流動性風險系統(tǒng)v

流動性風險管理系統(tǒng)

（商業(yè)銀行）目錄

項目概述

系統(tǒng)方案

系統(tǒng)總體設(shè)計

系統(tǒng)計量系統(tǒng)約束項目概述指銀行因無力為負債的減少和資產(chǎn)的增加提供融資，而造成損失或破產(chǎn)的可能性。其是其他風險分產(chǎn)品的附屬風險或二級風險。流動性風險1流動性指商業(yè)銀行在一定時間內(nèi)、以合理的成本獲取資金用于償還債務或增加資產(chǎn)的能力。2基本要素時間成本

資金數(shù)量項目概述流動性風險分類（1/2）項目概述流動性風險分類（2/2）流動性風險特征SecondOrderRisk“–流動性風險作為其他風險分產(chǎn)品的二級風險在國內(nèi)金融市場上對沖流動性風險的可能是受限制的項目概述定義：流動性風險管理是商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理的重要組成部分，通過對流動性進行定量和定性分析，從資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務等方面對流動性進行綜合管理。解讀：商業(yè)銀行的流動性狀況直接反映了其從宏觀到微觀的所有層面的運營狀況及市場聲譽。對流動性風險的識別和分析，必須兼顧商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負債兩方面。流動性風險管理項目概述《商業(yè)銀行流動性風險管理指引》的核心內(nèi)容《商業(yè)銀行流動性風險管理辦法》（試行）的核心內(nèi)容《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》的部分主要內(nèi)容及監(jiān)管指標流動性風險監(jiān)管政策我國商業(yè)銀行流動性風險管理的發(fā)展歷程我國銀行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了三個階段，同樣，我國商業(yè)銀行流動性風險管理也分為三個發(fā)展階段：第一階段為1953年-1978年。在這一時期，我國并沒有完全意義上的商業(yè)銀行，資金運用都是按照計劃進行的，不存在流動性風險管理的問題。第二階段為1979年-1992年。國家恢復并新建了一大批銀行和非銀行機構(gòu)，實行統(tǒng)存統(tǒng)貸為信貸差額包干制度，未能完整實行資產(chǎn)負債管理。第三個階段為1993年至今。2010年7月15日為止，四家國有商業(yè)銀行全部實現(xiàn)股份制改革并成功上市，一些銀行開始使用VAR風險價值、壓力測試、情景模擬、蒙特卡羅模擬等先進的風險管理技術(shù)進行流動性風險管理。項目概述流動性風險監(jiān)管要求項目概述金融危機后流動性風險管理的變化巴塞爾委員會銀監(jiān)會2008年2月《流動性風險：管理和監(jiān)管挑戰(zhàn)》歸納了當前各商業(yè)銀行和監(jiān)管機構(gòu)在流動性風險管理方面面臨的新挑戰(zhàn)，總結(jié)了各國流動性風險管理的主要特征和差異，并提出了加強流動性風險管理和監(jiān)管的一些方向。2008年9月《穩(wěn)健的流動性風險管理與監(jiān)管準則》2009年12月《建立流動性風險監(jiān)管國際標準：流動性風險計量、標準和監(jiān)測的國際框架》提出兩個新指標：流動覆蓋率(2015年1月1日引入)和凈穩(wěn)定融資比率7年過渡期，兩項指標于2018年1月1日均須達到100%2009年《商業(yè)銀行流動性風險管理指引》及《關(guān)于進一步加強流動性風險管理的通知》2010年對大型銀行沿用現(xiàn)行指標，存貸比不高于75%，流動性比率不應低于25%，核心負債信存度不低于60%；暫對定凈負債穩(wěn)定度不低于100%；所有銀行兩項流動性新指標于2011年達到100%項目概述《商業(yè)銀行流動性風險管理指引》中規(guī)定的壓力測試場景：實施要求：至少每季度應進行一次常規(guī)壓力測試在出現(xiàn)市場劇烈波動等情況或在銀監(jiān)會要求下，應針對特定壓力情景進行臨時性、專門壓力測試壓力情景的假設(shè)條件包括但不限于：流動性資產(chǎn)價值的侵蝕零售存款的大量流失批發(fā)性融資來源的可獲得性下降融資期限縮短和融資成本提高交易對手要求追加保證金或擔保交易對手的可交易額減少或總交易對手減少主要交易對手違約或破產(chǎn)項目概概述《商業(yè)銀銀行流流動性性風險險管理理指引引》中規(guī)定定的壓壓力測測試場場景：：壓力情情景的的假設(shè)設(shè)條件件包括括但不不限于于（續(xù)續(xù)）：：表外業(yè)業(yè)務、、復雜雜產(chǎn)品品和交交易、、超出出合約約義務務的隱隱性支支持對對流動動性的的損耗耗信用評評級下下調(diào)或或聲譽譽風險險上升升母行或或子行行、分分行出出現(xiàn)流流動性性危機機的影影響多個市市場突突然出出現(xiàn)流流動性性枯竭竭。外匯可可兌換換性以以及進進入外外匯市市場融融資的的限制制中央銀銀行融融資渠渠道的的變化化銀行支支付結(jié)結(jié)算系系統(tǒng)突突然崩崩潰此外，，還需需充分分考慮慮：各類風風險與與流動動性風風險的的內(nèi)在在關(guān)聯(lián)聯(lián)性深入分分析假假設(shè)情情景對對其他他流動動性風風險要要素的的影響響及其其反作作用應基于于專業(yè)業(yè)判斷斷，并并在可可能情情況下下，對對以往往影響響銀行行或市市場的的類似似流動動性危危機情情景進進行回回溯分分析目錄錄項目概述

系統(tǒng)方案

系統(tǒng)總體設(shè)計

系統(tǒng)計量系統(tǒng)約束系統(tǒng)方方案流動性性風險險管理理的治治理結(jié)結(jié)構(gòu)專業(yè)委委員會會?危機管管理和和溝通通?措施和和計量量的決決策?及時地地實施施風險險測量量高管層層?制定和和實施施流動動性戰(zhàn)戰(zhàn)略?定義風風險偏偏好?安排充充分的的資源源?通過定定期風風險報報表增增強風風險意意識風險管管理部部?每日限限額監(jiān)監(jiān)控和和早期期預警警指標標?為流動動性分分析、、壓力力測試試、情情景分分析等等設(shè)計計和實實施““客戶戶行為為”模模型?風險報報表和和文檔檔?模型驗驗證董事會會?制定本本集團團總體體風險險偏好好，審審議和和批準準流動動性風風險管管理的的目標標、戰(zhàn)戰(zhàn)略?通過行行長提提供的的流動動性報報表定定期回回顧流流動性性風險險框架架體系系財務部部?監(jiān)管報報表和和內(nèi)部部管理理用報報表內(nèi)部審審計部部?定期審審查流流動性性風險險管理理框架架系統(tǒng)方方案流動性性管理理系統(tǒng)統(tǒng)架構(gòu)構(gòu)Visual流動性管理資產(chǎn)負債管理資本定價管理收益率流動比優(yōu)化組合盈利性系統(tǒng)方方案流動性性管理理關(guān)系系框架架FTP機制有序報報告政策指指引備付管管理計量監(jiān)監(jiān)測建立系系統(tǒng)有有序的的報告告制度，通通過ALM日報、、周報報、月報及及時揭揭示AL組合變變動趨勢并并提出出管理理策略略制定年年度政政策指指引，，用流流動性偏偏好和和限額額引導導條線線和分行行平衡衡流動動性和和盈利利性矛盾盾定期計計量檢檢測AL發(fā)展不不均衡導致致的期期限結(jié)結(jié)構(gòu)不不匹配配和現(xiàn)金金流穩(wěn)穩(wěn)定性性問題題，準準確應對對政策策和市市場沖沖擊建立總總分行行現(xiàn)金金頭寸寸預測測報告和和實時時監(jiān)控控體系系，通通過央行行經(jīng)常常性融融資便便利和和貨幣市市場業(yè)業(yè)務管管理備備付金金通過推推行FTP機制及及合理理確定定FTP價格，，集中中統(tǒng)一一管理理流動動性系統(tǒng)方方案流動性性管理理的三三道閘閘門日常流流動性性管理理中，，備付付管理理是核核心，，頭寸寸或現(xiàn)現(xiàn)金流流預測測是基基礎(chǔ)經(jīng)常性性融資資便利利是流流動性性管理理的第第一道道閘門門（可可惜的的是，，在中中國，，存款款便利利是融融出，，融入入方向向便利利太少少-央行小小額抵抵押融融資杯杯水車車薪））；拆借、回購購市場是第第二道閘門門，但受制制于銀行間間貨幣市場場深度不夠夠且流動性性常常同方方向變動，，以及他行行對我方的的授信限制制，提供的的第二道保保護厚度不不夠（頂多多為總資產(chǎn)產(chǎn)的5%）；一級市場發(fā)發(fā)行金融債債受一定限限制，二級級市場債券券交易活躍躍度不夠，，短期內(nèi)能能夠提供的的流動性有有限（第三三道閘門：：債券市場場）。系統(tǒng)方案流動性管理理需要關(guān)注注的問題巴3指標系統(tǒng)方案流動性管理理目標與原原則管理原則流動性風險險管理原則則為：審慎慎、細化。。按照監(jiān)管管要求和審審慎原則管管理全行流流動性，2010年度出臺流流動性政策策指引，從限額指標標體系、分分級流動性性儲備體系系、分級壓壓力測試體體系、分級級流動性預預警體系、、逐漸增加加的監(jiān)控頻頻度等五個個方面細化流動性性風險管理理，重點是是期限錯配配管理。管理目標流動性管理理著眼于盈盈利訴求與與流動性風風險的平衡衡，2010年度資產(chǎn)負負債管理重重點是流動動性風險管管理：實現(xiàn)現(xiàn)外部政策策動態(tài)調(diào)整整、流動性性平穩(wěn)、內(nèi)內(nèi)部盈利目目標三者之之間的和諧諧與平衡。。系統(tǒng)方案流動性管理理目標與原原則過渡期最終目標年內(nèi)計劃年度目標：實現(xiàn)外部政策動態(tài)調(diào)整、流動性平穩(wěn)、內(nèi)部盈利目標三者之間的和諧與平衡；反應機制：被動反應向主動性反應過渡。專業(yè)的流動性風險管理團隊日頻度的流動性計算引擎高敏感性的流動性風險監(jiān)控指標合理有力的流動性風險管理流程和授權(quán)、考核機制中長期目標：在確保流動性平穩(wěn)的前提下，逐漸降低流動性風險管理成本，實現(xiàn)有效率的流動性管理；反應機制：及時性、主動性、前瞻性流動性風險險管理由被被動反應逐逐漸向及時時性、主動動性、前瞻瞻性過渡目錄項目概述

系統(tǒng)方案

系統(tǒng)總體設(shè)計

系統(tǒng)計量系統(tǒng)約束系統(tǒng)設(shè)計流動性管理理系統(tǒng)架構(gòu)構(gòu)系統(tǒng)設(shè)計流動性管理理系統(tǒng)功能能（1/2）每日計算銀銀行的現(xiàn)金金流量及期期限錯配情情況，并可可分幣種、、按銀行整整體或按機機構(gòu)、業(yè)務務條線分別別進行計算算和分析；；計算有關(guān)流流動性風險險的比率和和其他指標標，并根據(jù)據(jù)需要適時時進行監(jiān)測測和控制；；及時、有效效地對銀行行大額資金金流動進行行實時監(jiān)測測和控制；；適時報告銀銀行所持有有流動性資資產(chǎn)的構(gòu)成成和市場價價值；定期核查是是否符合流流動性風險險管理政策策和限額；；及時地、有有前瞻性地地反映銀行行的流動性性風險發(fā)展展趨勢，以以便董事會會和高級管管理層準確確評估銀行行的流動性性風險水平平；針對不同的的假設(shè)情景景、限制條條件收集、、整理相關(guān)關(guān)數(shù)據(jù)，及及時實施情情景分析和和壓力測試試。系統(tǒng)設(shè)計流動性管理理系統(tǒng)功能能（2/2）系統(tǒng)設(shè)計流動性管理理系統(tǒng)功能能-識別流動性風險險因素的識識別，主要要從內(nèi)外兩兩個方面系統(tǒng)設(shè)計流動性管理理系統(tǒng)功能能-識別系統(tǒng)設(shè)計流動性管理理系統(tǒng)功能能-計量系統(tǒng)設(shè)計流動性管理理系統(tǒng)功能能-計量系統(tǒng)設(shè)計流動性管理理系統(tǒng)功能能-監(jiān)測系統(tǒng)設(shè)計流動性管理理系統(tǒng)功能能-報告系統(tǒng)設(shè)計流動性管理理系統(tǒng)功能能-限額管理系統(tǒng)設(shè)計流動性管理理系統(tǒng)功能能-系統(tǒng)維護系統(tǒng)設(shè)計流動性管理理系統(tǒng)功能能-緩釋與控制制系統(tǒng)設(shè)計流動性管理理系統(tǒng)功能能-信息披露目錄項目概述

系統(tǒng)方案

系統(tǒng)總體設(shè)計

系統(tǒng)計量系統(tǒng)約束系統(tǒng)計量流動性管理理系統(tǒng)計量量巴塞爾國際際流動性含含兩個監(jiān)管管指標流動性覆蓋蓋率LCR=優(yōu)質(zhì)流動性性資產(chǎn)儲備備/未來30日的資金凈凈流出量≥≥100%其中：優(yōu)優(yōu)質(zhì)流動性性資產(chǎn)儲備備=∑(市場價值*資產(chǎn)產(chǎn)系數(shù))未來30日的資金凈凈流出量=∑(現(xiàn)金流出*流失失率)-∑∑(現(xiàn)金流入*流失失率)凈穩(wěn)定資金金比率NSFR=可用的穩(wěn)定定資金/業(yè)務所需的的穩(wěn)定資金金≥100%其中：可用用的穩(wěn)定資資金=∑(資產(chǎn)價值*RSF系數(shù))業(yè)務所需的的穩(wěn)定資金金=∑資產(chǎn)價值*∑RSF系數(shù)系統(tǒng)計量銀監(jiān)流動性性風險監(jiān)管管指標核心指標計算口徑目標值流動性比率流動性資產(chǎn)余額／流動性負債余額×100%≥25%經(jīng)調(diào)整資產(chǎn)流動性比例經(jīng)調(diào)整后流動資產(chǎn)余額/經(jīng)調(diào)整流動性負債余額×100%人民幣存貸比各項貸款余額/各項存款余額≤75％流動性缺口率流動性缺口/90天內(nèi)到期表內(nèi)外資產(chǎn)×100%流動性缺口=90天內(nèi)到期表內(nèi)外資產(chǎn)-90天內(nèi)到期表內(nèi)外負債≥-10%核心負債依存度核心負債依存度=核心負債/總負債核心負債=距到期日三個月以上(含)定期存款和發(fā)行債券以及1年以上活期存款總額1年以上活期存款總額=過去12個月最低的金額≥60%人民幣/外幣超額備付率銀行備付金超額部分/存款總額最大十家存貸款客戶資金集中度客戶層面數(shù)據(jù)粒度分幣種、業(yè)務條線、產(chǎn)品類型列舉前10大資金來源的客戶的存貸款資金頭寸，并計算其累計占比7項監(jiān)管指指標系統(tǒng)計量量流動性管管理系統(tǒng)統(tǒng)計量-限額商業(yè)銀行行負債的的流動性性需求=0.8×(敏感負債債-法定儲備備)+0.3×(脆弱資金金-法定儲備備)+0.15××(核心存款款-法定儲備備)商業(yè)銀行行總的流流動性需需求=0.8×(敏感負債債-法定儲備備)+0.3×(脆弱資金金-法定儲備備)+0.15×(核心存款款-法定儲備備)+1.0×新增貸款款敏感負債債：商業(yè)業(yè)銀行應應保持較較強的流流動性儲儲備，通通常為總總額的80％。脆弱資金金：通常常商業(yè)銀銀行以流流動資產(chǎn)產(chǎn)的形式式持有其其30％左右。。核心存款款：通常常商業(yè)銀銀行僅將將其15％投入流流動資產(chǎn)產(chǎn)系統(tǒng)計量量流動性管管理系統(tǒng)統(tǒng)計量（（1/2）流動性缺缺口=資金使用用-資金來源源融資缺口口=貸款平均均額-核心存款款平均額額久期缺口口=資產(chǎn)加權(quán)權(quán)平均久久期-(總負債／／總資產(chǎn)產(chǎn))×負債加權(quán)權(quán)平均久久期基礎(chǔ)頭寸寸基礎(chǔ)頭寸寸=庫存現(xiàn)金金+超額準備備金=庫存現(xiàn)金金+備付金存存款可用頭寸寸可用頭寸寸=基礎(chǔ)頭寸寸+存放同業(yè)業(yè)款項可貸頭寸寸可貸頭寸寸=可用頭寸寸-備付金限限額存貸款的的變化影影響可用用頭寸的的變化：：頭寸余缺缺=Δ存款—Δ貸款—Δ法定準備備金缺口分析析計量頭寸的構(gòu)構(gòu)成與計量系統(tǒng)計量量流動性管管理系統(tǒng)統(tǒng)計量（（2/2）負債流動動性準備備=95%×（游資負負債-法定準備備）+30%×（易變負負債-法定準備備）+15%×（穩(wěn)定資資金-法定準備備）在貸款方方面，商商業(yè)銀行行必須估估計最大大可能的的新增貸貸款額，，并保持持100%的流動性性準備。。流動性總總需求=負債流動動性需求求+貸款流動動性需求求=95%×（游資負負債-法定準備備）+30%×（易變負負債-法定準備備）+15%×（穩(wěn)定資資金-法定準備備）+100%×預計新增增貸款負債流動動性準備備總流動性性需求量系統(tǒng)計量量流動性管管理系統(tǒng)統(tǒng)-壓力測試試測試時間壓力情景資產(chǎn)負債7日輕度壓力情景有價證券價格下跌1%存款（對公存款和儲蓄存款總額，下同）流失2%，同業(yè)存款和拆入規(guī)模下降5%中度壓力情景有價證券價格下跌3%存款流失4%，同業(yè)存款和拆入規(guī)模下降10%，法定存款準備金上升0.5%重度壓力情景有價證券價格下跌5%存款流失6%，同業(yè)存款和拆入規(guī)模下降15%，法定存款準備金上升1%30日輕度壓力情景30日內(nèi)到期貸款轉(zhuǎn)為不良貸款的比率為4%，有價證券價格下跌3%存款流失4%，同業(yè)存款和拆入規(guī)模下降5%中度壓力情景30日內(nèi)到期貸款轉(zhuǎn)為不良貸款的比率為7%，有價證券價格下跌5%存款流失6%，同業(yè)存款和拆入規(guī)模下降10%，法定存款準備金上升0.5個百分點重度壓力情景30日內(nèi)到期貸款轉(zhuǎn)為不良貸款的比率為10%，有價證券價格下跌8%款流失8%，同業(yè)存款和拆入規(guī)模下降15%，法定存款準備金上升1個百分點系統(tǒng)計量量資產(chǎn)流動動性指標標（1/2）現(xiàn)金狀況況指標現(xiàn)金狀況況指標=現(xiàn)金和存存放同業(yè)業(yè)款項/總資產(chǎn)為衡量商商業(yè)銀行行流動性性的正向向指標現(xiàn)金是商商業(yè)銀行行流動性性最高的的資產(chǎn)“現(xiàn)金為為王”凈聯(lián)邦頭頭寸比率率凈聯(lián)邦頭頭寸比率率=（售出的的聯(lián)邦資資金—購入的聯(lián)聯(lián)邦資金金）/總資產(chǎn)為衡量商商業(yè)銀行行流動性性的正向向指標體現(xiàn)商業(yè)業(yè)銀行之之間在流流動性方方面的協(xié)協(xié)作狀況況系統(tǒng)計量量資產(chǎn)流動動性指標標（2/2）流動性證證券指標標流動性證證券指標標=政府債券券/總資產(chǎn)為衡量商商業(yè)銀行行流動性性的正向向指標短期政府府債券是是商業(yè)銀銀行流動動性較高高的資產(chǎn)產(chǎn)短期政府府債券能能兼顧流流動性與與效益性性能力比率率能力比率率=貸款與租租賃資產(chǎn)產(chǎn)/總資產(chǎn)為衡量商商業(yè)銀行行流動性性的逆向向指標擔保證券券比率擔保證券券比率=擔保證券券/證券總額額為衡量商商業(yè)銀行行流動性性的逆向向指標系統(tǒng)計量量負債流動動性指標標經(jīng)紀人存存款比率率經(jīng)紀人存存款比率率=經(jīng)紀人存存款/存款總額為衡量商業(yè)銀銀行流動性的的逆向指標核心存款比率率核心存款比率率=核心存款