2022年中級銀行從業(yè)資格考試題庫自測300題(精品帶答案)(山東省專用)48

《中級銀行從業(yè)資格》職業(yè)考試題庫

一,單選題(共200題，每題1分，選項中，只有一個符合題意)

1、根據(jù)監(jiān)管規(guī)定，商業(yè)銀行操作風險資本計量中，標準法與替代標準法的最主要區(qū)別在于（）。

A.替代標準法是用前三年貸款余額的算術(shù)平均數(shù)與3.5％的乘積替代零售銀行和商業(yè)銀行業(yè)務(wù)條線的總收入

B.替代標準法是最初級的操作風險資本計量方法

C.替代標準法的業(yè)務(wù)條線歸類原則、對應(yīng)系數(shù)和監(jiān)管資本計量方法與標準法存在明顯差異

D.標準法與替代標準法相比，能夠降低操作風險重復計量的程度【答案】ACZ7L7W10Q3K6T7U6HG3A6J3T9X2G2C9ZD1Y6Z1V2C8Z5O12、下列情形是企業(yè)出現(xiàn)的早期財務(wù)預(yù)警信號的是（）。

A.存貨周轉(zhuǎn)率變大

B.出現(xiàn)陳舊存貨、大量存貨或不恰當存貨組合的證據(jù)

C.總資產(chǎn)中流動資產(chǎn)所占比例大幅上升

D.公司業(yè)務(wù)性質(zhì)的改變【答案】BCY7Y3L8Z10R5S1A9HM3M2E9J4B8N4B8ZZ10S9R7N3L2O1Q63、下列關(guān)于敏感性分析的說法，錯誤的是()。

A.敏感性分析計算簡單

B.敏感性分析計算復雜不便于理解

C.敏感性分析在市場風險分析中得到了廣泛應(yīng)用

D.對于較復雜的金融工具或資產(chǎn)組合，敏感性分析無法計量其收益或經(jīng)濟價值相對市場風險要素的非線性變化【答案】BCW6R9M9C5V10V9O6HS8U7H3S6B10S1R3ZL5C5T3F8P7H5B74、（）是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值影響的一種方法。

A.敏感性分析

B.久期分析

C.外匯敞口分析

D.風險價值方法【答案】BCD4C2H8K7G4Z2N6HI8U1Z6B4T5T10R7ZM1R2A9C8N2C7K45、下列關(guān)于三種計算風險價值方法的優(yōu)缺點分析中，錯誤的是（）。

A.Ⅰ和Ⅲ

B.Ⅲ和Ⅳ

C.Ⅰ和Ⅱ

D.只有Ⅰ【答案】DCS9F1H10Y2B3Q8S7HP5C10U10Y3A3J10L3ZR3P7H4K2W9N9U16、如果商業(yè)銀行的一個5年期的貸款項目，第1年到第4年每年還款額的現(xiàn)值為100萬元，第5年還款額的現(xiàn)值為1100萬元，那么該貸款項目的久期為（）。

A.5年

B.4.5年

C.4.3年

D.4年【答案】CCV3M8P7G5Y9I10Z6HL3H4T7T9Q8P5Q7ZN3W8S3V3E3X1X107、下列因素不是信用風險緩釋方式的是（）。

A.貸款定價

B.合格的抵(質(zhì))押品

C.合格的凈額結(jié)算

D.合格的保證和信用衍生工具【答案】ACJ9G3V4Z2J10I8L8HY3L3C8Y1Z5F7F5ZQ4Z5S6T3B3Q6K98、某金融產(chǎn)品的收益率為20%的概率是0.8，收益率為10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，則該金融產(chǎn)品的預(yù)期收益率為（）。

A.17%

B.15%

C.10%

D.7%【答案】DCS5P1J8O3R10T1K6HW9Q10J6R7V3N1Z3ZW2A9G9D9P9J4O39、20世紀70年代，資產(chǎn)負債風險管理理論產(chǎn)生于（）階段。

A.資產(chǎn)風險管理模式

B.負債風險管理模式

C.資產(chǎn)負債風險管理模式

D.全面風險管理模式【答案】CCM8F9G5K7M4M10Z2HZ5A10A9E7N10Z1E2ZL5K3C2K4W4G9Z710、下列哪項產(chǎn)品線的／3因子等于15％?（）

A.公司金融

B.零售銀行

C.商業(yè)銀行

D.零售經(jīng)紀【答案】CCV7G6G3F7A3N5V8HJ1P6Y8C2L4M3M3ZG3Y9V10Y4E10P5F611、商業(yè)銀行貸款定價應(yīng)至少覆蓋貸款的（）。

A.極端損失

B.違約損失

C.非預(yù)期損失

D.預(yù)期損失【答案】DCJ3T8U9F8B7E4H4HI9X1B7K8S5B8A7ZH8T8K8B1B1Y2X412、下列關(guān)于商業(yè)銀行進行充分信息披露的作用的表述，錯誤的是（）。

A.信息披露能夠強化外部市場對經(jīng)營者行為的約束

B.信息披露會增加審計人員發(fā)表不恰當審計意見的可能性

C.信息披露是消除信息不對稱及降低代理成本的有效途徑之一

D.信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況及商業(yè)銀行經(jīng)營者的行為【答案】BCT8E9C8D1D4G7G6HI5M1T9T4G5P10D10ZG5I10T4F1V6C5O313、下列指標計算公式中，不正確的是（）。

A.不良貸款率=（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）÷各項貸款×100％

B.預(yù)期損失率=預(yù)期損失÷資產(chǎn)風險敞口×100％

C.單一客戶貸款集中度=最大一家客戶貸款總額÷貸款類資本總額×100％

D.貸款損失準備充足率=貸款實際計提準備/貸款應(yīng)提準備【答案】CCN1P5W3B5T6G6V5HQ7S10W7G5S7B9N3ZK2W7O6K6F4U3A814、客戶信用評級所使用的專家判斷法中，與市場無關(guān)的因素是（）。

A.聲譽

B.利率水平

C.經(jīng)濟周期

D.宏觀經(jīng)濟政策【答案】ACY9D5D9A1Z8S6U2HD6H1W2V2K4W8X3ZW2T8L7S2F2R4Z915、金融資產(chǎn)的市場價值是指（）。

A.金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值

B.在評估基準日，自愿買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值

C.交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價值

D.對交易賬戶頭寸按照當前市場行情重估獲得的市場價值【答案】BCR5H5C7C4E7U5B3HK9W1T4G4F3S1E1ZM10F4T9Y1R7H5Q716、下列哪項不屬于銀監(jiān)會提出的良好銀行監(jiān)管標準（）

A.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源

B.對監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實施嚴格、明確的問責制

C.確保銀行業(yè)金融機構(gòu)不破產(chǎn)

D.對各類監(jiān)管設(shè)限做到科學合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制【答案】CCX7I4Y4Q5K4W9B3HP9I3M4E8V1S3D1ZV3Y9X2K4S6D8G317、國際先進銀行普遍采用的操作風險報告路徑一般是（）。

A.各業(yè)務(wù)部門→管理層→風險管理部門

B.各業(yè)務(wù)部門→風險管理部門→管理層

C.管理層→各業(yè)務(wù)部門→風險管理部門

D.管理層→風險管理部門→各業(yè)務(wù)部門【答案】BCK3M7Z3U7Q3L8Q5HR2G1J7C3B3F3A6ZJ10S10G5R5X5Z7M218、建立客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度的具體辦法，由（）會同國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)制定。

A.商業(yè)銀行

B.銀監(jiān)會

C.中國銀行業(yè)協(xié)會

D.國務(wù)院反洗錢行政主管部門【答案】DCW1W10O1J9E8J3C4HI4G5M6W9U5L5V9ZP7I6Z1F10K4Q7S919、當某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時，即出現(xiàn)（）。

A.資產(chǎn)敏感性缺口

B.凈缺口

C.資產(chǎn)缺口

D.負債敏感性缺口【答案】DCA1A1D8D3X5V1M9HO10Z10A6O3P6V10A4ZZ5G8H10M10D7H10E220、在監(jiān)管實踐中，（）監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設(shè)立、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程。

A.資本充足率

B.利潤率

C.現(xiàn)場

D.非現(xiàn)場【答案】ACL4W6G1Y4G9P8L7HC2W8W3B2J5I6N9ZX3R8D6N6V8R3E121、專家判斷法與市場有關(guān)的因素包括（）。

A.聲譽

B.杠桿

C.收益波動性

D.經(jīng)濟周期【答案】DCJ10W5W6R8I7B1B5HB7D8E7Y3N5V6I7ZX10F10Z4Q8Y4W2L122、風險事件：

A.交易對手信用風險暴露的計量

B.對交易對手信用風險的定價

C.交易對手信用風險暴露數(shù)據(jù)

D.交易對手違約風險加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風險加權(quán)資產(chǎn)的計量【答案】CCD4T2S5K6A6C4D10HR8X9W1B5B9L8R7ZF8T9N2D9R3P1W623、某商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)（無擔保循環(huán)的）個人類表內(nèi)透支余額是50億元，表外未使用的信用卡授信額度是200億元。假設(shè)對應(yīng)的表內(nèi)風險權(quán)重是75%，表外風險轉(zhuǎn)換系數(shù)是20%。則該商業(yè)銀行計量的信用卡風險加權(quán)資產(chǎn)量最可能的是（）億元。

A.40

B.90

C.30

D.67.5【答案】DCV1A10U7B8U2A3I9HM7K8O4N5R2U6T5ZV5F6G4W9G3U8Z324、商業(yè)銀行采用初級內(nèi)部評級法，回購類交易有效期限是()年。

A.0.5

B.1

C.2

D.3【答案】ACD10B7V2D8Q4V7R8HO8D5R1T6D2Q4S10ZE5F5Y9Q1H10N1Z525、商業(yè)銀行最基本、最常用的風險識別方法是（）。

A.情景分析法

B.資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法

C.制作風險清單

D.專家調(diào)查列舉法【答案】CCC5G8G1M7A5O4W7HT3P2K4Z10H2E7X6ZH5M7R7X3W3V3D926、在現(xiàn)代商業(yè)銀行風險管理實踐中，風險規(guī)避策略主要通過（）來實現(xiàn)。

A.減少經(jīng)濟資本配置

B.降低風險暴露

C.風險轉(zhuǎn)移

D.設(shè)定止損限額【答案】ACH6N1X9L6I7L8C3HX10D1H7X1I2A3W1ZE10X10O7O3E2F3J227、下列關(guān)于信用風險的說法．正確的是（）。

A.對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款不是最主要的信用風險來源

B.信用風險只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中

C.對衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失雖然會小于衍生產(chǎn)品的名義價值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價值通常十分巨大，因此潛在的風險損失不容忽視

D.信用風險對基礎(chǔ)金融產(chǎn)品和衍生產(chǎn)品的影響相同【答案】CCO3D6S3L5M10R10X6HI1L2K2F2W10G5O2ZH9Q10S4S1W6C8T428、下列關(guān)于操作風險的說法，錯誤的是()。

A.操作風險可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件

B.操作風險不包括聲譽風險和戰(zhàn)略風險

C.具有營利性

D.操作風險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個領(lǐng)域【答案】CCQ9A10Y5M1M9T10F9HI3Y8L9W8T5D4B9ZE7D2P9B9L3C7X1029、交易帳戶記錄的是銀行為交易目的或?qū)_交易帳戶其他項目的風險而持有的(?)。

A.金融頭寸

B.金融工具

C.金融工具和商品頭寸

D.商品頭寸?【答案】CCA3V7L5Q5L9M5B2HM4V1R7V5I4X2R2ZA4R1W8W5H3G10A530、商業(yè)銀行高級管理層在外包管理中的職責不包括（）。

A.制定外包戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃

B.制定外包風險管理的操作流程

C.制定外包風險管理的內(nèi)控制度

D.定期安排內(nèi)部審計【答案】DCI4X2B4G10Q7F4E6HV2P1P9O2E6O10T8ZT8G5E7F10A10I3F631、商業(yè)銀行采用的定量分析方法主要是基于對和的分析。（）

A.內(nèi)部操作風險損失數(shù)據(jù)：外部操作風險損失數(shù)據(jù)

B.內(nèi)部操作風險損失數(shù)據(jù)：外部數(shù)據(jù)

C.業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境：內(nèi)部控制因素

D.業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境：外部數(shù)據(jù)【答案】BCD7T5O10O9H10R6M8HU5X10E9M1M9Q1I1ZE1B1Y9T1M2Z10G532、在市場風險計量方法中，在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素的微小變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響的是（）。

A.缺口分析

B.壓力測試

C.返回檢驗

D.敏感性分析【答案】DCB6A7Y3H9H5C1D8HJ3Q1W10J2S5H9C4ZP2Z4A8Z3M5C10Z333、關(guān)于總敞口頭寸，下列說法正確的是（）。

A.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差

B.累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和

C.總敞口頭寸反映整個資產(chǎn)組合的外匯風險

D.短邊法的計算方法是：首先分別加總每種外匯的多頭和空頭；其次比較這兩個總數(shù)；最后選擇絕對值較小的作為銀行的總敞口頭寸【答案】ACA1K3P3R3D8V2X3HI3F9F1B6V4U6C2ZE10X8V5B3T2T10O1034、下列不屬于商業(yè)銀行計量交易對手信用風險方法的是（）。

A.內(nèi)部評級法

B.現(xiàn)期風險暴露法

C.標準法

D.內(nèi)部模型法【答案】ACL5Y4M3N4G4G8G8HM10W9P9L2V3Q2F8ZJ9Y7K3K10G6U2C1035、商業(yè)銀行應(yīng)對信息科技風險管理進行內(nèi)部審計，至少應(yīng)每（）進行一次全面審計。

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年【答案】CCB1C3C8K3G7Q10M6HW6E8W6G5N10F3F2ZI9Z1U9Z2U8P3W736、巴塞爾委員會提出大型銀行、國際活躍銀行以及其他銀行應(yīng)配備首席風險官，關(guān)于首席風險官，下列說法中錯誤的是（）。

A.首席風險官應(yīng)與操作和經(jīng)營條線分離，不負管理和財務(wù)職責

B.首席風險官負責商業(yè)銀行的全面風險管理

C.首席風險官不能向董事會報告

D.首席風險官必須具備獨立性【答案】CCZ4B4V1X10V7B5N4HQ3L1B7U1L7W3Q4ZK9O1H4U9H7B6J137、主要貨幣匯率出現(xiàn)大的變化，屬于（）壓力測試情景。

A.操作風險

B.市場風險

C.聲譽風險

D.戰(zhàn)略風險【答案】BCU4D5W5Y7A6P9E10HH10T7I9V3Z1J1B5ZO3N9O9I8F3E10X738、下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風險的表述，錯誤的是（）。

A.操作風險表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報告不力等

B.操作風險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個領(lǐng)域

C.不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件均有可能造成操作風險損失

D.一起操作風險損失事件僅對應(yīng)一種形態(tài)的損失【答案】DCS4P8T8N2G2D4U3HG1A1D3N3Z8E5U7ZD4W8O7M2T8Z6W439、下列風險都可能給商業(yè)銀行造成經(jīng)營困難，但導致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因通常是（）。

A.操作風險

B.信用風險

C.戰(zhàn)略風險

D.流動性風險【答案】DCR3Z8T10A5R9T9G2HL5D1K1H5S3Q7F2ZF7I9K5I9U5B6F1040、下列關(guān)于信用風險的說法，錯誤的是（）。

A.對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最主要的信用風險來源

B.信用風險既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于信用擔保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中，還存在于衍生產(chǎn)品交易中

C.信用風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征

D.違約風險既可以針對個人，也可以針對企業(yè)【答案】CCH4X9Z1A2A10T3H2HS2P4Z3O6Q5N10G3ZL7W2O1Y2D10Q9D741、風險事件：

A.信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險

B.操作風險、合規(guī)風險、聲譽風險、戰(zhàn)略風險

C.市場風險、操作風險、流動性風險、國別風險

D.交易對手信用風險、操作風險、合規(guī)風險、國別風險【答案】BCK9G9R5G2D7A8L6HH6S10R5S4U2Y10Z4ZV4B4L10F7H3L1N142、香港金管局規(guī)定的法定流動資產(chǎn)比率為（）。

A.10％

B.15％

C.25％

D.40％【答案】CCO9O10Y3R9E3L1X8HC5O2B9U8Z7X5Z8ZU2L7C2P3B4F1G543、下面不屬于交易對手風險需要計量的交易風險是（）。

A.場外衍生工具交易形成的交易對手信用風險

B.證券融資交易形成的交易對手信用風險

C.場內(nèi)衍生工具交易形成的交易對手信用風險

D.與中央交易對手交易形成的信用風險【答案】CCD2D6X3Q1U6J7I10HK1K8P8O9Y9R3L7ZX2J3B1Q7O10K10N544、某公司2015年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬元。2015年期初存貨為450萬元，2015年期末存貨為550萬元，則該公司2015年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為（）天。

A.13.0

B.15.0

C.19.8

D.22.5【答案】DCF4V3D9L5P3W6S6HD1T9T8Y2J2L10S3ZP8T7W3Y9I9K9W745、如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當利率上升時，貸款的利息收入是固定的，但存款的利息支出卻隨著利率的上升而增加，從而使銀行收益減少的風險屬于（）。

A.匯率風險

B.基準風險

C.期權(quán)性風險

D.重新定價風險【答案】DCG5Y2Q2F4B8Y6S7HW9Y6O1D9T9H3A6ZF2C5E5F5N8D9O346、我國監(jiān)管規(guī)定商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得（），比巴塞爾委員會的要求（）個百分點。

A.低于4%，高1

B.高于3%，低0.5

C.高于4%，低0.5

D.低于3%，高1【答案】ACH7J8C8A9S4T6L9HJ8C8H9V6A8N6D1ZC8K3I9F8A6J3V1047、下列情形中，重新定價風險最大的是（）。

A.以短期存款作為短期流動資金貸款的融資來源

B.以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源

C.以短期存款作為長期浮動利率貸款的融資來源

D.以長期固定利率存款作為長期股東利率貸款的融資來源【答案】BCB2N7F4T3G3G6L7HN6Q8F7C4M6A5A4ZU4Y6H8H3Q2X10S248、下列情形是企業(yè)出現(xiàn)的早期財務(wù)預(yù)警信號的是（）。

A.存貨周轉(zhuǎn)率變大

B.出現(xiàn)陳舊存貨、大量存貨或不恰當存貨組合的證據(jù)

C.總資產(chǎn)中流動資產(chǎn)所占比例大幅上升

D.公司業(yè)務(wù)性質(zhì)的改變【答案】BCY1M3Q1B1A6Y8Q6HJ5O1U3H1Z2C5Y7ZI4O9G6B4X1F4D349、與貿(mào)易相關(guān)的短期或有負債，主要指有優(yōu)先索償權(quán)的裝運貨物作抵押的跟單信用證的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為()。

A.100％

B.50％

C.20％

D.0【答案】CCR5X8F4K8A3U2P10HE4U8O3W10U6V10I4ZH5A7U9U3N5W4K1050、缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。當某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時，就產(chǎn)生了負缺口，即（?），此時，市場利率上升會導致銀行的凈利息收入（?）。

A.資產(chǎn)敏感型缺口，上升

B.資產(chǎn)敏感型缺口，下降

C.負債敏感型缺口，上升

D.負債敏感型缺口，下降【答案】DCY7F6Y1K4I9X1S1HG4I4U5P10K1K6T3ZA4L2W7M3U10V1O1051、收益率曲線最為常見的形態(tài)是()。

A.正向收益率曲線

B.反向收益率曲線

C.水平向收益率曲線

D.波動收益率曲線【答案】ACD5Q7N7R4R1D5F4HO8K6Y4I8J4E6B5ZV5X3X1E9E2Y6B852、操作風險是銀行面臨的一項重要風險．商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風險造成的損失安排（）。

A.存款準備金

B.存款保險

C.經(jīng)濟資本

D.資本充足率【答案】CCF3H10D3M4D3J5G5HW1E5E10B6A4U2M7ZY10Y8F8R6R3H8Z453、下列不屬于風險限額管理環(huán)節(jié)的是（）。

A.風險限額預(yù)測

B.風險限額設(shè)定

C.風險限額監(jiān)測

D.風險限額控制【答案】ACX3Q7U1B7P5P8Z10HR2G1Q1G3X1O4G2ZA5K5N4T10U9G9J154、下列屬于內(nèi)部控制第二類目標的是（）。

A.編制可靠的公開發(fā)布的財務(wù)報表

B.涉及對于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循

C.業(yè)績和盈利目標

D.資源的安全性【答案】ACY7P7S5O4B3P6A7HU2O5T4V7L5Y7O3ZY6Q10R8L8E2P7L955、銀行監(jiān)管是由（）主導實施的對銀行業(yè)金融機構(gòu)的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過制定法律、制度和規(guī)則，實施監(jiān)督檢查，促進金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護存款人利益。

A.銀保監(jiān)會

B.中國人民銀行

C.政府

D.銀行業(yè)協(xié)會【答案】CCZ1L8J10Q6O8V9K1HQ5C5I10O1R3I9O7ZT1S9V2L10H2P9W956、下列不屬于企業(yè)集團橫向多元化形式的是（）。

A.下游企業(yè)將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷售

B.集團內(nèi)部兩個企業(yè)之間大量資產(chǎn)的并購

C.母公司從子公司套取現(xiàn)金

D.母公司將資產(chǎn)以低于評估的價格轉(zhuǎn)售給上市子公司【答案】ACR5K3P5N4Y6F2K4HB8I4I3L5Y5Q2S8ZH4A7W6O7I2F9R457、貸款分類與債項評級比較，錯誤的是（）。

A.前者綜合考慮了客戶信用風險因素和債項交易損失因素

B.后者通常僅考慮影響債項交易損失的特定風險因素

C.前者主要用于貸前管理，更多地體現(xiàn)為貸前審批

D.后者可同時用于貸前審批、貸后管理【答案】CCM7J4B5N6A5P8I5HZ4L9C3H9Q10I4S10ZK8I9A10G4P3J6Q758、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負債表中，資產(chǎn)A＝900億元，負債L＝800億元，資產(chǎn)久期為DA＝6年，負債久期為DL＝3年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從5.5％上升到6％，則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價值（）。

A.增加14.22億元

B.減少14.22億元

C.增加14.63億元

D.減少14.63億元【答案】BCN4N4O2R3U9D8D5HW10E1P3F2S4G1Z1ZE8U7X4S4T4D8K159、下列屬于商業(yè)銀行合格循環(huán)零售風險暴露的是（）。

A.單筆不超過100萬元授信的個人信用卡

B.某銀行發(fā)放一筆50萬元.期限1年的微小企業(yè)貸款

C.以汽車抵押而發(fā)放的30萬元信用卡專項分期付款

D.某小企業(yè)以房產(chǎn)為抵押，申請的一筆200萬元期限一年的循環(huán)授信【答案】ACN5I7M5T3Y10M5S10HF8F4S9J2C9C2O9ZW4S8U9M9F4C6H360、下列關(guān)于信用風險的作用說法正確的是（）。

A.幫助董事會及高級管理層保護他們的機構(gòu)及聲譽

B.該職能向董事會和高級管理層提供有關(guān)銀行的內(nèi)部控制、風險管理和治理體系的質(zhì)量和效力的獨立保證

C.有效的內(nèi)部審計職能構(gòu)成內(nèi)部控制系統(tǒng)中的第三道防線

D.對于基金金融產(chǎn)品(如債券、貸款)而言，信用風險造成的損失最多是其債務(wù)的全部賬面價值【答案】DCE2D5Q7E10H7D10G4HY1O4N2I8U8F7K7ZE9F3G9T4O7V7D561、即期是指現(xiàn)金交易或現(xiàn)貨交易，交易的一方按約定價格買入或賣出一定數(shù)額的金融資產(chǎn)，交付及付款在合約訂立后的（）個營業(yè)日內(nèi)完成。

A.1

B.2

C.3

D.4【答案】BCR5F1Y4H9J7T6A1HI8B10Q1K9W6M10P6ZE2O3O3B7P9Y10O762、假設(shè)某商業(yè)銀行市場價值表示的簡化資產(chǎn)負債表中，資產(chǎn)A＝2000億元，負債L＝1800億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為DA＝5，負債加權(quán)平均久期為DL＝3年。根據(jù)久期分析法，如果市場利率從4％下降到3.5％，則商業(yè)銀行的整體價值約（）。

A.減少22.12億元

B.減少22.22億元

C.增加22.12億元

D.增加22.22億元【答案】CCW4S7W6H5Q9J3K3HZ5X10D10M8D9Y1P2ZH7B7R4W6K5T7Z263、從事積極資產(chǎn)負債管理的商業(yè)銀行一般擁有良好的市場融資能力，可以在短期內(nèi)從機構(gòu)客戶或市場上籌集大量資金，此類銀行的大額負債依賴度______、自身流動性風險管理的要求______。（）

A.較低；較低

B.較低；較高

C.較高；較低

D.較高；較高【答案】DCY4Y5I8J9C8J5Q6HD5G6O10Z5A4G3D9ZK2B6E3R9K8Z3U964、下列指標不屬于商業(yè)銀行風險偏好收益類指標的是（）。

A.經(jīng)風險調(diào)整后收益

B.收益波動率

C.每股收益增長率

D.資本充足率【答案】DCB9J5E6V7A2R5T3HT9U6K9G1X4Z6E6ZL2J5Y9D4V3Q7C565、按照巴塞爾委員會的分類，下列屬于流動性最差的資產(chǎn)的是（）。

A.在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券

B.無法出售的貸款

C.可以出售，但在不利情況下可能會喪失流動性的證券

D.商業(yè)銀行可出售的貸款組合【答案】BCG3O7S10J1E3J7X2HJ4P4O3N6X10R5W7ZZ2Z5H3Q3J3N4Q266、客戶信用評級是()對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風險的大小。

A.商業(yè)銀行

B.專家

C.債務(wù)人

D.客戶【答案】ACS8L5T9T3J8F1O10HX9I3J6P3T2J6F10ZH5Q1M9S7F5B4W467、風險對沖是指通過投資或購買與標的資產(chǎn)收益波動（）的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品來沖銷標的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。

A.正相關(guān)

B.無關(guān)

C.負相關(guān)

D.以上都不對?【答案】CCF3V2Y9F3Y1U2E1HO1V7L2I10D3P9L3ZB8H9I4Q1U4T1E368、20世紀70年代，資產(chǎn)負債風險管理理論產(chǎn)生于（）階段。

A.資產(chǎn)風險管理模式

B.負債風險管理模式

C.資產(chǎn)負債風險管理模式

D.全面風險管理模式【答案】CCY8E10W4T4W9W7M7HP6L1A10M10N2Y7E9ZS2U5B8Z2P6N7Z669、()不是真正的銀行資本，它是“算”出來的，在數(shù)額上與非預(yù)期損失相等。

A.監(jiān)管資本

B.經(jīng)濟資本

C.會計資本

D.賬面資本【答案】BCE3P10G2R5O3N9E1HE3S1I7G10M9A5W10ZT6S8P2P9B7D2U470、下列關(guān)于VaR的說法中，錯誤的是()。

A.均值VaR是以均值為基準測度風險的

B.零值VaR是以初始價值為基準測度風險的，度量的是資產(chǎn)價值的相對損失

C.VaR的計算涉及置信水平與持有期

D.計算VaR值的基本方法是方差-協(xié)方差法、歷史模型法、蒙特卡洛模擬法【答案】BCZ7X5P5K10T6H10G3HJ9V3F8Y3I4O7W6ZY7H3N9W7L9L9I1071、根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以使用三種操作風險資本計量方法，其中（）風險敏感度最高。

A.基本指標法

B.標準法

C.內(nèi)部評級法

D.高級計量法【答案】DCW5K6G7M4I5Z6F3HU2Z6W4A5X2W3I9ZH5B9G3X2Z5O5O272、下列哪項不屬于銀監(jiān)會提出的良好銀行監(jiān)管標準?（）

A.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源

B.對監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實施嚴格、明確的問責制

C.確保銀行業(yè)金融機構(gòu)不破產(chǎn)

D.對各類監(jiān)管設(shè)限做到科學合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制【答案】CCJ1N9P7B6U10N7R8HY4W4U2B5K7G5T1ZW8O6D3K2G7I5C973、下列關(guān)于商業(yè)銀行不相容職務(wù)分離原則的理解，錯誤的是（）。

A.不相容職務(wù)分離意味著管理人員不能同時負責前臺營銷和中臺審批

B.雙人復核是不相容職務(wù)分離原則在實際中的應(yīng)用

C.不相容職務(wù)進行分離，可有效降低發(fā)生錯誤和舞弊的可能性

D.不相容職務(wù)分離控制是內(nèi)部控制的基本手段之一【答案】BCY4I4W7B3B5M2L4HR10Y6D1U4W8R1C1ZI4B4H3I10W5S9T974、商業(yè)銀行的零售存款通常被認為是（）

A.來源分散，流動性風險低

B.來源分散，流動性風險高

C.來源集中，流動性風險高

D.來源集中，流動性風險低【答案】ACD8Z8U9Y1V5T4I6HT5E3L8E2T1G4F8ZX10Z8P6Q2Y5G8Y775、根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以使用三種操作風險資本計量方法，其中（）風險敏感度最高。

A.基本指標法

B.標準法

C.內(nèi)部評級法

D.高級計量法【答案】DCM10C2Q5H1K5E8N3HC10H9A4Q9E6A10C9ZO7E7B7T8Y8E10S176、甲投資方案的標準差比乙投資方案的標準差大，如果甲、乙兩方案的預(yù)期收益相同，則甲方案的風險與乙方案的風險相比（）。

A.無法確定

B.相等

C.較小

D.較大【答案】DCY1Q8L8N1N3X8J9HU7M6V4Q4Y3Z4B8ZP5X6B7R3A4E7R577、商業(yè)銀行最基本、最常用的風險識別方法是（）。

A.情景分析法

B.資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法

C.制作風險清單

D.專家調(diào)查列舉法【答案】CCT3V7M3U10O6U3I8HF4R7Q7L10E4O8U2ZV10N3B8X6C5Q2T178、當用權(quán)重法計量風險監(jiān)管資本時，（）的信用風險轉(zhuǎn)換系數(shù)最低。

A.承兌匯票

B.一般未使用的信用卡授信額度

C.與貿(mào)易直接相關(guān)的短期或有項目

D.與交易直接相關(guān)的或有項目【答案】CCM1W6V1N7Q8G4C6HN1D7J1L6Q1X10A7ZI3K3P8F6W1L2Q579、Y銀行在其2020年年度報告中披露，該行一天中99%的VaR值為5000萬元人民幣，則下列解釋正確的是（）

A.Y銀行的投資組合在1天內(nèi)有99%的概率損失金額為5000萬元

B.Y銀行的投資組合在1天內(nèi)損失超過5000萬元的概率不大于99%

C.Y銀行的投資組合在1天內(nèi)損失超過5000萬元的概率不大于1%

D.Y銀行的投資組合在1天內(nèi)有1%的概率損失金額為5000萬元【答案】CCY7G10T8U5U3D10F7HF2B2F4X2C1S7A10ZT8X4F8B4X10Z1Z580、“未按審批時所附的限制性條款發(fā)放貸款”屬于（）業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的違規(guī)事項。

A.貸前調(diào)查

B.信貸審查

C.信貸審批

D.貸款發(fā)放【答案】DCH8D7G5N3F4Y6F1HN6H7U10X8Z8X2U9ZG6B2Q4O10K10Y3T1081、權(quán)重法下，對微型和小型企業(yè)的債權(quán)必須滿足的條件之一為（）。

A.商業(yè)銀行對單家企業(yè)（或企業(yè)集團）的風險暴露不超過100萬元

B.商業(yè)銀行對單家企業(yè)（或企業(yè)集團）的風險暴露不超過300萬元

C.商業(yè)銀行對單家企業(yè)（或企業(yè)集團）的風險暴露不超過500萬元

D.商業(yè)銀行對單家企業(yè)（或企業(yè)集團）的風險暴露不超過1000萬元【答案】CCO10B4X4E8O3H1C2HI10L1G6Y8U7K6E7ZL2D1O3T3X1L10P582、關(guān)于專有信息和保密信息的內(nèi)容，下列表述錯誤的是（）。

A.有關(guān)專有信息和保密信息的免除規(guī)定不得與會計準則的披露要求產(chǎn)生沖突

B.專有信息是指如果與競爭者共享這些信息，會導致銀行在這些產(chǎn)品和系統(tǒng)的投資價值下降，并進而削弱其競爭地位

C.如果專有信息和保密信息的披露會嚴重損害銀行的地位，那么銀行可以選擇不披露其具體內(nèi)容，一般性披露也可以免除

D.保密信息通常包括有關(guān)客戶的信息，以及內(nèi)部安排的一些詳細情況，如使用的方法論、估計參數(shù)和數(shù)據(jù)等【答案】CCU6E4L8J7Q1Q5O8HC3E10Y1T8H9Y8J9ZV2H7O5O7P2I10L183、張某向商業(yè)銀行申請個人住房抵押貸款，期限15年。該行在張某尚未來得及辦理他項權(quán)證的情況下，便向其發(fā)放貸款。不久張某出車禍身亡，造成該筆貸款處于高風險狀態(tài)。此情況應(yīng)歸類為（）引起的操作風險。

A.貸款流程執(zhí)行不嚴

B.未授權(quán)交易

C.信貸人員技能匱乏

D.內(nèi)部欺詐【答案】ACZ6L8Z10O3M5E5D7HA4P10Y4E9D9A8W7ZN8S5I8J3O8J5U684、商業(yè)銀行應(yīng)按季計提一般準備，一般準備年末余額應(yīng)不低于年末貸款余額的（）。

A.1％

B.2.5％

C.1.5％

D.2％【答案】ACT9S7D2E3X7I2Q8HY6N10A7C2W4C8X4ZW9Y9U9E1N1O4F485、商業(yè)銀行經(jīng)濟資本是指（）。

A.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御不良貸款所需的資本

B.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御預(yù)期損失所需的資本

C.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御非預(yù)期損失所需的資本

D.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御損失類貸款所需的資本【答案】CCE10U1X1Q6W8K5Y9HO1P10Q7L7X7T6K6ZH10D1W9A6G1Y6Z186、由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險是（）。

A.操作風險

B.國家風險

C.市場風險

D.流動性風險【答案】ACB3B3Q3D8V6K5W10HD7B3L5M2K8Z9Z6ZZ2V4H4G6H7R8E1087、假設(shè)某商業(yè)銀行2010年6月末交易賬簿利率風險VaR值為552萬美元，匯率風險VaR值為79萬美元，如不考慮股票風險和商品風險，則這家商業(yè)銀行交易賬簿的VaR總值最有可能為（??）。

A.等于631萬美元

B.大于631萬美元

C.小于631萬美元

D.小于473萬美元【答案】CCP8M2B10U1O8X8T4HW1E9X2N2W5K1Z8ZT3T9J1H2S7Q6G788、在特定市場環(huán)境下，相同的信用違約掉期價差（）意味著相同的風險狀況。

A.偶爾

B.不一定

C.一定

D.常常【答案】BCB7N9E4L1O7J7R2HV5Z8D1O5V3U2J1ZI10U1A3R9Y5P6E689、在商業(yè)銀行經(jīng)營過程中，決定其風險承擔能力的核心要素是（??）。

A.盈利能力和流動性管理水平

B.資本充足率水平和流動性管理水平

C.盈利能力和風險管理水平

D.資本充足水平和風險管理水平【答案】DCW2Q6T10S8X4B7C6HT7R3X3M10Y3O9D8ZN7S6O8X9C2N4H790、新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風險管理在商業(yè)銀行統(tǒng)一的風險管理框架下進行，是全面風險管理的重要工作內(nèi)容這是指（?）。

A.全面性原則

B.統(tǒng)一性原則

C.統(tǒng)籌性原則

D.適應(yīng)性原則?【答案】BCG9C9J8O8M5V5C3HL6R1Y2L1S1F6H10ZK3X8Q5N6O6Z2M991、下列哪項產(chǎn)品線的／3因子等于15％?（）

A.公司金融

B.零售銀行

C.商業(yè)銀行

D.零售經(jīng)紀【答案】CCN6P3D9M5D5K1Z10HJ8Z5I7U7V1Q2G7ZN10S1Y7T1G2G9G292、在特定市場環(huán)境下，相同的信用違約掉期價差（）意味著相同的風險狀況。

A.偶爾

B.不一定

C.一定

D.常?！敬鸢浮緽CI6T8K3V6O7K2C6HI1H7L5H9O2Q3H10ZZ7K2Z10B6E7I2K393、下列可能給商業(yè)銀行造成實質(zhì)性損失，但不屬于操作風險事件的是（）。

A.信貸人員未經(jīng)授權(quán)調(diào)整評級指標

B.交易員超限額交易

C.不當言論造成銀行聲譽受損

D.黑客攻擊造成系統(tǒng)中斷【答案】CCH1R4A10V1A10K7F3HN2C1D8U2Y1K10D9ZE9O7N7U8L3G8Q494、關(guān)于商業(yè)銀行法律風險，下列說法有誤的是（）。

A.法律風險的分布非常廣泛

B.法律風險是一種特殊類型的信用風險

C.違規(guī)風險和監(jiān)管風險與法律風險密切相關(guān)

D.法律風險是一種需要計提資本的風險【答案】BCX9U4D10R7B1C5A1HR7N3G1P5M4P10Z7ZK2I6R7I4X1B6Y495、從我國目前實施經(jīng)濟資本管理的經(jīng)驗看，完成信用風險的經(jīng)濟資本管理的環(huán)節(jié)不包括（）。

A.由總行年初根據(jù)全行發(fā)展規(guī)劃和資本補充計劃，明確資本充足率目標

B.總行根據(jù)各分行反饋的情況，在總行各業(yè)務(wù)部門之間進行協(xié)調(diào)平衡分配

C.總行根據(jù)戰(zhàn)略性經(jīng)營目標，對信用風險經(jīng)濟資本增量的一定百分比進行戰(zhàn)略性分配

D.分行根據(jù)總行的戰(zhàn)略性規(guī)劃，具體配置可利用的各項資源【答案】DCZ3K7Y7D6V8D2Z5HQ5N5Q7Q1Q1O3D3ZT4K1E3L8O1I7N596、風險事件：

A.信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險

B.操作風險、合規(guī)風險、聲譽風險、戰(zhàn)略風險

C.市場風險、操作風險、流動性風險、國別風險

D.交易對手信用風險、操作風險、合規(guī)風險、國別風險【答案】BCX5F8R6Q4E7N3Y1HY5H4J6W4P3A9M10ZD6D1O1N6O6Q4D697、根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定，操作風險包含（）。

A.聲譽風險

B.法律風險

C.戰(zhàn)略風險

D.流動性風險【答案】BCC9A9T9B8Q2O7I9HF1M1T2I9K6P9R3ZP9F5L2U8R8I4V398、《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》明確規(guī)定,銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)對銀行業(yè)實施監(jiān)督管理,應(yīng)當遵循的基本原則不包括（）。

A.依法原則

B.公開原則

C.公平原則

D.公正原則【答案】CCF1W4V2B1Q5D2T2HK7G10E4B1R2X6X3ZT7K1Q10V2K10F8P199、某2年期債券久期為1.8年，債券目前價格為105.00元，市場利率為3%，假設(shè)市場利率上升50個基點，則按照久期公式計算，該債券價格（）。

A.上升0.917元

B.降低0.917元

C.上升1.071元

D.降低1.071元【答案】BCX1T7O2S10Z4S7D6HH7I5T8Q7L4K8G1ZT10I2F7P8D2T2B4100、以下關(guān)于VaR的說法，錯誤的是（）。

A.VaR值的局限性包括無法預(yù)測尾部極端損失情況等

B.VaR值是對未來損失風險的事后預(yù)判

C.VaR的計算涉及置信水平與持有期

D.計算VaR值的基本方法有方差一協(xié)方差法、歷史模型法、蒙特卡羅模擬法【答案】BCZ10I5T4K7A3K5G3HB2Q1X6M7F5C5B5ZX10H10U1Y5W5J6K4101、根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行采用VaR模型計量市場風險監(jiān)管資本時的乘數(shù)因子最小值為（）。

A.4

B.2

C.3

D.1【答案】CCX2L7R7P4Q5G2J9HV5A7I3V5N4L9F6ZK7N3D9Q10T3J7P7102、下列未體現(xiàn)商業(yè)銀行風險管理職能獨立性的是（）。

A.風險管理部門具備足夠的職權(quán)、資源以及與董事會進行直接溝通的渠道

B.設(shè)置獨立的風險管理部門

C.風險管理部門薪酬與業(yè)務(wù)條線收入掛鉤

D.風險管理部門以獨立于業(yè)務(wù)部門的報告路線直接向高管層和董事會報告業(yè)務(wù)的風險狀況【答案】CCM2N6R8U5Y9Y6L8HJ4X4H2B6C1D9O2ZX5P3X6I2R5I7L10103、缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。當某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時，就產(chǎn)生了負缺口，即()，此時，市場利率上升會導致銀行的凈利息收入()。

A.資產(chǎn)敏感型缺口，上升

B.資產(chǎn)敏感型缺口，下降

C.負債敏感型缺口，上升

D.負債敏感型缺口，下降【答案】DCT4W10N3T3Y4A3M4HJ2D3L4L1O8I8T5ZE10G5Z10W8C3G8T9104、某商業(yè)銀行的老客戶經(jīng)營利潤大幅度提高，為了擴大生產(chǎn)，企業(yè)欲向該銀行申請一筆流動資金貸款以購買設(shè)備和擴建倉庫，該企業(yè)計劃用一年的收入償還貸款，則該貸款申請()。

A.合理，短期貸款可以給銀行帶來利息收入

B.合理，企業(yè)可以用利潤來償還貸款

C.不合理，因為企業(yè)會產(chǎn)生新的費用，導致利潤率下降

D.不合理，因為短期貸款不能用于長期投資【答案】DCE8S6J9Q4W5A9A10HO4R7C8V3G10S3W5ZV4U1C8Z5H2O10P5105、在用標準法計量操作風險時，商業(yè)銀行的“代理服務(wù)業(yè)務(wù)”產(chǎn)品線的β值為（）。

A.12％

B.18％

C.15％

D.8％【答案】CCS7E1H10A3F2E5L3HN1X3F1G1V5A9G5ZQ5R6O9V6F1U8Z1106、商業(yè)銀行通常將特定時段內(nèi)包括活期存款在內(nèi)的（）作為核心資金，為貸款提供金融來源。

A.平均存款

B.平均貸款

C.期望存款

D.期望貸款【答案】ACW5H9Y2U5G9U1Y5HL1D1F5C6W6R2Z4ZA5W10O5W6Y2S1K5107、用應(yīng)付未付外債總額與當年出口收入之比衡量一國長期資金的流動性，一般的限度為（）。

A.50％

B.80％

C.100％

D.150％【答案】CCL6H9K9L1U9Z4X10HA6V2K6F8L2F4M10ZL6M6C3L1Y10D6H10108、從我國目前實施經(jīng)濟資本管理的經(jīng)驗看，完成信用風險的經(jīng)濟資本管理的環(huán)節(jié)不包括（）。

A.由總行年初根據(jù)全行發(fā)展規(guī)劃和資本補充計劃，明確資本充足率目標

B.總行根據(jù)各分行反饋的情況，在總行各業(yè)務(wù)部門之間進行協(xié)調(diào)平衡分配

C.總行根據(jù)戰(zhàn)略性經(jīng)營目標，對信用風險經(jīng)濟資本增量的一定百分比進行戰(zhàn)略性分配

D.分行根據(jù)總行的戰(zhàn)略性規(guī)劃，具體配置可利用的各項資源【答案】DCQ4A8E7M3G5Q8K1HT10J8V3H6N4E9Z7ZT10L4N7T4T2R8X8109、下列關(guān)于商業(yè)銀行資本充足率整體壓力測試的表述，錯誤的是（）。

A.資本充足率壓力測試框架可以視為一個匯總各實質(zhì)性風險壓力測試的平臺，能夠描繪壓力情景下銀行的整體狀況

B.資本充足率壓力測試應(yīng)在統(tǒng)一情景下分析覆蓋全行業(yè)范圍內(nèi)的實質(zhì)性風險

C.銀行應(yīng)在內(nèi)部資本充足評估程序框架下建立全面的、審慎的、前瞻性的資本充足率壓力測試工作機制

D.銀行應(yīng)通過以定性分析為主的方法預(yù)測在某些不利情景下可能發(fā)生損失及風險資產(chǎn)的變化，以評估對銀行整體層面資本充足水平的影響【答案】DCV10P5K2U7M4X3V6HX2M1N7U3A1C8R8ZO6J2Q9H10T5A10W8110、已知某商業(yè)銀行某年度存款平均余額是10億元，其中核心存款平均余額是8億元，貸款平均余額是12億元，該商業(yè)銀行總資產(chǎn)為20億元，其中流動資產(chǎn)為5億元，那么該商業(yè)銀行的融資缺口為（）。

A.2億元

B.4億元

C.-2億元

D.-4億元【答案】BCC1J9N7G1G10C2M6HZ8Q3N1L7V10E6H1ZV4L6V4M2L9K3K9111、下列商業(yè)銀行客戶中，最適合采用專家判斷法進行信用評級的是（）。

A.已上市的中型企業(yè)

B.剛由事業(yè)單位改制而成的企業(yè)

C.財務(wù)制度健全的小型企業(yè)

D.即將上市的大型企業(yè)【答案】CCZ6N6R6U10N7M6U7HN4B5M8M3J2X4K4ZA1F9M9L2K9B9D8112、下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估報告的表述，錯誤的是（）。

A.報告應(yīng)評估銀行實際持有的資本是否足以抵御主要風險

B.監(jiān)管機構(gòu)認為銀行的內(nèi)部資本充足評估程序符合監(jiān)管要求時，可基于銀行自行評估的內(nèi)部資源水平來確定監(jiān)管資本要求

C.監(jiān)管機構(gòu)在銀行提交評估報告后，不需要再對銀行內(nèi)部資本充足評估程序進行檢查

D.報告可以作為內(nèi)部完善風險管理體系和控制機制的重要參考文件【答案】CCV9X10N7V4M7R7C10HZ6W4B10K5C5Q7X9ZA3O9K2B2N6J3D3113、以下不屬于國別風險的是()。

A.政治風險

B.操作風險

C.轉(zhuǎn)移風險

D.貨幣風險【答案】BCU10F4N7J5D3P3Q5HV1J7X3I2H4B3B3ZE9R6G9K7W9J4O4114、下列關(guān)于戰(zhàn)略風險管理流程的說法錯誤的是（）。

A.有效的戰(zhàn)略風險管理流程應(yīng)當確保商業(yè)銀行的長期戰(zhàn)略、短期目標、風險管理措施和可利用資源緊密聯(lián)系在一起

B.商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險來源于外部經(jīng)營管理活動

C.戰(zhàn)略風險產(chǎn)生于商業(yè)銀行運營的所有層面和環(huán)節(jié)

D.戰(zhàn)略風險與市場風險、信用風險、操作風險和流動性風險等交織在一起【答案】BCK10J10M5E6N6J7Q1HC2T10I9P2G4Y1K5ZO10W9M8Q6D6K4Z10115、下列關(guān)于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的描述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.一些關(guān)鍵流程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去

B.銀行應(yīng)了解和管理任何與外包有關(guān)的后續(xù)風險

C.銀行原來承擔的與外包服務(wù)有關(guān)的責任同時被轉(zhuǎn)移

D.選擇外包服務(wù)提供者時要對其財務(wù)、信譽狀況和獨立程度進行評估【答案】CCR2S8N4N9Y3U1J2HZ5B10M4T7J5T7C7ZL10Z1J3C3O7C2G7116、商業(yè)銀行的審計部門應(yīng)當定期對市場風險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準確性、可靠性、充分性和有效性進行獨立的審查和評價，審計的頻率為（）。

A.至少每年一次

B.每三年一次

C.每兩年一次

D.至少每兩年一次【答案】ACZ3A3C7O4N7K6Q2HH7F4I1J10Z2A8S3ZQ1X1E6F4Q1G3B6117、在操作風險資本計量的方法中，（）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為九類產(chǎn)品線，對每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同的操作風險資本要求系數(shù)，并分別示出對應(yīng)的資本，然后加總九類產(chǎn)品線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風險的資本要求。

A.標準法

B.高級計量法

C.基本指標法

D.內(nèi)部評級法【答案】ACM4L9R6A10H7X5F1HE6Y5J7N6G7H5D8ZV2T9T7E10Q8F8U4118、客戶信用評級的發(fā)展過程是（）。

A.違約概率模型→專家判斷法→信用評分模型

B.信用風險模型→專家判斷法→違約概率模型

C.專家判斷法→信用評分模型→違約概率模型

D.專家判斷法→違約概率模型→信用評分模型【答案】CCP2D7C8D10X5B4V7HK7I5Q10O6A5Z6L1ZL6W1G1B3E8G2G6119、（）是指商業(yè)銀行能夠以合理的成本通過各種負債工具及時獲得零售或批發(fā)資金的能力。

A.資產(chǎn)流動性

B.負債流動性

C.資本流動性

D.表外流動性【答案】BCM6V4V3Y6B9T8D6HE9T10F9I2R1D4J8ZV7N3C1N8T7Y3G6120、國別風險的評估指標不包括（）。

A.數(shù)量指標

B.等級指標

C.規(guī)模指標

D.比例指標【答案】CCQ6G6U2O6Q4B7F2HB7L8Z8J6T5Z10V9ZS9G1Z2X10J5Z4O3121、電腦“千年蟲”的風險，使世界各地的商業(yè)銀行為此支付了巨額費用。這一風險屬于（）引發(fā)的風險。

A.外部事件

B.人員因素

C.系統(tǒng)缺陷

D.內(nèi)部流程【答案】CCE4E8F1V5R4J10P10HS7Y4X6Y1B9X8J2ZB6O8U5J1O10Y3V6122、在我國銀行監(jiān)管實踐中,（）監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設(shè)立、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程,也是監(jiān)管當局評估商業(yè)銀行風險狀況、采取監(jiān)管措施的重要依據(jù)。

A.資產(chǎn)收益率

B.盈利能力

C.資本收益率

D.資本充足率【答案】DCK6A1F7G4G6G2W10HP7T4Y1P6F6C9A2ZU1N2N3O6Z3P3M9123、我國系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于（）。

A.2.5％

B.10.5％

C.11.5％

D.5.5％【答案】CCD8T4C9E5O8D6I10HM5U9E3X10V2V10U1ZK5K2P8L9X5O2L8124、為避免經(jīng)濟下滑，央行宣布降低存貸款基準利率，如果存款利率下調(diào)幅度大于貸款利率下調(diào)幅度，則商業(yè)銀行面臨的最主要風險是（）。

A.收益率曲線風險

B.基準風險

C.期權(quán)性風險

D.重新定價風險【答案】BCY7V3V1U1F2Q8M10HF2B9H4V10F9R7L7ZV4O7D6O1Y2W9S1125、下列不屬于商業(yè)銀行操作風險中的“外部欺詐事件”類別的是（）。

A.第三方故意騙取財產(chǎn)

B.第三方故意搶劫財產(chǎn)

C.故意騙取、盜用財產(chǎn)

D.偽造要件【答案】CCN7J8S10P2H7R4Q5HT6P5E3Y2X1I9Y10ZC5K8A6R5M2C10V8126、壓力測試實踐中，（）是基礎(chǔ)。

A.管理應(yīng)用

B.情景設(shè)計

C.采取措施

D.假設(shè)條件選擇【答案】BCN9O10P1D4K10C4F3HV8Q9E7L4V7T6P10ZX3O4S3C5G4N8T7127、下列不屬于操作風險評估要素的是()。

A.內(nèi)部操作風險損失事件數(shù)據(jù)

B.外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)

C.情景分析

D.外部事件【答案】DCD2A4V9H9J6Y2A9HC1R1W3U4L3F9S10ZQ4N7P7O9S3G2Z9128、下列關(guān)于交易賬戶的說法，正確的是（）。

A.銀行應(yīng)當對交易賬戶頭寸經(jīng)常進行準確估值.并積極管理該項投資組合

B.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制很多

C.為交易目的而持有的頭寸是自營頭寸

D.銀行賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶或其他項目的風險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸【答案】ACT7Z2Y1X3A1P4R5HF8U1L4N2Z1T3Z4ZV8U10E3A7Y1U7V8129、在操作風險計量的標準法中，商業(yè)銀行的“代理服務(wù)業(yè)務(wù)”產(chǎn)品線的β值為（）。

A.8％

B.12％

C.18％

D.15％【答案】DCV1C1J10V10J3E1R2HR8L4P4P7A10B2P3ZY7V8P9D7I5Z3N5130、資產(chǎn)收益率標準差越大，表明資產(chǎn)收益率波動性越（）。

A.穩(wěn)定

B.小

C.大

D.有規(guī)律【答案】CCP3R10D2O10Y8L1N8HY5H7D8Y5W5N1B1ZX7T10H3D4G3B8R5131、風險管理信息系統(tǒng)需要從很多來源收集海量的數(shù)據(jù)和信息，通常分為（）。

A.內(nèi)部數(shù)據(jù)、外部數(shù)據(jù)

B.表內(nèi)數(shù)據(jù)、表外數(shù)據(jù)

C.資產(chǎn)數(shù)據(jù)、負債數(shù)據(jù)

D.公司數(shù)據(jù)、投資者數(shù)據(jù)【答案】ACL1C1I7U1L7H2E1HM7C9R6K9Q6N7G10ZN9U9Y9U6H10C9N9132、商業(yè)銀行公司治理的主要內(nèi)容不包括()。

A.完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序

B.建立、健全以董事會為核心的監(jiān)督機制

C.明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理層人員的權(quán)利、義務(wù)

D.建立完善的信息報告和信息披露制度【答案】BCX10M7M8B7S4S8M10HW6R5Z3U4A5N7I2ZB1O4W8K6X3K3E4133、在操作風險資本計量的方法中，（??）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為九類產(chǎn)品線，每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同操作風險資本要求系數(shù)，并分別求出對應(yīng)的資本，然后加總每條業(yè)務(wù)線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風險的資本要求。

A.標準法

B.高級計量法

C.內(nèi)部評級法

D.基本指標法【答案】ACW9M2L10E1E4A5O9HT2J8Y2C6O9Z1S1ZN1K4A6O1U3F2F2134、2008年1月24日，當時擔任世界上最大金融衍生品交易領(lǐng)導角色的法國興業(yè)銀行在新聞發(fā)布會上宣布了一起該行的嚴重違規(guī)交易案，銀行的衍生品交易員熱羅姆·蓋維耶爾(JeromeKerviel)在未經(jīng)授權(quán)的情況下購買了500億歐元的股指期貨，給銀行帶來了大約49億歐元的嚴重損失，這起舞弊案一經(jīng)曝出震驚了全球金融界。熱羅姆·蓋維耶爾在2000年加入法國興業(yè)銀行，一開始從事合規(guī)工作，2005年，他被提升為初級交易員，在銀行的DeltaOne產(chǎn)品組工作。他主要交易股指，是交易與銷售業(yè)務(wù)條線的內(nèi)容，比如德國的DAX股指、法國的CAC40和歐元的STOXX50。他的職責是尋找套利機會。法國興業(yè)銀行在1月19日發(fā)現(xiàn)一名在巴黎的交易員擅自設(shè)立倉位，并在未經(jīng)許可的情況下大量投資于歐洲股指期貨，興業(yè)銀行用了3天時間對他的頭寸進行平倉，而軋平這些倉位直接導致了該行多達49億歐元的損失。由于熱羅姆·蓋維耶爾對銀行監(jiān)管流程非常熟悉，他進行了表面上看起來是套利，而實際上是投機的交易。他持有巨額的股指頭寸，同時建立了虛假的對沖交易。事實上，他在豪賭股指的走向，隨著日積月累，他未對沖的實際頭寸高達上百億歐元。這是全球銀行業(yè)歷史上涉案金額最大規(guī)模的交易員欺詐事件之一，給法國興業(yè)銀行帶來了破產(chǎn)的風險。

A.12%

B.15%

C.18%

D.21%【答案】CCU9D3D3N10Y3J9O3HZ9K1D2S7I7P2X8ZH3V8E9J7X6D1P3135、以下不屬于分析企業(yè)的非財務(wù)因素的是（）。

A.管理層風險分析

B.聲譽風險分析

C.生產(chǎn)和經(jīng)營風險分析

D.行業(yè)風險分析【答案】BCX8D5L5U7J10Y10L5HK5S7T4D6R9F3U10ZH5I7W9G7N10E8Z7136、商業(yè)銀行的（）有權(quán)制定風險管理策略，并決定采取何種有效措施來控制商業(yè)銀行的整體或重大風險。

A.業(yè)務(wù)部門

B.風險管理部門

C.董事會

D.董事會下設(shè)的風險管理委員會【答案】DCS9Q6F5O3B4A8B6HI6F10R2K5F10M8E3ZH4X6E10P7E3Q7S8137、以下管理要素中，不屬于商業(yè)銀行信息科技治理組織架構(gòu)要素的是（）

A.明確負責信息科技風險管理的部門

B.設(shè)立首席信息官，直接向行長匯報，并參與決策

C.加大信息科技預(yù)算收入

D.明確董事會履行的信息科技管理職責【答案】CCJ8A3G10D4E3Z2P3HC7Z3M2Y4X8R7O5ZF7U7J3X6I4D8U6138、由于第三方故意騙取、盜用、搶劫財產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導致的損失事件是（）。

A.內(nèi)部欺詐事件

B.外部欺詐事件

C.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件

D.執(zhí)行、交割和流程管理事件【答案】BCB3C1O7F8X1H8P3HU5K5Q3P1H8A10E5ZN7F6F1S6G7S9F1139、收益類指標反映的是（）。

A.反映銀行對某些經(jīng)營活動范圍或風險類型的接受程度為零

B.反映銀行對不同風險可以接受的水平或程度，一般包括信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險以及聲譽風險

C.反映銀行收益水平，主要有收益波動、經(jīng)風險調(diào)整后收益、每股收益增長率等

D.反映銀行希望維持償付能力、維持持續(xù)經(jīng)營能力的資本水平，主要有一級資本充足率、核心一級資本充足率等【答案】CCJ7P1O10Y3P8Y1I3HG2I5U4F1K8A2D3ZV7W7J4F4W6U10I3140、甲企業(yè)和乙企業(yè)都是商業(yè)銀行的客戶，甲企業(yè)的信用等級高于乙企業(yè)的信用等級，商業(yè)銀行對乙企業(yè)的貸款利率高于甲。這種風險管理的策略是（）。

A.風險對沖

B.風險補償

C.風險對沖

D.風險規(guī)避【答案】BCV6C2I5P9J2E4S2HX2R2F8M1A10X3A4ZD2D7X1Q2Y2N2G4141、下列關(guān)于商業(yè)銀行風險管理的表述，最恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.風險管理主要是事后管理

B.風險管理應(yīng)當實現(xiàn)風險與收益的合理平衡

C.風險管理應(yīng)當以客戶為中心

D.風險管理主要是控制風險【答案】BCW2P4V5P4Y2N7D2HX7L4C1M4B2N4E5ZX1A10Z3K9V2Z4U10142、行為風險的定義把______放在了核心位置，體現(xiàn)了______的風險管理理念。（）

A.金融機構(gòu)利益，以金融機構(gòu)為核心

B.金融機構(gòu)利益，以客戶為核心

C.消費者利益，以金融機構(gòu)為核心

D.消費者利益，以客戶為核心【答案】DCP2B2Z2I5F8U3Y3HG9W8L3U1J1Y7J9ZP9N8A10V3D7U9W6143、以下對商業(yè)銀行風險管理部門的說法，錯誤的是（）。

A.銀行風險管理部門設(shè)置應(yīng)與銀行的經(jīng)營管理架構(gòu)、銀行業(yè)務(wù)的復雜程度、銀行的風險水平相適應(yīng)

B.風險管理要貫穿在業(yè)務(wù)經(jīng)營流程之中，進行積極、主動的風險管理

C.要將銀行承擔的各類主要風險全部納入統(tǒng)一的管理框架

D.風險管理部門必須與接受風險評估的業(yè)務(wù)部門保持絕對關(guān)聯(lián)【答案】DCI8I2R6D1G9Q2B5HR4A3K3M6F2Y7P6ZN9E7F9U10F5U5I7144、在現(xiàn)代商業(yè)銀行風險管理實踐中，風險規(guī)避策略主要通過（）來實現(xiàn)。

A.減少經(jīng)濟資本配置

B.降低風險暴露

C.風險轉(zhuǎn)移

D.設(shè)定止損限額【答案】ACJ3W1B6W7V6A4I6HZ6A3Q4D5G8U8Z3ZT4B1X9U1I7M10C4145、商業(yè)銀行的決策機構(gòu)是()。

A.股東大會

B.董事會

C.監(jiān)事會

D.高級管理層【答案】BCO5V8A7G4O9T10I4HA6K1U3R6T4G5C3ZE7W6D7Q2F6J3U10146、信用評分模型的關(guān)鍵在于（）。

A.辨別分析技術(shù)的運用

B.特征變量的當前市場數(shù)據(jù)的搜集

C.特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定

D.單一借款人違約概率及同一信用等級下所有借款人的違約概率的確定【答案】CCS4C9B8B7T7Y9M10HF10Q2A6S1Y7O7T4ZB6G1X6C9Z2S9O2147、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》商業(yè)銀行應(yīng)在最低資本要求和儲備資本要求之上計提（），該項資本要求為風險加權(quán)資產(chǎn)的（）。

A.逆周期資本，0~2.5%

B.杠桿率緩沖資本，1~3.5%

C.第二支柱資本，0~2.5%

D.系統(tǒng)重要性銀行附加資本，1~3.5%【答案】ACB6B4O3M6L7R6B1HQ7U2B8G5U2A7U5ZP7B8Y6I10W8M8T4148、下列不屬于商業(yè)銀行客戶信用評級發(fā)展階段的是()。

A.信用信息實地勘查

B.專家判斷法

C.信用評分模型

D.違約概率模型【答案】ACL10O6C1E9V8I3A1HT10U1L8Z5A4Y7B1ZO6W10K10H10B3K6V3149、根據(jù)歷史數(shù)據(jù)分析得出，商業(yè)銀行某信用等級的債務(wù)人在獲得貸款后的第1年、第2年、第3年出現(xiàn)違約的概率分別為1％、2％、5％。則根據(jù)死亡率模型，該信用等級的債務(wù)人在3年期間出現(xiàn)違約的概率為()。

A.7％

B.7.2％

C.7.8％

D.8％【答案】CCG5L10U5I2I10N2X7HS10M8S3W6V5V10V7ZJ7B8U4E8G7E4F6150、假定某公司2014年的銷售成本為50萬元，銷售收入為200萬元，年初資產(chǎn)總額為150萬元，年底資產(chǎn)總額為220萬元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為()。

A.54％

B.108％

C.120％

D.150％【答案】BCV10Z7A4A3J10L8P3HO8N6C5K10B10I1V3ZJ10J9C8K5S9Z3A3151、下列關(guān)于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務(wù)中存在的風險隱患及其控制措施的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.借助適當?shù)娘L險量化模型及業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)可以提高中臺風險管理人員對交易風險評估的準確性

B.建立資金業(yè)務(wù)的風險責任制可以有效降低前臺交易員操作失誤的概率

C.實行嚴格的前中后臺職責、崗位分離制度，嚴禁后臺結(jié)算操作人員與前臺交易員核對交易明細

D.代客資金業(yè)務(wù)應(yīng)當向客戶充分提示有關(guān)風險，獲取必要的履約保證【答案】CCS9Y10P10F2N10U2S3HD10W2U8J7L3B8J10ZO2O8M3P5F5N4C3152、目前，我國監(jiān)管機構(gòu)對商業(yè)銀行的貸款撥備率、撥備覆蓋率設(shè)定的標準及原則分別是（）。

A.≤1.5％、≤150％，兩者孰低

B.≥1.5％、≥150％，兩者孰高

C.≥2％、≥120％，兩者孰高

D.≤2％、≤120％，兩者孰低【答案】BCQ7B10X6R9W1Y7O5HH5S10D1L9G4S2G3ZA3Y7Q3Z5K1R8Y9153、戰(zhàn)略風險可以從()進行識別。

A.宏觀戰(zhàn)略層面、中觀執(zhí)行層面、微觀管理層面

B.宏觀執(zhí)行層面、中觀戰(zhàn)略層面、微觀管理層面

C.宏觀執(zhí)行層面、中觀管理層面、微觀戰(zhàn)略層面

D.宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面、微觀執(zhí)行層面【答案】DCG10I2D8F6O3J3A4HZ10G2Q1C10U2C5E8ZM9Z6A5Z2B4U3S10154、()是創(chuàng)造公共透明度、維護商業(yè)銀行聲譽的一個重要層面。

A.確保實現(xiàn)承諾

B.確保及時處理投訴和批評

C.從投訴和批評中積累早期預(yù)警經(jīng)驗

D.將商業(yè)銀行的社會責任感和經(jīng)營目標結(jié)合起來【答案】DCB2G8X3Y8D5R8I7HZ6B1Q6K1Y9H10X5ZJ6G5C4P10Q10N10Q1155、客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶______的計量和評價，反映客戶______的大小。（）

A.收入水平和償債能力；違約風險

B.收入水平和償債能力；道德風險

C.償債能力和償還意愿；道德風險

D.償債能力和償還意愿；違約風險【答案】DCQ7B2P10E7N8J2E1HU5U5P1L1B8D6D6ZZ3U3G7G5O3S7D7156、下列指標不屬于商業(yè)銀行風險偏好收益類指標的是（）。

A.每股收益增長率

B.經(jīng)風險調(diào)整后收益

C.收益波動率

D.資本充足率【答案】DCY3A2H3D1Z9Z4W9HF10P2R1F6L5L5H1ZL6W4M5B5Z4N6B7157、客戶信用評級中，違約概率的估計包括（）。

A.單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率

B.單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項的違約頻率

C.某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率

D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率【答案】ACT5G4V9T10D4G3F8HD6V10B5U9M4Q7E4ZZ3G2F9C3W4E3I5158、下列不屬于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)的是（）。

A.公開市場業(yè)務(wù)

B.交易和銷售

C.零售銀行業(yè)務(wù)

D.公司金融【答案】ACZ2W8D5O3T1P8U4HJ2S7F2J10P9Z9L1ZD7Y3F7P7Y9Z7E9159、商業(yè)銀行在風險管理的過程中，進行壓力測試的目的是（）。

A.進行有效的事后檢驗

B.研究過去已經(jīng)發(fā)生的市場突變

C.分析資產(chǎn)組合歷史的損益分布

D.評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力【答案】DCX9N4K4X9G5L4Y6HI7Y4X7Y8Z9S5X5ZU3F9P6T6Y5T10S5160、假設(shè)某商業(yè)銀行的當期期初共有1000億元貸款，其中正常類、關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類貸款分別為900億元、50億元、30億元、15億元、5億元。該年度銀行正常收回存量貸款150億元(全部為正常類貸款)，清收處置不良貸款25億元，其他不良貸款形態(tài)未變化，新發(fā)放貸款225億元(截至當期期末全部為正常類貸款)。截至當期期末，該銀行正常類、關(guān)注類貸款分別為950億元、40億元。則該銀行當年度的正常貸款遷徙率為()。

A.12.3％

B.2.89％

C.4.38％

D.6.83％【答案】CCU9W8J3V8O1S5Y5HP2J6Y8E6X8K1C2ZZ6X8W8J3W1K1S2161、戰(zhàn)略風險管理案例——全球曼氏金融破產(chǎn)

A.聲譽風險

B.戰(zhàn)略風險

C.信用風險

D.流動性風險【答案】BCR2N6I5A8Y2U4B5HZ1U8J8H9J9T3G6ZP6H7A3N3G2C7I3162、商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應(yīng)當不低于（）。

A.50％

B.100％

C.150％

D.200％【答案】BCC1H8U8L3D10G8E10HV6G8M5T2A8U6Z8ZW3X7V8N1Q8S10T10163、商業(yè)銀行的（）直接反映了其從宏觀到微觀的所有層面的運營狀況及市場聲譽。

A.盈利狀況

B.流動性狀況

C.資產(chǎn)狀況

D.負債狀況【答案】BCW6B1B8D6G6U1E9HM1W5V1I2L2H9F4ZG9H10K5W10R8E1Y1164、商業(yè)銀行將（）和經(jīng)營目標結(jié)合起來，是創(chuàng)造公共透明度、維護商業(yè)銀行聲譽的一個重要層面。

A.領(lǐng)導能力

B.企業(yè)社會責任

C.盈利能力

D.戰(zhàn)略發(fā)展計劃【答案】BCB10T2X5Y9U8G1H10HQ8V1S1J1W2N1L8ZM3M9N6T8Q4X10E6165、償債比例指標衡量一國短期的外債償還能力，這個指標的限度是（）。

A.20％～25％

B.15％～25％

C.25％～35％

D.20％～30％【答案】BCC1J1Z8T3S9Z3E2HL5O6N6B10U7G5U6ZA4W8I10Y7C8G1W4166、內(nèi)部控制體系和（）是操作風險管理的基礎(chǔ)。

A.公司治理

B.外部控制

C.合規(guī)文化

D.信息系統(tǒng)【答案】CCN5N6R10R2W4Z7I10HV1D6J6M9N4U7E3ZW7A4F8G9K2A7S9167、關(guān)于表示在一定時間水平、一定概率下所發(fā)生最大損失的要素是（）。

A.違約概率

B.非預(yù)期損失

C.預(yù)期損失

D.風險價值【答案】DCQ2E8O10I1W3H4H1HW4Q7Y10K8Z7J8U3ZU9Z8P7A2E7X6Q6168、為控制個人信貸業(yè)務(wù)操作風險可采取的措施是（）。

A.優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，改進操作流程

B.強化一線實時監(jiān)督檢查

C.改革信貸經(jīng)營管理模式

D.實行嚴格的前中后臺職責分離制度【答案】ACB9I5K6L9X2E4M4HM8B7U5E5W2Y2Y4ZN5J6C2G4S2R5J2169、商業(yè)銀行可以采用流動性比率法來評估自身的流動性狀況。下列關(guān)于流動性比率法的描述