擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件

第七章擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法

在上一章討論了經(jīng)典的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法。討論局限于常參數(shù)、線性、揭示變量間因果關(guān)系的單方程模型，在模型估計(jì)過程中僅利用樣本信息，主要依靠對(duì)經(jīng)濟(jì)理論與行為規(guī)律的理解確定模型的結(jié)構(gòu)形式。本章將討論各種擴(kuò)展模型，主要包括將常參數(shù)擴(kuò)展為變參數(shù)的模型、將線性關(guān)系擴(kuò)展為非線性關(guān)系模型、將因果關(guān)系擴(kuò)展為非因果關(guān)系回歸模型、將僅利用樣本信息的估計(jì)方法擴(kuò)展為利用非樣本信息的估計(jì)方法、將主要依靠經(jīng)濟(jì)理論和行為規(guī)律確定模型結(jié)構(gòu)形式擴(kuò)展為利用數(shù)據(jù)關(guān)系確定模型的結(jié)構(gòu)形式。當(dāng)然這里介紹的遠(yuǎn)不是全部。如在模型結(jié)構(gòu)方面還有分布滯后模型、無(wú)參數(shù)回歸模型等；在估計(jì)方法方面還有局部回歸估計(jì)、核權(quán)估計(jì)、廣義矩估計(jì)等；在樣本數(shù)據(jù)方面還有利用平行數(shù)據(jù)作為樣本數(shù)據(jù)模型、被解釋變量觀測(cè)值為離散數(shù)據(jù)的離散選擇模型、被解釋變量觀測(cè)值受到限制的受限被解釋變量模型、被解釋變量觀測(cè)值為持續(xù)時(shí)間的持續(xù)被解釋變量模型等。第七章擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法在上一章討論了1擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件2擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件3擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件4擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件5擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件6擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件7擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件8擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件9擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件10擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件11擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件12擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件13擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件14擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件15擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件16擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件17擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件18擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件19擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件20擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件21擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件22擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件23擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件24擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件25擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件26擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件27擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件28擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件29擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件30擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件31擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件32擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件33擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件34擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件35擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件36擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件37擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件38擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件39擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件40擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件41擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件42擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件43擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件44擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件45擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件46擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件47擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件48擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件49擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件50擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件51擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件52擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件53(3)損失函數(shù)常見的有線性函數(shù)和二次函數(shù)。2．

單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的Bayes估計(jì)過程（1）

確定模型形式及待估參數(shù)；（2）

給出待估參數(shù)的先驗(yàn)分布；（3）

利用樣本信息，修正先驗(yàn)分布，即利用Bayes定理導(dǎo)出待估參數(shù)后驗(yàn)密度函數(shù)；（4）

利用上述后驗(yàn)密度函數(shù)，進(jìn)一步推斷待估參數(shù)的點(diǎn)估計(jì)值，或者進(jìn)行區(qū)間估計(jì)與假設(shè)檢驗(yàn)，一般利用損失函數(shù)推斷待估參數(shù)的點(diǎn)估計(jì)值，利用最高后驗(yàn)密度區(qū)間進(jìn)行待估參數(shù)的區(qū)間估計(jì)，利用最高后驗(yàn)密度區(qū)間或利用后驗(yàn)優(yōu)勢(shì)比進(jìn)行假設(shè)檢驗(yàn)；（5）

預(yù)測(cè)，依據(jù)參數(shù)估計(jì)值進(jìn)行預(yù)測(cè)。3．正態(tài)線性單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的Bayes估計(jì)分隨機(jī)誤差項(xiàng)方差已知和未知兩類情形，此處只討論方差已知情形。

(3)損失函數(shù)54擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件55擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件56擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件57擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件58擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件59擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件60擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件61擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件62第七章擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法

在上一章討論了經(jīng)典的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法。討論局限于常參數(shù)、線性、揭示變量間因果關(guān)系的單方程模型，在模型估計(jì)過程中僅利用樣本信息，主要依靠對(duì)經(jīng)濟(jì)理論與行為規(guī)律的理解確定模型的結(jié)構(gòu)形式。本章將討論各種擴(kuò)展模型，主要包括將常參數(shù)擴(kuò)展為變參數(shù)的模型、將線性關(guān)系擴(kuò)展為非線性關(guān)系模型、將因果關(guān)系擴(kuò)展為非因果關(guān)系回歸模型、將僅利用樣本信息的估計(jì)方法擴(kuò)展為利用非樣本信息的估計(jì)方法、將主要依靠經(jīng)濟(jì)理論和行為規(guī)律確定模型結(jié)構(gòu)形式擴(kuò)展為利用數(shù)據(jù)關(guān)系確定模型的結(jié)構(gòu)形式。當(dāng)然這里介紹的遠(yuǎn)不是全部。如在模型結(jié)構(gòu)方面還有分布滯后模型、無(wú)參數(shù)回歸模型等；在估計(jì)方法方面還有局部回歸估計(jì)、核權(quán)估計(jì)、廣義矩估計(jì)等；在樣本數(shù)據(jù)方面還有利用平行數(shù)據(jù)作為樣本數(shù)據(jù)模型、被解釋變量觀測(cè)值為離散數(shù)據(jù)的離散選擇模型、被解釋變量觀測(cè)值受到限制的受限被解釋變量模型、被解釋變量觀測(cè)值為持續(xù)時(shí)間的持續(xù)被解釋變量模型等。第七章擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法在上一章討論了63擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件64擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件65擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件66擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件67擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件68擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件69擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件70擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件71擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件72擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件73擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件74擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件75擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件76擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件77擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件78擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件79擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件80擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件81擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件82擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件83擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件84擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件85擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件86擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件87擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件88擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件89擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件90擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件91擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件92擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件93擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件94擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件95擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件96擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件97擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件98擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件99擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件100擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件101擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件102擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件103擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件104擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件105擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件106擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件107擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件108擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件109擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件110擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件111擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件112擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件113擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件114擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論及方法課件115(3)損失函數(shù)常見的有線性函數(shù)和二次函數(shù)。2．

單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的Bayes估計(jì)過程（1）

確定模型形式及待估參數(shù)；（2）

給出待估參數(shù)的先驗(yàn)分布；（3）

利用樣本信息，修正先驗(yàn)分布，即利用Bayes定理導(dǎo)出待估參數(shù)后驗(yàn)密度函數(shù)；（4）

利用上述后驗(yàn)密度函數(shù)，進(jìn)一步推斷待估參數(shù)的點(diǎn)估計(jì)值，或者進(jìn)行區(qū)間估計(jì)與假設(shè)檢驗(yàn)，一般利用損失函數(shù)推斷待估參數(shù)的點(diǎn)估計(jì)值，利用最高后驗(yàn)密度區(qū)間進(jìn)行待估參數(shù)的區(qū)間估計(jì)，利用最高后驗(yàn)密度區(qū)間或利用后驗(yàn)優(yōu)勢(shì)比進(jìn)行假設(shè)檢驗(yàn)；（5）

預(yù)測(cè)，依據(jù)參數(shù)估計(jì)值進(jìn)行預(yù)測(cè)。3．正態(tài)線性單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的Bayes估計(jì)分隨機(jī)誤差項(xiàng)方差已知和未知兩類情形，此