國家開放大學電大本科《金融風險管理》期末試題及答案（試卷號：1344）

一、單項選擇題(每題2分，共20分)A.利率風險B.匯率風險C.法律風險D.政策風險A.凱恩斯B.?？怂笰.回避策略B.抑制策略C.轉(zhuǎn)移策略D.補償策略A.上升B.下降C.資金D.貸款A(yù).電子認證中心(CA)B.工商管理局C.域名管理中心D.網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商A.標準化方法B.基本指標法C.內(nèi)部衡量法D.積分卡法8.人員風險是指()。9.回購協(xié)議是產(chǎn)生于20世紀60年代末的一種()資金融通方式。A.長期B.中期C.短期D.中長期A.流動性風險B.利率風險C.匯率風險D.案件風險二、多項選擇題(每題3分，共30分)A.風險是發(fā)生某一經(jīng)濟損失的不確定性C.風險是經(jīng)濟可能發(fā)生的損害和危險D.風險是經(jīng)濟預(yù)期與實際發(fā)生各種結(jié)果的差異E.風險是一切損失的總稱12.-個金融機構(gòu)的風險管理組織系統(tǒng)一般包括以下子系統(tǒng)()。A.股東大會B.董事會和風險管理委員會C.監(jiān)事會D.風險管理部E.業(yè)務(wù)系統(tǒng)A.存貸款比率B.備付金比率C.流動性比率D.總資本充足率A.重新定價風險B.收益率曲線風險C.基準風險D.期權(quán)性風險E.違約風險A.活期存款B.大額可轉(zhuǎn)讓定期存單E.來自競爭對手的風險17.折算風險的管理辦法有()。A.缺口法B.商業(yè)法C.金融法D.合約保值法E.財務(wù)管理法18.利率風險的常用分析方法有()。A.收益分析法B.經(jīng)濟價值分析法C-缺口分析法D.利率型分析法E.續(xù)存期分析法A.贖回與流動性風險B.投資的市場風險C.募集風險D.匯率風險E.利率風險20.金融衍生工具信用風險管理的過程包括()。A.信用風險預(yù)測B.信用風險評估C.信用風險控制D.信用風險財務(wù)處理E.信用風險監(jiān)管三、判斷題(每題3分，共15分，錯誤的要說明理由，只判斷錯誤給1分)21.風險就是指損失的大小。(錯)22.會計風險的大小與折算方法有關(guān)。(對)23.衡量一國外債來源結(jié)構(gòu)是否合理的主要指標是商業(yè)性貸款占外債總額的比例是否小于等于70%。25.由于資本市場金融產(chǎn)品價格下跌給保險公司投資收益帶來負面影響是保險公司資金運用風險中理由：由于資本市場金融產(chǎn)品價格下跌給保險公司投資收益帶來負面影響是四、計算題【每題10分，共20分)萬美元，二級資本額為500萬美元。試計算：(計算結(jié)果保留%內(nèi)一位小數(shù))風險調(diào)整資產(chǎn)=8000+6000=14000(萬美元)(3分)一級資本充足率=700/14000=5%(3分)總資本充足率=(700+500)/14000=8.6%(4分)27.假設(shè)某投資者認為A股票價格上漲的可能性較大，于是買入了一份三個月到期的A股票的看漲股票期權(quán)，每份合約的交易量為1000股，期權(quán)協(xié)議價格為60美元/股。(2)若一個月后，A股票市場價格為50美元，請問此時該看漲期權(quán)的內(nèi)在價值是多少?(3分)(3)若一個月后，A股票市場價格為70美元，則此時該看漲期權(quán)的內(nèi)在價值又是多少?(3分)(1)看漲期權(quán)內(nèi)在價值=Max(X-S,0)。其中，X表示標的資產(chǎn)的市場價格，S表示標的資產(chǎn)的協(xié)議價格。當X>S時，看漲期權(quán)是實值；當X<S時，看漲期權(quán)是虛值；當X=S時，兩平。(4分)(2)當A股票市場價格為50美元時，該看漲期權(quán)為虛值，其內(nèi)在價值為0。(3分)(3)當A股票市場價格為70美元時，該看漲期權(quán)為實值，其內(nèi)在價值為10美元(以單位標的資產(chǎn)計);每份合約1000股，內(nèi)在價值總額為10000美元。(3分)五、論述題(本題15分)1994年下半年起，新加坡巴林期貨有限公司的總經(jīng)理兼首席交易員里森在日本東京市場上做了一種十分復(fù)雜、期望值很高、風險也極大的衍生金融商品交易——日本日經(jīng)指數(shù)期貨，結(jié)果日經(jīng)指數(shù)從1995繼續(xù)從倫敦調(diào)入巨資買人大量期貨合約，最終慘敗。1995年2月26日，英國銀行業(yè)的泰斗，在世界1000家大銀行中按核心資本排名第489位，有233年輝煌歷史的巴林