(1)的模型，解題說(shuō)明如下：5.3 問(wèn)題(3)的模型建立與求解 。8表格 2 我國(guó)主要的經(jīng)濟(jì)發(fā)展指標(biāo) 分析典型相關(guān)分析主成分分析 (1) t 和 u 應(yīng)盡可能大地?cái)y帶它們各自數(shù)據(jù)表中的變異信息；(2) t 和 u 的相關(guān)程度能夠達(dá)到最大。 如果回歸方程已經(jīng)達(dá)到滿意

6、的精度，則算法終止；否則，將利用 X 被 t 解釋后的殘余信 息以及 Y 被 t 解釋后的殘余信息進(jìn)行第二輪的成分提取。如此往復(fù)，直到能達(dá)到一個(gè)較 滿意的精度為止。若最終對(duì) X 共提取了多個(gè)成分，偏最小二乘回歸將通過(guò)施行 yk 對(duì) X 的這些成分的回歸，然后再表達(dá)成 yk 關(guān)于原自變量的回歸方程。95.4 問(wèn)題(4)的模型建立與求解的 B 題參考數(shù)據(jù)-601318 文檔中平安證券自 20070301-20150717 我們發(fā)現(xiàn)，該曲線的數(shù)據(jù)震蕩變化態(tài)勢(shì)大體類(lèi)似于題目中“圖 B1：上證指數(shù)歷史 數(shù)據(jù)圖(19901219-20150717，共 6013 個(gè)交易日數(shù)據(jù))”的變化走勢(shì)。通過(guò)其相關(guān)矩陣

7、指數(shù)”中有所窺見(jiàn)，通過(guò)已有的數(shù)據(jù)，我們可以采 5.5 問(wèn)題(5)的模型建立與求解q p 部分隨機(jī)數(shù)據(jù)用時(shí)間序列 yt 來(lái)表示。)驗(yàn)1)平穩(wěn)性的時(shí)序圖檢驗(yàn)yt 圖譜是否圍繞著一個(gè)常數(shù)附近作隨機(jī)波動(dòng)，波動(dòng)幅度范圍是否 2)平穩(wěn)性的自相關(guān)圖檢驗(yàn) 對(duì)時(shí)間序列 yt 進(jìn)行若干次差分，可使序列平穩(wěn)化。YADF分后的序列為平穩(wěn)時(shí) 數(shù)圖也要 y = Q y + Q y + + Q y + 9 9 9 t 1 t 1 2 t 2 p t p t 1 t 1 2 t 2 q t q(B)y = (B)ttt1 2 p q令A(yù)RMA(p,0)即AR(p): C(B)y =ctttARMA(0,q)即MA(q): y =o(B)ctttC(B)條d y =o(B)cttt要的說(shuō)明 t 1 t+l _1 p t1 t+l _q t t_1 對(duì)于 ARMA(p,q)模型，我們可以得到y(tǒng)t+l 預(yù)測(cè)的 95%的置信區(qū)間:6.模型的評(píng)價(jià)及推廣模型 1，問(wèn)題(1)和(2)都采用，模型 1，問(wèn)題(1)和(2)都采用，7.對(duì)中國(guó)股市發(fā)展的政策建議1)對(duì) 1990-2015 年以來(lái)已有的股市大盤(pán)綜合指數(shù)變動(dòng)趨勢(shì)的分析、總結(jié)2)根據(jù)上文 4 個(gè)模型的研究，對(duì)今后一段時(shí)間(約 100 天內(nèi))股指數(shù)大體走勢(shì)的 3)結(jié)合股市走勢(shì)的預(yù)測(cè)為政府及相關(guān)部門(mén)提出經(jīng)濟(jì)