投資學大綱設計劉紅忠

1、投資學大綱第一局部 概述第一章緒論第一節(jié)投資的定義第二節(jié)投資過程(投資目標、投資策略、證券價值分析、投資組合分析、業(yè)績評價)第二章投資環(huán)境第一節(jié)證券交易機制第二節(jié)金融市場之間的傳導機制第二局部 投資目標第三章收益與風險的衡量 第一節(jié)單一資產(chǎn)的風險與收益第二節(jié)資產(chǎn)組合的風險與收益第三節(jié)市場模型與系統(tǒng)性風險第四節(jié)在險價值VAR第四章投資者理性第一節(jié) 理性與多期理性第二節(jié)對于理性前提的傳統(tǒng)分析第三節(jié) 對于理性前提的行為學分析第三局部 投資策略第五章有效市場理論第一節(jié)有效市場假設第二節(jié)弱形式有效市場假設的檢驗第三節(jié)半強形式有效市場假設的檢驗第四節(jié)有效市場假設不成立的檢驗第五節(jié)有限理性與其對有效市場假說

2、的挑戰(zhàn)第六節(jié)有效市場假設與投資策略第六章知情交易者策略 第一節(jié) 單個知情交易者的交易策略第二節(jié) 多個知情交易者模型第三節(jié) 交易機制和策略交易行為第七章未知情交易者策略 第一節(jié)單個交易日模型第二節(jié)多個交易日模型第三節(jié)套期保值者交易模型第四節(jié)證券收益模型第八章行為金融學中的投資策略分析第一節(jié)噪音交易者風險第二節(jié)投資者情緒模型第三節(jié)正反應投資策略第四節(jié)套利策略第四局部 證券價值分析第九章債券價值分析第一節(jié)收入資本化法與債券價值分析第二節(jié)債券屬性與價值分析第三節(jié)債券定價原理第十章普通股價值分析第一節(jié)收入資本化法與普通股價值分析第二節(jié)股息貼現(xiàn)模型(零增長模型、不變增長模型、三階段增長模型、多元增長模型)

3、 第三節(jié)市盈率模型不變增長模型、零增長與多元增長模型第十一章衍生證券價值分析第一節(jié)遠期與期貨價值分析第二節(jié)互換價值分析第三節(jié)期權價值分析第五局部 投資組合分析第十二章投資組合的經(jīng)典理論第一節(jié)托賓的資產(chǎn)組合理論第二節(jié)馬柯維茨的證券組合理論第三節(jié)資本資產(chǎn)定價模型第四節(jié)套利定價模型第十三章投資組合理論的新開展第一節(jié)跨時資本資產(chǎn)定價模型ICAPM第二節(jié)消費資本資產(chǎn)定價模型CCAPM第三節(jié)行為資產(chǎn)定價理論BAPM第十四章 投資組合的構建著重討論構建最優(yōu)組合的原如此第一節(jié)股票組合第二節(jié)債券組合第三節(jié)衍生證券組合第四節(jié)多元化組合第六局部 業(yè)績評價第十五章 投資組合的風險評價著重討論組合風險管理中的事后評價第一節(jié)市場風險管理第二節(jié)信用風險管理第三節(jié)流動性風險管理第四節(jié)操作風險管理第十六章 投資組合業(yè)績評價第一節(jié)組合業(yè)績評價的基準基準、跟蹤誤差第二節(jié)單因素整體業(yè)績評估模型Sharpe、 Treynor、 Jenson、第三節(jié) 多因素整體業(yè)績評估模型第