2023年中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險管理能力檢測試卷B卷附答案

2023年中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險管理能力檢測試卷B卷附答案單選題（共100題）1、常用的風(fēng)險事后控制的方法不包括（）。A.風(fēng)險隱藏B.風(fēng)險緩釋或風(fēng)險轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險資本的重新分配D.提高風(fēng)險資本水平【答案】A2、如果一家國內(nèi)商業(yè)銀行當(dāng)期的貸款資產(chǎn)情況為，正常類貸款500億，關(guān)注類貸款30億，次級類貸款10億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，如果撥備的一般準(zhǔn)備為15億，專項準(zhǔn)備為8億，特種準(zhǔn)備為2億，則該商業(yè)銀行不良貸款撥備率覆蓋率為（）。A.75%B.125%C.115%D.120%【答案】B3、以下（）不屬于造成系統(tǒng)無法正常辦理或系統(tǒng)速度異常的因素。A.信息科技系統(tǒng)生產(chǎn)運行B.信息科技系統(tǒng)應(yīng)用開發(fā)C.信息科技系統(tǒng)安全管理D.信息科技系統(tǒng)人員操作【答案】D4、關(guān)于市值重估，下列說法正確的是（）。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸按市值每月至少重估一次價值B.商業(yè)銀行必須盡可能按照模型確定的價值計值C.商業(yè)銀行進行市值重估的方法是盯市D.盯模是指以某一個市場變量作為計值基礎(chǔ).推算出或計算出交易頭寸的價值【答案】D5、商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于（）。A.50％B.100％C.150％D.200％【答案】B6、金融期貨主要有三大類，下列不屬于金融期貨的是（）。A.利率期貨B.商品期貨C.貨幣期貨D.指數(shù)期貨【答案】B7、下列關(guān)于VaR的說法中，錯誤的是()。A.均值VaR是以均值為基準(zhǔn)測度風(fēng)險的B.零值VaR是以初始價值為基準(zhǔn)測度風(fēng)險的，度量的是資產(chǎn)價值的相對損失C.VaR的計算涉及置信水平與持有期D.計算VaR值的基本方法是方差-協(xié)方差法、歷史模型法、蒙特卡洛模擬法【答案】B8、材料題風(fēng)險事件：A.宣傳富國銀行“以客戶為核心”的價值理念B.將部分涉事員工調(diào)崗C.增強對客戶和公眾的透明度D.良好處理與媒體的關(guān)系【答案】B9、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險計量的表述，不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.監(jiān)管機構(gòu)鼓勵銀行采用初級方法計量風(fēng)險B.風(fēng)險計量可以采取定性、定量或者定性和定量相結(jié)合的方式C.銀行在使用量化模型計量風(fēng)險時，可能產(chǎn)生模型風(fēng)險D.風(fēng)險計量包括對單個風(fēng)險、組合風(fēng)險及銀行整體風(fēng)險的評估【答案】A10、下列不屬于商業(yè)銀行流動性應(yīng)急機制中預(yù)警信號的是（）A.資產(chǎn)規(guī)模急劇擴張B.銀行股票價格大幅上漲C.銀行評級下調(diào)D.資產(chǎn)質(zhì)量惡化【答案】B11、下列關(guān)于風(fēng)險遷徙類指標(biāo)的說法，不正確的是（）。A.該指標(biāo)是一個靜態(tài)指標(biāo)B.該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率C.該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險變化的程度D.該指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率【答案】A12、內(nèi)部評級系統(tǒng)的驗證過程和結(jié)果應(yīng)接受（）檢查，負(fù)責(zé)檢查的部門應(yīng)獨立于驗證工作的設(shè)計和實施部門。A.獨立B.準(zhǔn)確C.穩(wěn)定D.審慎【答案】A13、下列不屬于商業(yè)銀行計量交易對手信用風(fēng)險方法的是（）。A.內(nèi)部評級法B.現(xiàn)期風(fēng)險暴露法C.標(biāo)準(zhǔn)法D.內(nèi)部模型法【答案】A14、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》加強了對商業(yè)銀行（）的信息披露要求。A.財務(wù)會計報告B.資本計量和管理C.年度重大事項D.公司治理情況【答案】B15、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》是（）正式施行的。A.2018年12月31日B.2013年1月1日C.2012年7月1日D.2012年6月7日【答案】B16、商業(yè)銀行可以采用流動性比率法來評估自身的流動性狀況。下列關(guān)于流動性比率法的描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.比率法的前提是將資產(chǎn)和負(fù)債按流動性進行分類，并對各類資產(chǎn)準(zhǔn)確估量B.我國《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過75％C.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)管要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標(biāo)D.比率法有助于商業(yè)銀行根據(jù)當(dāng)前和過去的流動性狀況，預(yù)測未來的流動性【答案】D17、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關(guān)重要。據(jù)此，下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將接受投訴和批評看作與客戶／公眾溝通的好時機B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)學(xué)會從投訴和批評中積累聲譽風(fēng)險的早期預(yù)警經(jīng)驗C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠準(zhǔn)確預(yù)測投訴／批評可能造成的風(fēng)險損失及影響D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠通過投訴和批評，深入發(fā)掘自身潛在的風(fēng)險【答案】C18、原銀監(jiān)會規(guī)定，我國商業(yè)銀行杠桿率的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)是不低于（）。A.4%B.3%C.5%D.6%【答案】A19、2004年，巴塞爾委員會發(fā)布了()，要求銀行評估標(biāo)準(zhǔn)利率沖擊對銀行經(jīng)濟價值的影響。A.《商業(yè)銀行壓力測試指引》B.《利率風(fēng)險管理與監(jiān)管原則》C.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》D.《商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理指引》【答案】B20、（）是指債務(wù)人或第三方將其動產(chǎn)移交債權(quán)人占有，將該動產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保。A.擔(dān)保B.保證C.抵押D.質(zhì)押【答案】D21、某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標(biāo)的銀行。2002-2007年間，其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，其資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券。2008年受到金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴(yán)重的流動性風(fēng)險，經(jīng)分析可確認(rèn)，該銀行面臨的流動性風(fēng)險是其（）長期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。A.聲譽風(fēng)險，市場風(fēng)險和操作風(fēng)險B.市場風(fēng)險，戰(zhàn)略風(fēng)險和操作風(fēng)險C.信用風(fēng)險，市場風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險D.信用風(fēng)險，聲譽風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險【答案】C22、下列關(guān)于信用風(fēng)險的作用說法正確的是（）。A.幫助董事會及高級管理層保護他們的機構(gòu)及聲譽B.該職能向董事會和高級管理層提供有關(guān)銀行的內(nèi)部控制、風(fēng)險管理和治理體系的質(zhì)量和效力的獨立保證C.有效的內(nèi)部審計職能構(gòu)成內(nèi)部控制系統(tǒng)中的第三道防線D.對于基金金融產(chǎn)品(如債券、貸款)而言，信用風(fēng)險造成的損失最多是其債務(wù)的全部賬面價值【答案】D23、監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本稱為（）。A.賬面資本B.會計資本C.監(jiān)管資本D.經(jīng)濟資本【答案】C24、對銀行業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營最大的威脅是（）。A.市場利率劇烈波動B.大量借款人違約C.存款人擠提存款D.外部監(jiān)管的強化【答案】C25、下列不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險識別的層面的是()。A.技術(shù)層面B.宏觀戰(zhàn)略層面C.中觀管理層面D.微觀執(zhí)行層面【答案】A26、由于內(nèi)部控制的方面的漏洞，很多金融機構(gòu)在衍生產(chǎn)品交易中遭受巨額損失，而且短期內(nèi)難以籌措足夠的資金平倉，出現(xiàn)嚴(yán)重的()危機。A.操作風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.流動性風(fēng)險D.信用風(fēng)險【答案】C27、關(guān)于風(fēng)險度量中的VaR，下列說法不正確的是（）。A.VaR是指在一定的持有期△t內(nèi)和給定的置信水平x％下，利率、匯率等市場風(fēng)險因子發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或金融機構(gòu)造成的潛在最大損失B.在VaR的定義中，有兩個重要參數(shù)——持有期△t和預(yù)測損失水平卸，任何VaR只有在給定這兩個參數(shù)的情況下才會有意義C.△p為金融資產(chǎn)在持有期△t內(nèi)的損失D.該方法完全是一種基于統(tǒng)計分析基礎(chǔ)上的風(fēng)險度量技術(shù)【答案】B28、下列不屬于外部數(shù)據(jù)的是（）。A.通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)B.從各個業(yè)務(wù)系統(tǒng)中抽取的、與風(fēng)險管理相關(guān)的數(shù)據(jù)信息C.從稅務(wù)、海關(guān)、公共服務(wù)提供部門獲得的數(shù)據(jù)D.從征信系統(tǒng)獲得的數(shù)據(jù)【答案】B29、下列選項中，商業(yè)銀行一線業(yè)務(wù)部門的操作風(fēng)險管理職責(zé)為（）。A.擬定本行操作風(fēng)險管理政策、程序和具體的操作規(guī)程B.建立適用于全行的操作風(fēng)險基本控制標(biāo)準(zhǔn)C.協(xié)助其他部門識別、評估、監(jiān)測、控制及緩釋操作風(fēng)險D.根據(jù)本行統(tǒng)一的操作風(fēng)險管理評估方法，識別、監(jiān)測本部門的操作風(fēng)險【答案】D30、假設(shè)某商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)總額為300億，若所有借款人的違約概率都是2％，違約回收率為30％，則該資產(chǎn)的預(yù)期損失是（）億。A.4.2B.9C.1.8D.6【答案】A31、高級計量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過（）來給出。A.內(nèi)部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)B.外部操作風(fēng)險控制系統(tǒng)C.外部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)D.內(nèi)部操作風(fēng)險識別系統(tǒng)【答案】A32、在銀行風(fēng)險管理中，(?)是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理／決策機構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任。A.董事會B.監(jiān)事會C.高級管理層D.股東大會?【答案】A33、（）是指將市場風(fēng)險內(nèi)部模型法計量結(jié)果與損益進行比較，以檢驗計量方法或模型的準(zhǔn)確性、可靠性，并據(jù)此對計量方法或模型進行調(diào)整和改進。A.情景分析B.敏感性分析C.壓力測試D.返回檢驗【答案】D34、巴塞爾委員會于（）重新修訂并發(fā)布了新的《有效銀行監(jiān)管的核心原則》。A.2005年4月B.2006年4月C.2005年5月D.2012年9月【答案】D35、根據(jù)貸款風(fēng)險分類指導(dǎo)原則，借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保也可能會造成一定損失的貸款屬于（）。A.關(guān)注類貸款B.可疑類貸款C.損失類貸款D.次級類貸款【答案】D36、以下哪種存款為商業(yè)銀行的主要資金來源，其流動性風(fēng)險相對較低（）。A.居民儲蓄B.同業(yè)存款C.財政存款D.企業(yè)存款【答案】A37、在國別風(fēng)險的主要類型中，（）是國別風(fēng)險的主要類型之一，是指借款人或債務(wù)人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務(wù)的風(fēng)險。A.主權(quán)風(fēng)險B.傳染風(fēng)險C.政治風(fēng)險D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險【答案】D38、以下不屬于分析企業(yè)的非財務(wù)因素的是（）。A.管理層風(fēng)險分析B.聲譽風(fēng)險分析C.生產(chǎn)和經(jīng)營風(fēng)險分析D.行業(yè)風(fēng)險分析【答案】B39、()是創(chuàng)造公共透明度、維護商業(yè)銀行聲譽的一個重要層面。A.確保實現(xiàn)承諾B.確保及時處理投訴和批評C.從投訴和批評中積累早期預(yù)警經(jīng)驗D.將商業(yè)銀行的社會責(zé)任感和經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來【答案】D40、下列對于商業(yè)銀行風(fēng)險加總的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.可以采用多種風(fēng)險加總方法，但不應(yīng)采取簡單加總法B.進行風(fēng)險加總，應(yīng)當(dāng)充分考慮集中度風(fēng)險及風(fēng)險之間的相互傳染C.應(yīng)當(dāng)建立風(fēng)險加總的政策和程序，確保在不同層次上及時識別風(fēng)險D.若考慮風(fēng)險分散化效應(yīng)，成基于長期實證數(shù)據(jù)，且數(shù)據(jù)觀察期至少覆蓋一個完整的經(jīng)濟周期【答案】A41、如果商業(yè)銀行對市場利率的上升和下降都不那么敏感，那么商業(yè)銀行傾向于持有什么樣的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)?（）A.將短期借款與長期貸款匹配B.將長期借款與長期貸款匹配C.將短期借款與短期貸款匹配D.資產(chǎn)和負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)比較平衡【答案】D42、按照國際慣例，下列關(guān)于信用評定方法的說法，正確的是（）。A.對企業(yè)采用評級方法，對個人客戶采用評分方法B.對企業(yè)采用評分方法，對個人客戶采用評級方法C.對企業(yè)客戶和個人客戶都采用評級方法D.對企業(yè)客戶和個人客戶都采用評分方法【答案】A43、關(guān)于風(fēng)險識別／分析，下列說法不正確的是()。A.風(fēng)險識別包括感知風(fēng)險和分析風(fēng)險B.-制作風(fēng)險清單是商業(yè)銀行識別與分析風(fēng)險最基本、最常用的方法C.感知風(fēng)險指深入理解各種風(fēng)險的成因及變化規(guī)律D.良好的風(fēng)險識別應(yīng)遵循全面性和前瞻性【答案】C44、下列關(guān)于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.一些關(guān)鍵流程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去B.銀行應(yīng)了解和管理任何與外包有關(guān)的后續(xù)風(fēng)險C.銀行原來承擔(dān)的與外包服務(wù)有關(guān)的責(zé)任同時被轉(zhuǎn)移D.選擇外包服務(wù)提供者時要對其財務(wù)、信譽狀況和獨立程度進行評估【答案】C45、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程的說法錯誤的是（）。A.有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程應(yīng)當(dāng)確保商業(yè)銀行的長期戰(zhàn)略、短期目標(biāo)、風(fēng)險管理措施和可利用資源緊密聯(lián)系在一起B(yǎng).商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險來源于外部經(jīng)營管理活動C.戰(zhàn)略風(fēng)險產(chǎn)生于商業(yè)銀行運營的所有層面和環(huán)節(jié)D.戰(zhàn)略風(fēng)險與市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險和流動性風(fēng)險等交織在一起【答案】B46、下列不屬于信用風(fēng)險管理委員會可以考慮重新設(shè)定限額的是（）。A.經(jīng)濟和市場狀況的較大變動B.新的監(jiān)管機構(gòu)的建議C.年度進行業(yè)務(wù)計劃和預(yù)算D.授信集中度限額變化【答案】D47、在操作風(fēng)險資本計量的方法中，（）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為九類業(yè)務(wù)條線，對每一類業(yè)務(wù)條線規(guī)定不同的操作風(fēng)險資本要求系數(shù)，并分別示出對應(yīng)的資本，然后加總九類業(yè)務(wù)條線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險的資本要求。A.標(biāo)準(zhǔn)法B.高級計量法C.基本指標(biāo)法D.內(nèi)部評級法【答案】A48、商業(yè)銀行資金交易部門交易債券和外匯兩大類金融產(chǎn)品，當(dāng)期各自計量的VaR值分別為300萬元及400萬元，則資金交易部門當(dāng)期的整體VaR值為（）。A.100萬元B.700萬元C.多于700萬元D.小于700萬元【答案】D49、（）是商業(yè)銀行在長期經(jīng)營信貸業(yè)務(wù)、承擔(dān)信用過程風(fēng)險中逐步發(fā)展并完善起來的傳統(tǒng)信用分析方法。A.專家判斷法B.信用評分模型C.違約概率模型D.期望模型【答案】A50、在銀行風(fēng)險管理中，(?)是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理／決策機構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任。A.董事會B.監(jiān)事會C.高級管理層D.股東大會?【答案】A51、系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管改革政策框架包括了三大支柱，其中不屬于三大支柱的是（）。A.提高損失吸收能力B.提升監(jiān)管強度和有效性C.推動處置機制建設(shè)D.提高資本的利用率【答案】D52、風(fēng)險管理的目標(biāo)是（）。A.消除風(fēng)險B.實現(xiàn)收益最大化C.實現(xiàn)收益和風(fēng)險的平衡D.增加風(fēng)險【答案】C53、在操作風(fēng)險資本計量的方法中，（）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為八類產(chǎn)品線，對每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同的操作風(fēng)險資本要求系數(shù)，并分別示出對應(yīng)的資本，然后加總八類產(chǎn)品線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險的資本要求。A.標(biāo)準(zhǔn)法B.高級計量法C.基本指標(biāo)法D.內(nèi)部評級法【答案】A54、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)對商業(yè)銀行現(xiàn)場檢查的重點不包括（??）。A.市場競爭狀況B.業(yè)務(wù)經(jīng)營的合法合規(guī)性C.資本充足性D.風(fēng)險狀況【答案】A55、在現(xiàn)代金融風(fēng)險管理實踐中，風(fēng)險規(guī)避主要通過經(jīng)濟資本配置來實現(xiàn)，據(jù)此下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.經(jīng)濟資本的分配最終表現(xiàn)為信用限額和交易限額等各種業(yè)務(wù)限額B.對于不擅長的業(yè)務(wù)設(shè)立非常有限的風(fēng)險容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟資本C.對于不擅長但愿意承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)可提高風(fēng)險容忍度和經(jīng)濟資本配置D.經(jīng)濟資本的分配依據(jù)董事會確定的風(fēng)險戰(zhàn)略和風(fēng)險偏好來確定【答案】B56、根據(jù)歷史數(shù)據(jù)分析得出，商業(yè)銀行某信用等級的債務(wù)人在獲得貸款后的第1年、第2年、第3年出現(xiàn)違約的概率分別為1％、2％、5％。則根據(jù)死亡率模型，該信用等級的債務(wù)人在3年期間出現(xiàn)違約的概率為()。A.7％B.7.2％C.7.8％D.8％【答案】C57、商業(yè)銀行的審計部門應(yīng)當(dāng)定期對市場風(fēng)險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準(zhǔn)確性、可靠性、充分性和有效性進行獨立的審查和評價，審計的頻率為（）。A.至少每年一次B.每三年一次C.每兩年一次D.至少每兩年一次【答案】A58、（）負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃，成為商業(yè)銀行未來發(fā)展的行動指南。A.股東大會和董事會B.董事會和監(jiān)事會C.高級管理層和股東大會D.董事會和高級管理層【答案】D59、巴塞爾委員會于（）重新修訂并發(fā)布了新的《有效銀行監(jiān)管的核心原則》。A.2005年4月B.2006年4月C.2005年5月D.2012年9月【答案】D60、遠期匯率的決定因素不包括（）。A.即期匯率B.交易規(guī)模C.期限D(zhuǎn).兩種貨幣之間的利率差【答案】B61、建立客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度的具體辦法，由（）會同國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)制定。A.商業(yè)銀行B.銀監(jiān)會C.中國銀行業(yè)協(xié)會D.國務(wù)院反洗錢行政主管部門【答案】D62、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，下列各項中，應(yīng)列入商業(yè)銀行二級資本的是（）。A.未分配利潤B.二級資本工具及其溢價C.盈余公積D.一般風(fēng)險準(zhǔn)備【答案】B63、下列各項不屬于單幣種敞口頭寸的是（）。A.期權(quán)敞口頭寸B.遠期凈敞口頭寸C.即期凈敞口頭寸D.總敞口頭寸?【答案】D64、下列關(guān)于信用風(fēng)險壓力測試說法正確的是（）A.情景設(shè)計是基礎(chǔ)，假設(shè)條件選擇是關(guān)鍵，避免損失是最終目標(biāo)B.情景設(shè)計是基礎(chǔ)，假設(shè)條件選擇是關(guān)鍵，管理應(yīng)用是最終目標(biāo)C.假設(shè)條件選擇是基礎(chǔ)，情景設(shè)計是關(guān)鍵，避免損失是最終目標(biāo)D.假設(shè)條件選擇是基礎(chǔ)，情景設(shè)計是關(guān)鍵，管理應(yīng)用是最終目標(biāo)【答案】B65、全球金融危機過后，解決系統(tǒng)重要性金融機構(gòu)（G-SIFIs）帶來的“大而不能倒”問題已經(jīng)成為國際監(jiān)管改革的重點，（）于2011年提出了一攬子加強系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管的管理措施。A.金融穩(wěn)定理事會B.世界銀行C.國出貨幣基金組織D.巴塞爾委員會【答案】A66、在實踐中，以下不屬于人們對風(fēng)險造成損失的劃分的是()。A.已造成損失B.預(yù)期損失C.非預(yù)期損失D.災(zāi)難性損失【答案】A67、對單一法人客戶的管理層分析重點考核的是（）。A.管理者人品B.管理者誠信度C.授信動機D.以上都是【答案】D68、下列選項中，商業(yè)銀行一線業(yè)務(wù)部門的操作風(fēng)險管理職責(zé)為（）。A.擬定本行操作風(fēng)險管理政策、程序和具體的操作規(guī)程B.建立適用于全行的操作風(fēng)險基本控制標(biāo)準(zhǔn)C.協(xié)助其他部門識別、評估、監(jiān)測、控制及緩釋操作風(fēng)險D.根據(jù)本行統(tǒng)一的操作風(fēng)險管理評估方法，識別、監(jiān)測本部門的操作風(fēng)險【答案】D69、巴塞爾委員會關(guān)于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求，不包括（）A.銀行應(yīng)該能夠獲取和匯總整個集團的所以重要風(fēng)險數(shù)據(jù)B.要能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應(yīng)監(jiān)管要求變化，組織架構(gòu)變化和新業(yè)務(wù)C.除生成總風(fēng)險敞口外，具有按監(jiān)管要求生成數(shù)據(jù)子集的能力D.銀行生成的匯總風(fēng)險數(shù)據(jù)應(yīng)該有針對性地滿足壓力或危機情境下風(fēng)險管理報告的需要【答案】A70、如果一家銀行的貸款平均額為700億元，存款平均額為900億元，核心存款平均額為300億元，流動性資產(chǎn)為200億元，那么該商業(yè)銀行的融資需求等于（）億元。A.300B.500C.600D.400【答案】C71、操作風(fēng)險是銀行面臨的一項重要風(fēng)險．商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排（）。A.存款準(zhǔn)備金B(yǎng).存款保險C.經(jīng)濟資本D.資本充足率【答案】C72、遠期合約不包括（）。A.外匯期貨合約B.遠期外匯合約C.期權(quán)合約D.未到交割日和已到交割日但尚未結(jié)算的現(xiàn)貨合約【答案】C73、債務(wù)人或交易對手未能履行合同規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險屬于（）。A.信用風(fēng)險B.操作風(fēng)險C.市場風(fēng)險D.流動性風(fēng)險【答案】A74、下列不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險分類的是()。A.人員因素B.內(nèi)部流程C.系統(tǒng)缺陷D.內(nèi)部事件【答案】D75、聲譽風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)將收集到的聲譽風(fēng)險因素按照（）進行排序。A.影響程度和緊迫性B.影響程度和時問先后C.時間先后和重要程度D.時問先后和緊迫性【答案】A76、（）規(guī)則應(yīng)在嚴(yán)格遵循監(jiān)管機構(gòu)相關(guān)規(guī)定和要求的基礎(chǔ)上，結(jié)合銀行業(yè)金融機構(gòu)的風(fēng)險計量和管理水平來確定。A.國別風(fēng)險敞口識別B.國別風(fēng)險敞口計量C.國別風(fēng)險敞口監(jiān)控D.國別風(fēng)險敞口評估【答案】B77、在信息披露不充分的條件下，為了達到有效銀行監(jiān)管的目的，監(jiān)管當(dāng)局必須強化信息披露監(jiān)控機制，下列說法不正確的是（）。A.日常監(jiān)督機制主要針對商業(yè)銀行信息披露的行為、特點，進行有效、穩(wěn)定的信息披露監(jiān)督B.懲罰機制使商業(yè)銀行能自愿、真實、及時、準(zhǔn)確地按照市場規(guī)則披露信息C.法律賦予監(jiān)管當(dāng)局的責(zé)任越大，監(jiān)管者的能力越強，揭示的商業(yè)銀行信息披露的動機越強烈D.懲罰機制要求信息披露如果不符合要求，必要時可要求增加信息披露的內(nèi)容甚至重新進行信息披露【答案】B78、下列不屬于基本面指標(biāo)的是()。A.品質(zhì)類指標(biāo)B.實力類指標(biāo)C.環(huán)境類指標(biāo)D.盈利能力指標(biāo)【答案】D79、現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動性?，F(xiàn)金頭寸指標(biāo)等于（）。A.現(xiàn)金頭寸÷總資產(chǎn)B.(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)÷總資產(chǎn)C.現(xiàn)金頭寸÷總負(fù)債D.(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)÷總負(fù)債【答案】B80、甲企業(yè)和乙企業(yè)都是商業(yè)銀行的客戶，甲企業(yè)的信用等級高于乙企業(yè)的信用等級，商業(yè)銀行對乙企業(yè)的貸款利率高于甲。這種風(fēng)險管理的策略是（）。A.風(fēng)險對沖B.風(fēng)險補償C.風(fēng)險對沖D.風(fēng)險規(guī)避【答案】B81、商業(yè)銀行系統(tǒng)缺陷包括信息科技系統(tǒng)和（）所產(chǎn)生的風(fēng)險。A.員工的必要知識不足B.業(yè)務(wù)流程無效C.一般配套設(shè)備不完善D.外部欺詐【答案】C82、關(guān)于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)外包的論述，不正確的是（）。A.商業(yè)銀行經(jīng)營管理中的諸多操作或服務(wù)都可以外包B.通過業(yè)務(wù)外包，商業(yè)銀行也把相應(yīng)的風(fēng)險轉(zhuǎn)移給了外包商，商業(yè)銀行從此不必對外包業(yè)務(wù)負(fù)任何直接或間接的責(zé)任C.雖然業(yè)務(wù)可以外包，但對外包業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生的不良后果，商業(yè)銀行仍然承擔(dān)責(zé)任D.過多的外包業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生額外的操作風(fēng)險或其他隱患【答案】B83、根據(jù)巴塞爾委員會對市場風(fēng)險內(nèi)部模型的技術(shù)要求，在市場風(fēng)險計量中，持有期為（）個營業(yè)日。A.10B.20C.5D.17【答案】A84、下列不屬于信用風(fēng)險管理委員會可以考慮重新設(shè)定限額的是（）。A.經(jīng)濟和市場狀況的較大變動B.新的監(jiān)管機構(gòu)的建議C.年度進行業(yè)務(wù)計劃和預(yù)算D.授信集中度限額變化【答案】D85、()的支持與承諾是商業(yè)銀行有效風(fēng)險管理的基石。A.高級管理層B.董事會C.監(jiān)事會D.風(fēng)險管理委員會【答案】A86、以下對商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門的說法，錯誤的是()。A.巴塞爾委員在《銀行公司治理原則》強調(diào)了“三道防線”在風(fēng)險管理流程中的作用，指出風(fēng)險治理框架中應(yīng)包括建立“三道防線”及清晰的職責(zé)描述B.業(yè)務(wù)條線部門是第一道風(fēng)險防線,它是風(fēng)險的承擔(dān)者,應(yīng)負(fù)責(zé)持續(xù)識別、評估和報告風(fēng)險敞口C.風(fēng)險管理部門和合規(guī)部門是笫二道風(fēng)險防線D.風(fēng)險管理不保持獨立性【答案】D87、在商業(yè)銀行經(jīng)營的外部事件中，（）風(fēng)險是給商業(yè)銀行造成損失最大、發(fā)生次數(shù)最多的操作風(fēng)險之一。A.內(nèi)部欺詐B.產(chǎn)品設(shè)計缺陷C.外部欺詐D.業(yè)務(wù)外包【答案】C88、商業(yè)銀行在計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風(fēng)險的緩釋因素，但保險的緩釋程度最高不超過操作風(fēng)險監(jiān)管資本要求的（）A.25%B.20%C.50%D.8%【答案】B89、單一法人客戶的財務(wù)狀況分析中財務(wù)報表分析主要是對（）進行分析。A.資產(chǎn)負(fù)債表和損益表B.財務(wù)報表和損益表C.財務(wù)報表和資產(chǎn)負(fù)債表D.資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表【答案】A90、下列關(guān)于銀行監(jiān)管的法律法規(guī)的說法，不正確的是（）。A.在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)和規(guī)章三個層級的法律規(guī)范構(gòu)成B.行政法規(guī)是由國務(wù)院依法制定的，以國務(wù)院令的形式發(fā)布的各種有關(guān)活動的法律規(guī)范，其效力等同于法律C.規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限范圍內(nèi)制定的規(guī)范性文件D.法律是由全國人民代表大會及其常務(wù)委員會根據(jù)《憲法》，并依照法定程序制定的有關(guān)法律規(guī)范，是法律框架的最基本組成部分【答案】B91、風(fēng)險報告是商業(yè)銀行實施全面風(fēng)險管理的媒介，從報告的使用者來看，可以分為內(nèi)部報告和外部報告，以下不屬于內(nèi)部報告的是（）。A.提供監(jiān)管數(shù)據(jù)B.配合內(nèi)部審計檢查C.識別當(dāng)期風(fēng)險特征D.評價整體風(fēng)險狀況【答案】A92、已知某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進行分類，次級類貸款為6億，可疑類貸款為2億，損失類貸款為3億，商業(yè)銀行在當(dāng)期為不良貸款撥備的一般準(zhǔn)備是2億，專項準(zhǔn)備是3億，特種準(zhǔn)備是4億，那么該商業(yè)銀行當(dāng)年的不良貸款撥備覆蓋率是（）。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】C93、（）指交易雙方約定在將來某一時期內(nèi)互相交換具有相同經(jīng)濟價值的現(xiàn)金流的合約。A.期權(quán)B.互換C.期貨D.遠期【答案】B94、借款人向銀行申請1年期貸款100萬，經(jīng)測算其違約概率為2.5％，違約回收率為40％，該筆貸款的信用VaR為10萬，則該筆貸款的非預(yù)期損失為（）萬。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】D95、（）是指商業(yè)銀行能夠以合理的成本通過各種負(fù)債工具及時獲得零售或批發(fā)資金的能力。A.資產(chǎn)流動性B.負(fù)債流動性C.資本流動性D.表外流動性【答案】B96、商業(yè)銀行對客戶的信用風(fēng)險評估大致經(jīng)歷了三個主要發(fā)展階段，包括（）A.專家判斷法，打分卡模型，違約概率模型B.專家判斷法，評級模型，違約概率模型C.專家判斷法，信用評分模型，違約概率模型D.人工分析法，評級模板，打分卡模型【答案】C97、銀行將全部資產(chǎn)按照監(jiān)管規(guī)定的類別進行分類，并采用監(jiān)管規(guī)定的風(fēng)險權(quán)重計量信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的方法是()。A.內(nèi)部評級法B.權(quán)重法C.監(jiān)管映射法D.違約概率法【答案】B98、（）應(yīng)承擔(dān)監(jiān)控操作風(fēng)險管理有效性的最終責(zé)任。A.董事會B.高級管理層C.操作風(fēng)險部門D.合規(guī)部門【答案】A99、集團客戶與單個客戶限額管理有相似之處，但在整體思路上還是存在著較大的差異。集團統(tǒng)一授信一般分“三步走”，其中不包括（）。A.根據(jù)總行關(guān)于行業(yè)的總體指導(dǎo)方針和集團客戶與授信行的密切關(guān)系，初步確定對該集團整體的授信額度B.確定客戶的最高債務(wù)承受額，即客戶憑借自身信用與實力承受對外債務(wù)的最大能力C.根據(jù)單一客戶的授信限額，初步測算關(guān)聯(lián)企業(yè)各成員單位(含集團公司本部)的最高授信額度的參考值D.分析各個授信單位的具體情況，調(diào)整各成員單位的授信限額【答案】B100、商業(yè)銀行的審計部門應(yīng)當(dāng)定期對市場風(fēng)險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準(zhǔn)確性、可靠性、充分性和有效性進行獨立的審查和評價，審計的頻率為（）。A.至少每年一次B.每三年一次C.每兩年一次D.至少每兩年一次【答案】A多選題（共50題）1、記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)滿足下列（）基本要求。A.在交易方面不受任何限制.可以隨時平盤B.具有明確的交易市場秩序C.能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險D.能夠準(zhǔn)確估值E.具有明確的持有目的【答案】ACD2、記入交易賬簿的頭寸應(yīng)當(dāng)滿足下列（）基本要求。A.在交易方面不受任何限制，可以隨時平盤B.具有明確的交易市場秩序C.能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險D.能夠準(zhǔn)確估值E.具有明確的持有目的【答案】ACD3、根據(jù)數(shù)據(jù)的來源不同，風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的風(fēng)險數(shù)據(jù)可以分為（）。A.內(nèi)部數(shù)據(jù)B.歷史數(shù)據(jù)C.中間計量數(shù)據(jù)D.組合結(jié)果數(shù)據(jù)E.外部數(shù)據(jù)【答案】A4、集團法人客戶的信用風(fēng)險特征有（）。A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍C.真實財務(wù)狀況難以掌握D.系統(tǒng)性風(fēng)險較高E.風(fēng)險識別和貸后管理難度大【答案】ABCD5、風(fēng)險事件：A.避免商業(yè)銀行的資產(chǎn)被迫廉價出售B.降低商業(yè)銀行借入資金所需支付的風(fēng)險溢價C.增進市場信心、向市場表明商業(yè)銀行是安全的并有能力償還貸款D.降低商業(yè)銀行所面臨的操作風(fēng)險E.確保銀行有能力實現(xiàn)貸款承諾，穩(wěn)固客戶關(guān)系【答案】ABC6、如果房地產(chǎn)市場發(fā)展過熱，一方面居民大量存款買房，另一方面大量房地產(chǎn)企業(yè)和個人向銀行借款，這種情況下，當(dāng)房地產(chǎn)市場嚴(yán)重下跌，大量個人住房貸款無法償還，房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款，這時商業(yè)銀行所面臨的主要風(fēng)險包括（）。A.操作風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.流動性風(fēng)險D.國別風(fēng)險E.信用風(fēng)險【答案】BC7、企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立起內(nèi)部控制體系的相關(guān)要素，包括（）。A.控制環(huán)境B.風(fēng)險評估C.控制活動D.信息與溝通E.監(jiān)控【答案】ABCD8、商業(yè)銀行為降低信用風(fēng)險的經(jīng)濟資本占用，可以采取的途徑有（）。A.提高信貸準(zhǔn)入門檻B(tài).提高風(fēng)險預(yù)警的及時性與準(zhǔn)確性C.應(yīng)用內(nèi)部評級系統(tǒng)D.購買信用保護E.將部分貸款打包出售【答案】ABCD9、商業(yè)銀行在反洗錢管理方面主要的職責(zé)有（）。A.建立客戶身份識別制度B.進行客戶身份識別，必要時可以向公安、工商行政管理等部門核實客戶的有關(guān)身份信息C.應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度D.建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，商業(yè)銀行的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負(fù)責(zé)E.應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度?【答案】ABCD10、衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險變化的程度，表示資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率指標(biāo)有（）。A.正常貸款遷徙率B.成本收入比C.資本充足率D.大額負(fù)債依賴度E.不良貸款遷徙率【答案】A11、下列可被商業(yè)銀行認(rèn)定違約的情形有（）。A.銀行同意消極債務(wù)重組，造成債務(wù)規(guī)模減少B.銀行認(rèn)為債務(wù)人即將破產(chǎn)或倒閉C.銀行停止對貸款計息D.銀行將貸款出售沒有造成損失E.債務(wù)人欠息或手續(xù)費90天（含）以上【答案】ABC12、以下關(guān)于資產(chǎn)流動性的說法，正確的有()。A.資產(chǎn)流動性是商業(yè)銀行能以較低的成本隨時獲得需要的資金B(yǎng).資產(chǎn)的變現(xiàn)能力越強，所付成本越低，則流動性越強C.資產(chǎn)流動性是商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)在無損失的情況下迅速變現(xiàn)的能力D.資產(chǎn)流動性應(yīng)當(dāng)從零售和公司／機構(gòu)兩個角度進行分析E.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)估算所持有的可變現(xiàn)資產(chǎn)量，把流動性資產(chǎn)持有與之前的流動性需求進行比較，以確定流動性的適宜度【答案】BC13、實施積極的流動性風(fēng)險管理策略的作用包括（）。A.增進市場信心，向外界表明銀行有能力償還借款，是值得信賴的B.確保銀行有能力履行貸款承諾，穩(wěn)固客戶關(guān)系C.控制最高風(fēng)險水平、提供風(fēng)險參考基準(zhǔn)和滿足監(jiān)管要求D.避免銀行資產(chǎn)廉價出售，損害股東利益E.降低銀行借人資金時所需支付的風(fēng)險溢價【答案】ABD14、下列說法正確的是（）。A.故意騙取、盜用財產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失事件，此類事件至少涉及內(nèi)部一方，但不包括歧視及差別待遇事件是內(nèi)部欺詐事件B.因自然災(zāi)害或其他事件（如恐怖襲擊）導(dǎo)致實物資產(chǎn)丟失或毀壞的損失事件是指實物資產(chǎn)的損壞C.因操作風(fēng)險事件所遭受的監(jiān)管部門或有權(quán)機關(guān)罰款及其他處罰是監(jiān)管罰沒D.由于操作風(fēng)險事件引起的其他損失指其他損失E.由于偷盜、欺詐、未經(jīng)授權(quán)活動等操作風(fēng)險事件所導(dǎo)致的資產(chǎn)賬面價值直接減少指賬面減值【答案】ABCD15、集團法人客戶與單一法人客戶相比，它的信用風(fēng)險特征有（）。A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍C.真實財務(wù)狀況難以掌握D.系統(tǒng)風(fēng)險性低E.風(fēng)險識別難度大，貸后監(jiān)督難度較小【答案】ABC16、商業(yè)銀行資本的作用主要有（）。A.吸收損失B.承擔(dān)風(fēng)險C.限制銀行業(yè)務(wù)過度擴張D.為銀行提供融資E.維持市場信心【答案】ABCD17、以下各項中屬于銀行內(nèi)部流程中的流程無效因素的有（）。A.缺乏必要的流程B.依賴手工錄入C.設(shè)計不完善D.管理信息不準(zhǔn)確E.項目資金不足【答案】BD18、2017年《巴塞爾Ⅲ最終方案》對信用風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)法進行了修訂，下列表述正確的有（）A.對無條件可撤銷貸款承諾的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)（CCF），其他貸款承諾的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為40%B.公司風(fēng)險暴露細(xì)分一般公司、投資級公司、和中小企業(yè)三類，分別適用85%，65%和100%的風(fēng)險權(quán)重C.新設(shè)房地產(chǎn)風(fēng)險暴露類型，根據(jù)LTV（貸款金額/押品價值）指標(biāo)確定風(fēng)險權(quán)重D.銀行可采用外部評估法（ECRA）或標(biāo)準(zhǔn)評估法（SCRA）計算銀行風(fēng)險暴露RWAE.修訂內(nèi)容主要圍繞風(fēng)險暴露分類，風(fēng)險驅(qū)動因子選擇和風(fēng)險權(quán)重校準(zhǔn)三個關(guān)鍵問題【答案】CD19、下列關(guān)于貸款組合信用風(fēng)險的說法．正確的有（）。A.貸款組合內(nèi)的單筆貸款之間一般沒有相關(guān)性B.風(fēng)險分散化有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險C.貸款組合的總體風(fēng)險通常大于單筆貸款信用風(fēng)險的簡單加總D.貸款資產(chǎn)可以過于集中E.商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合信用風(fēng)險時，應(yīng)當(dāng)更多地關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險因素可能造成的影響【答案】B20、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》中的監(jiān)管資本要求為（??）。A.達標(biāo)期后系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5%B.核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%C.若出現(xiàn)系統(tǒng)性的信貸增長過快，商業(yè)銀行需再計提3%的逆周期超額資本D.系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為1%E.2.5%儲備資本要求和0～2.5%逆周期資本要求【答案】ABD21、下列關(guān)于高級計量法的說法中，正確的有()。A.高級計量法屬于操作風(fēng)險資本計量的重要方法之一B.商業(yè)銀行采用高級計量法，應(yīng)當(dāng)基于內(nèi)部損失數(shù)據(jù)、外部損失數(shù)據(jù)、情景分析、業(yè)務(wù)環(huán)境和內(nèi)部控制因素建立操作風(fēng)險計量模型C.高級計量法的技術(shù)要點包括制定數(shù)據(jù)清晰標(biāo)準(zhǔn)和適用規(guī)則D.高級計量法將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為九條業(yè)務(wù)線E.將銀行視為一個整體來衡量操作風(fēng)險，只分析銀行整體的操作風(fēng)險水平，而不對其構(gòu)成進行分析【答案】ABC22、外部變化同樣可能引發(fā)商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險。這些外部風(fēng)險包括（）。A.品牌風(fēng)險B.行業(yè)風(fēng)險C.技術(shù)風(fēng)險D.競爭對手風(fēng)險E.項目風(fēng)險【答案】ABCD23、已知某企業(yè)集團在A、B、C公司的股份表決權(quán)分別為35％、55％、20％，2008年，A公司向L銀行申請一筆1億元的貸款，由B公司擔(dān)保，B公司向L銀行申請一筆2億元的貸款，由C公司擔(dān)保，C公司向L銀行申請一筆3億元的貸款，由該企業(yè)集團擔(dān)保。則下列分析恰當(dāng)?shù)挠校ǎ?。A.銀行L需要特別關(guān)注該企業(yè)集團所提供財務(wù)報表的真實性B.A.BC公司之間構(gòu)成連環(huán)擔(dān)保C.銀行L對A.B.C三家公司的貸款容易出現(xiàn)擔(dān)保不足狀態(tài)D.銀行L應(yīng)根據(jù)A.B.C三家公司自身風(fēng)險狀況分別授信E.該企業(yè)集團對A.B.C三家公司均形成控制關(guān)系【答案】ABCD24、單一客戶授信集中度屬于信用風(fēng)險類的監(jiān)管指標(biāo)，其計算公式為最大一家客戶貸款總額／資本凈額×100％，公式中的客戶包括（）。A.取得貸款的法人B.其他經(jīng)濟組織C.自然人D.個體工商戶E.存款人【答案】ABCD25、國際銀行業(yè)開展風(fēng)險評估的基本原則有（）。A.符合監(jiān)管要求B.符合銀行實際C.符合存款者要求D.保證一定的前瞻性E.采用先進技術(shù)指標(biāo)【答案】ABD26、下列關(guān)于法人客戶評級模型說法，正確的有()。A.Z計分模型認(rèn)為，影響借款人違約概率的因素包括流動性、盈利性、活躍性、償債能力等B.作為違約風(fēng)險的指標(biāo)，Z值越高，違約概率越低C.RiskCale模型是適合于上市公司的違約概率模型D.RiskCalc模型的核心是通過嚴(yán)格的步驟從客戶信息中選擇出最能預(yù)測違約的一組變量E.CreditMonitor模型是適合于非上市公司的違約概率模型【答案】ABD27、當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時，下列關(guān)于市場利率與銀行整體價值變化的描述，正確的有（）。A.如果市場利率下降，則資產(chǎn)與負(fù)債的價值都會增加，且資產(chǎn)價值增加的幅度比負(fù)債價值增加的幅度大，銀行的市場價值將會增加B.如果市場利率下降，則資產(chǎn)與負(fù)債的價值都會增加，且負(fù)債價值增加的幅度比資產(chǎn)價值增加的幅度大，銀行的市場價值將會減少C.如果市場利率上升，則資產(chǎn)與負(fù)債的價值都會減少，且資產(chǎn)價值減少的幅度比負(fù)債價值減少的幅度大，銀行的市場價值將會增加D.如果市場利率上升，則資產(chǎn)與負(fù)債的價值都會減少，且資產(chǎn)價值減少的幅度比負(fù)債價值減少的幅度大，銀行的市場價值將會減少E.如果市場利率下降，則資產(chǎn)與負(fù)債的價值都會增加，且資產(chǎn)價值增加的幅度比負(fù)債價值增加的幅度小，銀行的市場價值將會增加【答案】AD28、風(fēng)險文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的（）。A.哲學(xué)B.公司治理原則C.內(nèi)部控制體系D.風(fēng)險管理理念E.價值觀【答案】AD29、下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險識別的表述正確的有（）。A.職員欺詐、失職違規(guī)屬于人員風(fēng)險B.外部欺詐、自然災(zāi)害、交通事故、外包商不履責(zé)等屬于外部風(fēng)險C.輸入數(shù)據(jù)信息的質(zhì)量和穩(wěn)定性屬于系統(tǒng)風(fēng)險D.監(jiān)管規(guī)定的變化屬于流程風(fēng)險E.操作風(fēng)險可以劃分為人員風(fēng)險、流程風(fēng)險、系統(tǒng)風(fēng)險和外部風(fēng)險【答案】ABC30、在巴塞爾協(xié)議Ⅲ出臺之際，我國國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)適時推出（）四大監(jiān)管工具，形成中國銀行業(yè)監(jiān)管新框架，積極適應(yīng)國際監(jiān)管新標(biāo)準(zhǔn)。A.流動性要求B.撥備率C.資本要求D.杠桿率E.市場約束【答案】ABCD31、單一法人客戶的財務(wù)報表應(yīng)特別關(guān)注的內(nèi)容有()。A.識別和評價財務(wù)報表風(fēng)險B.識別和評價利益狀況C.識別和評價經(jīng)營管理狀況D.識別和評價負(fù)債管理狀況E.識別和評價資產(chǎn)管理狀況【答案】ACD32、商業(yè)銀行市場風(fēng)險內(nèi)部模型的定量要求有（）。A.應(yīng)采用歷史模擬法計算VaR值B.至少每三個月更新一次數(shù)據(jù)C.置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間D.市場價格的歷史觀測期至少為一年E.持有期為10個營業(yè)日【答案】CD33、止損限額是指所允許的最大損失額。通常，當(dāng)某個頭寸的累計損失達到或接近止損限額時，就必須對該頭寸進行對沖交易或立即變現(xiàn)。止損限額適用的時期為（）。A.一日B.一周C.半個月D.一個月E.兩年【答案】ABD34、下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級法資本計量的描述正確的有（）。A.未違約風(fēng)險暴露和已違約風(fēng)險暴露的資本要求計算方法不同B.對于零售風(fēng)險暴露，需要區(qū)分初級法和高級法C.一般公司風(fēng)險暴露的相關(guān)系數(shù)與金融機構(gòu)風(fēng)險暴露的相關(guān)系數(shù)相同D.在采用內(nèi)部評級法時，違約概率由監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定E.對于零售風(fēng)險暴露，違約概率和違約損失率必須由銀行自行估計【答案】A35、風(fēng)險事件：A.就業(yè)制度和工作場所安全事件B.外部欺詐事件C.實物資產(chǎn)的損壞D.內(nèi)部欺詐事件E.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件【答案】AD36、商業(yè)銀行聲譽風(fēng)險管理的最佳實踐包括（）。A.為所有風(fēng)險配置相應(yīng)的經(jīng)濟資本B.預(yù)先做好防范危機的準(zhǔn)備C.確保各類主要風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序D.推行全面風(fēng)險管理理念E.改善公司治理結(jié)構(gòu)【答案】BCD37、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險文化的描述，正確的是（）A.風(fēng)險承擔(dān)機制和薪酬激勵機制能夠很好地反映風(fēng)險文化B.風(fēng)險文化是風(fēng)險治理的重要內(nèi)容C.風(fēng)險文化應(yīng)與風(fēng)險偏好相一致D.風(fēng)險文化是企業(yè)文化的重要組成部分E.風(fēng)險文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的風(fēng)險管理理念、哲學(xué)和價值觀【答案】AD38、影響違約損失率的因素包括（）。A.項目因素B.公司因素C.行業(yè)因素D.地區(qū)因素E.宏觀經(jīng)濟周期因素【答案】ABCD39、2013年6月3日，某銀行總行資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(A1CO)會議上，