商業(yè)銀行管理XXXX

商業(yè)銀行管理Spring2013課程內(nèi)容中國銀行業(yè)及經(jīng)營環(huán)境商業(yè)銀行績效評估商業(yè)銀行信貸管理信貸選擇與貸款組合信用風(fēng)險定量分析BASEL協(xié)議風(fēng)險管理與控制商業(yè)銀行公司治理商業(yè)銀行資本管理商業(yè)銀行并購2答疑周一下午4:00–5:00,金融學(xué)院辦公室,通博樓501室

3考核方式期末論文30%平時作業(yè)60%課堂討論及出勤10%4教材及參考資料甘當(dāng)善，王應(yīng)貴，《商業(yè)銀行經(jīng)營管理》，上海財經(jīng)大學(xué)出版社，2004戴國強，《商業(yè)銀行經(jīng)營學(xué)》，高等教育出版社，2004戴相龍，《商業(yè)銀行經(jīng)營管理》，中國金融出版社，2000黃憲，趙征，代軍勛，《銀行管理學(xué)》，武漢大學(xué)出版社，2004曾康霖《商業(yè)銀行經(jīng)營管理研究》西南財大出版殷孟波《商業(yè)銀行經(jīng)營管理》人大出版社5教材及參考資料BentonE.Gup，JameW.Kolari，《CommercialBanking》,3rdEdition,JohnWiley&Sons,Inc.PeterS.Rose,SylviaC.Hudgins,《BankManagement&FinancialServices》,8thEdition,McGraw-HillS.ScottMacDonald,TimothyW.Koch，《銀行管理》，北京大學(xué)出版GeorgeH.Hempel,《BankManagement》,JohnWiley&Sons,Inc.6教材及參考資料7教材及參考資料VASSOIOANNIDOUandSTEVENONGENA，“TimeforaChange”:LoanConditionsandBankBehaviorwhenFirmsSwitchBanks，THEJOURNALOFFINANCE?VOL.LXV,NO.5?OCTOBER2010SreedharBharatha,SandeepDahiyab,nthonySaundersc,AnandSrinivasan，SowhatdoIget?Thebank’sviewoflendingrelationships，JournalofFinancialEconomics85(2007)368–419PaulCalem，RafaelRob，TheImpactofCapital-BasedRegulationonBankRisk-Taking，JournalofFinancialIntermediation8,317–352(1999)8教材及參考資料JoaoA.C.Santos(2010)“Bankcorporateloanpricingfollowingthesubprimecrisis”,FederalReserveBankNewYork.AnandM.Goel,FenghuaSong,AnjanV.Thakor(2010)“Correlatedleverageanditsramifications”,ASSAJanuary2011Conference.趙江波,王曉楠(2008)“RAROC在商業(yè)銀行績效評估中的運用”,黑龍江金融.葛君(2010)”基于Logistic模型的信用卡信用風(fēng)險研究”,中國信用卡.趙江波(2008)“商業(yè)銀行風(fēng)險資本配置研究：績效評估的角度”,《金融發(fā)展研究》第9期.徐永紅,徐鵬(2009)”基于CreditMetrics模型的商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理應(yīng)用研究”,現(xiàn)代金融2009年第4期.9教材及參考資料A級《經(jīng)濟研究》、《管理世界》B級《金融研究》、《國際金融研究》、《投資研究》《當(dāng)代經(jīng)濟研究》、《中國經(jīng)濟問題》、《南開經(jīng)濟研究》10教材材及及參參考考資資料料A、B級外外文文學(xué)學(xué)術(shù)術(shù)期期刊刊AmericanEconomicReview，BerkeleyJournalofEconomicAnalysisandPolicy，JournalofEconometricsJournalofFinance,JournalofFinancialEconomics，ReviewofFinancialStudies,JournalofBanking&Finance11中國國銀銀行行業(yè)業(yè)及及經(jīng)經(jīng)營營環(huán)環(huán)境境中國國銀銀行行業(yè)業(yè)現(xiàn)現(xiàn)況況、、挑挑戰(zhàn)戰(zhàn)、、監(jiān)監(jiān)管管中國國銀銀行行業(yè)業(yè)金金融融機機構(gòu)構(gòu)（（2011）2家政政策策性性銀銀行行5家大大型型商商業(yè)業(yè)銀銀行行12家股股份份制制商商業(yè)業(yè)銀銀行行144家城城市市商商業(yè)業(yè)銀銀行行212家農(nóng)農(nóng)村村商商業(yè)業(yè)銀銀行行190家農(nóng)農(nóng)村村合合作作銀銀行行2,265家農(nóng)村信用用社1家郵政儲蓄蓄銀行635家村鎮(zhèn)銀行行4家金融資產(chǎn)產(chǎn)管理公司司40家外資法人人金融機構(gòu)構(gòu)66家信托公司司127家企業(yè)集團團財務(wù)公司司18家金融租賃賃公司4家貨幣幣經(jīng)紀(jì)紀(jì)公司司14家汽車車金融融公司司4家消費費金融融公司司10家貸款款公司司46家農(nóng)村村資金金互助助社13中國銀銀行業(yè)業(yè)金融融機構(gòu)構(gòu)（2006）3家政策策性銀銀行5家國有有商業(yè)業(yè)銀行行12家股份份制商商業(yè)銀銀行113家城市市商業(yè)業(yè)銀行行78家城市市信用用社13家農(nóng)村村商業(yè)業(yè)銀行行80家農(nóng)村村合作作銀行行19,348家農(nóng)村村信用用社1家郵政儲儲蓄銀行行14家外資法法人金融融機構(gòu)54家信托公公司70家企業(yè)集集團財務(wù)務(wù)公司6家金融租租賃公司司1家貨幣經(jīng)經(jīng)紀(jì)公司司7家汽車金金融14中國銀行行業(yè)總資資產(chǎn)2003-2011Seeattachment15中國銀行行業(yè)資產(chǎn)產(chǎn)規(guī)模（（2011）資產(chǎn)總額額113.3萬億元負債總額額106.1萬億元所有者權(quán)權(quán)益7.2萬億元大型商業(yè)業(yè)銀行為為47.3%股份制商商業(yè)銀行行16.2%農(nóng)村中小小金融機機構(gòu)和郵郵政儲蓄蓄銀行15.2%16中國銀行行業(yè)存貸貸款規(guī)模模存款余額額82.7萬億元短期貸款款余額21.7萬億元中長期貸貸款余額額33.4萬億元個人消費費貸款余余額8.9萬億元票據(jù)融資資余額1.5萬億元17中國銀行行業(yè)盈利利水平總體資本利潤潤率19.2%資產(chǎn)利潤潤率1.2%商業(yè)銀行行資本利潤潤率20.4%資產(chǎn)利潤潤率1.28%以信貸為為主的生生息資產(chǎn)產(chǎn)規(guī)模的的增長，，經(jīng)營效效率提高高，信用用風(fēng)險控控制水平平提高，，及利差差基本穩(wěn)穩(wěn)定18銀行業(yè)金金融創(chuàng)新新產(chǎn)品和服服務(wù)創(chuàng)新新技術(shù)平臺臺產(chǎn)品創(chuàng)新新（貿(mào)易易融資、、小微企企業(yè)金融融服務(wù)、、農(nóng)村金金融服務(wù)務(wù)、移動動金融、、電子銀銀行、銀銀行卡和和投資理理財?shù)龋╋L(fēng)險控制制創(chuàng)新健全內(nèi)部部控制開發(fā)風(fēng)險險監(jiān)測系系統(tǒng)金融服務(wù)務(wù)模式創(chuàng)創(chuàng)新金融服務(wù)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化化小企業(yè)專專營支行行19中國銀行行在世界界排名World’slargestbank2013

(bymarketcapitalization)Long-termCreditRatingsSeeattachmentsWhat’’syourthought?20銀行業(yè)監(jiān)管管-中國銀監(jiān)會會成立于2003年2011年《中國銀行業(yè)業(yè)實施新監(jiān)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的的指導(dǎo)意見見》《商業(yè)銀行資資本管理辦辦法（征求求意見稿））》5家農(nóng)村商業(yè)業(yè)銀行先行行先試促進商業(yè)銀銀行建立科科學(xué)的資本本管理體系系，構(gòu)建有有效的公司司治理架構(gòu)構(gòu)與運行機機制發(fā)展模式從從規(guī)模驅(qū)動動型向資本本約束型轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)變21銀行業(yè)監(jiān)管管市場準(zhǔn)入業(yè)務(wù)準(zhǔn)入高級管理人人員和股東東準(zhǔn)入準(zhǔn)入流程優(yōu)優(yōu)化評級及運用用推動銀行業(yè)業(yè)金融機構(gòu)構(gòu)的破產(chǎn)處處置實施條條例發(fā)展跨境監(jiān)監(jiān)管合作金融消費者者權(quán)益保護護督促商業(yè)銀銀行貫徹落落實《商業(yè)銀行信信息披露辦辦法》22監(jiān)管理論GeorgeStigler認(rèn)為企業(yè)在在尋求監(jiān)管管SamuelPeltzman認(rèn)為監(jiān)管可可以降低風(fēng)風(fēng)險EdwardKane提出監(jiān)管可可以提高客客戶對金融融機構(gòu)的信信任度23戰(zhàn)略機遇銀行業(yè)面臨臨的挑戰(zhàn)經(jīng)營環(huán)境日日益復(fù)雜，，競爭更加加激烈,社會對銀行行業(yè)服務(wù)的的要求更加加多元化經(jīng)營方式轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)型（利率率市場化））公司治理問問題風(fēng)險管理不不到位規(guī)模增長減減速資本補充壓壓力在服務(wù)實體體經(jīng)濟和防防范自身風(fēng)風(fēng)險之間保保持平衡的的難度加大大24戰(zhàn)略機遇銀行業(yè)發(fā)展展趨勢混業(yè)經(jīng)營（（進軍保險險、證券、、資產(chǎn)管理理，私募投投資領(lǐng)域））國際化（跨跨國經(jīng)營））提升全面風(fēng)風(fēng)險管理能能力監(jiān)管改革---激勵金融機機構(gòu)加快創(chuàng)創(chuàng)新25挑戰(zhàn)戰(zhàn)環(huán)環(huán)境境下下銀銀行行管管理理方方法法從以以往往的的服服務(wù)務(wù)于于重重資資產(chǎn)產(chǎn)行行業(yè)業(yè)向向輕輕資資產(chǎn)產(chǎn)的的服服務(wù)務(wù)業(yè)業(yè)傾傾斜斜改變變貸貸長長、、貸貸大大、、貸貸集集中中的的業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)模模式式發(fā)展展中中小小企企業(yè)業(yè)、、個個人人金金融融、、消消費費信信貸貸、、中中間間業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)創(chuàng)新新資資本本補補充充工工具具次級債，，證券券化加強逆周周期資本本管理注重資產(chǎn)產(chǎn)、負債債結(jié)構(gòu)優(yōu)優(yōu)化，提提升投資資業(yè)務(wù)26案例分析析美國富國國銀行的的啟示27美國富國國銀行1852年創(chuàng)辦，，現(xiàn)為美美國第四四大銀行行160年的經(jīng)營營歷史，，沒有一一年出現(xiàn)現(xiàn)過經(jīng)營營虧損1991年至今的的20+年間，富富國銀行行的股價價翻了10倍2008年的金融融危機損損失最少少，危機機過后反反彈最快快零售業(yè)務(wù)務(wù)占主導(dǎo)導(dǎo)，占比比達到了了60%，多元化渠渠道遍布布全美（（獨創(chuàng)的的超市內(nèi)內(nèi)網(wǎng)點鋪鋪開了廣廣泛的渠渠道同時時兼顧了了成本））