流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)v

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)

（商業(yè)銀行）目錄

項(xiàng)目概述

系統(tǒng)方案

系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)

系統(tǒng)計(jì)量系統(tǒng)約束項(xiàng)目概述指銀行因無(wú)力為負(fù)債的減少和資產(chǎn)的增加提供融資，而造成損失或破產(chǎn)的可能性。其是其他風(fēng)險(xiǎn)分產(chǎn)品的附屬風(fēng)險(xiǎn)或二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)1流動(dòng)性指商業(yè)銀行在一定時(shí)間內(nèi)、以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力。2基本要素時(shí)間成本

資金數(shù)量項(xiàng)目概述流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分類（1/2）項(xiàng)目概述流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分類（2/2）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)特征SecondOrderRisk“–流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)作為其他風(fēng)險(xiǎn)分產(chǎn)品的二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)在國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)上對(duì)沖流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的可能是受限制的項(xiàng)目概述定義：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的重要組成部分，通過(guò)對(duì)流動(dòng)性進(jìn)行定量和定性分析，從資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)等方面對(duì)流動(dòng)性進(jìn)行綜合管理。解讀：商業(yè)銀行的流動(dòng)性狀況直接反映了其從宏觀到微觀的所有層面的運(yùn)營(yíng)狀況及市場(chǎng)聲譽(yù)。對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和分析，必須兼顧商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債兩方面。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目概述《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理指引》的核心內(nèi)容《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》（試行）的核心內(nèi)容《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》的部分主要內(nèi)容及監(jiān)管指標(biāo)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管政策我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展歷程我國(guó)銀行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了三個(gè)階段，同樣，我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理也分為三個(gè)發(fā)展階段：第一階段為1953年-1978年。在這一時(shí)期，我國(guó)并沒(méi)有完全意義上的商業(yè)銀行，資金運(yùn)用都是按照計(jì)劃進(jìn)行的，不存在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的問(wèn)題。第二階段為1979年-1992年。國(guó)家恢復(fù)并新建了一大批銀行和非銀行機(jī)構(gòu)，實(shí)行統(tǒng)存統(tǒng)貸為信貸差額包干制度，未能完整實(shí)行資產(chǎn)負(fù)債管理。第三個(gè)階段為1993年至今。2010年7月15日為止，四家國(guó)有商業(yè)銀行全部實(shí)現(xiàn)股份制改革并成功上市，一些銀行開(kāi)始使用VAR風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值、壓力測(cè)試、情景模擬、蒙特卡羅模擬等先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)進(jìn)行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理。項(xiàng)目概述流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管要求項(xiàng)目概述金融危機(jī)后流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的變化巴塞爾委員會(huì)銀監(jiān)會(huì)2008年2月《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：管理和監(jiān)管挑戰(zhàn)》歸納了當(dāng)前各商業(yè)銀行和監(jiān)管機(jī)構(gòu)在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理方面面臨的新挑戰(zhàn)，總結(jié)了各國(guó)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的主要特征和差異，并提出了加強(qiáng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理和監(jiān)管的一些方向。2008年9月《穩(wěn)健的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理與監(jiān)管準(zhǔn)則》2009年12月《建立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)測(cè)的國(guó)際框架》提出兩個(gè)新指標(biāo)：流動(dòng)覆蓋率(2015年1月1日引入)和凈穩(wěn)定融資比率7年過(guò)渡期，兩項(xiàng)指標(biāo)于2018年1月1日均須達(dá)到100%2009年《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理指引》及《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的通知》2010年對(duì)大型銀行沿用現(xiàn)行指標(biāo)，存貸比不高于75%，流動(dòng)性比率不應(yīng)低于25%，核心負(fù)債信存度不低于60%；暫對(duì)定凈負(fù)債穩(wěn)定度不低于100%；所有銀行兩項(xiàng)流動(dòng)性新指標(biāo)于2011年達(dá)到100%項(xiàng)目概述《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理指引》中規(guī)定的壓力測(cè)試場(chǎng)景：實(shí)施要求：至少每季度應(yīng)進(jìn)行一次常規(guī)壓力測(cè)試在出現(xiàn)市場(chǎng)劇烈波動(dòng)等情況或在銀監(jiān)會(huì)要求下，應(yīng)針對(duì)特定壓力情景進(jìn)行臨時(shí)性、專門(mén)壓力測(cè)試壓力情景的假設(shè)條件包括但不限于：流動(dòng)性資產(chǎn)價(jià)值的侵蝕零售存款的大量流失批發(fā)性融資來(lái)源的可獲得性下降融資期限縮短和融資成本提高交易對(duì)手要求追加保證金或擔(dān)保交易對(duì)手的可交易額減少或總交易對(duì)手減少主要交易對(duì)手違約或破產(chǎn)項(xiàng)目概概述《商業(yè)銀銀行流流動(dòng)性性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理理指引引》中規(guī)定定的壓壓力測(cè)測(cè)試場(chǎng)場(chǎng)景：：壓力情情景的的假設(shè)設(shè)條件件包括括但不不限于于（續(xù)續(xù)）：：表外業(yè)業(yè)務(wù)、、復(fù)雜雜產(chǎn)品品和交交易、、超出出合約約義務(wù)務(wù)的隱隱性支支持對(duì)對(duì)流動(dòng)動(dòng)性的的損耗耗信用評(píng)評(píng)級(jí)下下調(diào)或或聲譽(yù)譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)上升升母行或或子行行、分分行出出現(xiàn)流流動(dòng)性性危機(jī)機(jī)的影影響多個(gè)市市場(chǎng)突突然出出現(xiàn)流流動(dòng)性性枯竭竭。外匯可可兌換換性以以及進(jìn)進(jìn)入外外匯市市場(chǎng)融融資的的限制制中央銀銀行融融資渠渠道的的變化化銀行支支付結(jié)結(jié)算系系統(tǒng)突突然崩崩潰此外，，還需需充分分考慮慮：各類風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)與與流動(dòng)動(dòng)性風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的的內(nèi)在在關(guān)聯(lián)聯(lián)性深入分分析假假設(shè)情情景對(duì)對(duì)其他他流動(dòng)動(dòng)性風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)要要素的的影響響及其其反作作用應(yīng)基于于專業(yè)業(yè)判斷斷，并并在可可能情情況下下，對(duì)對(duì)以往往影響響銀行行或市市場(chǎng)的的類似似流動(dòng)動(dòng)性危危機(jī)情情景進(jìn)進(jìn)行回回溯分分析目錄錄項(xiàng)目概述

系統(tǒng)方案

系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)

系統(tǒng)計(jì)量系統(tǒng)約束系統(tǒng)方方案流動(dòng)性性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理理的治治理結(jié)結(jié)構(gòu)專業(yè)委委員會(huì)會(huì)?危機(jī)管管理和和溝通通?措施和和計(jì)量量的決決策?及時(shí)地地實(shí)施施風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)測(cè)量量高管層層?制定和和實(shí)施施流動(dòng)動(dòng)性戰(zhàn)戰(zhàn)略?定義風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)偏偏好?安排充充分的的資源源?通過(guò)定定期風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)報(bào)表增增強(qiáng)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)意意識(shí)風(fēng)險(xiǎn)管管理部部?每日限限額監(jiān)監(jiān)控和和早期期預(yù)警警指標(biāo)標(biāo)?為流動(dòng)動(dòng)性分分析、、壓力力測(cè)試試、情情景分分析等等設(shè)計(jì)計(jì)和實(shí)實(shí)施““客戶戶行為為”模模型?風(fēng)險(xiǎn)報(bào)報(bào)表和和文檔檔?模型驗(yàn)驗(yàn)證董事會(huì)會(huì)?制定本本集團(tuán)團(tuán)總體體風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)偏好好，審審議和和批準(zhǔn)準(zhǔn)流動(dòng)動(dòng)性風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管管理的的目標(biāo)標(biāo)、戰(zhàn)戰(zhàn)略?通過(guò)行行長(zhǎng)提提供的的流動(dòng)動(dòng)性報(bào)報(bào)表定定期回回顧流流動(dòng)性性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)框架架體系系財(cái)務(wù)部部?監(jiān)管報(bào)報(bào)表和和內(nèi)部部管理理用報(bào)報(bào)表內(nèi)部審審計(jì)部部?定期審審查流流動(dòng)性性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理理框架架系統(tǒng)方方案流動(dòng)性性管理理系統(tǒng)統(tǒng)架構(gòu)構(gòu)Visual流動(dòng)性管理資產(chǎn)負(fù)債管理資本定價(jià)管理收益率流動(dòng)比優(yōu)化組合盈利性系統(tǒng)方方案流動(dòng)性性管理理關(guān)系系框架架FTP機(jī)制有序報(bào)報(bào)告政策指指引備付管管理計(jì)量監(jiān)監(jiān)測(cè)建立系系統(tǒng)有有序的的報(bào)告告制度，通通過(guò)ALM日?qǐng)?bào)、、周報(bào)報(bào)、月報(bào)及及時(shí)揭揭示AL組合變變動(dòng)趨勢(shì)并并提出出管理理策略略制定年年度政政策指指引，，用流流動(dòng)性偏偏好和和限額額引導(dǎo)導(dǎo)條線線和分行行平衡衡流動(dòng)動(dòng)性和和盈利利性矛盾盾定期計(jì)計(jì)量檢檢測(cè)AL發(fā)展不不均衡導(dǎo)致致的期期限結(jié)結(jié)構(gòu)不不匹配配和現(xiàn)金金流穩(wěn)穩(wěn)定性性問(wèn)題題，準(zhǔn)準(zhǔn)確應(yīng)對(duì)對(duì)政策策和市市場(chǎng)沖沖擊建立總總分行行現(xiàn)金金頭寸寸預(yù)測(cè)測(cè)報(bào)告和和實(shí)時(shí)時(shí)監(jiān)控控體系系，通通過(guò)央行行經(jīng)常常性融融資便便利和和貨幣市市場(chǎng)業(yè)業(yè)務(wù)管管理備備付金金通過(guò)推推行FTP機(jī)制及及合理理確定定FTP價(jià)格，，集中中統(tǒng)一一管理理流動(dòng)動(dòng)性系統(tǒng)方方案流動(dòng)性性管理理的三三道閘閘門(mén)日常流流動(dòng)性性管理理中，，備付付管理理是核核心，，頭寸寸或現(xiàn)現(xiàn)金流流預(yù)測(cè)測(cè)是基基礎(chǔ)經(jīng)常性性融資資便利利是流流動(dòng)性性管理理的第第一道道閘門(mén)門(mén)（可可惜的的是，，在中中國(guó)，，存款款便利利是融融出，，融入入方向向便利利太少少-央行小小額抵抵押融融資杯杯水車車薪））；拆借、回購(gòu)購(gòu)市場(chǎng)是第第二道閘門(mén)門(mén)，但受制制于銀行間間貨幣市場(chǎng)場(chǎng)深度不夠夠且流動(dòng)性性常常同方方向變動(dòng)，，以及他行行對(duì)我方的的授信限制制，提供的的第二道保保護(hù)厚度不不夠（頂多多為總資產(chǎn)產(chǎn)的5%）；一級(jí)市場(chǎng)發(fā)發(fā)行金融債債受一定限限制，二級(jí)級(jí)市場(chǎng)債券券交易活躍躍度不夠，，短期內(nèi)能能夠提供的的流動(dòng)性有有限（第三三道閘門(mén)：：債券市場(chǎng)場(chǎng)）。系統(tǒng)方案流動(dòng)性管理理需要關(guān)注注的問(wèn)題巴3指標(biāo)系統(tǒng)方案流動(dòng)性管理理目標(biāo)與原原則管理原則流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理原則則為：審慎慎、細(xì)化。。按照監(jiān)管管要求和審審慎原則管管理全行流流動(dòng)性，2010年度出臺(tái)流流動(dòng)性政策策指引，從限額指標(biāo)標(biāo)體系、分分級(jí)流動(dòng)性性儲(chǔ)備體系系、分級(jí)壓壓力測(cè)試體體系、分級(jí)級(jí)流動(dòng)性預(yù)預(yù)警體系、、逐漸增加加的監(jiān)控頻頻度等五個(gè)個(gè)方面細(xì)化流動(dòng)性性風(fēng)險(xiǎn)管理理，重點(diǎn)是是期限錯(cuò)配配管理。管理目標(biāo)流動(dòng)性管理理著眼于盈盈利訴求與與流動(dòng)性風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的平衡衡，2010年度資產(chǎn)負(fù)負(fù)債管理重重點(diǎn)是流動(dòng)動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管管理：實(shí)現(xiàn)現(xiàn)外部政策策動(dòng)態(tài)調(diào)整整、流動(dòng)性性平穩(wěn)、內(nèi)內(nèi)部盈利目目標(biāo)三者之之間的和諧諧與平衡。。系統(tǒng)方案流動(dòng)性管理理目標(biāo)與原原則過(guò)渡期最終目標(biāo)年內(nèi)計(jì)劃年度目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)外部政策動(dòng)態(tài)調(diào)整、流動(dòng)性平穩(wěn)、內(nèi)部盈利目標(biāo)三者之間的和諧與平衡；反應(yīng)機(jī)制：被動(dòng)反應(yīng)向主動(dòng)性反應(yīng)過(guò)渡。專業(yè)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)日頻度的流動(dòng)性計(jì)算引擎高敏感性的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控指標(biāo)合理有力的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理流程和授權(quán)、考核機(jī)制中長(zhǎng)期目標(biāo)：在確保流動(dòng)性平穩(wěn)的前提下，逐漸降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理成本，實(shí)現(xiàn)有效率的流動(dòng)性管理；反應(yīng)機(jī)制：及時(shí)性、主動(dòng)性、前瞻性流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理由被被動(dòng)反應(yīng)逐逐漸向及時(shí)時(shí)性、主動(dòng)動(dòng)性、前瞻瞻性過(guò)渡目錄項(xiàng)目概述

系統(tǒng)方案

系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)

系統(tǒng)計(jì)量系統(tǒng)約束系統(tǒng)設(shè)計(jì)流動(dòng)性管理理系統(tǒng)架構(gòu)構(gòu)系統(tǒng)設(shè)計(jì)流動(dòng)性管理理系統(tǒng)功能能（1/2）每日計(jì)算銀銀行的現(xiàn)金金流量及期期限錯(cuò)配情情況，并可可分幣種、、按銀行整整體或按機(jī)機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)務(wù)條線分別別進(jìn)行計(jì)算算和分析；；計(jì)算有關(guān)流流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的比率和和其他指標(biāo)標(biāo)，并根據(jù)據(jù)需要適時(shí)時(shí)進(jìn)行監(jiān)測(cè)測(cè)和控制；；及時(shí)、有效效地對(duì)銀行行大額資金金流動(dòng)進(jìn)行行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)測(cè)和控制；；適時(shí)報(bào)告銀銀行所持有有流動(dòng)性資資產(chǎn)的構(gòu)成成和市場(chǎng)價(jià)價(jià)值；定期核查是是否符合流流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理政策策和限額；；及時(shí)地、有有前瞻性地地反映銀行行的流動(dòng)性性風(fēng)險(xiǎn)發(fā)展展趨勢(shì)，以以便董事會(huì)會(huì)和高級(jí)管管理層準(zhǔn)確確評(píng)估銀行行的流動(dòng)性性風(fēng)險(xiǎn)水平平；針對(duì)不同的的假設(shè)情景景、限制條條件收集、、整理相關(guān)關(guān)數(shù)據(jù)，及及時(shí)實(shí)施情情景分析和和壓力測(cè)試試。系統(tǒng)設(shè)計(jì)流動(dòng)性管理理系統(tǒng)功能能（2/2）系統(tǒng)設(shè)計(jì)流動(dòng)性管理理系統(tǒng)功能能-識(shí)別流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)因素的識(shí)識(shí)別，主要要從內(nèi)外兩兩個(gè)方面系統(tǒng)設(shè)計(jì)流動(dòng)性管理理系統(tǒng)功能能-識(shí)別系統(tǒng)設(shè)計(jì)流動(dòng)性管理理系統(tǒng)功能能-計(jì)量系統(tǒng)設(shè)計(jì)流動(dòng)性管理理系統(tǒng)功能能-計(jì)量系統(tǒng)設(shè)計(jì)流動(dòng)性管理理系統(tǒng)功能能-監(jiān)測(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)流動(dòng)性管理理系統(tǒng)功能能-報(bào)告系統(tǒng)設(shè)計(jì)流動(dòng)性管理理系統(tǒng)功能能-限額管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)流動(dòng)性管理理系統(tǒng)功能能-系統(tǒng)維護(hù)系統(tǒng)設(shè)計(jì)流動(dòng)性管理理系統(tǒng)功能能-緩釋與控制制系統(tǒng)設(shè)計(jì)流動(dòng)性管理理系統(tǒng)功能能-信息披露目錄項(xiàng)目概述

系統(tǒng)方案

系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)

系統(tǒng)計(jì)量系統(tǒng)約束系統(tǒng)計(jì)量流動(dòng)性管理理系統(tǒng)計(jì)量量巴塞爾國(guó)際際流動(dòng)性含含兩個(gè)監(jiān)管管指標(biāo)流動(dòng)性覆蓋蓋率LCR=優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性性資產(chǎn)儲(chǔ)備備/未來(lái)30日的資金凈凈流出量≥≥100%其中：優(yōu)優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性性資產(chǎn)儲(chǔ)備備=∑(市場(chǎng)價(jià)值*資產(chǎn)產(chǎn)系數(shù))未來(lái)30日的資金凈凈流出量=∑(現(xiàn)金流出*流失失率)-∑∑(現(xiàn)金流入*流失失率)凈穩(wěn)定資金金比率NSFR=可用的穩(wěn)定定資金/業(yè)務(wù)所需的的穩(wěn)定資金金≥100%其中：可用用的穩(wěn)定資資金=∑(資產(chǎn)價(jià)值*RSF系數(shù))業(yè)務(wù)所需的的穩(wěn)定資金金=∑資產(chǎn)價(jià)值*∑RSF系數(shù)系統(tǒng)計(jì)量銀監(jiān)流動(dòng)性性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管管指標(biāo)核心指標(biāo)計(jì)算口徑目標(biāo)值流動(dòng)性比率流動(dòng)性資產(chǎn)余額／流動(dòng)性負(fù)債余額×100%≥25%經(jīng)調(diào)整資產(chǎn)流動(dòng)性比例經(jīng)調(diào)整后流動(dòng)資產(chǎn)余額/經(jīng)調(diào)整流動(dòng)性負(fù)債余額×100%人民幣存貸比各項(xiàng)貸款余額/各項(xiàng)存款余額≤75％流動(dòng)性缺口率流動(dòng)性缺口/90天內(nèi)到期表內(nèi)外資產(chǎn)×100%流動(dòng)性缺口=90天內(nèi)到期表內(nèi)外資產(chǎn)-90天內(nèi)到期表內(nèi)外負(fù)債≥-10%核心負(fù)債依存度核心負(fù)債依存度=核心負(fù)債/總負(fù)債核心負(fù)債=距到期日三個(gè)月以上(含)定期存款和發(fā)行債券以及1年以上活期存款總額1年以上活期存款總額=過(guò)去12個(gè)月最低的金額≥60%人民幣/外幣超額備付率銀行備付金超額部分/存款總額最大十家存貸款客戶資金集中度客戶層面數(shù)據(jù)粒度分幣種、業(yè)務(wù)條線、產(chǎn)品類型列舉前10大資金來(lái)源的客戶的存貸款資金頭寸，并計(jì)算其累計(jì)占比7項(xiàng)監(jiān)管指指標(biāo)系統(tǒng)計(jì)量量流動(dòng)性管管理系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)量-限額商業(yè)銀行行負(fù)債的的流動(dòng)性性需求=0.8×(敏感負(fù)債債-法定儲(chǔ)備備)+0.3×(脆弱資金金-法定儲(chǔ)備備)+0.15××(核心存款款-法定儲(chǔ)備備)商業(yè)銀行行總的流流動(dòng)性需需求=0.8×(敏感負(fù)債債-法定儲(chǔ)備備)+0.3×(脆弱資金金-法定儲(chǔ)備備)+0.15×(核心存款款-法定儲(chǔ)備備)+1.0×新增貸款款敏感負(fù)債債：商業(yè)業(yè)銀行應(yīng)應(yīng)保持較較強(qiáng)的流流動(dòng)性儲(chǔ)儲(chǔ)備，通通常為總總額的80％。脆弱資金金：通常常商業(yè)銀銀行以流流動(dòng)資產(chǎn)產(chǎn)的形式式持有其其30％左右。。核心存款款：通常常商業(yè)銀銀行僅將將其15％投入流流動(dòng)資產(chǎn)產(chǎn)系統(tǒng)計(jì)量量流動(dòng)性管管理系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)量（（1/2）流動(dòng)性缺缺口=資金使用用-資金來(lái)源源融資缺口口=貸款平均均額-核心存款款平均額額久期缺口口=資產(chǎn)加權(quán)權(quán)平均久久期-(總負(fù)債／／總資產(chǎn)產(chǎn))×負(fù)債加權(quán)權(quán)平均久久期基礎(chǔ)頭寸寸基礎(chǔ)頭寸寸=庫(kù)存現(xiàn)金金+超額準(zhǔn)備備金=庫(kù)存現(xiàn)金金+備付金存存款可用頭寸寸可用頭寸寸=基礎(chǔ)頭寸寸+存放同業(yè)業(yè)款項(xiàng)可貸頭寸寸可貸頭寸寸=可用頭寸寸-備付金限限額存貸款的的變化影影響可用用頭寸的的變化：：頭寸余缺缺=Δ存款—Δ貸款—Δ法定準(zhǔn)備備金缺口分析析計(jì)量頭寸的構(gòu)構(gòu)成與計(jì)量系統(tǒng)計(jì)量量流動(dòng)性管管理系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)量（（2/2）負(fù)債流動(dòng)動(dòng)性準(zhǔn)備備=95%×（游資負(fù)負(fù)債-法定準(zhǔn)備備）+30%×（易變負(fù)負(fù)債-法定準(zhǔn)備備）+15%×（穩(wěn)定資資金-法定準(zhǔn)備備）在貸款方方面，商商業(yè)銀行行必須估估計(jì)最大大可能的的新增貸貸款額，，并保持持100%的流動(dòng)性性準(zhǔn)備。。流動(dòng)性總總需求=負(fù)債流動(dòng)動(dòng)性需求求+貸款流動(dòng)動(dòng)性需求求=95%×（游資負(fù)負(fù)債-法定準(zhǔn)備備）+30%×（易變負(fù)負(fù)債-法定準(zhǔn)備備）+15%×（穩(wěn)定資資金-法定準(zhǔn)備備）+100%×預(yù)計(jì)新增增貸款負(fù)債流動(dòng)動(dòng)性準(zhǔn)備備總流動(dòng)性性需求量系統(tǒng)計(jì)量量流動(dòng)性管管理系統(tǒng)統(tǒng)-壓力測(cè)試試測(cè)試時(shí)間壓力情景資產(chǎn)負(fù)債7日輕度壓力情景有價(jià)證券價(jià)格下跌1%存款（對(duì)公存款和儲(chǔ)蓄存款總額，下同）流失2%，同業(yè)存款和拆入規(guī)模下降5%中度壓力情景有價(jià)證券價(jià)格下跌3%存款流失4%，同業(yè)存款和拆入規(guī)模下降10%，法定存款準(zhǔn)備金上升0.5%重度壓力情景有價(jià)證券價(jià)格下跌5%存款流失6%，同業(yè)存款和拆入規(guī)模下降15%，法定存款準(zhǔn)備金上升1%30日輕度壓力情景30日內(nèi)到期貸款轉(zhuǎn)為不良貸款的比率為4%，有價(jià)證券價(jià)格下跌3%存款流失4%，同業(yè)存款和拆入規(guī)模下降5%中度壓力情景30日內(nèi)到期貸款轉(zhuǎn)為不良貸款的比率為7%，有價(jià)證券價(jià)格下跌5%存款流失6%，同業(yè)存款和拆入規(guī)模下降10%，法定存款準(zhǔn)備金上升0.5個(gè)百分點(diǎn)重度壓力情景30日內(nèi)到期貸款轉(zhuǎn)為不良貸款的比率為10%，有價(jià)證券價(jià)格下跌8%款流失8%，同業(yè)存款和拆入規(guī)模下降15%，法定存款準(zhǔn)備金上升1個(gè)百分點(diǎn)系統(tǒng)計(jì)量量資產(chǎn)流動(dòng)動(dòng)性指標(biāo)標(biāo)（1/2）現(xiàn)金狀況況指標(biāo)現(xiàn)金狀況況指標(biāo)=現(xiàn)金和存存放同業(yè)業(yè)款項(xiàng)/總資產(chǎn)為衡量商商業(yè)銀行行流動(dòng)性性的正向向指標(biāo)現(xiàn)金是商商業(yè)銀行行流動(dòng)性性最高的的資產(chǎn)“現(xiàn)金為為王”凈聯(lián)邦頭頭寸比率率凈聯(lián)邦頭頭寸比率率=（售出的的聯(lián)邦資資金—購(gòu)入的聯(lián)聯(lián)邦資金金）/總資產(chǎn)為衡量商商業(yè)銀行行流動(dòng)性性的正向向指標(biāo)體現(xiàn)商業(yè)業(yè)銀行之之間在流流動(dòng)性方方面的協(xié)協(xié)作狀況況系統(tǒng)計(jì)量量資產(chǎn)流動(dòng)動(dòng)性指標(biāo)標(biāo)（2/2）流動(dòng)性證證券指標(biāo)標(biāo)流動(dòng)性證證券指標(biāo)標(biāo)=政府債券券/總資產(chǎn)為衡量商商業(yè)銀行行流動(dòng)性性的正向向指標(biāo)短期政府府債券是是商業(yè)銀銀行流動(dòng)動(dòng)性較高高的資產(chǎn)產(chǎn)短期政府府債券能能兼顧流流動(dòng)性與與效益性性能力比率率能力比率率=貸款與租租賃資產(chǎn)產(chǎn)/總資產(chǎn)為衡量商商業(yè)銀行行流動(dòng)性性的逆向向指標(biāo)擔(dān)保證券券比率擔(dān)保證券券比率=擔(dān)保證券券/證券總額額為衡量商商業(yè)銀行行流動(dòng)性性的逆向向指標(biāo)系統(tǒng)計(jì)量量負(fù)債流動(dòng)動(dòng)性指標(biāo)標(biāo)經(jīng)紀(jì)人存存款比率率經(jīng)紀(jì)人存存款比率率=經(jīng)紀(jì)人存存款/存款總額為衡量商業(yè)銀銀行流動(dòng)性的的逆向指標(biāo)核心存款比率率核心存款比率率=核心存款