DF登峰經(jīng)典策略模型編寫介紹

DF登峰程序化交易平臺

經(jīng)典策略模型

----------------深圳登峰科技有限公司我有想法和理論，怎么變成DF策略呢？交易策略形象化交易策略 一個設(shè)計(jì)良好的交易系統(tǒng)，必須對投資決策的各個相關(guān)環(huán)節(jié)做出相應(yīng)明確的規(guī)定，同時還必須符合使用者的心理特征、投資對象的統(tǒng)計(jì)特征以及投資資金的風(fēng)險特征。

------------《系統(tǒng)交易方法》R-BreakerR-Breaker

R-breaker是一個專門使用在股票指數(shù)上的交易系統(tǒng)，該系統(tǒng)為日內(nèi)交易策略，不持倉過夜。R-Breaker特點(diǎn)結(jié)合了趨勢和反轉(zhuǎn)兩種交易方法，既進(jìn)行趨勢交易也進(jìn)行反轉(zhuǎn)交易。觀察區(qū)R-Breaker交易原理R-Breaker交易系統(tǒng)的基本原理：當(dāng)日內(nèi)最高價超過觀察賣出價(Ssetup)后，盤中價格出現(xiàn)回落，且進(jìn)一步跌破反轉(zhuǎn)賣出價(Senter)構(gòu)成的支撐線時，采取反轉(zhuǎn)策略，即在該點(diǎn)位(反手、開倉)做空；當(dāng)日內(nèi)最低價低于觀察買入價(Bsetup)后，盤中價格出現(xiàn)反彈，且進(jìn)一當(dāng)日內(nèi)最低價低于觀察買入價(Benter)后，盤中價格出現(xiàn)反彈，且進(jìn)一步超過反轉(zhuǎn)買入價構(gòu)成的阻力線時，采取反轉(zhuǎn)策略，即在該點(diǎn)位(反手、開倉)做多；在空倉的情況下，如果盤中價格超過突破買入價(Bbreak)，則采取趨勢策略，即在該點(diǎn)位開倉做多；在空倉的情況下，如果盤中價格跌破突破賣出價(Sbreak)，則采取趨勢策略，即在該點(diǎn)位開倉做空。設(shè)定止損條件。當(dāng)虧損達(dá)到設(shè)定值后，平倉。設(shè)定過濾條件。當(dāng)前一個交易日波幅過小，該交易日不進(jìn)行交易。

在每日收盤前，對所持合約進(jìn)行平倉。DF策略編寫---R-BreakerParams Numbernotbef(90000),notaft(145500),f1(0.35),f2(0.07),f3(0.25); Number

reverse0(1.00),rangemin(0.2),xdiv(3),lots(10),ATRLength(20),

TrailStop(3);

Vars ArraySeriesssetup(0),bsetup(0),senter(0),benter(0),bbreak(0),sbreak(0),ltoday(0),hitoday(9999); ArraySeries

startnow(0),div(0),rfilter(0),ATRValue(0),HiAfterEntry,LoAfterEntry; ArraySeries

ATRValue(0),HiAfterEntry,LoAfterEntry; Arrayi_reverse,i_rangemin,StopLine; BoolB0,B1,B2,B3,B4,B5,B6,B7,B8,B9,B10,B11,B12,B13,B14,B15,B16,B17,B18,B19,B20;Begin ssetup=HIGHD(1)+f1*(CLOSED(1)-LOWD(1));

//昨日最高+0.35*（昨天收盤-昨天最低） senter=((1+f2)/2)*(HIGHD(1)+CLOSED(1))-(f2)*LOWD(1);

//（（1+0.07)/2*(昨最高+昨最低）-0.07*昨天最低 benter=((1+f2)/2)*(LOWD(1)+CLOSED(1))-(f2)*HIGHD(1);

//（（1+0.07)/2*(昨最高+昨最低）-0.07*昨天最高 bsetup=LOWD(1)-f1*(HIGHD(1)-LOWD(1));

//昨最低-0.35*（昨最高-昨收盤） bbreak=ssetup+f3*(ssetup-bsetup);

//（ssetup+0.25*(ssetup-bsetup); sbreak=bsetup-f3*(ssetup-bsetup);

//bsetup-0.25*(ssetup-bsetup)

DF策略編寫---R-Breaker//當(dāng)日內(nèi)最高價超過觀察賣出價后，盤中價格出現(xiàn)回落，且進(jìn)一步跌破反轉(zhuǎn)賣出價構(gòu)成的支撐線時，采取反轉(zhuǎn)策略，即在該點(diǎn)位（反手、開倉）做空；

hitoday=HIGHD(0); ltoday=LOWD(0);

B2=hitoday>ssetup; IF(B2) { B3=CROSS(senter,CLOSE)ANDB0ANDrfilterANDMARKETPOSITION==1; IF(B3) { SELLSHORT(lots,CLOSE); } }//當(dāng)日內(nèi)最低價低于觀察買入價后，盤中價格出現(xiàn)反彈，且進(jìn)一步超過反轉(zhuǎn)買入價構(gòu)成的阻力線時，采取反轉(zhuǎn)策略，即在該點(diǎn)位（反手、開倉）做多；

B4=ltoday<bsetup; IF(B4) { B5=CROSS(CLOSE,benter)ANDB0ANDrfilterANDMARKETPOSITION==-1; IF(B5) { BUY(lots,CLOSE); } }DF策略編寫---R-Breaker//在空倉的情況下，如果盤中價格超過突破買入價，則采取趨勢策略，即在該點(diǎn)位開倉做多；

B6=MARKETPOSITION==0ANDCROSS(CLOSE,bbreak)ANDB0ANDrfilter; IF(B6) { BUY(lots,CLOSE); }//在空倉的情況下，如果盤中價格跌破突破賣出價，則采取趨勢策略，即在該點(diǎn)位開倉做空。 B7=MARKETPOSITION==0ANDCROSS(sbreak,CLOSE)ANDB0ANDrfilter; IF(B7) { SELLSHORT(lots,CLOSE); }DF策略編寫---R-Breaker//設(shè)定止損條件。當(dāng)虧損達(dá)到設(shè)定值后，平倉。B15=MarketPosition==1andBarsSinceEntry==0;IF(B15){ HiAfterEntry=High;}B16=MarketPosition==1andBarsSinceEntry>=1;If(B16){ HiAfterEntry=Max(HiAfterEntry,High);}B17=MarketPosition==-1andBarsSinceEntry==0;If(B17){ LoAfterEntry=Low;}B18=MarketPosition==-1andBarsSinceEntry>=1;If(B18){ LoAfterEntry=Min(LoAfterEntry,Low);}ATRValue=ma(MAX(ref(close,1),h)-min(ref(close,1),l),ATRLength);B11=BarssinceEntry>0andMarketPosition==1;B12=BarsSinceEntry>0andMarketPosition==-1;IF(B11){ StopLine=REF(HiAfterEntry,1)-TrailStop*REF(ATRValue,1); B13=Low<=StopLine;

IF(B13) { Sell(0,Min(Open,Stopline)); } }ELSEIF(B12){ StopLine=REF(LoAfterEntry,1)+TrailStop*REF(ATRValue,1); B14=High>=StopLine; If(B14) { BuyToCover(0,Max(Open,Stopline)); }}DF策略編寫---R-Breaker//指定日內(nèi)交易 B8=TIME>145500ANDTIME<150000; IF(B8) { B9=MARKETPOSITION==1; IF(B9) { SELL(0,CLOSE); } B10=MARKETPOSITION==-1; IF(B10) { BUYTOCOVER(0,CLOSE); } }End完指定日內(nèi)交易的部分Dual-ThrustDual-Thrust Dual-Thrust是較為常見的日內(nèi)交易策略之一，以今日開盤價加減一定比例的昨日振幅，確定上下軌。日內(nèi)突破上軌時平空做多，突破下軌時平多做空。

Dual-Thrust特點(diǎn)

DualThrust在Range的設(shè)置上，引入前N日的四個價位，使得一定時期內(nèi)的Range相對穩(wěn)定，可以適用于日間的趨勢跟蹤；

Dual-Thrust交易原理Dual-Thrus交易系統(tǒng)的基本原理：當(dāng)日內(nèi)最高價高于價格上軌后，在該點(diǎn)位開倉做多；當(dāng)日內(nèi)最低價低于價格下軌后，在該點(diǎn)位開倉做空；在持倉的情況下，如果盤中價格突破價格上下軌，則在該點(diǎn)位反手開倉。DF策略編寫---Dual-ThrustPARAMS NUMBERk1(0.5); NUMBERk2(0.5); NUMBERMday(1); NUMBERNday(1); NUMBERlots(1);VARS ARRAYbuyrange(0),sellrange(0),buytrig(0),selltrig(0),HH,LL,HC,LC,buypoint,sellpoint; BOOLB1,B2,B3,B4,B5,B6,B7; BEGIN HH=HHV(HIGHD(1),Mday);

//M日high的最高價 HC=HHV(CLOSED(1),Mday);

//M日close的最高價 LL=LLV(LOWD(1),Mday);

//M日low的最低價 LC=LLV(CLOSED(1),Mday);

//M日close的最低價 sellrange=max(HH-LC,HC-LL);

//計(jì)算空頭觸發(fā)區(qū)間DF策略編寫---Dual-Thrust HH=HHV(HIGHD(1),Nday);

//N日high的最高價 HC=HHV(CLOSED(1),Nday);

//N日close的最高價 LL=LLV(LOWD(1),Nday);

//N日low的最低價 LC=LLV(CLOSED(1),Nday); //N日close的最低價 buyrange=max(HH-LC,HC-LL);

//計(jì)算多頭觸發(fā)區(qū)間 buytrig=k1*buyrange; selltrig=k2*sellrange; //計(jì)算買入賣出觸發(fā)條件 buypoint=OPEND(0)+buytrig; sellpoint=OPEND(0)-selltrig; //計(jì)算買入賣出價格 OUTPUT("buypoint",buypoint); OUTPUT("sellpoint",sellpoint);

//輸出買入賣出價格線當(dāng)K1<K2時，多頭相對容易被觸發(fā),當(dāng)K1>K2時，空頭相對容易被觸發(fā)。因此，投資者在使用該策略時，一方面可以參考?xì)v史數(shù)據(jù)測試的最優(yōu)參數(shù)。另一方面，則可以根據(jù)自己對后勢的判斷，或從其他大周期的技術(shù)指標(biāo)入手，階段性地動態(tài)調(diào)整K1和K2的值。DF策略編寫---Dual-Thrust

B1=HIGH>=buypoint; B2=LOW<=sellpoint; //空倉狀態(tài)下，日內(nèi)價格突破價格區(qū)間，開倉 B3=MARKETPOSITION==0ANDB1; IF(B3) { BUY(lots,MAX(open,buypoint)); } B4=MARKETPOSITION==0ANDB2; IF(B4) { SELLSHORT(lots,Min(open,sellpoint)); } //持倉狀態(tài)下，日