大數(shù)據(jù)挖掘下的行業(yè)輪動(dòng)策略

基于數(shù)據(jù)挖掘的A股行業(yè)輪動(dòng)電氣銀行采掘通信農(nóng)林采掘傳媒有色醫(yī)藥家電傳媒采掘醫(yī)藥有色機(jī)械建筑食品有色非銀傳媒銀行醫(yī)藥傳媒家電綜合軍工非銀計(jì)算機(jī)輕工銀行電子食品電子建材鋼鐵A股行業(yè)輪動(dòng)1070%1994-1995加息1999-2000

加息2004-2006加息2015加息1990-1992降息1995-1998降息2001-2003降息2007-2008降息美國(guó)加息對(duì)A股行業(yè)的影響A股行業(yè)輪動(dòng)分析行業(yè)輪動(dòng)內(nèi)外在驅(qū)動(dòng)力分析宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)上下游供需行業(yè)政策市場(chǎng)資金流動(dòng)…大數(shù)據(jù)挖掘關(guān)聯(lián)規(guī)則

Web網(wǎng)頁(yè)挖據(jù)

聚類…自身理論體系尚未成熟？關(guān)聯(lián)規(guī)則數(shù)據(jù)挖據(jù)經(jīng)典案例：尿布

啤酒Apriori算法簡(jiǎn)介

銀行

非銀房地產(chǎn)T1強(qiáng)強(qiáng)T2強(qiáng)強(qiáng)強(qiáng)T3弱弱強(qiáng)T4強(qiáng)強(qiáng)弱T5強(qiáng)強(qiáng)強(qiáng)T6弱弱強(qiáng)T7強(qiáng)強(qiáng)弱T8強(qiáng)強(qiáng)強(qiáng)T9弱弱強(qiáng)T10強(qiáng)強(qiáng)弱T11弱支持度：Sup(A)=7/10=0.7置信度：Conf(A->B)=6/7=0.86提升度：Lift(A->B)=Conf(A->B)/Sup(B)

=0.86/0.6=1.43A：本周期銀行強(qiáng)，非銀強(qiáng)B：下周期房地產(chǎn)強(qiáng)1.數(shù)據(jù)處理周頻率數(shù)據(jù)（樣本內(nèi)：2006-2014，樣本外：2015-2016）申萬一級(jí)行業(yè)分類1.數(shù)據(jù)處理

行業(yè)i在T時(shí)刻強(qiáng)弱定義

2.規(guī)律篩選1.盈利能力2.風(fēng)險(xiǎn)波動(dòng)3.邏輯性2.規(guī)律篩選規(guī)則鈍化：半衰期收益處理

T：歷史收益時(shí)間點(diǎn)T0：回撤時(shí)間終點(diǎn)TC：半衰周期化工強(qiáng)，鋼鐵強(qiáng)，有色強(qiáng)

采掘強(qiáng)3.結(jié)果論證回測(cè)周期：2006-2016資金比例：股票：期貨=7:3交易成本：雙邊0.4%信號(hào)權(quán)重:(1)行業(yè)等權(quán)重(2)按信號(hào)觸發(fā)次數(shù)賦權(quán)信號(hào)方向：預(yù)測(cè)強(qiáng)勢(shì)做多，預(yù)測(cè)弱勢(shì)做空

年化收益最大回撤勝率盈虧比周平均盈利等權(quán)做多22.3%6.5%62%1.590.45%等權(quán)做空18.4%5.1%48%1.830.36%等權(quán)多空24.5%4.1%66%1.860.49%注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果均基于周數(shù)據(jù)滬深300年化收益最大回撤勝率盈虧比周平均盈利權(quán)重做多28.9%6.2%64%1.640.57%權(quán)重做空19.7%5.1%48%1.830.39%權(quán)重多空32.6%3.2%69%1.820.64%注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果均基于周數(shù)據(jù)滬深300行業(yè)輪動(dòng)趨勢(shì)呈下降趨勢(shì)建議中長(zhǎng)周期持有，短周期行業(yè)輪動(dòng)信號(hào)作為進(jìn)出場(chǎng)輔助信號(hào)應(yīng)用延伸：針對(duì)不同指數(shù)上證50權(quán)重上證50等權(quán)中證500權(quán)重中證500等權(quán)應(yīng)用延伸：自選股替換申萬行業(yè)指數(shù)年化收益最大回撤勝率盈虧比周均盈利申萬指