2023年上海財(cái)經(jīng)大學(xué)810金融學(xué)基礎(chǔ)考研資料

2023年上海財(cái)經(jīng)大學(xué)810金融學(xué)根底考研資料金融學(xué)根底分經(jīng)濟(jì)學(xué)〔微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)與宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)〕、宏觀金融〔國(guó)際金融與貨幣銀行學(xué)〕、微觀金融〔投資學(xué)與公司金融〕三局部，各局部各占比1/3。參考書(shū)目為：1、?微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)：現(xiàn)代觀點(diǎn)〔第七版〕?范里安，格致出版社，2023年2、?宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)?曼昆(Mankiw)，中國(guó)人民大學(xué)出版社，2005年3、?國(guó)際金融學(xué)?奚君羊，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社，2023年4、?貨幣銀行學(xué)?〔第二版〕戴國(guó)強(qiáng)，高等教育出版社，2005年5、?投資學(xué)?金德環(huán)，高等教育出版社，2007年6、?公司理財(cái)?〔原書(shū)第7版〕斯蒂芬.羅斯等，機(jī)械工業(yè)出版，2007年上海財(cái)經(jīng)大學(xué)“金融學(xué)根底〞〔科目代碼：810〕考試大綱：“金融學(xué)根底〞分經(jīng)濟(jì)學(xué)〔微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)與宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)〕、宏觀金融〔國(guó)際金融與貨幣銀行學(xué)〕、微觀金融〔投資學(xué)與公司金融〕三局部，各局部各占比1/3。微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)局部：一、消費(fèi)者行為：預(yù)算約束、消費(fèi)者偏好與效用函數(shù)、消費(fèi)者最優(yōu)選擇、需求、斯勒茨基方程、消費(fèi)者剩余二、不確定性：期望〔預(yù)期〕效用函數(shù)、風(fēng)險(xiǎn)躲避、風(fēng)險(xiǎn)性資產(chǎn)三、生產(chǎn)者行為：技術(shù)、本錢(qián)最小化、本錢(qián)曲線、利潤(rùn)最大化、企業(yè)供應(yīng)四、競(jìng)爭(zhēng)性市場(chǎng)：市場(chǎng)需求、行業(yè)供應(yīng)、短期均衡、長(zhǎng)期均衡、經(jīng)濟(jì)租金、競(jìng)爭(zhēng)性市場(chǎng)中的稅收與稅負(fù)轉(zhuǎn)嫁五、不完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)：壟斷定價(jià)、價(jià)格歧視、自然壟斷、寡頭產(chǎn)量競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)量合謀、產(chǎn)量領(lǐng)導(dǎo)者模型、價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)者模型六、博弈論根底：支付矩陣、納什均衡、混合策略納什均衡七、一般均衡：交換經(jīng)濟(jì)均衡、帕累托有效、均衡與效率〔福利經(jīng)濟(jì)學(xué)第一定理和福利經(jīng)濟(jì)學(xué)第二定理〕八、外部性與公共品宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)局部：一、國(guó)民收入核算與國(guó)民收入恒等式24二、IS-LM模型1、收入與支出；2、IS-LM模型；3、IS-LM模型中的財(cái)政、貨幣政策；4、開(kāi)放經(jīng)濟(jì)下IS-LM模型政策效應(yīng)分析三、總供應(yīng)與總需求1、總供應(yīng)與總需求；2、失業(yè)與通貨膨脹四、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)1、新古典經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模型；2、內(nèi)生經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模型五、消費(fèi)1、持久性收入消費(fèi)理論2、不確定條件下的消費(fèi)行為六、投資1、根本投資理論；2、投資的Q理論七、經(jīng)濟(jì)周期1、價(jià)格錯(cuò)覺(jué)模型；2、實(shí)際經(jīng)濟(jì)周期模型；3、粘性價(jià)格模型八、宏觀經(jīng)濟(jì)政策爭(zhēng)論1、積極與消極政策；2、政策時(shí)滯與政策效應(yīng)；3、規(guī)那么與相機(jī)抉擇國(guó)際金融局部：一、國(guó)際收支及宏觀經(jīng)濟(jì)均衡1、國(guó)際收支的概念、國(guó)際收支平衡表的內(nèi)容、各種國(guó)際收支理論2、國(guó)際收支分析方法、國(guó)際收支性質(zhì)上的不平衡及其成因、國(guó)際收支的自動(dòng)調(diào)節(jié)機(jī)制3、國(guó)際收支的彈性論、吸收論、乘數(shù)論和貨幣論4、國(guó)際收支失衡的政策調(diào)節(jié)方法及其效能5、開(kāi)放經(jīng)濟(jì)條件下的內(nèi)部與外部均衡、米德沖突、丁伯根法那么和政策分配原那么、斯旺模型和蒙代爾模型6、中國(guó)的國(guó)際收支二、外匯、匯率及匯率制度1、外匯的概念及貨幣的可兌換性、匯率的標(biāo)價(jià)方法及貨幣的升值與貶值、匯率種類(lèi)、外匯風(fēng)險(xiǎn)、外匯市場(chǎng)的概念、主要的外匯交易2、匯率的決定根底、各種匯率決定理論、各種外匯交易和外匯風(fēng)險(xiǎn)防范方法3、影響匯率變動(dòng)的主要因素、匯率變動(dòng)對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響、購(gòu)置力平價(jià)論、利率平價(jià)論、貨幣論〔靈活價(jià)格貨幣模型和粘性價(jià)格貨幣模型〕、資產(chǎn)組合論4、固定匯率、浮動(dòng)匯率及中間匯率制度5、最優(yōu)貨幣區(qū)理論、蒙代爾－弗萊明模型、三元難題、外匯干預(yù)6、中國(guó)的匯率制度三、國(guó)際儲(chǔ)藏和國(guó)際貨幣體系1、國(guó)際儲(chǔ)藏的內(nèi)涵、國(guó)際清償力、國(guó)際儲(chǔ)藏的規(guī)模與結(jié)構(gòu)管理2、多種貨幣儲(chǔ)藏體系的成因和特點(diǎn)3、國(guó)際金本位制度和儲(chǔ)藏貨幣本位制度的運(yùn)作機(jī)制、布雷頓森林體系的建立及其崩潰、買(mǎi)加體系的成因、歐元區(qū)的形成和開(kāi)展4、中國(guó)的國(guó)際儲(chǔ)藏管理和人民幣國(guó)際化四、國(guó)際金融市場(chǎng)、國(guó)際資本流動(dòng)和貨幣危機(jī)1、國(guó)際金融市場(chǎng)的概念、構(gòu)成、開(kāi)展過(guò)程2、國(guó)際資本市場(chǎng)的涵義和優(yōu)勢(shì)3、國(guó)際貨幣市場(chǎng)以及歐洲貨幣市場(chǎng)的特點(diǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、優(yōu)劣及其影響254、國(guó)際資本流動(dòng)的主要類(lèi)型和動(dòng)因、國(guó)際中長(zhǎng)期資本流動(dòng)和國(guó)際短期資本流動(dòng)的形式和特點(diǎn)5、貨幣危機(jī)的根本概念及其成因、三代貨幣危機(jī)模型的根本機(jī)理和經(jīng)濟(jì)影響貨幣銀行學(xué)局部：一、貨幣、信用與利息1、貨幣與貨幣制度：貨幣的起源和開(kāi)展、貨幣的職能、貨幣制度、貨幣的層次2、信用：信用的產(chǎn)生與開(kāi)展、現(xiàn)代信用的根本形式、各種主要的信用工具、信用的作用3、利息與利率：利息本質(zhì)的理論、利率的種類(lèi)、利率的作用、利率的決定、利率的結(jié)構(gòu)二、金融市場(chǎng)1、直接融資與間接融資、金融市場(chǎng)的功能、金融市場(chǎng)的分類(lèi)、金融創(chuàng)新2、貨幣市場(chǎng)：特征、主要工具3、資本市場(chǎng)：特征、主要工具4、其他金融市場(chǎng)與工具：金融衍生產(chǎn)品及市場(chǎng)、外匯市場(chǎng)、黃金市場(chǎng)三、金融機(jī)構(gòu)體系1、商業(yè)銀行：產(chǎn)生與開(kāi)展、主要業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)管理、巴塞爾協(xié)議2、投資銀行：產(chǎn)生與開(kāi)展、主要業(yè)務(wù)、分業(yè)經(jīng)營(yíng)與混業(yè)經(jīng)營(yíng)3、其他金融機(jī)構(gòu)：存款型、契約型、投資型、政策型4、中央銀行：產(chǎn)生與開(kāi)展、主要業(yè)務(wù)、性質(zhì)與地位、職能與作用5、金融危機(jī)與金融監(jiān)管：金融危機(jī)的原因與表現(xiàn)、金融監(jiān)管的必要性與主要措施四、貨幣理論與政策1、貨幣供應(yīng)：商業(yè)銀行存款創(chuàng)造、根底貨幣、貨幣乘數(shù)、喬頓模型、內(nèi)生性與外生性2、貨幣需求：影響貨幣需求的因素、傳統(tǒng)貨幣數(shù)量說(shuō)、流動(dòng)性偏好理論及其開(kāi)展、現(xiàn)代貨幣數(shù)量說(shuō)3、貨幣政策：貨幣政策工具、貨幣政策中間目標(biāo)、貨幣政策最終目標(biāo)、菲利普斯曲線、單一規(guī)那么與相機(jī)抉擇、貨幣政策的傳導(dǎo)機(jī)制4、通貨膨脹與通貨緊縮：通貨膨脹的度量、成因與治理、通貨緊縮5、金融與經(jīng)濟(jì)開(kāi)展：金融抑制、金融開(kāi)展投資學(xué)局部：一、證券市場(chǎng)和證券投資的收益與風(fēng)險(xiǎn)1、根本概念、證券市場(chǎng)的要素及運(yùn)行〔1〕證券、投資、金融市場(chǎng)、各類(lèi)金融工具的概念、特點(diǎn)與分類(lèi)〔2〕證券市場(chǎng)主體、證券市場(chǎng)中介〔3〕證券發(fā)行與交易的方式和運(yùn)行規(guī)那么2、證券投資收益和風(fēng)險(xiǎn)〔1〕證券投資收益和風(fēng)險(xiǎn)的種類(lèi)〔2〕各種收益率的計(jì)算〔3〕投資風(fēng)險(xiǎn)的衡量二、證券投資組合管理1、多樣化與組合構(gòu)成〔1〕有效集及無(wú)差異曲線〔2〕最正確資產(chǎn)組合的選擇和投資分散化2、有效市場(chǎng)與資本資產(chǎn)定價(jià)模型〔1〕有效市場(chǎng)理論〔2〕資本資產(chǎn)定價(jià)模型263、因素模型與套利定價(jià)理論〔1〕因素模型〔2〕套利定價(jià)理論4、資產(chǎn)配置三、投資工具分析和投資業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估1、股票、債券和證券投資基金〔1〕股票定價(jià)模型與股票投資分析〔2〕債券定價(jià)分析與債券組合管理〔3〕證券投資基金的運(yùn)作與管理2、期權(quán)和期貨〔1〕期權(quán)和期貨的原理、功能及品種〔2〕期權(quán)定價(jià)模型與期貨價(jià)格決定〔3〕期權(quán)和期貨的交易機(jī)制、交易策略3、投資績(jī)效評(píng)估公司金融局部：一、公司概論與資本預(yù)算1、公司概論：公司制企業(yè)、公司治理、公司目標(biāo)、凈營(yíng)運(yùn)資本、財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量、杜邦分析2、資本預(yù)算：凈現(xiàn)值、年金、永續(xù)年金、永續(xù)增常年金、增常年金、股利折現(xiàn)模型、股利增長(zhǎng)模型、階段股利模型、NPVGO模型、投資回收期、內(nèi)部報(bào)酬率、盈利指數(shù)、約當(dāng)本錢(qián)法3、風(fēng)險(xiǎn)分析與資本預(yù)算：決策樹(shù)、敏感性分析、情景分析、盈虧平衡分析、實(shí)物期權(quán)二、資本結(jié)構(gòu)與股利政策1、資本結(jié)構(gòu)：MM定理1、MM定理2、有稅收的MM定理、財(cái)務(wù)困境本錢(qián)、權(quán)衡理論、優(yōu)序融資理論、自由現(xiàn)金流量假說(shuō)2、杠桿企業(yè)的估值：財(cái)務(wù)杠桿、經(jīng)營(yíng)杠桿、加權(quán)平均資本本錢(qián)、APV估值模型、FTE估值模型、WACC估值模型3、股利政策：股利支付方式、股利政策類(lèi)型、股利無(wú)關(guān)理論、股票回購(gòu)4、長(zhǎng)期融資：IPO折價(jià)之謎、私募股權(quán)資本、長(zhǎng)期負(fù)債發(fā)行、可轉(zhuǎn)換債券、認(rèn)股權(quán)證、銀團(tuán)貸款、融資租賃、經(jīng)營(yíng)租賃、三、短期財(cái)務(wù)規(guī)劃、現(xiàn)金管理與信用管理1、短期財(cái)務(wù)規(guī)劃：經(jīng)營(yíng)周期、現(xiàn)金周期、存貨周轉(zhuǎn)期、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)期、應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)期、可持續(xù)的增長(zhǎng)率2、現(xiàn)金管理與信用管理：鮑莫爾模型、最優(yōu)信用政策、平均收款期四、企業(yè)并購(gòu)、破產(chǎn)與重組收購(gòu)兼并協(xié)同效應(yīng)、購(gòu)置法、和解與破產(chǎn)、破產(chǎn)概