時(shí)間序列分解預(yù)測(cè)法

第四章時(shí)間序列分解預(yù)測(cè)法

4.1時(shí)間序列預(yù)測(cè)法

4.2時(shí)間序列分解預(yù)測(cè)法

回總目錄時(shí)間序列分解預(yù)測(cè)法共14頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第1頁!4.1時(shí)間序列預(yù)測(cè)法概述

一、時(shí)間序列預(yù)測(cè)法的概念

時(shí)間序列又稱時(shí)間數(shù)列，是把總體的某一指標(biāo)在各個(gè)不同時(shí)間上的數(shù)值按先后順序排列而成的序列。時(shí)間序列預(yù)測(cè)法是以時(shí)間為自變量，通過研究預(yù)測(cè)對(duì)象隨時(shí)間變化的趨勢(shì)，分析時(shí)間序列的影響因素,探尋其規(guī)律特征，建立時(shí)間序列預(yù)測(cè)模型，以推斷、預(yù)測(cè)未來的一種方法。它是一種非因果關(guān)系的預(yù)測(cè)方法，是對(duì)現(xiàn)象進(jìn)行動(dòng)態(tài)分析的基本方法之一。

回總目錄回本章目錄時(shí)間序列分解預(yù)測(cè)法共14頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第2頁!二、時(shí)間序列預(yù)測(cè)法的步驟：1、編制時(shí)間序列

時(shí)間序列預(yù)測(cè)法是根據(jù)時(shí)間序列來預(yù)測(cè)的，收集和整理研究對(duì)象的歷史資料，并將其整理編制成時(shí)間數(shù)列是預(yù)測(cè)的關(guān)鍵，預(yù)測(cè)前必須對(duì)原始數(shù)據(jù)進(jìn)行嚴(yán)格的規(guī)范.2、分析原時(shí)間數(shù)列的趨勢(shì)規(guī)律

分析時(shí)間數(shù)列的變化特點(diǎn)，準(zhǔn)確判斷其隨時(shí)間變化而變化的趨勢(shì)和規(guī)律。3、構(gòu)建模型進(jìn)行預(yù)測(cè)

根據(jù)時(shí)間數(shù)列的規(guī)律和特點(diǎn)，選擇與預(yù)測(cè)對(duì)象相適合的預(yù)測(cè)模型?；乜偰夸浕乇菊履夸洉r(shí)間序列分解預(yù)測(cè)法共14頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第3頁!4、季節(jié)趨勢(shì)預(yù)測(cè)法

它是根據(jù)研究對(duì)象周期性的季節(jié)變化規(guī)律，來預(yù)測(cè)研究對(duì)象在同一季節(jié)周期內(nèi)，不同時(shí)間段的趨勢(shì)變化規(guī)律。重要統(tǒng)計(jì)指標(biāo)：季節(jié)指數(shù)5、趨勢(shì)外推法

根據(jù)過去經(jīng)濟(jì)變化的規(guī)律、特點(diǎn)，利用其變化趨勢(shì)預(yù)測(cè)未來發(fā)展的一種預(yù)測(cè)方法，包括線性趨勢(shì)和非線性趨勢(shì)。6、自回歸移動(dòng)平均法（Box-Jenkins預(yù)測(cè)法）

利用時(shí)間序列本身的滯后數(shù)值或誤差項(xiàng)的滯后值作為解釋變量,探尋序列受以前數(shù)值與誤差項(xiàng)的滯后形式，來預(yù)測(cè)序列未來的表現(xiàn),比較適合于短期預(yù)測(cè)。回總目錄回本章目錄時(shí)間序列分解預(yù)測(cè)法共14頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第4頁!（2）季節(jié)變動(dòng)因子（S）

是經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象受季節(jié)變動(dòng)影響所形成的一種長度和幅度固定的周期波動(dòng)。特點(diǎn)是在一年或更短的時(shí)間內(nèi)隨時(shí)序的更替，使現(xiàn)象呈周期重復(fù)的變化。（近期行動(dòng)決策）（3）周期變動(dòng)因子（C）

周期變動(dòng)因子也稱循環(huán)變動(dòng)因子，它是受各種經(jīng)濟(jì)因素影響形成的周期比較長的上下起伏不定的波動(dòng)，通常指經(jīng)濟(jì)發(fā)展榮衰不斷更替的變動(dòng)。（周期不固定、難以把握）（4）不規(guī)則變動(dòng)因子（I）

不規(guī)則變動(dòng)又稱隨機(jī)變動(dòng)，它是受各種突發(fā)事件、偶然因素或不明原因影響所形成的非周期、非趨勢(shì)性的不規(guī)則變動(dòng)，是無法預(yù)知的?；乜偰夸浕乇菊履夸洉r(shí)間序列分解預(yù)測(cè)法共14頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第5頁!

二、時(shí)間序列分解模型1、時(shí)間序列分解模型

把時(shí)間序列受各類因子的影響狀況分別測(cè)定出來，搞清研究對(duì)象發(fā)展變化的原因及規(guī)律，為預(yù)測(cè)未來和決策提供依據(jù)。時(shí)間序列y可以表示為以上四個(gè)因素的函數(shù)，即：

時(shí)間序列分解的方法有很多，較常用的模型有加法模型和乘法模型。回總目錄回本章目錄時(shí)間序列分解預(yù)測(cè)法共14頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第6頁!

2、時(shí)間序列的預(yù)測(cè)模型

一般地，如果時(shí)間序列在分解時(shí)用加法模型分解，則其預(yù)測(cè)模型也為加法模型；如果時(shí)間序列在分解時(shí)用乘法模型分解，則其預(yù)測(cè)模型也為乘法模型。由于不規(guī)則變動(dòng)因子是無法測(cè)量，無法計(jì)算的，因此就沒有估計(jì)值，從而時(shí)間序列的預(yù)測(cè)模型有下列兩種：回總目錄回本章目錄時(shí)間序列分解預(yù)測(cè)法共14頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第7頁!

2、乘法模型（1）運(yùn)用移動(dòng)平均法計(jì)算移動(dòng)平均數(shù)Mt，剔除長期

趨勢(shì)和周期變化，得到序列TCt。（2）用按月（季）平均法求出季節(jié)指數(shù)：（3）計(jì)算平均季節(jié)比率St，代替季節(jié)指數(shù)預(yù)測(cè)值：（4）做散點(diǎn)圖，選擇適合的曲線模型擬合序列的長期趨勢(shì)，得到長期趨勢(shì)估計(jì)值

（5）計(jì)算循環(huán)因子估計(jì)值：（6）根據(jù)各因子的估計(jì)值進(jìn)行預(yù)測(cè)：回總目錄回本章目錄時(shí)間序列分解預(yù)測(cè)法共14頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第8頁!三、時(shí)間序列預(yù)測(cè)法的類型：1、序時(shí)平均數(shù)法（算術(shù)平均數(shù)法）

它是將若干歷史時(shí)期的統(tǒng)計(jì)數(shù)值作為觀察值，求出其算術(shù)平均數(shù)，作為下期、甚至今后若干期預(yù)測(cè)值的一種方法。分為簡單序時(shí)平均法和加權(quán)序時(shí)平均法。前提假設(shè)：研究對(duì)象發(fā)展變化的數(shù)量特征在預(yù)測(cè)期內(nèi)保持不變.2、移動(dòng)平均法

以時(shí)間序列的移動(dòng)平均數(shù)為依據(jù)進(jìn)行預(yù)測(cè)的一種方法，分為簡單移動(dòng)平均法和加權(quán)移動(dòng)平均法?；舅悸罚和ㄟ^移動(dòng)平均消除時(shí)間序列中各種非趨勢(shì)因子，得到的移動(dòng)平均數(shù)就是原數(shù)列的趨勢(shì)規(guī)律，并將之作為預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)。3、指數(shù)平滑法

相對(duì)于移動(dòng)平均預(yù)測(cè)法而言，由加權(quán)移動(dòng)平均法演變而來，最大優(yōu)點(diǎn)在于能用一個(gè)相對(duì)科學(xué)的方法，確定加權(quán)平均過程中各種原始數(shù)據(jù)的權(quán)數(shù)。回總目錄回本章目錄時(shí)間序列分解預(yù)測(cè)法共14頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第9頁!4.2時(shí)間序列分解預(yù)測(cè)法

一、時(shí)間序列的組成因子

社會(huì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象是不斷發(fā)展變化的，經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列的變化受到長期趨勢(shì)、季節(jié)變動(dòng)、周期變動(dòng)和不規(guī)則變動(dòng)這四個(gè)因子的影響，表現(xiàn)為數(shù)量上的波動(dòng).其中：

（1）長期趨勢(shì)因子（T）

反映了經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象在一個(gè)較長時(shí)間內(nèi)的發(fā)展方向,它可以在一個(gè)相當(dāng)長的時(shí)間內(nèi)表現(xiàn)為一種近似直線的持續(xù)向上或持續(xù)向下或平穩(wěn)的趨勢(shì)。它是社會(huì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象變化的主旋律，是時(shí)間序列最重要的組成因子。（把握對(duì)象的發(fā)展變化）回總目錄回本章目錄時(shí)間序列分解預(yù)測(cè)法共14頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第10頁!時(shí)間序列分解的目的克服其它因素的影響，單純測(cè)度出某一個(gè)確定性因素對(duì)序列的影響推斷出各種確定性因素彼此之間的相互作用關(guān)系及它們對(duì)序列的綜合影響時(shí)間序列分解預(yù)測(cè)法共14頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第11頁!

加法模型為：

（四個(gè)因子彼此獨(dú)立，互不相關(guān)）

乘法模型為：

（長期趨勢(shì)用絕對(duì)數(shù)表示，季節(jié)變動(dòng)、周期變動(dòng)、不規(guī)則變動(dòng)用相對(duì)數(shù)（百分?jǐn)?shù)）表示,四個(gè)因子相互不獨(dú)立）

混合模型為：回總目錄回本章目錄時(shí)間序列分解預(yù)測(cè)法共14頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第12頁!

三、時(shí)間序列的分解步驟

1、加法模型（1）根據(jù)時(shí)間序列，計(jì)算出移動(dòng)平均數(shù)Mt

,

分解出

趨勢(shì)循環(huán)因子：

Mt=Tt+Ct（2）分離季節(jié)因子：yt

-

Mt=St+It（3）計(jì)算季節(jié)因子的預(yù)測(cè)值（4）建立趨勢(shì)方程，計(jì)算各期趨勢(shì)水平估計(jì)值（5）計(jì)算循環(huán)因子估計(jì)值：（6）根據(jù)各因子的估計(jì)值進(jìn)行預(yù)測(cè)：回總目錄回本章目錄時(shí)間序列分解預(yù)測(cè)法共14頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第13頁!

注意：

1、若研究對(duì)象不存在循環(huán)變動(dòng)因子，則只需求出長

期趨勢(shì)