第二章 風(fēng)險形成機(jī)理

《工程項目風(fēng)險分析與管理》研究生課程主講：周直第二章風(fēng)險形成機(jī)理第一篇風(fēng)險分析與管理基礎(chǔ)第二章風(fēng)險形成機(jī)理第一節(jié)工程風(fēng)險要素第二節(jié)風(fēng)險形成機(jī)理第三節(jié)風(fēng)險形成機(jī)理的應(yīng)用

學(xué)習(xí)要求：掌握風(fēng)險要素的實(shí)質(zhì)；掌握風(fēng)險形成機(jī)理理論，了解風(fēng)險形成機(jī)理對風(fēng)險控制的意義；第一節(jié)工程風(fēng)險要素要點(diǎn)：工程風(fēng)險的五個基本要素：

1、風(fēng)險因素2、風(fēng)險事件3、風(fēng)險損失4、風(fēng)險作用途徑5、風(fēng)險承受者

第一節(jié)工程風(fēng)險要素一、風(fēng)險因素（riskfactors）定義：是風(fēng)險事件發(fā)生的潛在原因，是造成風(fēng)險損失的內(nèi)在或間接原因。

根據(jù)性質(zhì)不同，風(fēng)險因素可分為如下六種類型：

（1）自然風(fēng)險因素（雷擊、滑坡、龍卷風(fēng)等）（2）物質(zhì)風(fēng)險因素（機(jī)械設(shè)備偶然故障等）

（3）經(jīng)濟(jì)風(fēng)險因素（物價上漲、匯率變化）（4）社會政治風(fēng)險因素（社會動蕩等）（5）道德風(fēng)險因素。（故意）

（6）人的過失（過失、疏忽無意等）風(fēng)險因素有時也理解為增加風(fēng)險事件發(fā)生的頻率或嚴(yán)重程度的任何事件。

第一節(jié)工程風(fēng)險要素二、風(fēng)險事件(riskevents)

1、定義：指風(fēng)險因素導(dǎo)致的可能成為現(xiàn)實(shí)，以致造成人身傷亡或財產(chǎn)損害，或者造成負(fù)面損失的偶發(fā)事件。例如：火災(zāi)、地震、洪水、龍卷風(fēng)、雷電、爆炸、滑坡、洪水、機(jī)械故障（如高速行駛的汽車剎車失靈等）、物價上漲、罷工、政變等等發(fā)生，形成風(fēng)險事件2、風(fēng)險事件與風(fēng)險損失：風(fēng)險事件發(fā)生，但不意味著風(fēng)險損失發(fā)生例如：冰島火山爆發(fā)：是一風(fēng)險事件在歐洲的航空業(yè)和從業(yè)人員蒙受損失；但各對各位并沒有什么直接損失

思考1：在火山爆發(fā)風(fēng)險事件中，風(fēng)險因素什么？（1）位于地層斷裂帶的存在（火山地震帶上

）（2）地殼板塊運(yùn)動，離散型板塊邊界出現(xiàn)的巖漿快速補(bǔ)充過程的不均衡性思考2：

——風(fēng)險事件的承受者？——風(fēng)險管理問題——風(fēng)險事件的作用途徑？

第一節(jié)工程風(fēng)險要素

三、風(fēng)險損失1、定義：風(fēng)險損失：是指由風(fēng)險事件引起的、非故意的、非預(yù)期的、非計劃的經(jīng)濟(jì)價值的減少或其它損失或負(fù)面影響。

2、損失形式：（1）從一般風(fēng)險概念：分為直接損失和間接損失直接損失：是指風(fēng)險事故導(dǎo)致的財產(chǎn)本身損失和人身傷害，這類損失又稱為實(shí)質(zhì)損失；間接損失：是指由直接損失引起的其他損失，包括額外費(fèi)用損失、收入損失和責(zé)任損失。

第一節(jié)工程風(fēng)險要素（2）從損失形式上，分為四類：實(shí)質(zhì)損失額外費(fèi)用損失收入損失責(zé)任損失。（3）工程風(fēng)險角度：費(fèi)用風(fēng)險損失質(zhì)量風(fēng)險損失工期風(fēng)險損失——可轉(zhuǎn)化性特點(diǎn)——費(fèi)用損失第一節(jié)工程風(fēng)險要素

四、風(fēng)險作用途徑1、定義：參與某項（如項目建設(shè)）活動者的地位及作用、所擔(dān)當(dāng)?shù)慕巧蛴煤贤s定為顯現(xiàn)的、或及非合同約定隱含的特定關(guān)系。2、實(shí)例實(shí)例1：上述冰島火山爆發(fā)。風(fēng)險因素：地球構(gòu)造不均質(zhì)——存在斷裂帶、地殼板塊運(yùn)動、地心巖漿補(bǔ)充形成的流動。在薄弱環(huán)節(jié)釋放能量——風(fēng)險事件：火山爆發(fā)風(fēng)險損失：火山灰影響（1）環(huán)境污染（2）民航班機(jī)停飛（3）火山附近財物直接損失……討論：誰承受上述損失？——誰是風(fēng)險承受者？這些損失是怎樣作業(yè)到風(fēng)險承受者的？——風(fēng)險作用途徑:（1）環(huán)境污染——生活在影響范圍內(nèi)的居民——隱含特定關(guān)系人，不是全球所有人?。?）航班停飛——在那個期間需要使用民航的人以及與該地區(qū)航空業(yè)務(wù)有關(guān)系的人：顯現(xiàn)的和隱含的均可能（3）火山造成財產(chǎn)損失——只有在火山附近擁有財產(chǎn)的人，而不是全世界多有的人：顯現(xiàn)的和隱含的均可能

第一節(jié)工程風(fēng)險要素實(shí)例2：某隧道工程洞石開挖時發(fā)生瓦斯爆炸

風(fēng)險因素：？風(fēng)險事件：？瓦斯爆炸風(fēng)險后果：？洞石垮塌、出口封閉風(fēng)險損失：（1）人員傷亡（2）清除垮塌洞石成本（3）工期延誤（4）重特大事故責(zé)任追究——法律責(zé)任（重特大事故：）、民事賠償責(zé)任（死人：100萬/人）討論：——誰是風(fēng)險承受者？這些損失是怎樣作業(yè)到風(fēng)險承受者的？——風(fēng)險作用途徑:（1）工程合同約束顯現(xiàn)的相關(guān)人員：業(yè)主、承包人、監(jiān)理工程師；非合同內(nèi)的隱含人員（2）非合同的隱含關(guān)系人員（政府只能規(guī)定的）：安監(jiān)局等部門

實(shí)例3：利用風(fēng)險分擔(dān)進(jìn)行的項目管理p17-19第一節(jié)工程風(fēng)險要素五、風(fēng)險承受者

定義：風(fēng)險損失發(fā)生后，承擔(dān)直接和間接風(fēng)險損失的人員。注意：（1）風(fēng)險因素存在，在特定時點(diǎn)上，不一定發(fā)生風(fēng)險事件（2）風(fēng)險事件發(fā)生，不一定產(chǎn)生風(fēng)險損失；（3）風(fēng)險損失發(fā)生，僅有特定關(guān)系人承受風(fēng)險損失；——風(fēng)險管理策略問題針對（2）的管理策略？針對（3）的管理策略？

跨海大橋建成于1999年，主跨1385米，門式鋼筋混凝土塔柱，柱高193m，中國第一，世界第四第二節(jié)風(fēng)險形成機(jī)理風(fēng)險形成機(jī)理概要：作用途徑風(fēng)險因素風(fēng)險事件風(fēng)險承受者

風(fēng)險損失

費(fèi)用風(fēng)險損失質(zhì)量風(fēng)險損失工期風(fēng)險損失如：隧道施工風(fēng)險問題：瓦斯（風(fēng)險因素）——突出，導(dǎo)致洞室崩塌（風(fēng)險事件）——對承包人（途徑、承受者）——人員傷亡、工程費(fèi)用、進(jìn)度損失、企業(yè)形象損失（風(fēng)險損失）Riskevent

風(fēng)險事件——相撞Hitlikely?可能碰撞嗎？Effectserious?結(jié)果嚴(yán)重嗎？Riskfactor

風(fēng)險因素——機(jī)械失靈Risk（loss）風(fēng)險Riskway路徑——

車行道上騎自行車風(fēng)險承受者——騎車人第二節(jié)風(fēng)險形成機(jī)理一、項目風(fēng)險的表述:風(fēng)險性質(zhì)的假設(shè)：一般而言，風(fēng)險總是將利益(或盈利)與損失聯(lián)在一起的。投機(jī)風(fēng)險——一般風(fēng)險屬性。純風(fēng)險——僅導(dǎo)致?lián)p失的純風(fēng)險。本文在不特別申明時，項目風(fēng)險均指純風(fēng)險。項目風(fēng)險的一般表達(dá)：項目風(fēng)險可用下式表示:

R=f（Pr，q）

其中：R__項目風(fēng)險；

Pr__風(fēng)險發(fā)生的概率；

q__風(fēng)險發(fā)生后的損失；第二節(jié)風(fēng)險形成機(jī)理二、風(fēng)險形成機(jī)理的數(shù)學(xué)論證（一）基本風(fēng)險事件及風(fēng)險事件的后果設(shè)項目基本風(fēng)險事件Ei:由相應(yīng)的環(huán)境描述Di;及發(fā)生概率Pi確定。Ei=[Di，Pi]設(shè)ΩR為項目基本風(fēng)險空間，則有:

ΩR={Ei}二{Di，Pi}

1=1，2,3...n.為風(fēng)險事件數(shù)當(dāng)且僅當(dāng)項目風(fēng)險事件Ei發(fā)生時，導(dǎo)致風(fēng)險事件后果Wj發(fā)生。Wj由相應(yīng)的環(huán)境描述及Qj及發(fā)生概率Pj確定:

Wj=[Qj,Pj]第二節(jié)風(fēng)險形成機(jī)理在項目基本風(fēng)險事件Ei作用下，可能導(dǎo)致若干后果Wj,，Wk應(yīng)滿足:

Wj∩Wk=φΣPij=1

第二節(jié)風(fēng)險形成機(jī)理第二節(jié)風(fēng)險形成機(jī)理Xk表示風(fēng)險承受者可能受到的風(fēng)險損失程度;設(shè)Mak(Wj)為作用路徑的傳遞值，且滿足：當(dāng)作用路徑為隨機(jī)過程時，則路徑存在的概率為Pakj(0<Pakj<1)，對每一風(fēng)險承受者，在給定的每一后果下，承受風(fēng)險損失的程度為:風(fēng)險事件形成后將可能產(chǎn)生對風(fēng)險承受者的作用路徑示意圖風(fēng)險承受者在各種后果下承受總風(fēng)險損失的程度為:設(shè)風(fēng)險承受者所受的可能損失為Cc，下標(biāo)c為第c種損失。第k個風(fēng)險承受者所受到的可能損失為Cck。某一特定損失發(fā)生的概率通常包括損失存在的概率及特定損失發(fā)生的概率。對每一風(fēng)險承受者，有:風(fēng)險事件形成后將可能產(chǎn)生對風(fēng)險承受者的作用路徑示意圖

上式中nk為第k風(fēng)險承受者可能的損失狀態(tài)數(shù)。第k風(fēng)險承受者承受某損失c的概率可用下式表示:上式中nk為第k風(fēng)險承受者可能的損失狀態(tài)數(shù)。第k風(fēng)險承受者承受某損失c的概率可用下式表示:風(fēng)險承受者的最終風(fēng)險損失示意圖

PC式描述了在項目風(fēng)險作用下?lián)p失c發(fā)生的概率。深刻闡明了項目風(fēng)險發(fā)生的機(jī)理:由于風(fēng)險因素Ri的存在，誘發(fā)風(fēng)險事件發(fā)生，形成可能損失，再通過風(fēng)險作用途徑對風(fēng)險承受者構(gòu)成風(fēng)險損失。第三節(jié)風(fēng)險形成機(jī)理的應(yīng)用舉例一、風(fēng)險分類中的