會展風(fēng)險衡量副本

4會展風(fēng)險衡量風(fēng)險估計(jì)風(fēng)險衡量風(fēng)險評估風(fēng)險預(yù)警管理風(fēng)險估計(jì)風(fēng)險量是指各種風(fēng)險的量化結(jié)果，其數(shù)值大小取決于各種風(fēng)險的發(fā)生概率及其潛在損失。等風(fēng)險量曲線，就是由風(fēng)險量相同的風(fēng)險事件所形成的曲線，不同等風(fēng)險量曲線所表示的風(fēng)險量大小與其與風(fēng)險坐標(biāo)原點(diǎn)的距離成正比，即距原點(diǎn)越近，風(fēng)險量越?。环粗?，則風(fēng)險量越大。風(fēng)險估計(jì)方法1．確定型風(fēng)險估計(jì)（1）盈虧平衡分析（2）敏感性分析（3）概率分析2．不確定型風(fēng)險估計(jì)主要有小中取大原則、大中取小原則、遺憾原則、最大數(shù)學(xué)期望原則、最大可能原則。3．隨機(jī)型風(fēng)險估計(jì)主要有最大可能原則、最大數(shù)學(xué)期望原則、最大效用數(shù)學(xué)期望原則、貝葉斯概率法等。風(fēng)險衡量風(fēng)險衡量就是對風(fēng)險存在及發(fā)生的可能性以及風(fēng)險損失的范圍與程度進(jìn)行估計(jì)和衡量。

風(fēng)險衡量的內(nèi)容：確定風(fēng)險事件在一定時間內(nèi)發(fā)生的可能性，即概率的大小，并且估計(jì)可能造成損失的嚴(yán)重程度。根據(jù)風(fēng)險事件發(fā)生的概率及損失的嚴(yán)重程度估計(jì)總體損失的大小。根據(jù)以上結(jié)果，預(yù)測這些風(fēng)險事件的發(fā)生次數(shù)及后果，為決策者的決策提供依據(jù)。

風(fēng)險衡量的基本原則(1)全面周詳原則(2)綜合考察原則(3)量力而行原則(4)科學(xué)計(jì)算原則(5)系統(tǒng)化、制度化、經(jīng)常化原則風(fēng)險衡量的方法（1）

(1)概率：

概率是用百分?jǐn)?shù)或小數(shù)來表示隨機(jī)事件發(fā)生可能性及出現(xiàn)結(jié)果可能性大小的數(shù)值。０≤P（A）≤１

式中：A表示某種隨機(jī)事件；P表示事件的概率逐漸趨于某個常數(shù)；P（A）表示常數(shù)P為事件A的概率；１表示必然事件的概率；０表示不可能事件的概率。

(2)期望值：期望值是一個概率分布中的所有可能結(jié)果，以各自相對應(yīng)的概率為權(quán)數(shù)計(jì)算的加權(quán)平均值，是加權(quán)平均的中心值。(3)離散程度：離散程度是用以衡量風(fēng)險大小的指標(biāo)。表示隨機(jī)變量離散程度的指標(biāo)主要有方差、標(biāo)準(zhǔn)離差和標(biāo)準(zhǔn)離差率等。

①方差：方差是用來表示隨機(jī)變量與期望值之間的離散程度的一個數(shù)值。②標(biāo)準(zhǔn)離差：標(biāo)準(zhǔn)離差是反映概率分布中各種可能結(jié)果對期望值的偏離程度的一個數(shù)值。③標(biāo)準(zhǔn)離差率：標(biāo)準(zhǔn)離差率是標(biāo)準(zhǔn)離差與期望值之比。1.標(biāo)準(zhǔn)差和和方差都都是用絕絕對指標(biāo)標(biāo)來衡量量資產(chǎn)的的風(fēng)險大大小，在預(yù)期收收益率相相同的情情況下，，標(biāo)準(zhǔn)差差或方差差越大，，則風(fēng)險險越大；；標(biāo)準(zhǔn)差差或方差差越小，，則風(fēng)險險也越小小。標(biāo)準(zhǔn)差或或方差指指標(biāo)衡量量的是風(fēng)風(fēng)險的絕絕對大小小，因而而不適用用于比較較具有不不同預(yù)期期收益率率的資產(chǎn)產(chǎn)的風(fēng)險險。2.標(biāo)準(zhǔn)離差差率是一一個相對對指標(biāo)，，它表示示某資產(chǎn)產(chǎn)每單位位預(yù)期收收益中所所包含的的風(fēng)險的的大小。。一般情況況下，標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)離差差率越大大，資產(chǎn)產(chǎn)的相對對風(fēng)險越越大；相相反，標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)離差差率越小小，資產(chǎn)產(chǎn)的相對對風(fēng)險越越小。標(biāo)準(zhǔn)離差差率指標(biāo)標(biāo)可以用用來比較較預(yù)期收收益率不不同的資資產(chǎn)之間間的風(fēng)險險大小。。案例1.已知甲方方案投資資收益率率的期望望值為15%,乙方案投投資收益益率的期期望值為為12%,兩個方案案都存在在投資風(fēng)風(fēng)險。比比較甲、、乙兩方方案風(fēng)險險大小應(yīng)應(yīng)采用的的指標(biāo)是是()。A.方差B.凈現(xiàn)值C.標(biāo)準(zhǔn)離差差D.標(biāo)準(zhǔn)離差差率答案：D解析：標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)離差差率指標(biāo)標(biāo)可以用用來比較較預(yù)期收收益率不不同的資資產(chǎn)之間間的風(fēng)險險大小。。2.某企業(yè)擬擬進(jìn)行一一項(xiàng)存在在一定風(fēng)風(fēng)險的完完整工業(yè)業(yè)項(xiàng)目投投資，有有甲、乙乙兩個方方案可供供選擇.已知甲方方案凈現(xiàn)現(xiàn)值的期期望值為為1000萬元，標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)離差差為300萬元；乙乙方案凈凈現(xiàn)值的的期望值值為1200萬元，標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)離差差為330萬元.下列結(jié)論論中正確確的是（（）。A.甲方案優(yōu)優(yōu)于乙方方案B.甲方案的的風(fēng)險大大于乙方方案C.甲方案的的風(fēng)險小小于乙方方案D.無法評價價甲乙方方案的風(fēng)風(fēng)險大小小答案：B解析：標(biāo)準(zhǔn)離差差率（甲甲）＝300÷÷1000×100％＝30％標(biāo)準(zhǔn)離差差率（乙乙）＝330÷÷1200×100％＝27.5％一般情況況下，標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)離差差率越大大，資產(chǎn)產(chǎn)的相對對風(fēng)險越越大風(fēng)險評估估——損失頻率率與損失失程度損失頻率率亦稱損失失機(jī)會，，是在一一定時間間內(nèi)一定定數(shù)目的的危險單單位中可可能受到到損失的的次數(shù)或或程度，，通常以以分?jǐn)?shù)或或百分率率來表示示。即：：損失頻率率=損失次數(shù)數(shù)/危險單位位數(shù)。損失程度度是標(biāo)的物物發(fā)生一一次事故故損失的的額度。。損失程度度=實(shí)際損失失額/發(fā)生事故故件數(shù)。。損失頻率率與損失失程度一一般成反反比關(guān)系系：即往往往是損失失頻率很很高，但但損失程程度不大大；損失失頻率很很低，但但損失程程度大。。風(fēng)險評估估對風(fēng)險進(jìn)進(jìn)行評估估時可以以建立一一個如下下的四元元陣列：：[ri,li,xi，yi]其中，ri是風(fēng)險，，li為風(fēng)險出出現(xiàn)的概概率，xi則表示風(fēng)風(fēng)險損失失大小，，yi則表示期期望風(fēng)險險。步驟：（1）定義會會展項(xiàng)目目的水平平參照值值（2）找出每每組[ri,li,xi，yi]與每個水水平參照照值間的的關(guān)系（3）估計(jì)一一組臨界界點(diǎn)以定定義會展展項(xiàng)目的的終止區(qū)區(qū)域（4）估計(jì)風(fēng)風(fēng)險組合合將如何何影響風(fēng)風(fēng)險水平平參照值值損失控制制損失控制制措施必必須以定定量風(fēng)險險評價的的結(jié)果為為依據(jù)，，才能確確保損失失控制措措施具有有針對性性，取得得預(yù)期的的控制效效果。(1)規(guī)避風(fēng)險險(2)減少風(fēng)險險(3)轉(zhuǎn)移風(fēng)險險(4)接受風(fēng)險險風(fēng)險預(yù)警警管理風(fēng)險預(yù)警警管理是是在對各各種風(fēng)險險現(xiàn)象進(jìn)進(jìn)行監(jiān)測測的基礎(chǔ)礎(chǔ)上去識識別風(fēng)險險、衡量量風(fēng)險并并對風(fēng)險險預(yù)先進(jìn)進(jìn)行單項(xiàng)項(xiàng)和綜合合報(bào)警，，并尋求求預(yù)控對對策的活活動。預(yù)警管理理組織是是發(fā)揮管管理功能能、實(shí)現(xiàn)現(xiàn)管理目目標(biāo)的工工具。預(yù)警管理理系統(tǒng)的的監(jiān)視管管理范圍圍，是企企業(yè)高、、中、低低各管理理層次及及各橫向向職能部部門的活活動范圍圍。預(yù)警管理理的職能能是對企企業(yè)經(jīng)營營的全過過程，各各個風(fēng)險險事件發(fā)發(fā)生的事事前、事事中和事事后的各各個環(huán)節(jié)節(jié)進(jìn)行監(jiān)監(jiān)測、識識別、評評價、預(yù)預(yù)測、預(yù)預(yù)控并矯矯正不良良發(fā)展趨趨勢，糾糾正各種種管理失失誤行為為，使企企業(yè)經(jīng)營營狀態(tài)步步入良性性軌道。。預(yù)警管理理系統(tǒng)預(yù)警管理理委員會會為最高決決策機(jī)構(gòu)構(gòu)，負(fù)責(zé)責(zé)風(fēng)險決決策的制制定；預(yù)警管理理部門由專門行行使預(yù)警警管理職職能的人人員組成成，負(fù)責(zé)責(zé)對預(yù)警警管理部部門各項(xiàng)項(xiàng)風(fēng)險決決策的實(shí)實(shí)施及監(jiān)監(jiān)督管理理，并對對企業(yè)外外部環(huán)境境進(jìn)行分分析，對對各管理理部門的的管理行行為進(jìn)行行監(jiān)督。。預(yù)警執(zhí)行行部門負(fù)責(zé)預(yù)警警的具體體貫徹、、落實(shí)，，負(fù)責(zé)對對任何分分布點(diǎn)的的管理行行為、環(huán)環(huán)境因素素進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督和預(yù)預(yù)測，并并向預(yù)警警管理層層反映風(fēng)風(fēng)險狀況況。需要說明明的是其其他各業(yè)業(yè)務(wù)管理理部門和和業(yè)務(wù)部部門必須須接受和和配合同同級風(fēng)險險預(yù)警管管理機(jī)構(gòu)構(gòu)職能的的發(fā)揮。。會展風(fēng)險險辨識會展風(fēng)險險辨識就是指對對會展風(fēng)風(fēng)險進(jìn)行行鑒別，，判斷其其是否存存在，并并對尚未未顯現(xiàn)的的、潛伏伏狀態(tài)的的風(fēng)險進(jìn)進(jìn)行系統(tǒng)統(tǒng)地歸類類和辨別別。判斷的重重點(diǎn)：（l）會展風(fēng)風(fēng)險源是是否存在在？（2）會展風(fēng)風(fēng)險是否否已經(jīng)形形成？其其風(fēng)險要要素是什什么？（3）會展風(fēng)風(fēng)險屬于于什么樣樣的種類類？（4）風(fēng)險是是否指向向本企業(yè)業(yè)？與會會展風(fēng)險險相關(guān)的的因素是是否已經(jīng)經(jīng)顯現(xiàn)？？（5）會展風(fēng)風(fēng)險在發(fā)發(fā)生過程程中是否否會變異異？（6）能否對對會展風(fēng)風(fēng)險進(jìn)行行定性與與定量分分析？（7）是否發(fā)發(fā)出報(bào)警警，以引引起有關(guān)關(guān)人員的的重視？？等等。。風(fēng)險測定定會展風(fēng)險險的測定定是對風(fēng)險險的有關(guān)關(guān)參數(shù)進(jìn)進(jìn)行測量量、分析析，對其其發(fā)生的的可能性性和損失失的范圍圍與強(qiáng)度度進(jìn)行估估計(jì)和衡衡量，為為制定會會展風(fēng)險險管理方方案提供供技術(shù)數(shù)數(shù)據(jù)。會展風(fēng)險險測定主主要回答答以下問問題：（l）會展風(fēng)風(fēng)險將在在何時及及何種情情況下發(fā)發(fā)生？（2）會展風(fēng)風(fēng)險的發(fā)發(fā)生需要要具備什什么條件件？對于于本企業(yè)業(yè)來說，，該條件件是否已已形成？？（3）會展風(fēng)風(fēng)險將構(gòu)構(gòu)成什么么危險？？實(shí)際損損失大小小如何？？（4）會展風(fēng)風(fēng)險發(fā)生生的特征征是什么么？（5）會展工工作會暴暴露何種種致命弱弱點(diǎn)？（6）對會展展風(fēng)險的的測定是是否完全全、準(zhǔn)確確？能否否為制定定對策與與方案提提供全部部或部分分資料數(shù)數(shù)據(jù)？會展風(fēng)險險的對策策會展風(fēng)險險的對策策是指對付付風(fēng)險的的各種策策略，它它是在前前兩步的的基礎(chǔ)上上，提出出預(yù)防風(fēng)風(fēng)險的措措施和選選擇風(fēng)險險工具。。會展風(fēng)險險對策主主要解決決以下問問題：（l）是否明明確風(fēng)險險的侵犯犯方向和和攻擊對對象？（2）會展管管理工作作是否進(jìn)進(jìn)人了風(fēng)風(fēng)險防范范狀態(tài)及及如何進(jìn)進(jìn)入狀態(tài)態(tài)？（3）是否采采取了必必要對策策？這些些對策能能否形成成方案？？其管理理措施、、方法是是否合理理可行？？（4）會展風(fēng)風(fēng)險發(fā)生生變異時時，風(fēng)險險管理方方案能否否適應(yīng)？？（5）風(fēng)險管管理方案案是否為為最佳費(fèi)費(fèi)用選擇擇？等等等。風(fēng)險措施施運(yùn)作風(fēng)險措施施運(yùn)作是風(fēng)險決決策的具具體化并并加以實(shí)實(shí)施。主要解決決實(shí)際操操作問題題，也就就是將主主觀設(shè)計(jì)計(jì)轉(zhuǎn)化為為實(shí)際行行為，對對各種風(fēng)風(fēng)險對策策進(jìn)行細(xì)細(xì)化，落落實(shí)到各各個工作作環(huán)節(jié)之之中；將將會展風(fēng)風(fēng)險對策策在實(shí)際際中進(jìn)行行檢驗(yàn)，，發(fā)現(xiàn)存存在的缺缺陷，及及時進(jìn)行行反饋，，視具體體情況對對方案補(bǔ)補(bǔ)充、調(diào)調(diào)整，對對方案實(shí)實(shí)施的費(fèi)費(fèi)用進(jìn)行行計(jì)算，，優(yōu)化成成本效益益。風(fēng)險管理理效果評評估對會展風(fēng)風(fēng)險管理理效果的的評估，，需要回回答以下下問題：：（l）風(fēng)險管管理策略略是否符符合企業(yè)業(yè)會展活活動實(shí)際際？是否否反映了了具體會會展風(fēng)險險的特點(diǎn)點(diǎn)？（2）是否適適合于企企業(yè)會展展管理人人員的素素質(zhì)狀況況和工作作特點(diǎn)？？（3）會展風(fēng)風(fēng)險對策策是否易易于分解解落實(shí)？？（4）風(fēng)險管管理的效效果如何何？是否否實(shí)現(xiàn)預(yù)預(yù)期目標(biāo)標(biāo)要求？？如果存存在差異異，其幅幅度有多多大？（5）風(fēng)險損損失較預(yù)預(yù)計(jì)有無無增加？？若有增增加，其其原因何何在？（6）風(fēng)險管管理過程程中是否否出現(xiàn)失失控區(qū)間間？原因因及后果果如何？？（7）有何成成功經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)？存在在何教訓(xùn)訓(xùn)？如何何借鑒？？等等。。會展風(fēng)險險預(yù)警管管理的職職能（l）警報(bào)職能能。是對會會展行為為與會展展管理周周期活動動以及會會展環(huán)境境進(jìn)行監(jiān)監(jiān)測、識識別、論論斷與警警報(bào)的一一種功能能。通過過設(shè)立各各類行為為可能產(chǎn)產(chǎn)生失誤誤后果的的界限區(qū)區(qū)域，對對某些可可能的錯錯誤行為為或可能能的波動動失衡狀狀態(tài)進(jìn)行行識別與與警告，，以此來來規(guī)范會會展管理理系統(tǒng)的的秩序與與功能。。（2）矯正職能。是指對會會展行為失失誤和會展展管理波動動進(jìn)行預(yù)控控和糾錯的的一種功能能。依照管管理預(yù)警的的信息，對對會展管理理失誤與會會展管理波波動進(jìn)行主主動的預(yù)防防控制并糾糾正其錯誤誤，促成管管理過程在在非均衡狀狀態(tài)下的自自我均衡。。（3）免疫職能。指對同類類的失誤行行為和管理理波動局勢勢進(jìn)行預(yù)測測或迅速識識別并采取取有效對策策的一種功功能。當(dāng)會會展管理過過程中出現(xiàn)現(xiàn)了過去曾曾經(jīng)發(fā)生過過的失誤征征兆或相同同的錯信息息時，它能能準(zhǔn)確地預(yù)預(yù)測并迅速速運(yùn)用規(guī)范范手段予以以有效制止止或回避。。會展風(fēng)險預(yù)預(yù)警管理系系統(tǒng)功能（l）描述功能。即對會展展過程中的的風(fēng)險狀態(tài)態(tài)以及各種種會展行為為進(jìn)行客觀觀描述。（