2015年下半年山東期貨從業(yè)資格：期權(quán)交易的基本策略模擬試題

1M口2015年下半年山東省期貨從業(yè)資格：期權(quán)交易的基本策1M口模擬試題一、單項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，只有一個(gè)最符合題意）1、期貨公司與客戶對(duì)交易結(jié)算結(jié)果的通知方式未作約定或者約定不明確，期貨公司未能提供證據(jù)證明已發(fā)出上述通知的，對(duì)客戶因繼續(xù)持倉(cāng)而造成擴(kuò)大的損失，期貨公司應(yīng)承擔(dān)的賠償額（）。A.不超過(guò)損失的50%B.不超過(guò)損失的20%C.不超過(guò)損失的80%D.不超過(guò)損失的60%2、上海銅期貨市場(chǎng)某一合約的賣(mài)出價(jià)格為19500元，買(mǎi)入價(jià)格為19510元，前一成交價(jià)為19480元，那么該合約的撮合成交價(jià)應(yīng)為_(kāi)。19480元19490元19500元19510元3、—的計(jì)算方法就是求連續(xù)若干天市場(chǎng)價(jià)格（通常采用收盤(pán)價(jià)）的算術(shù)平均。A.移動(dòng)平均線B.幾何平均線C.支撐線D.壓力線4、統(tǒng)一、嚴(yán)格的監(jiān)管。A.英國(guó)B.新加坡C.美國(guó)D.日本5、期貨從業(yè)人員不得以排擠競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手為目的，低于（）收取手續(xù)費(fèi)。A.交易所規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)B.經(jīng)營(yíng)成本或行業(yè)自律標(biāo)準(zhǔn)C.證監(jiān)會(huì)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)D.期貨公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)6、《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》自（）施行。2003年7月1日2003年7月10日2003年6月30日2003年7月31日7、某投資者在2月份以500點(diǎn)的權(quán)利金買(mǎi)進(jìn)一張執(zhí)行價(jià)格為13000點(diǎn)的5月恒指看漲期權(quán)，同時(shí)又以300點(diǎn)的權(quán)利金買(mǎi)入一張執(zhí)行價(jià)格為13000點(diǎn)的5月恒指看跌期權(quán)。當(dāng)恒指跌破—或恒指上漲—時(shí)該投資者可以贏利。12800點(diǎn)，13200點(diǎn)12700點(diǎn)，13500點(diǎn)12200點(diǎn)，13800點(diǎn)12500點(diǎn)，13300點(diǎn)8、某投資者在5月份以4.5美元/盎司的權(quán)利金買(mǎi)入一張執(zhí)行價(jià)格為400美元/盎司的6月份黃金看跌期權(quán)，結(jié)果最后交割日的價(jià)格上漲為450美元/盎司，則該投資者損失_。45.5美元/盎司54.5美元/盎司50美元/盎司4.5美元/盎司9、丁某在某期貨公司營(yíng)業(yè)部開(kāi)立賬戶，從事期貨投資。某日,丁某發(fā)出以每手1000元價(jià)格賣(mài)出白糖合約10手，但由于該營(yíng)業(yè)部場(chǎng)內(nèi)交易員小王操作不慎，將丁某賣(mài)出指令敲成“買(mǎi)入”，從而導(dǎo)致丁某保證金不足，小王向營(yíng)業(yè)部經(jīng)理匯報(bào)后，給丁某透支了營(yíng)業(yè)部其他客戶保證金3000元。次日，該白糖合約價(jià)格下跌至600元，交易員小王自作主張賣(mài)出5手白糖合約，將透支的3000元?dú)w還。當(dāng)日，丁某發(fā)現(xiàn)這一事件，即提出索賠。丁某的損失應(yīng)當(dāng)由（）承擔(dān)。A.丁某B.小王C.期貨公司D.期貨公司和丁某10、客戶對(duì)交易結(jié)算報(bào)告的內(nèi)容有異議的，應(yīng)當(dāng)在（）內(nèi)向期貨公司提出書(shū)面異議。A.交易完成15日B.交易完成30日C.收到結(jié)算報(bào)告的當(dāng)天D.期貨經(jīng)紀(jì)合同約定的時(shí)間11、自然人投資者甲向期貨公司會(huì)員乙申請(qǐng)開(kāi)立股指期貨交易編碼，乙對(duì)甲進(jìn)行了審查，發(fā)現(xiàn)甲有若干地方不太符合標(biāo)準(zhǔn)，于是期貨公司會(huì)員乙適當(dāng)調(diào)整了一下對(duì)投資者的適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn)，給甲開(kāi)立了股指期貨交易編碼。［根據(jù)上述資料，請(qǐng)回答以下問(wèn)題。］有權(quán)對(duì)投資者的適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整的機(jī)關(guān)是_。A.期貨公司會(huì)員B.期貨業(yè)協(xié)會(huì)C.期貨交易所D.證監(jiān)會(huì)12、趙某是某期貨公司從業(yè)人員，在從業(yè)過(guò)程中，趙某為了發(fā)展業(yè)務(wù)，對(duì)其客戶謊稱另一期貨從業(yè)人員經(jīng)常出去賭錢(qián)，現(xiàn)在欠了很多賭債，千萬(wàn)不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據(jù)以上信息，回答下列問(wèn)題：根據(jù)《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》的規(guī)定，趙某受到暫停營(yíng)業(yè)處分后，應(yīng)當(dāng)（）。A.在處分期間不得從事任何與期貨相關(guān)的活動(dòng)B.參加協(xié)會(huì)組織的專項(xiàng)后續(xù)職業(yè)培訓(xùn)C.自我反省，公開(kāi)道歉D.向期貨業(yè)協(xié)會(huì)遞交保證書(shū)，承諾不再?gòu)氖逻`法行為13、下列關(guān)于中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)的說(shuō)法，不正確的是（）。A.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)的權(quán)力機(jī)構(gòu)為全體會(huì)員組成的會(huì)員大會(huì)B.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)的章程由理事會(huì)制定C.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)的章程要報(bào)國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)備案D.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)理事會(huì)成員通過(guò)選舉產(chǎn)生14、在我國(guó)，會(huì)員制期貨交易所的注冊(cè)資本出資人是（）。A.企業(yè)法人B.自然人C.會(huì)員D.國(guó)有企業(yè)15、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔(dān)任董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理分別達(dá)5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。2008年由于期貨行情穩(wěn)定，形勢(shì)良好，該期貨公司的資本迅速擴(kuò)大，達(dá)到1.5億元，于是該期貨公司開(kāi)始申請(qǐng)金融期貨全面結(jié)算會(huì)員資格。根據(jù)以上情況，回答下列問(wèn)題：假設(shè)該期貨公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，2007年曾經(jīng)由于嚴(yán)重違規(guī)期貨交易被當(dāng)?shù)刈C監(jiān)局要求整改，張某受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰。經(jīng)整改完成后，證監(jiān)會(huì)檢驗(yàn)合格，期貨公司欲申請(qǐng)金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)資格，假設(shè)其他條件均符合規(guī)定，中國(guó)證監(jiān)會(huì)應(yīng)當(dāng)（）。A.予以批準(zhǔn)B.不予批準(zhǔn)C.給予其一定考察期限，考察期限內(nèi)無(wú)違法行為的才予以批準(zhǔn)D.予以批準(zhǔn)，但應(yīng)當(dāng)限制其結(jié)算業(yè)務(wù)范圍16、結(jié)算準(zhǔn)備金余額的計(jì)算公式應(yīng)為_(kāi)。A.當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額二上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額+上一交易日保證金+當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(fèi)（等）B.當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額二上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額-上一交易日保證金+當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(fèi)（等）C.當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額二上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額+上一交易日保證金-當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(fèi)（等）D.當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額二上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額-上一交易日保證金-當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(fèi)（等）17、《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（修訂）》是（）對(duì)期貨從業(yè)人員進(jìn)行紀(jì)律處分的依據(jù)。A.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)B.中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)C.中國(guó)證監(jiān)會(huì)期貨部D.期貨交易所18、期貨交易所中層管理人員的任免應(yīng)報(bào)（）備案。A.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)B.本交易所會(huì)員大會(huì)C.本交易所理事會(huì)D.中國(guó)證監(jiān)會(huì)19、期貨交易所應(yīng)當(dāng)向（）報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。A.期貨保證金安全存管監(jiān)控機(jī)構(gòu)B.國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)C.期貨公司D.非期貨公司結(jié)算會(huì)員20、成交量和持倉(cāng)量等，對(duì)未來(lái)期貨價(jià)格的走勢(shì)進(jìn)行的判斷分析方法。A.心理分析B.技術(shù)分析C.基本分析D.價(jià)值分析21、某套利者以63200元/噸的價(jià)格買(mǎi)入1手（5噸/手）10月份銅期貨合約，同時(shí)以63000元/噸的價(jià)格賣(mài)出12月1手銅期貨合約。過(guò)了一段時(shí)間后，將其持有頭寸同時(shí)平倉(cāng)，平倉(cāng)價(jià)格分別為63150元/噸和62850元/噸。最終該筆投資的結(jié)果為_(kāi)。A.價(jià)差擴(kuò)大了100元/噸，贏利500元B.價(jià)差擴(kuò)大了200元/噸，贏利1000元C.價(jià)差縮小了100元/噸，虧損500元D.價(jià)差縮小了200元/噸，虧損1000元22、某期貨交易所副總經(jīng)理欲到該所會(huì)員單位的期貨公司兼任高級(jí)顧問(wèn)，其向期貨交易所總經(jīng)理報(bào)告并申請(qǐng)批準(zhǔn)，該總經(jīng)理（）。A.不準(zhǔn)許該副總經(jīng)理兼職B.可以批準(zhǔn)該副總經(jīng)理兼職C.無(wú)權(quán)批準(zhǔn)該副總經(jīng)理兼職D.可以助其以調(diào)用的形式進(jìn)行兼職23、某投資者共擁有20萬(wàn)元總資本，準(zhǔn)備在黃金期貨上進(jìn)行多頭交易，當(dāng)時(shí)，每一合約需要初始保證金2500元，當(dāng)采取10%的規(guī)定來(lái)決定期貨頭寸多少時(shí)，該投資者最多可買(mǎi)入__手合約。48102024、王某、黃某、李某均欲應(yīng)聘該職位，如果四人中一人被期貨公司聘用，根據(jù)規(guī)定，該人應(yīng)當(dāng)對(duì)期貨公（）負(fù)責(zé)。A.董事會(huì)B.股東大會(huì)C.監(jiān)事會(huì)D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)25、現(xiàn)貨市場(chǎng)行情發(fā)生重大變化或者客戶可能出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，證券公司可以（）。A.為客戶從事期貨交易提供融資或者擔(dān)保B.代客戶下達(dá)交易指令C.協(xié)助期貨公司向客戶提示風(fēng)險(xiǎn)D.利用客戶的期貨結(jié)算賬戶進(jìn)行期貨交易二、多項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，有多個(gè)符合題意）1、在平倉(cāng)階段，期貨投機(jī)者應(yīng)該掌握的原則是__。A.掌握限制損失和滾動(dòng)利潤(rùn)B.金字塔式買(mǎi)入賣(mài)出C.靈活運(yùn)用止損指令D.制訂交易的計(jì)劃2、期貨公司的期貨從業(yè)人員不得進(jìn)行的行為有（）。A.代理客戶從事期貨交易B.進(jìn)行虛假宣傳，誘騙客戶參與期貨交易C.收付、存取或劃轉(zhuǎn)期貨保證金D.挪用客戶的期貨保證金3、期貨從業(yè)人員不得從事或協(xié)同從事（）等行為。A.編造并傳播有關(guān)期貨交易的虛假信息B.欺詐客戶C.內(nèi)幕交易D.操縱期貨交易價(jià)格4、證券公司申請(qǐng)中間介紹業(yè)務(wù)資格，應(yīng)建立健全與介紹業(yè)務(wù)相關(guān)的（）等制度。A.風(fēng)險(xiǎn)隔離B.合規(guī)檢查C.內(nèi)部控制D.業(yè)務(wù)規(guī)則5、客戶對(duì)當(dāng)日交易結(jié)算結(jié)果的確認(rèn)，應(yīng)當(dāng)視為（）。A.對(duì)當(dāng)日所有持倉(cāng)的確認(rèn)B.對(duì)該日之前所有持倉(cāng)的確認(rèn)C.對(duì)當(dāng)日交易結(jié)算結(jié)果的確認(rèn)D.對(duì)該日之前交易結(jié)算結(jié)果的確認(rèn)6、保證金可以以（）方式支付。A.現(xiàn)金B(yǎng).標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單C.可流通國(guó)債D.支票7、反向市場(chǎng)牛市套利的市場(chǎng)特征有_。A.現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格B.只要價(jià)差擴(kuò)大，就可獲利C.獲利潛力巨大，風(fēng)險(xiǎn)有限D(zhuǎn).遠(yuǎn)期合約價(jià)格相對(duì)于近期合約漲幅較小8、期貨從業(yè)人員受到（）的紀(jì)律懲戒的，應(yīng)當(dāng)參加中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)組織的專項(xiàng)后續(xù)職業(yè)培訓(xùn)。A.訓(xùn)誡B.公開(kāi)譴責(zé)C.暫停從業(yè)資格D.撤銷(xiāo)從業(yè)資格9、期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過(guò)程中應(yīng)當(dāng)（）。A.誠(chéng)實(shí)守信B.勤勉盡責(zé)C.堅(jiān)持公開(kāi)、公平、公正原則D.對(duì)期貨交易各方高度負(fù)責(zé)10、下列關(guān)于期權(quán)合約最后交易日的說(shuō)法，正確的是。 A.在期貨期權(quán)交易中，最后交易日的規(guī)定分兩種情況B.標(biāo)準(zhǔn)期權(quán)合約的最后交易日規(guī)定為：期貨合約第一通知日（交割月前一交易日）前數(shù)兩個(gè)工作日之前的最后一個(gè)星期五C.系列期權(quán)合約的最后交易日規(guī)定為：期權(quán)月份前一個(gè)月最后一個(gè)交易日前數(shù)兩個(gè)工作日之前的最后一個(gè)星期五D.從期貨期權(quán)合約的最后交易日規(guī)定中可以看出，其最后交易日實(shí)際上比合約名義上的月份提前了一個(gè)月11、期貨交易所不得從事（）。A.信托投資B.股票投資C.非自用不動(dòng)產(chǎn)投資D.間接參與期貨交易12、可由期貨公司住所地的中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)依法核準(zhǔn)任職資格的人員有（）。A.財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人B.期貨公司董事長(zhǎng)C期貨公司監(jiān)事會(huì)主席D.除期貨公司監(jiān)事會(huì)主席以外的監(jiān)事13、期貨公司應(yīng)當(dāng)按照（）的規(guī)定提取、管理和使用風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金，不得挪用。A.國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)B.中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)C.中國(guó)人民銀行D.財(cái)政部門(mén)14、業(yè)務(wù)活動(dòng)、財(cái)務(wù)狀況等進(jìn)行檢查。A.詢問(wèn)期貨公司及其營(yíng)業(yè)部的工作人員，要求其對(duì)被檢查事項(xiàng)作出解釋、說(shuō)明B.查閱、復(fù)制與被檢查事項(xiàng)有關(guān)的文件、資料C.查詢期貨公司及其營(yíng)業(yè)部的期貨保證金賬戶D.檢查期貨公司及其營(yíng)業(yè)部的交易、結(jié)算及財(cái)務(wù)等電腦系統(tǒng)15、下列策略中，權(quán)利執(zhí)行后轉(zhuǎn)換為期貨多頭部位的是__。A.買(mǎi)進(jìn)看漲期權(quán)B.買(mǎi)進(jìn)看跌期權(quán)C.賣(mài)出看漲期權(quán)D.賣(mài)出看跌期權(quán)16、期貨公司執(zhí)行非受托人的交易指令造成客戶損失，（）。A.客戶有權(quán)不予認(rèn)可B.客戶可以予以追認(rèn)C.非受托人承擔(dān)賠償責(zé)任，期貨公司承擔(dān)一般賠償責(zé)任D.期貨公司承擔(dān)賠償責(zé)任，非受托人承擔(dān)連帶責(zé)任17、跨期套利的策略包括_。A.正向市場(chǎng)牛市套利B.正向市場(chǎng)熊市套利C.反向市場(chǎng)牛市套利D.反向市場(chǎng)熊市套利18、根據(jù)《刑法》及其修正案的規(guī)定，下列情形中，刑期在5年以上的有（）。A.期貨公司利用內(nèi)幕消息進(jìn)行期貨交易，情節(jié)嚴(yán)重的B.期貨公司從業(yè)人員銷(xiāo)毀以往期貨交易記錄，誘騙投資者買(mǎi)賣(mài)期貨合約，情節(jié)特別惡劣的C.利用期貨市場(chǎng)信息優(yōu)勢(shì)聯(lián)合他人操縱期貨交易價(jià)格，情節(jié)嚴(yán)重的D.期貨公司工作人員利用工作上的便利，非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益，數(shù)額巨大的19、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的任職資格的情形有（）。A.因違法行為或者違紀(jì)行為被解除職務(wù)的期貨交易所、證券交易所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人，或者期貨公司、證券公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，自被解除職務(wù)之日起未逾5年B.因違法行為或者違紀(jì)行為被撤銷(xiāo)資格的律師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師或者投資咨詢機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)顧問(wèn)機(jī)構(gòu)、資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)、驗(yàn)證機(jī)構(gòu)的專業(yè)人員，自被撤銷(xiāo)資格之日起未逾5年C.因違法行為或者違紀(jì)行為被開(kāi)除的期貨交易所、證券交易所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)、期貨公司、證券公司的從業(yè)人員和被開(kāi)除的國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員，自被開(kāi)除之日起未逾5年D.國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員和法律、行政法規(guī)規(guī)定的禁止在公司中兼職的其他人員20、未決仲裁等或有負(fù)債的（）。A.性質(zhì)B.涉及金額C.可能發(fā)生的損失D.預(yù)計(jì)損失的會(huì)計(jì)處理情況21、期貨交易所應(yīng)當(dāng)及時(shí)公布上市品種合約的_。A.成交量B.成交價(jià)C.持倉(cāng)量D.最高價(jià)與最低價(jià)、開(kāi)盤(pán)價(jià)與收盤(pán)價(jià)22、關(guān)于預(yù)計(jì)負(fù)債說(shuō)法正確的（）A.期貨公司應(yīng)當(dāng)按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債B.中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)可以要求期貨公司對(duì)預(yù)計(jì)負(fù)債進(jìn)行專項(xiàng)說(shuō)明C.有證據(jù)表明期貨公司未能準(zhǔn)確確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)要求期貨公司相應(yīng)增加負(fù)債金額D.有證據(jù)表明期貨公司未能準(zhǔn)確確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)要求期貨公司相應(yīng)核減凈資本金額23、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔(dān)任董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理分別達(dá)5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。2008年由于期貨行情穩(wěn)定，形勢(shì)良好，該期貨公司的資本迅速擴(kuò)大，達(dá)到1.5億元，于是該期貨公司開(kāi)始申請(qǐng)金融期貨全面結(jié)算會(huì)員資格。根據(jù)以上情況，回答下列問(wèn)