2022年初級銀行從業(yè)資格(初級風險管理)考試題庫自測300題（奪冠系列）(國家)

《初級銀行從業(yè)資格》職業(yè)考試題庫

一,單選題(共200題，每題1分，選項中，只有一個符合題意)

1、在一些銀行戰(zhàn)略風險評估還可以采用打分卡的方法，圍繞外部環(huán)境、行業(yè)因素、銀行管理、決策者、其他相關因素進行打分，判斷戰(zhàn)略風險水平。下列屬于行業(yè)因素評估的是（）。

A.行業(yè)景氣程度

B.政策環(huán)境

C.戰(zhàn)略匹配

D.戰(zhàn)略全局性【答案】ACF1Y3F4R10P1I10C10HJ4P8J8I8K4A2S2ZW2X10B2V4S10Y6V12、當前我國商業(yè)銀行操作風險管理的核心問題是(?)。

A.技術創(chuàng)新

B.合規(guī)管理

C.管理問題

D.風險監(jiān)管【答案】BCT5B3I2O4Q3D9V3HZ9G5G2H1F9T4P3ZG4S9G3S7R5F9R33、某商業(yè)銀行在期末對企業(yè)客戶評級進行分析時發(fā)現(xiàn)，年初被評為AA級的1000個客戶中，年內(nèi)發(fā)生違約的客戶有5個，則下列表述中正確的是（）。

A.該行AA級客戶的違約頻率為0.5％

B.該行AA級客戶的貸款不良率為0.5％

C.該行AA級客戶的違約概率為0.5％

D.該行AA級客戶的違約損失率為0.5％【答案】ACX6N10D8W3X7E2O6HU9M9B4W2P5H8F10ZR1C2H10A5J5K2S54、當債務人對于商業(yè)銀行的實質性信貸債務逾期()天以上，債務人即被視為違約。

A.15

B.30

C.60

D.90【答案】DCG3C9J9D10U10O1T7HP1J1T5G5T6J4T4ZW7V10V10A10F4Y3T45、關于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標，下列表述不正確的是（）。

A.流動性比例和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標

B.核心負債比例屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標

C.流動性缺口比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標

D.計算商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標應將本幣和外幣統(tǒng)一折合成本幣計算【答案】DCG7S3U9U9Q8U5U9HT9E5D3M6I5A3T1ZA1R3J2I8C2H9L86、市場風險中最主要和最常見的利率風險形式是（）。

A.收益率曲線風險

B.期權性風險

C.重新定價風險

D.基準風險【答案】CCF6S2U3Z7S4W1R10HZ6D2S4R2O9B6Y4ZG1G3H10S2G5G9M17、某企業(yè)2009年銷售收入20億元人民幣，銷售凈利率為12%，2008年初所有者權益為40億元人民幣，2009年末所有者權益為55億元人民幣，則該企業(yè)2009年凈資產(chǎn)收益率為（）。

A.3.33%

B.3.86%

C.4.72%

D.5.05%【答案】DCM2F7V1S2R6C10I2HO6K1A4E2A1Y5F10ZD6M6Q7U8J2A5U48、商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是()。

A.資產(chǎn)流動性風險

B.負債流動性風險

C.流動性過剩

D.流動性短缺【答案】ACC6K6U4K3G8Z5I4HT2J3J4C6U6D1A8ZK6P3I2L3N3O6Q89、銀行因員工知識／技能匱乏所造成的損失，屬于操作風險類型中的（）。

A.可規(guī)避的操作風險

B.可降低的操作風險

C.可緩釋的操作風險

D.應承擔的操作風險【答案】DCO4P1K4Z6H5H3T6HL8O9I5S1E4B5R7ZU1H4U9D7K4U5R610、“保證信息的時效性，保證在發(fā)生國別風險事件的第一時間收集信息，從而在第一時間做出預警措施”屬于日常國別風險信息監(jiān)測應遵循的（）原則。

A.完整性

B.獨立性

C.及時性

D.重要性【答案】CCC10A7R9B10A10Q2F10HG9U9J1O10J2J1A7ZY1C8E4Z4E1U5R811、A銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭690，英鎊多頭560，美元空頭470，港元空頭380，則凈總敞口頭寸為()。

A.2100

B.1250

C.850

D.400【答案】DCR8H4H8P4E9X1J10HW6B3R5V5J8X7I9ZM5G10B5H10C7Q5W712、借款人向銀行申請1年期貸款100萬，經(jīng)測算其違約概率為2.5％，違約回收率為40％，該筆貸款的信用VaR為10萬，則該筆貸款的非預期損失為（）萬。

A.9

B.1.5

C.60

D.8.5【答案】DCC8B7V2D5T1R8X2HS3P9A1L5R3L8G9ZY10X10Q4T2K7C1F813、貸款定價中的風險成本一般是指（）。

A.預期損失

B.非預期損失

C.預期和非預期損失

D.以上都不對【答案】ACH2C10C9V7A6A2O5HV4V10I5Y2G4C4G9ZQ9J9F2J3A4A4V414、我國商業(yè)銀行普遍重視未來(?)個星期內(nèi)的流動性缺口分析與管理。

A.1～2

B.2～3

C.3～4

D.4～5【答案】DCO6A5A3U9G2X6M2HL1M3V3T6N4E6V7ZW6R3Y2M2W5E7B215、假定某企業(yè)2019年的稅后收益為50萬元，支出的利息費用為20萬元，所得稅稅率為25％，且該年度其平均資產(chǎn)總額為180萬元，則其資產(chǎn)回報率為（）。

A.33％

B.36％

C.37％

D.41％【答案】BCQ6Y5G8W3R9O5W5HZ4Q2C3W9R4A9F9ZA5R10Q4M9O4C10M116、授信集中度限額可以按不同維度進行設定，其中（）不是其最常用的組合限額設定維度。

A.行業(yè)等級

B.產(chǎn)品等級

C.擔保

D.授信額度【答案】DCN1L10O6F5P8X3X10HX3V10T2D1O5A9T10ZS1Q3W5O6N10L10E317、當商業(yè)銀行的資金來源大于資金使用，出現(xiàn)資金“剩余”，此時商業(yè)銀行應當考慮到這種流動性剩余頭寸的機會成本的原因是()。

A.流動性剩余頭寸盈利能力強

B.流動性剩余頭寸會帶來操作風險

C.流動性剩余頭寸可以轉變?yōu)槠渌Y產(chǎn)賺取更高收益

D.流動性剩余頭寸可能帶來進一步的流動性風險【答案】CCX4Z1Z9I2I7D7E1HM1R4K2N6E3R8Y1ZA6I2Q6B8Q1G10S818、如果某商業(yè)銀行持有美元遠期多頭1500萬，美元遠期空頭1200萬，那么該商業(yè)銀行的凈總敞口頭寸為（）萬美元。

A.700

B.300

C.600

D.500【答案】BCR1W8X8J4E10G5L6HF1C8S5O3V9I8O2ZN8H9Y7X3N1T7R719、在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，()決定其風險承擔能力。

A.資本規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

B.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平

C.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平

D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平【答案】CCX1P2M1K5E10Q1S7HD1E4L2O1U6T3D5ZN1O8F7L10X1Y2T720、背景：某9層綜合樓的電氣安裝工程，電氣配管項目人工費為2000元（超過5m人工費為1000元），材料費為5000元，機械使用費為500元。請回答下列問題：

A.一類

B.二類

C.三類

D.四類【答案】BCH6F1W4T6I5L2Y4HG4P9Z10Z9U4R2R10ZR5M10R5T10C6O9B1021、下列選項中，屬于信用風險限額的是（）。

A.止損限額

B.存貸比

C.行業(yè)限額

D.千人發(fā)案率【答案】CCK2I2E2T4V10Y8N10HG6V4X2I9P8O1D1ZX3S2X9X5M5A9S822、交易賬簿業(yè)務主要受公允價值變動對盈利能力的影響，每（）計量公允價值通常按市場價格計價。

A.日

B.月

C.半年

D.年【答案】ACN9Z4Y8Y3C9J10H1HJ5X2K10H4W5F5P1ZK10D6Q8X10P3R2Q523、以下不屬于市場風險的是()。

A.利率風險

B.匯率風險

C.法律風險

D.商品風險【答案】CCQ2Y2K10G3O4Q4H9HO2A10U9L3N6Z7O8ZG2A6V3Q4I3K7X924、商業(yè)銀行的整體風險控制環(huán)境不包括()。

A.公司治理

B.內(nèi)部控制

C.合規(guī)文化

D.外部監(jiān)管【答案】DCR3D10V9M3R3Q7O2HY1M7W6U10F10Z9T5ZR8Q9Z8W4L8R6E325、下列不屬于審慎經(jīng)營類指標的是()。

A.資本充足率

B.成本收入比

C.大額風險集中度

D.不良貸款撥備覆蓋率【答案】BCQ2L2P4J7K8M1A10HX3D4Z6T3S10D4W8ZV3P4R7N5E4C6Z526、假設目前收益率曲線是正向的，如果預期收益率曲線將變得較為平坦，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是（）。

A.買入距到期日還有半年的債券

B.賣出永久債券

C.買入10年期保險理財產(chǎn)品，并賣出10年期債券

D.買入30年期政府債券，并賣出3個月國庫券【答案】DCV8T3J6Z10E2E3U5HV10H2O7L9I3J10T8ZX9U2X8O7X9R6E127、（2019年真題）重大聲譽事件發(fā)生后（）小時內(nèi)向國務院銀保監(jiān)會或其派出機構報告有關情況。

A.6

B.4

C.12

D.24【答案】CCH7M6C4V7V2D2V5HA4Y5F4Y2T1E9Z10ZP1N6W6D9C8N4T628、信貸審批是在貸前調查和分析的基礎上，由獲得授權的審批人在規(guī)定的限額內(nèi)，結合交易對方或貸款申請人的風險評級，對其信用風險暴露進行詳細的評估之后作出信貸決策的過程。信貸審批或信貸決策應遵循下列原則：審貸分離原則、統(tǒng)一考慮原則和展期重審原則。

A.0.25

B.0.83

C.0.82

D.0.3【答案】CCL7G9Y1T3X5K4T9HT2F8H1P1Z8F6K1ZJ9S8H1Q2K10Y10V929、商業(yè)銀行應當（）選取流動性風險的評估方法。

A.選定某一種方法，便一以貫之地采用

B.流動性管理水平高的銀行應當選用較高級的缺口分析法和久期分析法，管理水平低的銀行應當選取較初級的流動性指標分析法和現(xiàn)金流分析法

C.商業(yè)銀行可以同時采用多種流動性風險的評估辦法來評價商業(yè)銀行的流動性狀況

D.以上都不對【答案】CCA4C5K4N3V9A10J4HW9E6Q9P6T1A2D1ZF4S3W8D3Q6V4J1030、商業(yè)銀行采用的內(nèi)部模型計量市場風險時，應當采用壓力測試進行補充，因為市場風險內(nèi)部模型（）。

A.只能反映資產(chǎn)組合的構成及其對價格波動的敏感性

B.不能計量非交易業(yè)務中的市場風險

C.未能涵蓋價格劇烈波動可能對銀行造成的重大損失

D.置信水平無法達到監(jiān)管要求【答案】CCH10P10E1S1W3T1D10HE6B4S9H2X6G1D6ZY9J2P10O4P6R7K331、相比較而言，下列（）最容易引發(fā)操作風險。

A.柜臺業(yè)務

B.法人信貸業(yè)務

C.個人信貸業(yè)務

D.資金交易業(yè)務【答案】ACQ1X3Z5U1J7U9M4HQ9L3T4V3P5B9J8ZH6S7Z2F6A1G8Z832、下列關于公允價值的說法中，錯誤的是()。

A.公允價值是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權價值

B.在大多數(shù)情況下，公允價值可以直接使用可獲得的市場價格

C.IASB建議企業(yè)資產(chǎn)使用公允價值為基礎記賬

D.若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場存在時，公允價值將無法獲得【答案】DCH5G1M3N6D5Z1L1HK3R5P9D1W9B3B9ZA5L4I7G3L2Y5K633、在一些銀行戰(zhàn)略風險評估還可以采用打分卡的方法，圍繞外部環(huán)境、行業(yè)因素、銀行管理、決策者、其他相關因素進行打分，判斷戰(zhàn)略風險水平。其中“未來3年銀行戰(zhàn)略涉及行業(yè)和地區(qū)的景氣情況”屬于（）評估。

A.外部環(huán)境評估

B.行業(yè)因素評估

C.決策者因素評估

D.其他相關因素評估【答案】BCN2B1D5O3D6Q8A10HJ10A4S10O10Q1O3D10ZW5I7H9Q7Y10Z10A934、()負責制定商業(yè)銀行的聲譽風險管理政策和操作流程。

A.董事會和股東會

B.董事會和風險管理委員會

C.董事會和高級管理層

D.股東會和風險管理委員會【答案】CCN1U3A8O10P2A6B8HM9B7P10A4C9W1C5ZP2W10R4H9D3T4H135、資產(chǎn)負債風險管理的重要分析手段為（）。

A.缺口分析和盈利分析

B.缺口分析和久期分析

C.缺口分析和風險分析

D.久期分析和盈利分析【答案】BCD5L7D9V5W6U1Q6HJ1L7B5O2M5V10Y3ZX8G2W8Q3E10J3X136、下列關于信息披露的頻率，表述錯誤的是()。

A.按規(guī)定銀行披露信息的頻率應該每半年進行一次

B.如果有關風險暴露或其他項目的信息變化較快，銀行也要按季披露這些信息

C.國際活躍銀行和其他大銀行（及其主要分支機構）必須按季度披露一級資本充足率、資本充足率及其組成成分

D.對于有關銀行風險管理目標及政策、報告系統(tǒng)及各項口徑的一般性概述的定性披露，需要每半年進行一次【答案】DCX2M10C10M8U4F4U9HG4C5V5X7P6E10M2ZS1K6V6T9Y9S4Z337、商業(yè)銀行在設計限額體系時，應綜合考慮的主要因素不包括()

A.壓力測試結果

B.外部社會環(huán)境

C.內(nèi)部控制水平

D.資本實力【答案】BCR8W4F4L4M6V8K5HD1Y4D4X10I4U8Y9ZI7S8V1X10E1P10X638、以下管理要素中，不屬于商業(yè)銀行信息科技治理組織架構要素的是（）

A.高級管理層、信息科技部門和主要業(yè)務部門的代表參與信息科技管理工作

B.較大信息科技預算投入

C.設立負責信息科技風險管理的部門

D.董事會履行的信息科技管理職責【答案】BCY10X2O3E2R3M2M10HY1Y3J8D2W3Z9M9ZW8V9G1B5H10Q5B439、某商業(yè)銀行由X、Y兩個核心業(yè)務部門構成，其總體經(jīng)濟資本為120億元，假設單獨計算X、Y業(yè)務部門的非預期損失分別為60億元、90億元，則應當給X、Y業(yè)務部門配置的經(jīng)濟資本分別為（）。

A.X60億元，Y60億元

B.X60億元，Y90億元

C.X48億元，Y72億元

D.X30億元，Y90億元【答案】CCT3K8D9P3H8O5V3HE5H5S2U8B2X5F5ZE2T8A10Q6F9G8T740、()是指計入資產(chǎn)負債表內(nèi)的業(yè)務所形成的敞口頭寸，等于表內(nèi)的即期資產(chǎn)減去即期負債。

A.即期凈敞口頭寸

B.遠期凈敞口頭寸

C.總敞口頭寸

D.期權敞口頭寸【答案】ACX7T5R2H3P9K1A8HM6O4K10F9B4P10N9ZW7Y7S8B2N3K2W741、壓力測試是一種以（）為主的風險分析方法，測算商業(yè)銀行在假定遇到特定（）極端不利的事件情況下可能發(fā)生的損失。

A.定量分析；小概率

B.定量分析；大概率

C.定性分析；小概率

D.定性分析；大概率【答案】ACO3X9Q7L3B4Z3X3HW6F6T3B10X8F2I2ZA10Z8Z6M6R6U10M942、（2018年真題）某銀行期初可疑類貸款余額為40億元，其中10億元在期末成為損失類貸款，期間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少了15億元，則該銀行當期可疑類貸款遷徙率為（）。

A.40.0％

B.25.0％

C.62.5％

D.37.5％【答案】ACL2X9C10O5Y5B7R4HF6Q3U8O7K5O9P1ZE3Z6W9J5I7I2W943、（2019年真題）下列最不可能被列入商業(yè)銀行交易賬簿的頭寸是（）。

A.為對沖1000萬美元貸款的匯率風險而持有的期貨合約

B.代客購匯100萬美元

C.買入1億美元美國國債

D.買入10億元人民幣金融債【答案】ACA5Q6I2Q3J2O4O4HJ8U8N6L6I8V4L4ZX2Z7F2M9S7Z1Z944、（2018年真題）客戶風險的內(nèi)生變量指標中，公司治理結構和存貨周轉率分別屬于（）。

A.基本面指標和財務指標

B.基本面指標和基本面指標

C.財務指標和基本面指標

D.財務指標和財務指標【答案】ACP9H9X1M3R10L1M10HH2M9M10I5G2L9W4ZR9F1T8H1N7I3V245、下列不屬于商業(yè)銀行操作風險管理系統(tǒng)支持的工具的是（）。

A.損失事件收集

B.關鍵風險指標

C.操作風險與控制自我評估

D.操作風險監(jiān)管資本【答案】DCL4A6R3M9J8N7U1HC4Y7D3K7E9H1Z8ZS3K6B4W3I1Y8Y1046、客戶評級的評價主體是()。

A.中央銀行

B.商業(yè)銀行

C.各類金融機構

D.政府經(jīng)濟管理部門【答案】BCO6A8O8Y6M9B2A2HN10A4H7I2I9N10Q8ZO5R3V7P4U10Q7R347、室外攝像機要備有（），攝像機外殼和視頻電纜一樣對地（）。

A.防雨罩絕緣

B.擋風罩絕緣

C.防雨罩導電

D.擋風罩導電【答案】ACF7X3U1Y4L9I5P4HE4T7R7T6O4S5Z2ZC7W1R4K5Z9H6M848、經(jīng)濟發(fā)展及市場環(huán)境變化必然導致商業(yè)銀行的客戶偏好逐漸發(fā)生轉移，客戶維權意識和議價能力也日益增強。在此情形下，商業(yè)銀行面臨的客戶風險是指()。

A.客戶提出不合法的需求

B.客戶的維權意識增強

C.客戶的投訴和批評增多

D.若不能根據(jù)客戶需求的改變而創(chuàng)造需求，則有可能喪失客戶資源【答案】DCU7W3L6H6E3C5P9HA1Z4X1Q7C7B4A4ZR2E8O10W1X3Z5Q349、（）是商業(yè)銀行各項業(yè)務操作的集中體現(xiàn)，也是最容易引發(fā)操作風險的業(yè)務環(huán)節(jié)。

A.租賃業(yè)務

B.貸款業(yè)務

C.柜臺業(yè)務

D.存款業(yè)務【答案】CCX7V2V3J2Y6X9K2HL9A9O5Q8K6E7R9ZO10K2R7Q6K5O1Q850、（2020年真題）流動性覆蓋指標（LCR）旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格優(yōu)質流動性資產(chǎn)，能夠在銀行保險業(yè)監(jiān)督管理機構規(guī)定的流動性壓力情景下，通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿足未來至少（）日的流動性需求。

A.30

B.10

C.20

D.60【答案】ACP3Q10Y1Z10Z10N10G9HF7U4P9N9E6E3V8ZY3C5J10U8W7S1R451、一國國際關系發(fā)生重大變化，如對外發(fā)生戰(zhàn)爭、領土被侵占等，或一國內(nèi)部動蕩不安，如意識形態(tài)分歧導致革命、恐怖事件造成騷亂、經(jīng)濟利益沖突、地方性爭斗及正常分裂等因素可能造成損失的風險是（）。

A.政治風險

B.社會風險

C.經(jīng)濟風險

D.市場風險【答案】ACJ8P2X6F8Y5Q8L2HK6J1D10Q2Z6P5C8ZI7Z5T7Q6Y2I5L552、因人員內(nèi)外勾結所造成的商業(yè)銀行操作風險損失事件，應當被歸類為（）。

A.外部欺詐

B.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務活動

C.內(nèi)部欺詐

D.執(zhí)行、交割和流程管理【答案】CCB2P2R3S3C2B1M4HE1Q9A2B3K1F8F6ZB9I10N1K5Z6W9I853、()是指保證人和債權人約定，當債務人不履行債務時，保證人按照約定履行債務或者承擔責任的行為。

A.保證

B.抵押

C.質押

D.留置【答案】ACZ5H1O10S10Y8N6G10HF8Z7I8L10Q9P10E2ZU9F7O10H1K8Q10M654、商業(yè)銀行具有相同或相似屬性業(yè)務風險敞口過大而表現(xiàn)出的風險為()，該風險為流動性風險的主要誘因之一。

A.戰(zhàn)略風險

B.集中度風險

C.信用風險

D.市場風險【答案】BCO7P1Z5O9Q1T1R8HY2I3R7G4V1D6C10ZR1E9Y1Z9D3N6Z855、在對單一法人客戶進行非財務因素分析時，下列選項不屬于宏觀經(jīng)濟、社會及自然環(huán)境分析的是()。

A.技術進步

B.人口老化

C.環(huán)保意識增強

D.行業(yè)周期性分析【答案】DCX2B1B10L1Z9K9X4HA1Y1W10N10E10A7A9ZU5Z9Z5B3S10B4L456、關于資本轉換因子，下列說法錯誤的是（）。

A.資本轉換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計劃授信的風險

B.某組合風險越大，其資本轉換因子越高

C.同樣的資本，風險越高的組合計劃的授信額越高

D.通過資本轉換因子，可將以資本表示的組合限額轉換為以計劃授信額表示的組合限額【答案】CCA1X7W9Z9F3M8L2HE10U8Z9S3V10X3G8ZH2K7M8X9S10R2G657、關于公允價值、名義價值、市場價值，以下說法不正確的是（）。

A.公允價值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權價值

B.市場價值是指在評估基準日，買賣雙方在自愿的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預期價值

C.與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括

D.在大多數(shù)情況下，公允價值可以代表市場價值【答案】DCC7S6X6K6V1T5N9HO8M9I8I3P4Y7T7ZX1Z6X2U9H7L4T158、交易賬戶中的項目通常按()計價，當缺乏可參考的()時，可以按()。

A.市場價格；市場價格；模型定價

B.交易價格；交易價格；模型定價

C.模型定價；模型定價；市場價格定價

D.市場價格；市場價格；交易價格定價【答案】ACA6R4B1U4J6P1T2HP7C3C10I8F1T6L8ZC4H2F3I7F6S2H959、一般而言，專家系統(tǒng)在分析信用風險時主要考慮與借款人有關的因素和與市場有關的因素。下列屬于與市場有關的因素的是()。

A.聲譽

B.杠桿

C.收益波動性

D.經(jīng)濟周期【答案】DCF9V5L2V5U6V9B3HM6L5L1Y6K1N6B2ZD5M3M2I9N8J6M760、下列關于銀行資產(chǎn)計價的說法，不正確的是（）。

A.交易賬戶中的項目通常只能按模型定價

B.按模型定價是指將從市場獲得的其他相關數(shù)據(jù)輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值

C.存貸款業(yè)務歸人銀行賬戶

D.銀行賬戶中的項目通常按歷史成本計價【答案】ACN1K9Z3T2H1W6O2HK7Y4B10X9S1N4L7ZM4K10U8F5D2R9O261、金融資產(chǎn)的市場價值是指()。

A.金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值

B.交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價值

C.對交易賬戶頭寸按照當前市場行情重估獲得的市場價值

D.在評估基準日，自愿買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預期價值【答案】DCA3D2T1U10S7Y9T9HC5Y8N5R9T7P7H1ZI3F10R1Y8P10H7S762、商業(yè)銀行外包活動存在以下()情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構可以要求商業(yè)銀行糾正或采取替代方案，并視情況予以問責。

A.違反相關法律、行政法規(guī)及規(guī)章

B.違反本機構風險管理政策、內(nèi)控制度及操作流程等

C.存在重大風險隱患

D.以上均正確【答案】DCT4L2P8B2S10Q5S4HR6H7K4W1K10P4K8ZC7F3X10L2Y10Z9O1063、財務比率分析不包括（）。

A.盈利能力比率

B.效率比率

C.杠桿比率

D.損失比率【答案】DCR2K2P4I10M3D1H9HP6Z9F9Z8Z9O4T5ZL9P9K1F7B10B6W264、下列()不屬于銀監(jiān)會提出的良好銀行監(jiān)管標準。

A.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源

B.對監(jiān)管者和被監(jiān)管者都是實施嚴格、明確的問責制

C.確保銀行業(yè)金融機構不破產(chǎn)

D.對各類監(jiān)管設限做到科學合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制【答案】CCQ9Z10G2R7U5V2P7HD6O4A4T6E7M1C7ZF2T10B1L3M2U4Q565、與單一法人客戶相比，（）不是集團法人客戶的信用風險具有的特征。

A.財務報表真實性較好

B.連環(huán)擔保普遍

C.風險識別難度大

D.貸后監(jiān)督難度大【答案】ACL9W1X3N4O4U4I4HV4T4S9M5R5L10I2ZM7V7P5K5D5P8G566、（2018年真題）客戶信用分析中，下列關于現(xiàn)金流分析的說法中，正確的是（）。

A.融資租賃所支付的現(xiàn)金屬于經(jīng)營活動現(xiàn)金流流出

B.處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收到的現(xiàn)金屬于經(jīng)營活動現(xiàn)金流流入

C.分得股利、利潤或取得債券利息收入屬于經(jīng)營活動現(xiàn)金流流入

D.分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金屬于融資活動現(xiàn)金流流出【答案】DCW9S1K3Q2J5B9J3HO3A10F3G3H7L1M8ZK9B3O1X3K3C7G967、商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性是指()。

A.商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下出售

B.商業(yè)銀行能夠以較低成本隨時獲得所需要的資金

C.商業(yè)銀行流動負債數(shù)量的多少

D.商業(yè)銀行流動資產(chǎn)減去流動負債的值的大小【答案】ACE4T3E6E7R4L6A7HT5L8Z7N7O6S7R9ZE4Z3X8Z8E5E8T368、商業(yè)銀行具有相同或相似屬性業(yè)務風險敞口過大而表現(xiàn)出的風險為（），該風險為流動性風險的主要誘因之一。

A.信用風險

B.戰(zhàn)略風險

C.市場風險

D.集中度風險【答案】DCK9Y5B8U5L7Q2X4HA8Y1E4E3E6X9K2ZF2N3E5B9H3S1H869、CreditMonitor對有風險貸款和債券進行估值的理論基礎是（）。

A.保險學的精算理論

B.Merton模型

C.經(jīng)濟計量學理論

D.資產(chǎn)組合理論【答案】BCP7L3F5J8X3S2J2HK8E9V4F4T7Z9W2ZU4G10M10L4O9U10S170、下列關于久期分析的說法，錯誤的是（）。

A.久期分析是衡量利率變動對經(jīng)濟價值影響的唯一方法

B.如采用標準久期分析法，不能反映基準風險

C.如采用標準久期分析法，不能很好地反映期權性風險

D.對于利率的大幅變動，久期分析的結果就不再準確【答案】ACE2Y6M4N9N1Z9E8HU8O9X7E10D6N2Q3ZZ1P8Z8E5H1H3U571、下列關于風險計量／評估的描述中，錯誤的是(?)。

A.風險計量是在風險識別的基礎上，對風險發(fā)生的可能性、風險將導致的后果及嚴重程度進行充分的分析和評估，從而確定風險水平的過程

B.風險計量只需要對單筆交易承擔的風險進行計量

C.商業(yè)銀行應當根據(jù)不同的業(yè)務性質、規(guī)模和復雜程度，對不同類別的風險選擇適當?shù)挠嬃糠椒?/p>

D.風險計量可以基于歷史記錄以及專家經(jīng)驗，并根據(jù)風險類型、風險分析的目的以及信息數(shù)據(jù)的可獲得性，采取定性、定量或兩者相結合的方式【答案】BCK6U6Z8G3O7V1P1HO9H4H3C2L2Z2L3ZJ4S10K2E6I6B6Q1072、風險規(guī)避策略制定的原則是（）。

A.多樣化投資

B.風險與收益相匹配

C.沒有風險就沒有收益

D.零風險【答案】CCL6D1O8E1L1J2S3HU6L10E6K8G8N5G6ZX5Y5X4Z9B8W7G273、根據(jù)組織形式不同，商業(yè)銀行的企業(yè)類客戶可以分為()。

A.公共客戶和私人客戶

B.法人客戶和個人客戶

C.單一法人客戶和集團法人客戶

D.法人類客戶和機構類客戶【答案】CCI7O5N9J7L1J3C4HV9D4O9L6U1V4Q2ZS5M7Y4M6N10T2R774、交通事故、火災事故自發(fā)生之日起（）日內(nèi)，事故造成的傷亡人數(shù)發(fā)生變化的，應當及時補報。

A.20

B.30

C.14

D.7【答案】DCM3N2Y6B6T9E6J5HD8U5L8R9T2V9A9ZE6F2E7X7B9Y3J675、因處分抵押財產(chǎn)涉及國有土地使用權轉讓的，申請人不包括（）。

A.抵押人

B.土地所有者

C.抵押權人

D.受讓人【答案】BCB9E2O6J10Y10L5D10HF4I3K9J10Z8A10D9ZK6Z5Z1V3N9Y8O476、世界上第一個資產(chǎn)證券化產(chǎn)品是()。

A.資產(chǎn)支付證券

B.知識產(chǎn)權證券

C.住房抵押貸款證券

D.轉手轉付證券【答案】CCA10F8W4V9I2Q7B2HZ10I10S9W6A7E2I6ZL1V2M9R8K8F4U777、操作風險損失數(shù)據(jù)的收集步驟不包括（）。

A.損失事件評估

B.損失事件識別

C.損失事件填報

D.損失金額確定【答案】ACS9C8O9Z4B8C3J4HZ7V8X6Z1G2M6F4ZC6G2N2X6E9P6Y678、以下不是總敞口頭寸計算方法的是（）。

A.累計總敞口頭寸法

B.公允價值法

C.凈總敞口頭寸法

D.短邊法【答案】BCH6N2D9C6C2J2J1HB1N2W4E9O6R5R6ZH1Z6O6U8H1S1L479、商業(yè)銀行在風險動態(tài)識別、評估的基礎上，綜合平衡成本與收益對每一個風險點有針對地制定風險防控措施，在新產(chǎn)品／業(yè)務推向市場前和投產(chǎn)后全面有效落實相應風險防控措施的過程指的是新產(chǎn)品／業(yè)務的()。

A.風險識別

B.風險評估

C.風險控制

D.風險反饋【答案】CCP5L1Z6H9U1I2Y4HP7S8C8E3F3Q10N8ZF7P8K4Z9E7D8J980、下列關于商業(yè)銀行風險計量的表述不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.監(jiān)管機構鼓勵銀行采用初級方法計量風險

B.風險計量包括單個風險、組合風險及銀行整體風險的評估

C.銀行在使用量化模型計量風險時，可能產(chǎn)生模型風險

D.銀行應采取定量為主定性為輔的方式計量風險【答案】ACO10N9H9P3R1Q5Z7HZ4N9B8O8Z1X4B4ZC2J2L10N8H9J1N281、()于2008年起陸續(xù)頒布了《巴塞爾新資本協(xié)議》相關執(zhí)行指引。

A.中國銀監(jiān)會

B.中國證監(jiān)會

C.中國人民銀行

D.中國保監(jiān)會【答案】ACT8Y2B8U2R2X3E7HP8G5Y2O1T6Q5N1ZW1C1R5E5F9V5X282、下列商業(yè)銀行資本補充渠道中，不屬于外源性方式的是（）。

A.保留盈余

B.首次公開發(fā)行（IPO）

C.可轉換債券

D.永續(xù)債【答案】ACJ10Y7T8Z3E7X3J2HD1K1D3E5S3K7F2ZZ6M1P10W5W3X6S1083、信用違約互換中，下列說法錯誤的是（）。

A.信用事件的發(fā)生通常會導致違約保護賣方的債務

B.買方一般很難獲得與所發(fā)生違約相等金額的補償

C.相關資產(chǎn)只有在現(xiàn)金結算（基于債券或者貸款的違約價格）或者實物交易時才需要

D.執(zhí)行日通常在約定的信用保護期限之后【答案】BCH9I2W1S1E10T3L5HM4O9A5K7G6H5I7ZV8I3H1Q5U9K6W284、商業(yè)銀行在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨立SPV的主要目的是()。

A.支付標的資產(chǎn)的所有收益

B.真正實現(xiàn)權益資產(chǎn)與原始權益人的破產(chǎn)隔離

C.購買權益資產(chǎn)

D.進行總收益率互換【答案】BCL5N6Q1P3L8H2S8HN3G2H5Y9L5L9L5ZS9U9Q10Z5H7A1Q385、貸款組合的整體信用風險通常（）單筆貸款信用風險的簡單加總。

A.大于

B.無法判斷

C.等于

D.小于【答案】DCG9A10O1K3L3P10M8HI3Y10G6T6Q5P3L9ZC7S6T9F10X2D4P386、下列對單一客戶授信集中度中集團客戶特征的表述，不正確的是（）。

A.主要投資者個人、關鍵管理人員或與其關系密切的家庭成員（包括三代以內(nèi)直系親屬關系和二代以內(nèi)旁系親屬關系）共同直接控制或間接控制的

B.共同被第三方企事業(yè)法人所控制的

C.在股權上或者經(jīng)營決策上直接或間接控制其他企事業(yè)法人而非被其他企事業(yè)法人控制的

D.存在其他關聯(lián)關系，可能不按公允價格原則轉移資產(chǎn)和利潤，商業(yè)銀行認為應視同集團客戶進行授信管理的【答案】CCH8G1F9H8X9S5T10HH10G9Q8T6D3J4M9ZR6B9G6S2D6P4U387、若（），則銀行可能在某種程度上隱藏或延遲了“不良貸款”生成。

A.逾期貸款率大于1

B.逾期貸款率小于1

C.逾期90天以上貸款/不良貸款大于1

D.逾期90天以上貸款/不良貸款小于1【答案】CCN3X4N8E8A9S3X4HL3E10D10F5X4Z6P8ZJ9D4L2D9K1P7J188、在其他條件保持不變的情況下，金融工具的到期日或距下次重新定價日的時間越長，并且在到期日之前支付的金額越小，則其久期的絕對值()。

A.越小

B.越大

C.無法判斷

D.不受影響【答案】BCX6R10K8P5L7Y2H5HP5D5I9G4L10N1N9ZM3Y9E6W6L2N2O389、（2020年真題）在短期內(nèi)，如果一家商業(yè)銀行預計最好狀況下的流動性余額為5000萬元，出現(xiàn)概率為25％，正常情況下的流動性余額為3000萬元，出現(xiàn)概率為50％，最壞情況下的流動性缺口為2000萬元，出現(xiàn)概率為25％，則該商業(yè)銀行預期在短期內(nèi)的流動性余缺情況是（）。

A.余額3250萬元

B.余額1000萬元

C.缺口1000萬元

D.余額2250萬元【答案】DCL5J9S1T8H4N8O4HM4L8K1A4I10L3J3ZL6K2F2Q8E5X1M390、下列關于信用風險監(jiān)測的說法，正確的是（）。

A.信用風險監(jiān)測是一個靜態(tài)的過程

B.信用風險監(jiān)測不包括對已發(fā)生風險產(chǎn)生的遺留風險的識別、分析

C.當風險產(chǎn)生后進行事后處理，比在貸后管理過程中監(jiān)測到風險并進行補救對降低風險損失的貢獻高

D.信用風險監(jiān)測要跟蹤已識別風險在整個授信周期內(nèi)的發(fā)展變化情況【答案】DCR6C9I3E5V9N8A9HK6W8P4R3Z3C9Z1ZG3E4J9Q10V1O6N191、實踐表明，良好的（）管理已經(jīng)成為商業(yè)銀行的主要競爭優(yōu)勢，有助于提升銀行的盈利能力和實現(xiàn)長期戰(zhàn)略目標。

A.市場風險

B.流動性風險

C.聲譽風險

D.國家風險【答案】CCP5A1K7P8E7E4F4HN5B1F2N2U10N1B3ZA6W6K4T10L8X10E692、在計算資本充足率時，對質押的處理非常嚴格，僅包括一些高質量的金融工具。受認可的質押品大體分為兩類：一類是現(xiàn)金類資產(chǎn)；另一類是高質量的金融工具。下列（）屬于第二類質押品。

A.評級為AA-以上（含）的國家或地區(qū)政府發(fā)行的債券

B.銀行存單

C.我國省及省以下政府投資公用企業(yè)發(fā)行的債券

D.黃金【答案】ACC8C8C1Q6T9Z4A5HR6M7R1Y1C3Q9L5ZC1W10L7F9Z10H10H1093、系統(tǒng)性風險對貸款組合的信用風險的影響，主要是由（）的變動反映出來。

A.微觀經(jīng)濟

B.宏觀經(jīng)濟

C.國際貿(mào)易收支

D.利息率【答案】BCH4S7B4M2B7U3M9HA3C8C1X1G6L5O7ZK3L1A1C2I4Q9I1094、(?)是商業(yè)銀行的最高風險管理／決策機構，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任。

A.監(jiān)事會

B.高級管理層

C.董事會

D.風險管理部門【答案】CCX4Q1Y7W9G2A4W2HA5H10V8P1O4E5X3ZB5C3L5M10Y8D6X895、下列關于商業(yè)銀行信用風險違約風險暴露的表述，正確的是()。

A.違約風險暴露應包括對客戶的應收未收利息

B.違約風險暴露應扣除相應的擔保抵押金額

C.違約風險暴露只針對銀行的表外資產(chǎn)

D.違約風險暴露只包括對客戶已發(fā)生的表內(nèi)貸款余額【答案】ACI10Z4I9Y9G4Q4K7HT9E5C9C2T1U8M7ZO10K10G10Z3F4S8J496、由于匯率的不利變動而導致銀行業(yè)務發(fā)生損失的風險是()。

A.新增風險

B.特定風險

C.商品風險

D.匯率風險【答案】DCU9U8Y5B9Z6V10N8HL7F4X10P6B3F5I3ZB9Y2X3Y6U10O5U297、董事會和高級管理層對戰(zhàn)略風險管理的結果負有（）。

A.最終

B.連帶責任

C.擔保責任

D.間接責任【答案】ACS7O7Z8F2T6W1M8HD10R1L8N3N9M3H1ZE6U3V6K6H3P1Y1098、商業(yè)銀行為滿足客戶保值或提高自身資金收益或防范市場風險等方面的需要，利用各種金融工具進行的資金和交易活動是（）。

A.個人信貸業(yè)務

B.法人信貸業(yè)務

C.代理業(yè)務

D.資金業(yè)務【答案】DCX8D1U6H9A2F7I10HL10A3Q4B1I4I9L6ZY4C5U6X9Y2R6S699、目前普遍認為有助于改善商業(yè)銀行聲譽風險管理的最佳操作實踐不包括（）。

A.減少營業(yè)網(wǎng)點

B.強化聲譽風險管理培訓

C.確保及時處理投訴和批評

D.從投訴和批評中積累早期預警經(jīng)驗【答案】ACU5X7A10P3D3S10P7HU5S9U4K9U9N8M3ZB9H10W6D4R7M10C10100、當國際貸款金額巨大時，貸款銀行面臨的國家風險及其可能造成的經(jīng)濟損失很大，因而不易取得第三方保證。在這種情況下，貸款活動通常是以（）方式進行，從而減少個別銀行單獨放款的可能風險。

A.國別限額

B.共同投資

C.銀團貸款

D.風險投資【答案】CCE4W3I2J7K10F2N8HZ2I8L9R4E5Z7W6ZH6B6V2Z4O9C6B8101、以下關于國別風險報告的說法，錯誤的是（）。

A.商業(yè)銀行應當定期、及時向董事會和高級管理層報告國別風險情況

B.不同層次和種類的報告應當遵循規(guī)定的發(fā)送范圍、程序和頻率

C.重大風險暴露和高風險國家暴露應當至少每半年向董事會報告

D.在風險暴露可能威脅到銀行盈利、資本和聲譽的情況下，商業(yè)銀行應當及時向董事會和高級管理層報告【答案】CCP8H8C9H1S10Q8Q2HR1B10X1N1G9S9R5ZH6J10V10V3Z8X10M7102、在商業(yè)銀行市場風險管理中,久期通常用來衡量（）對銀行整體經(jīng)濟價值的影響。

A.商品價格變動

B.利率變動

C.股票價格變動

D.匯率變動【答案】BCJ2L7T6Y4V2V1O9HW2P2V2O9I8C5C9ZK9B5J5D1U4O8S8103、超額準備金率計算公式中的各項存款不包括的是（）。

A.財政性存款

B.保證金

C.活期存款

D.應解匯款【答案】ACG5H7V3F8E1Y2X10HH2P1T6Q6U8G4G8ZQ6A7G3I9S4I8I2104、根據(jù)計量的結果．通過采取合適的手段來減少流動性風險，從而將流動性風險控制在銀行的可承受范圍內(nèi)的是流動性風險（）。

A.識別

B.計量

C.監(jiān)測

D.控制【答案】DCG9D6B1Z4Q1H8W8HP10U1A10E3A7T10D3ZD5C1H3K8I3D3F5105、下列對于外幣流動性風險管理的說法，錯誤的是()。

A.高級管理層首先應該明確外幣流動性的管理架構

B.外幣的流動性管理只能集中在總部

C.商業(yè)銀行的外幣流動性管理決策依賴于其融資需求的規(guī)模、進人外匯市場融資的渠道

D.我國的外幣流動性管理方法仍主要依賴歷史數(shù)據(jù)和管理人員的主觀判斷與估計【答案】BCV7W5R9Q1I10P5X10HK3X1A7K9C1X9Y10ZR5Y7G2X4L7I9Y1106、商業(yè)銀行能夠以合理的市場價格將持有的各類流動性資產(chǎn)及時變現(xiàn)或以流動性資產(chǎn)為押品進行回購交易的能力是指（）。

A.資產(chǎn)流動性

B.資本流動性

C.負債流動性

D.表外流動性【答案】ACI4E5U5A7B9D7M1HZ6N9V5C5B3M4Y10ZB2P5E3H7A8Z1S8107、關于關聯(lián)授信比例中商業(yè)銀行關聯(lián)法人或其他組織，表述不正確的是()。

A.不包括商業(yè)銀行

B.與商業(yè)銀行同受某一企業(yè)直接、間接控制的法人或其他組織

C.商業(yè)銀行的內(nèi)部人與主要自然人股東及其近親屬直接、間接、共同控制或可施加重大影響的法人或其他組織

D.商業(yè)銀行的主要非自然人股東是指能夠直接、間接、共同持有或控制商業(yè)銀行10%以上股份或表決權的非自然人股東【答案】DCQ7U4J2U7S3S6N2HK9S7O3T3C3K5H1ZZ6K4G7Y7E7Y1A5108、激烈的行業(yè)競爭必然形成優(yōu)勝劣汰，商業(yè)銀行如果缺乏獨特的品牌形象和吸引力，將可能遭遇嚴重的生存危機。品牌風險會影響到()。

A.商業(yè)銀行的技術水平

B.商業(yè)銀行的風險管理水平

C.商業(yè)銀行的業(yè)務創(chuàng)新水平

D.商業(yè)銀行的盈利能力和發(fā)展空間【答案】DCI6V10G1K10C6Z2F9HN1T9D7R3J4X6G9ZN6I9A4M10D8I3R3109、已知某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進行分類，次級類貸款為8億元，可疑類貸款為2億元，損失類貸款為2億元，商業(yè)銀行在當期為不良貸款撥備的一般準備是2億元，專項準備是3億元，特種準備是3億元，那么該商業(yè)銀行當年的不良貸款撥備覆蓋率是（）。

A.0.5

B.0.67

C.0.8

D.0.3【答案】BCC6F6I8B6X5K1O3HA4B9Q6R10Z5T1W3ZM4D7P2C4E9A1C8110、在持有期為l天、置信水平為97％的情況下，若計算的風險價值為3萬元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合為()。

A.在1天中的損失有97％的可能性不會超過3萬元

B.在1天中的損失有97％的可能性會超過3萬元

C.在1天中的收益有97％的可能性不會超過3萬元

D.在1天中的收益有97％的可能性會超過3萬元【答案】ACG6Q7P1R9Q2A7A7HX5H2N6T3G4W6V2ZU8I9E10N7H2W4A9111、（）通過分析單家銀行不同時期的優(yōu)質流動性資產(chǎn)結構及占比，得出覆蓋短期流動性缺口能力的變化情況。

A.總量分析

B.趨勢分析

C.結構分析

D.同質同類比較【答案】BCN8E3G1O7D6T3Q8HB2N9H2Y3V9R7J4ZK6G10K8C1R1O6G10112、下列商業(yè)銀行客戶中，最合適采用專家判斷法進行信用評級的是（）

A.已上市的中型企業(yè)

B.剛由事業(yè)單位改制而成的企業(yè)

C.財務制度健全的小型企業(yè)

D.即將上市的大型企業(yè)集團【答案】CCB3X2U1C1N10I7D3HR1A10G10T8V6F9Q3ZV6W8K9T4F7D1D5113、（2018年真題）歐式期權定價模型出現(xiàn)在（）。

A.全面風險管理模式階段

B.資產(chǎn)風險管理模式階段

C.負債風險管理模式階段

D.資產(chǎn)負債風險管理模式階段【答案】DCZ2B3D4O7C2B8U2HC5X5O3X1I2K8A1ZO10B8P6E8H2Z6J3114、（2019年真題）依照2006年1月1日起試行的《商業(yè)銀行風險管理核心指標》，不良貸款率一般不應高于（）。

A.3%

B.4%

C.5%

D.6%【答案】CCN1C4F3L3A5P2H1HS9D5I5F2B8W7J10ZI10G8S4M5C10J5T6115、電腦“千年蟲”屬于典型的（）風險。

A.不完善或有問題的內(nèi)部程序

B.人員因素

C.系統(tǒng)缺陷

D.外部事件【答案】CCV1A6M2O10A5F4F3HV10O8E9M10J9J1C2ZW4G3H1G4M4Z7U2116、（2019年真題）在商業(yè)銀行經(jīng)營管理活動中，風險管理始終是由（）來推動并承擔最終風險責任的。

A.代表公司利益的監(jiān)事會

B.代表資本利益的股東大會

C.代表公司利益的理事會

D.代表資本利益的董事會【答案】DCL4E7C1Q2E3T6M5HT10N6M3L9R4E4G4ZJ2J10V9X3E6G3A4117、下列關于氣候相關金融信息披露工作組（TCFD）的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.2017年6月，TCFD發(fā)布《氣候相關金融信息、披露工作組建議報告》

B.2015年10月，巴賽爾委員會成立氣候相關金融信息披露工作組

C.TCFD從治理、戰(zhàn)略、風險管理、指標和目標四個領域提出氣候相關的信息披露建議

D.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的氣候相關信息披露框架【答案】BCG5L8P4T3O6F7D1HY10M2R9X8T3B9L6ZH4K5O7K9T2O5J1118、我國流動性風險監(jiān)管中，存貸比的限額值是（）。

A.不大于70％

B.不大于75％

C.不小于70％

D.不小于75％【答案】BCQ8X1K10U1Y8Q5G3HG8U1I1K9R6Y7X5ZW1U1J5F10Q10C4Z8119、某銀行流動性資產(chǎn)余額為5000萬元，流動性負債余額為12000萬元，則流動性比例為（）。

A.33.78％

B.32％

C.39.7％

D.41.67％【答案】DCQ3U5V6X6U3L5A1HX1U9A8V3I4Q6U1ZB8I7R4Y4A10B1I7120、一般而言，客戶的擠兌行為將導致商業(yè)銀行的（）。

A.法律風險

B.市場風險

C.國別風險

D.流動性風險【答案】DCS9Y7A5D4H3P4S5HR3C7E8A6G5C10J7ZT10G6O4C5H7T4L8121、（）對商業(yè)銀行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做核心存款的重要組成部分。

A.個人存款

B.公司存款

C.機構存款

D.大額存款【答案】ACJ8D10L10K5J7O9E8HC6H6S7Z6B5F6Y8ZC10A7J4O7Y2D7W10122、投資者把他財富的40％投資于一項預期收益率為15％的風險資產(chǎn)，60％投資于收益率為6％的國庫券，那么他的投資組合的預期收益率為()。

A.11.4％

B.9.6％

C.29.5％

D.37.5％【答案】BCE4P7H2W6H7C1V3HB8F1B1D2N4S6V3ZC10H3G3E2G6W6X2123、()是指新產(chǎn)品／業(yè)務因沒有遵循規(guī)則和準則可能受到監(jiān)管處罰、重大財務損失或聲譽損失的風險。

A.聲譽風險

B.違規(guī)風險

C.操作風險

D.市場風險【答案】BCO5G9Z4L10M1P1H2HA9O9X5V7T5H1U2ZI10M8J8G6P3N8C2124、()估算銀行持續(xù)處于壓力狀態(tài)下，仍然有穩(wěn)定的資金來源使銀行持續(xù)經(jīng)營和生存1年以上。

A.可用穩(wěn)定資金

B.不可用穩(wěn)定資金

C.所需穩(wěn)定資金

D.全部穩(wěn)定資金【答案】ACI7F9H10T4Z10H4Z5HY10N6L9M6C3M5U1ZU9Q8P2G9Q2X2W4125、風險識別包括()兩個環(huán)節(jié)。

A.感知風險和預測風險

B.感知風險和分析風險

C.預測風險和分析風險

D.感知風險和控制風險【答案】BCL7U3B6P9Z6B5L4HT1R4Z10Y1M9C8I6ZJ5E6N9B1A3D6R2126、某商業(yè)銀行當期信用評級為B級的借款人的違約概率（PD）為10%，違約損失率（LGD）為50%。假設該銀行當期所有B級借款人的表內(nèi)外信貸總額為30億元人民幣，違約風險暴露（EAD）為20億元人民幣，則該銀行此類借款人當期的信貨預期損失為（）億元。

A.5

B.2.5

C.1.5

D.1【答案】DCH2R2Q4Z10Q3G3T3HS5Z8B8T1C3E4V10ZF7K9X3Y5I1F10Q7127、（）負責保證商業(yè)銀行建立并實施充分而有效的內(nèi)部控制體系。

A.股東大會

B.高級管理層

C.監(jiān)事會

D.董事會【答案】DCZ10W7R8Q7Z7M4S4HC2O9S6U1X7C8Z1ZR7C7I10U10X7L10E4128、在標準法下的信用風險計量框架中，零售類資產(chǎn)是根據(jù)是否有居民房產(chǎn)抵押分別給予()的權重。

A.75%,35%

B.70%,30%

C.80%,20%

D.90%,10%【答案】ACD1E7I7Y6B1F8L4HY2V7O1C3G6N7H3ZO1Z2X10L2A9D7C9129、監(jiān)控／報告是容易引起操作風險的內(nèi)部流程因素之一。錯誤監(jiān)控／報告指商業(yè)銀行監(jiān)控／報告流程不明確、混亂，負責監(jiān)控／報告的部門職責不清晰，相關數(shù)據(jù)／信息不全面、不及時、不準確。造成未履行必要的()或者外部匯報不準確。

A.操作規(guī)范

B.監(jiān)管職責

C.匯報義務

D.內(nèi)部控制【答案】CCA8P9C5P2S3C6B2HQ4X7K10Q1X2C3O2ZN4P1Y3N9F8T2G7130、交易賬戶記錄的是銀行為交易目的或規(guī)避交易賬戶其他項目的風險而持有的可以自由交易的()。

A.金融頭寸

B.金融工具

C.金融工具和商品頭寸

D.金融工具和金融頭寸【答案】CCP4Y1Z4B3E8K10F7HL9V1B1I1P6H4H1ZH3O8U9J3E4F2I10131、在客戶信用評價中，由品德因素、資本因素、還款能力因素、抵押因素和經(jīng)營環(huán)境因素等構成，針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是（）。

A.5Cs系統(tǒng)

B.5Ps系統(tǒng)

C.CAMELS系統(tǒng)

D.4Cs系統(tǒng)【答案】ACD6A1M3Q3P6R1S2HK2D1Z2J5G3S4B10ZY10I8S7K2K10H7U4132、全面風險管理模式階段強調信用風險、()和操作風險并舉，組織流程再造與定量分析技術并舉的全面風險管理模式。

A.市場風險

B.流動風險

C.戰(zhàn)略風險

D.法律風險【答案】ACA7T10W9P10O3C6I6HF7O10Y5I1N9Z6K2ZX9J4Y2R3T5C9U4133、下列關于現(xiàn)金流分析的說法，不正確的是()。

A.現(xiàn)金流分析有助于真實、準確地反映商業(yè)銀行在未來短期內(nèi)的流動性狀況

B.商業(yè)銀行的規(guī)模越大，業(yè)務越復雜，現(xiàn)金流分析的可信賴度越強

C.根據(jù)歷史數(shù)據(jù)研究，流動性剩余額與總資產(chǎn)之比小于3%～5%時，對商業(yè)銀行的流動性風險是一個預警

D.應當將商業(yè)銀行的流動性“剩余”或“赤字”與融資需求在不同的時間段內(nèi)進行比較，以合理預估商業(yè)銀行的流動性需求【答案】BCK4S2P6T7Q1U10W2HL4L1P2C2L2Y6U3ZN4I10A2I4C8C4J2134、企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)極為復雜，具有（）的特點。

A.單向、智能化

B.多向交互式、經(jīng)濟化

C.單向、經(jīng)濟化

D.多向交互式、智能化【答案】DCA3F10T10I10Y10D3D5HO8P1T2E1G9X9O2ZB4N5E8E6R10U7X6135、某商業(yè)銀行根據(jù)外部評級和內(nèi)部評級數(shù)據(jù)結合分析，得出B級借款人的違約概率是20％，在年初商業(yè)銀行貸款客戶中有100個B級借款人，到年末一共有19人違約，那么該商業(yè)銀行B級借款人的違約頻率是（）。

A.20％

B.19％

C.25％

D.30％【答案】BCC6N2O10K7T9V9L2HH3C3D2M1A3R9M7ZS4J1I5F9L5R4F10136、做好玻璃鋼風管的成品保護，屬于（）。

A.事前階段質量控制

B.事中階段質量控制

C.事后階段質量控制

D.事前階段管理控制【答案】BCH6Q10J1I4I6O3V4HW9G8U9S7L9K3J4ZF2D7A5L10S6X10Z4137、通常在商業(yè)銀行實際運營情況下，下列對資產(chǎn)負債表期限結構的表述最恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.資產(chǎn)為負債的久期缺口為零

B.資產(chǎn)為負債的久期缺口

C.資產(chǎn)的久期小于負債的久期

D.資產(chǎn)的久期大于負債的久期【答案】DCH7R1X10B9V5S6F5HG6D2A8B2V7B4Y5ZA8S1J10D7F3Y9W2138、對改制企業(yè)的國有建設用地使用權采?。ǎ┓绞教幹玫?，必須進行地價評估。

A.劃撥

B.租賃

C.買賣

D.消亡【答案】BCZ6F4R4F1Q1U5F10HF4L8R2M6W10N8D4ZH6V9A7P8Z9F4D9139、下列不屬于銀行建立流動性應急機制主要原因的是（）。

A.流動性應急機制能夠幫助銀行提高應對危機的及時性

B.流動性應急機制能夠幫助銀行提高應對危機的有效性

C.流動性應急機制是銀行流動性管理中可有可無的部分

D.流動性應急機制是滿足監(jiān)管合規(guī)的重要條件【答案】CCU2P1F5R3X2U7X1HA10P5I7W2S3S2R2ZA9S10L8N9A1S9P6140、預算成本是（）。

A.又稱項目承包成本，其加上項目企業(yè)期望利潤后，即為項目經(jīng)理的責任成本目標值

B.指施工過程中耗費的為構成工程實體或有助于過程工程實體形成的各項費用支出的和

C.施工項目承建所承包工程實際發(fā)生的各項生產(chǎn)費用的總和

D.項目經(jīng)理在承包成本扣除預期成本計劃降低額后的成本額【答案】ACR4J9F4U1B2J2A3HW5Q1S10J3G9Z7G2ZJ4W1M2Z10S4R6L9141、在風險管理的“三道防線”中，第三道風險防線是()。

A.業(yè)務條線部門

B.風險管理部門和合規(guī)部門

C.監(jiān)管部門

D.內(nèi)部審計【答案】DCP9L5B1V10G7B3V8HA10X5A5L3V8V7W2ZL5V8N1R9T7Q2E8142、（）是根據(jù)針對火災險的財險精算原理，對貸款組合違約率進行分析，并假設在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。

A.CreditMetrics模型

B.CreditRisk+模型

C.CreditPortfolioView模型

D.CreditMonitor模型【答案】BCP9X2S7R8L4Z4Z5HO9T5B5W3H1J7Z10ZX3I5G2G10O10E9Y8143、根據(jù)當前監(jiān)管要求，商業(yè)銀行資本充足率中的風險加權資產(chǎn)覆蓋范圍包括()。

A.信用風險、市場風險、操作風險

B.信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險

C.信用風險、流動性風險

D.信用風險、市場風險【答案】ACH10M7O3Y5R3J9C1HH1O1D4X5R3F10Q1ZU2L7E5Z3R8M8P7144、資產(chǎn)風險管理模式強調商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風險來自（）。

A.資產(chǎn)業(yè)務

B.負債業(yè)務

C.貸款業(yè)務

D.證券業(yè)務【答案】ACT8U4J3G9U4F3W7HY8T2T10K1F3X8J5ZY8X10M6T3M5E4R6145、當資金剩余額與總資產(chǎn)之比小于(?)，甚至為負數(shù)時，商業(yè)銀行應當對其流動性狀況給予高度重視。

A.1％～3％

B.3％～5％

C.5％～7％

D.7％～10％【答案】BCP8B6J5Z6Z10Z10F3HU5T3B4B7T9O7O2ZK10B2V7Y10I5H9L5146、關于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標，下列表述不正確的是（）。

A.流動性比例和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標

B.核心負債比例屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標

C.流動性缺口比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標

D.計算商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標應將本幣和外幣統(tǒng)一折合成本幣計算【答案】DCX10N7H4B3V3A4H10HH8X5J8K4W6O2Q7ZU10H5R3L1R6E1F6147、（）是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。

A.市場價值

B.公允價值

C.名義

D.市值重估【答案】CCM7E6S5Z3Q10W5N8HI7R9K2Q6I9D3R5ZY10U4R10M8B8X8Q6148、抵押期間，抵押人經(jīng)抵押權人同意轉讓抵押財產(chǎn)的，其轉讓所得價款（）。

A.由抵押人自行處理

B.向抵押權人提前清償債務

C.由抵押人和抵押權人進行平分

D.若由于抵押權人的原因無法接受該價款，則可由抵押人自行支配【答案】BCV5B3N7W2B8T8N7HX2J5X2A8E4E10B9ZN3V6K2Y5K4U3Q7149、（2020年真題）根據(jù)財政部《金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量轉讓管理辦法》，金融企業(yè)不得進行批量轉讓的資產(chǎn)是（）。

A.抵債資產(chǎn)

B.按規(guī)定程序和標準認定為次級、可疑、損失類的貸款

C.個人貸款

D.已核銷的賬銷案存資產(chǎn)【答案】CCP4V5I9B8Y9G6K10HC1O4C8T7X1U6J8ZW8K5R7J9D3T5P7150、（）是最具流動性的資產(chǎn)。

A.現(xiàn)金

B.票據(jù)

C.股票

D.貸款【答案】ACI2L7I8Z1S7Z10Y5HS6D3Z10T9Q3I8P8ZX5T1C5U9V5Y2H10151、成本控制是（）。

A.在預測的基礎上，以貨幣的形式編制的在工程施工計劃期內(nèi)的生產(chǎn)費用、成本水平和成本降低率，以及為降低成本采取的主要措施和規(guī)范的書面文件

B.把生產(chǎn)費用正確地歸集到承擔的客體

C.指在施工活動中對影響成本的因素進行加強管理

D.說把費用歸集到核算的對象賬上【答案】CCY2B9V5X7P9G2C8HL7F5I4D2M1T1E6ZI3C10S9L7S9N4U4152、（）這一擔保形式，主要應用于保管合同、運輸合同、加工承攬合同等主合同。

A.抵押

B.保證

C.留置

D.質押【答案】CCN2Y10L8Q1Z8B2P8HX6F9Z7H4X3T3L2ZB7G3A6Z9W9L2P4153、流動性風險是指銀行因無力為負債的（）和資產(chǎn)的（）提供融資，而造成損失或破產(chǎn)的可能性。

A.減少、增加

B.增加、減少

C.減少、不變

D.不變、增加【答案】ACV8Y4N5W8Q3L3P7HG10H3V1M5M9K5L6ZC9R7F2L7J6P9O7154、賬面減值是指（）。

A.因操作風險事件所遭受的監(jiān)管部門或有權機關罰款及其他處罰。如違反產(chǎn)業(yè)政策等

B.由于疏忽、事故或自然災害等事件造成實物資產(chǎn)的直接毀壞和價值的減少。如洪水等導致賬面價值減少

C.由于偷盜、欺詐、未經(jīng)授權活動等操作風險事件所導致的資產(chǎn)賬面價值直接減少，如內(nèi)部欺詐導致的銷賬等

D.由于內(nèi)部操作風險事件，導致商業(yè)銀行未能履行應承擔的責任造成對外的賠償。如因銀行自身業(yè)務中斷等【答案】CCP10M4N9T6Z10W3C6HJ5X3L7K9N7C3U7ZT10F6S10K5A10F9N9155、在本幣的流動性風險管理中，下列關于特定時段內(nèi)的流動性缺口的計算正確的是()。

A.最好情景的概率×最好狀況的預計頭寸剩余或不足+正常情景的概率×正常狀況的預計頭寸剩余或不足-最壞情景的概率×最壞狀況的預計頭寸剩余或不足

B.最好情景的概率×最好狀況的預計頭寸剩余或不足+正常情景的概率×正常狀況的預計頭寸剩余或不足+最壞情景的概率×最壞狀況的預計頭寸剩余或不足

C.最好情景的概率×最好狀況的預計頭寸剩余或不足-正常情景的概率×正常狀況的預計頭寸剩余或不足-最壞情景的概率×最壞狀況的預計頭寸剩余或不足

D.最好情景的概率×最好狀況的預計頭寸剩余或不足-正常情景的概率×正常狀況的預計頭寸剩余或不足+最壞情景的概率×最壞狀況的預計頭寸剩余或不足【答案】BCY7U9S6G6F8M3J1HM2Y9J3Q7Z6K7G5ZA10I10L1X1C4J9R7156、（2019年真題）監(jiān)管當局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務總體風險水平相匹配的資本稱為（）。

A.賬面資本

B.會計資本

C.監(jiān)管資本

D.經(jīng)濟資本【答案】CCR8J5A6M6U3F7V6HA3L8H6Y5S3I4P6ZK1Y10V3B1Z2G5O2157、信息披露的原則不包括()。

A.側重披露總量指標

B.謹慎披露結構指標

C.詳細披露所有信息

D.暫不披露機密指標【答案】CCJ3N5U2M2H5V10I6HX10N6I2C5F8U4E6ZJ8A9G7Z3B5C4A8158、下列選項中，(?)是指控制、管理機構的一種機制或制度安排。

A.風險管理

B.風險控制

C.公司治理

D.風險治理【答案】CCD1Z9T2B5F6H2S6HE4W4U6I1V5Y7G4ZZ1E6P7D7L9C4C3159、目前，我國商業(yè)銀行的資本充足率是以（）為基礎計算的。

A.賬面資本

B.會計資本

C.經(jīng)濟資本

D.監(jiān)管資本【答案】DCX5B8P2K1G4G1B7HL7A9M10K5O7K3U3ZJ10T2O9A7B5Q5U9160、商業(yè)銀行可以將某些業(yè)務外包給具有較高技能和規(guī)模的其他機構來管理，用于轉移操作風險，常見的外包工作不包括（）。

A.業(yè)務連續(xù)性管理計劃

B.技術外包

C.業(yè)務營銷外包

D.程序外包【答案】ACB9M8Y5S2Q1G6B8HJ1X7A3S3J1O4C2ZF10T8J1I10I3C2O1161、下列不屬于商業(yè)銀行客戶風險基本面指標的是（）。

A.品質類指標

B.增長能力指標

C.環(huán)境類指標

D.實力類指標【答案】BCJ7D5F5N5U1Q5K2HN7L7M10B4Z5C3W5ZB4P5C2T5W3F7P6162、內(nèi)部控制應當以防范風險、審慎經(jīng)營為出發(fā)點，商業(yè)銀行的經(jīng)營管理，尤其是設立新的機構或開辦新的業(yè)務，均應體現(xiàn)(?)的要求。

A.效益優(yōu)先

B.風險優(yōu)先

C.利益優(yōu)先

D.內(nèi)控優(yōu)先【答案】DCD4Z4V5K3J10O10M4HG9D2H3L1D6Y10K5ZR7H8T9Q8S6U1D1163、假設一位投資者將1萬元存入銀行，1年到期后得到本息支付共計11000元，投資的絕對收益是（）。

A.1000元

B.100元

C.9.9%

D.10%【答案】ACB8I8T3Q1R1X2M1HY10H10N10Y2A1I1I5ZO10N6X2R10B7M7M7164、在對外幣的管理中，銀行（）實施對每一種貨幣的流動性管理策略。

A.必須

B.不需要

C.可以用也可以不用

D.以上都不對【答案】ACU4T7A5O7V5I8V2HB3S4Y4A5U6O7P4ZJ3L1M8C9L5E7A2165、下列選項不屬于商業(yè)銀行作出的預先評估聲譽風險事件的是(?)。

A.監(jiān)管機構對商業(yè)銀行的盈利預期

B.商業(yè)銀行改革／重組的成本／收益

C.監(jiān)管機構責令整改的不利信息／事件

D.影響客戶或公眾的政策性變化等【答案】ACQ2C5N1D8C5T9E4HJ3I7V9I10Q2R5K6ZU5R9F9Z3U9G5K10166、國際商業(yè)銀行用來衡量商業(yè)銀行的盈利能力和風險水平的最佳方法是（）。

A.股本收益率

B.資產(chǎn)收益率

C.風險調整的業(yè)績評估方法

D.風險價值【答案】CCT6N6Z4Y7E3C10J6HW5L2V6P4G8W6X6ZM10J8M3C7R2M4Z3167、資產(chǎn)證券化風險暴露是指商業(yè)銀行因從事資產(chǎn)證券化業(yè)務而形成的表內(nèi)外風險暴露，包括但不限于（）、信用增級、流動性便利、利率或貨幣互換、信用衍生工具和分檔次抵補等。

A.不良貸款（次級貸款）證券化和優(yōu)良貸款證券

B.存量貸款證券化和增量貸款證券化

C.表內(nèi)貸款證券化和表外貸款證券化

D.資產(chǎn)支持證券（ABS）和住房抵押貸款證券（MBS）【答案】DCC10K9R9K5Q4E9Y8HA7D8F7X2S9C3M8ZK6V1H7L10N9F8Y2168、下列關于風險價值計量的說法中，正確的是（）。

A.風險價值計量的是“在一定的概率下的最大損失”，但不能捕捉置信度以外的損失情況

B.風險價值是即將發(fā)生的真實損失

C.風險價值能直接指明市場風險的具體來源

D.風險價值計量能涵蓋極端市場變動可能帶來的損失情況【答案】ACF2S2L4U8J6C7G4HA9P5Q9T7Z1W7Y9ZH8S9J1W8S10Z7P7169、商業(yè)銀行信用風險管理中，關于貸款分類與債項評級的概念，錯誤的是()。

A.債項評級只能用于貸前審批，是對債項風險的一種預先判斷

B.貸款分類主要用于貸后管理，更多地體現(xiàn)為事后評價

C.債項評級通常僅考慮影響債項交易損失的特定風險因素

D.貸款分類綜合考慮客戶信用風險因素和債項交易損失因素、根據(jù)預期損失對信貸資產(chǎn)進行劃分【答案】ACM2G6W9H5S1Z3C2HW2K3M6L9Y4Q10X3ZE3O3P9P3M6J8F4170、資產(chǎn)分類監(jiān)管標準的優(yōu)點是（）。

A.直接面向風險管理

B.可操作性相對較強

C.有強大的會計核算理論和銀行流程架構

D.著重強調的是權益和現(xiàn)金流量變動的關系和影響【答案】ACZ1Y7Y7Q9F8R10K5HB5K8G7W2G6O3R6ZC3V1P6T9I7Z7N1171、（2019年真題）下列機構中，不屬于高級管理層風險管理相關委員會的是（）。

A.資產(chǎn)負債管理委員會

B.市場風險委員會

C.操作風險委員會

D.風險資產(chǎn)處置委員會【答案】DCP6F9L6S6B6R8H8HH3N3G6V1G5P10U1ZK2C5S7L5E9U2A9172、下列關于經(jīng)濟資本和監(jiān)管資本的說法中，錯誤的是()。

A.風險加權資產(chǎn)是與監(jiān)管資本直接相關的參數(shù)

B.經(jīng)濟資本是“算”出來的，并不是真正的銀行資本，它在數(shù)額上與非預期損失相等

C.監(jiān)管資本是按監(jiān)管當局的要求計算的資本，商業(yè)銀行應滿足監(jiān)管的最低要求

D.監(jiān)管資本是一種虛擬的、與銀行風險的非預期損失額相等的資本【答案】DCP8U1F10Y6D10A4E1HP2X1A6X4Z2M5B1ZB3S4Q5E2P1W9S4173、關于商業(yè)銀行風險管理的主要策略，下列說法正確的是（）。

A.風險轉移只能降低非系統(tǒng)性風險

B.風險規(guī)避策略是一種積極的風險管理策略

C.風險補償是指事后(損失發(fā)生后)對風險承擔的價格補償

D.風險分散的成