信貸風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)

基于JAVA平臺開發(fā)的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)（CreditRiskManagementSystem,以下簡稱CRMS），主要面向的用戶為商業(yè)銀行信貸人員和審核人員等信貸管理決策者。CRMS是針對工商企業(yè)信用貸款業(yè)務(wù)，以規(guī)范的信貸管理流程和精確的信貸風(fēng)險(xiǎn)度量為特征，將定性與定量分析信貸風(fēng)險(xiǎn)相結(jié)合，具有數(shù)據(jù)收集分類、信貸風(fēng)險(xiǎn)評級、管理流程指引和損失量測算等業(yè)務(wù)功能，應(yīng)用于信貸的事前調(diào)查、貸時(shí)審查和貸后檢查的全程管理的管理信息系統(tǒng)（MIS）。CRMS可以對信貸風(fēng)險(xiǎn)的識別、衡量、監(jiān)督、控制和調(diào)整起到積極的輔助作用。其現(xiàn)實(shí)價(jià)值和意義在于，通過對信貸風(fēng)險(xiǎn)的有效防范和控制，為銀行提供信貸風(fēng)險(xiǎn)管理決策的輔助信息，旨在降低銀行整體風(fēng)險(xiǎn)，提高信貸資產(chǎn)安全和經(jīng)濟(jì)效益。作品的科學(xué)性體現(xiàn)在，運(yùn)用定量與定性相結(jié)合的分析方法，具體表現(xiàn)在以經(jīng)過加工處理的數(shù)據(jù)所得到的可以衡量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)為基礎(chǔ)，再參照相應(yīng)的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理流程，進(jìn)行綜合的信貸風(fēng)險(xiǎn)評估分析，盡量減少人為主觀因素對信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的不利影響。作品的先進(jìn)性體現(xiàn)在，以計(jì)算機(jī)信息技術(shù)構(gòu)建的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，是在不斷更新的數(shù)據(jù)庫基礎(chǔ)上，借助于計(jì)算來實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)、實(shí)時(shí)和高效的風(fēng)險(xiǎn)管理。作品的獨(dú)特性體現(xiàn)在，系統(tǒng)提供信貸風(fēng)險(xiǎn)度量模型，使商業(yè)銀行可以運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)度量模型，從而識別、衡量與監(jiān)測信貸風(fēng)險(xiǎn)；系統(tǒng)是是以規(guī)范的信貸流程為參照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)開發(fā)的。目前，作品已經(jīng)開發(fā)完成，可以投入使用。目錄TOC\o"1-5"\h\z1首頁 41.1系統(tǒng)功能 4\o"CurrentDocument"1.2系統(tǒng)特點(diǎn) 41.3操作流程圖 42企業(yè)信息 52.1企業(yè)客戶概況 52.2貸款基本情況 52.2.1貸款目的 52.2.2還款記錄 52.2.3關(guān)聯(lián)企業(yè) 52.2.4抵押擔(dān)保 6\o"CurrentDocument"2.3企業(yè)財(cái)務(wù)狀況表 63授信評級 7Zeta模型 73.1.1參數(shù)設(shè)置 73.1.2求Z值并評級 8CreditMerics模型 83.2.1輸入貸款參數(shù) 9計(jì)算VAR值 93.3行業(yè)比較分析 10查看指標(biāo) 103.3.2定性分析 103.3.3確定新增貸款記錄 114貸后審查 114.1輸入組織機(jī)構(gòu)編碼 11Zeta模型評級 114.1.2行業(yè)比較分析 114.2修改貸款記錄 115綜合分析 115.1定期指標(biāo)分析 115.1.1不良貸款率 115.1.2行業(yè)信貸集中度 125.1.3行業(yè)利息收入排名 125.2行業(yè)歷史數(shù)據(jù)分析 125.2.1平均違約率 125.2.2平均違約損失率 12正文首頁1、系統(tǒng)功能1、 授信評級和貸款分類2、 管理信貸相關(guān)信息3、 提高信貸風(fēng)險(xiǎn)管理效率2、系統(tǒng)特點(diǎn)1、 規(guī)范的信貸管理流程2、 運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型3、 高效動(dòng)態(tài)的信息系統(tǒng)

4、定量與定性分析相結(jié)合3操作流程圖T貸款目的還款記錄—1關(guān)聯(lián)企業(yè)T抵押擔(dān)?？蛻粜畔? 授信評級< -企業(yè)客戶概況-貸款基本情況 -企業(yè)財(cái)務(wù)狀況-Zeta模型CreditMerics模型T貸后審查.——T綜合分析<——1、企業(yè)客戶概況：組織結(jié)構(gòu)編碼：int客戶名稱： char工商營業(yè)執(zhí)照：int注冊地和經(jīng)營地：char注冊資金： int法定代表人： char經(jīng)營范圍： char經(jīng)營期限： int-行業(yè)比較分析-重新分類貸款修改信貸記錄-行業(yè)整體分析-歷史數(shù)據(jù)分析企業(yè)信息經(jīng)濟(jì)類型：char參照完整性（國有企業(yè)、集體企業(yè)、聯(lián)營企業(yè)、股份合作制企業(yè)、私營企業(yè)、個(gè)體戶、合伙企業(yè)、有限責(zé)任公司、股份有限公司）行業(yè)類型： char參照完整性（生產(chǎn)型企業(yè)、商貿(mào)物流企業(yè)、建筑安裝企業(yè)、餐飲、娛樂等服務(wù)業(yè)、綜合型企業(yè)和其他行業(yè)）機(jī)構(gòu)性質(zhì)： char企業(yè)規(guī)模： char參照完整性（大型企業(yè)、中型企業(yè)、小型企業(yè)）貸款編號： int2、貸款基本情況： 1、貸款目的參照完整性：經(jīng)營業(yè)務(wù)增長、營業(yè)周期減慢、固定資產(chǎn)購買或其他原因綜合2、還款記錄信貸業(yè)務(wù)受理行金額借貸起止日期是否延期是否違約A銀行是或否是或否B銀行C銀行3、關(guān)聯(lián)企業(yè)關(guān)聯(lián)企業(yè)法定代表人關(guān)系類型主要經(jīng)營范圍是否有相互擔(dān)保是或否“關(guān)系類型”的參照完整性：資金相關(guān)聯(lián)、經(jīng)營相關(guān)聯(lián)、購銷相關(guān)聯(lián)、擁有共同所有者、擁有控制者和其他利益相關(guān)聯(lián)4、抵押擔(dān)保名稱數(shù)量質(zhì)量所在地所有權(quán)歸屬使用權(quán)歸屬備注欄：可以對客戶信息進(jìn)行必要的文字補(bǔ)充說明。3、企業(yè)財(cái)務(wù)狀況表年份：2008

日期、指標(biāo)名第一季度第二季度第三季度第四季度息稅前利潤總資產(chǎn)總利息支出留存收益流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)負(fù)債普通股凈收益（即凈利潤）銷售收入總資本注：這10個(gè)值是整個(gè)系統(tǒng)計(jì)算12個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo)（Zeta模型中7個(gè)+行業(yè)比較分析中5個(gè)）所需要的的全部，信貸員須定期更新數(shù)據(jù)。授信評級1、Zeta模型：注：這個(gè)系統(tǒng)配置可以設(shè)置Zeta模型的權(quán)重a、Z值評級標(biāo)準(zhǔn)范圍、一年期轉(zhuǎn)移矩陣和未來現(xiàn)金流貼現(xiàn)的貼現(xiàn)率。 1、參數(shù)設(shè)置Web界面中具體如下所示：Zeta模型的權(quán)重a權(quán)重a1a2a3a4a5a6a7xx行業(yè)

Z值評級標(biāo)準(zhǔn)范圍級別AAAAAABBBBBBCDZ值范圍1年期轉(zhuǎn)移矩陣（該標(biāo)準(zhǔn)由分析歷史數(shù)據(jù)或從評級公司購買所得）:1年后等級初始等級、AAAAAABBBBBBBBCAAAAAABBBpl%p2%p3%p4%p5%p6%p7%p8%BBBCCC計(jì)算貸款的當(dāng)前市場價(jià)值未來現(xiàn)金流貼現(xiàn)的貼現(xiàn)率（依據(jù)為無風(fēng)險(xiǎn)國債加適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)升水后所得）:等級第1年第2年第3年第4年AAAAAABBBrlr2r3r4BBBCCC計(jì)算公式：Z=Eai*Xi——請輸入組織機(jī)構(gòu)號：int權(quán)重指標(biāo)名Xi指標(biāo)值a1Xl：資產(chǎn)收益率指標(biāo)，等于息稅前利潤/總資產(chǎn)。a2X2：收益穩(wěn)定性指標(biāo)，企業(yè)資產(chǎn)收益率變動(dòng)趨勢的標(biāo)準(zhǔn)差。a3X3：償債能力指標(biāo)，等于息稅前利潤/總利息支出。a4X4：盈利積累能力指標(biāo)，等于留存收益/總資產(chǎn)。a5X5：流動(dòng)性指標(biāo)，即流動(dòng)比率，等于流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債。a6X6:資本化程度指標(biāo)，等于普通股/總資本。a7X7：規(guī)模指標(biāo)，用企業(yè)總資產(chǎn)的對數(shù)表示。

注：權(quán)重ai參數(shù)從行業(yè)數(shù)據(jù)庫讀取，也可自行調(diào)整設(shè)置；Xi的數(shù)據(jù)來源為“企業(yè)信息系統(tǒng)”中的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)狀況?！?、點(diǎn)擊求Z值：int參考范例（該標(biāo)準(zhǔn)由分析歷史數(shù)據(jù)或從評級公司購買所得）:級別AAAAAABBB投資級BBBCD違約級Z值范圍>3.352.00?3.351.00?2.000?1.00-0.82?0-1.73?-0.82?3.00?-1.73<-3.00給出評級參考：參照完整性：AAA、AA、A、BBB、BB、B、C2、CreditMerics模型一年期轉(zhuǎn)移矩陣（該標(biāo)準(zhǔn)由分析歷史數(shù)據(jù)或從評級公司購買所得）:*7年后等級初始等級^\AAAAAABBBBBBBBCAAAAAABBBp1%p2%p3%p4%p5%p6%p7%p8%BBBCCC計(jì)算貸款的當(dāng)前市場價(jià)值未來現(xiàn)金流貼現(xiàn)的貼現(xiàn)率（依據(jù)為無風(fēng)險(xiǎn)國債加適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)升水后所得）:等級第1年第2年第3年第4年AAAAAABBBr1r2r3r4BBBCCC1、請輸入申請人的以下信息組織機(jī)構(gòu)號：int本金P：int貸款年利率R：int期限N：int1年后的信用等級：參照完整性：AAA、AA、A、BBB、BB、B、C運(yùn)算邏輯處理過程：1年后該風(fēng)險(xiǎn)貸款的現(xiàn)值為：VBBB=P0*R0+P0*R0/（1+r1）+P0*R0/（1+r2）2+P0*R0/（1+r3）3+P0*R0/（1+r4）4注：同理可計(jì)算出各信用等級的現(xiàn)值計(jì)算信用轉(zhuǎn)移后資產(chǎn)組合價(jià)值變化分布1年后的信用等級評級轉(zhuǎn)移到該等級的概率信貸的市場價(jià)值價(jià)值變化^V（△V=對應(yīng)等級信貸的市場價(jià)值-VBBB）AAAp1%VAAA△v1AAp2%VAA△v2Ap3%VA△v3BBBp4%VBBB0BBp5%VBB△v5Bp6%VB△v6CCCp7%VCCC△v7違約p8%V△v8計(jì)算一定置信度下的在險(xiǎn)價(jià)值VAR如果假設(shè)△▼服從正態(tài)分布的話，99%置信度下的VAR值的計(jì)算過程為:設(shè)AV的均值為p，樣本標(biāo)準(zhǔn)差為。。則E（△V）=p=Epi*^via2二Epi*（△vi-p）2故△▼服從正態(tài)分布N（p,a2）,在1-a=99%的最大在險(xiǎn)價(jià)值VAR值為：Z*a/插。其中：Zia/2為從“正態(tài)分布數(shù)值表”中查出的99%置信度下的積分上限值，因系統(tǒng)一般設(shè)置1l-/a為99%、95%和90%，所以Zia/2為固定的三個(gè)已知值。2、VAR計(jì)算結(jié)果:置信水平均值標(biāo)準(zhǔn)差VAR99%95%90%3、行業(yè)比較分析指標(biāo)名分子分母凈資產(chǎn)收益率凈收益總資產(chǎn)銷售利潤率凈利潤銷售收入利潤總額增長率本期凈利潤一上期凈利潤上期利潤資本增長率本期總資產(chǎn)一上期總資產(chǎn)上期總資產(chǎn)利息保障倍數(shù)息稅前利潤總利息支出1、查看公司2008年四個(gè)季度的指標(biāo)與行業(yè)平均值比較并畫出趨勢圖:凈資產(chǎn)收益率銷售利潤率利潤總額增長率資本增長率利息保障倍數(shù)注：公司財(cái)務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源“企業(yè)信息”的財(cái)務(wù)狀況表；行業(yè)指標(biāo)值為數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)?！?、市場供求關(guān)系分析：char參照完整性：供大于需、供小于需和供需基本平衡行業(yè)發(fā)展階段分析：char參照完整性：孕育期、成長期、成熟期和衰退期行業(yè)技術(shù)水平分析：char參照完整性：領(lǐng)先、較高、中等、較低和落后行業(yè)壟斷程度分析：char參照完整性：完全競爭市場、壟斷競爭市場、寡頭壟斷市場和完全壟斷市場行業(yè)依賴程度分析：char參照完整性：高、中和低行業(yè)替代性分析：char參照完整性：高、中和低3、確定新增貸款記錄日期貸款編號組織機(jī)構(gòu)編碼金額利率期限信用等級貸款分類2008.09.01貸后審查1、輸入組織機(jī)構(gòu)編碼：int1、Zeta模型評級點(diǎn)擊：重新評級按鈕（跳轉(zhuǎn)至授信評級的Zeta模型，在保證新季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)輸入后，重新給出信用等級）——2、行業(yè)比較分析點(diǎn)擊：行業(yè)比較按鈕（跳轉(zhuǎn)至授信評級的行業(yè)比較分析，在保證新季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)輸入后，可以查看公司