平穩(wěn)時(shí)間序列單位根檢驗(yàn)

1、平穩(wěn)時(shí)間序列單位根檢驗(yàn)第1頁，共18頁，2022年，5月20日，7點(diǎn)2分，星期三一、常用計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型數(shù)據(jù)類型時(shí)間序列數(shù)據(jù)；平穩(wěn)與非平穩(wěn)截面數(shù)據(jù)；混合數(shù)據(jù)2第2頁，共18頁，2022年，5月20日，7點(diǎn)2分，星期三二、平穩(wěn)的時(shí)間序列應(yīng)變量：固定的均值 固定的方差 在均值水平上下隨機(jī)變化的曲線3第3頁，共18頁，2022年，5月20日，7點(diǎn)2分，星期三三、非平穩(wěn)時(shí)間序列實(shí)際問題中，很多時(shí)間序列不是平穩(wěn)的。例如GDP,居民消費(fèi)支出1）隨機(jī)游動(dòng)4第4頁，共18頁，2022年，5月20日，7點(diǎn)2分，星期三非平穩(wěn)時(shí)間序列2）漂浮的隨機(jī)游動(dòng)5第5頁，共18頁，2022年，5月20日，7點(diǎn)2分，星期三“偽”回

2、歸現(xiàn)象例子“萬科營業(yè)收入“與“貴州茅臺(tái)成本費(fèi)用”6第6頁，共18頁，2022年，5月20日，7點(diǎn)2分，星期三7第7頁，共18頁，2022年，5月20日，7點(diǎn)2分，星期三 使用EVIEWS發(fā)現(xiàn)：從不相關(guān)的數(shù)據(jù)中得出了顯著的回歸結(jié)果例如：擬合優(yōu)度較高為什么？8第8頁，共18頁，2022年，5月20日，7點(diǎn)2分，星期三 偽自變量和應(yīng)變量它們都是慢慢地向著同一個(gè)方向的趨勢。原因及走勢圖9第9頁，共18頁，2022年，5月20日，7點(diǎn)2分，星期三四、檢驗(yàn)時(shí)間平穩(wěn)性的方法1，散點(diǎn)圖法2，自相關(guān)系數(shù)法3，單位根檢驗(yàn)10第10頁，共18頁，2022年，5月20日，7點(diǎn)2分，星期三檢驗(yàn)時(shí)間序列的平穩(wěn)性3，單位根

3、檢驗(yàn)ADF（Unit Root Test ） 原假設(shè)：具有單位根 T的統(tǒng)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)臨界值 即為非平穩(wěn)時(shí)間序列 當(dāng)拒絕原假設(shè)時(shí)：即為平穩(wěn) 11第11頁，共18頁，2022年，5月20日，7點(diǎn)2分，星期三五、平穩(wěn)性的操作采用片仔癀2003-2010年財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)營業(yè)收入（Y）營業(yè)成本（X）結(jié)合案例EVIEWS操作。12第12頁，共18頁，2022年，5月20日，7點(diǎn)2分，星期三13第13頁，共18頁，2022年，5月20日，7點(diǎn)2分，星期三檢驗(yàn)時(shí)間序列的是否平穩(wěn)性？1，利用散點(diǎn)圖平性判斷 14第14頁，共18頁，2022年，5月20日，7點(diǎn)2分，星期三檢驗(yàn)時(shí)間序列的平穩(wěn)性2，觀察EVIEWS中的自相關(guān)性15第15頁，共18頁，2022年，5月20日，7點(diǎn)2分，星期三16第16頁，共18頁，2022年，5月20日，7點(diǎn)2分，星期三總結(jié)我們對有實(shí)質(zhì)關(guān)系的自應(yīng)變量做時(shí)間序列時(shí)，檢驗(yàn)序列的平穩(wěn)性。如果是非平穩(wěn)序列，我們要做的是17第17頁，共18頁，2022年，5月20日，7點(diǎn)2分，星期三謝謝觀賞第八小組Make P